华富策略精选灵活配置混合型证券投资 基金 2010 年年度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 28 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2010 年 01 月 01 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14 §5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15 §6 审计报告.............................................................................................................................................15 6.1 审计报告的基本内容................................................................................................................15 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表.................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................40 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................55 第 3 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................55 8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................55 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................56 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................57 §11 重大事件揭示...................................................................................................................................57 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................58 11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................58 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................65 §13 备查文件目录...................................................................................................................................65 第 4 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富策略精选混合 基金主代码 410006 交易代码 410006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 12 月 24 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,594,403.78 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略,在严格控制风 险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期 稳定增值 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提 下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理, 本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股 精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资, 高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益 业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 尹东 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 010-67595003 电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区金融大街 25 号 路 1000 号 31 层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街 1 号 第 5 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 路 1000 号 31 层 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健正信会计师事务所有限公司 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国 际商务中心 4 层 401 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008 年 12 月 24 日 2010 年 2009 年 -2008 年 12 月 31 日 本期已实现收益 2,018,537.18 10,052,710.94 -45,874.16 本期利润 4,155,970.24 12,875,193.95 -2,334.71 加权平均基金份额本期利润 0.0648 0.1827 0.0000 本期加权平均净值利润率 5.92% 16.99% 0.00% 本期基金份额净值增长率 5.93% 21.07% 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配利润 7,472,782.86 9,551,711.65 -45,874.16 期末可供分配基金份额利润 0.0708 0.1597 -0.0002 期末基金资产净值 118,684,563.39 72,406,602.46 259,526,839.85 期末基金份额净值 1.1240 1.2107 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 基金份额累计净值增长率 28.25% 21.07% 0.00% 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购 第 6 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日。 4)本基金合同于 2008 年 12 月 24 日生效,当年度可比报告期间为 2008 年 12 月 24 日至 2008 年 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 16.65% 1.82% 4.00% 1.06% 12.65% 0.76% 过去六个月 37.24% 1.47% 13.33% 0.93% 23.91% 0.54% 过去一年 5.93% 1.42% -5.83% 0.95% 11.76% 0.47% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 28.25% 1.40% 39.31% 1.10% -11.06% 0.30% 生效起至今 注:业绩比较基准收益率=沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40%,业绩比较基准在每个交 易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 7 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 注:根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范 围为:股票占基金资产的 30%~80%,权证占基金资产净值的 0~3%,债券、现金、货币市场工具 以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~70%,其中,基金保留的 现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建 仓期为 2008 年 12 月 24 日到 2009 年 6 月 24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本报告期内,本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 8 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 基 金 现金形式发放总 再投资形式 发 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 放总额 计 2010年 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 2009年 - - - - 2008年 - - - - 合计 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券有限责任 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2010 年 12 月 31 日,本 第 9 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金和华富强化回 报债券型证券投资基金八只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季雷 华 富 策 2008 年 12 月 26 - 十年 工商管理硕士、 略 精 选 日 物理学士。