华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金 2023 年中期报告 　 2023 年 6 月 30 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　 　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 　　本报告中财务资料未经审计。 　　本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......115.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 投资组合报告附注......44 §8 基金份额持有人信息......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45 §9 开放式基金份额变动......45 §10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 其他重大事件......47 §11 影响投资者决策的其他重要信息......48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......48 §12 备查文件目录......48 12.1 备查文件目录......48 12.2 存放地点......48 12.3 查阅方式......48　 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 15 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 372,219,295.92 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公 司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上 而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市 场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采 用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 满志弘 李帅帅 信息披露 联系电话 负责人 021-68886996 0755-25878287 电子邮箱 manzh@hffund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511-3 传真 021-68887997 0755-82080387 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 广东省深圳市罗湖区深南东路 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 5047 号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 广东省深圳市福田区益田路 5023 家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 号平安金融中心 B 座 邮政编码 200120 518001 法定代表人 赵万利 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号 注册登记机构 华富基金管理有限公司 陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 19,565,351.25 本期利润 24,508,558.51 加权平均基金份额本期利润 0.0661 本期加权平均净值利润率 2.52% 本期基金份额净值增长率 3.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 292,537,809.07 期末可供分配基金份额利润 0.7859 期末基金资产净值 961,719,527.45 期末基金份额净值 2.5837 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 347.76% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 　　2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 　　3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.19% 1.25% 0.93% 0.51% 1.26% 0.74% 过去三个月 -5.35% 1.13% -2.31% 0.49% -3.04% 0.64% 过去六个月 3.82% 1.07% 0.83% 0.50% 2.99% 0.57% 过去一年 -7.66% 1.26% -6.94% 0.59% -0.72% 0.67% 过去三年 23.09% 1.44% 1.42% 0.72% 21.67% 0.72% 自基金合同生效起 300.32 至今 347.76% 1.57% 47.44% 0.86% % 0.71% 注：业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为　30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期 为 2009 年 7 月 15 日到 2010 年 1 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报 告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份 有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基 金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富消费成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富时代锐选混合型证券投资基金、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金、华富数字经济混合型证券投资基金共六十只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学会计学硕士，本科学历。历任日 盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券 上海代表处研究员、中银国际证券产品经 理。2010 年 2 月加入华富基金管理有限 公司，曾任行业研究员、研究发展部副总 本基金基 监，自 2014 年 9 月 26 日起任华富价值增 金经理、 长灵活配置混合型证券投资基金基金经 公司公募 理，自 2017 年 3 月 14 日起任华富成长趋 投资决策 2014 年 势混合型证券投资基金基金经理，自 陈启 委员会联 9 月 26 十七年 2019 年 1 月 25 日起任华富天鑫灵活配置 明 席主席、 - 混合型证券投资基金基金经理，自 2020 公司总经 日 年 6 月 18 日起任华富成长企业精选股票 理助理、 型证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 权益投资 月 13 日起任华富卓越成长一年持有期混 部总监 合型证券投资基金基金经理，自 2022 年 3 月 25 日起任华富匠心明选一年持有期 混合型证券投资基金基金经理，自 2023 年 4 月 18 日起任华富匠心领航 18 个月持 有期混合型证券投资基金基金经理，具有 基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内经济先是强势复苏，后又动能减弱，面临内生动力不强、总需求不足 的问题，这既体现了疫情“疤痕效应”的影响，也叠加了经济转型升级的结构性阵痛。宏观数据 来看，上半年全国 GDP 同比增速 5.5%，其中二季度 GDP 同比增速 6.3%，经济动能较一季度有所 转弱。