华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年01月01日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=沪深300 指数×60%+上证国债指数×40%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票占基金资产的30%~80%,权证占基金资产净值的0~3%,债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元,公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011年12月31日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:季雷和崔健的任职日期指公司作出决定之日,季雷的离任日期指中国证券业协议作出注销决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的基金合同,华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长都属于混合型基金, 2011年,华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的净值增长率分别为-32.84%、-36.39%与-23.86%。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,A股振荡走低,前期表现为以金融地产为首的大盘蓝筹股的估值修复行情,随后以创业板为首的中小市值个股持续下跌,市场出现大幅回落。总体来看,市场出现较为明显的震荡下行的调整行情,市场投资情绪较为低落与谨慎。 市场震荡向下的主要原因是宏观货币政策紧缩超预期,全年社会融资总量出现负增长,导致市场资金持续紧张,民间利率飙升,股市估值中枢不断下移。此外国际大宗商品价格上涨,而国内旱灾引发农产品减产等因素使得通胀数据在前三个季度不断走高,市场对政策放松的预期不断落空 三是欧债危机等海外危机加重了市场的担忧情绪,增加投资的不确定性,市场抛弃风险资产。 2011年A股出现明显的二八分化走势,且行业板块热点轮动较快。权重板块大市值个股如金融地产、石油石化等大盘蓝筹股等相对抗跌行情,而中小市值个股则跌幅较大,出现较为明显的向下估值修复。 本基金在股指下跌初期,主要持有二线蓝筹股为主,随后逐步增强权重股和非周期类个股。行业配置方面趋于均衡,减少部分周期行业与个股配置,个股权重也较为均衡。围绕局部热点着重进行了一定的主题投资与切换,但是,由于对中小市值板块的估值回归预计不足,个股选择的成效大打折扣,影响了基金的净值表现。另外在三季度由于对系统性风险认识的不足,在大盘快速下跌过程中,仓位策略不够得当,影响了基金的净值表现。 2011年业绩整体表现不佳,在此对持有人道歉,同时感谢持有人的支持。我们在2012投资中将总结2011年的经验和教训,在行业配置方面努力,更好把握行业轮动,为持有人创造更好的收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为0.7549元,累计份额净值为0.9149元 本报告期份额净值增长率为-32.84%,同期业绩比较基准收益率为-14.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,我们并不悲观,经过2011年的持续下跌,大盘蓝筹股普遍位于历史估值的低位,估值提供了良好的支持。而中小板和创业板的泡沫经过挤压后,从P/B的角度看和非金融行业相比溢价已经收敛到30%以内。伴随着新股发行制度的改革,我们认为新发股票的估值将定位趋于合理,有利于挤压二级市场中小板和创业板的泡沫。中小板和创业板的估值底部也在逐步呈现中。由于大蓝筹股和部分中小盘股估值见底,我们认为股市下跌的风险基本释放。在证券市场整体低迷的情况下,保持对中国股市长期前景的信心。 目前股票资产处于经典配置周期的前夜,我们认为在一季度后将进入配置周期。从经济数据看,经济快速回落阶段已经过去。PMI回暖,通胀下降,经济有望在一季度见底。此外欧美经济数据近期也出现了回暖迹象,2012年海外危机对国内市场的负面影响在降低。A股市场相比2011年,投资机会明显上升。 经济中最令人担心的是房地产市场,由于地产库存较高,需要较长时间去库存。这会影响房地产下游的相关行业,如水泥、机械等的需求,我们对地产产业链相对谨慎。看好低估值的金融行业,特别是保险行业,以及受益于经济复苏的早周期行业汽车、家电行业。并且将在中小板和创业板中精选被错杀的公司进行长期投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本期利润为-33,614,567.46元,期末可供分配利润为-21,528,166.63元。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7549元,基金份额总额87,824,944.10份。 7.2 利润表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876号核准募集设立。本基金自2008年11月3日起公开向社会发行,至2008年12月19日募集结束。经天健光华(北京)会计师事务所(现已合并为天健正信会计师事务所)验资并出具天健光华验(2008)JR字第070002号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额259,330,736.23元 募集资金的银行存款利息198,438.33元,折成基金份额,归投资人所有 设立募集期共募集259,529,174.56份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案 基金合同于2008年12月24日生效,该日的基金份额为259,529,174.56份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 7.4.6.1以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。(注:自2005年6月13日起,基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00%计算应纳税所得额。) 7.4.6.4基金买卖股票,经国务院批准,从2008年4月24日起证券(股票)交易印花税税 率由现行的3%。调整为1%。。经国务院批准,从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为向卖方单边征收,税率保持1%。。 