华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................48§12 备查文件目录...................................................................................................................................48 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................48 12.2 存放地点..................................................................................................................................48 12.3 查阅方式..................................................................................................................................48 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富策略精选混合 基金主代码 410006 交易代码 410006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月24日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,937,239.77份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风 险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提 下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理， 本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股 精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资， 高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深300指数×60％＋上证国债指数×40％ 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 田青 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 010-67595096 电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街25号 区陆家嘴环路1000号31层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街1号 路1000号31层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.hffund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -1,874,845.10 本期利润 -3,018,228.71 加权平均基金份额本期利润 -0.1893 本期加权平均净值利润率 -13.53% 本期基金份额净值增长率 -11.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 7,616,677.05 期末可供分配基金份额利润 0.4779 期末基金资产净值 23,553,916.82 期末基金份额净值 1.4779 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 68.63% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.67% 1.48% -0.15% 0.59% 4.82% 0.89% 过去三个月 4.00% 1.66% -0.87% 0.61% 4.87% 1.05% 过去六个月 -11.59% 2.37% -8.40% 1.10% -3.19% 1.27% 过去一年 -14.83% 2.88% -15.87% 1.38% 1.04% 1.50% 过去三年 95.96% 2.16% 34.87% 1.10% 61.09% 1.06% 过去五年 58.88% 1.84% 15.48% 1.00% 43.40% 0.84% 自基金合同 68.63% 1.70% 59.73% 1.01% 8.90% 0.69% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数×60％＋上证国债指数×40％，业绩比较基准在每个交 易日实现再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%～70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2016年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金二十五只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从 说明 理）期限 业年限任职日期 离任日期 翁海波 华富策略精选灵 2015年12月 - 八年 清华大学工程学硕士，研究 活配置混合型基 25日 生学历，曾任华安证券股份 金基金经理、华 有限公司证券投资部研究 富智慧城市灵活 员。2012年2月加入华富基 配置混合型基金 金管理有限公司，先后担任 基金经理 助理行业研究员、行业研究 员、2014年8月1日至2015 年12月24日任华富策略精 选灵活配置混合型基金基 金经理助理。 高靖瑜 华富健康文娱灵 2014年12月 2016年1月 十七年 复旦大学金融学硕士，本科 活配置混合型基 15日 12日 学历。历任金鼎综合证券 金基金经理 （维京）股份有限公司上海 代表处研究员、上海天相投 资咨询有限公司研究员， 2007年7月加入华富基金管 理有限公司，任行业研究 员，2013年3月1日至2014 年12月14日任华富价值增 长混合型基金基金经理助 理，2014年12月15日至 2016年1月12日任华富策 略精选灵活配置混合型基 金经理。 注：翁海波的任职日期指公司作出决定之日；高靖瑜的任职日期指公司作出决定之日，离任日期 指中国基金业协会作出注销决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016上半年沪深300指数累计上涨-15.47%，创业板指累计上涨-17.92%，市场在经历了一季度的大幅下跌之后，呈现区间窄幅震荡的局面。从二季度的行业表现来看，涨幅较大的是食品饮料、电子、家电等行业，而餐饮旅游、交通运输、商贸零售等行业则相对较弱。 本基金组合在上半年中结构总体均衡，配置中包含计算机、通信、机械、医药等新兴行业，也配置了煤炭、有色、化工等周期性行业，同时食品饮料、医药等消费类行业也有一定配置。