华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 15 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 336,423,498.80 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公 司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上 而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市 场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采 用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 姓名 满志弘 李帅帅 负责人 联系电话 021-68886996 0755-25878287 电子邮箱 manzh@hffund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511-3 传真 021-68887997 0755-82080387 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 广东省深圳市罗湖区深南东路 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 5047 号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 广东省深圳市福田区益田路 5023 家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 号平安金融中心 B 座 26 楼 邮政编码 200120 518001 法定代表人 赵万利 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合浙江省杭州市西湖区西溪路 伙） 128 号新湖商贸大厦 6 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -43,396,403.40 本期利润 -163,898,214.47 加权平均基金份额本期利润 -0.3970 本期加权平均净值利润率 -15.30% 本期基金份额净值增长率 -8.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 274,792,793.82 期末可供分配基金份额利润 0.8168 期末基金资产净值 941,331,260.16 期末基金份额净值 2.7981 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 384.91% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 12.11% 1.39% 5.69% 0.64% 6.42% 0.75% 过去三个月 10.27% 1.96% 4.30% 0.86% 5.97% 1.10% 过去六个月 -8.18% 1.79% -4.64% 0.87% -3.54% 0.92% 过去一年 -3.71% 1.54% -6.44% 0.75% 2.73% 0.79% 过去三年 148.57% 1.55% 17.65% 0.76% 130.92 0.79% % 自基金合同生效起 384.91% 1.59% 58.44% 0.88% 326.47 0.71% 至今 % 注：业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2009 年 7 月 15 日到 2010 年 1 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内， 本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2022 年 6月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定 期开放债券型发起式证券投资基金和华富安业一年持有期债券型证券投资基金共五十五只基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学会计学硕士，本科学历。历任日 盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券 上海代表处研究员、中银国际证券产品经 理。2010 年 2 月加入华富基金管理有限公 本基金基 司，曾任行业研究员、研究发展部副总监 金经理、 自 2014 年 9 月 26 日起任华富价值增长灵 公司公募 活配置混合型证券投资基金基金经理，自 投资决策 2017 年 3 月 14 日起任华富成长趋势混合 陈 启 委员会委 2014 年 9 型证券投资基金基金经理，自 2017 年 5 月 明 员、公司 月 26 日 - 十六年 8 日起任华富产业升级灵活配置混合型证 总经理助 券投资基金基金经理，自 2019 年 1 月 25 理、权益 日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资 投资部总 基金基金经理，自 2020 年 6 月 18 日起任 监 华富成长企业精选股票型证券投资基金基 金经理，自 2022 年 1 月 13 日起任华富卓 越成长一年持有期混合型证券投资基金基 金经理，自 2022 年 3 月 25 日起任华富匠 心明选一年持有期混合型证券投资基金基 金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，国内外形势复杂，海外美联储加快加息进程、俄乌冲突加剧大宗商品上涨，国内经济复苏进程被疫情打断，上半年经济下行压力进一步加剧，但随着 6 月以来全国各地疫情陆续平复和复工复产的稳步推进，中国经济正在重回复苏趋势。 宏观经济数据来看，二季度全国 GDP 同比增速下滑 4.4%至 0.4%，主要仍是受疫情影响，上海 4、5 月经济陷入停滞、北京遭遇两波疫情脉冲，均对经济增长造成制约。6 月份投资、消费、出口均持续好转。投资方面，6 月全国固定资产投资同比增速继续上升至 5.8%，从三大项来看，基建持续发力、制造业回升偏缓、地产拐头向下，分化仍在持续。消费方面，6 月社消零售、限额以上零售同比增速分别由负转正至 3.1%、8.1%，呈现疫后快速复苏状态，其中线下消费已回升转正至 2.6%，活跃度有明显改善。进出口方面，7 月我国出口增速继续维持高位，以美元计价，7月出口同比增速为 18%，海外发达国家居民收入增速回落速度缓慢，以及全球能源和工业生产困难背景下我国强韧的供给能力提供了较强支撑。 国内市场上半年各大指数呈现先抑后扬的态势，上证指数、沪深 300、创业板指分别下跌 6.63%、9.22%、15.41%。行业表现方面，年初通胀主线、疫后复苏和稳增长主线表现相对较好，上半年中信一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为煤炭、消费者服务、交通运输、银行、建筑，随着疫情缓解，市场风险偏好明显上升，新能源相关的成长板块强势反弹，前期优势板块遭遇回调，呈现跷跷板效应。基金操作上，坚定看好以下方向，包括新能源（如光伏受益于成本下降预期和欧美需求爆发，车受益于政策支持渗透率加速提升、锂价下跌预期以及油价上涨性价比凸显带来的需求增长）、科技（中美大国博弈背景下国产替代需求长期存在，人口萎缩背景下自动化需求前景明朗）、医药（CXO 受益于新冠药订单为主业发展提供充足现金流，连锁药房集中度提升走出低谷趋势明朗）、其他自下而上（经营性现金流稳健，符合政策长期发展，受益于经济衰退受益的个股）；基金表现上，由于上半年遭遇美国加息，俄乌战争，国内疫情等黑天鹅事件，净值经历 了较大回撤，但是本基金仍然坚持增长速度、空间、确定性与性价比的综合考量，逢低布局，随着上述利空逐步消化后，净值得到了较好的修复。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 2.7981 元，累计份额净值为 3.5981 元。报告期，本基金份 额净值增长率为-8.18%，同期业绩比较基准收益率为-4.64 %。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，随着疫情平复和复工复产稳步推进，中国经济重回复苏这一趋势已在 5、 6 月的各项数据中有所印证，未来预计将延续改善趋势。