华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:深圳发展银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年01月01日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。 4)本基金合同于2009 年7月15日生效,当年度可比报告期间为2009 年7月15日至2009年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-80% 债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-70% 权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元,公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011年12月31日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:郭锋和韩玮的任职日期指公司作出决定之日,季雷的任职日期为该基金成立之日,韩玮和季雷的离任日期为中国证券业协会作出注销决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选的基金合同,华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选都属于混合型基金, 2011年,华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选的净值增长率分别为-23.86%、-36.39%与-32.84%。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年是流动性全面紧缩的一年,年初有些行业景气的投资机会,随着宏观调控的逐渐深入,全年前高后低,整体是防御格局。年末随着宏观经济去库存的压力,经济减速。全年中小板在流动性收缩下估值整体下移,很多公司业绩不达预期,在戴维斯双杀下股票有较大的调整。期间国际欧债危机的升级,加大了市场的担忧。四季度,外汇占款的逆转,国内房地产销量萎缩,发电量的低迷等各种负面因素导致市场恐慌。价值增长对股票的杀跌还是判断不够充分,虽然所选成长个股业绩增长基本符合预期,但整体防御配置不多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为0.6983元,累计份额净值为0.6983元 本报告期份额净值增长率为-23.86%,同期业绩比较基准收益率为-13.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国经济缓慢复苏,欧洲经济除德国外整体继续疲软。中国2012年流动性预计比2011年好,估值经过2011年的下跌有修复的空间,不确定性来自于政策和实体经济复苏的步伐。房地产政策虽然不会全面放开,但局部可能有微调。出口可能继续不温不火。利率市场双轨制,要密切关注市场实际利率的波动。通胀压力全面缓解,但也要谨防反复。同时价值增长也会关注伊朗危机等短期的冲击。从投资策略上讲,价值增长重点关注经济转型,力求操作更为稳健,保持核心的成长股仓位,波动操作周期类的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本报告 3.1 ,华富价值增长灵活配置混合型基金本期利润为-62,853,401.07,期末可供分配利润为-85,504,078.46。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,深圳发展银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华富价值增长基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.6983元,基金份额总额283,419,298.48份。 7.2 利润表 会计主体:华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]309号文批准募集设立。本基金自2009年5月25日起公开向社会发行,至2009年7月10日募集结束。经天健光华(北京)会计师事务所(现已合并为天健正信会计师事务所)验资并出具天健光华证验(2009)专字第070003号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为678,852,520.44元人民币,有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计269,382.24元人民币,折成基金份额,归投资人所有。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为深圳发展银行股份有限公司 有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案 基金合同于2009年7月15日生效,该日的基金份额为679,121,902.68份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.5差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 7.4.6.1以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。(注:自2005年6月13日起,基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00%计算应纳税所得额。) 7.4.6.4基金买卖股票,经国务院批准,从2008年4月24日起证券(股票)交易印花税税率由现行的3%。调整为1%。。经国务院批准,从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为向卖方单边征收,税率保持1%。。 7.4.6.5基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有的流通受限证券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: ■ §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元三个,分别是申银万国、光大证券和齐鲁证券。