7.4.6.5基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3 债券回购交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: ■ §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 ■ ■ ■ 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 ■ ■ ■ 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况分别是:渤海证券和西南证券各新增1个席位。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 基金名称 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富策略精选混合 基金主代码 410006 交易代码 410006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月24日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 87,824,944.10份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期稳定增值 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益 业绩比较基准 沪深300指数×60%+上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 尹东 联系电话 021-68886996 010-67595003 电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -22,836,567.75 2,018,537.18 10,052,710.94 本期利润 -33,614,567.46 4,155,970.24 12,875,193.95 加权平均基金份额本期利润 -0.3586 0.0648 0.1827 本期基金份额净值增长率 -32.84% 5.93% 21.07% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2451 0.0708 0.1597 期末基金资产净值 66,296,777.47 118,684,563.39 72,406,602.46 期末基金份额净值 0.7549 1.1240 1.2107 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.77% 1.30% -4.97% 0.84% -2.80% 0.46% 过去六个月 -18.85% 1.17% -13.48% 0.82% -5.37% 0.35% 过去一年 -32.84% 1.24% -14.09% 0.78% -18.75% 0.46% 过去三年 -13.86% 1.36% 23.41% 1.01% -37.27% 0.35% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -13.86% 1.35% 19.68% 1.00% -33.54% 0.35% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - 2010年 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 2009年 - - - - 合计 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔健 华富策略精选基金基金经理 2010年8月27日 - 五年 中央财经大学金融学硕士、研究生学历。历任平安资产管理公司投资经理助理,泰信基金管理有限公司研究员、泰信优质生活股票型基金基金经理助理,2010年7月加入华富基金管理有限公司。 季雷 华富策略精选基金基金经理 2008年12月26日 2011年12月14日 十一年 工商管理硕士、本科学历。先后担任东北证券高级研究员 东方基金研究部副经理、东方龙基金经理助理、研究部经理,2007年3月至2008年9月担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审(2012)6-26号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华富策略精选基金”)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富策略精选基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 (2)选择和运用恰当的会计政策 (3)作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华富策略精选基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 李勤 会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 审计报告日期 2012年3月20日 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 19,852,346.82 14,023,545.45 结算备付金 501,140.22 686,424.49 存出保证金 671,251.15 315,800.91 交易性金融资产 45,340,885.40 103,621,050.55 其中:股票投资 45,340,885.40 94,817,552.27 基金投资 - - 债券投资 - 8,803,498.28 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,536,501.74 490,965.02 应收利息 4,643.36 13,168.84 应收股利 - - 应收申购款 33,898.28 1,534,399.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 67,940,666.97 120,685,354.71 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 433,153.28 672,755.12 应付赎回款 11,285.74 105,421.04 应付管理人报酬 88,814.85 140,527.74 应付托管费 14,802.50 23,421.