投资方面，预计在中国制造转型升级大背景下，制造业投资，尤其是高技术制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业以及汽车制造业继续维持较高韧性。消费方面，尽管中央和地方层面推出多项消费刺激政策，但疫情对于居民消费能力和消费意愿的影响仍不可忽视。出口方面，由于全球通胀高企，外需或面临加速回落，预计对经济增速的负面影响将逐渐显现，但三季度出口仍存在人民币汇率、美国或下调中美关税等因素支撑。金融形势方面，去年底以来我国央行主动应对、靠前发力，密集开展了多项货币政策操作，使得我国与海外主要国家经济与政策周期全面错位，预计三季度往后我国货币政策宽松空间将受到进一步制约。综上，下半年虽然风险重重，但是机遇与挑战并存，本基金会坚持贯彻一直以来的投资策略，寻找有价值的品种，积极为持有人创造收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-163,898,214.47 元，期末可供分配利润为274,792,793.82 元。本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 87,258,884.34 145,805,578.60 结算备付金 84,666.83 1,222,849.20 存出保证金 483,837.96 291,655.17 交易性金融资产 6.4.7.2 844,194,016.66 1,105,975,731.68 其中：股票投资 751,401,190.60 969,721,359.86 基金投资 - - 债券投资 92,792,826.06 136,254,371.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 11,592,117.21 - 应收股利 - - 应收申购款 240,103.05 142,078.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 321,934.63 资产总计 943,853,626.05 1,253,759,827.30 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 675,798.39 161,878.14 应付管理人报酬 1,130,202.28 1,360,187.05 应付托管费 188,367.07 226,697.84 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,110.51 884.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 526,887.64 681,380.36 负债合计 2,522,365.89 2,431,027.39 净资产： 实收基金 6.4.7.10 336,423,498.80 410,631,755.56 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 604,907,761.36 840,697,044.35 净资产合计 941,331,260.16 1,251,328,799.91 负债和净资产总计 943,853,626.05 1,253,759,827.30 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.7981 元，基金份额总额 336,423,498.80 份。 6.2 利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -154,473,657.55 81,438,393.65 1.利息收入 411,482.00 184,739.56 其中：存款利息收入 6.4.7.13 406,903.62 159,102.58 债券利息收入 - 25,636.98 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 4,578.38 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -35,010,977.00 21,885,049.28 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -10,604,854.29 13,707,012.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 -29,017,515.72 6,734,557.85 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 4,611,393.01 1,443,479.11 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -120,501,811.07 59,274,248.38 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 627,648.52 94,356.43 号填列） 减：二、营业总支出 9,424,556.92 3,078,006.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,980,942.62 2,097,732.61 2．托管费 6.4.10.2.2 1,330,157.17 349,622.08 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 478.18 92.31 8．其他费用 6.4.7.23 112,978.95 630,559.80 三、利润总额（亏损总额以 -163,898,214.47 78,360,386.85 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -163,898,214.47 78,360,386.85 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -163,898,214.47 78,360,386.85 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 410,631,755.56 - 840,697,044.35 1,251,328,799.91 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 410,631,755.56 - 840,697,044.35 1,251,328,799.91 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -74,208,256.76 - -235,789,282.99 -309,997,539.75 少以“-” 号填列） （一）、 - - -163,898,214.47 -163,898,214.47 综 合 收 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -74,208,256.76 - -71,891,068.52 -146,099,325.28 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 148,652,854.37 - 264,361,866.68 413,014,721.05 购款 2 .基金赎 -222,861,111.13 - -336,252,935.20 -559,114,046.33 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 336,423,498.80 - 604,907,761.36 941,331,260.16 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 95,576,715.51 - 129,125,512.94 224,702,228.45 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 95,576,715.51 - 129,125,512.94 224,702,228.45 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 96,972,235.70 - 237,830,334.66 334,802,570.36 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 78,360,386.85 78,360,386.85 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 96,972,235.70 - 159,469,947.81 256,442,183.51 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 131,359,688.19 - 212,141,917.24 343,501,605.43 购款 2 .