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 交易代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 深圳发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 283,419,298.48份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中,本基金采用自上而下的方式,通过分析证券市场投资环境,预测股票市场和债券市场未来收益和风险,确定资产配置方案 在股票选择中,本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法,自下而上,精选个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 深圳发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 董雁 联系电话 021-68886996 0755-22166596 电子邮箱 manzh@hffund.com dongyan@sdb.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95501 传真 021-68887997 0755-82080406 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年7月15日-2009年12月31日 本期已实现收益 -44,977,494.33 -32,323,151.19 -25,201,247.09 本期利润 -62,853,401.07 -29,770,591.70 -15,457,479.53 加权平均基金份额本期利润 -0.2143 -0.0769 -0.0267 本期基金份额净值增长率 -23.86% -7.33% -1.04% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3017 -0.1255 -0.0389 期末基金资产净值 197,915,220.02 280,874,186.55 432,118,554.13 期末基金份额净值 0.6983 0.9171 0.9896 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.19% 1.04% -3.77% 0.84% -3.42% 0.20% 过去六个月 -15.14% 1.02% -12.70% 0.81% -2.44% 0.21% 过去一年 -23.86% 1.08% -13.48% 0.78% -10.38% 0.30% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -30.17% 1.33% -16.30% 0.97% -13.87% 0.36% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - 2010年 - - - - 2009年 - - - - 合计 - - - - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭锋 华富价值增长基金基金经理 2010年12月27日 - 四年 复旦大学经济学学士,历任雷曼兄弟亚洲投资有限公司行业分析师、华富基金管理有限公司行业研究员,2010年6月起任华富基金管理有限公司华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理助理。 韩玮 华富价值增长基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、公司投资部总监 2009年8月4日 2011年1月24日 十一年 清华大学工商管理硕士、研究生学历。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理,中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。 季雷 华富价值增长基金基金经理、华富策略精选基金基金经理 2009年7月15日 2011年1月25日 十一年 工商管理硕士、本科学历。先后担任东北证券高级研究员 东方基金研究部副经理、东方龙基金经理助理、研究部经理,2007年3月至2008年9月担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。 姓名 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审(2012)6-27号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华富价值增长基金”)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富价值增长基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 (2)选择和运用恰当的会计政策 (3)作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华富价值增长基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 李勤 会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 审计报告日期 2012年3月20日 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 57,592,143.58 18,488,535.28 结算备付金 1,264,518.57 228,064.09 存出保证金 1,989,332.20 1,250,000.00 交易性金融资产 160,318,622.95 176,788,409.51 其中:股票投资 154,643,822.95 172,757,409.51 基金投资 - - 债券投资 5,674,800.00 4,031,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 10,000,000.00 - 应收证券清算款 - 121,905,762.61 应收利息 39,399.21 9,073.69 应收股利 - - 应收申购款 16,854.11 74,190.97 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 231,220,870.62 318,744,036.15 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 31,475,277.49 35,978,624.33 应付赎回款 64,393.24 310,703.84 应付管理人报酬 262,644.30 363,448.16 应付托管费 43,774.06 60,574.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 451,949.25 397,975.