华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................30 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................35 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................35 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................35 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................35§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................36§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................37§10 重大事件揭示...................................................................................................................................37 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................38 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................38 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................39§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................42§12 备查文件目录...................................................................................................................................43 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................43 12.2 存放地点..................................................................................................................................43 12.3 查阅方式..................................................................................................................................43 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 交易代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 396,489,573.87份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续 稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本 基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环 境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定 资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、 定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 满志弘 张波 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 0755-22168073 电子邮箱 manzh@hffund.com ZHANGBO746@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511 传真 021-68887997 0755-82080406 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 深圳市罗湖区深南东路5047号 区陆家嘴环路1000号31层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 深圳市罗湖区深南东路5047号 路1000号31层 邮政编码 200120 518001 法定代表人 章宏韬 孙建一 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.hffund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -9,368,884.63 本期利润 9,572,732.10 加权平均基金份额本期利润 0.0274 本期加权平均净值利润率 2.73% 本期基金份额净值增长率 -2.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 24,700,803.11 期末可供分配基金份额利润 0.0623 期末基金资产净值 421,190,376.98 期末基金份额净值 1.0623 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 84.10% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.69% 1.25% 0.01% 0.59% 4.68% 0.66% 过去三个月 3.89% 1.36% -0.98% 0.61% 4.87% 0.75% 过去六个月 -2.51% 2.21% -8.55% 1.11% 6.04% 1.10% 过去一年 0.85% 2.90% -15.31% 1.38% 16.16% 1.52% 过去三年 114.57% 2.12% 36.80% 1.10% 77.77% 1.02% 过去五年 123.72% 1.80% 18.60% 1.00% 105.12% 0.80% 自基金合同 84.10% 1.70% 13.71% 1.00% 70.39% 0.70% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%，业绩比较基准 在每个交易日实现再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2016年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金二十五只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名职务 期限 证业券年从限说明 任职日期 离任日期 华富价值增长 复旦大学会计学硕士，本科 灵活配置混合 学历，历任日盛嘉富证券上 型基金基金经 海代表处研究员、群益证券 理、华富竞争力 上海代表处研究员、中银国 优选混合型基 2014年9月 际证券产品经理，2010年2 陈启明 金基金经理、华 26日 - 十一年 月加入华富基金管理有限 富健康文娱灵 公司，任行业研究员、2013 活配置混合型 年3月1日至2014年9月 基金基金经理、 25日任成长趋势股票型基 研究发展部副 金基金经理助理。 总监 注：任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年A股市场经历了大幅下跌，市场成交继续萎缩，上证指数下跌17.22%，分月度来看，一月份受熔断机制影响，出现了22.65%的深跌，二月份股指有所企稳，三月份展开了小幅反弹，之后市场保持震荡格局，四月份下跌2.18%，五月份下跌0.74%，六月份上涨0.45%。其他指数深成指下跌17.17%，创业板指下跌17.92%。上半年股指走势跌宕起伏，年初大幅下跌，上证综指最低下探至2638点，而后基本呈现区间震荡的走势，成交量较2015年出现明显下降，存量博弈格局比较明显。从行业表现看，表现相对较好的是食品饮料、家电这样的低估值蓝筹板块，以及有色、煤炭这样的强周期行业，期间也有各类主题穿插其中有所表现。 