基金赎 -34,387,452.49 - -52,671,969.43 -87,059,421.92 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 192,548,951.21 - 366,955,847.60 559,504,798.81 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309 号）核准，基金合同于 2009 年 7 月 15 日生 效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第 070003 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 银行存款 摊余成本 145,805,578.60 银行存款 摊余成本 145,829,959.39 结算备付金 摊余成本 1,222,849.20 结算备付金 摊余成本 1,223,454.53 存出保证金 摊余成本 291,655.17 存出保证金 摊余成本 291,799.49 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,105,975,731.68 交易性金融资 产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,106,272,535.87 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 - 衍生金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 - 买入返售金融资产 摊余成本 - 买入返售金融资产 摊余成本 - 应收利息 摊余成本 321,934.63 其他资产-应收利息 摊余成本 - 应收证券清算款 摊余成本 - 应收清算款 摊余成本 - 应收股利 摊余成本 - 应收股利 摊余成本 - 应收申购款 摊余成本 142,078.02 应收申购款 摊余成本 142,078.02 其他资产-其他应收款 摊余成本 - 其他资产-其他应收款 摊余成本 - 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 - 交易性金融负债 以公允价值计 量且其变动计入当期损益 - 衍生金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 - 衍生金融负债 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 - 卖出回购金融资产款 摊余成本 - 卖出回购金融资产款 摊余成本 - 应付证券清算款 摊余成本 - 应付清算款 摊余成本 应付赎回款 摊余成本 161,878.14 应付赎回款 摊余成本 161,878.14 应付管理人报酬 摊余成本 1,360,187.05 应付管理人报酬 摊余成本 1,360,187.05 应付托管费 摊余成本 226,697.84 应付托管费 摊余成本 226,697.84 应付销售服务费 摊余成本 - 应付销售服务费 摊余成本 - 应付利润 摊余成本 - 应付利润 摊余成本 - 应付交易费用 摊余成本 486,527.61 其他负债-应付交易费用 摊余成本 486,527.61 应付税费 摊余成本 884.00 应付税费 摊余成本 884.00 应付利息 摊余成本 - 其他负债-应付利息 摊余成本 - 其他负债-其他应付款 摊余成本 194,852.75 其他负债-其他应付款 摊余成本 194,852.75 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应 付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别 转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无重大变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）、《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (四) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税种 计税依据 税率 增值税 以按税法规定计算的金融服务销售额 3% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7% 教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3% 地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2% 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 87,258,884.34 等于：本金 87,238,523.64 加：应计利息 20,360.70 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 87,258,884.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 733,979,603.41 - 751,401,190.60 17,421,587.19 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 66,779,153.93 131,807.10 72,864,910.84 5,953,949.81 场 债券 银行间市 19,927,980.00 7,915.22 19,927,915.22 -7,980.00 场 合计 86,707,133.93 139,722.32 92,792,826.06 5,945,969.81 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 820,686,737.34 139,722.32 844,194,016.66 23,367,557.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,141.97 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 346,266.72 其中：交易所市场 346,066.72 银行间市场 200.00 应付利息 - 应付审计费 109,671.58 中债账户维护费 4,500.00 应付信息披露费 59,507.37 上清账户维护费 4,800.00 合计 526,887.64 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 410,631,755.56 410,631,755.56 本期申购 148,652,854.37 148,652,854.37 本期赎回（以“-”号填列） -222,861,111.13 -222,861,111.13 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 336,423,498.80 336,423,498.80 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 380,410,469.03 460,286,575.32 840,697,044.35 本期利润 -43,396,403.40 -120,501,811.07 -163,898,214.47 本期基金份额交易 -62,221,271.81 -9,669,796.71 -71,891,068.52 产生的变动数 其中：基金申购款 135,764,976.37 128,596,890.31 264,361,866.68 基金赎回款 -197,986,248.18 -138,266,687.02 -336,252,935.20 本期已分配利润 - - - 本期末 274,792,793.82 330,114,967.54 604,907,761.36 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 394,891.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,597.95 其他 3,413.77 合计 406,903.62 注：其他所列本期金额为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -10,604,854.29 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -10,604,854.29 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 585,515,742.08 减：卖出股票成本总额 594,502,007.90 减：交易费用 1,618,588.47 买卖股票差价收入 -10,604,854.29 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 324,617.94 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -29,342,133.66 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -29,017,515.72 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 152,400,052.75 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 181,197,729.85 本总额 减：应计利息总额 538,800.08 减：交易费用 5,656.48 买卖债券差价收入 -29,342,133.66 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,611,393.01 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,611,393.01 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -120,501,811.07 股票投资 -114,960,577.72 债券投资 -5,541,233.35 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -120,501,811.07 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 565,419.32 基金转换费收入 62,229.20 合计 627,648.52 6.4.7.18 信用减值损失 注：本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 13,800.00 合计 112,978.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华安证券 552,098,001.55 55.94 150,647,336.78 37.71 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华安证券 24,099,905.31 17.66 64,941,736.57 68.82 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 511,172.55 55.90 155,693.16 44.99 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 140,246.65 38.17 85,464.96 33.33 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,980,942.62 2,097,732.61 其中：支付销售机构的客户维护费 648,451.58 320,995.24 注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,330,157.17 349,622.08 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2009 年 7 月 - - 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 2,124,251.05 4,713,904.14 报告期间申购/买入总份额 0.00 2,124,251.05 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 2,124,251.05 4,713,904.14 额 报告期末持有的基金份额 0.00 2,124,251.05 报告期末持有的基金份额 0.0000% 1.1000% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 上海华富利得 资产管理有限 2,551,680.14 0.7600 2,551,680.14 0.6200 公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限 87,258,884.34 394,891.90 103,414,259.05 155,683.81 公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 日 类型 股） 非公 晶澳 2022 开发 002459 科技 年5月 6 个月 行流 48.01 73.15583,16028,000,020.4642,658,154.00 - 12 日 通受 限 星辉 2022 新股 300834 环材 年1月 6 个月 流通 55.57 30.03 568 31,563.76 17,057.04 - 6 日 受限 兆讯 2022 新股 301102 传媒 年3月 6 个月 流通 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 15 日 受限 何氏 2022 新股 301103 眼科 年3月 6 个月 流通 32.69 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 14 日 受限 军信 2022 新股 301109 股份 年4月 6 个月 流通 23.20 16.14 1,838 42,642.25 29,665.32 - 6 日 受限 301110 青木 2022 6 个月 新股 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 股份 年3月 流通 4 日 受限 信邦 2022 新股 301112 智能 年6月 6 个月 流通 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 20 日 受限 益客 2022 新股 301116 食品 年1月 6 个月 流通 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 10 日 受限 奕东 2022 新股 301123 电子 年1月 6 个月 流通 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 14 日 受限 腾亚 2022 新股 301125 精工 年5月 6 个月 流通 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 27 日 受限 西点 2022 新股 301130 药业 年2月 6 个月 流通 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 16 日 受限 瑞德 2022 新股 301135 智能 年4月 6 个月 流通 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 1 日 受限 哈焊 2022 新股 301137 华通 年3月 6 个月 流通 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 14 日 受限 元道 2022 1-6 个 新股 301139 通信 年6月月（含）流通 38.46 38.46 5,651 217,337.46 217,337.46 - 30 日 受限 中科 2022 新股 301153 江南 年5月 6 个月 流通 