华富策略精选灵活配置混合型证券投资 基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 28 日  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2010 年 01 月 01 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富策略精选混合 基金主代码 410006 交易代码 410006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 12 月 24 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,594,403.78 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略,在严格控制风 险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期 稳定增值 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提 下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理, 本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股 第 2 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资, 高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益 业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 尹东 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 010-67595003 电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008 年 12 月 24 日 2010 年 2009 年 -2008 年 12 月 31 日 本期已实现收益 2,018,537.18 10,052,710.94 -45,874.16 本期利润 4,155,970.24 12,875,193.95 -2,334.71 加权平均基金份额本期利润 0.0648 0.1827 0.0000 本期基金份额净值增长率 5.93% 21.07% 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0708 0.1597 -0.0002 期末基金资产净值 118,684,563.39 72,406,602.46 259,526,839.85 期末基金份额净值 1.1240 1.2107 1.0000 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 3 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购 赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日。 4)本基金合同于 2008 年 12 月 24 日生效,当年度可比报告期间为 2008 年 12 月 24 日至 2008 年 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 16.65% 1.82% 4.00% 1.06% 12.65% 0.76% 过去六个月 37.24% 1.47% 13.33% 0.93% 23.91% 0.54% 过去一年 5.93% 1.42% -5.83% 0.95% 11.76% 0.47% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 28.25% 1.40% 39.31% 1.10% -11.06% 0.30% 生效起至今 注:业绩比较基准收益率=沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40%,业绩比较基准在每个交 易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 4 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 注:根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范 围为:股票占基金资产的 30%~80%,权证占基金资产净值的 0~3%,债券、现金、货币市场工具 以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~70%,其中,基金保留的 现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建 仓期为 2008 年 12 月 24 日到 2009 年 6 月 24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本报告期内,本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 5 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 基 金 现金形式发放总 再投资形式 发 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 放总额 计 2010年 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 2009年 - - - - 2008年 - - - - 合计 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券有限责任 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2010 年 12 月 31 日,本 第 6 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金和华富强化回 报债券型证券投资基金八只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季雷 华 富 策 2008 年 12 月 26 - 十年 工商管理硕士、 略 精 选 日 物理学士。先后 基 金 基 担任东北证券 金经理、 金融与产业研 华 富 价 究所行业公司 值 增 长 部经理、金融工 基 金 基 程部经理,投资 金经理 策划部经理兼 首席策略师;东 方基金研究部 副经理、东方龙 基金经理助理、 研究部经理, 2007 年 3 月至 2008 年 9 月担 任东方龙混合 型开放式证券 投资基金基金 经理兼金融工 程部经理,投资 决策委员会委 员。 中央财经大学 金融学硕士。历 任平安资产管 理公司投资经 理助理,泰信基 华 富 策 金管理有限公 略 精 选 2010 年 8 月 27 崔健 - 四年 司研究员、泰信 基 金 基 日 优质生活股票 金经理 型基金基金经 理助理等职务, 2010 年 7 月加 入华富基金管 理有限公司。 第 7 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 鞠柏辉 华 富 策 2008 年 12 月 24 2010 年 9 月 6 日 九年 浙江大学工商 略 精 选 日 管理硕士,曾任 基 金 基 天相投资顾问 金经理、 公司高级分析 华 富 竞 师、华夏基金管 争 力 优 理有限公司高 选 基 金 级研究员。2006 基 金 经 年 7 月加入华富 理、公司 基金管理有限 投 资 部 公司,历任研究 副总监 主管、华富竞争 力基金基金经 理助理。 注:鞠柏辉的任职日期为该基金成立之日,离任日期指公司作出决定之日,季雷和崔健的任职日 期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的基金合同,华富策略精选、华富竞争力和 华富价值增长都属于混合型基金, 2010 年,华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的净值 增长率分别为 5.93%、-5.75%与-7.33%。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年全年,A 股市场呈现结构性上涨格局,中小市值个股呈现牛市上涨特征,而权重股 第 8 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 相对表现疲弱,呈现震荡走势,虽在 10 月期间出现一波权重股引发的系统性上涨行情,但很快 就回落,权重指数全年仍是负收益。