上半年经济呈现“L”状态，整体偏弱，但波动幅度很小。PMI、工业增加值、固定资产投资、进出口数据偏弱，呈现逐月下滑态势，尤其是PMI，6月的PMI回到50.0，创4个月新低，历年同期新低，在一定程度上反映制造业景气较差。地产销售继续回落，固定资产投资逐月小幅回落。偏弱的经济和较高的房价对消费的拖累明显，社会消费品零售增速在二季度也呈现逐月回落的态势。由于一季度信贷投放过大，二季度央行加紧调控，信贷增速也小幅回落。整体经济在二季度比较疲弱。唯一改善的地方是二季度蔬菜和猪肉稳中有降，CPI增长势头得到阶段性缓解，通胀压力暂时减小。 外围环境剧烈波动。美联储加息预期和英国公投脱欧对市场造成巨大扰动。脱欧的黑天鹅造成欧美股市大跌，商品随美联储加息预期减弱而逐步走强，尤其是黄金，在避险情绪推动下表现抢眼，大宗商品二季度的表现大幅优于股市。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2009年7月15日生效，截止2016年6月30日，本基金份额净值为1.0623元，累计份额净值为1.8623元。报告期，本基金份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比较基准收益率为-8.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自年初开始下跌以来，市场经历了大幅震荡，大量的个股均经历了大幅回调，部分标的的估值进入了相对合理的区间。同时宏观经济开始企稳，前期悲观的市场情绪得到修复，对2016年三季度的行情，我们持相对乐观的态度。 本基金总体风格有所改变，周期、成长兼顾成为配置主线，配置中一方面加大了长线看好的，有业绩支撑，经过大幅回调后估值较为合理的真成长股的配置，另一方面从国际流动性泛滥以及全球风险提升角度，加大了有色，尤其是黄金板块的配置。本基金始终坚持认为改革受益、资金持续宽松、市场资金持续流入权益的方向不会发生根本性改变，未来慢牛、长牛格局有望持续，长期看好，但是短期来看增量资金进入有限，存量博弈环境更加显著的情况下，未来精选行业、个股将会成为投资的主战场，本基金会重新寻找被错杀个股，均衡配置相关行业。 本基金仍将坚持自下而上的选股策略，保持对行业和上市公司的基本面做深入的研究，坚定持有长期看好的成长品种，对于大盘蓝筹股，在经济转型的背景之下，我们将用更为宽阔的视野去寻找受益于转型的蓝筹公司。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 9,572,732.10 元，期末可供分配利润为24,700,803.11元。本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 87,099,408.06 1,077,748,584.34 结算备付金 2,003,013.74 211,797.55 存出保证金 799,735.35 112,444.34 交易性金融资产 6.4.7.2 334,583,418.36 289,265,495.47 其中：股票投资 334,583,418.36 289,265,495.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 17,965.07 135,763.23 应收股利 - - 应收申购款 47,759.65 216,778.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 424,551,300.23 1,367,690,863.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 241,165,414.51 应付赎回款 1,781,692.92 165,199,416.41 应付管理人报酬 507,577.29 303,658.60 应付托管费 84,596.21 50,609.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 793,379.02 356,751.45 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 193,677.81 991,740.12 负债合计 3,360,923.25 408,067,590.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 396,489,573.87 880,641,359.45 未分配利润 6.4.7.10 24,700,803.11 78,981,913.56 所有者权益合计 421,190,376.98 959,623,273.01 负债和所有者权益总计 424,551,300.23 1,367,690,863.88 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0623元，基金份额总额396,489,573.87份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 15,144,995.29 44,470,168.67 1.利息收入 425,354.87 76,044.55 其中：存款利息收入 6.4.7.11 425,354.87 51,199.49 债券利息收入 - 24,845.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,478,595.55 52,737,364.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,158,758.50 47,599,923.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 4,932,591.98 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 680,162.95 204,848.79 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 18,941,616.73 -8,411,339.12 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,256,619.24 68,098.50 减：二、费用 5,572,263.19 1,835,034.87 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,649,912.12 729,654.97 2．托管费 6.4.10.2.2 441,652.03 121,609.19 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,387,677.56 791,291.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 93,021.48 192,479.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,572,732.10 42,635,133.80 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 9,572,732.10 42,635,133.80 列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 880,641,359.45 78,981,913.56 959,623,273.01 金净值） 二、本期经营活动产生 - 9,572,732.10 9,572,732.10 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -484,151,785.58 -63,853,842.55 -548,005,628.13 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 468,466,306.18 -9,757,318.30 458,708,987.88 2.基金赎回款 -952,618,091.76 -54,096,524.25 -1,006,714,616.01 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 396,489,573.87 24,700,803.11 421,190,376.98 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 98,711,585.06 18,194,285.60 116,905,870.66 金净值） 二、本期经营活动产生 - 42,635,133.80 42,635,133.80 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -58,782,639.71 -27,869,097.00 -86,651,736.71 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 15,863,770.94 14,225,442.63 30,089,213.57 2.基金赎回款 -74,646,410.65 -42,094,539.63 -116,740,950.28 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 39,928,945.35 32,960,322.40 72,889,267.75 金净值） 注：后附报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309号）核准，基金合同于2009年7月15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第070003号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕128号)、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78号)、《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税﹝2005﹞102号)、《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》(财税〔2005〕103号)、《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107号)、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84号)、《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税[2016]70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 6.4.7基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。重要财务报 表项目的说明6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 87,099,408.06 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 87,099,408.06 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 312,725,269.77 334,583,418.36 21,858,148.59 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 312,725,269.77 334,583,418.36 21,858,148.59 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 16,703.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 901.30 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 359.90 合计 17,965.07 注：其他所列款项为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 793,379.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 793,379.02 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,656.33 预提费用 187,021.48 合计 193,677.81 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 880,641,359.45 880,641,359.45 本期申购 468,466,306.18 468,466,306.18 本期赎回(以"-"号填列) -952,618,091.76 -952,618,091.76 本期末 396,489,573.87 396,489,573.87 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 113,385,955.61 -34,404,042.05 78,981,913.56 本期利润 -9,368,884.63 18,941,616.73 9,572,732.10 本期基金份额交易 -73,371,000.79 9,517,158.24 -63,853,842.55 产生的变动数 其中：基金申购款 39,432,279.90 -49,189,598.20 -9,757,318.30 基金赎回款 -112,803,280.69 58,706,756.44 -54,096,524.25 本期已分配利润 - - - 本期末 30,646,070.19 -5,945,267.08 24,700,803.11 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 408,085.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,000.74 其他 4,268.71 合计 425,354.87 注：其他所列本期金额为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 782,429,422.67 减：卖出股票成本总额 788,588,181.17 买卖股票差价收入 -6,158,758.50 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 680,162.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 680,162.95 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 18,941,616.73 ——股票投资 18,941,616.73 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 18,941,616.73 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,243,961.59 转换费收入 12,657.65 合计 1,256,619.24 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,387,677.56 银行间市场交易费用 - 合计 2,387,677.56 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 62,158.46 自营托管账户维护费 6,000.00 合计 93,021.48 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无6.4.8.2资产负债表日后事项 无6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（华安证券） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 2,649,912.12 729,654.97 的管理费 其中：支付销售机构的客 145,589.63 138,874.84 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 441,652.03 121,609.19 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 持有的 占基金总份额的比 持有的 份额 基金份额 例 基金份额 占基金总份 额的比例 华安证券股份有限 0.00 0.0000% 21,150,063.45 2.4000% 公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份 87,099,408.06 408,085.42 12,139,233.00 44,390.73 有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况注：本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价（单位：成本总 值总额 备注 股） 额 601966 玲珑轮胎2016年6 2016年7新股流通 12.98 12.98 2,947 38,252.0 38,252.0 - 月24日 月6日 受限 6 6 603016 新宏泰 2016年6 2016年7新股流通 8.49 8.49 1,602 13,600.9 13,600.9 - 月23日 月1日 受限 8 8 300520 科大国创2016年6 2016年7新股流通 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 月30日 月8日 受限 002805 丰元股份2016年6 2016年7新股流通 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 月29日 月7日 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估 码 称 期 因 估值单 期 开盘单 （股） 成本总 值总额 备注 价 价 额 000975 银泰资源2016年4重大事项 14.39 - - 1,000,00 12,987,4 14,390,0 - 月19日 停牌 0 78.70 00.00 300166 东方国信2016年6重大事项 27.47 - - 379,942 10,192,9 10,437,0 - 月8日 停牌 00.74 06.74 600330 天通股份2016年5重大事项 13.93 - - 500,000 6,229,25 6,965,00 - 月23日 停牌 8.00 0.00 002207 准油股份2015年12重大事项 21.42 - - 88,000 1,857,47 1,884,96 - 月16日 停牌 7.00 0.00 601611 中国核建2016年6临时停牌 20.92 2016年7 23.01 11,092 38,489.2 232,044. - 月30日 月1日 4 64 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券 等基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.0 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 年 资产 银行存款 87,099,408.06 - - - - - 87,099,408.06 结算备付金 2,003,013.74 - - - - - 2,003,013.74 存出保证金 799,735.35 - - - - - 799,735.35 交易性金融资产 - - - - - 334,583,418.36 334,583,418.36 应收利息 - - - - - 17,965.07 17,965.07 应收申购款 - - - - - 47,759.65 47,759.65 其他资产 - - - - - - - 资产总计 89,902,157.15 - - - - 334,649,143.08 424,551,300.23 负债 应付赎回款 - - - - - 1,781,692.92 1,781,692.92 应付管理人报酬 - - - - - 507,577.29 507,577.29 应付托管费 - - - - - 84,596.21 84,596.21 应付交易费用 - - - - - 793,379.02 793,379.02 其他负债 - - - - - 193,677.81 193,677.81 负债总计 - - - - - 3,360,923.25 3,360,923.25 利率敏感度缺口 89,902,157.15 - - - - 331,288,219.83 421,190,376.98 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 年 资产 银行存款 1,077,748,584.34 - - - - - 1,077,748,584.34 结算备付金 211,797.55 - - - - - 211,797.55 存出保证金 112,444.34 - - - - - 112,444.34 交易性金融资产 - - - - - 289,265,495.47 289,265,495.47 应收利息 - - - - - 135,763.23 135,763.23 应收申购款 - - - - - 216,778.95 216,778.95 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,078,072,826.23 - - - - 289,618,037.65 1,367,690,863.88 负债 应付证券清算款 - - - - - 241,165,414.51 241,165,414.51 应付赎回款 - - - - - 165,199,416.41 165,199,416.41 应付管理人报酬 - - - - - 303,658.60 303,658.60 应付托管费 - - - - - 50,609.78 50,609.78 应付交易费用 - - - - - 356,751.45 356,751.45 其他负债 - - - - - 991,740.12 991,740.12 负债总计 - - - - - 408,067,590.87 408,067,590.87 利率敏感度缺口 1,078,072,826.23 - - - --118,449,553.22 959,623,273.01 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25基 0.00 0.00 点 市场利率上升25基 0.00 0.00 点 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 334,583,418.36 79.44 289,265,495.47 30.14 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 334,583,418.36 79.44 289,265,495.47 30.14 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.除沪深300指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升百分之五 17,908,588.42 15,131,782.33 沪深300指数下降百分之五 -17,908,588.42 -15,131,782.33 6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 假设 2.观察期（1年） 风险价值 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月31 分析 （单位：人民币元）日） 日） 合计 76,019,879.53 65,720,737.37 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 334,583,418.36 78.81 其中：股票 334,583,418.36 78.81 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 89,102,421.80 20.99 7 其他各项资产 865,460.07 0.20 8 合计 424,551,300.23 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.12.3期末其他各项资产构成。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 64,351,983.00 15.28 C 制造业 139,125,280.94 33.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 232,044.64 0.06 F 批发和零售业 101,148,744.98 24.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,587,891.64 4.18 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 12,117,347.06 2.88 合计 334,583,418.36 79.44 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000078 海王生物 4,722,000 35,084,460.00 8.33 2 000983 西山煤电 3,980,000 32,437,000.00 7.70 3 002727 一心堂 1,188,876 29,721,900.00 7.06 4 600612 老凤祥 555,523 22,693,114.55 5.39 5 603883 老百姓 388,000 19,299,120.00 4.58 6 002665 首航节能 2,389,846 18,855,884.94 4.48 7 002124 天邦股份 1,627,657 17,334,547.05 4.12 8 603939 益丰药房 522,479 17,043,264.98 4.05 9 000975 银泰资源 1,000,000 14,390,000.00 3.42 10 002371 七星电子 330,000 13,800,600.00 3.28 11 002520 日发精机 888,830 13,119,130.80 3.11 12 000909 数源科技 589,939 12,117,347.06 2.88 13 600392 盛和资源 700,000 11,466,000.00 2.72 14 000603 盛达矿业 600,000 10,968,000.00 2.60 15 300166 东方国信 379,942 10,437,006.74 2.48 16 603788 宁波高发 218,800 10,290,164.00 2.44 17 300367 东方网力 400,000 9,932,000.00 2.36 18 002657 中科金财 128,875 7,080,392.50 1.68 19 600330 天通股份 500,000 6,965,000.00 1.65 20 002519 银河电子 280,000 6,277,600.00 1.49 21 300016 北陆药业 200,866 4,589,788.10 1.09 22 002155 湖南黄金 280,000 3,687,600.00 0.88 23 300198 纳川股份 188,800 3,037,792.00 0.72 24 002207 准油股份 88,000 1,884,960.00 0.45 25 600547 山东黄金 25,300 984,423.00 0.23 26 300516 久之洋 1,391 243,661.47 0.06 27 601611 中国核建 11,092 232,044.64 0.06 28 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04 29 601127 小康股份 5,818 138,875.66 0.03 30 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02 31 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 32 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 33 601966 玲珑轮胎 2,947 38,252.06 0.01 34 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 35 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 36 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 37 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 38 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 39 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000983 西山煤电 45,907,145.63 4.78 2 000078 海王生物 40,481,586.71 4.22 3 002665 首航节能 29,987,674.37 3.12 4 603883 老百姓 28,418,763.30 2.96 5 603939 益丰药房 24,097,301.80 2.51 6 002466 天齐锂业 24,066,251.59 2.51 7 600570 恒生电子 23,565,501.86 2.46 8 600612 老凤祥 22,580,461.55 2.35 9 002124 天邦股份 22,551,638.50 2.35 10 002727 一心堂 21,773,334.30 2.27 11 002520 日发精机 20,508,728.93 2.14 12 002714 牧原股份 20,349,930.75 2.12 13 600382 广东明珠 17,255,247.86 1.80 14 600547 山东黄金 17,027,521.60 1.77 15 601311 骆驼股份 16,758,021.20 1.75 16 300367 东方网力 16,739,517.00 1.74 17 600489 中金黄金 16,527,896.92 1.72 18 000971 高升控股 16,133,404.12 1.68 19 603788 宁波高发 15,995,804.50 1.67 20 300016 北陆药业 13,419,803.61 1.40 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 61,303,600.00 6.39 2 601988 中国银行 57,925,468.88 6.04 3 600570 恒生电子 27,940,500.78 2.91 4 600016 民生银行 26,648,148.29 2.78 5 002466 天齐锂业 26,170,058.78 2.73 6 600547 山东黄金 23,722,079.13 2.47 7 002665 首航节能 23,680,969.12 2.47 8 300016 北陆药业 22,089,226.01 2.30 9 000983 西山煤电 20,287,610.68 2.11 10 002714 牧原股份 19,644,233.39 2.05 11 000971 高升控股 19,427,147.55 2.02 12 601311 骆驼股份 19,365,320.75 2.02 13 601288 农业银行 18,900,000.00 1.97 14 600382 广东明珠 18,459,600.51 1.92 15 600489 中金黄金 16,532,952.37 1.72 16 002157 正邦科技 14,280,229.00 1.49 17 300033 同花顺 12,673,375.98 1.32 18 000423 东阿阿胶 12,653,812.00 1.32 19 002444 巨星科技 11,323,689.14 1.18 20 601939 建设银行 11,122,826.20 1.16 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 814,964,487.33 卖出股票收入（成交）总额 782,429,422.67 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况， 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 799,735.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,965.07 5 应收申购款 47,759.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 865,460.07 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000975 银泰资源 14,390,000.00 3.42 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,761 105,421.32 342,380,319.69 86.35% 54,109,254.18 13.65% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 113,663.50 0.0287% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年7月15日）基金份额总额 679,121,902.68 本报告期期初基金份额总额 880,641,359.45 本报告期基金总申购份额 468,466,306.18 减:本报告期基金总赎回份额 952,618,091.76 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 396,489,573.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，高靖瑜女士不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘胡伟先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王翔先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹培俊先生为华富安享保本混合型证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富安享保本混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘胡伟先生为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王夏儒先生为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹培俊先生为华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 13、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 川财证券 1 818,762,164.18 51.27% 746,137.34 50.98% - 光大证券 1 398,474,002.86 24.95% 371,096.53 25.36% - 齐鲁证券 1 266,057,317.88 16.66% 242,456.89 16.57% - 国海证券 1 99,904,200.92 6.26% 91,042.65 6.22% - 国信证券 2 13,906,677.12 0.87% 12,836.59 0.88% - 申银万国 1 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 川财证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金未新增交易单元。 2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金在指数发生不 《上海证券报》、《证 1 可恢复熔断后相关业务进行调整 券时报》上公告 的公告》 2016年1月4日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金在指数发生不 《上海证券报》、《证 2 可恢复熔断后相关业务进行调整 券时报》上公告 的公告》 2016年1月7日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加平安银行 《上海证券报》、《证 3 2016年基金代销业务费率优惠活 券时报》上公告 动的公告》 2016年1月11日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 4 证券投资基金2015年第4季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2016年1月21日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 5 下部分开放式基金参加渤海银行 《上海证券报》、《证 基金费率优惠活动的公告》 券时报》上公告 2016年1月22日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加大泰金石 《上海证券报》、《证 6 投资管理有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 2016年1月29日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 7 法变更的提示性公告（首航节 券时报》上公告 能）》 2016年2月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 8 法变更的提示性公告（众和股 券时报》上公告 份）》 2016年2月23日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国银河 《上海证券报》、《证 9 证券股份有限公司基金费率优惠 券时报》上公告 活动的公告》 2016年2月26日 《华富基金管理有限公司关于增 在《中国证券报》、 10 加注册资本及修改公司章程的公 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2016年2月26日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 11 证券投资基金招募说明书更新 《上海证券报》、《证 （2016年第1号）》及摘要 券时报》上公告 2016年3月1日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 12 法变更的提示性公告（高升控 券时报》上公告 股）》 2016年3月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加华安证券 《上海证券报》、《证 13 股份有限公司基金费率优惠活动 券时报》上公告 的公告》 2016年3月14日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加上海陆金 《上海证券报》、《证 14 所资产管理有限公司为代销机构 券时报》上公告 的公告》 2016年3月21日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加厦门市鑫 《上海证券报》、《证 15 鼎盛控股有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 2016年3月22日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加开源证券 《上海证券报》、《证 16 股份有限公司为代销机构的公 券时报》上公告 告》 2016年3月25日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 17 证券投资基金2015年年度报告》 《上海证券报》、《证 及摘要 券时报》上公告 2016年3月29日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 18 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 银行个人电子银行基金申购费率 券时报》上公告 2016年3月30日 优惠活动的公告》 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于系 19 《上海证券报》、《证 统暂停服务的通知》 券时报》上公告 2016年4月20日 《华富价值增长灵活配置混合型 在《中国证券报》、 20 证券投资基金2016年第1季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2016年4月20日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 21 法变更的提示性公告（银泰资 券时报》上公告 源）》 2016年5月10日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于变 22 《上海证券报》、《证 更高级管理人员的公告》 券时报》上公告 2016年6月13日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中信建投 《上海证券报》、《证 23 证券股份有限公司费率优惠活动 券时报》上公告 的公告》 2016年6月16日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加交通银行 《上海证券报》、《证 24 网上银行、手机银行基金申购手 券时报》上公告 续费优惠的公告》 2016年6月28日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。