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,007,612.26 758,523.05 负债合计 33,305,650.60 37,869,849.60 所有者权益: 实收基金 283,419,298.48 306,248,011.35 未分配利润 -85,504,078.46 -25,373,824.80 所有者权益合计 197,915,220.02 280,874,186.55 负债和所有者权益总计 231,220,870.62 318,744,036.15 资产 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -50,437,128.73 -21,452,582.61 1.利息收入 747,510.17 575,930.06 其中:存款利息收入 371,953.72 340,071.75 债券利息收入 24,087.93 235,858.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 351,468.52 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -33,338,394.45 -24,717,571.29 其中:股票投资收益 -31,549,244.59 -31,490,439.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,542,374.30 4,481,487.87 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 753,224.44 2,291,380.26 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -17,875,906.74 2,552,559.49 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 29,662.29 136,499.13 减:二、费用 12,416,272.34 8,318,009.09 1.管理人报酬 3,638,322.98 5,103,353.36 2.托管费 606,387.17 850,558.83 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7,693,562.19 1,886,096.90 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 478,000.00 478,000.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -62,853,401.07 -29,770,591.70 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -62,853,401.07 -29,770,591.70 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 306,248,011.35 -25,373,824.80 280,874,186.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -62,853,401.07 -62,853,401.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -22,828,712.87 2,723,147.41 -20,105,565.46 其中:1.基金申购款 25,002,837.05 -5,139,425.83 19,863,411.22 2.基金赎回款 -47,831,549.92 7,862,573.24 -39,968,976.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 283,419,298.48 -85,504,078.46 197,915,220.02 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 436,655,352.97 -4,536,798.84 432,118,554.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -29,770,591.70 -29,770,591.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -130,407,341.62 8,933,565.74 -121,473,775.88 其中:1.基金申购款 45,853,191.71 -1,544,573.19 44,308,618.52 2.基金赎回款 -176,260,533.33 10,478,138.93 -165,782,394.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 306,248,011.35 -25,373,824.80 280,874,186.55 项目 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 深圳发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,638,322.98 5,103,353.36 其中:支付销售机构的客户维护费 724,337.43 935,158.32 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 606,387.17 850,558.83 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2009年7月15日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 50,000,388.89 50,000,388.89 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,000,388.89 50,000,388.89 期末持有的基金份额占基金总份额比例 17.64% 16.33% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深圳发展银行股份有限公司 57,592,143.58 317,447.17 18,488,535.28 323,365.76 类别 2011年12月31日公允价值 2010年12月31日公允价值 第一层次 160,318,622.95 176,788,409.51 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 160,318,622.95 176,788,409.51 类别 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 154,643,822.95 66.88 其中:股票 154,643,822.95 66.88 2 固定收益投资 5,674,800.00 2.45 其中:债券 5,674,800.00 2.45 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.32 