§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日到2010年6月30日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:郭晨的任职日期为公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况 相关信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为被动型指数基金,与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性. 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度国内股市、债市呈现单边下跌的走势,全球主要股市,大宗商品基本都出现了大幅下跌,各种负面消息不绝于耳,没有什么大的亮点出现。本季度,国内通胀创出了新高,市场继续担忧通胀是否会高位震荡,投资者仍看不到放松流动性的迹象,资金面持续紧张,局部地区的民间放贷出现崩盘现象,新基金发行惨淡,处于历史上的最差水平,房地产仍然保持高压政策,A股市场的成交量在本季度一降再降。 海外的焦点主要是欧债危机的爆发和演变。现在看来似乎无解,希腊等国家缺乏核心竞争力,经济增长前景令人担忧,仅仅依靠发新还旧肯定不是长久之计,虽然欧洲主要国家表态将尽全力救助,但是结果如何仍不得而知,欧元区走向解体还是有可能的,欧债危机依然会长期对资本市场产生重大影响,我们将持续关注。 作为被动型指数基金,本基金本季度严格恪守本基金的投资理念和投资目标,实现了对基准的有效跟踪。报告期内基金运作良好,跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2009年12月30日正式成立。截止2011年9月30日,本基金份额净值为0.7104元,累计份额净值为0.7104元.报告期,本基金份额净值增长率为-14.20%,同期业绩比较基准收益率为-14.45%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然通胀已经见顶,但是能否快速回落还不确定,由于海外经济动荡,出口的形式严峻,国内紧缩仍在继续,未来经济可能出现下滑,投资者应防范部分企业业绩不达预期的风险。欧债危机短期内无法彻底解决,希腊等国家的违约概率很大,欧元区甚至有解体的可能,在这种背景之下,政府的调控行动应逐步进入尾声,未来进一步紧缩流动性的可能性不大,但目前还没有看到放松的迹象。由于已经市场出现了相当幅度的下跌,估值处于历史底部,尤其是银行股,估值已经接近1倍PB,汇金公司又做出增持的表态,在弱市中防御的功能很强,作为银行股代表的中证100指数在这个时点具有很好的配置价值,我们判断未来市场仍然是结构性行情,大盘蓝筹股下跌空间有限,中小盘股票将出现分化,基本面有瑕疵的中小盘股票将逐步被市场淘汰。 本基金是完全复制的指数基金,为投资者提供有效跟踪市场的投资工具,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定,保持对基准的紧密跟踪,使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富中证100指数证券投资基金基金合同 2、华富中证100指数证券投资基金托管协议 3、华富中证100指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富中证100指数 基金主代码 410008 交易代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 报告期末基金份额总额 202,720,424.50份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -951,570.23 2.本期利润 -23,464,983.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1178 4.期末基金资产净值 144,020,209.09 5.期末基金份额净值 0.7104 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.20% 1.23% -14.45% 1.24% 0.25% -0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭晨 华富中证100指数基金基金经理 2010年12月27日 - 四年 四川大学管理学硕士。历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师,东吴基金管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。2009年11月加入华富基金管理有限公司,任投资部华富中证100指数基金基金经理助理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 133,597,340.60 92.20 其中:股票 133,597,340.60 92.20 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,634,501.65 7.34 6 其他资产 663,269.27 0.46 7 合计 144,895,111.52 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 275,200.00 0.19 B 采掘业 18,070,420.52 12.55 C 制造业 36,252,989.39 25.17 C0 食品、饮料 9,821,085.80 6.82 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,878,383.50 1.30 C5 电子 166,908.00 0.12 C6 金属、非金属 7,249,645.02 5.03 C7 机械、设备、仪表 15,627,670.15 10.85 C8 医药、生物制品 1,509,296.92 1.05 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,355,492.92 1.64 E 建筑业 3,922,309.90 2.72 F 交通运输、仓储业 5,345,098.55 3.71 G 信息技术业 3,184,985.64 2.21 H 批发和零售贸易 1,820,001.12 1.26 I 金融、保险业 55,622,994.67 38.62 J 房地产业 5,576,489.79 3.87 K 社会服务业 767,439.00 0.53 L 传播与文化产业 - - M 综合类 403,919.10 0.28 合计 133,597,340.60 92.76 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 622,056 6,879,939.36 4.78 2 600016 民生银行 1,102,631 6,086,523.12 4.23 3 600000 浦发银行 568,775 4,857,338.50 3.37 4 601166 兴业银行 377,775 4,680,632.25 3.25 5 601318 中国平安 139,226 4,673,816.82 3.25 6 600030 中信证券 346,136 3,894,030.00 2.70 7 601088 中国神华 142,904 3,621,187.36 2.51 8 601398 工商银行 890,151 3,542,800.98 2.46 9 600519 贵州茅台 18,080 3,445,867.20 2.39 10 000002 万科A 420,023 3,040,966.52 2.11 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 - - 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 22,829.18 4 应收利息 3,832.30 5 应收申购款 386,607.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 663,269.27 本报告期期初基金份额总额 198,205,969.04 本报告期期间基金总申购份额 10,249,047.54 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,734,592.08 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 202,720,424.50 华富中证100指数证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日