投资方面，上半年全国固定资产投资（不含农户）为 243113 亿元，同比增长 3.8%，反映出投资仍具备韧性。三大分项中，基建、制造业边际改善，地产持续转弱。具体来看，基建方面，估算 6 月新、旧口径基建两年复合增速分别回升至 7.3%、12.3%，交运、水利、电力三大类两年复合增速均有改善；制造业方面，估算 6 月制造业投资两年复合增速回升至 7.9%；地产方面，估算地产投资两年复合增速回落至-10%，新开工、竣工两年复合增速均走低。消费方面，上半年社会消费品零售总额 227588 亿元，同比增长 8.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额 205178 亿元，增长 8.3%，6 月必需消费、可选消费两年复合增速双双回升。出口方面，6 月中国出口增速（以美元计价）同比-12.4%，较前值下滑 4.9 个百分点，前期积压订单影响消除后，贸易表现逐步回归季节性规律。 　　国内市场上半年各指数先扬后抑，上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为 3.65%、-0.75%、-5.61%。　行业表现方面，中信一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为通信、传媒、计算机、家电、机械，涨跌幅分别为 45.41%、43.43%、32.27%、17.42%、12.97%。下跌方面，消费者服务、房地产、综合、农林牧渔、建材跌幅居前，涨跌幅分别为-27.92%、-14.07%、- 11.77%、-9.21%、-8.98%。 　　本基金继续看好长期持有的三大板块，包括科技、新能源、医药，尤其是科技板块呈现出较多的积极信号，供给方面可以看到若干板块开始涨价、稼动率提升、库存持续去化、价格联盟等基本面向上的变化，需求方面涌现出例如 AI、机器人等创新因素的强驱动力。医药板块因各种利空因素影响，短期下跌动能较大。中长期维度仍然看好板块发展，关注超跌但拥有较好商业模式且具备核心竞争力的龙头企业。新能源方向不宜过于悲观，看好中长期的确定性，股价已经较多反映负面因素，优选估值低且业绩好的方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 2.5837 元，累计基金份额净值为 3.3837 元。报告期，本基 金份额净值增长率为 3.82%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，全球经济增速或将继续放缓，出口增长面临压力，中国经济增长仍将主要取决于内需的恢复程度。在促消费政策、服务消费加快释放的带动下，消费有望保持温和修复，基建投资继续较快增长，高技术产业投资对制造业投资增长带来支撑，房地产市场逐步探底修复，房地产开发投资降幅缓慢收窄。宏观政策方面，7 月的政治局会议在延续中长期高质量发展方向不变的基础上，对于“曲折中前进”的短期压力给予了更多关注。金融形势方面，鉴于复苏基础尚不牢固，预计人民银行将灵活使用公开市场操作、各类借贷便利工具确保流动性合理充裕，维持稳健略宽的流动性环境。本基金会坚持贯彻一直以来的投资策略，寻找有价值的品种，积极为持有人创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、督察长、副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本报告期内未进行利润分配。本期利润为 24,508,558.51 元，期末可供分配利润为 292,537,809.07 元。滚存至下一期进行分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 　 银行存款 6.4.7.1 106,030,920.15 36,901,313.07 结算备付金 　 650,471.39 147,369.57 存出保证金 　 199,775.50 226,469.82 交易性金融资产 6.4.7.2 881,019,736.77 783,872,307.45 其中：股票投资 　 761,652,375.16 645,910,230.33 基金投资 　 - - 债券投资 　 119,367,361.61 137,962,077.12 资产支持证券投资 　 - - 贵金属投资 　 - - 其他投资 　 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 　 7,498,747.59 49,076,219.07 应收股利 　 - - 应收申购款 　 153,992.64 135,887.59 递延所得税资产 　 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 　 995,553,644.04 870,359,566.57 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 　 短期借款 　 - - 交易性金融负债 　 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 　 - - 应付清算款 　 851,057.62 - 应付赎回款 　 30,921,810.82 59,013,048.29 应付管理人报酬 　 1,215,963.30 1,136,563.25 应付托管费 　 202,660.55 189,427.21 应付销售服务费 　 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 　 714.41 1,184.86 应付利润 　 - - 递延所得税负债 　 - - 其他负债 6.4.7.6 641,909.89 748,589.47 负债合计 　 33,834,116.59 61,088,813.08 净资产： 　 实收基金 6.4.7.7 372,219,295.92 325,180,454.04 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 589,500,231.53 484,090,299.45 净资产合计 　 961,719,527.45 809,270,753.49 负债和净资产总计 　 995,553,644.04 870,359,566.57 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.5837 元，基金份额总额 372,219,295.92 份。 6.2 利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 　 33,063,378.46 -154,473,657.55 1.利息收入 　 261,553.28 411,482.00 其中：存款利息收入 6.4.7.9 261,553.28 406,903.62 债券利息收入 　 - - 资产支持证券利息 收入 　 - - 买入返售金融资产 收入 　 - 4,578.38 证券出借利息收入 　 - - 其他利息收入 　 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） 　 27,688,545.44 -35,010,977.00 其中：股票投资收益 6.4.7.10 22,516,588.50 -10,604,854.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 -210,714.52 -29,017,515.72 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,382,671.46 4,611,393.01 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 4,943,207.26 -120,501,811.07 4.汇兑收益（损失以“- ”号填列） 　 - - 5.其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 170,072.48 627,648.52 减：二、营业总支出 　 8,554,819.95 9,424,556.92 1．管理人报酬 7,239,441.52 7,980,942.62 2．