股市的表现和国家政策密不可分,国家加大对房产投资与消 费的控制,鼓励新兴战略产业的发展,2010 年后期为控通胀,又不断使用数量型和价格型货币工 具,使得权重股难以有所表现,而中小市值个股由于题材众多得到市场的较高期望和响应。期间 世界各国复苏进程不同,美国仍在维持和采取刺激经济和宽松货币的政策,美国股市呈现上升态 势,各主要资本市场的股票价格指数回升也较为明显,全球经济一体化导致国内外股市的联动效 应愈发显著。 一季度市场以主题投资为主,中小盘股由于题材众多,较为活跃,而大盘股尤其是券商股 及其概念股、银行股受股指期货推出影响走出脉冲式行情,市场对风格转化表现出较为明显的分 歧。资源能源类个股受各因素影响震荡幅度较大。受区域振兴计划和部分行业振兴计划推出,区 域概念股和行业概念股表现较为良好。二季度市场权重板块大市值个股受政策因素与股指期货的 双重影响,估值重心不断下移,中小盘股仍继续活跃。受避险情绪升温,非周期类蓝筹股如内需 消费增长、政策支持等因素影响如农业板块、交运板块、医药板块、食品饮料等个股相对表现比 较平稳,调结构引发的低碳、战略新兴产业板块开始取得市场认可。三季度权重板块大市值个股 由于超跌程度大,在反弹初期估值修复力度较大,但反弹中后期 A 股出现明显的分化走势,权重板 块指数如上证综指等表现为幅度有限的震荡走势,而代表中小市值板块的中小板综指等都创出历 史新高,题材股表现活跃。四季度权重板块大市值个股如金融地产、石油石化等出现了久违的连 续上涨行情,进行了全面估值修复,中小市值个股虽经震荡,但仍不断创出新高,反弹结束的回 落期间 A 股出现明显的分化走势,权重个股回落幅度较大,几乎回到起涨点,而中小市值个股由于 题材众多,仍有较好的投资机会。受政策扶持等因素影响如稀有金属、农业板块、汽车板块、家 电板块、食品饮料等个股相对表现稳健,消费电子产业链上出现很多投资亮点,也带来板块和个 股效应。 本基金上半年收益不理想,主要是对市场过于乐观,预判股指期货对大盘蓝筹股尤其是券 商股的推动作用,但未能及时兑现,获取超额收益有限,投资中的不足是对货币政策微调反应较 慢,未能及时调整基金仓位结构,同时重仓股的选择偏重安全边际与防御,在反弹中无法跟上市 场,净值表现不理想。下半年逐步调整投资思路,抓住了下半年的反弹时机,主要持有大消费行 业为主,随后逐步增强权重股和周期类个股,行业配置方面趋于均衡,减少部分非周期行业与个 股配置,加大强周期高弹性行业与个股配置如银行、地产、煤炭、有色、能源等。在反弹结束后 逐步减少强周期个股,加强个股精选,建立相对稳定组合,行业配置偏向二线绩优品种。适量增加 非周期行业与个股配置,减少强周期高弹性行业与个股配置。 第 9 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 本年度内基金业绩一般,希望能得到广大持有人的支持和理解,在今后的投资中仍将努力 把握市场机会,为持有人创造更好的收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为 1.1240 元,累计份额净值为 1.2840 元;本报告期份额净 值增长率为 5.93%,同期业绩比较基准收益率为-5.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年全年,对于目前市场所处的估值水平,结合众多对市场产生重大影响因素综合 评判,本基金重点关注以下三个方面: 一是影响市场的重大因素是通胀,关注其是否能得到有效控制,货币政策何时能有所松动,同 时关注房地产调控的进程;二是宏观微观经济在宏观调控下能否维持在合理的增长水平上运行; 三是各行业增长虽趋缓但仍有亮点,经济结构转型进行中,奠定并稳定了市场估值的中枢,权重 股如银行地产等估值偏低,使得整体市场估值水平仍维持在低位,具备相当的吸引力。我们对 2011 年全年的市场行情持相对谨慎的态度,市场出现阶段性区间震荡的概率较高,其中结构性的投资 机会需要进行前瞻性的把握,难度较大;但对于符合“十二五”规划发展方向、年报具备超预期 的行业或公司进行投资将会取得比较好的收益回报。 2011 年本基金在行业投资方面注重均衡配置,重点投资于以下方面:一是能受益于人民币 升值的行业如地产、银行、航空、造纸等;二是具备抗通胀的行业如有色金属、农业、煤炭、零 售等;三是具备高成长性的行业如节能减排、新能源及低碳行业;四是公用事业行业,如电力、 交通运输等,具备较好的防御性。并适时关注创业板中的优质公司,积极申购并参与。 我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会,竭力为投资者创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会 主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经 验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公 允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以 第 10 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,在本报告期内共实现可分配利润 24,749,027.57 元;本报告期内共实施 一次利润分配,累计分配金额为 17,276,244.71 元,符合基金合同所要求的收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%的约定;本报告期末,尚存可供分配的利润 共 7,472,782.86 元,滚存至下一期进行分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 17,276,244.71 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 第 11 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 14,023,545.45 8,549,108.23 结算备付金 686,424.49 356,450.42 存出保证金 315,800.91 250,000.00 交易性金融资产 103,621,050.55 65,087,292.25 其中:股票投资 94,817,552.27 57,788,193.25 基金投资 - - 债券投资 8,803,498.28 7,299,099.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 490,965.02 2,810,115.05 应收利息 13,168.84 13,538.86 应收股利 - - 应收申购款 1,534,399.45 693.47 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 120,685,354.71 77,067,198.28 本期期末 上年度末 负债和所有者权益 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 672,755.12 3,553,753.18 应付赎回款 105,421.04 75,736.67 应付管理人报酬 140,527.74 92,461.69 应付托管费 23,421.26 15,410.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 398,281.04 233,157.38 应交税费 - - 应付利息 - - 第 12 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 660,385.12 690,076.62 负债合计 2,000,791.32 4,660,595.82 所有者权益: 实收基金 105,594,403.78 59,808,017.98 未分配利润 13,090,159.61 12,598,584.48 所有者权益合计 118,684,563.39 72,406,602.46 负债和所有者权益总计 120,685,354.71 77,067,198.28 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.1240 元,基金份额总额 105,594,403.78 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 一、收入 8,040,523.14 16,237,502.65 1.