§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2011年7月1日至2011年9月30日。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票投资占基金资产的比例为60%-95% 债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40% 权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2011年4月1日到2011年10月1日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期,本基金仍在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况 相关信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富成长趋势和华富量子生命力的基金合同,华富成长趋势和华富量子生命力都属于股票型基金,华富量子生命力于2011年4月1日正式成立,目前仍在建仓期内,其基金业绩与华富成长趋势不具可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场笼罩在内忧外患的氛围中,国内政策调控放松的预期被打破,欧洲债务危机愈演愈烈,屡屡超出市场预期。居高不下的通胀以及对国内经济下滑的担忧,加剧了投资者对市场的恐慌情绪,市场基本呈现单边下跌趋势。 本基金根据量化模型进行资产配置及选股操作。根据风格轮动模型,我们从7月初开始超配中小盘股票,精选高成长、具有估值安全边际的个股。8月底小盘股反弹接近尾声,基金逐步转向均衡风格配置,并保持中性仓位,既规避了部分市场下跌风险,又对一些高成长低估值的投资品种进行了战略性配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2011年4月1日正式成立。截止2011年9月30日,本基金份额净值为0.8444元,累计份额净值为0.8444元.报告期,本基金份额净值增长率为-8.64%,同期业绩比较基准收益率为-11.53%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度经济形式不会出现太大变化,通货膨胀仍然是国内主要矛盾,政府在经历了一系列的政策调控后,也会进入调控效果观察期,短期内政策变动的可能性不大。但是另一方面,欧债危机的发展演变与国内预期差异会逐渐减小。预计四季度,市场将重返震荡走势,不排除四季度会出现阶段性反弹,但偏紧的货币量会抑制反弹幅度。本基金将在进一步优化并整合现有资产配置、风格轮动、选股择时等模型的基础上,开发更适应当前市场的量化模型。积极管理、严格执行,力求在控制风险的前提下,为投资者创造更大收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:本基金本报告期末未持有债券. 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券. 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同 2、华富量子生命力股票型证券投资基金托管协议 3、华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富量子生命力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富量子生命力股票 基金主代码 410009 交易代码 410009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年4月1日 报告期末基金份额总额 158,603,528.42份 投资目标 本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金从市场估值的驱动因素出发进行资产配置,通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合,构建市场趋势预测模型,对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测,实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。本基金采用自下而上的选股策略,实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式,主要投资于综合资质优良、价值相对低估,能为股东创造持续稳健回报的公司。选股模型严格遵循“价值投资”理念,围绕价值和价格两大因素,通过公司资质和估值情绪双层筛选机制,逐级筛选股票,并最终确定股票投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 深圳发展银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 1,098,452.08 2.本期利润 -12,681,695.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0770 4.期末基金资产净值 133,924,756.49 5.期末基金份额净值 0.8444 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.64% 1.45% -11.53% 0.99% 2.89% 0.46% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱蓓 华富量子生命力基金基金经理 2011年4月1日 - 四年 上海交通大学安泰管理学院硕士,曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部助理投资经理,华富基金金融工程研究员、产品经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 99,893,581.18 73.90 其中:股票 99,893,581.18 73.90 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 19,400,149.10 14.35 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,291,517.56 11.31 6 其他资产 596,978.57 0.44 7 合计 135,182,226.41 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 64,601,721.07 48.24 C0 食品、饮料 3,385,700.42 2.53 C1 纺织、服装、皮毛 5,517,199.90 4.12 C2 木材、家具 1,027,964.95 0.77 C3 造纸、印刷 2,414,004.15 1.80 C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,663,869.63 7.22 C5 电子 10,240,550.50 7.65 C6 金属、非金属 7,836,167.48 5.85 C7 机械、设备、仪表 19,576,540.72 14.62 C8 医药、生物制品 3,960,462.51 2.96 C99 其他制造业 979,260.81 0.73 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 912,024.50 0.68 F 交通运输、仓储业 7,524,036.07 5.62 G 信息技术业 7,568,615.86 5.65 H 批发和零售贸易 3,564,234.91 2.66 I 金融、保险业 - - J 房地产业 13,358,171.29 9.97 K 社会服务业 723,860.97 0.54 L 传播与文化产业 1,071,111.00 0.80 M 综合类 569,805.51 0.43 合计 99,893,581.18 74.59 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000572 海马汽车 248,947 1,100,345.74 0.82 2 002464 金利科技 61,956 1,055,730.24 0.79 3 000965 天保基建 120,563 1,051,309.36 0.79 4 002315 焦点科技 24,092 1,040,774.40 0.78 5 600122 宏图高科 205,397 1,029,038.97 0.77 6 002489 浙江永强 41,201 1,027,964.95 0.77 7 002320 海峡股份 75,539 1,027,330.40 0.77 8 000089 深圳机场 222,750 1,024,650.00 0.77 9 300052 中青宝 84,819 1,024,613.52 0.77 10 600035 楚天高速 264,804 1,022,143.44 0.76 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 - - 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 501,954.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,885.77 5 应收申购款 84,138.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 596,978.57 本报告期期初基金份额总额 176,417,210.44 本报告期期间基金总申购份额 4,808,033.72 减:本报告期期间基金总赎回份额 22,621,715.74 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 158,603,528.42 华富量子生命力股票型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:深圳发展银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日