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 185,791.22 398,281.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 910,041.91 660,385.12 负债合计 1,643,889.50 2,000,791.32 所有者权益: 实收基金 87,824,944.10 105,594,403.78 未分配利润 -21,528,166.63 13,090,159.61 所有者权益合计 66,296,777.47 118,684,563.39 负债和所有者权益总计 67,940,666.97 120,685,354.71 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -28,231,051.85 8,040,523.14 1.利息收入 170,508.27 144,201.50 其中:存款利息收入 157,543.44 132,180.25 债券利息收入 12,964.83 12,021.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -17,683,110.91 5,590,726.19 其中:股票投资收益 -17,287,258.87 4,473,235.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 -799,498.79 952,447.79 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 403,646.75 165,042.78 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -10,777,999.71 2,137,433.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 59,550.50 168,162.39 减:二、费用 5,383,515.61 3,884,552.90 1.管理人报酬 1,354,258.57 1,049,204.54 2.托管费 225,709.86 174,867.48 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,370,405.88 2,224,364.20 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 433,141.30 436,116.68 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -33,614,567.46 4,155,970.24 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -33,614,567.46 4,155,970.24 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 105,594,403.78 13,090,159.61 118,684,563.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -33,614,567.46 -33,614,567.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -17,769,459.68 -1,003,758.78 -18,773,218.46 其中:1.基金申购款 32,734,813.91 596,139.69 33,330,953.60 2.基金赎回款 -50,504,273.59 -1,599,898.47 -52,104,172.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 87,824,944.10 -21,528,166.63 66,296,777.47 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 59,808,017.98 12,598,584.48 72,406,602.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,155,970.24 4,155,970.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 45,786,385.80 13,611,849.60 59,398,235.40 其中:1.基金申购款 179,575,991.35 29,154,353.15 208,730,344.50 2.基金赎回款 -133,789,605.55 -15,542,503.55 -149,332,109.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -17,276,244.71 -17,276,244.71 五、期末所有者权益(基金净值) 105,594,403.78 13,090,159.61 118,684,563.39 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华安证券 1,116,292,126.02 50.62% 847,327,913.59 57.70% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 华安证券 82,350,223.00 51.26% 48,380,300.10 45.34% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华安证券 955,350.56 51.81% 83,880.69 45.15% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华安证券 724,092.12 58.79% 223,716.28 56.17% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,354,258.57 1,049,204.54 其中:支付销售机构的客户维护费 