华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表 ...... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 20 §8 投资组合报告 ......44 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 8.12 投资组合报告附注 ...... 52 §9 基金份额持有人信息...... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §10 开放式基金份额变动...... 53 §11 重大事件揭示...... 54 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 11.4 基金投资策略的改变 ...... 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 11.8 其他重大事件 ...... 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §13 备查文件目录...... 59 13.1 备查文件目录 ...... 59 13.2 存放地点 ...... 59 13.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 交易代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 15 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,576,715.51 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公 司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上 而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市 场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采 用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 姓名 满志弘 李帅帅 负责人 联系电话 021-68886996 0755-25878287 电子邮箱 manzh@hffund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511-3 传真 021-68887997 0755-82080387 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 广东省深圳市罗湖区深南东路 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 5047 号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 深圳市福田区益田路 5023 号平安 家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 金融中心 B 座 26 楼 邮政编码 200120 518001 法定代表人 赵万利 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 合伙） 层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2020 年 2019 年 2018 年 指标 本期已实 38,970,158.44 5,099,253.61 -2,118,380.61 现收益 本期利润 74,141,361.57 31,808,212.66 -23,551,504.77 加权平均 基金份额 0.8207 0.5543 -0.2694 本期利润 本期加权 平均净值 41.11% 47.29% -24.59% 利润率 本期基金 份额净值 68.46% 57.34% -23.90% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2020 年末 2019 年末 2018 年末 指标 期末可供 64,979,365.19 12,299,912.53 -9,972,317.93 分配利润 期末可供 分配基金 0.6799 0.2337 -0.1130 份额利润 期末基金 224,702,228.45 73,457,761.19 78,273,156.78 资产净值 期末基金 2.3510 1.3956 0.8870 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2020 年末 2019 年末 2018 年末 标 基金份额 307.43% 141.86% 53.72% 累计净值 增长率 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 14.50% 1.22% 8.59% 0.59% 5.91% 0.63% 过去六个月 12.00% 1.52% 14.97% 0.80% -2.97 0.72% % 过去一年 68.46% 1.71% 17.68% 0.85% 50.78 0.86% % 过去三年 101.70% 1.60% 26.61% 0.80% 75.09 0.80% % 过去五年 115.75% 1.54% 34.43% 0.74% 81.32 0.80% % 自基金合同生效起 307.43% 1.60% 67.15% 0.89% 240.28 0.71% 至今 % 注：业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2009 年 7 月 15 日到 2010 年 1 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内， 本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2020 年 12 月31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级交易所信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金共四十三只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业年限 说明 （助理）期限 任职日期 离任日 期 华富价值增长灵 复旦大学会计学硕士，本科学 活配置混合型基 历。历任日盛嘉富证券上海代 金基金经理、华 表处研究员、群益证券上海代 富成长趋势混合 表处研究员、中银国际证券产 型 基 金 基 金 经 品经理。2010 年 2 月加入华 理、华富产业升 富基金管理有限公司，曾任行 级灵活配置混合 业研究员、研究发展部副总 陈 启 型 基 金 基 金 经 2014 年 9 监，2013 年 3 月 1 日至 2014 明 理、华富天鑫灵 月 26 日 - 14 年 年 9 月 25 日任华富成长趋势 活配置混合型基 股票型基金基金经理助理， 金基金经理、华 2015年5月11日至2019年7 富成长企业精选 月 19 日任华富竞争力优选混 股票型证券投资 合型基金基金经理，2015 年 8 基金基金经理、 月4日至2019年7月19日任 公司公募投资决 华富健康文娱灵活配置混合 策委员会委员、 型基金基金经理。 权益投资部总监 注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证 各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年宏观经济，主线为疫情冲击与疫情之后的强劲回升。整个上半年来看，新冠疫情先后在国内外爆发，整个宏观经济环境主线为公共卫生危机与疫情冲击后的复工复产。由于疫情在春节期间爆发升温，导致整个 2 月国内生产接近停滞，一季度实际 GDP 同比录得-6.8%，为有数据以来首次负增长。随着三月开始国内疫情控制较为有效且复工逐渐爬坡，整个宏观经济呈现从 疫情冲击中爬坡态势，4、5、6 月制造业 PMI 分别录得 50.8%、50.4%以及 50.9%，基本完成疫情 v 型冲击的修复，二季度实际 GDP 同比录得+3.2%，回到正增长区间。三季度宏观经济持续修复，制造业产成品库存继续出现补库情况，三季度 GDP 同比上升至 4.9%，非服务型消费经济基本回到疫情前状态。四季度国内整体经济维持上行，年末扩张斜率略有放缓，四季度 GDP 同比增速上升至6.5%，至年底，多数行业已经由被动去库存转向主动补库。通胀方面，由于猪周期的影响，CPI数据持续走低，PPI 则是持续环比回升，形成再通胀格局。 货币信用环境方面，在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下，社会融资余额增速持续高增，同时央行上半年累计下调公开市场操作利率 30BP，整体货币政策维持宽松。三季度整体看货币政策逐渐转向中性，社融增速至年底基本见顶，市场预期 2021 年赤字率、专项债额度等均低于 2020 年，融资环境见顶、信用收缩的趋势基本形成。 海外方面，全年疫情冲击成为海外经济主线，疫苗大规模接种之前整个海外市场均表现比较低迷。下半年海外市场关注重点主要围绕疫苗落地和美国大选，拜登政府胜出后海外资产普遍涌现“拜登交易”。 展望 2021 年，国内经济将呈现出企业主动补库存、盈利扩张，中性温和再通胀叠加信用环境 收紧的格局，海外则逐渐呈现疫后修复爬坡叠加全球通胀上行的格局。 不断深挖基本面有望持续甚至上升的子行业及个股仍然是未来获得期望收益的最大盈利来源。在坚持深度挖掘上市公司成长机会为核心理念的前提下，行业、个股配置更趋向于均衡化，更多考量股票盈利上升空间、持续性及其相对于估值的性价比。考虑到经济复苏前景，我们坚持成长为核心，周期、新能源为卫星的配置思路，赚自己能够赚到的钱，本基金仍然维持均衡配置理念，不过分倾斜于某些市场高热度板块，全市场范围的寻找稳健高速成长的子赛道，以期待获得中长期持续向好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2009 年 7 月 15 日生效，截止 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.3510 元，累 计份额净值为 3.1510 元。报告期，本基金份额净值增长率为 68.46%，同期业绩比较基准收益率为 17.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中美贸易、技术与产业冲突长期持续，同时新冠疫情短中期全面结束可能性比较渺茫，但考量全球经济衰退与货币宽松周期仍然持续。国内方面，中国处于经济转型期，坚持认为政策对自主可控新兴产业的支持力度将长期持续，具体来看，5G 的商业化应用、物联网开拓与智能驾驶进入应用起步阶段等将长期推动半导体、AI、新能源、云计算新经济领域景气度持续向上，长期看 好。短中期医药板块经历过大幅上升后，估值达到历史较高状态，但是细分行业的快速发展仍然将会持续，随着时间推移，行业仍然具备深耕的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2020 年修订了《华富基金管理有限公司廉洁从业管理制度》，加强了公司内部廉洁从业管理，促进了公司健康发展和保护投资者合法权益；修订了《华富基金管理有限公司营销费用报销管理细则》，促进了公司营销费用管理合规有序开展，加强了公司内部廉洁从业管理，也保障了公司的健康、持续发展；制定了《华富基金管理有限公司转融通证券出借投资管理办法》，以规范公司运用基金财产参与转融通证券出借业务流程及妥善管理业务过程中的风险；制定了《华富基金管理有限公司专户融券管理工作流程》，以建立专户融券打新业务融券管理工作流程、保障专户融券打新产品交易的正常进行及有效控制专户融券操作风险；修订了《华富基金管理有限公司债券池管理办法》，以规范公司旗下基金固定收益投资业务的操作、防范信用风险、降低利率风险及保障基金正常运作；修订了《华富基金管理有限公司债券信用评级管理办法》，规范了债券的投资行为，以管理债券的信用风险并服务于债券投资策略。监察稽核的监督范围覆盖了公司的所有部门和业务环节，基本建成了以法务、稽核、合规以及风险控制为核心的事前预防、事中控制、事后稽核的风险控制体系。2020 年度公司上述部门各司其职，在公司日常运营中起到了事前防范风险、事中控制风险以及事后评估风险的作用。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 74,141,361.57 元，期末可供分配利润为64,979,365.19 元。本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2021〕6-71 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称华富价值增长基金）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、持有人权益（基金净 值）变动表，以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了华富价值增长基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2020 年度的经营成果和持有人权益 （基金净值）变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于华富价值增长基金及其管理人华富 基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 基金管理人管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准 则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估华富价值增长基金的持 任 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富价值增 长基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对华富价值增长基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致华富价值增长基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹俊炜 朱慧 会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 审计报告日期 2021 年 03 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 20,488,164.58 6,845,470.16 结算备付金 361,718.43 81,077.91 存出保证金 101,950.92 26,997.08 交易性金融资产 7.4.7.2 202,906,328.02 66,699,813.81 其中：股票投资 179,762,185.42 58,580,951.21 基金投资 - - 债券投资 23,144,142.60 8,118,862.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,985,499.42 205,210.44 应收利息 7.4.7.5 24,435.72 10,805.33 应收股利 - - 应收申购款 47,723.53 42,763.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 225,915,820.62 73,912,138.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 713,749.45 183,111.49 应付管理人报酬 280,267.06 93,543.09 应付托管费 46,711.17 15,590.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 49,967.53 41,250.78 应交税费 549.65 269.70 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 122,347.31 120,611.70 负债合计 1,213,592.17 454,377.27 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 95,576,715.51 52,634,745.75 未分配利润 7.4.7.10 129,125,512.94 20,823,015.44 所有者权益合计 224,702,228.45 73,457,761.19 负债和所有者权益总计 225,915,820.62 73,912,138.46 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.3510 元，基金份额总额 95,576,715.51 份。 7.2 利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 78,198,977.19 33,330,657.99 1.利息收入 248,357.08 92,000.69 其中：存款利息收入 7.4.7.11 222,635.27 49,563.02 债券利息收入 25,721.81 42,437.67 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 42,490,629.31 6,499,372.22 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 40,111,248.66 6,241,607.96 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,879,525.26 71,664.31 资产支持证券投资收 7.4.7.13.3 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 499,855.39 186,099.95 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 35,171,203.13 26,708,959.05 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 288,787.67 30,326.03 填列） 减：二、费用 4,057,615.62 1,522,445.33 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,666,736.99 1,013,866.01 2．托管费 7.4.10.2.2 444,456.17 168,977.60 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 826,329.86 219,454.87 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 92.60 146.85 7．其他费用 7.4.7.20 120,000.00 120,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 74,141,361.57 31,808,212.66 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 74,141,361.57 31,808,212.66 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 52,634,745.75 20,823,015.44 73,457,761.19 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 74,141,361.57 74,141,361.57 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 42,941,969.76 34,161,135.93 77,103,105.69 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 153,259,550.80 140,712,810.01 293,972,360.81 购款 2.基金赎 -110,317,581.04 -106,551,674.08 -216,869,255.12 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 95,576,715.51 129,125,512.94 224,702,228.45 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 88,245,474.71 -9,972,317.93 78,273,156.78 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 31,808,212.66 31,808,212.66 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -35,610,728.96 -1,012,879.29 -36,623,608.25 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 26,405,616.76 6,812,292.27 33,217,909.03 购款 2.基金赎 -62,016,345.72 -7,825,171.56 -69,841,517.28 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 52,634,745.75 20,823,015.44 73,457,761.19 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309 号）核准，基金合同于 2009 年 7 月 15 日生 效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第 070003 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余 成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等； 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。 (2) 估值方法及关键假设 1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13 号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下： ① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 ② 对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 ③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。 2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6 号），估值处理如下： ① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD) 其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。 ② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P 是估值日看跌期权的价值。 ③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期 权的价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后最后一位的，则采用待摊或预提的方法 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税种 计税依据 税率 增值税 以按税法规定计算的金融服务销售额 3% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7% 教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3% 地方教育附加[注] 实际缴纳的流转税税额 2% [注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调 整为 2%。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 20,488,164.58 6,845,470.16 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 20,488,164.58 6,845,470.16 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,438,347.09 179,762,185.42 51,323,838.33 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 22,092,747.51 23,144,142.60 1,051,395.09 债 银行间市场 - - - 券 - - - - 合计 22,092,747.51 23,144,142.60 1,051,395.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 150,531,094.60 202,906,328.02 52,375,233.42 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,084,575.91 58,580,951.21 16,496,375.30 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 7,411,207.61 8,118,862.60 707,654.99 债 银行间市场 - - - 券 - - - - 合计 7,411,207.61 8,118,862.60 707,654.99 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 49,495,783.52 66,699,813.81 17,204,030.29 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末和上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,673.52 1,609.14 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 178.97 40.15 应收债券利息 18,532.85 9,142.73 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 50.38 13.31 合计 24,435.72 10,805.33 注：本表列示的“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 49,967.53 41,250.78 银行间市场应付交易费用 - - - - - 合计 49,967.53 41,250.78 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,347.31 611.70 应付证券出借违约金 - - 应付审计费 40,000.00 40,000.00 应付信息披露费 80,000.00 80,000.00 合计 122,347.31 120,611.70 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,634,745.75 52,634,745.75 本期申购 153,259,550.80 153,259,550.80 本期赎回（以“-”号填列） -110,317,581.04 -110,317,581.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 95,576,715.51 95,576,715.51 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,299,912.53 8,523,102.91 20,823,015.44 本期利润 38,970,158.44 35,171,203.13 74,141,361.57 本期基金份额交易 13,709,294.22 20,451,841.71 34,161,135.93 产生的变动数 其中：基金申购款 60,856,129.20 79,856,680.81 140,712,810.01 基金赎回款 -47,146,834.98 -59,404,839.10 -106,551,674.08 本期已分配利润 - - - 本期末 64,979,365.19 64,146,147.75 129,125,512.94 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12 月 31 日 活期存款利息收入 215,023.34 48,077.11 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,803.08 780.60 其他 3,808.85 705.31 合计 222,635.27 49,563.02 注：其他所列本期金额包括结算保证金利息收入 1,066.50 元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入 2,742.35 元；所列上年度可比期间金额包括结算保证金利息收入 505.33 元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入 199.98 元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 40,111,248.66 6,241,607.96 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 40,111,248.66 6,241,607.96 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 254,402,497.66 83,995,982.17 减：卖出股票成本总 214,291,249.00 77,754,374.21 额 买卖股票差价收入 40,111,248.66 6,241,607.96 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 1,879,525.26 71,664.31 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 1,879,525.26 71,664.31 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 37,710,854.78 20,186,559.02 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 35,796,166.71 20,087,195.85 额 减：应收利息总额 35,162.81 27,698.86 买卖债券差价收入 1,879,525.26 71,664.31 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内和上年度期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 499,855.39 186,099.95 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 499,855.39 186,099.95 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 35,171,203.13 26,708,959.05 股票投资 34,827,463.03 24,030,960.52 债券投资 343,740.10 2,677,998.53 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - - - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 35,171,203.13 26,708,959.05 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 286,948.04 30,237.51 基金转换费收入 1,839.63 88.52 合计 288,787.67 30,326.03 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 826,329.86 219,454.87 银行间市场交易费用 - - - - - 合计 826,329.86 219,454.87 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - - - - 合计 120,000.00 120,000.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东 华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 华安证券 164,847,024.18 30.23 1,587,092.00 1.19 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华安证券 36,295,868.05 42.59 - - 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期末和上年度无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期末和上年度无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 152,017.94 30.22 5,973.57 11.95 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 1,478.03 1.20 - - 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,666,736.99 1,013,866.01 其中：支付销售机构的客户维护费 538,916.93 258,022.17 注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 444,456.17 168,977.60 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 月 31 日 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2009 年 7 月 0.00 0.00 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 4,713,904.14 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 4,713,904.14 0.00 报告期末持有的基金份额 4.93% 0% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有 20,488,164.58 215,023.34 6,845,470.16 48,077.11 限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 祖名 2020 年 2021 年 新股流 003030 股份 12月25 01 月 通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 日 06 日 中瓷 2020 年 2021 年 新股流 003031 电子 12月24 01 月 通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 日 04 日 南大 2020 年 2021 年 新股流 300864 环境 8 月 13 02 月 通受限 71.71 90.85 91 6,525.61 8,267.35 - 日 25 日 蒙泰 2020 年 2021 年 新股流 300876 高新 8 月 14 02 月 通受限 20.09 36.62 302 6,067.18 11,059.24 - 日 25 日 维康 2020 年 2021 年 新股流 300878 药业 8 月 17 03 月 通受限 41.34 48.72 235 9,714.90 11,449.20 - 日 03 日 大叶 2020 年 2021 年 新股流 300879 股份 8 月 25 3 月 1 通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 日 日 盛德 2020 年 2021 年 新股流 300881 鑫泰 8 月 25 03 月 通受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 日 05 日 万胜 2020 年 2021 年 新股流 300882 智能 8 月 27 3 月 10 通受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 日 日 狄耐 2020 年 2021 年 新股流 300884 克 11 月 5 5 月 12 通受限 24.87 33.51 339 8,430.93 11,359.89 - 日 日 华业 2020 年 2021 年 新股流 300886 香料 9月8日 3 月 16 通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 日 谱尼 2020 年 2021 年 新股流 300887 测试 9月9日 3 月 16 通受限 44.47 74.52 124 5,514.28 9,240.48 - 日 爱克 2020 年 2021 年 新股流 300889 股份 9月9日 3 月 16 通受限 27.97 30.12 240 6,712.80 7,228.80 - 日 翔丰 2020 年 2021 年 新股流 300890 华 9 月 10 03 月 通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 日 18 日 惠云 2020 年 2021 年 新股流 300891 钛业 9 月 10 3 月 17 通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 日 日 品渥 2020 年 2021 年 新股流 300892 食品 9 月 11 03 月 通受限 26.66 60.01 178 4,745.48 10,681.78 - 日 30 日 火星 2020 年 2021 年 新股流 300894 人 12月24 7 月 1 通受限 14.07 36.97 494 6,950.58 18,263.18 - 日 日 铜牛 2020 年 2021 年 新股流 300895 信息 9 月 17 3 月 24 通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 日 爱美 2020 年 2021 年 新股流 300896 客 9 月 21 3 月 29 通受限 118.27 603.36 62 7,332.74 37,408.32 - 日 日 熊猫 2020 年 2021 年 新股流 300898 乳品 10 月 9 4 月 16 通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 日 日 广联 2020 年 2021 年 新股流 300900 航空 10月19 4 月 29 通受限 17.87 33.16 475 8,488.25 15,751.00 - 日 日 300902 国安 2020 年 2021 年 新股流 15.38 24.26 491 7,551.58 11,911.66 - 达 10月22 4 月 29 通受限 日 日 康平 2020 年 2021 年 新股流 300907 科技 11月11 5 月 18 通受限 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 日 日 仲景 2020 年 2021 年 新股流 300908 食品 11月13 5 月 24 通受限 39.74 60.44 153 6,080.22 9,247.32 - 日 日 汇创 2020 年 2021 年 新股流 300909 达 11月11 5 月 18 通受限 29.57 40.67 290 8,575.30 11,794.30 - 日 日 瑞丰 2020 年 2021 年 新股流 300910 新材 11月20 5 月 27 通受限 30.26 47.87 214 6,475.64 10,244.18 - 日 日 亿田 2020 年 2021 年 新股流 300911 智能 11月24 6 月 3 通受限 24.35 33.06 262 6,379.70 8,661.72 - 日 日 兆龙 2020 年 2021 年 新股流 300913 互连 11月27 6 月 7 通受限 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 日 日 特发 2020 年 2021 年 新股流 300917 服务 12月14 6 月 21 通受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 日 日 南山 2020 年 2021 年 新股流 300918 智尚 12月15 6 月 22 通受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 日 日 中伟 2020 年 2021 年 新股流 300919 股份 12月15 6 月 23 通受限 24.60 61.51 205 5,043.00 12,609.55 - 日 日 天秦 2020 年 2021 年 新股流 300922 装备 12月18 6 月 25 通受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 日 日 法本 2020 年 2021 年 新股流 300925 信息 12月21 6 月 30 通受限 20.08 37.33 283 5,682.64 10,564.39 - 日 日 博俊 2020 年 2021 年 新股流 300926 科技 12月29 01 月 通受限 10.76 10.76 3,58438,563.84 38,563.84 - 日 07 日 新亚 2020 年 2021 年 新股流 605277 电子 12月25 01 月 通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 日 06 日 利扬 2020 年 2021 年 新股流 688135 芯片 11 月 3 5 月 11 通受限 15.72 31.48 5,65888,943.76178,113.84 - 日 日 688155 先惠 2020 年 2021 年 新股流 38.77 67.26 1,76268,312.74118,512.12 - 技术 8月3日 2 月 18 通受限 日 芯海 2020 年 2021 年 新股流 688595 科技 9 月 18 3 月 29 通受限 22.82 60.59 2,59859,286.36157,412.82 - 日 日 惠泰 2020 年 2021 年 新股流 688617 医疗 12月30 01 月 通受限 74.46 74.46 70252,270.92 52,270.92 - 日 07 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：张） 韦尔 2020 年 2021 年 新债未 113616 转债 12月29 1 月 22 上市 100.00 100.00 81081,000.00 81,000.00 - 日 日 7.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：张） - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.4 受限证券类别：权证 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：份） - - - - - - - - - - - 注：实际可流通日以该证券公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设 投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 23,144,142.60 8,118,862.60 - 0.00 - 未评级 0.00 0.00 合计 23,144,142.60 8,118,862.60 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 20,488,164. - - - - - 20,488,164 58 .58 结算备付金 361,718.43 - - - - - 361,718.43 存出保证金 101,950.92 - - - - - 101,950.92 交易性金融资 - - 23,144,142. - - 179,762,1 202,906,32 产 60 85.42 8.02 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 24,435.72 24,435.72 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 47,723.53 47,723.53 应收证券清算 - - - - - 1,985,499 1,985,499. 款 .42 42 其他资产 - - - - - - - 资产总计 20,951,833. - 23,144,142. - - 181,819,8 225,915,82 93 60 44.09 0.62 负债 应付赎回款 - - - - - 713,749.4 713,749.45 5 应付管理人报 - - - - - 280,267.0 280,267.06 酬 6 应付托管费 - - - - - 46,711.17 46,711.17 应付证券清算 - - - - - - - 款 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 49,967.53 49,967.53 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 549.65 549.65 其他负债 - - - - - 122,347.3 122,347.31 1 负债总计 - - - - - 1,213,592 1,213,592. .17 17 利率敏感度缺 20,951,833. - 23,144,142. - - 180,606,2 224,702,22 口 93 60 51.92 8.45 上年度末 2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 6,845,470.1 - - - - - 6,845,470. 6 16 结算备付金 81,077.91 - - - - - 81,077.91 存出保证金 26,997.08 - - - - - 26,997.08 交易性金融资 - 1,401,117 6,717,745.6 - - 58,580,95 66,699,813 产 .00 0 1.21 .81 应收证券清算 - - - - - 205,210.4 205,210.44 款 4 应收利息 - - - - - 10,805.33 10,805.33 应收申购款 - - - - - 42,763.73 42,763.73 其他资产 - - - - - - - 资产总计 6,953,545.1 1,401,117 6,717,745.6 - - 58,839,73 73,912,138 5 .00 0 0.71 .46 负债 应付赎回款 - - - - - 183,111.4 183,111.49 9 应付管理人报 - - - - - 93,543.09 93,543.09 酬 应付托管费 - - - - - 15,590.51 15,590.51 应付交易费用 - - - - - 41,250.78 41,250.78 应交税费 - - - - - 269.70 269.70 其他负债 - - - - - 120,611.7 120,611.70 0 负债总计 - - - - - 454,377.2 454,377.27 7 利率敏感度缺 6,953,545.1 1,401,117 6,717,745.6 - - 58,385,35 73,457,761 口 5 .00 0 3.44 .19 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 市场利率下降 25 311,601.16 111,228.42 基点 分析 市场利率上升 25 -311,601.16 -111,228.42 基点 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 179,762,185.42 80.00 58,580,951.21 79.75 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 23,144,142.60 10.30 8,118,862.60 11.05 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 202,906,328.02 90.30 66,699,813.81 90.80 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 沪深 300 指数上 4,337,443.02 2,498,271.22 升百分之五 分析 沪深 300 指数下 -4,337,443.02 -2,498,271.22 降百分之五 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 2.观察期（1 年） 假设 - 风险价值 本期末 （2020 年 12 月 上年度末 （2019 年 分析 （单位：人民币元） 31 日） 12 月 31 日 ） - - - 合计 79,363,738.14 24,388,915.79 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会〔2010〕25 号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2020 年 12 月 31 日公允价值 2019 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 201,885,578.21 66,693,235.77 第二层次 1,020,749.81 6,578.04 第三层次 合计 202,906,328.02 66,699,813.81 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24 号）的要求，本基金自 2015 年 3 月 30 日起，对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 179,762,185.42 79.57 其中：股票 179,762,185.42 79.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,144,142.60 10.24 其中：债券 23,144,142.60 10.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 20,849,883.01 9.23 - - - - 8 其他各项资产 2,159,609.59 0.96 9 合计 225,915,820.62 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,239,656.00 10.79 C 制造业 105,606,633.43 47.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,469,759.90 5.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 33,036,698.33 14.70 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,330,677.92 1.93 N 水利、环境和公共设施管理业 69,784.70 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 179,762,185.42 80.00 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603986 兆易创新 82,820 16,356,950.00 7.28 2 601899 紫金矿业 1,680,000 15,607,200.00 6.95 3 300363 博腾股份 388,800 14,198,976.00 6.32 4 603939 益丰药房 138,000 12,446,220.00 5.54 5 000830 鲁西化工 758,864 9,698,281.92 4.32 6 002153 石基信息 288,800 8,978,792.00 4.00 7 300750 宁德时代 23,800 8,356,418.00 3.72 8 002415 海康威视 158,000 7,664,580.00 3.41 9 300073 当升科技 118,000 7,652,300.00 3.41 10 600588 用友网络 168,726 7,402,009.62 3.29 11 603501 韦尔股份 28,800 6,655,680.00 2.96 12 688111 金山办公 15,781 6,485,991.00 2.89 13 300274 阳光电源 88,000 6,360,640.00 2.83 14 603799 华友钴业 80,000 6,344,000.00 2.82 15 300763 锦浪科技 38,800 5,781,200.00 2.57 16 603308 应流股份 188,000 5,583,600.00 2.48 17 603920 世运电路 200,000 5,232,000.00 2.33 18 600547 山东黄金 218,000 5,149,160.00 2.29 19 300253 卫宁健康 288,000 5,040,000.00 2.24 20 002439 启明星辰 168,000 4,907,280.00 2.18 21 300215 电科院 600,000 4,308,000.00 1.92 22 600195 中牧股份 288,800 3,699,528.00 1.65 23 000603 盛达资源 218,800 3,483,296.00 1.55 24 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.08 25 688777 中控技术 1,702 170,540.40 0.08 26 300919 中伟股份 2,041 162,647.47 0.07 27 688595 芯海科技 2,598 157,412.82 0.07 28 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.05 29 688155 先惠技术 1,762 118,512.12 0.05 30 300922 天秦装备 2,863 108,883.46 0.05 31 688560 明冠新材 3,310 90,892.60 0.04 32 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.04 33 688658 悦康药业 3,031 73,865.47 0.03 34 300920 润阳科技 1,533 59,603.04 0.03 35 688678 福立旺 2,635 57,443.00 0.03 36 688617 惠泰医疗 702 52,270.92 0.02 37 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.02 38 003009 中天火箭 623 45,416.70 0.02 39 300855 图南股份 896 42,909.44 0.02 40 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02 41 300896 爱美客 62 37,408.32 0.02 42 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.02 43 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.01 44 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01 45 605068 明新旭腾 641 21,095.31 0.01 46 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 47 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 48 300894 火星人 494 18,263.18 0.01 49 003019 宸展光电 601 18,084.09 0.01 50 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 51 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.01 52 003015 日久光电 1,128 16,818.48 0.01 53 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 54 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01 55 300900 广联航空 475 15,751.00 0.01 56 605177 东亚药业 439 15,584.50 0.01 57 605151 西上海 723 15,219.15 0.01 58 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01 59 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.01 60 605007 五洲特纸 598 14,465.62 0.01 61 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01 62 003027 同兴环保 340 13,647.60 0.01 63 003013 地铁设计 724 13,437.44 0.01 64 003020 立方制药 374 12,858.12 0.01 65 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01 66 003018 金富科技 1,027 12,806.69 0.01 67 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01 68 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01 69 605183 确成股份 741 12,567.36 0.01 70 605258 协和电子 340 12,420.20 0.01 71 300902 国安达 491 11,911.66 0.01 72 300909 汇创达 290 11,794.30 0.01 73 300878 维康药业 235 11,449.20 0.01 74 300884 狄耐克 339 11,359.89 0.01 75 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01 76 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.01 77 300876 蒙泰高新 302 11,059.24 0.00 78 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00 79 300892 品渥食品 178 10,681.78 0.00 80 300925 法本信息 283 10,564.39 0.00 81 300910 瑞丰新材 214 10,244.18 0.00 82 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00 83 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 84 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 85 300908 仲景食品 153 9,247.32 0.00 86 300887 谱尼测试 124 9,240.48 0.00 87 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 88 300911 亿田智能 262 8,661.72 0.00 89 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 90 300864 南大环境 91 8,267.35 0.00 91 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 92 300889 爱克股份 240 7,228.80 0.00 93 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 94 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 13,888,534.20 18.91 2 002415 海康威视 12,606,328.14 17.16 3 603501 韦尔股份 11,742,721.00 15.99 4 601899 紫金矿业 11,347,500.00 15.45 5 002236 大华股份 10,716,927.00 14.59 6 600547 山东黄金 9,621,601.00 13.10 7 300750 宁德时代 9,494,223.28 12.92 8 603986 兆易创新 9,292,678.00 12.65 9 002153 石基信息 7,710,379.00 10.50 10 000977 浪潮信息 7,638,057.20 10.40 11 000975 银泰黄金 6,897,558.00 9.39 12 000830 鲁西化工 6,774,922.74 9.22 13 603920 世运电路 6,563,399.00 8.93 14 603308 应流股份 6,376,172.00 8.68 15 300073 当升科技 6,249,109.49 8.51 16 603218 日月股份 5,658,936.90 7.70 17 600584 长电科技 5,550,125.00 7.56 18 600183 生益科技 5,513,052.59 7.51 19 600489 中金黄金 5,358,981.60 7.30 20 000807 云铝股份 5,027,721.00 6.84 21 002237 恒邦股份 4,872,499.00 6.63 22 300215 电科院 4,810,581.00 6.55 23 002555 三七互娱 4,766,433.01 6.49 24 002384 东山精密 4,753,217.68 6.47 25 600195 中牧股份 4,669,706.92 6.36 26 300763 锦浪科技 4,390,811.50 5.98 27 603883 老百姓 4,387,553.00 5.97 28 300624 万兴科技 4,368,337.00 5.95 29 603799 华友钴业 4,310,769.00 5.87 30 300274 阳光电源 4,189,635.00 5.70 31 000681 视觉中国 4,110,609.00 5.60 32 300604 长川科技 4,037,485.00 5.50 33 300031 宝通科技 3,868,178.00 5.27 34 002008 大族激光 3,856,203.00 5.25 35 000603 盛达资源 3,853,664.00 5.25 36 603882 金域医学 3,835,187.00 5.22 37 300168 万达信息 3,785,808.00 5.15 38 603233 大参林 3,733,871.49 5.08 39 002601 龙蟒佰利 3,607,319.45 4.91 40 002174 游族网络 3,584,674.00 4.88 41 002777 久远银海 3,453,407.00 4.70 42 002439 启明星辰 3,438,214.00 4.68 43 300036 超图软件 3,401,397.00 4.63 44 600845 宝信软件 3,315,180.00 4.51 45 300037 新宙邦 3,310,348.00 4.51 46 002605 姚记科技 3,138,443.00 4.27 47 688111 金山办公 2,783,896.99 3.79 48 688012 中微公司 2,766,961.10 3.77 49 002460 赣锋锂业 2,543,553.00 3.46 50 300253 卫宁健康 2,455,350.00 3.34 51 603939 益丰药房 2,442,940.00 3.33 52 600588 用友网络 2,423,812.24 3.30 53 000100 TCL 科技 2,404,060.00 3.27 54 300363 博腾股份 2,287,252.00 3.11 55 002240 盛新锂能 1,793,393.00 2.44 56 002273 水晶光电 1,687,510.00 2.30 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 14,851,861.60 20.22 2 002236 大华股份 11,354,308.36 15.46 3 300750 宁德时代 9,315,030.29 12.68 4 600845 宝信软件 8,596,673.01 11.70 5 603501 韦尔股份 8,259,455.00 11.24 6 600584 长电科技 8,061,380.36 10.97 7 002384 东山精密 7,430,699.34 10.12 8 000977 浪潮信息 7,416,735.57 10.10 9 603233 大参林 6,634,593.92 9.03 10 000975 银泰黄金 6,253,285.56 8.51 11 000807 云铝股份 5,964,147.81 8.12 12 300624 万兴科技 5,881,987.00 8.01 13 603218 日月股份 5,800,518.42 7.90 14 002415 海康威视 5,740,773.95 7.82 15 603883 老百姓 5,699,936.00 7.76 16 300604 长川科技 5,633,029.95 7.67 17 600183 生益科技 5,426,691.99 7.39 18 600489 中金黄金 5,303,870.99 7.22 19 300036 超图软件 5,047,385.13 6.87 20 300031 宝通科技 4,896,325.08 6.67 21 603882 金域医学 4,888,594.65 6.65 22 300037 新宙邦 4,462,062.05 6.07 23 002555 三七互娱 4,243,795.12 5.78 24 002601 龙蟒佰利 4,235,930.74 5.77 25 300168 万达信息 4,145,040.68 5.64 26 300073 当升科技 3,996,953.00 5.44 27 000681 视觉中国 3,977,013.00 5.41 28 002237 恒邦股份 3,828,574.13 5.21 29 600195 中牧股份 3,456,080.00 4.70 30 002777 久远银海 3,346,574.30 4.56 31 300451 创业慧康 3,219,557.96 4.38 32 002174 游族网络 3,208,459.89 4.37 33 002008 大族激光 3,095,284.00 4.21 34 600547 山东黄金 2,740,311.20 3.73 35 002460 赣锋锂业 2,706,286.00 3.68 36 002605 姚记科技 2,700,756.08 3.68 37 002624 完美世界 2,672,533.00 3.64 38 603986 兆易创新 2,586,754.00 3.52 39 688012 中微公司 2,499,202.94 3.40 40 300253 卫宁健康 2,109,883.72 2.87 41 002240 盛新锂能 1,990,303.42 2.71 42 000100 TCL 科技 1,958,880.00 2.67 43 603613 国联股份 1,904,924.00 2.59 44 601899 紫金矿业 1,810,000.00 2.46 45 688111 金山办公 1,760,450.00 2.40 46 300033 同花顺 1,630,351.00 2.22 47 603566 普莱柯 1,623,537.27 2.21 48 603308 应流股份 1,605,345.09 2.19 49 002153 石基信息 1,482,928.00 2.02 50 300078 思创医惠 1,482,235.00 2.02 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 300,645,020.18 卖出股票收入（成交）总额 254,402,497.66 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,144,142.60 10.30 8 同业存单 - - - - - - 9 其他 - - 10 合计 23,144,142.60 10.30 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113545 金能转债 60,000 9,243,600.00 4.11 2 128112 歌尔转 2 51,800 8,284,374.00 3.69 3 113583 益丰转债 40,980 5,535,168.60 2.46 4 113616 韦尔转债 810 81,000.00 0.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 101,950.92 2 应收证券清算款 1,985,499.42 3 应收股利 - 4 应收利息 24,435.72 5 应收申购款 47,723.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 2,159,609.59 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 113545 金能转债 9,243,600.00 4.11 2 128112 歌尔转 2 8,284,374.00 3.69 3 113583 益丰转债 5,535,168.60 2.46 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 6,212 15,385.82 49,854,144.55 52.16 45,722,570.96 47.84 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 61,196.69 0.0640 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 7 月 15 日） 679,121,902.68 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 52,634,745.75 本报告期基金总申购份额 153,259,550.80 减：本报告期基金总赎回份额 110,317,581.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 95,576,715.51 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 龚炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2.2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚炜 先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 3.2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚炜 先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4.2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚炜 先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5.2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚炜 先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6.2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚炜 先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7.2020 年 4 月 21 日，华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，因工作需要， 聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。 8.2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，倪莉 莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 9.2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 陶祺先生为华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 10.2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 11.2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。 12.2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 陶祺先生为华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 13.2020 年 6 月 28 日，华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，因工作需要， 章宏韬先生不再担任公司董事长职务，聘任赵万利先生担任公司董事长。 14.2020 年 8 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 尤之奇先生为华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。 