先后 基 金 基 担任东北证券 金经理、 金融与产业研 华 富 价 究所行业公司 值 增 长 部经理、金融工 基 金 基 程部经理,投资 金经理 策划部经理兼 首席策略师;东 方基金研究部 副经理、东方龙 基金经理助理、 研究部经理, 2007 年 3 月至 2008 年 9 月担 任东方龙混合 型开放式证券 投资基金基金 经理兼金融工 程部经理,投资 决策委员会委 员。 中央财经大学 金融学硕士。历 任平安资产管 理公司投资经 理助理,泰信基 华 富 策 金管理有限公 略 精 选 2010 年 8 月 27 崔健 - 四年 司研究员、泰信 基 金 基 日 优质生活股票 金经理 型基金基金经 理助理等职务, 2010 年 7 月加 入华富基金管 理有限公司。 第 10 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 鞠柏辉 华 富 策 2008 年 12 月 24 2010 年 9 月 6 日 九年 浙江大学工商 略 精 选 日 管理硕士,曾任 基 金 基 天相投资顾问 金经理、 公司高级分析 华 富 竞 师、华夏基金管 争 力 优 理有限公司高 选 基 金 级研究员。2006 基 金 经 年 7 月加入华富 理、公司 基金管理有限 投 资 部 公司,历任研究 副总监 主管、华富竞争 力基金基金经 理助理。 注:鞠柏辉的任职日期为该基金成立之日,离任日期指公司作出决定之日,季雷和崔健的任职日 期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的基金合同,华富策略精选、华富竞争力和 华富价值增长都属于混合型基金, 2010 年,华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的净值 增长率分别为 5.93%、-5.75%与-7.33%。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年全年,A 股市场呈现结构性上涨格局,中小市值个股呈现牛市上涨特征,而权重股 第 11 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 相对表现疲弱,呈现震荡走势,虽在 10 月期间出现一波权重股引发的系统性上涨行情,但很快 就回落,权重指数全年仍是负收益。股市的表现和国家政策密不可分,国家加大对房产投资与消 费的控制,鼓励新兴战略产业的发展,2010 年后期为控通胀,又不断使用数量型和价格型货币工 具,使得权重股难以有所表现,而中小市值个股由于题材众多得到市场的较高期望和响应。期间 世界各国复苏进程不同,美国仍在维持和采取刺激经济和宽松货币的政策,美国股市呈现上升态 势,各主要资本市场的股票价格指数回升也较为明显,全球经济一体化导致国内外股市的联动效 应愈发显著。 一季度市场以主题投资为主,中小盘股由于题材众多,较为活跃,而大盘股尤其是券商股 及其概念股、银行股受股指期货推出影响走出脉冲式行情,市场对风格转化表现出较为明显的分 歧。资源能源类个股受各因素影响震荡幅度较大。受区域振兴计划和部分行业振兴计划推出,区 域概念股和行业概念股表现较为良好。二季度市场权重板块大市值个股受政策因素与股指期货的 双重影响,估值重心不断下移,中小盘股仍继续活跃。受避险情绪升温,非周期类蓝筹股如内需 消费增长、政策支持等因素影响如农业板块、交运板块、医药板块、食品饮料等个股相对表现比 较平稳,调结构引发的低碳、战略新兴产业板块开始取得市场认可。三季度权重板块大市值个股 由于超跌程度大,在反弹初期估值修复力度较大,但反弹中后期 A 股出现明显的分化走势,权重板 块指数如上证综指等表现为幅度有限的震荡走势,而代表中小市值板块的中小板综指等都创出历 史新高,题材股表现活跃。四季度权重板块大市值个股如金融地产、石油石化等出现了久违的连 续上涨行情,进行了全面估值修复,中小市值个股虽经震荡,但仍不断创出新高,反弹结束的回 落期间 A 股出现明显的分化走势,权重个股回落幅度较大,几乎回到起涨点,而中小市值个股由于 题材众多,仍有较好的投资机会。受政策扶持等因素影响如稀有金属、农业板块、汽车板块、家 电板块、食品饮料等个股相对表现稳健,消费电子产业链上出现很多投资亮点,也带来板块和个 股效应。 本基金上半年收益不理想,主要是对市场过于乐观,预判股指期货对大盘蓝筹股尤其是券 商股的推动作用,但未能及时兑现,获取超额收益有限,投资中的不足是对货币政策微调反应较 慢,未能及时调整基金仓位结构,同时重仓股的选择偏重安全边际与防御,在反弹中无法跟上市 场,净值表现不理想。下半年逐步调整投资思路,抓住了下半年的反弹时机,主要持有大消费行 业为主,随后逐步增强权重股和周期类个股,行业配置方面趋于均衡,减少部分非周期行业与个 股配置,加大强周期高弹性行业与个股配置如银行、地产、煤炭、有色、能源等。在反弹结束后 逐步减少强周期个股,加强个股精选,建立相对稳定组合,行业配置偏向二线绩优品种。适量增加 非周期行业与个股配置,减少强周期高弹性行业与个股配置。 第 12 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 本年度内基金业绩一般,希望能得到广大持有人的支持和理解,在今后的投资中仍将努力 把握市场机会,为持有人创造更好的收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为 1.1240 元,累计份额净值为 1.2840 元;本报告期份额净 值增长率为 5.93%,同期业绩比较基准收益率为-5.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年全年,对于目前市场所处的估值水平,结合众多对市场产生重大影响因素综合 评判,本基金重点关注以下三个方面: 一是影响市场的重大因素是通胀,关注其是否能得到有效控制,货币政策何时能有所松动,同 时关注房地产调控的进程;二是宏观微观经济在宏观调控下能否维持在合理的增长水平上运行; 三是各行业增长虽趋缓但仍有亮点,经济结构转型进行中,奠定并稳定了市场估值的中枢,权重 股如银行地产等估值偏低,使得整体市场估值水平仍维持在低位,具备相当的吸引力。我们对 2011 年全年的市场行情持相对谨慎的态度,市场出现阶段性区间震荡的概率较高,其中结构性的投资 机会需要进行前瞻性的把握,难度较大;但对于符合“十二五”规划发展方向、年报具备超预期 的行业或公司进行投资将会取得比较好的收益回报。 2011 年本基金在行业投资方面注重均衡配置,重点投资于以下方面:一是能受益于人民币 升值的行业如地产、银行、航空、造纸等;二是具备抗通胀的行业如有色金属、农业、煤炭、零 售等;三是具备高成长性的行业如节能减排、新能源及低碳行业;四是公用事业行业,如电力、 交通运输等,具备较好的防御性。并适时关注创业板中的优质公司,积极申购并参与。 我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会,竭力为投资者创造价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2010 年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: 1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。在全面修订基本制度后,组织安排各部门对 所有规章制度进行全面梳理,根据业务发展的需要,新制定了关于行使基金对外投票表决权制度 以及基金经理投资授权流程,新修订了股票池制度、注册登记业务规则等制度。从强化合规意识、 第 13 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 树立规范概念、优化业务流程、防范业务风险入手,全程监督和促进各部门的制度更新工作。 2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要 求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的 风险揭示。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会 主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经 验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公 允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以 投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,在本报告期内共实现可分配利润 24,749,027.57 元;本报告期内共实施 一次利润分配,累计分配金额为 17,276,244.71 元,符合基金合同所要求的收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%的约定;本报告期末,尚存可供分配的利润 共 7,472,782.86 元,滚存至下一期进行分配。 