206,882.72 91,675.81 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 225,709.86 174,867.48 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 10,263,885.86 8,961,362.28 期间申购/买入总份额 - 1,302,523.58 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,263,885.86 10,263,885.86 期末持有的基金份额占基金总份额比例 11.69% 9.72% 关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华安证券有限责任公司 - - 1,369,127.06 1.30% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 19,852,346.82 140,931.74 14,023,545.45 116,043.04 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002051 中工国际 2011年12月8日 重大事项停牌 25.16 2012年3月19日 30.00 53,817 1,523,476.09 1,354,035.72 - 类别 2011年12月31日公允价值 2010年12月31日公允价值 第一层次 43,986,849.68 102,479,197.60 第二层次 1,354,035.72 1,141,852.95 第三层次 - - 合计 45,340,885.40 103,621,050.55 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 45,340,885.40 66.74 其中:股票 45,340,885.40 66.74 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,353,487.04 29.96 6 其他各项资产 2,246,294.53 3.31 7 合计 67,940,666.97 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 27,838,002.48 41.99 C0 食品、饮料 3,662,755.30 5.52 C1 纺织、服装、皮毛 1,420,800.00 2.14 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,002,996.72 6.04 C5 电子 2,323,871.20 3.51 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 11,602,823.98 17.50 C8 医药、生物制品 4,824,755.28 7.28 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,105,000.00 3.18 F 交通运输、仓储业 3,895,600.00 5.88 G 信息技术业 4,973,652.00 7.50 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 2,264,595.20 3.42 K 社会服务业 3,360,035.72 5.07 L 传播与文化产业 904,000.00 1.36 M 综合类 - - 合计 45,340,885.40 68.39 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600517 置信电气 209,968 3,088,629.28 4.66 2 000581 威孚高科 70,000 2,512,300.00 3.79 3 000961 中南建设 250,000 2,105,000.00 3.18 4 600125 铁龙物流 220,000 2,041,600.00 3.08 5 300146 汤臣倍健 24,907 1,940,255.30 2.93 6 600085 同仁堂 134,902 1,892,675.06 2.85 7 601000 唐山港 300,000 1,854,000.00 2.80 8 002410 广联达 54,950 1,814,998.50 2.74 9 002050 三花股份 71,803 1,787,894.70 2.70 10 002385 大北农 53,000 1,722,500.00 2.60 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600141 兴发集团 12,867,756.82 10.84 2 000609 绵世股份 11,442,870.68 9.64 3 600193 创兴资源 10,425,281.50 8.78 4 600354 敦煌种业 10,216,356.10 8.61 5 600030 中信证券 9,985,582.51 8.41 6 600549 厦门钨业 8,635,511.04 7.28 7 601857 中国石油 8,469,901.00 7.14 8 600348 阳泉煤业 8,344,467.95 7.03 9 000830 鲁西化工 8,286,204.11 6.98 10 600256 广汇股份 7,877,184.98 6.64 11 300068 南都电源 7,770,966.04 6.55 12 600125 铁龙物流 7,720,530.98 6.51 13 600516 方大炭素 7,708,495.50 6.49 14 600111 包钢稀土 7,624,429.68 6.42 15 600739 辽宁成大 7,239,830.02 6.10 16 002008 大族激光 7,153,547.20 6.03 17 600199 金种子酒 7,083,475.28 5.97 18 000009 中国宝安 7,046,077.00 5.94 19 601699 潞安环能 6,962,193.91 5.87 20 000979 中弘股份 6,846,965.92 5.77 21 000666 经纬纺机 6,219,420.33 5.24 22 600970 中材国际 6,121,093.16 5.16 23 002118 紫鑫药业 6,060,402.65 5.11 24 000629 攀钢钒钛 6,032,304.20 5.08 25 600572 康恩贝 