利息收入 144,201.50 559,501.03 其中:存款利息收入 132,180.25 174,493.78 债券利息收入 12,021.25 297,566.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 87,441.18 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,590,726.19 12,432,015.52 其中:股票投资收益 4,473,235.62 11,314,548.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 952,447.79 843,234.65 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 165,042.78 274,232.70 3.公允价值变动收益(损失以“-” 2,137,433.06 2,822,483.01 号填列) 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 168,162.39 423,503.09 减:二、费用 3,884,552.90 3,362,308.70 1.管理人报酬 1,049,204.54 1,201,472.30 2.托管费 174,867.48 200,245.28 3.销售服务费 - - 第 13 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 4.交易费用 2,224,364.20 1,509,493.50 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 436,116.68 451,097.62 三、利润总额(亏损总额以“-”号 4,155,970.24 12,875,193.95 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,155,970.24 12,875,193.95 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 59,808,017.98 12,598,584.48 72,406,602.46 金净值) 二、本期经营活动产生的 - 4,155,970.24 4,155,970.24 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 45,786,385.80 13,611,849.60 59,398,235.40 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 179,575,991.35 29,154,353.15 208,730,344.50 2.基金赎回款 -133,789,605.55 -15,542,503.55 -149,332,109.10 四、本期向基金份额持有 - -17,276,244.71 -17,276,244.71 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 105,594,403.78 13,090,159.61 118,684,563.39 金净值) 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 259,529,174.56 -2,334.71 259,526,839.85 第 14 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 金净值) 二、本期经营活动产生的 - 12,875,193.95 12,875,193.95 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 -199,721,156.58 -274,274.76 -199,995,431.34 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 131,119,590.13 8,855,069.40 139,974,659.53 2.基金赎回款 -330,840,746.71 -9,129,344.16 -339,970,090.87 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 59,808,017.98 12,598,584.48 72,406,602.46 金净值) 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876 号核准募集设 立。本基金自 2008 年 11 月 3 日起公开向社会发行,至 2008 年 12 月 19 日募集结束。经天健光华 (北京)会计师事务所(现已合并为天健正信会计师事务所)验资并出具天健光华验(2008)JR 字第 070002 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 259,330,736.23 元;募集资金的银行存款利息 198,438.33 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集 259,529,174.56 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证 券监督管理委员会备案;基金合同于 2008 年 12 月 24 日生效,该日的基金份额为 259,529,174.56 份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 第 15 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税; 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。(注:自 2005 年 6 月 13 日起,基金从上 市公司取得的股息红利所得减按 50.00%计算应纳税所得额。) 7.4.6.4 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税 率由现行的 3‰调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年 9 月 19 日起,对证券交易印花税政策进行 调整,由现行双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。 7.4.6.5 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 第 16 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 华安证券 847,327,913.59 57.70 713,210,535.83 71.65 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 华安证券 48,380,300.10 45.34 40,001,825.00 79.74 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 占当期债券 占当期债券 关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例(%) 例(%) 华安证券 - - 150,000,000.00 100.00 7.4.8.1.4 权证交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 第 17 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华安证券 724,092.12 58.79 223,716.28 56.17 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华安证券 609,426.47 72.62 158,022.77 67.78 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,049,204.54 1,201,472.30 的管理费 其中:支付给销售机构的 91,675.81 125,808.65 客户维护费 注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 174,867.48 200,245.28 的托管费 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 第 18 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日( 2008 年 - - 12 月 24 日 )持有的基金份 额 期初持有的基金份额 8,961,362.28 - 期间申购/买入总份额 1,302,523.58 8,961,362.28 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,263,885.86 8,961,362.28 期末持有的基金份额 9.72% 14.98% 占基金总份额比例 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入 总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金份 持有的基金份 名称 持有的 持有的 额占基金总份 额占基金总份 基金份额 基金份额 额的比例(%) 额的比例(%) 华安证券 1,369,127.06 1.30 1,369,127.06 2.29 有限责任 公司 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 14,023,545.45 116,043.04 8,549,108.23 164,051.43 第 19 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 股份有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 股票 股票 停牌日 停牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 复牌日期 数量(股) 备注 代码 名称 期 原因 开盘单价 成本总额 额 价 康美药 2010 年 12 2011 年 1 600518 配股 19.71 17.29 35,239 792,656.92 694,560.69 - 业 月 28 日 月6日 哈药股 2010 年 12 重大事 2011 年 2 600664 22.57 24.83 19,818 498,734.94 447,292.26 - 份 月 29 日 项停牌 月 16 日 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 (财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依 据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2010 年 12 月 31 日公允价值 2009 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 102,479,197.60 64,040,292.25 第二层次 1,141,852.95 1,047,000.00 第 20 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 第三层次 - - 合计 103,621,050.55 65,087,292.25 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 94,817,552.27 78.57 其中:股票 94,817,552.27 78.57 2 固定收益投资 8,803,498.28 7.29 其中:债券 8,803,498.28 7.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,709,969.94 12.19 6 其他各项资产 2,354,334.22 1.95 7 合计 120,685,354.71 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,547,651.40 2.99 B 采掘业 5,967,865.81 5.03 C 制造业 59,273,696.41 49.94 C0 食品、饮料 4,390,839.20 3.70 C1 纺织、服装、皮毛 625,237.52 0.53 C2 木材、家具 3,293,390.00 2.77 C3 造纸、印刷 709,700.00 0.60 C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,602,767.25 4.72 C5 电子 7,961,903.68 6.71 C6 金属、非金属 6,384,991.73 5.38 C7 机械、设备、仪表 26,077,710.19 21.97 C8 医药、生物制品 4,227,156.84 3.56 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,591,834.45 3.03 第 21 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 E 建筑业 4,489,952.80 3.78 F 交通运输、仓储业 1,264,172.56 1.07 G 信息技术业 9,289,726.88 7.83 H 批发和零售贸易 583,820.46 0.49 I 金融、保险业 - - J 房地产业 613,561.69 0.52 K 社会服务业 2,342,722.20 1.97 L 传播与文化产业 1,182,550.00 1.00 M 综合类 2,669,997.61 2.25 合计 94,817,552.27 79.89 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 002043 兔 宝 宝 269,950 3,293,390.00 2.77 2 600248 延长化建 219,930 2,612,768.40 2.20 3 300024 机器人 43,000 2,484,110.00 2.09 4 600516 方大炭素 170,000 2,381,700.00 2.01 5 601699 潞安环能 36,000 2,147,040.00 1.81 6 601766 中国南车 283,120 2,137,556.00 1.80 7 600199 金种子酒 100,000 2,087,000.00 1.76 8 002006 精功科技 45,438 2,046,981.90 1.72 9 002008 大族激光 90,000 2,016,000.00 1.70 10 600458 时代新材 28,369 1,810,509.58 1.53 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600068 葛洲坝 10,027,568.82 13.85 2 600739 辽宁成大 9,925,130.74 13.71 3 600518 康美药业 9,424,046.48 13.02 4 601601 中国太保 9,281,854.22 12.82 5 000012 南 玻A 9,152,320.05 12.64 第 22 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 6 600256 广汇股份 8,821,163.00 12.18 7 000933 神火股份 8,598,309.73 11.88 8 000826 桑德环境 8,025,847.43 11.08 9 600100 同方股份 7,990,124.50 11.04 10 600809 山西汾酒 7,461,755.87 10.31 11 600062 双鹤药业 7,274,190.43 10.05 12 600111 包钢稀土 6,770,007.63 9.35 13 002106 莱宝高科 6,704,482.90 9.26 14 600415 小商品城 6,697,244.99 9.25 15 000338 潍柴动力 6,400,411.02 8.84 16 601111 中国国航 5,912,869.81 8.17 17 000423 东阿阿胶 5,809,414.47 8.02 18 600563 法拉电子 5,742,895.18 7.93 19 600812 华北制药 5,720,906.74 7.90 20 600132 重庆啤酒 5,496,972.01 7.59 21 600029 南方航空 5,454,268.00 7.53 22 600895 张江高科 5,260,300.79 7.26 23 600125 铁龙物流 5,257,827.00 7.26 24 002230 科大讯飞 5,152,434.00 7.12 25 000562 宏源证券 5,095,755.05 7.04 