第 14 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 17,276,244.71 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金(以下简称“华富策略精选”)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表,2010 年度的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券业协会发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的规定编制财务报表是华富策略精选管 理人华富基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和 运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 第 15 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,华富策略精选财务报表已经按照企业会计准则和 中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 的规定编制,在所有重大方面公允反映了华富策略精选 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金 净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 张建华 会计师事务所的名称 天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 审计报告日期 2011 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 14,023,545.45 8,549,108.23 结算备付金 686,424.49 356,450.42 存出保证金 315,800.91 250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 103,621,050.55 65,087,292.25 其中:股票投资 94,817,552.27 57,788,193.25 基金投资 - - 债券投资 8,803,498.28 7,299,099.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 490,965.02 2,810,115.05 应收利息 7.4.7.5 13,168.84 13,538.86 第 16 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 应收股利 - - 应收申购款 1,534,399.45 693.47 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 120,685,354.71 77,067,198.28 本期期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 672,755.12 3,553,753.18 应付赎回款 105,421.04 75,736.67 应付管理人报酬 140,527.74 92,461.69 应付托管费 23,421.26 15,410.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 398,281.04 233,157.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 660,385.12 690,076.62 负债合计 2,000,791.32 4,660,595.82 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 105,594,403.78 59,808,017.98 未分配利润 7.4.7.10 13,090,159.61 12,598,584.48 所有者权益合计 118,684,563.39 72,406,602.46 负债和所有者权益总计 120,685,354.71 77,067,198.28 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.1240 元,基金份额总额 105,594,403.78 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 一、收入 8,040,523.14 16,237,502.65 1.利息收入 144,201.50 559,501.03 第 17 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 其中:存款利息收入 7.4.7.11 132,180.25 174,493.78 债券利息收入 12,021.25 297,566.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 87,441.18 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,590,726.19 12,432,015.52 其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,473,235.62 11,314,548.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 952,447.79 843,234.65 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 165,042.78 274,232.70 3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 2,137,433.06 2,822,483.01 号填列) 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 168,162.39 423,503.09 减:二、费用 3,884,552.90 3,362,308.70 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,049,204.54 1,201,472.30 2.托管费 7.4.10.2.2 174,867.48 200,245.28 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 2,224,364.20 1,509,493.50 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 436,116.68 451,097.62 三、利润总额(亏损总额以“-”号 4,155,970.24 12,875,193.95 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,155,970.24 12,875,193.95 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 59,808,017.98 12,598,584.48 72,406,602.46 金净值) 二、本期经营活动产生的 - 4,155,970.24 4,155,970.24 第 18 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 45,786,385.80 13,611,849.60 59,398,235.40 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 179,575,991.35 29,154,353.15 208,730,344.50 2.基金赎回款 -133,789,605.55 -15,542,503.55 -149,332,109.10 四、本期向基金份额持有 - -17,276,244.71 -17,276,244.71 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 105,594,403.78 13,090,159.61 118,684,563.39 金净值) 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 259,529,174.56 -2,334.71 259,526,839.85 金净值) 二、本期经营活动产生的 - 12,875,193.95 12,875,193.95 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 -199,721,156.58 -274,274.76 -199,995,431.34 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 131,119,590.13 8,855,069.40 139,974,659.53 2.