上半年整体来看，指数经历一月份的大幅下跌后，波动空间逐步变窄，但行业分化巨大，属于典型的结构性行情，本基金在上半年对部分结构性板块进行了一定的配置，取得了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金于2008年12月24日正式成立。截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.4779元，累计基金份额净值为1.6379元。本基金本报告期份额净值增长率为-11.59%，同期业绩比较基准收益率为-8.40%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从最新公布的数据看，目前经济数据虽有压力，但处于稳定区间。国家统计局公布的数据显示：7月份制造业PMI为49.9%，比上月下降0.1个百分点，微低于临界点，近期走势波动较小，总体平稳。本月回落主要原因：一是受超强厄尔尼诺现象影响，强降雨席卷我国大部分省市，特别是长江中下游部分地区洪涝灾害严重，对相关地区的生产、运输等造成较大影响。本月生产指数为52.1%，比上月回落0.4个百分点，其中江苏、安徽、湖北、河北等地的生产指数回落幅度较大。二是市场需求增速放缓，扩张动力仍显不足。1-6月份固定资产投资（不含农户）同比增长9.0%，比1-5月份回落0.6个百分点，其中民间投资增速继续回落，由1-5月份的3.9%回落到1-6月份的2.8%。本月新订单指数为50.4%，低于上月0.1个百分点，连续4个月回落。三是一些传统行业继续化解产能，压缩生产。高耗能行业PMI为47.7%，比上月下降0.5个百分点，连续4个月下行。其中非金属矿物制品业和黑色金属冶炼及压延加工业持续处于收缩区间。 分企业规模看，大型企业PMI为51.2%，比上月上升0.2个百分点，持续高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.9%和46.9%，比上月下降0.2和0.5个百分点，连续两个月回落，这也是本月PMI回落的主要因素。 尽管PMI微幅回落，但一些积极因素仍在不断积累。一是高技术制造业PMI为53.2%，比上月上升1.9个百分点，为今年以来的新高，高技术制造业在结构转型中的引领作用进一步增强。二是反映资金紧张和劳动力成本上涨的企业比重为42.1%和38.1%，分别比上月下降0.7和1.2个百分点，企业融资难和劳动力成本上涨的矛盾有所缓解。三是生产经营活动预期指数为55.3%，比上月提高1.9个百分点，表明企业对未来发展的信心有所增强。 自年初开始大跌以来，市场经历了一季度的大幅震荡，二季度进入窄幅震荡，大量的个股经历了大幅回调之后，部分景气度较高的行业标的经历了大幅上涨。对2016年下半年的行情，我们持相对乐观的态度，我们认为总体上市场仍然是结构性行情，指数波动空间或许有限，但结构性的热点有望层出不穷。从结构性的角度考虑，我们下一阶段的布局将围绕以下几个方面来进行：一、股价处于周期底部、受益于供给侧改革的周期股。二、部分质地优良，估值相对合理的新型成长标的。三、部分出现了拐点的符合消费升级大方向的消费股。四、细分领域处于景气周期上升期的标的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-3,018,228.71 元，期末可供分配利润为7,616,677.05元。本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从2015年6月15日起至本报告期末（2016年6月30日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2016年6月30日）基金资产净值仍低于5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,970,721.00 9,424,056.02 结算备付金 130,513.59 35,724.97 存出保证金 21,968.50 18,457.27 交易性金融资产 6.4.7.2 18,799,687.82 19,887,940.00 其中：股票投资 18,799,687.82 19,887,940.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 581,427.50 - 应收利息 6.4.7.5 1,048.45 1,398.31 应收股利 - - 应收申购款 11,971.66 11,166.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 24,517,338.52 29,378,742.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 491,517.86 3,104,075.42 应付赎回款 192,316.21 31,655.40 应付管理人报酬 28,382.03 32,508.38 应付托管费 4,730.34 5,418.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 68,685.19 32,584.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 177,790.07 330,119.29 负债合计 963,421.70 3,536,360.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 15,937,239.77 15,459,158.88 未分配利润 6.4.7.10 7,616,677.05 10,383,223.06 所有者权益合计 23,553,916.82 25,842,381.94 负债和所有者权益总计 24,517,338.52 29,378,742.58 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.4779元，基金份额总额15,937,239.77份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -2,397,897.13 73,423,597.99 1.利息收入 19,758.41 92,732.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,758.41 50,254.58 债券利息收入 - 42,478.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,279,655.59 78,270,241.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,301,080.96 70,124,215.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 8,045,761.92 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 21,425.37 100,264.22 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -1,143,383.61 -5,223,417.66 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,383.66 284,040.99 减：二、费用 620,331.58 2,191,919.52 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 166,137.21 962,917.24 2．