5,973,347.28 5.03 26 000758 中色股份 5,934,096.18 5.00 27 002298 鑫龙电器 5,813,057.86 4.90 28 601117 中国化学 5,809,277.00 4.89 29 600425 青松建化 5,570,471.50 4.69 30 000540 中天城投 5,520,894.41 4.65 31 000998 隆平高科 5,499,960.82 4.63 32 601299 中国北车 5,487,600.00 4.62 33 600967 北方创业 5,418,631.31 4.57 34 002106 莱宝高科 5,376,623.42 4.53 35 002140 东华科技 5,168,392.27 4.35 36 002006 精功科技 5,167,741.70 4.35 37 000026 飞亚达A 5,143,664.05 4.33 38 002060 粤水电 5,142,394.70 4.33 39 600502 安徽水利 5,117,823.73 4.31 40 600048 保利地产 5,090,541.21 4.29 41 600123 兰花科创 4,890,470.55 4.12 42 600482 风帆股份 4,889,761.02 4.12 43 600863 内蒙华电 4,845,156.00 4.08 44 600844 丹化科技 4,821,486.50 4.06 45 000762 西藏矿业 4,745,633.46 4.00 46 600760 中航黑豹 4,637,410.13 3.91 47 000623 吉林敖东 4,520,923.99 3.81 48 002230 科大讯飞 4,504,551.58 3.80 49 600337 美克股份 4,459,677.52 3.76 50 600497 驰宏锌锗 4,451,499.46 3.75 51 601208 东材科技 4,446,492.24 3.75 52 002050 三花股份 4,415,367.07 3.72 53 600085 同仁堂 4,365,422.63 3.68 54 002011 盾安环境 4,349,160.20 3.66 55 601678 滨化股份 4,219,794.50 3.56 56 600303 曙光股份 4,171,056.12 3.51 57 300240 飞力达 4,168,886.70 3.51 58 000157 中联重科 4,145,212.99 3.49 59 600519 贵州茅台 4,144,778.30 3.49 60 600284 浦东建设 4,123,575.81 3.47 61 300198 纳川股份 4,054,094.43 3.42 62 601101 昊华能源 3,944,447.47 3.32 63 000881 大连国际 3,932,238.69 3.31 64 601998 中信银行 3,911,594.46 3.30 65 600029 南方航空 3,900,447.03 3.29 66 600116 三峡水利 3,891,259.21 3.28 67 600251 冠农股份 3,889,590.96 3.28 68 300146 汤臣倍健 3,882,682.46 3.27 69 600716 凤凰股份 3,819,627.00 3.22 70 600770 综艺股份 3,719,828.39 3.13 71 002129 中环股份 3,679,913.02 3.10 72 000970 中科三环 3,652,206.62 3.08 73 601989 中国重工 3,634,729.10 3.06 74 000793 华闻传媒 3,629,075.00 3.06 75 300074 华平股份 3,611,318.09 3.04 76 600636 三爱富 3,561,614.00 3.00 77 300108 双龙股份 3,557,444.04 3.00 78 000635 英力特 3,543,489.85 2.99 79 600535 天士力 3,541,115.60 2.98 80 601766 中国南车 3,535,400.00 2.98 81 601318 中国平安 3,509,798.70 2.96 82 002283 天润曲轴 3,504,326.00 2.95 83 600312 平高电气 3,487,672.23 2.94 84 000024 招商地产 3,458,550.40 2.91 85 600433 冠豪高新 3,435,132.80 2.89 86 000651 格力电器 3,397,339.08 2.86 87 002010 传化股份 3,378,676.13 2.85 88 601398 工商银行 3,364,788.00 2.84 89 002051 中工国际 3,349,321.80 2.82 90 600517 置信电气 3,328,316.16 2.80 91 000816 江淮动力 3,325,762.50 2.80 92 000558 莱茵置业 3,319,759.88 2.80 93 600478 科力远 3,315,894.00 2.79 94 600160 巨化股份 3,310,960.19 2.79 95 000630 铜陵有色 3,293,704.82 2.78 96 600031 三一重工 3,287,045.00 2.77 97 600976 武汉健民 3,272,961.00 2.76 98 000581 威孚高科 3,262,526.00 2.75 99 000711 天伦置业 3,203,242.98 2.70 100 600058 五矿发展 3,177,191.44 2.68 101 002102 冠福家用 3,176,837.00 2.68 102 002428 云南锗业 3,163,843.43 2.67 103 601088 中国神华 3,161,495.96 2.66 104 002241 歌尔声学 3,154,418.02 2.66 105 600108 亚盛集团 3,144,773.76 2.65 106 300090 盛运股份 3,123,242.22 2.63 107 600587 新华医疗 3,117,069.80 2.63 108 600395 盘江股份 3,111,443.00 2.62 109 600252 中恒集团 3,106,571.00 2.62 110 002304 洋河股份 3,105,712.62 2.62 111 002025 航天电器 3,085,215.93 2.60 112 000777 中核科技 3,078,773.48 2.59 113 002385 大北农 