托管费 1,206,573.60 1,330,157.17 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 　 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 　 - - 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 625.88 478.18 8．其他费用 6.4.7.19 108,178.95 112,978.95 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 　 24,508,558.51 -163,898,214.47 减：所得税费用 　 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 　 24,508,558.51 -163,898,214.47 五、其他综合收益的税后 净额 　 - - 六、综合收益总额 　 24,508,558.51 -163,898,214.47 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上 期期末 净资产 325,180,454.04 - 484,090,299.45 809,270,753.49 （基金 净值） 加：会 计政策 - - - - 变更 前 期差错 - - - - 更正 其 他 - - - - 二、本 期期初 净资产 325,180,454.04 - 484,090,299.45 809,270,753.49 （基金 净值） 三、本 期增减 变动额 （减少 47,038,841.88 - 105,409,932.08 152,448,773.96 以“-” 号填 列） （一）、 综合收 - - 24,508,558.51 24,508,558.51 益总额 （二）、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 47,038,841.88 - 80,901,373.57 127,940,215.45 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） 其中： 1.基金 108,901,861.27 - 180,505,607.62 289,407,468.89 申购款 2 .基金赎 -61,863,019.39 - -99,604,234.05 -161,467,253.44 回款 （三）、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 - - - - 金净值 变动 （净值 减少以 “-”号 填列） （四）、 其他综 合收益 - - - - 结转留 存收益 四、本 期期末 净资产 372,219,295.92 - 589,500,231.53 961,719,527.45 （基金 净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上 期期末 净资产 410,631,755.56 - 840,697,044.35 1,251,328,799.91 （基金 净值） 加：会 计政策 - - - - 变更 前 期差错 - - - - 更正 其 他 - - - - 二、本 期期初 410,631,755.56 - 840,697,044.35 1,251,328,799.91 净资产 （基金 净值） 三、本 期增减 变动额 （减少 -74,208,256.76 - -235,789,282.99 -309,997,539.75 以“-” 号填 列） （一）、 综合收 - - -163,898,214.47 -163,898,214.47 益总额 （二）、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 -74,208,256.76 - -71,891,068.52 -146,099,325.28 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） 其中： 1.基金 148,652,854.37 - 264,361,866.68 413,014,721.05 申购款 2 .基金赎 -222,861,111.13 - -336,252,935.20 -559,114,046.33 回款 （三）、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 - - - - 金净值 变动 （净值 减少以 “-”号 填列） （四）、 其他综 - - - - 合收益 结转留 存收益 四、本 期期末 净资产 336,423,498.80 - 604,907,761.36 941,331,260.16 （基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 　 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309 号）核准，基金合同于 2009 年 7 月 15 日 生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第 070003 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无重大变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）、《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税 〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税 〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：　 　　(一)　自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。　 　　(二)　对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；　 　　(三)　证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。　 (四)　对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市　H　股取得的股息红利，H　股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向　H　股公司提供内地个人投资者名册，H　股公司按照　20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港 通投资香港联交所上市的非　H　股取得的股息红利，由中国结算按照　20%的税率代扣个人所得税。 　　(五)　主要税种及税率列示如下：　 　　税种　　　　　　　　　计税依据　　　　　　　　　　　　　　　税率　 　　增值税　　　　　　　　以按税法规定计算的金融服务销售额　　 3%　 　　城市维护建设税　　　　实际缴纳的流转税税额　　　　　　　　 7%　 　　教育费附加　　　　　　实际缴纳的流转税税额　　　　　　　　 3%　 　　地方教育附加　　　　　实际缴纳的流转税税额　　　　　　　　 2% 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 106,030,920.15 等于：本金 106,012,298.86 加：应计利息 18,621.29 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 106,030,920.15 注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 811,193,273.70 - 761,652,375.16 -49,540,898.54 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 69,210,222.08 204,027.72 69,399,861.61 -14,388.19 场 债券 银行间市 49,742,700.00 202,500.00 49,967,500.00 22,300.00 场 合计 118,952,922.08 406,527.72 119,367,361.61 7,911.81 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 930,146,195.78 406,527.72 881,019,736.77 -49,532,986.