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 58,856,662.15 25.45 6 其他各项资产 2,045,585.52 0.88 7 合计 231,220,870.62 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 9,340,964.31 4.72 C 制造业 83,179,181.83 42.03 C0 食品、饮料 4,585,567.50 2.32 C1 纺织、服装、皮毛 4,205,800.00 2.13 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,333,893.74 4.21 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 32,541,864.07 16.44 C8 医药、生物制品 31,892,056.52 16.11 C99 其他制造业 1,620,000.00 0.82 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 805,000.00 0.41 F 交通运输、仓储业 2,014,200.00 1.02 G 信息技术业 15,576,647.40 7.87 H 批发和零售贸易 3,789,647.50 1.91 I 金融、保险业 12,040,081.81 6.08 J 房地产业 22,484,500.10 11.36 K 社会服务业 3,324,300.00 1.68 L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,089,300.00 1.06 合计 154,643,822.95 78.14 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 678,845 13,970,630.10 7.06 2 600406 国电南瑞 349,952 10,918,502.40 5.52 3 000581 威孚高科 300,241 10,775,649.49 5.44 4 600062 双鹤药业 639,738 9,979,912.80 5.04 5 002603 以岭药业 210,900 8,096,451.00 4.09 6 600036 招商银行 600,000 7,122,000.00 3.60 7 600104 上海汽车 450,000 6,363,000.00 3.22 8 600535 天士力 142,700 5,984,838.00 3.02 9 300218 安利股份 346,399 5,975,382.75 3.02 10 002266 浙富股份 300,874 5,096,805.56 2.58 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 85,737,689.55 30.53 2 600406 国电南瑞 44,776,170.11 15.94 3 000581 威孚高科 41,599,190.29 14.81 4 002283 天润曲轴 39,860,692.11 14.19 5 000937 冀中能源 36,387,080.38 12.95 6 600111 包钢稀土 35,832,680.08 12.76 7 600036 招商银行 35,595,905.30 12.67 8 600252 中恒集团 34,149,102.68 12.16 9 002036 宜科科技 32,889,457.96 11.71 10 002094 青岛金王 32,429,540.89 11.55 11 600226 升华拜克 32,042,339.62 11.41 12 600031 三一重工 30,691,547.13 10.93 13 600030 中信证券 30,274,277.00 10.78 14 600535 天士力 28,376,156.39 10.10 15 002118 紫鑫药业 28,235,772.17 10.05 16 300029 天龙光电 26,422,654.57 9.41 17 600125 铁龙物流 26,278,087.06 9.36 18 600292 九龙电力 25,821,611.07 9.19 19 002303 美盈森 25,343,073.86 9.02 20 600193 创兴资源 24,848,521.58 8.85 21 002049 晶源电子 24,780,057.56 8.82 22 000024 招商地产 24,534,598.12 8.74 23 300218 安利股份 24,105,210.82 8.58 24 000568 泸州老窖 23,316,965.10 8.30 25 600188 兖州煤业 22,900,311.59 8.15 26 600392 太工天成 22,216,126.95 7.91 27 600585 海螺水泥 21,805,256.62 7.76 28 002271 东方雨虹 21,349,509.45 7.60 29 600218 全柴动力 21,188,353.34 7.54 30 002179 中航光电 21,092,214.85 7.51 31 000998 隆平高科 20,977,049.11 7.47 32 000566 海南海药 20,813,984.89 7.41 33 600251 冠农股份 20,178,239.00 7.18 34 000858 五粮液 20,068,977.82 7.15 35 600141 兴发集团 20,026,613.67 7.13 36 300055 万邦达 19,449,544.18 6.92 37 601699 潞安环能 19,312,445.00 6.88 38 600309 烟台万华 19,149,438.90 6.82 39 000426 兴业矿业 18,936,118.68 6.74 40 601808 中海油服 18,856,391.91 6.71 41 000630 铜陵有色 18,788,356.77 6.69 42 600519 贵州茅台 18,050,372.97 6.43 43 600000 浦发银行 17,987,548.34 6.40 44 000758 中色股份 17,793,887.91 6.34 45 600547 山东黄金 16,814,877.39 5.99 46 002009 天奇股份 16,648,704.33 5.93 47 600240 华业地产 16,446,798.71 5.86 48 002155 辰州矿业 16,421,048.09 5.85 49 000527 美的电器 16,255,069.24 5.79 50 000551 创元科技 15,745,786.43 5.61 51 601166 兴业银行 15,577,748.40 5.55 52 002230 科大讯飞 15,474,041.09 5.51 53 600869 三普药业 15,421,665.79 5.49 54 600029 南方航空 15,197,664.80 5.41 55 000063 中兴通讯 