26 000059 辽通化工 5,071,495.20 7.00 27 601318 中国平安 5,059,899.00 6.99 28 600261 阳光照明 5,022,501.30 6.94 29 000061 农 产 品 4,889,425.48 6.75 30 000024 招商地产 4,855,119.26 6.71 31 600970 中材国际 4,672,752.63 6.45 32 000758 中色股份 4,661,527.25 6.44 33 000002 万 科A 4,546,463.00 6.28 34 600655 豫园商城 4,483,412.00 6.19 35 601699 潞安环能 4,392,630.00 6.07 36 600456 宝钛股份 4,278,862.68 5.91 37 601766 中国南车 4,217,449.60 5.82 38 600102 莱钢股份 4,130,796.88 5.71 39 002008 大族激光 3,972,179.14 5.49 40 600519 贵州茅台 3,963,739.50 5.47 41 600118 中国卫星 3,944,568.99 5.45 第 23 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 42 600000 浦发银行 3,937,320.00 5.44 43 600376 首开股份 3,869,500.45 5.34 44 000009 中国宝安 3,849,255.50 5.32 45 600292 九龙电力 3,847,742.00 5.31 46 000630 铜陵有色 3,845,108.89 5.31 47 600395 盘江股份 3,803,840.91 5.25 48 000718 苏宁环球 3,793,875.24 5.24 49 600837 海通证券 3,772,914.80 5.21 50 000069 华侨城A 3,763,842.36 5.20 51 002285 世联地产 3,694,644.60 5.10 52 002304 洋河股份 3,678,215.99 5.08 53 601989 中国重工 3,638,234.70 5.02 54 000999 华润三九 3,620,143.70 5.00 55 600048 保利地产 3,535,415.00 4.88 56 600268 国电南自 3,508,440.20 4.85 57 600085 同仁堂 3,457,677.65 4.78 58 002017 东信和平 3,429,350.75 4.74 59 600410 华胜天成 3,420,991.00 4.72 60 600348 国阳新能 3,390,699.25 4.68 61 000568 泸州老窖 3,344,431.00 4.62 62 600420 现代制药 3,227,055.20 4.46 63 600900 长江电力 3,200,427.30 4.42 64 000998 隆平高科 3,184,389.80 4.40 65 002007 华兰生物 3,162,704.42 4.37 66 600497 驰宏锌锗 3,144,821.00 4.34 67 601958 金钼股份 3,141,773.01 4.34 68 600690 青岛海尔 3,128,580.00 4.32 69 000063 中兴通讯 3,099,382.93 4.28 70 300024 机器人 3,079,211.85 4.25 71 600508 上海能源 3,052,461.83 4.22 72 600664 哈药股份 3,050,442.58 4.21 73 002241 歌尔声学 3,042,852.89 4.20 74 002340 格林美 3,020,164.30 4.17 75 600863 内蒙华电 3,001,964.50 4.15 76 000690 宝新能源 2,973,768.00 4.11 77 600031 三一重工 2,963,517.00 4.09 第 24 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 78 600742 一汽富维 2,948,057.96 4.07 79 600271 航天信息 2,947,371.52 4.07 80 000151 中成股份 2,884,210.00 3.98 81 600267 海正药业 2,872,775.75 3.97 82 002043 兔 宝 宝 2,859,515.44 3.95 83 000425 徐工机械 2,858,974.55 3.95 84 002140 东华科技 2,851,597.56 3.94 85 600141 兴发集团 2,806,700.25 3.88 86 000762 西藏矿业 2,805,900.00 3.88 87 601288 农业银行 2,795,000.00 3.86 88 600158 中体产业 2,765,490.00 3.82 89 601899 紫金矿业 2,756,154.17 3.81 90 601168 西部矿业 2,754,686.00 3.80 91 000792 盐湖钾肥 2,714,425.00 3.75 92 600547 山东黄金 2,686,394.20 3.71 93 600588 用友软件 2,686,166.60 3.71 94 601607 上海医药 2,664,550.35 3.68 95 002055 得润电子 2,626,230.85 3.63 96 000825 太钢不锈 2,605,052.59 3.60 97 600216 浙江医药 2,599,236.26 3.59 98 600418 江淮汽车 2,555,298.05 3.53 99 600123 兰花科创 2,551,519.00 3.52 100 600467 好当家 2,478,803.98 3.42 101 002056 横店东磁 2,467,920.00 3.41 102 002024 苏宁电器 2,458,988.00 3.40 103 600248 延长化建 2,412,286.50 3.33 104 002081 金 螳 螂 2,391,520.00 3.30 105 000598 兴蓉投资 2,378,306.22 3.28 106 600549 厦门钨业 2,366,876.00 3.27 107 002179 中航光电 2,359,310.05 3.26 108 601919 中国远洋 2,326,305.00 3.21 109 000780 平庄能源 2,326,000.00 3.21 110 000050 深天马A 2,322,150.67 3.21 111 600475 华光股份 2,294,484.67 3.17 112 600997 开滦股份 2,288,125.00 3.16 113 600166 福田汽车 2,280,227.81 3.15 第 25 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 114 002309 中利科技 2,279,262.00 3.15 115 002010 传化股份 2,271,693.26 3.14 116 600026 中海发展 2,270,101.80 3.14 117 002269 美邦服饰 2,263,605.57 3.13 118 600516 方大炭素 2,257,645.00 3.12 119 600316 洪都航空 2,185,827.20 3.02 120 601918 国投新集 2,166,539.00 2.99 121 002202 金风科技 2,150,395.27 2.97 122 300054 鼎龙股份 2,145,988.23 2.96 123 600015 华夏银行 2,131,325.00 2.94 124 002273 水晶光电 2,126,806.00 2.94 125 600383 金地集团 2,103,000.00 2.90 126 002042 华孚色纺 2,084,208.00 2.88 127 002069 獐 子 岛 2,081,571.20 2.87 128 600770 综艺股份 2,080,037.00 2.87 129 002266 浙富股份 2,068,160.00 2.86 130 000537 广宇发展 2,062,132.20 2.85 131 002283 天润曲轴 2,058,158.00 2.84 132 000021 长城开发 2,057,535.37 2.84 133 002073 软控股份 2,052,030.00 2.83 134 600590 泰豪科技 2,030,671.99 2.80 135 000726 鲁 泰A 2,018,948.50 2.79 136 002062 宏润建设 2,013,945.20 2.78 137 000878 云南铜业 1,990,956.00 2.75 138 600816 安信信托 1,980,466.05 2.74 139 600096 云天化 1,975,000.00 2.73 140 000800 一汽轿车 1,974,248.00 2.73 141 600426 华鲁恒升 1,960,798.00 2.71 142 600199 金种子酒 1,956,004.29 2.70 143 000422 湖北宜化 1,923,991.00 2.66 144 000530 大冷股份 1,918,170.54 2.65 145 000911 南宁糖业 1,917,732.00 2.65 146 002232 启明信息 1,914,699.96 2.64 147 002001 新 和 成 1,912,032.69 2.64 148 000990 诚志股份 1,909,857.00 2.64 149 600193 创兴置业 1,883,587.00 2.60 第 26 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 150 000559 万向钱潮 1,878,647.00 2.59 151 600649 城投控股 1,855,748.00 2.56 152 000528 柳 工 1,841,602.00 2.54 153 600765 中航重机 1,826,999.30 2.52 154 000860 顺鑫农业 1,823,907.46 2.52 155 600251 冠农股份 1,811,088.00 2.50 156 002118 紫鑫药业 1,803,164.06 2.49 157 600737 中粮屯河 1,781,707.07 2.46 158 000401 冀东水泥 1,778,975.10 2.46 159 600760 中航黑豹 1,770,174.16 2.44 160 300003 乐普医疗 1,765,868.00 2.44 161 002104 恒宝股份 1,755,756.03 2.42 162 600481 双良节能 1,743,372.20 2.41 163 000877 天山股份 1,724,668.00 2.38 164 600720 祁连山 1,716,581.00 2.37 165 300055 万邦达 1,707,858.00 2.36 166 000887 中鼎股份 1,690,897.40 2.34 167 601666 平煤股份 1,672,800.00 2.31 168 600586 金晶科技 1,640,924.88 2.27 169 600325 华发股份 1,620,903.00 2.24 170 600496 精工钢构 1,607,085.96 2.22 171 000661 长春高新 1,606,684.00 2.22 172 600458 时代新材 1,601,537.68 2.21 173 600631 百联股份 1,589,333.84 2.20 174 600303 曙光股份 1,558,763.00 2.15 175 600595 中孚实业 1,552,720.20 2.14 176 600558 大西洋 1,552,565.52 2.14 177 600971 恒源煤电 1,538,253.50 2.12 178 000729 燕京啤酒 1,529,588.00 2.11 179 601857 中国石油 1,522,500.00 2.10 180 000983 西山煤电 1,504,913.48 2.08 181 600028 中国石化 1,482,200.00 2.05 182 600196 复星医药 1,476,929.96 2.04 183 002182 云海金属 1,467,375.96 2.03 184 000417 合肥百货 1,463,985.78 2.02 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 第 27 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 用。 600261 浙江阳光股票已在 2011 年 1 月 11 日公告更名为阳光照明;600760 东安黑豹股票 已在 2011 年 1 月 24 日公告更名为中航黑豹。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600739 辽宁成大 10,842,862.20 14.97 2 600111 包钢稀土 10,054,671.78 13.89 3 601601 中国太保 10,029,045.25 13.85 4 000933 神火股份 9,185,337.10 12.69 5 600068 葛洲坝 8,889,387.95 12.28 6 000012 南 玻A 8,496,349.25 11.73 7 600256 广汇股份 8,448,547.89 11.67 8 600518 康美药业 8,437,163.85 11.65 9 000826 桑德环境 7,407,983.40 10.23 10 600809 山西汾酒 7,355,203.75 10.16 11 600062 双鹤药业 6,988,231.79 9.65 12 600100 同方股份 6,930,845.07 9.57 13 601318 中国平安 6,546,391.40 9.04 14 002106 莱宝高科 6,414,344.82 8.86 15 000338 潍柴动力 6,390,022.64 8.83 16 600837 海通证券 6,233,546.49 8.61 17 000002 万 科A 6,172,518.69 8.52 18 600563 法拉电子 6,165,331.34 8.51 19 600655 豫园商城 6,154,650.54 8.50 20 601111 中国国航 6,079,075.87 8.40 21 600029 南方航空 5,978,957.80 8.26 22 600415 小商品城 5,895,678.62 8.14 23 600132 重庆啤酒 5,670,639.05 7.83 24 000024 招商地产 5,513,139.08 7.61 25 000758 中色股份 5,454,771.62 7.53 26 600000 浦发银行 5,368,866.16 7.41 27 000423 东阿阿胶 5,337,329.52 7.37 28 000059 辽通化工 5,326,361.21 7.36 29 000061 农 产 品 5,159,257.50 7.13 30 000562 宏源证券 5,116,411.80 7.07 31 002230 科大讯飞 5,066,363.34 7.00 第 28 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 32 600895 张江高科 4,965,258.09 6.86 33 600812 华北制药 4,753,830.91 6.57 34 600048 保利地产 4,593,449.92 6.34 35 000063 中兴通讯 4,584,132.79 6.33 36 600549 厦门钨业 4,489,105.99 6.20 37 600519 贵州茅台 4,482,398.57 6.19 38 600028 中国石化 4,304,237.62 5.94 39 600118 中国卫星 4,249,526.75 5.87 40 600970 中材国际 4,040,747.00 5.58 41 600456 宝钛股份 4,036,251.00 5.57 42 600102 莱钢股份 4,025,640.39 5.56 43 600261 阳光照明 3,931,974.70 5.43 44 002285 世联地产 3,925,126.82 5.42 45 000568 泸州老窖 3,866,656.72 5.34 46 600125 铁龙物流 3,860,476.96 5.33 47 600123 兰花科创 3,857,579.65 5.33 48 000792 盐湖钾肥 3,755,691.00 5.19 49 000069 华侨城A 3,711,387.29 5.13 50 000999 华润三九 3,680,187.58 5.08 51 000718 苏宁环球 3,678,618.71 5.08 52 000825 太钢不锈 3,629,065.24 5.01 53 600166 福田汽车 3,595,223.62 4.97 54 600497 驰宏锌锗 3,560,153.99 4.92 55 600376 首开股份 3,552,197.83 4.91 56 002304 