3,050,127.99 2.57 114 600316 洪都航空 3,037,414.48 2.56 115 002299 圣农发展 3,036,440.95 2.56 116 000933 神火股份 3,027,623.79 2.55 117 600332 广州药业 3,022,329.00 2.55 118 002146 荣盛发展 2,962,899.98 2.50 119 000568 泸州老窖 2,932,513.82 2.47 120 000507 珠海港 2,923,846.44 2.46 121 002282 博深工具 2,901,572.20 2.44 122 002244 滨江集团 2,888,181.40 2.43 123 002093 国脉科技 2,874,531.00 2.42 124 300015 爱尔眼科 2,838,157.40 2.39 125 002541 鸿路钢构 2,826,568.60 2.38 126 600794 保税科技 2,792,835.05 2.35 127 600969 郴电国际 2,782,053.82 2.34 128 600096 云天化 2,777,588.11 2.34 129 600888 新疆众和 2,771,996.00 2.34 130 002308 威创股份 2,758,500.00 2.32 131 002037 久联发展 2,744,543.96 2.31 132 000889 渤海物流 2,728,900.79 2.30 133 300142 沃森生物 2,722,983.46 2.29 134 600113 浙江东日 2,721,469.80 2.29 135 600614 鼎立股份 2,718,831.00 2.29 136 600346 大橡塑 2,708,021.55 2.28 137 000596 古井贡酒 2,703,107.00 2.28 138 600383 金地集团 2,695,312.00 2.27 139 002167 东方锆业 2,675,875.44 2.25 140 000755 山西三维 2,674,993.70 2.25 141 600376 首开股份 2,674,472.00 2.25 142 600362 江西铜业 2,667,679.00 2.25 143 002234 民和股份 2,647,309.96 2.23 144 601311 骆驼股份 2,639,885.01 2.22 145 600387 海越股份 2,625,377.43 2.21 146 600086 东方金钰 2,624,968.00 2.21 147 300022 吉峰农机 2,603,058.00 2.19 148 000012 南玻A 2,598,054.60 2.19 149 600112 长征电气 2,596,840.78 2.19 150 300079 数码视讯 2,595,092.43 2.19 151 000969 安泰科技 2,555,300.00 2.15 152 002154 报喜鸟 2,529,950.45 2.13 153 600406 国电南瑞 2,525,194.16 2.13 154 600172 黄河旋风 2,524,131.00 2.13 155 300105 龙源技术 2,518,001.30 2.12 156 600216 浙江医药 2,505,676.83 2.11 157 002094 青岛金王 2,505,001.62 2.11 158 600436 片仔癀 2,492,936.14 2.10 159 600321 国栋建设 2,483,572.29 2.09 160 000718 苏宁环球 2,480,948.26 2.09 161 002074 东源电器 2,462,780.73 2.08 162 600537 亿晶光电 2,461,432.30 2.07 163 002009 天奇股份 2,454,449.02 2.07 164 601179 中国西电 2,428,082.70 2.05 165 600068 葛洲坝 2,413,928.45 2.03 166 000002 万科A 2,410,143.00 2.03 167 002121 科陆电子 2,409,439.25 2.03 168 600339 天利高新 2,393,002.76 2.02 169 000861 海印股份 2,388,513.50 2.01 170 000877 天山股份 2,388,350.00 2.01 171 300115 长盈精密 2,384,235.62 2.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600354 敦煌种业 10,382,686.88 8.75 2 600141 兴发集团 10,367,002.08 8.73 3 600516 方大炭素 10,210,127.30 8.60 4 000609 绵世股份 10,208,727.37 8.60 5 600030 中信证券 9,762,243.58 8.23 6 600193 创兴资源 9,437,259.97 7.95 7 000009 中国宝安 9,057,858.82 7.63 8 601699 潞安环能 8,824,233.20 7.44 9 002008 大族激光 8,709,352.31 7.34 10 600199 金种子酒 8,485,905.70 7.15 11 600348 阳泉煤业 8,463,629.02 7.13 12 601857 中国石油 8,160,693.76 6.88 13 600111 包钢稀土 8,115,040.08 6.84 14 600549 厦门钨业 8,079,318.17 6.81 15 300068 南都电源 7,731,960.04 6.51 16 600256 广汇股份 7,720,614.78 6.51 17 000830 鲁西化工 7,450,570.91 6.28 18 600970 中材国际 7,259,956.78 6.12 19 002118 紫鑫药业 7,152,595.58 6.03 20 600739 辽宁成大 7,049,045.32 5.94 21 600125 铁龙物流 6,993,387.58 5.89 22 002006 精功科技 6,785,939.88 5.72 23 000666 经纬纺机 6,595,192.59 5.56 24 000979 中弘股份 6,551,195.02 5.52 25 002298 鑫龙电器 6,208,536.24 5.23 26 601299 中国北车 6,177,319.27 5.20 27 601766 中国南车 6,106,732.80 