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 116,458.95 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 421,771.99 其中：交易所市场 421,496.99 银行间市场 275.00 应付利息 - 应付审计费 39,671.58 中债账户维护费 4,500.00 应付信息披露费 59,507.37 合计 641,909.89 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 325,180,454.04 325,180,454.04 本期申购 108,901,861.27 108,901,861.27 本期赎回（以“-”号填列） -61,863,019.39 -61,863,019.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 372,219,295.92 372,219,295.92 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 238,941,498.83 245,148,800.62 484,090,299.45 本期利润 19,565,351.25 4,943,207.26 24,508,558.51 本期基金份额交易 产生的变动数 34,030,958.99 46,870,414.58 80,901,373.57 其中：基金申购款 81,179,708.19 99,325,899.43 180,505,607.62 基金赎回款 -47,148,749.20 -52,455,484.85 -99,604,234.05 本期已分配利润 - - - 本期末 292,537,809.07 296,962,422.46 589,500,231.53 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 255,329.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,501.20 其他 1,722.53 合计 261,553.28 注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 22,516,588.50 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 22,516,588.50 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 298,326,237.69 减：卖出股票成本总额 274,818,046.97 减：交易费用 991,602.22 买卖股票差价收入 22,516,588.50 6.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 588,091.88 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 -798,806.40 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -210,714.52 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 145,235,664.46 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 145,414,853.94 减：应计利息总额 612,807.61 减：交易费用 6,809.31 买卖债券差价收入 -798,806.40 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,382,671.46 其中：证券出借权益补偿 收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,382,671.46 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,943,207.26 股票投资 -1,214,993.75 债券投资 6,158,201.01 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 4,943,207.26 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 169,674.55 基金转换费收入 397.93 合计 170,072.48 6.4.7.18 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 合计 108,178.95 6.4.7.20 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华安证券 155,446,681.26 22.53 552,098,001.55 55.94 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华安证券 25,598,672.80 15.67 24,099,905.31 17.66 注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 144,269.99 22.58 51,872.13 12.31 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 511,172.55 55.90 155,693.16 44.99 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,239,441.52 7,980,942.62 其中：支付销售机构的客户维护 费 694,769.05 648,451.58 注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H　为每日应计提的基金管理费，E　为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,206,573.60 1,330,157.17 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H　为每日应计提的基金托管费，E　为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2009 年 7 月 15 日）持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 2,124,251.05 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 额 0.00 2,124,251.05 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比 比例（%） 例（%） 上海华富利 得资产管理 2,551,680.14 0.6900 2,551,680.14 0.7800 有限公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限 公司 106,030,920.15 255,329.55 87,258,884.34 394,891.90 注：本表仅列示活期存款余额及产生的利息收入。