托管费 6.4.10.2.2 27,689.52 160,486.17 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 337,766.98 888,887.52 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 88,737.87 179,628.59 三、利润总额（亏损总额以“-” -3,018,228.71 71,231,678.47 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,018,228.71 71,231,678.47 列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 15,459,158.88 10,383,223.06 25,842,381.94 金净值） 二、本期经营活动产生 - -3,018,228.71 -3,018,228.71 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 478,080.89 251,682.70 729,763.59 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,185,487.23 1,680,384.50 5,865,871.73 2.基金赎回款 -3,707,406.34 -1,428,701.80 -5,136,108.14 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 15,937,239.77 7,616,677.05 23,553,916.82 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 158,745,444.21 20,217,745.90 178,963,190.11 金净值） 二、本期经营活动产生 - 71,231,678.47 71,231,678.47 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -139,818,080.12 -77,534,952.08 -217,353,032.20 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 35,083,587.80 21,023,166.15 56,106,753.95 2.基金赎回款 -174,901,667.92 -98,558,118.23 -273,459,786.15 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 18,927,364.09 13,914,472.29 32,841,836.38 金净值） 注：后附报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可【2008】876号）核准，基金合同于2008年12月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健光华验（2008）JR字第070002号验资报告）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕128号)、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78号)、《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税﹝2005﹞102号)、《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》(财税〔2005〕103号)、《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107号)、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84号)、《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税[2016]70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 4,970,721.00 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,970,721.00 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 17,015,374.70 18,799,687.82 1,784,313.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,015,374.70 18,799,687.82 1,784,313.12 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 971.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 58.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 8.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.90 合计 1,048.45 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 68,685.19 银行间市场应付交易费用 - 合计 68,685.19 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 713.07 预提费用 177,077.00 合计 177,790.07 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日基金份额（份） 账面金额上年度末 15,459,158.88 15,459,158.88本期申购 4,185,487.23 4,185,487.23本期赎回(以"-"号填列) -3,707,406.34 -3,707,406.34本期末 15,937,239.77 15,937,239.77注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,857,912.52 -13,474,689.46 10,383,223.06 本期利润 -1,874,845.10 -1,143,383.61 -3,018,228.71 本期基金份额交易 742,241.10 -490,558.40 251,682.70 产生的变动数 其中：基金申购款 6,003,741.34 -4,323,356.84 1,680,384.50 基金赎回款 -5,261,500.24 3,832,798.44 -1,428,701.80 本期已分配利润 - - - 本期末 22,725,308.52 -15,108,631.47 7,616,677.05 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 18,042.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,535.64 其他 180.29 合计 19,758.41 注：其他所列本期金额包括结算保证金利息收入180.29元。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 111,592,831.06 减：卖出股票成本总额 112,893,912.02 买卖股票差价收入 -1,301,080.96 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期末无债券投资。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 21,425.37 基金投资产生的股利收益 - 合计 21,425.37 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -1,143,383.61 ——股票投资 -1,143,383.61 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,143,383.61 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 4,851.94 转换费收入 531.72 合计 5,383.66 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 337,766.98 银行间市场交易费用 - 合计 337,766.98 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 52,213.98 银行汇划费用 960.87 自营托管账户维护费 10,700.00 合计 88,737.87 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无6.4.8.2资产负债表日后事项 无6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券 81,442,932.25 36.27% 235,943,522.75 45.13% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券 - - 51,329,445.70 85.53% 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 华安证券 75,847.42 36.77% 23,376.38 34.03% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华安证券 219,370.82 46.36% 97,463.95 43.68% 注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 166,137.21 962,917.24 的管理费 其中：支付销售机构的客 41,072.32 82,734.34 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 27,689.52 160,486.17 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,970,721.00 18,042.48 5,795,804.53 45,450.43 股份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无6.4.11利润分配情况注：本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 （股） 成本 估值 单价 单价 总额 总额 000693 ST华泽 2016年 重大事 13.62 - - 29,700 442,67 404,51 - 3月1 项停牌 3.00 4.00 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券 等基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6 月30日 资产 银行存款 4,970,721.00 - - - - - 4,970,721.00 结算备付 130,513.59 - - - - - 130,513.59 金 存出保证 21,968.50 - - - - - 21,968.50 金 交易性金 - - - - - 18,799,687.82 18,799,687.82 融资产 应收证券 - - - - - 581,427.50 581,427.50 清算款 应收利息 - - - - - 1,048.45 1,048.45 应收申购 - - - - - 11,971.66 11,971.66 款 资产总计 5,123,203.09 - - - - 19,394,135.43 24,517,338.52 负债 应付证券 - - - - - 491,517.86 491,517.86 清算款 应付赎回 - - - - - 192,316.21 192,316.21 款 应付管理 - - - - - 28,382.03 28,382.03 人报酬 应付托管 - - - - - 4,730.34 4,730.34 费 应付交易 - - - - - 68,685.19 68,685.19 费用 其他负债 - - - - - 177,790.07 177,790.07 负债总计 - - - - - 963,421.70 963,421.70 利率敏感 5,123,203.09 - - - - 18,430,713.73 23,553,916.82 度缺口 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12 月31日 资产 银行存款 9,424,056.02 - - - - - 9,424,056.02 结算备付 35,724.97 - - - - - 35,724.97 金 存出保证 18,457.27 - - - - - 18,457.27 金 交易性金 - - - - - 19,887,940.00 19,887,940.00 融资产 应收利息 - - - - - 1,398.31 1,398.31 应收申购 - - - - - 11,166.01 11,166.01 款 资产总计 9,478,238.26 - - - - 19,900,504.32 29,378,742.58 负债 应付证券 - - - - - 3,104,075.42 3,104,075.42 清算款 应付赎回 - - - - - 31,655.40 31,655.40 款 应付管理 - - - - - 32,508.38 32,508.38 人报酬 应付托管 - - - - - 5,418.05 5,418.05 费 应付交易 - - - - - 32,584.10 32,584.10 费用 其他负债 - - - - - 330,119.29 330,119.29 负债总计 - - - - - 3,536,360.64 3,536,360.64 利率敏感 9,478,238.26 - - - - 16,364,143.68 25,842,381.94 度缺口 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25基 0.00 0.00 点 市场利率上升25基 0.00 0.00 点 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 18,799,687.82 79.82 19,887,940.00 76.96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 18,799,687.82 79.82 19,887,940.00 76.96 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.除沪深300指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升百分之五 1,066,999.51 1,044,117.11 沪深300指数下降百分之五 -1,066,999.51 -1,044,117.11 6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 假设 2.观察期（1年） 风险价值 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月31 分析 （单位：人民币元）日） 日） 合计 3,935,172.76 3,288,629.09 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,799,687.82 76.68 其中：股票 18,799,687.82 76.68 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,101,234.59 20.81 7 其他各项资产 616,416.11 2.51 8 合计 24,517,338.52 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.12.3期末其他各项资产构成。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,668,937.95 11.33 C 制造业 10,845,031.87 46.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,611,427.00 19.58 G 交通运输、仓储和邮政业 674,291.00 2.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,799,687.82 79.82 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603939 益丰药房 53,050 1,730,491.00 7.35 2 600702 沱牌舍得 65,400 1,650,696.00 7.01 3 000983 西山煤电 192,053 1,565,231.95 6.65 4 600199 金种子酒 115,097 1,277,576.70 5.42 5 002353 杰瑞股份 60,900 1,174,152.00 4.98 6 000078 海王生物 157,900 1,173,197.00 4.98 7 603883 老百姓 19,600 974,904.00 4.14 8 000799 酒鬼酒 35,600 847,280.00 3.60 9 600779 水井坊 46,700 776,621.00 3.30 10 600110 诺德股份 77,515 762,747.60 3.24 11 000795 英洛华 83,357 759,382.27 3.22 12 600180 瑞茂通 48,500 732,835.00 3.11 13 300309 吉艾科技 53,885 715,592.80 3.04 14 300157 恒泰艾普 64,800 699,192.00 2.97 15 300228 富瑞特装 40,900 695,300.00 2.95 16 002240 威华股份 51,631 689,790.16 2.93 17 002182 云海金属 34,500 686,550.00 2.91 18 002357 富临运业 43,700 674,291.00 2.86 19 002664 信质电机 13,617 463,250.34 1.97 20 000693 ST华泽 29,700 404,514.00 1.72 21 000903 云内动力 43,100 346,093.00 1.47 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600395 盘江股份 3,632,479.77 14.06 2 000983 西山煤电 2,463,861.00 9.53 3 600702 沱牌舍得 1,916,853.00 7.42 4 002554 惠博普 1,612,371.00 6.24 5 600123 兰花科创 1,504,639.00 5.82 6 603939 益丰药房 1,498,862.22 5.80 7 000795 英洛华 1,441,358.50 5.58 8 600199 金种子酒 1,315,697.34 5.09 9 300228 富瑞特装 1,262,915.80 4.89 10 300016 北陆药业 1,175,360.00 4.55 11 000078 海王生物 1,150,931.50 4.45 12 300157 恒泰艾普 1,132,383.10 4.38 13 002353 杰瑞股份 1,088,155.81 4.21 14 300467 迅游科技 1,088,041.00 4.21 15 603006 联明股份 986,185.79 3.82 16 603883 老百姓 981,548.00 3.80 17 600713 南京医药 980,063.57 3.79 18 300150 世纪瑞尔 963,672.18 3.73 19 300031 宝通科技 953,743.00 3.69 20 002664 信质电机 951,860.00 3.68 21 000597 东北制药 945,105.00 3.66 22 300006 莱美药业 908,603.00 3.52 23 002452 长高集团 845,713.00 3.27 24 002188 巴士在线 839,426.00 3.25 25 002019 亿帆鑫富 838,191.00 3.24 26 600155 宝硕股份 834,786.00 3.23 27 002746 仙坛股份 822,332.50 3.18 28 000933 *ST神火 812,229.00 3.14 29 002313 日海通讯 773,208.00 2.99 30 300363 博腾股份 724,761.00 2.80 31 000909 数源科技 723,002.00 2.80 32 600807 天业股份 718,672.00 2.78 33 000670 *ST盈方 716,614.59 2.77 34 600595 中孚实业 701,880.00 2.72 35 002240 威华股份 701,361.00 2.71 36 600530 交大昂立 700,300.00 2.71 37 600338 西藏珠峰 697,034.00 2.70 38 002182 云海金属 696,502.00 2.70 39 600128 弘业股份 695,890.00 2.69 40 600180 瑞茂通 695,064.00 2.69 41 300309 吉艾科技 694,583.58 2.69 42 002533 金杯电工 694,282.00 2.69 43 600508 上海能源 689,480.00 2.67 44 002776 柏堡龙 682,268.00 2.64 45 000960 锡业股份 676,447.00 2.62 46 600779 水井坊 673,127.70 2.60 47 600160 巨化股份 671,918.48 2.60 48 002408 齐翔腾达 671,794.00 2.60 49 002357 富临运业 669,136.00 2.59 50 600306 *ST商城 665,387.00 2.57 51 000567 海德股份 665,250.00 2.57 52 000807 云铝股份 661,637.00 2.56 53 600110 诺德股份 655,937.00 2.54 54 300255 常山药业 655,654.00 2.54 55 600809 山西汾酒 653,041.00 2.53 56 000799 酒鬼酒 649,913.00 2.51 57 601699 潞安环能 646,635.00 2.50 58 002626 金达威 644,099.00 2.49 59 600188 兖州煤业 636,206.36 2.46 60 600987 航民股份 635,731.94 2.46 61 000959 首钢股份 635,305.00 2.46 62 600801 华新水泥 634,247.00 2.45 63 002235 安妮股份 629,234.00 2.43 64 600546 *ST山煤 627,680.00 2.43 65 600298 安琪酵母 621,723.00 2.41 66 300090 盛运环保 621,040.00 2.40 67 002376 新北洋 620,816.00 2.40 68 002113 天润数娱 619,671.20 2.40 69 600963 岳阳林纸 615,833.00 2.38 70 000655 金岭矿业 610,464.00 2.36 71 601001 大同煤业 609,524.03 2.36 72 603023 威帝股份 608,623.00 2.36 73 002001 新 和 成 606,606.00 2.35 74 300067 安诺其 606,061.00 2.35 75 002597 金禾实业 599,216.00 2.32 76 300457 赢合科技 597,579.00 2.31 77 000759 中百集团 593,678.00 2.30 78 000703 恒逸石化 589,680.00 2.28 79 002155 湖南黄金 587,454.00 2.27 80 300401 花园生物 587,385.00 2.27 81 002534 杭锅股份 587,252.00 2.27 82 600997 开滦股份 585,000.00 2.26 83 002285 世联行 581,111.00 2.25 84 002229 鸿博股份 580,927.00 2.25 85 002727 一心堂 578,664.00 2.24 86 300333 兆日科技 575,912.00 2.23 87 600386 北巴传媒 574,894.00 2.22 88 300479 神思电子 570,073.00 2.21 89 300107 建新股份 565,301.90 2.19 90 300337 银邦股份 563,472.00 2.18 91 600409 三友化工 561,329.00 2.17 92 002589 瑞康医药 560,459.00 2.17 93 002108 沧州明珠 557,863.00 2.16 94 601233 桐昆股份 557,322.00 2.16 95 603901 永创智能 554,542.00 2.15 96 300246 宝莱特 552,825.88 2.14 97 600432 *ST吉恩 550,040.00 2.13 98 002673 西部证券 546,316.00 2.11 99 600889 南京化纤 545,935.00 2.11 100 300181 佐力药业 542,296.00 2.10 101 002184 海得控制 541,330.01 2.09 102 300358 楚天科技 525,926.00 2.04 103 000911 南宁糖业 521,959.29 2.02 104 600589 广东榕泰 518,917.00 2.01 105 002601 佰利联 517,504.30 2.00 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600155 宝硕股份 3,886,244.48 15.04 2 600395 盘江股份 3,582,917.32 13.86 3 002554 惠博普 1,760,844.48 6.81 4 600123 兰花科创 1,345,152.00 5.21 5 000983 西山煤电 1,193,203.16 4.62 6 300467 迅游科技 1,182,553.30 4.58 7 300016 北陆药业 1,126,469.00 4.36 8 002452 长高集团 1,101,758.00 4.26 9 300031 宝通科技 1,086,863.80 4.21 10 000807 云铝股份 1,071,574.48 4.15 11 603006 联明股份 1,067,115.12 4.13 12 300347 泰格医药 1,053,830.95 4.08 13 600713 南京医药 1,032,754.66 4.00 14 000795 英洛华 1,020,974.74 3.95 15 000597 东北制药 946,971.50 3.66 16 000933 *ST神火 918,000.00 3.55 17 300150 世纪瑞尔 882,767.60 3.42 18 000060 中金岭南 880,501.00 3.41 19 002019 亿帆鑫富 876,914.12 3.39 20 002626 金达威 834,078.33 3.23 21 002746 仙坛股份 812,351.96 3.14 22 002001 新 和 成 798,031.99 3.09 23 600595 中孚实业 772,878.20 2.99 24 002188 巴士在线 766,969.91 2.97 25 002383 合众思壮 761,448.80 2.95 26 002597 金禾实业 753,339.75 2.92 27 002313 日海通讯 732,852.85 2.84 28 002026 山东威达 728,816.79 2.82 29 002601 佰利联 728,325.54 2.82 30 300363 博腾股份 714,628.85 2.77 31 000567 海德股份 713,138.24 2.76 32 002229 鸿博股份 712,894.40 2.76 33 300457 赢合科技 710,670.00 2.75 34 600987 航民股份 709,659.82 2.75 35 002376 新北洋 708,292.00 2.74 36 300255 常山药业 699,968.00 2.71 37 300006 莱美药业 688,840.00 2.67 38 002776 柏堡龙 685,241.12 2.65 39 002235 安妮股份 676,334.18 2.62 40 000960 锡业股份 669,937.38 2.59 41 600386 北巴传媒 664,872.94 2.57 42 600508 上海能源 661,789.48 2.56 43 000655 金岭矿业 661,659.69 2.56 44 600801 华新水泥 660,762.66 2.56 45 600530 交大昂立 657,104.00 2.54 46 000670 *ST盈方 652,216.60 2.52 47 000703 恒逸石化 648,442.26 2.51 48 600338 西藏珠峰 648,041.00 2.51 49 600809 山西汾酒 647,686.00 2.51 50 600116 三峡水利 647,604.00 2.51 51 002155 湖南黄金 644,048.30 2.49 52 002408 齐翔腾达 643,893.24 2.49 53 600128 弘业股份 635,956.02 2.46 54 002533 金杯电工 635,446.00 2.46 55 600298 安琪酵母 625,927.44 2.42 56 600963 岳阳林纸 624,227.48 2.42 57 300228 富瑞特装 617,306.34 2.39 58 000909 数源科技 617,185.44 2.39 59 601699 潞安环能 612,885.78 2.37 60 000759 中百集团 606,303.30 2.35 61 300327 中颖电子 602,506.00 2.33 62 002113 天润数娱 593,965.30 2.30 63 600306 *ST商城 592,225.65 2.29 64 300107 建新股份 592,199.54 2.29 65 300401 花园生物 591,257.00 2.29 66 600188 兖州煤业 590,636.00 2.29 67 002285 世联行 587,956.00 2.28 68 000959 首钢股份 585,440.69 2.27 69 300246 宝莱特 584,686.44 2.26 70 300067 安诺其 583,660.84 2.26 71 002341 新纶科技 582,445.00 2.25 72 600432 *ST吉恩 580,023.00 2.24 73 002070 众和股份 579,665.53 2.24 74 000910 大亚科技 577,092.14 2.23 75 300358 楚天科技 573,487.00 2.22 76 603901 永创智能 573,061.91 2.22 77 600589 广东榕泰 571,669.59 2.21 78 002589 瑞康医药 565,482.69 2.19 79 300090 盛运环保 564,819.00 2.19 80 002464 金利科技 563,290.00 2.18 81 600702 沱牌舍得 558,362.26 2.16 82 603023 威帝股份 557,178.36 2.16 83 601566 九牧王 556,373.00 2.15 84 600889 南京化纤 555,440.15 2.15 85 002727 一心堂 550,765.43 2.13 86 002367 康力电梯 547,997.02 2.12 87 002108 沧州明珠 544,825.52 2.11 88 002526 山东矿机 543,411.00 2.10 89 300216 千山药机 538,384.00 2.08 90 002534 杭锅股份 535,944.45 2.07 91 600807 天业股份 534,976.12 2.07 92 300097 智云股份 528,250.00 2.04 93 300181 佐力药业 524,067.99 2.03 94 601233 桐昆股份 520,964.00 2.02 95 000554 泰山石油 520,091.00 2.01 96 002673 西部证券 519,415.77 2.01 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 112,949,043.45 卖出股票收入（成交）总额 111,592,831.06 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,968.50 2 应收证券清算款 581,427.50 3 应收股利 - 4 应收利息 1,048.45 5 应收申购款 11,971.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 616,416.11 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,614 9,874.37 0.00 0.00% 15,937,239.77 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,438.76 0.0090% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年12月24日）基金份额总额 259,529,174.56 本报告期期初基金份额总额 15,459,158.88 本报告期基金总申购份额 4,185,487.23 减:本报告期基金总赎回份额 3,707,406.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 15,937,239.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，高靖瑜女士不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘胡伟先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王翔先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹培俊先生为华富安享保本混合型证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富安享保本混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘胡伟先生为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王夏儒先生为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹培俊先生为华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 13、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长江证券 1 135,449,082.06 60.32% 123,434.23 59.85% - 华安证券 1 81,442,932.25 36.27% 75,847.42 36.77% - 信达证券 1 7,649,860.20 3.41% 6,971.34 3.38% - 西南证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期内无席位变更情况。