5.15 28 000629 攀钢钒钛 6,105,182.10 5.14 29 601989 中国重工 5,999,098.88 5.05 30 000998 隆平高科 5,972,167.58 5.03 31 002106 莱宝高科 5,955,663.76 5.02 32 000758 中色股份 5,944,389.92 5.01 33 600572 康恩贝 5,910,670.45 4.98 34 600863 内蒙华电 5,881,883.31 4.96 35 600502 安徽水利 5,751,733.51 4.85 36 002230 科大讯飞 5,647,043.37 4.76 37 002140 东华科技 5,606,531.87 4.72 38 601117 中国化学 5,580,433.55 4.70 39 600425 青松建化 5,407,997.06 4.56 40 600967 北方创业 5,362,068.54 4.52 41 000540 中天城投 5,324,385.29 4.49 42 002060 粤水电 5,276,762.04 4.45 43 600844 丹化科技 5,214,422.43 4.39 44 000026 飞亚达A 5,187,845.39 4.37 45 600031 三一重工 5,122,174.73 4.32 46 002011 盾安环境 5,031,876.87 4.24 47 600519 贵州茅台 5,010,258.80 4.22 48 600048 保利地产 4,942,623.78 4.16 49 600123 兰花科创 4,779,241.40 4.03 50 000157 中联重科 4,769,673.05 4.02 51 002283 天润曲轴 4,639,174.67 3.91 52 600497 驰宏锌锗 4,622,600.46 3.89 53 000762 西藏矿业 4,537,714.05 3.82 54 600116 三峡水利 4,484,368.39 3.78 55 300024 机器人 4,466,879.95 3.76 56 600760 中航黑豹 4,439,090.69 3.74 57 600337 美克股份 4,370,202.04 3.68 58 000623 吉林敖东 4,318,850.24 3.64 59 002043 兔宝宝 4,282,112.84 3.61 60 300198 纳川股份 4,219,707.00 3.56 61 601101 昊华能源 4,193,078.60 3.53 62 600636 三爱富 4,191,021.51 3.53 63 600303 曙光股份 4,175,050.49 3.52 64 601678 滨化股份 4,149,184.32 3.50 65 600482 风帆股份 4,114,554.51 3.47 66 300240 飞力达 4,077,631.87 3.44 67 000630 铜陵有色 4,059,361.06 3.42 68 600395 盘江股份 4,019,569.60 3.39 69 002241 歌尔声学 3,962,247.28 3.34 70 002037 久联发展 3,891,471.46 3.28 71 002129 中环股份 3,872,339.15 3.26 72 000881 大连国际 3,864,550.87 3.26 73 600029 南方航空 3,799,882.39 3.20 74 600068 葛洲坝 3,753,666.51 3.16 75 600251 冠农股份 3,748,293.71 3.16 76 600496 精工钢构 3,741,542.98 3.15 77 601998 中信银行 3,735,608.35 3.15 78 600160 巨化股份 3,679,355.67 3.10 79 000793 华闻传媒 3,677,572.81 3.10 80 600284 浦东建设 3,666,707.41 3.09 81 000816 江淮动力 3,633,101.80 3.06 82 000970 中科三环 3,630,516.82 3.06 83 600770 综艺股份 3,601,687.98 3.03 84 601318 中国平安 3,579,398.84 3.02 85 600535 天士力 3,542,709.13 2.98 86 002010 传化股份 3,536,512.53 2.98 87 000635 英力特 3,529,861.50 2.97 88 600458 时代新材 3,514,104.90 2.96 89 601208 东材科技 3,490,687.00 2.94 90 300108 双龙股份 3,469,810.62 2.92 91 002102 冠福家用 3,354,078.37 2.83 92 300074 华平股份 3,339,120.73 2.81 93 601398 工商银行 3,336,193.71 2.81 94 000558 莱茵置业 3,336,111.34 2.81 95 000651 格力电器 3,304,921.43 2.78 96 600433 冠豪高新 3,298,399.71 2.78 97 600478 科力远 3,294,199.65 2.78 98 002428 云南锗业 3,254,553.84 2.74 99 000012 南玻A 3,250,595.10 2.74 100 000024 招商地产 3,230,918.00 2.72 101 000877 天山股份 3,225,388.37 2.72 102 000528 柳工 3,195,933.04 2.69 103 000711 天伦置业 3,146,981.79 2.65 104 600312 平高电气 3,137,148.40 2.64 105 600587 新华医疗 3,136,905.72 2.64 106 601088 中国神华 3,115,130.96 2.62 107 002093 国脉科技 3,096,838.30 2.61 108 002304 洋河股份 3,060,795.50 2.58 109 002299 圣农发展 3,057,819.91 2.58 110 600252 中恒集团 3,055,950.96 2.57 111 000777 中核科技 3,040,363.16 2.56 112 600332 广州药业 3,017,065.07 2.54 113 600058 五矿发展 2,981,794.41 2.51 114 300090 盛运股份 2,930,571.05 2.47 115 600108 亚盛集团 2,922,690.00 