基金赎回款 -330,840,746.71 -9,129,344.16 -339,970,090.87 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 59,808,017.98 12,598,584.48 72,406,602.46 金净值) 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国 第 19 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876 号核准募集设 立。本基金自 2008 年 11 月 3 日起公开向社会发行,至 2008 年 12 月 19 日募集结束。经天健光华 (北京)会计师事务所(现已合并为天健正信会计师事务所)验资并出具天健光华验(2008)JR 字第 070002 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 259,330,736.23 元;募集资金的银行存款利息 198,438.33 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集 259,529,174.56 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证 券监督管理委员会备案;基金合同于 2008 年 12 月 24 日生效,该日的基金份额为 259,529,174.56 份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无 金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允 第 20 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工 具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具 所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以 交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.4.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7.4.4.4.1.1 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发 生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价 于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 7.4.4.4.1.2 债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发 生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的 比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部 价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 7.4.4.4.1.3 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发 生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注 7.4.4.4.1.2 所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日,按持有的股数 及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 7.4.4.4.2 贷款和应收款项 第 21 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采 用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 7.4.4.4.3 其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终 止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用 直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存 在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资 产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可 能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本 基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值,主要资产的估值方法如下: 7.4.4.5.1 股票投资 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况 下,按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票,在同一股票上市交易后,在锁定期内按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 自 2006 年 11 月 13 日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高 于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将 两者之间差价的一部分认为估值增值。 7.4.4.5.2 债券投资 第 22 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估 值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘净价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价以确定公允价值。 证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券 收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公 允价值估值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下按成本估值。 7.4.4.5.3 权证投资 从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到 卖出交易日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交 易收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的市场 交易收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值;在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下按成本估值;因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证 按采用估值技术确定的公允价值估值。 7.4.4.5.4 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 第 23 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例 计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的 附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面 利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐 日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实 际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的,可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的 公允价值变动形成的利得或损失确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 7.4.4.10.1 基金管理人报酬 根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前 一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 7.4.4.10.2 基金托管费 第 24 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日 基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 7.4.4.10.3 卖出回购证券支出 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.10.4 其他费用 按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的,则根据权责发 生制原则,采用待摊或预提的方法确认。