洋河股份 3,517,709.63 4.86 57 002017 东信和平 3,478,974.90 4.80 58 600547 山东黄金 3,453,866.67 4.77 59 600030 中信证券 3,370,150.00 4.65 60 600085 同仁堂 3,213,242.31 4.44 61 000998 隆平高科 3,170,925.00 4.38 62 600900 长江电力 3,170,186.00 4.38 63 600742 一汽富维 3,150,261.40 4.35 64 600104 上海汽车 3,119,935.66 4.31 65 600508 上海能源 3,103,623.68 4.29 66 600410 华胜天成 3,100,637.16 4.28 67 601958 金钼股份 3,093,119.89 4.27 68 600420 现代制药 3,056,063.19 4.22 69 002007 华兰生物 3,040,010.23 4.20 第 29 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 70 600395 盘江股份 2,994,005.00 4.13 71 600267 海正药业 2,956,385.60 4.08 72 000762 西藏矿业 2,951,008.90 4.08 73 600418 江淮汽车 2,940,710.90 4.06 74 000690 宝新能源 2,930,670.00 4.05 75 600268 国电南自 2,913,182.01 4.02 76 600316 洪都航空 2,906,495.77 4.01 77 600141 兴发集团 2,898,115.50 4.00 78 600216 浙江医药 2,878,623.42 3.98 79 002340 格林美 2,796,757.92 3.86 80 601628 中国人寿 2,765,376.00 3.82 81 600158 中体产业 2,757,425.70 3.81 82 601899 紫金矿业 2,735,822.60 3.78 83 002140 东华科技 2,731,848.92 3.77 84 601168 西部矿业 2,711,625.00 3.74 85 600383 金地集团 2,695,220.51 3.72 86 000151 中成股份 2,694,821.00 3.72 87 601288 农业银行 2,680,000.00 3.70 88 000630 铜陵有色 2,636,313.95 3.64 89 000009 中国宝安 2,610,276.62 3.61 90 600588 用友软件 2,596,035.15 3.59 91 600348 国阳新能 2,594,500.84 3.58 92 600292 九龙电力 2,556,800.84 3.53 93 000780 平庄能源 2,553,621.00 3.53 94 600031 三一重工 2,536,540.73 3.50 95 600690 青岛海尔 2,516,004.00 3.47 96 002241 歌尔声学 2,501,220.88 3.45 97 601607 上海医药 2,476,385.35 3.42 98 601699 潞安环能 2,469,366.80 3.41 99 002008 大族激光 2,451,181.70 3.39 100 600467 好当家 2,422,719.10 3.35 101 002024 苏宁电器 2,420,810.00 3.34 102 600664 哈药股份 2,387,352.76 3.30 103 002179 中航光电 2,332,571.45 3.22 104 002202 金风科技 2,321,288.36 3.21 105 000598 兴蓉投资 2,277,768.80 3.15 106 600997 开滦股份 2,262,467.02 3.12 107 600251 冠农股份 2,251,251.64 3.11 第 30 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 108 601919 中国远洋 2,192,176.85 3.03 109 600737 中粮屯河 2,176,413.20 3.01 110 002069 獐 子 岛 2,175,188.30 3.00 111 600016 民生银行 2,175,072.80 3.00 112 601766 中国南车 2,135,550.63 2.95 113 600015 华夏银行 2,126,654.28 2.94 114 002232 启明信息 2,119,349.10 2.93 115 000800 一汽轿车 2,107,849.71 2.91 116 002062 宏润建设 2,106,640.96 2.91 117 002056 横店东磁 2,104,222.80 2.91 118 002309 中利科技 2,089,690.40 2.89 119 600026 中海发展 2,078,464.00 2.87 120 000528 柳 工 2,074,947.80 2.87 121 000001 深发展A 2,063,442.89 2.85 122 002001 新 和 成 2,063,424.00 2.85 123 000021 长城开发 2,059,695.43 2.84 124 600761 安徽合力 2,057,345.19 2.84 125 002273 水晶光电 2,051,935.00 2.83 126 600193 创兴置业 2,036,052.02 2.81 127 600760 中航黑豹 2,026,148.00 2.80 128 600096 云天化 2,010,743.64 2.78 129 002010 传化股份 2,010,411.34 2.78 130 600584 长电科技 2,000,706.20 2.76 131 000422 湖北宜化 1,992,250.80 2.75 132 600590 泰豪科技 1,979,774.06 2.73 133 000983 西山煤电 1,975,243.00 2.73 134 600816 安信信托 1,971,312.36 2.72 135 600426 华鲁恒升 1,967,897.20 2.72 136 000726 鲁 泰A 1,958,597.00 2.70 137 000401 冀东水泥 1,950,481.10 2.69 138 600863 内蒙华电 1,944,984.07 2.69 139 000911 南宁糖业 1,932,315.80 2.67 140 000537 广宇发展 1,925,166.50 2.66 141 600770 综艺股份 1,916,415.00 2.65 142 000860 顺鑫农业 1,915,670.00 2.65 143 600271 航天信息 1,910,137.49 2.64 144 600720 祁连山 1,895,784.00 2.62 145 600586 金晶科技 1,891,688.77 2.61 第 31 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 146 000530 大冷股份 1,888,783.40 2.61 147 000559 万向钱潮 1,886,088.84 2.60 148 000878 云南铜业 1,882,480.00 2.60 149 601989 中国重工 1,876,815.20 2.59 150 000990 诚志股份 1,873,583.00 2.59 151 600765 中航重机 1,870,967.00 2.58 152 002081 金 螳 螂 1,780,797.24 2.46 153 600649 城投控股 1,770,228.16 2.44 154 601166 兴业银行 1,759,294.84 2.43 155 002269 美邦服饰 1,752,448.10 2.42 156 002104 恒宝股份 1,686,833.00 2.33 157 600475 华光股份 1,681,843.91 2.32 158 601666 平煤股份 1,660,599.50 2.29 159 601328 交通银行 1,643,400.00 2.27 160 600325 华发股份 1,629,955.00 2.25 161 002073 软控股份 1,589,263.06 2.19 162 002041 登海种业 1,576,183.20 2.18 163 002055 得润电子 1,573,108.01 2.17 164 600303 曙光股份 1,569,562.60 2.17 165 000425 徐工机械 1,565,526.03 2.16 166 600631 百联股份 1,551,062.90 2.14 167 600558 大西洋 1,541,231.32 2.13 168 601857 中国石油 1,528,438.42 2.11 169 601788 光大证券 1,527,869.00 2.11 170 601088 中国神华 1,515,635.65 2.09 171 000729 燕京啤酒 1,503,003.00 2.08 172 002042 华孚色纺 1,486,494.10 2.05 173 600595 中孚实业 1,478,301.00 2.04 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 600261 浙江阳光股票已在 2011 年 1 月 11 日公告更名为阳光照明;600760 东安黑豹股票 已在 2011 年 1 月 24 日公告更名为中航黑豹。