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 股） 登康口 2023 新股流 001328 腔 年 3 月 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 29 日 海森药 2023 新股流 001367 业 年 3 月 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 30 日 中信金 2023 新股流 601061 属 年 3 月 6 个月 通受限 6.58 7.58 2,18714,390.4616,577.46 - 30 日 常青科 2023 新股流 603125 技 年 3 月 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 30 日 万丰股 2023 新股流 603172 份 年 4 月 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 28 日 注：实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权，认购价格为除权后价格，数量为期末实际持有数量。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 69,399,861.61 88,261,706.24 未评级 - - 合计 69,399,861.61 88,261,706.24 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 　　本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 6 月 30 年 以 日 上 资产 　 　 　 　 　 　 　 银行存 款 106,030,920.15 - - - - -106,030,920.15 结算备 付金 650,471.39 - - - - - 650,471.39 存出保 证金 199,775.50 - - - - - 199,775.50 交易性 金融资 49,967,500.0025,122,882.23 44,276,979.38 - -761,652,375.16881,019,736.77 产 衍生金 融资产 - - - - - - - 买入返 售金融 - - - - - - - 资产 债权投 资 - - - - - - - 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 153,992.64 153,992.64 应收清 算款 - - - - - 7,498,747.59 7,498,747.59 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 156,848,667.0425,122,882.23 44,276,979.38 - -769,305,115.39995,553,644.04 负债 　 　 　 　 　 　 　 应付赎 回款 - - - - - 30,921,810.82 30,921,810.82 应付管 理人报 - - - - - 1,215,963.30 1,215,963.30 酬 应付托 管费 - - - - - 202,660.55 202,660.55 应付清 算款 - - - - - 851,057.62 851,057.62 卖出回 购金融 - - - - - - - 资产款 应付销 售服务 - - - - - - - 费 应付投 资顾问 - - - - - - - 费 应付利 润 - - - - - - - 应交税 费 - - - - - 714.41 714.41 其他负 债 - - - - - 641,909.89 641,909.89 负债总 计 - - - - - 33,834,116.59 33,834,116.59 利率敏 感度缺 156,848,667.0425,122,882.23 44,276,979.38 - -735,470,998.80961,719,527.45 口 上年度 末 5 2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 12 月 31 年 以 日 上 资产 　 　 　 　 　 　 银行存 款 36,901,313.07 - - - - - 36,901,313.07 结算备 付金 147,369.57 - - - - - 147,369.57 存出保 证金 226,469.82 - - - - - 226,469.82 交易性 金融资 -17,171,641.97120,790,435.15 - -645,910,230.33783,872,307.45 产 衍生金 融资产 - - - - - - - 买入返 售金融 - - - - - - - 资产 债权投 资 - - - - - - - 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 135,887.59 135,887.59 应收清 - - - - - 49,076,219.07 49,076,219.07 算款 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 37,275,152.46 17,171,641.97 120,790,435.15 - - 695,122,336.99 870,359,566.57 负债 　 　 　 　 　 　 　 应付赎 回款 - - - - - 59,013,048.29 59,013,048.29 应付管 理人报 - - - - - 1,136,563.25 1,136,563.25 酬 应付托 管费 - - - - - 189,427.21 189,427.21 应付清 算款 - - - - - - - 卖出回 购金融 - - - - - - - 资产款 应付销 售服务 - - - - - - - 费 应付投 资顾问 - - - - - - - 费 应付利 润 - - - - - - - 应交税 费 - - - - - 1,184.86 1,184.86 其他负 债 - - - - - 748,589.47 748,589.47 负债总 计 - - - - - 61,088,813.08 61,088,813.08 利率敏 感度缺 37,275,152.46 17,171,641.97 120,790,435.15 - - 634,033,523.91 809,270,753.49 口 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.　除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2023 年 6 月 30 上年度末 （2022 年 12 月 日） 31 日 ） 市场利率上升 25　 -648,278.20 -158,733.99 基点 分析 市场利率下降 25　 656,319.54 158,578.79 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 761,652,375.16 79.20 645,910,230.33 79.81 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 119,367,361.61 12.41 137,962,077.12 17.05 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 881,019,736.77 91.61 783,872,307.45 96.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.　除沪深 300　指数外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2023 年 6 月 30 上年度末 （2022 年 12 月 日） 31 日 ） 沪深 300　指数上 38,414,319.94 26,737,129.27 升百分之五 分析 沪深 300　指数下 -38,414,319.94 -26,737,129.27 降百分之五 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 1.置信区间(95%) 2.观察期(1 年) 假设 - 风险价值 本期末 （2023 年 6 月 上年度末 （2022 分析 （单位：人民币元） 30 日） 年 12 月 31 日 ） 合计 155,425,390.40 287,426,264.78 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 831,023,899.20 733,366,260.96 第二层次 49,967,500.00 49,700,370.88 第三层次 28,337.57 805,675.61 合计 881,019,736.77 783,872,307.45 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 761,652,375.16 76.51 　 其中：股票 761,652,375.16 76.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,367,361.61 11.99 　 其中：债券 119,367,361.61 11.99 　 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 　 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 106,681,391.54 10.72 8 其他各项资产 7,852,515.73 0.79 9 合计 995,553,644.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 522,107,354.67 54.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,421.81 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 94,453,480.77 9.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 86,652,114.77 9.01 J 金融业 21,543,429.67 2.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,828.76 0.00 M 科学研究和技术服务业 36,885,549.26 3.84 N 水利、环境和公共设施管理业 2,901.73 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 293.72 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 　 合计 761,652,375.16 79.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （股） （%） 1 603939 益丰药房 1,880,000 69,560,000.00 7.23 2 603986 兆易创新 588,808 62,560,850.00 6.51 3 002415 海康威视 1,518,000 50,260,980.00 5.23 4 688017 绿的谐波 238,000 38,651,200.00 4.02 5 002153 石基信息 2,680,000 37,520,000.00 3.90 6 688315 诺禾致源 1,388,882 36,874,817.10 3.83 7 688599 天合光能 800,000 34,088,000.00 3.54 8 300750 宁德时代 128,800 29,468,152.00 3.06 9 600150 中国船舶 880,000 28,960,800.00 3.01 10 002459 晶澳科技 680,000 28,356,000.00 2.95 11 000938 紫光股份 888,889 28,311,114.65 2.94 12 300687 赛意信息 1,017,100 28,255,038.00 2.94 13 603501 韦尔股份 268,898 26,362,759.92 2.74 14 300363 博腾股份 888,000 26,275,920.00 2.73 15 300274 阳光电源 218,000 25,425,340.00 2.64 16 000066 中国长城 1,826,100 25,254,963.00 2.63 17 603233 大参林 888,000 24,872,880.00 2.59 18 300033 同花顺 122,900 21,541,912.00 2.24 19 601012 隆基绿能 740,300 21,224,401.00 2.21 20 002609 捷顺科技 1,788,400 20,852,744.00 2.17 21 300161 华中数控 388,800 20,808,576.00 2.16 22 000063 中兴通讯 388,000 17,669,520.00 1.84 23 300474 景嘉微 188,800 16,990,112.00 1.77 24 688383 新益昌 105,513 14,689,519.86 1.53 25 000830 鲁西化工 1,280,000 13,516,800.00 1.41 26 603728 鸣志电器 134,800 10,824,440.00 1.13 27 688475 萤石网络 52,397 2,245,735.42 0.23 28 601061 中信金属 2,267 17,279.86 0.00 29 001270 铖昌科技 95 8,293.50 0.00 30 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00 31 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00 32 301349 信德新材 96 4,813.44 0.00 33 001269 欧晶科技 64 4,705.92 0.00 34 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00 35 603255 鼎际得 89 4,517.64 0.00 36 301221 光庭信息 80 4,466.40 0.00 37 301230 泓博医药 97 4,355.30 0.00 38 301327 华宝新能 55 4,351.05 0.00 39 301258 富士莱 95 3,735.40 0.00 40 301236 软通动力 136 3,700.56 0.00 41 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 42 603172 万丰股份 220 3,678.94 0.00 43 301302 华如科技 99 3,643.20 0.00 44 301112 信邦智能 99 3,624.39 0.00 45 301219 腾远钴业 96 3,586.56 0.00 46 301233 盛帮股份 76 3,288.52 0.00 47 301160 翔楼新材 92 3,233.80 0.00 48 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00 49 301338 凯格精机 80 3,112.00 0.00 50 301093 华兰股份 86 2,975.60 0.00 51 301108 洁雅股份 80 2,896.00 0.00 52 301185 鸥玛软件 78 2,575.56 0.00 53 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00 54 300580 贝斯特 100 2,429.00 0.00 55 301273 瑞晨环保 77 2,414.72 0.00 56 301196 唯科科技 71 2,410.45 0.00 57 301179 泽宇智能 71 2,392.70 0.00 58 301227 森鹰窗业 84 2,329.32 0.00 59 301133 金钟股份 86 2,284.16 0.00 60 301166 优宁维 53 2,275.82 0.00 61 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00 62 301181 标榜股份 74 2,226.66 0.00 63 301306 西测测试 55 2,136.75 0.00 64 301328 