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金 收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%;基金当期收益先弥补 上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金当期出现净亏损,则不进行收益分配。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 第 25 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税; 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。(注:自 2005 年 6 月 13 日起,基金从上 市公司取得的股息红利所得减按 50.00%计算应纳税所得额。) 7.4.6.4 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税 率由现行的 3‰调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年 9 月 19 日起,对证券交易印花税政策进行 调整,由现行双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。 7.4.6.5 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 活期存款 14,023,545.45 8,549,108.23 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 14,023,545.45 8,549,108.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2010 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 90,140,468.43 94,817,552.27 4,677,083.84 交易所市场 8,477,126.60 8,803,498.28 326,371.68 银行间市场 - - - 债券 8,477,126.60 8,803,498.28 326,371.68 合计 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第 26 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 其他 - - - 合计 98,617,595.03 103,621,050.55 5,003,455.52 上年度末 项目 2009 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 54,991,531.51 57,788,193.25 2,796,661.74 交易所市场 7,229,738.28 7,299,099.00 69,360.72 银行间市场 - - - 债券 - - - - 合计 7,229,738.28 7,299,099.00 69,360.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 62,221,269.79 65,087,292.25 2,866,022.46 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末和上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,019.90 3,210.36 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 264.22 137.17 应收债券利息 9,884.72 9,754.74 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 436.59 其他 - - 合计 13,168.84 13,538.86 注:本表列示的其他为应收权证保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 第 27 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 398,281.04 233,157.38 银行间市场应付交易费用 - - 合计 398,281.04 233,157.38 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 385.12 76.62 应付审计费 50,000.00 50,000.00 应付信息披露费 360,000.00 390,000.00 合计 660,385.12 690,076.62 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 59,808,017.98 59,808,017.98 本期申购 179,575,991.35 179,575,991.35 本期赎回(以“-”号填列) -133,789,605.55 -133,789,605.55 本期末 105,594,403.78 105,594,403.78 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,551,711.65 3,046,872.83 12,598,584.48 本期利润 2,018,537.18 2,137,433.06 4,155,970.24 本期基金份额交易 13,178,778.74 433,070.86 13,611,849.60 产生的变动数 其中:基金申购款 23,985,271.77 5,169,081.38 29,154,353.15 基金赎回款 -10,806,493.03 -4,736,010.52 -15,542,503.55 本期已分配利润 -17,276,244.71 - -17,276,244.71 本期末 7,472,782.86 5,617,376.75 13,090,159.61 第 28 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 116,043.04 164,051.43 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,440.67 6,346.25 其他 8,696.54 4,096.10 合计 132,180.25 174,493.78 注:其他所列本期金额为申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入 8,696.54 元;所 列上年度可比期间申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入 4096.10 元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 720,041,925.56 478,938,093.09 减:卖出股票成本总额 715,568,689.94 467,623,544.92 买卖股票差价收入 4,473,235.62 11,314,548.17 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年 2009年1月1日至2009年12月 12月31日 31日 卖出债券(、债转股及债券 54,548,549.20 117,804,973.08 到期兑付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及 53,514,559.00 116,153,191.10 债券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 81,542.41 808,547.33 债券投资收益 952,447.79 843,234.65 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内和上年度期间无资产支持证券投资收益。 第 29 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内和上年度期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 165,042.78 274,232.70 基金投资产生的股利收益 - - 合计 165,042.78 274,232.70 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 2,137,433.06 2,822,483.01 ——股票投资 1,880,422.10 2,796,661.74 ——债券投资 257,010.96 25,821.27 ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 2,137,433.06 2,822,483.01 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 164,126.69 323,274.41 基金转换费收入 4,035.70 100,228.68 合计 168,162.39 423,503.09 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 第 30 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 2,224,364.20 1,507,893.50 银行间市场交易费用 - 1,600.00 合计 2,224,364.20 1,509,493.50 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 360,000.00 381,635.36 银行汇划费用 7,756.68 5,362.26 自营托管账户维护费 18,000.00 13,500.00 银行账户维护费 360.00 600.00 合计 436,116.68 451,097.62 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 第 31 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 华安证券 847,327,913.59 57.70 713,210,535.83 71.65 7.4.10. 