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 750,717,626.86 卖出股票收入(成交)总额 720,041,925.56 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 第 32 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 8,803,498.28 7.42 7 其他 - - 8 合计 8,803,498.28 7.42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 126630 铜陵转债 26,000 5,240,300.00 4.42 2 113002 工行转债 30,000 3,544,200.00 2.99 3 128233 塔牌转债 126 18,998.28 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除大族激光受通报批评外,其余的没有被 监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 大族激光(证券代码:002008)于 2010 年 9 月 6 日受到深交所通报批评的处分。因 2010 年 2 月 26 日该公司披露 2009 年业绩快报净利润为 70,990,779.39 元;2010 年 4 月 20 日,该公司刊登了 业绩快报修正公告,修正后的净利润为 3,024,526.81 元;2010 年 4 月 27 日,该公司刊登了 2009 年年度报告,披露的净利润为 3,024,526.81 元,这与 2009 年度业绩快报相比,差异绝对金额 67,966,252.58 元,差异幅度达到 95.74%。深圳交易所对该公司和财务负责人周辉强给予通报批 评的处分。该处罚主要原因在于公司信息披露不够准确,公司的主营业务未受影响。本基金对该 股票的投资符合法律法规和公司制度。 第 33 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 315,800.91 2 应收证券清算款 490,965.02 3 应收股利 - 4 应收利息 13,168.84 5 应收申购款 1,534,399.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,354,334.22 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 3,827 27,591.95 29,263,110.28 27.71% 76,331,293.50 72.29% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 177,512.36 0.1681% 第 34 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 12 月 24 日 )基金份额总额 259,529,174.56 本报告期期初基金份额总额 59,808,017.98 本报告期基金总申购份额 179,575,991.35 减:本报告期基金总赎回份额 133,789,605.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 105,594,403.78 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,曾刚先生不再担任华富 货币市场基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘张琦先生为华富竞争力优选混合 型证券投资基金的基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘崔健先生为华富策 略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,鞠柏辉先生因个人原因不再担任华富 竞争力优选混合型证券投资基金和华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意姚怀然先生辞去公司董 事长职务,谢庆阳先生辞去公司总经理职务,不再聘任刘庆年先生担任公司督察长职务, 并决定 由章宏韬先生担任公司董事长职务,姚怀然先生担任公司总经理职务,满志弘女士担任公司督察 长职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘郭锋先生为华富价 值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,增聘郭晨先生为华富中证 100 指数证券投资基 金的基金经理。 7、本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国 第 35 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可 〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 8、本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部 副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务所,为保证 基金审计的连续性,本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。华富策略精选基金 本年度支付给审计机构天健正信会计师事务所审计报酬为 5 万元人民币。天健正信会计师事务所 从 2010 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元数 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华安证券 1 847,327,913.59 57.70% 724,092.12 58.79% - 国信证券 1 621,136,612.63 42.30% 507,594.84 41.21% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第 36 页 共 37 页  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告摘要 占当期债 占当期债券 占当期权证 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华安证券 48,380,300.10 45.34% - - - - 国信证券 58,335,274.44 54.66% - - - - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期内无席位变更情况。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决 议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告, 范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司 承诺认购配股股票的公告。 2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施公告, 每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设 银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公告。 第 37 页 共 37 页