维峰电子 37 2,106.78 0.00 65 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00 66 301182 凯旺科技 90 2,067.30 0.00 67 301100 风光股份 99 2,045.34 0.00 68 301132 满坤科技 68 1,998.52 0.00 69 301238 瑞泰新材 98 1,993.32 0.00 70 301211 亨迪药业 80 1,992.00 0.00 71 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00 72 301115 建科股份 85 1,943.10 0.00 73 301139 元道通信 66 1,906.74 0.00 74 301171 易点天下 85 1,878.50 0.00 75 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00 76 603130 云中马 80 1,816.80 0.00 77 301237 和顺科技 61 1,811.09 0.00 78 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00 79 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00 80 300834 星辉环材 68 1,659.20 0.00 81 301102 兆讯传媒 61 1,639.07 0.00 82 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00 83 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00 84 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00 85 301111 粤万年青 79 1,546.82 0.00 86 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00 87 301152 天力锂能 33 1,473.78 0.00 88 301096 百诚医药 24 1,454.64 0.00 89 301123 奕东电子 56 1,430.24 0.00 90 301190 善水科技 75 1,409.25 0.00 91 301158 德石股份 79 1,367.49 0.00 92 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00 93 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00 94 301389 隆扬电子 69 1,254.42 0.00 95 301283 聚胶股份 35 1,241.80 0.00 96 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00 97 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00 98 301153 中科江南 16 1,199.36 0.00 99 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00 100 603213 镇洋发展 99 1,181.07 0.00 101 301189 奥尼电子 35 1,070.65 0.00 102 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00 103 301135 瑞德智能 38 1,041.96 0.00 104 301326 捷邦科技 27 1,026.81 0.00 105 301130 西点药业 37 1,016.76 0.00 106 301193 家联科技 55 964.15 0.00 107 603191 望变电气 49 953.05 0.00 108 301180 万祥科技 54 946.62 0.00 109 301222 浙江恒威 32 942.40 0.00 110 301319 唯特偶 15 897.75 0.00 111 603170 宝立食品 42 892.92 0.00 112 001258 立新能源 88 835.12 0.00 113 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00 114 301125 腾亚精工 27 825.12 0.00 115 001300 三柏硕 63 800.10 0.00 116 601089 福元医药 49 798.70 0.00 117 301137 哈焊华通 44 786.28 0.00 118 301309 万得凯 28 771.12 0.00 119 301176 逸豪新材 44 755.92 0.00 120 001319 铭科精技 36 754.56 0.00 121 603272 联翔股份 43 729.28 0.00 122 001222 源飞宠物 48 726.24 0.00 123 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00 124 301109 军信股份 38 627.38 0.00 125 301092 争光股份 23 602.14 0.00 126 301235 华康医疗 18 572.76 0.00 127 603151 邦基科技 35 571.90 0.00 128 301298 东利机械 34 558.62 0.00 129 301270 汉仪股份 10 546.10 0.00 130 301216 万凯新材 30 498.90 0.00 131 301175 中科环保 70 436.10 0.00 132 301118 恒光股份 15 400.95 0.00 133 001331 胜通能源 19 347.13 0.00 134 301339 通行宝 13 326.69 0.00 135 301318 维海德 9 301.95 0.00 136 301103 何氏眼科 7 293.72 0.00 137 301101 明月镜片 7 287.21 0.00 138 301256 华融化学 31 274.66 0.00 139 301215 中汽股份 43 269.61 0.00 140 301095 广立微 3 247.95 0.00 141 001268 联合精密 9 208.89 0.00 142 605555 德昌股份 8 139.68 0.00 143 301177 迪阿股份 3 115.29 0.00 144 301110 青木股份 2 100.86 0.00 145 001298 好上好 4 99.00 0.00 146 301276 嘉曼服饰 3 76.50 0.00 147 301199 迈赫股份 2 63.68 0.00 148 301217 铜冠铜箔 1 14.23 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600150 中国船舶 35,709,591.84 4.41 2 603501 韦尔股份 26,780,127.94 3.31 3 000063 中兴通讯 25,236,846.27 3.12 4 000066 中国长城 24,798,149.00 3.06 5 000938 紫光股份 23,801,739.19 2.94 6 300033 同花顺 21,542,725.00 2.66 7 002609 捷顺科技 20,716,276.34 2.56 8 300474 景嘉微 19,437,840.50 2.40 9 002156 通富微电 18,132,348.00 2.24 10 688017 绿的谐波 17,896,991.64 2.21 11 300363 博腾股份 17,508,073.03 2.16 12 688383 新益昌 15,208,534.62 1.88 13 300161 华中数控 15,105,068.00 1.87 14 300893 松原股份 14,528,370.00 1.80 15 603728 鸣志电器 11,566,321.00 1.43 16 603233 大参林 