华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金 2018年半年度报告 摘要 2018年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 交易代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 85,572,265.77份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续 稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本 基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环 境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定 资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、 定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 满志弘 方琦 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 0755-22160168 电子邮箱 manzh@hffund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511-3 传真 021-68887997 0755-82080387 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.hffund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 本期已实现收益 3,550,667.11 本期利润 -2,846,720.30 加权平均基金份额本期利润 -0.0324 本期基金份额净值增长率 -3.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1253 期末基金资产净值 96,294,679.32 期末基金份额净值 1.1253 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.79% 1.63% -4.37% 0.77% 0.58% 0.86% 过去三个月 -9.13% 1.31% -5.19% 0.68% -3.94% 0.63% 过去六个月 -3.46% 1.40% -6.18% 0.69% 2.72% 0.71% 过去一年 10.48% 1.30% -0.68% 0.57% 11.16% 0.73% 过去三年 6.83% 1.91% -7.75% 0.89% 14.58% 1.02% 自基金合同 95.01% 1.59% 23.87% 0.91% 71.14% 0.68% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%，业绩比较基准 在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基 金资产的比例为30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其 他金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及 投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009 年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内， 本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号 文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2018年6月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置 混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投 资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、 华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证 券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富 元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置 混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投 资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投 资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖3个月定期开放债券型证券投 资基金、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金共三十七只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 华 富 价 复旦大学会计学硕士，本 值 增 长 科学历，历任日盛嘉富证 灵 活 配 券上海代表处研究员、群 置 混 合 益证券上海代表处研究 型 基 金 员、中银国际证券产品经 陈启明 基 金 经 2014年9月26 - 十二年 理，2010年2月加入华富 理、华富 日 基金管理有限公司，曾任 竞 争 力 行业研究员、研究发展部 优 选 混 副总监，2013年3月1日 合 型 基 至2014年9月25日任成 金 基 金 长趋势股票型基金基金经 经理、华 理助理。 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金经理、 华 富 成 长 趋 势 混 合 型 基 金 基 金经理、 华 富 产 业 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理、公司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 委员、基 金 投 资 部总监 注：任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，全球经济继续保持平稳发展，主要经济体数据持续平稳，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速较一季度放缓0.1个百分点，较去年全年加快0.1个百分点，41个工业大类行业中有38个行业增加值保持同比增长，增长面达到92.7%。其中，汽车、烟草、医药、专用设备、计算机、电力等行业增速较快，同比分别增长10.1%、10.7%、10.9%、11.1%、12.4%和10.3%。市场表现来看，在上半年经历了一次较大幅度的下跌，其中上证综指-13.9%，深证成指-15.04%，中小板指-14.26%，创业板指-8.33%，沪深300指数-12.9%，呈现出普跌的现象。 市场运行在中美贸易摩擦的阴影下，风险偏好不断降低，从市场抱团消费再到市场全面回调，除食品饮料、餐饮旅游外，所有行业都出现不同程度下跌。中美贸易摩擦从升级到沟通调解到再反复，事件的不确定性不断上升，在这种情况下，叠加信用风险爆发、质押风险暴露，市场全面收缩防御。 上半年本基金净值出现下跌，主要体现为系统性风险的释放，未来本基金仍然坚持以价值投资为主导，积极寻找基本面真正良好并兼具稳定成长性的行业及个股加以重点配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2009年7月15日生效，截止2018年6月30日，本基金份额净值为1.1253元，累计份额净值为1.9253元。报告期，本基金份额净值增长率为-3.46%，同期业绩比较基准收益率为-6.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年三季度，我们认为市场经过大幅下跌后，将开始进入筑底阶段。虽然贸易战、美股风险仍然持续存在，并可能进一步演变，同时经济的短期回落不可避免，但是A股上市公司经过多年的业绩增长，估值已经接近历史大底阶段，判断宽货币、紧信用状态下，下跌空间相对有限。未来相对看好业绩与估值匹配度强且具备持续发展趋势的科技龙头，看好具备估值切换空间的消费类个股。看好具备成长性且估值性价比较高的高端制造类个股，积极寻找各板块业绩与估值匹配度较强的龙头标的，仍然看好各板块龙头整体由估值折价转为估值溢价的长期机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-2,846,720.30 元，期末可供分配利润为10,722,413.55元。本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 8,763,569.86 11,772,506.99 结算备付金 97,301.71 119,857.07 存出保证金 57,241.10 107,226.68 交易性金融资产 87,653,323.55 98,428,521.35 其中：股票投资 76,212,515.68 87,852,645.94 基金投资 - - 债券投资 11,440,807.87 10,575,875.41 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 790,668.74 应收利息 40,239.28 39,432.71 应收股利 - - 应收申购款 36,274.43 114,030.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 96,647,949.93 111,372,244.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 53,221.32 101,703.45 应付管理人报酬 119,289.77 143,319.94 应付托管费 19,881.62 23,886.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 46,010.21 139,931.78 应交税费 653.20 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 114,214.49 250,327.13 负债合计 353,270.61 659,168.98 所有者权益： 实收基金 85,572,265.77 94,987,149.01 未分配利润 10,722,413.55 15,725,926.15 所有者权益合计 96,294,679.32 110,713,075.16 负债和所有者权益总计 96,647,949.93 111,372,244.14 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.1253元，基金份额总额85,572,265.77份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至 年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -1,572,293.96 -427,280.81 1.利息收入 79,512.33 108,805.53 其中：存款利息收入 44,501.65 73,900.30 债券利息收入 35,010.68 34,905.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,732,146.36 -4,752,217.61 其中：股票投资收益 4,643,298.46 -4,460,904.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 -177,660.12 -762,094.68 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 266,508.02 470,781.90 3.公允价值变动收益（损失以“-” -6,397,387.41 4,012,952.37 号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 13,434.76 203,178.90 减：二、费用 1,274,426.34 2,686,225.54 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 772,509.27 1,470,856.77 2．托管费 6.4.8.2.2 128,751.51 245,142.77 3．销售服务费 - - 4．交易费用 258,984.11 846,253.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 114,055.34 123,972.33 三、利润总额（亏损总额以“-” -2,846,720.30 -3,113,506.35 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -2,846,720.30 -3,113,506.35 填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 94,987,149.01 15,725,926.15 110,713,075.16 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -2,846,720.30 -2,846,720.30 基金净值变动数（本期净 利润） 三、本期基金份额交易产 -9,414,883.24 -2,156,792.30 -11,571,675.54 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 7,191,076.09 1,270,191.17 8,461,267.26 2.基金赎回款 -16,605,959.33 -3,426,983.47 -20,032,942.80 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 85,572,265.77 10,722,413.55 96,294,679.32 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 295,086,231.43 11,406,667.60 306,492,899.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -3,113,506.35 -3,113,506.35 基金净值变动数（本期净 利润） 三、本期基金份额交易产 -147,971,455.82 -5,557,661.19 -153,529,117.01 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,960,159.87 362,676.34 13,322,836.21 2.基金赎回款 -160,931,615.69 -5,920,337.53 -166,851,953.22 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 147,114,775.61 2,735,500.06 149,850,275.67 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309号）核准，基金合同于2009年7月15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第070003号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一)自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (二)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (三)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (四)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比 例 华安证券 4,189,512.00 2.48% 68,472,554.45 13.13% 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比 例 华安证券 - - 19,249,914.30 28.89% 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 比例 金总额的比例 华安证券 3,859.25 2.51% - - 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 比例 金总额的比例 华安证券 62,939.42 13.20% - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 772,509.27 1,470,856.77 的管理费 其中：支付销售机构的客 137,332.77 219,031.22 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 128,751.51 245,142.77 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末和上年度末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份 8,763,569.86 42,606.88 12,571,093.40 67,393.91 有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 益丰 重大 2018 603939药房 - 事项 53.05 年7月 65.69 180,000 5,598,668.099,549,000.00 - 停牌 16日 兴业 重大 000426矿业 - 事项 6.90 - - 880,000 7,935,102.456,072,000.00 - 停牌 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 76,212,515.68 78.86 其中：股票 76,212,515.68 78.86 2 固定收益投资 11,440,807.87 11.84 其中：债券 11,440,807.87 11.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,860,871.57 9.17 7 其他各项资产 133,754.81 0.14 8 合计 96,647,949.93 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.12.3期末其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,072,000.00 6.31 C 制造业 42,549,535.68 44.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,549,000.00 9.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 12,187,180.00 12.66 业 J 金融业 - - K 房地产业 5,854,800.00 6.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,212,515.68 79.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603939 益丰药房 180,000 9,549,000.00 9.92 2 000597 东北制药 600,000 8,028,000.00 8.34 3 603986 兆易创新 70,000 7,596,400.00 7.89 4 000426 兴业矿业 880,000 6,072,000.00 6.31 5 000002 万 科Ａ 238,000 5,854,800.00 6.08 6 300363 博腾股份 509,700 5,147,970.00 5.35 7 002008 大族激光 90,300 4,803,057.00 4.99 8 300567 精测电子 45,600 3,629,760.00 3.77 9 002439 启明星辰 168,000 3,564,960.00 3.70 10 600673 东阳光科 288,000 2,975,040.00 3.09 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601699 潞安环能 6,409,330.40 5.79 2 300363 博腾股份 5,751,751.00 5.20 3 600673 东阳光科 4,924,426.00 4.45 4 002146 荣盛发展 4,882,853.48 4.41 5 002038 双鹭药业 3,982,615.00 3.60 6 002236 大华股份 3,836,706.00 3.47 7 000960 锡业股份 3,339,784.00 3.02 8 002001 新 和 成 3,002,152.00 2.71 9 600216 浙江医药 2,947,890.54 2.66 10 300253 卫宁健康 2,718,002.87 2.45 11 300369 绿盟科技 2,684,292.00 2.42 12 300188 美亚柏科 2,670,222.28 2.41 13 601225 陕西煤业 2,625,000.00 2.37 14 601100 恒立液压 2,592,001.98 2.34 15 600258 首旅酒店 2,559,376.00 2.31 16 600703 三安光电 2,537,233.00 2.29 17 300073 当升科技 2,336,307.00 2.11 18 600588 用友网络 2,253,199.00 2.04 19 600383 金地集团 2,067,000.00 1.87 20 002415 海康威视 2,003,500.00 1.81 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601699 潞安环能 6,828,348.81 6.17 2 000830 鲁西化工 6,453,674.07 5.83 3 000063 中兴通讯 5,868,729.64 5.30 4 600703 三安光电 5,166,662.34 4.67 5 600383 金地集团 4,319,499.00 3.90 6 002146 荣盛发展 4,116,464.85 3.72 7 002665 首航节能 3,686,887.02 3.33 8 002236 大华股份 3,297,217.41 2.98 9 600216 浙江医药 3,257,935.77 2.94 10 002001 新 和 成 3,028,832.97 2.74 11 603939 益丰药房 2,939,301.08 2.65 12 000960 锡业股份 2,813,830.00 2.54 13 600588 用友网络 2,770,993.52 2.50 14 601225 陕西煤业 2,704,716.32 2.44 15 600258 首旅酒店 2,577,452.47 2.33 16 600673 东阳光科 2,541,943.44 2.30 17 300316 晶盛机电 2,291,363.25 2.07 18 002044 美年健康 2,122,512.00 1.92 19 300545 联得装备 1,984,613.00 1.79 20 002376 新北洋 1,864,377.96 1.68 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 78,806,542.14 卖出股票收入（成交）总额 89,981,489.96 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,440,807.87 11.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,440,807.87 11.88 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128013 洪涛转债 52,871 4,566,468.27 4.74 2 128010 顺昌转债 30,000 2,927,700.00 3.04 3 128035 大族转债 21,077 2,419,639.60 2.51 4 123007 道氏转债 15,000 1,527,000.00 1.59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 57,241.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 40,239.28 5 应收申购款 36,274.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 133,754.81 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128013 洪涛转债 4,566,468.27 4.74 2 128010 顺昌转债 2,927,700.00 3.04 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603939 益丰药房 9,549,000.00 9.92 重大事项停牌 2 000426 兴业矿业 6,072,000.00 6.31 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,819 22,406.98 39,908,793.68 46.64% 45,663,472.09 53.36% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 64,210.75 0.0750% 持有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年7月15日）基金份额总额 679,121,902.68 本报告期期初基金份额总额 94,987,149.01 本报告期基金总申购份额 7,191,076.09 减:本报告期基金总赎回份额 16,605,959.33 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 85,572,265.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张娅女士为华富 永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 中证100指数证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张惠女士不再担任华 富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 10、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 1 72,396,206.97 42.91% 65,974.68 42.90% - 浙商证券 1 69,868,080.18 41.41% 63,670.48 41.40% - 天风证券 2 13,160,094.20 7.80% 11,992.76 7.80% - 申银万国 1 7,848,223.07 4.65% 7,152.07 4.65% - 华安证券 2 4,189,512.00 2.48% 3,859.25 2.51% - 海通证券 1 1,243,475.68 0.74% 1,133.18 0.74% - 光大证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券 经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服 务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金退租民生证券1个席位、天风证券1个席位。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 - - - - - - 浙商证券 5,381,985.71 84.84% - - - - 天风证券 - - - - - - 申银万国 961,467.50 15.16% - - - - 华安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过20%的时间 份额 份额 份额 区间 机构 1 1.1-6.30 31,725,359.56 0.00 0.00 31,725,359.56 37.07% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无