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 10 日 受限 德石 2022 新股 301158 股份 年1月 6 个月 流通 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 7 日 受限 翔楼 2022 新股 301160 新材 年5月 6 个月 流通 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 25 日 受限 中科 2022 1-6 个 新股 301175 环保 年6月月（含）流通 3.82 3.82 63,694 243,311.08 243,311.08 - 30 日 受限 标榜 2022 新股 301181 股份 年2月 6 个月 流通 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 11 日 受限 唯科 2022 新股 301196 科技 年1月 6 个月 流通 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 4 日 受限 301215 中汽 2022 6 个月 新股 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 股份 年2月 流通 28 日 受限 万凯 2022 新股 301216 新材 年3月 6 个月 流通 35.68 29.84 1,087 38,784.16 32,436.08 - 21 日 受限 铜冠 2022 新股 301217 铜箔 年1月 6 个月 流通 17.27 14.83 3,101 53,554.27 45,987.83 - 20 日 受限 腾远 2022 新股 301219 钴业 年3月 6 个月 流通 96.51 87.82 274 26,444.96 24,062.68 - 10 日 受限 浙江 2022 新股 301222 恒威 年3月 6 个月 流通 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 2 日 受限 盛帮 2022 1-6 个 新股 301233 股份 年6月月（含）流通 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 24 日 受限 盛帮 2022 新股 301233 股份 年6月 6 个月 流通 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 24 日 受限 华康 2022 新股 301235 医疗 年1月 6 个月 流通 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 21 日 受限 软通 2022 新股 301236 动力 年3月 6 个月 流通 48.56 31.38 1,091 52,983.76 34,235.58 - 8 日 受限 和顺 2022 新股 301237 科技 年3月 6 个月 流通 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 16 日 受限 瑞泰 2022 新股 301238 新材 年6月 6 个月 流通 19.18 32.07 2,098 40,239.64 67,282.86 - 10 日 受限 普瑞 2022 1-6 个 新股 301239 眼科 年6月月（含）流通 33.65 33.65 5,172 174,037.80 174,037.80 - 22 日 受限 普瑞 2022 新股 301239 眼科 年6月 6 个月 流通 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 22 日 受限 华融 2022 新股 301256 化学 年3月 6 个月 流通 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 14 日 受限 富士 2022 新股 301258 莱 年3月 6 个月 流通 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 21 日 受限 东利 2022 新股 301298 机械 年5月 6 个月 流通 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 27 日 受限 华如 2022 新股 301302 科技 年6月 6 个月 流通 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 16 日 受限 华海 2022 新股 688120 清科 年5月 6 个月 流通 136.66 217.12 2,532 346,023.12 549,747.84 - 30 日 受限 天岳 2022 新股 688234 先进 年1月 6 个月 流通 82.79 65.19 4,442 367,753.18 289,573.98 - 5 日 受限 超卓 2022 1-6 个 新股 688237 航科 年6月月（含）流通 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 - 24 日 受限 昱能 2022 新股 688348 科技 年5月 6 个月 流通 163.00 416.57 3,574 582,562.00 1,488,821.18 - 31 日 受限 凌云 2022 1-6 个 新股 688400 光 年6月月（含）流通 21.93 21.93 13,111 287,524.23 287,524.23 - 27 日 受限 注：实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权，认购价格为除权后价格，数量为期末实际持有数量。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 0.00 - AAA 以下 72,733,103.74 106,275,371.82 未评级 0.00 - 合计 72,733,103.74 106,275,371.82 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 87,258,884. - - - - - 87,258,884 34 .34 结算备付金 84,666.83 - - - - - 84,666.83 存出保证金 483,837.96 - - - - - 483,837.96 交易性金融 28,150,655. 19,927,91 44,714,255. - - 751,401,1 844,194,01 资产 67 5.22 17 90.60 6.66 衍生金融资 - - - - - - - 产 买入返售金 - - - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 240,103.0 240,103.05 5 应收清算款 - - - - - 11,592,11 11,592,117 7.21 .21 其他资产 - - - - - - - 资产总计 115,978,044 19,927,91 44,714,255. - - 763,233,4 943,853,62 .80 5.22 17 10.86 6.05 负债 应付赎回款 - - - - - 675,798.3 675,798.39 9 应付管理人 - - - - - 1,130,202 1,130,202. 报酬 .28 28 应付托管费 - - - - - 188,367.0 188,367.07 7 应付清算款 - - - - - - - 卖出回购金 - - - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - - - 问费 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 1,110.51 1,110.51 其他负债 - - - - - 526,887.6 526,887.64 4 负债总计 - - - - - 2,522,365 2,522,365. .89 89 利率敏感度 115,978,044 19,927,91 44,714,255. - - 760,711,0 941,331,26 缺口 .80 5.22 17 44.97 0.16 上年度末 2021 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 145,805,578 - - - - - 145,805,57 .60 8.60 结算备付金 1,222,849.2 - - - - - 1,222,849. 