11,289,756.00 1.40 17 603019 中科曙光 10,866,864.00 1.34 18 603939 益丰药房 10,388,503.00 1.28 19 603986 兆易创新 9,236,611.20 1.14 20 300580 贝斯特 7,861,661.06 0.97 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600570 恒生电子 23,581,456.52 2.91 2 688012 中微公司 21,815,543.81 2.70 3 688017 绿的谐波 21,298,557.82 2.63 4 002156 通富微电 19,789,144.00 2.45 5 688315 诺禾致源 17,616,846.66 2.18 6 300274 阳光电源 16,406,900.00 2.03 7 688390 固德威 16,250,966.59 2.01 8 601012 隆基绿能 14,035,469.43 1.73 9 300893 松原股份 12,986,456.00 1.60 10 000063 中兴通讯 12,781,463.78 1.58 11 300474 景嘉微 12,172,068.50 1.50 12 603728 鸣志电器 11,742,443.00 1.45 13 603019 中科曙光 10,744,791.00 1.33 14 300580 贝斯特 10,326,154.64 1.28 15 600150 中国船舶 9,789,726.00 1.21 16 002153 石基信息 9,331,431.20 1.15 17 603986 兆易创新 9,160,919.20 1.13 18 688599 天合光能 5,998,104.86 0.74 19 603939 益丰药房 5,971,667.60 0.74 20 300363 博腾股份 5,552,473.42 0.69 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 391,775,185.55 卖出股票收入（成交）总额 298,326,237.69 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,967,500.00 5.20 　 其中：政策性金融债 49,967,500.00 5.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 69,399,861.61 7.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,367,361.61 12.41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 （张） （%） 23 农发贴现 1 2304111 11 500,000 49,967,500.00 5.20 2 110077 洪城转债 180,000 25,945,786.85 2.70 3 113598 法兰转债 158,300 25,122,882.23 2.61 4 128140 润建转债 59,991 11,472,769.24 1.19 5 113063 赛轮转债 50,000 6,858,423.29 0.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，益丰大药房连锁股份有限公司、中国农业发展银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 　　除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 199,775.50 2 应收清算款 7,498,747.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 153,992.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,852,515.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110077 洪城转债 25,945,786.85 2.70 2 113598 法兰转债 25,122,882.23 2.61 3 128140 润建转债 11,472,769.24 1.19 4 113063 赛轮转债 6,858,423.29 0.71 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 22,854 16,286.83 309,602,757.59 83.18 62,616,538.33 16.82 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 291,846.44 0.0784 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 7 月 15 日） 基金份额总额 679,121,902.68 本报告期期初基金份额总额 325,180,454.04 本报告期基金总申购份额 108,901,861.27 减：本报告期基金总赎回份额 61,863,019.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 372,219,295.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.　本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动。 2.　本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内，管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 浙商证券 1 298,334,917. 43.25 274,855.82 43.02 - 74 华安证券 2 155,446,681. 22.53 144,269.99 22.58 - 26 国信证券 2 132,027,936. 19.14 122,955.72 19.24 - 60 中泰证券 1 104,034,448. 15.08 96,889.27 15.16 - 98 川财证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号），　我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 3)本报告期本基金交易单元没有发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 浙商证 63,146,251. 券 07 38.65 - - - - 华安证 25,598,672. 券 80 15.67 - - - - 国信证 45,999,111. 券 49 28.16 - - - - 中泰证 28,621,581. 券 95 17.52 - - - - 川财证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 1 资基金 2022 年第 4 季度报告 介 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 2 资基金 2022 年度报告 介 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 21 日 3 资基金 2023 年第 1 季度报告 介 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 　 2、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 　 3、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 　 4、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 　 　 华富基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日