15,186,486.55 5.41 56 600104 上海汽车 14,886,539.54 5.30 57 000969 安泰科技 14,317,352.00 5.10 58 600048 保利地产 13,893,888.41 4.95 59 002603 以岭药业 13,771,999.95 4.90 60 002092 中泰化学 13,439,763.29 4.78 61 000651 格力电器 13,413,995.90 4.78 62 000761 本钢板材 13,271,706.74 4.73 63 000776 广发证券 13,202,263.54 4.70 64 600580 卧龙电气 12,844,435.87 4.57 65 600458 时代新材 12,836,074.56 4.57 66 600581 八一钢铁 12,728,349.15 4.53 67 600339 天利高新 12,616,613.71 4.49 68 600844 丹化科技 12,375,763.59 4.41 69 600362 江西铜业 11,974,247.50 4.26 70 002004 华邦制药 11,959,928.46 4.26 71 600085 同仁堂 11,958,117.20 4.26 72 002168 深圳惠程 11,770,500.23 4.19 73 600426 华鲁恒升 11,390,353.60 4.06 74 600186 莲花味精 11,350,880.09 4.04 75 600395 盘江股份 11,344,858.56 4.04 76 600019 宝钢股份 11,086,555.97 3.95 77 600163 福建南纸 10,699,500.35 3.81 78 600271 航天信息 10,615,483.07 3.78 79 600636 三爱富 10,600,292.50 3.77 80 600078 澄星股份 10,316,905.90 3.67 81 601989 中国重工 10,211,411.80 3.64 82 002266 浙富股份 9,971,453.83 3.55 83 600150 中国船舶 9,954,157.44 3.54 84 000792 盐湖股份 9,941,773.42 3.54 85 600702 沱牌舍得 9,890,058.72 3.52 86 002170 芭田股份 9,749,354.34 3.47 87 600062 双鹤药业 9,636,086.43 3.43 88 002001 新和成 9,589,894.19 3.41 89 002235 安妮股份 9,146,096.13 3.26 90 000401 冀东水泥 8,686,426.98 3.09 91 601677 明泰铝业 8,676,631.08 3.09 92 600383 金地集团 8,487,051.80 3.02 93 000422 湖北宜化 8,368,180.44 2.98 94 601601 中国太保 8,296,549.00 2.95 95 600016 民生银行 8,173,203.07 2.91 96 002091 江苏国泰 8,153,253.72 2.90 97 002011 盾安环境 8,064,761.80 2.87 98 600387 海越股份 8,050,233.16 2.87 99 600056 中国医药 8,007,065.30 2.85 100 000002 万科A 7,983,067.37 2.84 101 600276 恒瑞医药 7,958,884.53 2.83 102 600887 伊利股份 7,892,786.95 2.81 103 600600 青岛啤酒 7,884,250.10 2.81 104 002129 中环股份 7,722,947.00 2.75 105 600802 福建水泥 7,665,349.03 2.73 106 002556 辉隆股份 7,448,763.63 2.65 107 600420 现代制药 7,368,444.16 2.62 108 002140 东华科技 7,256,890.85 2.58 109 000816 江淮动力 7,129,392.42 2.54 110 600685 广船国际 7,121,381.50 2.54 111 600511 国药股份 7,072,791.50 2.52 112 600631 百联股份 7,034,587.07 2.50 113 600316 洪都航空 6,942,206.00 2.47 114 000157 中联重科 6,883,909.62 2.45 115 601088 中国神华 6,847,557.28 2.44 116 600976 武汉健民 6,783,566.49 2.42 117 002304 洋河股份 6,679,106.38 2.38 118 600348 阳泉煤业 6,666,164.00 2.37 119 000826 桑德环境 6,634,210.79 2.36 120 600101 明星电力 6,619,127.26 2.36 121 000301 东方市场 6,598,781.21 2.35 122 600875 东方电气 6,590,469.46 2.35 123 002062 宏润建设 6,556,487.65 2.33 124 002167 东方锆业 6,525,425.48 2.32 125 300197 铁汉生态 6,522,838.76 2.32 126 601006 大秦铁路 6,476,253.25 2.31 127 300024 机器人 6,302,898.60 2.24 128 600629 棱光实业 6,274,694.52 2.23 129 300132 青松股份 6,228,936.72 2.22 130 000887 中鼎股份 6,161,415.44 2.19 131 601311 骆驼股份 6,057,603.50 2.16 132 000960 锡业股份 6,051,388.00 2.15 133 001696 宗申动力 6,030,483.40 2.15 134 300172 中电环保 5,931,676.26 2.11 135 000590 紫光古汉 5,855,125.52 2.08 136 600801 华新水泥 5,800,121.99 2.07 137 600750 江中药业 5,637,411.60 2.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 71,800,125.12 25.56 2 000581 威孚高科 38,856,066.77 13.83 3 600406 国电南瑞 38,122,721.65 13.57 4 600111 包钢稀土 36,765,785.78 13.09 5 600252 中恒集团 36,681,848.98 13.06 6 002283 天润曲轴 35,534,517.60 12.65 7 000937 冀中能源 33,803,220.61 12.04 8 600031 三一重工 33,627,527.72 11.97 9 002118 紫鑫药业 33,107,076.34 11.79 10 002036 宜科科技 30,111,321.68 10.72 11 300029 天龙光电 29,924,506.94 10.65 12 600030 中信证券 29,360,812.71 10.45 13 600226 升华拜克 29,347,742.20 10.45 14 600292 九龙电力 29,179,816.58 10.39 15 002049 晶源电子 28,257,702.53 10.06 16 300055 万邦达 27,868,579.38 9.92 17 600036 招商银行 27,716,413.23 9.87 18 600125 铁龙物流 25,565,729.56 9.10 19 002094 青岛金王 25,145,045.06 8.95 20 600585 海螺水泥 24,978,793.75 8.89 21 000858 五粮液 23,722,955.62 8.45 22 002303 美盈森 23,701,248.54 8.44 23 000568 泸州老窖 23,518,998.18 8.37 24 000024 招商地产 23,343,058.36 8.31 25 000063 中兴通讯 22,609,603.26 8.05 26 000527 美的电器 22,073,053.98 7.86 27 600251 冠农股份 22,049,922.81 7.85 28 600535 天士力 22,016,586.81 7.84 29 600392 太工天成 21,434,099.43 7.63 30 000998 隆平高科 21,084,798.82 7.51 31 600193 创兴资源 20,996,243.19 7.48 32 002271 东方雨虹 20,809,043.36 7.41 33 002179 中航光电 20,712,322.70 7.37 34 601808 中海油服 20,513,371.95 7.30 35 600141 兴发集团 19,549,619.61 6.96 36 000566 海南海药 19,472,728.78 6.93 37 600309 烟台万华 19,366,286.23 6.90 38 000426 兴业矿业 19,265,102.55 6.86 39 600188 兖州煤业 19,029,742.37 6.78 40 600218 全柴动力 18,217,631.62 6.49 41 600000 浦发银行 18,015,678.73 6.41 42 000758 中色股份 17,825,427.33 6.35 43 601699 潞安环能 17,807,422.01 6.34 44 000551 创元科技 17,528,223.06 6.24 45 000630 铜陵有色 17,101,883.46 6.09 46 600519 贵州茅台 16,998,215.64 6.05 47 300218 安利股份 16,458,260.96 5.86 48 600547 山东黄金 16,375,977.23 5.83 49 002155 辰州矿业 16,299,814.46 5.80 50 600395 盘江股份 16,190,765.97 5.76 51 600869 三普药业 16,043,378.32 5.71 52 002009 天奇股份 15,746,798.79 5.61 53 600240 华业地产 15,263,492.64 5.43 54 600029 南方航空 14,878,776.71 5.30 55 000761 本钢板材 14,289,453.75 5.09 56 600362 江西铜业 14,261,850.93 5.08 57 600348 阳泉煤业 14,168,494.07 5.04 58 000969 安泰科技 13,952,675.93 4.97 59 600844 丹化科技 13,824,727.23 4.92 60 002092 中泰化学 13,515,536.53 4.81 61 601166 兴业银行 13,059,906.35 4.65 62 600580 卧龙电气 12,787,970.03 4.55 63 600186 莲花味精 12,193,204.55 4.34 64 002168 深圳惠程 12,106,115.41 4.31 65 600163 福建南纸 12,096,331.75 4.31 66 600339 天利高新 12,032,041.90 4.28 67 000776 广发证券 11,968,280.76 4.26 68 600085 同仁堂 11,958,529.10 4.26 69 600458 时代新材 11,769,875.34 4.19 70 600581 八一钢铁 11,734,152.61 4.18 71 000651 格力电器 11,464,612.12 4.08 72 000060 中金岭南 11,434,026.57 4.07 73 600019 宝钢股份 11,177,624.29 3.98 74 600636 三爱富 10,964,115.90 3.90 75 002230 科大讯飞 10,964,019.34 3.90 76 600426 华鲁恒升 10,780,703.21 3.84 77 600078 澄星股份 10,692,127.14 3.81 78 600887 伊利股份 10,659,441.95 3.80 79 600271 航天信息 10,359,580.65 3.69 80 601989 中国重工 10,354,722.84 3.69 81 600150 中国船舶 9,930,010.00 3.54 82 600048 保利地产 9,921,683.70 3.53 83 600104 上海汽车 9,616,507.03 3.42 84 600702 沱牌舍得 9,559,443.22 3.40 85 002001 新和成 9,473,995.61 3.37 86 002235 安妮股份 9,383,591.34 3.34 87 000792 盐湖股份 9,122,206.60 3.25 88 000826 桑德环境 8,986,083.30 3.20 89 601677 明泰铝业 8,863,915.76 3.16 90 002011 盾安环境 8,863,807.57 3.16 91 002129 中环股份 8,721,576.75 3.11 92 600387 海越股份 8,412,536.12 3.00 93 002004 华邦制药 8,315,960.80 2.96 94 000401 冀东水泥 8,306,302.73 2.96 95 600802 福建水泥 8,162,288.35 2.91 96 601766 中国南车 8,104,775.66 2.89 97 601601 中国太保 8,100,103.82 2.88 98 600765 中航重机 8,065,817.50 2.87 99 000422 湖北宜化 8,027,335.42 2.86 100 600056 中国医药 7,817,416.32 2.78 101 600600 青岛啤酒 7,790,402.14 2.77 102 002170 芭田股份 7,723,990.29 2.75 