1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 华安证券 48,380,300.10 45.34 40,001,825.00 79.74 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 占当期债券 占当期债券 关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例(%) 例(%) 华安证券 - - 150,000,000.00 100.00 7.4.10.1.4 权证交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华安证券 724,092.12 58.79 223,716.28 56.17 上年度可比期间 关联方名称 2009年1月1日至2009年12月31日 第 32 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华安证券 609,426.47 72.62 158,022.77 67.78 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,049,204.54 1,201,472.30 的管理费 其中:支付给销售机构的 91,675.81 125,808.65 客户维护费 注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 174,867.48 200,245.28 的托管费 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 第 33 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日( 2008 年 - - 12 月 24 日 )持有的基金份 额 期初持有的基金份额 8,961,362.28 - 期间申购/买入总份额 1,302,523.58 8,961,362.28 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,263,885.86 8,961,362.28 期末持有的基金份额 9.72% 14.98% 占基金总份额比例 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入 总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金份 持有的基金份 名称 持有的 持有的 额占基金总份 额占基金总份 基金份额 基金份额 额的比例(%) 额的比例(%) 华安证券 1,369,127.06 1.30 1,369,127.06 2.29 有限责任 公司 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 14,023,545.45 116,043.04 8,549,108.23 164,051.43 股份有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 第 34 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 序 权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配 除息日 基金份额分红 备注 号 登记日 发放总额 发放总额 合计 数 1 2010 年 12 2010 年 12 月 3 日 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 月3日 合计 - - 1.6000 12,966,218.36 4,310,026.35 17,276,244.71 7.4.12 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 股票 股票 停牌日 停牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 复牌日期 数量(股) 备注 代码 名称 期 原因 开盘单价 成本总额 额 价 康美药 2010 年 12 2011 年 1 600518 配股 19.71 17.29 35,239 792,656.92 694,560.69 - 业 月 28 日 月6日 哈药股 2010 年 12 重大事 2011 年 2 600664 22.57 24.83 19,818 498,734.94 447,292.26 - 份 月 29 日 项停牌 月 16 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 第 35 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 AAA 3,544,200.00 0.00 AAA 以下 5,259,298.28 7,299,099.00 未评级 0.00 0.00 合计 8,803,498.28 7,299,099.00 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级,长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及 第 36 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 14,023,545.45 - - - - - 14,023,545.45 结算备付金 686,424.49 - - - - - 686,424.49 存出保证金 - - - - - 315,800.91 315,800.91 交易性金融资 - 5,240,300.00 3,563,198.28 - - 94,817,552.27 103,621,050.55 产 应收证券清算 - - - - - 490,965.02 490,965.02 款 应收利息 - - - - - 13,168.84 13,168.84 应收申购款 1,534,399.45 - - - - - 1,534,399.45 资产总计 16,244,369.39 5,240,300.00 3,563,198.28 - - 95,637,487.04 120,685,354.71 负债 应付证券清算 - - - - - 672,755.12 672,755.12 款 应付赎回款 - - - - - 105,421.04 105,421.04 应付管理人报 - - - - - 140,527.74 140,527.74 酬 第 37 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 应付托管费 - - - - - 23,421.26 23,421.26 应付交易费用 - - - - - 398,281.04 398,281.04 其他负债 - - - - - 660,385.12 660,385.12 负债总计 - - - - - 2,000,791.32 2,000,791.32 利率敏感度缺 16,244,369.39 5,240,300.00 3,563,198.28 - - 93,636,695.72 118,684,563.39 口 上年度末 2009 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,549,108.23 - - - - - 8,549,108.23 结算备付金 356,450.42 - - - - - 356,450.42 存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资 - - 7,299,099.00 - - 57,788,193.25 65,087,292.25 产 应收证券清算 - - - - - 2,810,115.05 2,810,115.05 款 应收利息 - - - - - 13,538.86 13,538.86 应收申购款 693.47 - - - - - 693.47 资产总计 8,906,252.12 - 7,299,099.00 - - 60,861,847.16 77,067,198.28 负债 应付证券清算 - - - - - 3,553,753.18 3,553,753.18 款 应付赎回款 - - - - - 75,736.67 75,736.67 应付管理人报 - - - - - 92,461.69 92,461.69 酬 应付托管费 - - - - - 15,410.28 15,410.28 应付交易费用 - - - - - 233,157.38 233,157.38 