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金在指数发生不 《上海证券报》、《证 1 可恢复熔断后相关业务进行调整 券时报》上公告 的公告》 2016年1月4日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 2 下场内基金在指数熔断期间暂停 《上海证券报》、《证 申购赎回业务的提示性公告》 券时报》上公告 2016年1月6日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 3 银行“2016倾心回馈”基金定 券时报》上公告 投优惠活动的公告》 2016年1月7日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 4 下部分开放式基金在指数发生不 《上海证券报》、《证 2016年1月7日 可恢复熔断后相关业务进行调整 券时报》上公告 的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加平安银行 《上海证券报》、《证 5 2016年基金代销业务费率优惠活 券时报》上公告 动的公告》 2016年1月11日 《关于华富策略精选灵活配置混 在《中国证券报》、 6 合型证券投资基金限制大额申 《上海证券报》、《证 购、定投及转换转入业务的公告》券时报》上公告 2016年1月13日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于基 7 《上海证券报》、《证 金经理变更的公告（高靖瑜）》 券时报》上公告 2016年1月14日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 8 证券投资基金2015年第4季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2016年1月21日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 9 下部分开放式基金参加渤海银行 《上海证券报》、《证 基金费率优惠活动的公告》 券时报》上公告 2016年1月22日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 10 法变更的提示性公告（新纶科 券时报》上公告 技）》 2016年1月27日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加大泰金石 《上海证券报》、《证 11 投资管理有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 2016年1月29日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 12 证券投资基金招募说明书更新 《上海证券报》、《证 （15年2号）及摘要 券时报》上公告 2016年2月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 13 法变更的提示性公告（众和股 券时报》上公告 份）》 2016年2月23日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国银河 《上海证券报》、《证 14 证券股份有限公司基金费率优惠 券时报》上公告 活动的公告》 2016年2月26日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 15 法变更的提示性公告（亿帆鑫 券时报》上公告 富）》 2016年2月26日 《华富基金管理有限公司关于增 在《中国证券报》、 16 加注册资本及修改公司章程的公 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2016年2月26日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加恒丰银行 《上海证券报》、《证 17 股份有限公司开放式基金申购费 券时报》上公告 率优惠活动的公告》 2016年2月29日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加华安证券 《上海证券报》、《证 18 股份有限公司基金费率优惠活动 券时报》上公告 的公告》 2016年3月14日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加上海陆金 《上海证券报》、《证 19 所资产管理有限公司为代销机构 券时报》上公告 的公告》 2016年3月21日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 20 下部分开放式基金增加厦门市鑫 《上海证券报》、《证 2016年3月22日 鼎盛控股有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加开源证券 《上海证券报》、《证 21 股份有限公司为代销机构的公 券时报》上公告 告》 2016年3月25日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 22 证券投资基金2015年年度报告》 《上海证券报》、《证 及摘要 券时报》上公告 2016年3月29日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 23 银行个人电子银行基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2016年3月30日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 24 法变更的提示性公告（华泽钴 券时报》上公告 镍）》 2016年4月14日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于系 25 《上海证券报》、《证 统暂停服务的通知》 券时报》上公告 2016年4月20日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 26 证券投资基金2016年第1季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2016年4月20日 《关于华富策略精选灵活配置混 在《中国证券报》、 27 合型证券投资基金恢复大额申 《上海证券报》、《证 购、定投及转换转入业务的公告》券时报》上公告 2016年4月22日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 28 下部分开放式基金参加中国民生 《上海证券报》、《证 银行股份有限公司直销银行基金 券时报》上公告 2016年5月12日 通费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于变 29 《上海证券报》、《证 更高级管理人员的公告》 券时报》上公告 2016年6月13日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中信建投 《上海证券报》、《证 30 证券股份有限公司费率优惠活动 券时报》上公告 的公告》 2016年6月16日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加交通银行 《上海证券报》、《证 31 网上银行、手机银行基金申购手 券时报》上公告 续费优惠的公告》 2016年6月28日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。