0 20 存出保证金 291,655.17 - - - - - 291,655.17 交易性金融 - - 136,254,371 - - 969,721,3 1,105,975, 资产 .82 59.86 731.68 衍生金融资 - - - - - - - 产 买入返售金 - - - - - - - 融资产 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 142,078.0 142,078.02 2 应收证券清 - - - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 321,934.6 321,934.63 3 资产总计 147,320,082 - 136,254,371 - - 970,185,3 1,253,759, .97 .82 72.51 827.30 负债 应付赎回款 - - - - - 161,878.1 161,878.14 4 应付管理人 - - - - - 1,360,187 1,360,187. 报酬 .05 05 应付托管费 - - - - - 226,697.8 226,697.84 4 应付证券清 - - - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - - - 务费 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 884.00 884.00 其他负债 - - - - - 681,380.3 681,380.36 6 负债总计 - - - - - 2,431,027 2,431,027. .39 39 利率敏感度 147,320,082 - 136,254,371 - - 967,754,3 1,251,328, 缺口 .97 .82 45.12 799.91 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率下降 25 81,231.42 143,067.09 基点 分析 市场利率上升 25 -81,156.03 -143,067.09 基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 751,401,190.60 79.82 969,721,359.86 77.50 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 92,792,826.06 9.86 136,254,371.82 10.89 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 844,194,016.66 89.68 1,105,975,731.68 88.38 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上 54,122,155.93 14,975,018.40 升百分之五 沪深 300 指数下 -54,122,155.93 -14,975,018.40 降百分之五 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 2.观察期（1 年） 假设 - 风险价值 本期末 （2022 年 6 月 上年度末 （2021 年 分析 （单位：人民币元） 30 日） 12 月 31 日 ） 合计 444,272,633.53 322,817,214.10 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 777,580,047.08 1,073,576,599.47 第二层次 21,054,221.63 30,359,229.35 第三层次 45,559,747.95 2,039,902.86 合计 844,194,016.66 1,105,975,731.68 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未 发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 06 月 30 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 751,401,190.60 79.61 其中：股票 751,401,190.60 79.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 92,792,826.06 9.83 其中：债券 92,792,826.06 9.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 87,343,551.17 9.25 8 其他各项资产 12,316,058.22 1.30 9 合计 943,853,626.05 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 559,411,933.36 59.43 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 117,347,189.34 12.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 51,499,713.07 5.47 J 金融业 22,555,200.00 2.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 40,699.23 0.00 M 科学研究和技术服务业 63,858.51 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 272,976.40 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 751,401,190.60 79.82 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603939 益丰药房 1,588,800 83,936,304.00 8.92 2 002415 海康威视 2,080,000 75,296,000.00 8.00 3 603986 兆易创新 478,708 68,077,064.68 7.23 4 300274 阳光电源 488,800 48,024,600.00 5.10 5 601012 隆基绿能 713,720 47,555,163.60 5.05 6 002459 晶澳科技 583,160 42,658,154.00 4.53 7 002153 石基信息 2,580,000 40,944,600.00 4.35 8 300363 博腾股份 518,000 40,398,820.00 4.29 9 688599 天合光能 618,839 40,379,244.75 4.29 10 603233 大参林 1,065,647 33,354,751.10 3.54 11 300750 宁德时代 55,800 29,797,200.00 3.17 12 688390 固德威 88,000 27,544,880.00 2.93 13 603915 国茂股份 1,180,000 24,768,200.00 2.63 14 002466 天齐锂业 188,000 23,462,400.00 2.49 15 002460 赣锋锂业 154,300 22,944,410.00 2.44 16 300059 东方财富 888,000 22,555,200.00 2.40 17 603501 韦尔股份 128,000 22,147,840.00 2.35 18 000830 鲁西化工 1,280,000 22,131,200.00 2.35 19 300763 锦浪科技 68,800 14,654,400.00 1.56 20 688111 金山办公 51,800 10,210,816.00 1.08 21 603187 海容冷链 147,600 5,394,780.00 0.57 22 688348 昱能科技 3,574 1,488,821.18 0.16 23 688349 三一重能 14,627 596,050.25 0.06 24 688120 华海清科 2,532 549,747.84 0.06 25 688234 天岳先进 4,442 289,573.98 0.03 26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03 27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03 28 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02 29 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02 30 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 31 301238 瑞泰新材 2,098 67,282.86 0.01 32 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 33 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.01 34 301217 铜冠铜箔 3,101 45,987.83 0.00 35 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 36 301236 软通动力 1,091 34,235.58 0.00 37 301216 万凯新材 1,087 32,436.08 0.00 38 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 39 301177 迪阿股份 403 29,902.60 0.00 40 301109 军信股份 1,838 29,665.32 0.00 41 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00 42 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 43 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.00 44 301219 腾远钴业 274 24,062.68 0.00 45 301211 亨迪药业 967 20,964.56 0.00 46 001228 永泰运 383 20,739.45 0.00 47 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 48 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.00 49 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 50 301221 光庭信息 280 18,152.40 0.00 51 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 52 301096 百诚医药 224 17,696.00 0.00 53 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 54 300834 星辉环材 568 17,057.04 0.00 55 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 56 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 57 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 58 001319 铭科精技 536 15,474.32 0.00 59 301166 优宁维 253 14,891.58 0.00 60 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00 61 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 62 301189 奥尼电子 435 14,489.85 0.00 63 301180 万祥科技 654 13,701.30 0.00 64 301190 善水科技 575 13,644.75 0.00 65 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.00 66 301118 恒光股份 315 13,554.45 0.00 67 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 68 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00 69 301199 迈赫股份 402 12,880.08 0.00 70 301093 华兰股份 377 12,776.53 0.00 71 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 72 301179 泽宇智能 295 12,038.95 0.00 73 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 74 301126 达嘉维康 662 11,340.06 0.00 75 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 76 301108 洁雅股份 280 11,079.60 0.00 77 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 78 301185 鸥玛软件 578 10,687.22 0.00 79 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00 80 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 81 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 82 301092 争光股份 323 10,161.58 0.00 83 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00 84 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 85 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 86 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 87 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 88 301193 家联科技 297 8,063.55 0.00 89 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 90 301133 金钟股份 286 7,942.22 0.00 91 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 92 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 93 301182 凯旺科技 290 6,890.40 0.00 94 605555 德昌股份 77 1,961.19 0.00 95 603213 镇洋发展 99 1,482.03 0.00 96 688718 唯赛勃 7 123.34 0.00 97 688283 坤恒顺维 2 95.34 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688599 天合光能 65,075,556.68 5.20 2 601012 隆基绿能 59,957,931.00 4.79 3 300274 阳光电源 40,346,628.87 3.22 4 002459 晶澳科技 28,000,020.46 2.24 5 300059 东方财富 25,869,097.98 2.07 6 002475 立讯精密 23,437,399.80 1.87 7 002415 海康威视 23,200,660.04 1.85 8 603501 韦尔股份 21,432,723.00 1.71 9 300763 锦浪科技 19,483,987.00 1.56 10 300363 博腾股份 18,922,807.00 1.51 11 300750 宁德时代 16,326,211.60 1.30 12 002466 天齐锂业 15,879,973.00 1.27 13 688032 禾迈股份 13,634,739.19 1.09 14 603233 大参林 13,038,550.84 1.04 15 