103 600016 民生银行 7,694,000.00 2.74 104 002277 友阿股份 7,490,000.53 2.67 105 002091 江苏国泰 7,466,558.09 2.66 106 002304 洋河股份 7,189,896.06 2.56 107 000816 江淮动力 7,095,421.98 2.53 108 600631 百联股份 7,068,336.07 2.52 109 600685 广船国际 7,022,477.85 2.50 110 600420 现代制药 7,014,501.64 2.50 111 600976 武汉健民 6,826,077.34 2.43 112 600801 华新水泥 6,785,019.29 2.42 113 300197 铁汉生态 6,731,906.19 2.40 114 601088 中国神华 6,704,340.00 2.39 115 000157 中联重科 6,680,202.83 2.38 116 002062 宏润建设 6,672,668.69 2.38 117 600875 东方电气 6,629,815.29 2.36 118 600101 明星电力 6,621,559.92 2.36 119 600511 国药股份 6,547,361.05 2.33 120 000301 东方市场 6,444,229.12 2.29 121 002140 东华科技 6,435,513.90 2.29 122 002167 东方锆业 6,405,463.06 2.28 123 000590 紫光古汉 6,370,203.83 2.27 124 600750 江中药业 6,282,525.39 2.24 125 000887 中鼎股份 6,238,642.67 2.22 126 000960 锡业股份 6,092,441.93 2.17 127 600316 洪都航空 6,051,265.53 2.15 128 300172 中电环保 6,033,088.35 2.15 129 600629 棱光实业 6,011,916.05 2.14 130 000639 西王食品 5,966,544.39 2.12 131 001696 宗申动力 5,944,750.00 2.12 132 300024 机器人 5,758,992.01 2.05 133 601311 骆驼股份 5,719,273.00 2.04 买入股票成本(成交)总额 2,555,927,197.82 卖出股票收入(成交)总额 2,524,596,085.82 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,674,800.00 2.87 8 其他 - - 9 合计 5,674,800.00 2.87 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 60,000 5,674,800.00 2.87 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,989,332.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,399.21 5 应收申购款 16,854.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,045,585.52 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 5,674,800.00 2.87 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,125 46,272.54 90,345,977.89 31.88% 193,073,320.59 68.12% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - 基金合同生效日(2009年7月15日)基金份额总额 679,121,902.68 本报告期期初基金份额总额 306,248,011.35 本报告期基金总申购份额 25,002,837.05 减:本报告期基金总赎回份额 47,831,549.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 283,419,298.48 本报告期内未召开持有人大会。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,曾刚先生不再担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。7、报告期内基金托管人的托管部门无重大人事变动。 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 本报告期内本基金投资策略未改变。 经公司董事会审议通过,同意将本基金的审计机构由天健正信会计师事务所变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),本基金本年度支付给审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为10万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通合伙)从2012年起为本公司提供审计服务。 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 2 2,498,371,880.34 49.18% 2,074,399.94 49.06% - 申银万国 1 1,074,244,842.97 21.15% 872,831.62 20.64% - 光大证券 1 806,852,915.72 15.88% 685,822.28 16.22% - 厦门证券 1 417,517,652.33 8.22% 354,889.11 8.39% - 齐鲁证券 1 282,657,824.30 5.56% 240,258.87 5.68% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国信证券 443,280,588.58 78.62% - - - - 申银万国 - - - - - - 光大证券 94,686,736.80 16.79% 280,000,000.00 51.57% - - 厦门证券 25,832,090.30 4.58% - - - - 齐鲁证券 - - 263,000,000.00 48.43% - - 2011年7月29日托管人深圳发展银行股份有限公司(以下简称深圳发展银行)发布《深圳发展银行股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告》,该次重大资产重组完成以后,中国平安及中国平安控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司合计持有深圳发展银行52.38%的股份,成为深圳发展银行的控股股东,平安银行成为深圳发展银行的控股子公司。