15.2020 年 8 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 陈奇先生为华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16.2020 年 11 月 9 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 张惠女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17.2020 年 11 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张 娅女士不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 18.2020 年 11 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郜 哲先生不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 19.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 4 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 国信证券 2 192,705,269.72 35.34% 179,466.36 35.68% - 华安证券 2 164,847,024.18 30.23% 152,017.94 30.22% - 中泰证券 1 88,227,134.03 16.18% 80,401.03 15.98% - 申万宏源 1 48,275,997.15 8.85% 43,993.96 8.75% - 海通证券 1 28,837,510.21 5.29% 26,279.71 5.22% - 光大证券 1 22,389,632.01 4.11% 20,851.85 4.15% - 川财证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）本报告期本基金退租国泰君安证券、天风证券各 1 个席位。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 国信证券 11,364,841.28 13.34% - - - - 华安证券 36,295,868.05 42.59% - - - - 中泰证券 16,485,642.00 19.35% - - - - 申万宏源 8,961,103.94 10.52% - - - - 海通证券 8,330,128.45 9.78% - - - - 光大证券 3,774,000.00 4.43% - - - - 川财证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于公司住 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 8 日 所变更的公告》 2 《华富价值增长基金2019年第4季度 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 22 日 报告》 3 《华富基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 29 日 分基金调整开放日的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 4 分开放式基金参与申万宏源证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 10 日 公司费率优惠活动的公告》 5 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 27 日 停服务的通知》 6 《华富价值增长基金2020年第1季度 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 报告》 7 《华富基金管理有限公司关于高级管 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 理人员变更的公告》 8 《华富价值增长基金 2019 年度报告》 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 29 日 《华富基金管理有限公司关于暂停泰 9 诚财富基金销售（大连）有限公司办 中国证监会指定媒介 2020 年 5 月 8 日 理相关销售业务的公告》 10 《华富基金管理有限公司关于恢复银 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 1 日 联通支付通道服务的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 11 分开放式基金参与恒泰证券股份有限 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 12 日 公司费率优惠活动的公告》 12 《华富基金管理有限公司关于变更董 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 1 日 事长的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 13 分开放式基金参加交通银行基金申购 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 1 日 及定期定额投资费率优惠的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 14 分开放式基金参加诺亚正行申购及定 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 8 日 期定额投资费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 15 分开放式基金参与申万宏源证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 9 日 公司费率优惠活动的公告》 16 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 18 日 停服务的通知》 17 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 21 日 金 2020 年第二季度报告提示性公告》 18 《华富价值增长基金2020年第2季度 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 21 日 报告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 19 分开放式基金参与渤海银行股份有限 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 31 日 公司费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下基 20 金持有的股票停牌后估值方法变更的 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 5 日 提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 21 分开放式基金参与长城国瑞证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 24 日 公司费率优惠活动的公告》 22 《华富价值增长基金基金产品资料概 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 27 日 要更新》 23 《华富价值增长基金 2020 年中期报 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 31 日 告》 24 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 31 日 金 2020 年中期报告提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 25 分开放式基金参加建设银行基金定投 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 10 日 及申购费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于终止大 26 泰金石基金销售有限公司办理相关销 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日 售业务的公告》 27 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日 金 2020 年第三季度报告提示性公告》 28 《华富价值增长基金2020年第3季度 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日 报告》 29 《华富基金管理有限公司澄清公告》 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日 《华富基金管理有限公司关于对投资 30 者在微信直销平台上交易申购定投基 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日 金实施费率优惠的公告》 31 《华富基金管理有限公司关于开通微 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日 信网上直销系统端口的公告》 32 《华富价值增长基金更新招募说明 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 3 日 书》 33 《华富价值增长基金基金产品资料概 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 7 日 要更新》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 34 分开放式基金参与信达证券股份有限 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 17 日 公司费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 35 分开放式基金参加交通银行基金申购 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 31 日 及定期定额投资费率优惠的公告》 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 持有基金份 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 机构 1 2020.6.29-20 0.00 24,231,365.7 0.00 24,231,365.71 25.35 20.12.31 1 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日