2.46 116 002282 博深工具 2,911,933.46 2.45 117 600316 洪都航空 2,904,987.50 2.45 118 002121 科陆电子 2,899,902.76 2.44 119 000568 泸州老窖 2,897,742.41 2.44 120 002050 三花股份 2,891,633.32 2.44 121 600614 鼎立股份 2,884,156.86 2.43 122 600971 恒源煤电 2,865,040.23 2.41 123 000933 神火股份 2,863,591.24 2.41 124 002146 荣盛发展 2,860,203.34 2.41 125 600248 延长化建 2,827,492.76 2.38 126 002541 鸿路钢构 2,824,473.65 2.38 127 002256 彩虹精化 2,805,845.94 2.36 128 000507 珠海港 2,785,764.18 2.35 129 000887 中鼎股份 2,718,722.55 2.29 130 000889 渤海物流 2,718,421.86 2.29 131 600794 保税科技 2,708,938.20 2.28 132 600113 浙江东日 2,697,464.51 2.27 133 600271 航天信息 2,692,523.56 2.27 134 000755 山西三维 2,684,679.50 2.26 135 002167 东方锆业 2,677,075.12 2.26 136 600346 大橡塑 2,669,770.17 2.25 137 600888 新疆众和 2,656,604.47 2.24 138 600503 华丽家族 2,651,854.70 2.23 139 000596 古井贡酒 2,625,960.00 2.21 140 600096 云天化 2,595,650.68 2.19 141 002094 青岛金王 2,590,521.10 2.18 142 600969 郴电国际 2,573,616.12 2.17 143 600475 华光股份 2,567,618.84 2.16 144 300022 吉峰农机 2,567,362.00 2.16 145 300115 长盈精密 2,558,476.06 2.16 146 600383 金地集团 2,545,164.00 2.14 147 600112 长征电气 2,538,288.00 2.14 148 600172 黄河旋风 2,518,531.84 2.12 149 600362 江西铜业 2,517,224.88 2.12 150 600376 首开股份 2,487,621.38 2.10 151 002074 东源电器 2,458,307.00 2.07 152 600406 国电南瑞 2,452,051.83 2.07 153 002234 民和股份 2,439,327.21 2.06 154 600321 国栋建设 2,424,857.51 2.04 155 000718 苏宁环球 2,419,118.00 2.04 156 600086 东方金钰 2,417,344.94 2.04 157 601179 中国西电 2,402,775.00 2.02 158 002226 江南化工 2,395,226.02 2.02 159 000789 江西水泥 2,394,973.27 2.02 买入股票成本(成交)总额 1,091,806,050.33 卖出股票收入(成交)总额 1,113,543,830.30 序号 名称 金额 1 存出保证金 671,251.15 2 应收证券清算款 1,536,501.74 3 应收股利 - 4 应收利息 4,643.36 5 应收申购款 33,898.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,246,294.53 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,460 16,085.15 18,047,696.82 20.55% 69,777,247.28 79.45% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,811.01 0.0112% 项目 259,529,174.56 本报告期期初基金份额总额 105,594,403.78 本报告期基金总申购份额 32,734,813.91 减:本报告期基金总赎回份额 50,504,273.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 87,824,944.10 本报告期内未召开持有人大会。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,曾刚先生不再担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。7、本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 本报告期内本基金投资策略未改变。 经公司董事会审议通过,同意将本基金的审计机构由天健正信会计师事务所变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),本基金本年度支付给审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为5万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通合伙)从2012年起为本公司提供审计服务。 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华安证券 1 1,116,292,126.02 50.62% 955,350.56 51.81% - 国信证券 1 880,714,727.30 39.94% 719,501.15 39.02% - 渤海证券 1 207,380,165.83 9.40% 168,498.34 9.14% - 西南证券 1 890,133.00 0.04% 723.25 0.04% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华安证券 82,350,223.00 51.26% - - - - 国信证券 78,301,527.08 48.74% - - - - 渤海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - -