华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 第2页共64页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况 ......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6审计报告......17 6.1审计报告基本信息......17 6.2审计报告的基本内容......17 §7年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......21 7.3所有者权益（基金净值）变动表 ......22 7.4报表附注......23 §8投资组合报告......45 8.1期末基金资产组合情况......45 8.2期末按行业分类的股票投资组合 ......45 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......49 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50 第3页共64页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 8.12投资组合报告附注...... 51 §9基金份额持有人信息...... 53 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53 §10开放式基金份额变动...... 54 §11重大事件揭示......55 11.1基金份额持有人大会决议...... 55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 11.4基金投资策略的改变...... 57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 11.8其他重大事件...... 59 §12影响投资者决策的其他重要信息......63 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ......63 12.2影响投资者决策的其他重要信息 ......63 §13备查文件目录...... 64 13.1备查文件目录 ...... 64 13.2存放地点...... 64 13.3查阅方式...... 64 第4页共64页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 交易代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 94,987,149.01份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续 稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本 基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环 境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定 资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、 定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 满志弘 方琦 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 0755-22160168 电子邮箱 manzh@hffund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511-3 传真 021-68887997 0755-82080387 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 深圳市罗湖区深南东路5047号 区陆家嘴环路1000号31层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 深圳市罗湖区深南东路5047号 第5页共64页 路1000号31层 邮政编码 200120 518001 法定代表人 章宏韬 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省杭州市钱江路1366号华润大 厦B座31层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市陆家嘴环路1000号31层 第6页共64页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -3,516,064.36 19,557,173.86 44,353,166.33 本期利润 16,552,325.43 8,500,447.61 40,135,305.27 加权平均基金份额本期利润 0.1067 0.0242 0.6733 本期加权平均净值利润率 10.08% 2.30% 41.86% 本期基金份额净值增长率 12.22% -4.68% 59.46% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 15,356,289.21 11,406,667.60 78,981,913.56 期末可供分配基金份额利润 0.1617 0.0387 0.0897 期末基金资产净值 110,713,075.16 306,492,899.03 959,623,273.01 期末基金份额净值 1.1656 1.0387 1.0897 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 102.00% 80.01% 88.85% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 2.78% 1.26% 2.77% 0.49% 0.01% 0.77% 过去六个月 14.43% 1.20% 5.86% 0.42% 8.57% 0.78% 过去一年 12.22% 1.13% 12.53% 0.39% -0.31% 0.74% 过去三年 70.56% 2.06% 15.55% 1.01% 55.01% 1.05% 过去五年 177.97% 1.80% 48.19% 0.93% 129.78% 0.87% 自基金合同 102.00% 1.60% 32.02% 0.92% 69.98% 0.68% 生效起至今 第7页共64页 注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%,业绩比较基准 在每个交易日实现再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 第8页共64页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年每10份基金份 现金形式发放总再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 额分红数 额 放总额 计 2017 - - - - 注：- 2016 - - - - 注：- 2015 8.0000 815,317,255.25 5,981,468.93 821,298,724.18 注：- 合计 8.0000 815,317,255.25 5,981,468.93 821,298,724.18 注：- 第9页共64页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号 文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2017年12月 31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金，共三十四只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 华富价值 复旦大学会计学硕士， 增长灵活 本科学历，历任日盛嘉 陈启明 配置混合 2014年9月- 十一年 富证券上海代表处研究 型基金基 26日 员、群益证券上海代表 金经理、 处研究员、中银国际证 华富竞争 券产品经理，2010年2 第10页共64页 力优选混 月加入华富基金管理有 合型基金 限公司，曾任行业研究 基金经 员、研究发展部副总监， 理、华富 2013年3月1日至2014 健康文娱 年9月25日任成长趋势 灵活配置 股票型基金基金经理助 混合型基 理。 金基金经 理、华富 成长趋势 混合型基 金基金经 理、华富 产业升级 灵活配置 混合型基 金基金经 理、公司 公募投资 决策委员 会委员、 基金投资 部总监 注：陈启明的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下： 第11页共64页 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 第12页共64页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，经济总体平稳运行，略超预期且在结构上呈现出优化趋势。2017年全年GDP同比 6.9%，高于市场6.7%，其中四季度单季度同比增速6.8%，高于预期6.7%，彰显经济韧性。从支 出法看经济增速结构，2017年最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口对经济增长的贡 献率分别为58.8%、32.1%、9.1%，消费比投资贡献高出26.7个百分点。从2018年开年看，经济 运行仍然相对平稳，全社会固定资产投资增速与工业增加值均保持较高增速，大企业PMI仍然显 着高于中小企业PMI。 2017年，沪深300指数累计上涨21.78%，创业板指累计下跌10.67%；其中，四季度沪深300 指数上涨5.07%，创业板指下跌6.12%。从全年看，食品饮料、家电等消费类行业业绩估值双升， 涨幅居前；在供给侧改革的推动下，周期类产品价格回暖，相关行业个股业绩增长迅猛，表现也都排名前列；其他如电子、医药等行业也有个股的结构性行情。全年看，龙头企业、业绩成长较好、估值合理的公司成为全年的主线。 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，基金组合在行业配置上相对均衡，以行业中具有估值优势且业绩稳定的价值股为主。整体而言，2017年大盘指数震荡上升，具备估值优势的价值股具有显着的超额收益。维持前期观点：从价值角度观察，基本面优质且具备估值优势的价值股将创造长期稳定的汇报。下一阶段本基金将继续踏实寻找基本面真正良好并兼具稳定成长性的价值股加以重点配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2009年7月15日生效，截止2017年12月31日，本基金份额净值为1.1656元，累 计份额净值为1.9656元。报告期，本基金份额净值增长率为12.22%，同期业绩比较基准收益率 为12.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年全年宏观经济平稳运行，三、四季度单季度GDP增速较虽然较上半年略降，但不乏结 构性亮点。整体宏观经济对于基建与房地产投资的依赖显着降低，社会消费品零售增速维持稳定较高速度增长，成为经济内生增长的最重要组成部分。微观层面看，官方制造业1PMI全年维持在景气区间，规模以上工业企业利润增速保持较高水平的同时整体负债率趋于降低，体现大型企业的经营状况明显改善。 第13页共64页 展望2018年一季度，我们认为年初资金面较去年相对宽松，短端流动性优于四季度，对市场 相对乐观，但考虑到市场风险偏好仍然在相对低位，故判断整体以结构性行情为主，仍以精选个股以及抓阶段性优势板块的操作为主。年初相对看好低业绩与估值匹配度强且相对低配的大银行与房地产一线龙头，看好具备估值切换空间的消费类个股，以及存在一定补库存需求的周期类个股的波段性行情。现阶段看好具备成长性且估值性价比较高的高端制造类个股，积极寻找各板块业绩与估值匹配度较强的龙头标的，看好各板块龙头整体由估值折价转为估值溢价的长期机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2017年，为了确保公司旗下基金投资同业 存单的行为合法合规、科学有效正常运转，防范和化解基金投资运作过程中可能发生的超过基金资产风险承受能力的投资行为，制定了《同业存单投资管理办法》；为保护基金持有人利益，规范基金的投资与研究业务，有效地控制风险，修订了《股票池管理办法》；为建立压力测试的风险监测与预警制度，规范旗下基金压力测试的流程，制定了《压力测试工作管理办法》；为规范公司网上交易和柜台直销行为，确保基金和专户销售的投资者适当性管理，维护投资者合法权益，制定了《投资者适当性管理制度》；为进一步加强内部控制，预防洗钱活动，规范公司可疑交易报告行为，修订了《大额交易和可疑交易报告制度》与《反洗钱内部控制制度》；为规范公司拟管理的交易型开放式指数证券投资基金的投资与运营活动，防范该种类型基金运作中的风险，制定了《ETF基金风险管理办法》与《ETF投资管理业务流程》；为加强公司内部合规管理，实现持续规范发展，保障公司依法合规、稳健经营，制定了《华富基金管理有限公司合规管理制度》，并修订了《华富基金管理有限公司监察稽核制度》和《华富基金管理有限公司总经理工作细则》；为规范与子公司的关系，加强对子公司的管理、监督、指导和支持，进一步完善子公司的法人治理结构、促进子公司按现代企业制度规范运作，全面落实公司的经营方针，保障股东权益、提高投资效益，制定了《华富基金管理有限公司子公司管理制度》；为进一步规范公司的财务行为，加强财务管理的监督职能，建立规范的财务工作秩序，提高经营效益，修订了《华富基金管理有限公司财务管理制度》；为进一步维护基金投资人利益，加强公司基金销售业务管理，促进诚信、合法、有效开展基 第14页共64页 金销售业务，修订了《华富基金管理有限公司基金销售管理制度》。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 16,552,325.43元，期末可供分配利润为15,356,289.21元。本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第15页共64页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第16页共64页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2018〕6-63号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 华富价值增长灵活配置混合基金）财务报表，包括2017年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表、持有人权益（基金净值） 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了华富价值增长灵活配置混合基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和持有人权益（基金 净值）变动。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华富价值增长灵活配置混合基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 其他信息 华富价值增长灵活配置混合基金管理人（以下简称管理层）对其他 信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 第17页共64页 在编制财务报表时，管理层负责评估华富价值增长灵活配置混合基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运 用持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督华富价值增长灵活配置混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对华富价值增长灵活配置混合基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富 价值增长灵活配置混合基金不能持续经营。 第18页共64页 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张建华 林晶 会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 审计报告日期 2018年3月26日 第19页共64页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 11,772,506.99 13,942,268.28 结算备付金 119,857.07 655,080.41 存出保证金 107,226.68 467,345.26 交易性金融资产 7.4.7.2 98,428,521.35 282,630,270.15 其中：股票投资 87,852,645.94 238,238,217.99 基金投资 - - 债券投资 10,575,875.41 44,392,052.16 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 790,668.74 9,863,970.81 应收利息 7.4.7.5 39,432.71 63,644.04 应收股利 - - 应收申购款 114,030.60 133,386.77 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 111,372,244.14 307,755,965.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 101,703.45 108,565.24 应付管理人报酬 143,319.94 402,675.46 应付托管费 23,886.68 67,112.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 139,931.78 409,312.76 应交税费 - - 第20页共64页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 250,327.13 275,400.62 负债合计 659,168.98 1,263,066.69 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 94,987,149.01 295,086,231.43 未分配利润 7.4.7.10 15,725,926.15 11,406,667.60 所有者权益合计 110,713,075.16 306,492,899.03 负债和所有者权益总计 111,372,244.14 307,755,965.72 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.1656元，基金份额总额94,987,149.01份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 21,185,346.34 19,522,882.66 1.利息收入 208,328.26 723,878.35 其中：存款利息收入 7.4.7.11 141,468.96 708,810.03 债券利息收入 66,859.30 15,068.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 627,007.20 28,148,415.63 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,229,091.98 26,766,311.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,094,916.94 92,278.92 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 492,832.16 1,289,825.56 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 20,068,389.79 -11,056,726.25 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 281,621.09 1,707,314.93 减：二、费用 4,633,020.91 11,022,435.05 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,493,780.90 5,572,368.19 第21页共64页 2．托管费 7.4.10.2.2 415,630.15 928,728.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,473,609.86 4,340,338.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 250,000.00 181,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 16,552,325.43 8,500,447.61 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 16,552,325.43 8,500,447.61 列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 295,086,231.43 11,406,667.60 306,492,899.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 16,552,325.43 16,552,325.43 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -200,099,082.42 -12,233,066.88 -212,332,149.30 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,385,844.04 1,704,564.08 27,090,408.12 2.基金赎回款 -225,484,926.46 -13,937,630.96 -239,422,557.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 94,987,149.01 15,725,926.15 110,713,075.16 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第22页共64页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 880,641,359.45 78,981,913.56 959,623,273.01 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 8,500,447.61 8,500,447.61 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -585,555,128.02 -76,075,693.57 -661,630,821.59 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 698,058,503.43 10,419,205.27 708,477,708.70 2.基金赎回款 -1,283,613,631.45 -86,494,898.84 -1,370,108,530.29 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 295,086,231.43 11,406,667.60 306,492,899.03 金净值） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309号）核准，基金合同于2009年7月15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第070003号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 第23页共64页 7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 (2)金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 第24页共64页 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 (1)估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： 1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 第25页共64页 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； 3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察 市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。 (2)估值方法及关键假设 1)根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公 告〔2017〕13号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下： ①对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计 准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 ②对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 ③如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对 前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。 2)对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6号），估值处理如下： ①流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD) 其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。 ②引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P是估值日看跌期权的 价值。 第26页共64页 ③证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期 权的价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 第27页共64页 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分 配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通 知》（财税〔2016〕70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来 利息收入亦免征增值税。 (二)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年） 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 第28页共64页 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 11,772,506.99 13,942,268.28 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 11,772,506.99 13,942,268.28 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 74,383,067.96 87,852,645.94 13,469,577.98 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 12,117,257.99 10,575,875.41 -1,541,382.58 债券 银行间市场 - - - 合计 12,117,257.99 10,575,875.41 -1,541,382.58 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 86,500,325.95 98,428,521.35 11,928,195.40 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 245,044,991.00 238,238,217.99 -6,806,773.01 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 45,725,473.54 44,392,052.16 -1,333,421.38 银行间市场 - - - 合计 45,725,473.54 44,392,052.16 -1,333,421.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第29页共64页 其他 - - - 合计 290,770,464.54 282,630,270.15 -8,140,194.39 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末和上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末和上年度末无期末买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,794.07 8,380.76 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 59.29 324.28 应收债券利息 36,526.22 54,707.67 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 53.13 231.33 合计 39,432.71 63,644.04 注：本表列示的“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 139,931.78 409,312.76 银行间市场应付交易费用 - - 合计 139,931.78 409,312.76 第30页共64页 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 327.13 400.62 预提费用 - - 应付审计费 70,000.00 50,000.00 应付信息披露费 180,000.00 225,000.00 合计 250,327.13 275,400.62 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 295,086,231.43 295,086,231.43 本期申购 25,385,844.04 25,385,844.04 本期赎回（以“-”号填列） -225,484,926.46 -225,484,926.46 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 94,987,149.01 94,987,149.01 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 47,688,072.28 -36,281,404.68 11,406,667.60 本期利润 -3,516,064.36 20,068,389.79 16,552,325.43 本期基金份额交易 -28,815,718.71 16,582,651.83 -12,233,066.88 产生的变动数 其中：基金申购款 3,246,490.05 -1,541,925.97 1,704,564.08 基金赎回款 -32,062,208.76 18,124,577.80 -13,937,630.96 本期已分配利润 - - - 本期末 15,356,289.21 369,636.94 15,725,926.15 第31页共64页 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 活期存款利息收入 131,174.09 660,585.81 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,184.54 21,139.32 其他 4,110.33 27,084.90 合计 141,468.96 708,810.03 注：其他所列本期金额包括结算保证金利息收入4,110.33元；所列上年度可比期间金额包括结算 保证金利息收入9,585.32元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入17,499.58 元。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 548,958,293.33 1,464,369,389.11 减：卖出股票成本总额 546,729,201.35 1,437,603,077.96 买卖股票差价收入 2,229,091.98 26,766,311.15 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -2,094,916.94 92,278.92 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 第32页共64页 合计 -2,094,916.94 92,278.92 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 58,294,148.93 1,399,309.04 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 60,325,917.97 1,306,135.53 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 63,147.90 894.59 买卖债券差价收入 -2,094,916.94 92,278.92 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内和上年度期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 492,832.16 1,289,825.56 基金投资产生的股利收益 - - 合计 492,832.16 1,289,825.56 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 第33页共64页 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 20,068,389.79 -11,056,726.25 ——股票投资 20,276,350.99 -9,723,304.87 ——债券投资 -207,961.20 -1,333,421.38 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 20,068,389.79 -11,056,726.25 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 250,505.08 1,694,318.06 转换费收入 31,116.01 12,996.87 合计 281,621.09 1,707,314.93 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 1,473,609.86 4,340,338.74 银行间市场交易费用 - - 合计 1,473,609.86 4,340,338.74 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 70,000.00 50,000.00 信息披露费 180,000.00 125,000.00 自营托管账户维护费 - 6,000.00 - - - 第34页共64页 合计 250,000.00 181,000.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 税收政策变动的非调整事项 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）等相关法规，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。除上述事项外，截至本报告批准报出日，无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华安证券 68,472,554.45 7.44% 272,383,783.43 9.53% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 第35页共64页 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华安证券 19,249,914.30 22.84% 18,329,175.54 38.46% 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期末和上年度无。 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期末和上年度无。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华安证券 62,939.42 7.48% - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华安证券 250,344.55 9.55% 250,344.55 61.16% 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,493,780.90 5,572,368.19 的管理费 其中：支付销售机构的客 400,597.76 365,673.33 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 第36页共64页 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 415,630.15 928,728.12 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股 11,772,506.99 131,174.09 13,942,268.28 660,585.81 份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 第37页共64页 7.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总备注 代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 洁美2017年 2018公开发 002859科技 3月24年4月行有锁 29.82 33.80 16,665 198,780.12563,277.00 - 日 7日 定期 星帅2017年 2018公开发 002860尔 3月31年4月行有锁 19.81 39.79 7,980 158,083.80317,524.20 - 日 12日 定期 注：实际可流通日以该证券公告为准。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称期 原因 估值单期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额备注 价 价 兆易 2017 重大 2018年 603986 年11 事项 153.72 3月2 150.00 50,0003,819,972.59 7,686,000.00- 创新月1日 停牌 日 2017 2018年 300730 科创年12 临时 41.55 1月2 45.71 821 6,863.56 34,112.55- 信息月25 停牌 日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 第38页共64页 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信 第39页共64页 用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 10,575,875.41 44,392,052.16 其中低于AA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 10,575,875.41 44,392,052.16 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3流动性风险 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 第40页共64页 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2017年12月 1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 11,772,506.99 - - - - - 11,772,506.99 结算备付金 119,857.07 - - - - - 119,857.07 存出保证金 107,226.68 - - - - - 107,226.68 交易性金融 5,693,238.56 - 4,882,636.85 - - 87,852,645.94 98,428,521.35 资产 应收证券清 - - - - - 790,668.74 790,668.74 算款 应收利息 - - - - - 39,432.71 39,432.71 应收申购款 - - - - - 114,030.60 114,030.60 其他资产 - - - - - - - 资产总计 17,692,829.30 - 4,882,636.85 - - 88,796,777.99111,372,244.14 负债 应付赎回款 - - - - - 101,703.45 101,703.45 应付管理人 - - - - - 143,319.94 143,319.94 报酬 应付托管费 - - - - - 23,886.68 23,886.68 应付交易费 - - - - - 139,931.78 139,931.78 用 其他负债 - - - - - 250,327.13 250,327.13 负债总计 - - - - - 659,168.98 659,168.98 利率敏感度17,692,829.30 - 4,882,636.85 - - 88,137,609.01110,713,075.16 缺口 上年度末 1-3个 5年以 2016年12月1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 13,942,268.28 - - - - - 13,942,268.28 结算备付金 655,080.41 - - - - - 655,080.41 存出保证金 467,345.26 - - - - - 467,345.26 交易性金融18,292,500.00 -26,099,552.16 - -238,238,217.99282,630,270.15 资产 第41页共64页 应收证券清 - - - - - 9,863,970.81 9,863,970.81 算款 应收利息 - - - - - 63,644.04 63,644.04 应收申购款 - - - - - 133,386.77 133,386.77 其他资产 - - - - - - - 资产总计 33,357,193.95 -26,099,552.16 - -248,299,219.61307,755,965.72 负债 应付赎回款 - - - - - 108,565.24 108,565.24 应付管理人 - - - - - 402,675.46 402,675.46 报酬 应付托管费 - - - - - 67,112.61 67,112.61 应付交易费 - - - - - 409,312.76 409,312.76 用 其他负债 - - - - - 275,400.62 275,400.62 负债总计 - - - - - 1,263,066.69 1,263,066.69 利率敏感度33,357,193.95 -26,099,552.16 - -247,036,152.92306,492,899.03 缺口 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率下降25基 109,460.31 593,993.40 点 市场利率上升25基 -109,460.31 -584,615.58 点 7.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第42页共64页 2017年12月31日 2016年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 87,852,645.94 79.35 238,238,217.99 77.73 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 10,575,875.41 9.55 44,392,052.16 14.48 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 98,428,521.35 88.90 282,630,270.15 92.21 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（ 2016年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升百分之五 2,853,995.15 11,333,212.59 沪深300指数下降百分之五 -2,853,995.15 -11,333,212.59 7.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 - 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 1年 风险价值 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月31 分析 （单位：人民币元） 31日） 日） 合计 22,437,121.02 42,416,884.61 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知 （财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依 第43页共64页 据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2017年12月31日公允价值 2016年12月31日公允价值 第一层次 89,827,607.6 282,076,394.52 第二层次 8,600,913.75 553,875.63 第三层次 - - 合计 98,428,521.35 282,630,270.15 根据《关于发布的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，本基金自2015年3月30日起，对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 第44页共64页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 87,852,645.94 78.88 其中：股票 87,852,645.94 78.88 2 固定收益投资 10,575,875.41 9.50 其中：债券 10,575,875.41 9.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,892,364.06 10.68 7 其他各项资产 1,051,358.73 0.94 8 合计 111,372,244.14 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见8.12.3 其他各项资产构成。 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,338,500.00 8.43 C 制造业 48,832,542.57 44.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 35,126.70 0.03 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,824,240.00 9.78 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,529,192.67 3.19 业 J 金融业 - - K 房地产业 13,106,044.00 11.84 L 租赁和商务服务业 - - 第45页共64页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,187,000.00 1.98 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,852,645.94 79.35 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603939 益丰药房 238,000 10,824,240.00 9.78 2 000426 兴业矿业 950,000 9,338,500.00 8.43 3 000597 东北制药 700,000 8,232,000.00 7.44 4 603986 兆易创新 50,000 7,686,000.00 6.94 5 000002万 科Ａ 238,000 7,392,280.00 6.68 6 000063 中兴通讯 160,000 5,817,600.00 5.25 7 000830 鲁西化工 288,000 4,584,960.00 4.14 8 300567 精测电子 30,000 4,000,200.00 3.61 9 002665 首航节能 580,000 3,862,800.00 3.49 10 600703 三安光电 138,000 3,503,820.00 3.16 11 002439 启明星辰 148,000 3,455,800.00 3.12 12 300316 晶盛机电 140,941 2,947,076.31 2.66 13 300545 联得装备 41,800 2,729,540.00 2.47 14 600383 金地集团 200,000 2,526,000.00 2.28 15 002008 大族激光 50,000 2,470,000.00 2.23 16 002044 美年健康 100,000 2,187,000.00 1.98 17 600622 光大嘉宝 101,200 1,818,564.00 1.64 18 002045 国光电器 90,000 1,513,800.00 1.37 19 001979 招商蛇口 70,000 1,369,200.00 1.24 20 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.51 21 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.29 第46页共64页 22 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.06 23 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.04 24 300718 长盛轴承 1,017 40,954.59 0.04 25 300713 英可瑞 455 38,629.50 0.03 26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03 27 300671 富满电子 942 38,056.80 0.03 28 002903 宇环数控 928 37,138.56 0.03 29 300711 广哈通信 1,347 36,220.83 0.03 30 002911 佛燃股份 1,290 35,126.70 0.03 31 002910 庄园牧场 1,696 34,937.60 0.03 32 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03 33 300726 宏达电子 1,141 32,974.90 0.03 34 300729 乐歌股份 941 30,187.28 0.03 35 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.03 36 300721 怡达股份 745 28,496.25 0.03 37 002907 华森制药 1,479 27,864.36 0.03 38 300723 一品红 741 26,587.08 0.02 39 300716 国立科技 948 24,572.16 0.02 40 002888 惠威科技 861 23,324.49 0.02 41 300669 沪宁股份 841 20,537.22 0.02 42 300735 光弘科技 1,091 15,699.49 0.01 43 300603 立昂技术 34 1,223.32 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000597 东北制药 15,819,357.18 5.16 2 600570 恒生电子 11,016,898.19 3.59 3 600141 兴发集团 10,539,285.04 3.44 4 600750 江中药业 10,108,873.57 3.30 5 000830 鲁西化工 10,041,037.99 3.28 6 000426 兴业矿业 10,005,451.00 3.26 7 002466 天齐锂业 9,840,812.92 3.21 第47页共64页 8 000983 西山煤电 9,516,048.20 3.10 9 600498 烽火通信 9,088,334.00 2.97 10 601699 潞安环能 9,077,628.00 2.96 11 600497 驰宏锌锗 8,965,675.00 2.93 12 600820 隧道股份 8,902,931.88 2.90 13 000423 东阿阿胶 8,222,164.92 2.68 14 603588 高能环境 7,637,510.72 2.49 15 600703 三安光电 7,597,225.00 2.48 16 000002 万 科Ａ 7,279,960.00 2.38 17 000915 山大华特 7,131,219.10 2.33 18 601688 华泰证券 6,943,248.00 2.27 19 002325 洪涛股份 6,900,248.14 2.25 20 600596 新安股份 6,842,342.00 2.23 21 600392 盛和资源 6,817,310.93 2.22 22 600889 南京化纤 6,793,846.00 2.22 23 600549 厦门钨业 6,559,250.00 2.14 24 000063 中兴通讯 6,426,032.60 2.10 25 000997 新大陆 6,159,798.00 2.01 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600110 诺德股份 26,815,283.76 8.75 2 000823 超声电子 22,535,781.32 7.35 3 002466 天齐锂业 18,404,451.86 6.00 4 600661 新南洋 17,274,994.50 5.64 5 603939 益丰药房 16,757,579.36 5.47 6 002519 银河电子 16,296,699.12 5.32 7 600498 烽火通信 16,167,277.63 5.27 8 002281 光迅科技 14,315,787.88 4.67 9 300446 乐凯新材 13,048,187.00 4.26 10 000426 兴业矿业 12,996,123.88 4.24 11 002665 首航节能 12,752,757.06 4.16 第48页共64页 12 603883 老百姓 12,557,588.89 4.10 13 600141 兴发集团 11,018,817.43 3.60 14 600570 恒生电子 10,916,046.16 3.56 15 600068 葛洲坝 10,871,878.56 3.55 16 000983 西山煤电 9,909,296.96 3.23 17 600497 驰宏锌锗 9,634,626.00 3.14 18 000830 鲁西化工 9,598,362.88 3.13 19 600820 隧道股份 9,002,323.44 2.94 20 601699 潞安环能 8,909,792.39 2.91 21 600750 江中药业 8,783,130.00 2.87 22 000752 西藏发展 8,507,043.01 2.78 23 000423 东阿阿胶 8,403,446.15 2.74 24 600596 新安股份 8,395,032.37 2.74 25 001979 招商蛇口 8,340,106.00 2.72 26 000597 东北制药 7,892,279.60 2.58 27 300183 东软载波 7,775,248.32 2.54 28 000915 山大华特 7,725,968.90 2.52 29 300369 绿盟科技 7,226,228.85 2.36 30 300354 东华测试 7,216,819.65 2.35 31 601688 华泰证券 7,138,210.82 2.33 32 600392 盛和资源 6,909,549.71 2.25 33 600549 厦门钨业 6,593,645.63 2.15 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 376,067,278.31 卖出股票收入（成交）总额 548,958,293.33 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 第49页共64页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,575,875.41 9.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,575,875.41 9.55 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128010 顺昌转债 48,656 5,693,238.56 5.14 2 128013 洪涛转债 52,871 4,882,636.85 4.41 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 第50页共64页 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,226.68 2 应收证券清算款 790,668.74 3 应收股利 - 4 应收利息 39,432.71 5 应收申购款 114,030.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,051,358.73 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128010 顺昌转债 5,693,238.56 5.14 2 128013 洪涛转债 4,882,636.85 4.41 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603986 兆易创新 7,686,000.00 6.94 重大事项停牌 第51页共64页 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第52页共64页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,305 22,064.38 40,036,861.20 42.15% 54,950,287.81 57.85% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 58,247.50 0.0613% 持有本基金 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第53页共64页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年7月15日）基金份额总额 679,121,902.68 本报告期期初基金份额总额 295,086,231.43 本报告期基金总申购份额 25,385,844.04 减:本报告期基金总赎回份额 225,484,926.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 94,987,149.01 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第54页共64页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富货币市场基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富天益货币市场基金基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富天盈货币市场基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 第55页共64页 13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 18、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。 19、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 20、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 21、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富天盈货币市场基金基金经理。 22、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 23、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华富中证100指数证券投资基金基金经理。 24、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理的职务。 25、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。 26、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 27、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 第56页共64页 28、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为7万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国海证券 1 - - - - - 华安证券 2 68,472,554.45 7.44% 62,939.42 7.48% - 国信证券 2 - - - - - 国泰君安证 1 88,767,646.75 9.64% 82,668.89 9.82% - 券 天风证券 2 76,395,580.90 8.30% 69,619.18 8.27% - 第57页共64页 民生证券 1 26,023,307.50 2.83% 23,714.79 2.82% - 中泰证券 1289,057,383.07 31.40% 263,451.81 31.29% - 浙商证券 1 61,588,525.05 6.69% 56,125.43 6.67% - 民族证券 1 9,838,174.51 1.07% 9,162.24 1.09% - 光大证券 1 22,845,120.38 2.48% 21,275.50 2.53% - 川财证券 1 87,325,834.01 9.49% 79,579.85 9.45% - 申银万国 1 - - - - - 海通证券 1 67,716,007.61 7.36% 61,710.08 7.33% - 中国中投证 1122,471,263.61 13.30% 111,607.41 13.26% - 券 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）本报告期本基金退租中国中投证券1个席位。 3) 此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 国海证券 - - - - - - 华安证券 19,249,914.30 22.84% - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安证 9,396,511.80 11.15% - - - - 券 第58页共64页 天风证券 4,790,140.14 5.68% - - - - 民生证券 - - - - - - 中泰证券 29,752,029.60 35.30% - - - - 浙商证券 5,615,814.08 6.66% - - - - 民族证券 - - - - - - 光大证券 6,823,636.40 8.10% - - - - 川财证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中国中投证 8,665,946.18 10.28% - - - - 券 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 1 证券投资基金2016年第4季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2017年1月19日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加交通银行 《上海证券报》、《证 2 手机银行渠道基金申购及定期定 券时报》上公告 额投资手续费费率优惠的公告》 2017年2月23日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 3 证券投资基金招募说明书更新及 《上海证券报》、《证 摘要（2017年第1号）》 券时报》上公告 2017年2月28日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加上海万得 《上海证券报》、《证 4 投资顾问有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 2017年3月8日 第59页共64页 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 5 证券投资基金2016年年度报告 《上海证券报》、《证 及摘要》 券时报》上公告 2017年3月29日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 6 银行个人电子银行基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2017年3月30日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加交通银行 《上海证券报》、《证 7 手机银行渠道基金申购及定期定 券时报》上公告 额投资手续费费率优惠的公告》 2017年4月22日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 8 证券投资基金2017年第1季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2017年4月24日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加交通银行 《上海证券报》、《证 9 手机银行渠道基金申购及定期定 券时报》上公告 额投资手续费费率优惠的公告》 2017年7月1日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加交通银行 《上海证券报》、《证 10 网上银行基金申购手续费费率优 券时报》上公告 惠的公告》 2017年7月1日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 11 证券投资基金2017年第2季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2017年7月20日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于系 12 《上海证券报》、《证 统暂停服务的通知》 券时报》上公告 2017年7月27日 13 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 2017年7月29日 第60页共64页 下部分开放式基金参加华泰证券 《上海证券报》、《证 股份有限公司基金费率优惠活动 券时报》上公告 的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 14 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2017年8月19日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加浙江金观 《上海证券报》、《证 15 诚财富管理有限公司为代销机构 券时报》上公告 的公告》 2017年8月22日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中泰证券 《上海证券报》、《证 16 股份有限公司基金费率优惠活动 券时报》上公告 的公告》 2017年8月23日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 17 证券投资基金2017年半年度报 《上海证券报》、《证 告及摘要》 券时报》上公告 2017年8月26日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 18 证券投资基金招募说明书更新及 《上海证券报》、《证 摘要（2017年第1号）》 券时报》上公告 2017年8月30日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加平安银行 《上海证券报》、《证 19 股份有限公司基金代销业务费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2017年9月27日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 20 证券投资基金2017年第3季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2017年10月25日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 21 下基金调整流通受限股票估值方 《上海证券报》、《证 2017年10月30日 第61页共64页 法的公告》 券时报》上公告 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 22 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2017年11月10日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于系 23 《上海证券报》、《证 统暂停服务的通知》 券时报》上公告 2017年11月16日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加农业银行 《上海证券报》、《证 24 2018年基金交易费率优惠活动的 券时报》上公告 公告》 2017年12月29日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 25 银行“2018倾心回馈”基金定 券时报》上公告 投优惠活动的公告》 2017年12月29日 在《中国证券报》、 《关于华富基金管理有限公司旗 26 《上海证券报》、《证 下产品实施增值税政策的公告》 券时报》上公告 2017年12月30日 第62页共64页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 1.1-12.31 31,725,359.56 0.00 0.00 31,725,359.56 33.40% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第63页共64页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 第64页共64页