601111 中国国航 11,217,066.00 0.90 16 688390 固德威 10,998,545.28 0.88 17 300699 光威复材 10,515,093.00 0.84 18 603986 兆易创新 9,172,866.92 0.73 19 002153 石基信息 8,199,581.00 0.66 20 002460 赣锋锂业 7,815,470.00 0.62 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300763 锦浪科技 52,584,290.00 4.20 2 000830 鲁西化工 37,359,953.76 2.99 3 300363 博腾股份 32,608,076.00 2.61 4 688599 天合光能 31,861,911.90 2.55 5 300699 光威复材 28,578,563.50 2.28 6 601012 隆基绿能 28,140,133.40 2.25 7 300274 阳光电源 25,404,546.00 2.03 8 603799 华友钴业 24,316,675.56 1.94 9 000776 广发证券 24,272,947.00 1.94 10 300896 爱美客 23,024,586.70 1.84 11 300215 电科院 22,236,963.00 1.78 12 688390 固德威 21,677,447.75 1.73 13 300750 宁德时代 18,289,897.00 1.46 14 002466 天齐锂业 17,935,075.00 1.43 15 300416 苏试试验 17,344,834.25 1.39 16 002475 立讯精密 16,785,685.07 1.34 17 300911 亿田智能 16,766,700.78 1.34 18 688032 禾迈股份 14,585,340.25 1.17 19 002727 一心堂 12,559,846.13 1.00 20 603986 兆易创新 12,547,673.58 1.00 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 491,142,416.36 卖出股票收入（成交）总额 585,515,742.08 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,927,915.22 2.12 其中：政策性金融债 19,927,915.22 2.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 72,864,910.84 7.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 92,792,826.06 9.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123060 苏试转债 147,502 28,150,655.67 2.99 2 123071 天能转债 148,000 26,189,001.42 2.78 3 2203679 22 进出 679 200,000 19,927,915.22 2.12 4 113585 寿仙转债 93,130 18,525,253.75 1.97 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 483,837.96 2 应收清算款 11,592,117.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 240,103.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,316,058.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123060 苏试转债 28,150,655.67 2.99 2 123071 天能转债 26,189,001.42 2.78 3 113585 寿仙转债 18,525,253.75 1.97 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 002459 晶澳科技 42,658,154.00 4.53 非公开发行流 通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 18,026 18,663.24 281,608,737.68 83.71 54,814,761.12 16.29 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 380,179.71 0.1130 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 7 月 15 日） 679,121,902.68 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 410,631,755.56 本报告期基金总申购份额 148,652,854.37 减：本报告期基金总赎回份额 222,861,111.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 336,423,498.80 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动。 2. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华安证券 2 552,098,001. 55.94 511,172.55 55.90 - 55 申万宏源 1 300,629,365. 30.46 279,976.03 30.61 - 17 海通证券 1 80,981,116.2 8.21 73,820.85 8.07 - 1 华宝证券 1 53,208,573.1 5.39 49,553.09 5.42 - 4 川财证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金新增华宝证券一个席位。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 华安证券 24,099,905.3 17.66 - - - - 1 申万宏源 55,409,485.6 40.61 - - - - 0 海通证券 48,288,930.9 35.39 - - - - 8 华宝证券 8,630,440.26 6.33 - - - - 川财证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 注：债券交易的成交金额按净价统计，其中交易所上市实行全价交易的债券成交金额按全价统计。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华富基金管理有限公司关于旗下公开 1 募集证券投资基金执行新金融工具准 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 5 日 则的公告 2 华富基金管理有限公司旗下基金 2021 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 21 日 年第四季度报告提示性公告 3 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 21 日 资基金 2021 年第四季度报告 华富基金管理有限公司关于旗下基金 4 持有的股票停牌后估值方法变更的提 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 29 日 示性公告 5 华富基金管理有限公司旗下基金 2021 中国证监会指定媒介 2022 年 3 月 31 日 年年度报告提示性公告 6 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022 年 3 月 31 日 资基金 2021 年度报告 7 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022 年 4 月 22 日 资基金 2022 年第 1 季度报告 8 华富基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定媒介 2022 年 5 月 13 日 投资非公开发行股票的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日