其他负债 - - - - - 690,076.62 690,076.62 负债总计 - - - - - 4,660,595.82 4,660,595.82 利率敏感度缺 8,906,252.12 - 7,299,099.00 - - 56,201,251.34 72,406,602.46 口 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2009 年 12 月 31 本期末( 2010 年 12 月 31 日 ) 日 ) 市场利率下降 25 基 - - 点 - - 市场利率上升 25 基 第 38 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 点 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 94,817,552.27 79.89 57,788,193.25 79.81 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 8,803,498.28 7.42 7,299,099.00 10.08 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 103,621,050.55 87.31 65,087,292.25 89.89 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2010 年 12 月 上年度末( 2009 年 12 月 分析 31 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 2,816,089.93 1,951,800.00 沪深 300 指数下降 5% -2,816,089.93 -1,951,800.00 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 假设 2.观察期 1 年 第 39 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 风险价值 本期末(2010 年 12 月 上年度末(2009 年 12 月 31 分析 (单位:人民币元) 31 日) 日) 合计 2,809,661.01 2,020,991.59 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 (财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依 据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2010 年 12 月 31 日公允价值 2009 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 102,479,197.60 64,040,292.25 第二层次 1,141,852.95 1,047,000.00 第三层次 - - 合计 103,621,050.55 65,087,292.25 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 94,817,552.27 78.57 其中:股票 94,817,552.27 78.57 2 固定收益投资 8,803,498.28 7.29 其中:债券 8,803,498.28 7.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,709,969.94 12.19 第 40 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 6 其他各项资产 2,354,334.22 1.95 7 合计 120,685,354.71 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,547,651.40 2.99 B 采掘业 5,967,865.81 5.03 C 制造业 59,273,696.41 49.94 C0 食品、饮料 4,390,839.20 3.70 C1 纺织、服装、皮毛 625,237.52 0.53 C2 木材、家具 3,293,390.00 2.77 C3 造纸、印刷 709,700.00 0.60 C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,602,767.25 4.72 C5 电子 7,961,903.68 6.71 C6 金属、非金属 6,384,991.73 5.38 C7 机械、设备、仪表 26,077,710.19 21.97 C8 医药、生物制品 4,227,156.84 3.56 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,591,834.45 3.03 E 建筑业 4,489,952.80 3.78 F 交通运输、仓储业 1,264,172.56 1.07 G 信息技术业 9,289,726.88 7.83 H 批发和零售贸易 583,820.46 0.49 I 金融、保险业 - - J 房地产业 613,561.69 0.52 K 社会服务业 2,342,722.20 1.97 L 传播与文化产业 1,182,550.00 1.00 M 综合类 2,669,997.61 2.25 合计 94,817,552.27 79.89 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 002043 兔 宝 宝 269,950 3,293,390.00 2.77 2 600248 延长化建 219,930 2,612,768.40 2.20 3 300024 机器人 43,000 2,484,110.00 2.09 第 41 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 4 600516 方大炭素 170,000 2,381,700.00 2.01 5 601699 潞安环能 36,000 2,147,040.00 1.81 6 601766 中国南车 283,120 2,137,556.00 1.80 7 600199 金种子酒 100,000 2,087,000.00 1.76 8 002006 精功科技 45,438 2,046,981.90 1.72 9 002008 大族激光 90,000 2,016,000.00 1.70 10 600458 时代新材 28,369 1,810,509.58 1.53 11 601989 中国重工 149,779 1,765,894.41 1.49 12 600031 三一重工 76,400 1,652,532.00 1.39 13 600496 精工钢构 97,700 1,602,280.00 1.35 14 002230 科大讯飞 19,586 1,547,294.00 1.30 15 600292 九龙电力 75,000 1,436,250.00 1.21 16 000528 柳 工 36,900 1,365,300.00 1.15 17 300055 万邦达 10,000 1,353,000.00 1.14 18 000425 徐工机械 23,610 1,350,492.00 1.14 19 002266 浙富股份 28,248 1,327,656.00 1.12 20 600125 铁龙物流 87,668 1,264,172.56 1.07 21 000630 铜陵有色 35,000 1,226,750.00 1.03 22 300044 赛为智能 39,933 1,223,946.45 1.03 23 002055 得润电子 43,818 1,201,927.74 1.01 24 002118 紫鑫药业 37,237 1,195,307.70 1.01 25 300058 蓝色光标 33,500 1,182,550.00 1.00 26 002283 天润曲轴 36,000 1,170,000.00 0.99 27 600395 盘江股份 33,955 1,105,235.25 0.93 28 600690 青岛海尔 39,000 1,100,190.00 0.93 29 600068 葛洲坝 93,558 1,085,272.80 0.91 30 000009 中国宝安 64,491 1,081,514.07 0.91 31 002037 久联发展 45,000 1,057,950.00 0.89 32 600971 恒源煤电 20,350 1,057,386.00 0.89 33 000050 深天马A 70,000 1,047,200.00 0.88 34 300020 银江股份 38,000 1,046,900.00 0.88 35 000876 新 希 望 49,936 1,046,159.20 0.88 36 600271 航天信息 38,028 1,046,150.28 0.88 37 300054 鼎龙股份 16,000 1,040,960.00 0.88 38 600970 中材国际 24,000 977,040.00 0.82 39 600261 阳光照明 23,000 973,130.00 0.82 40 600863 内蒙华电 102,054 967,471.92 0.82 41 002168 深圳惠程 23,467 908,407.57 0.77 42 002106 莱宝高科 13,601 901,066.25 0.76 第 42 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 43 600415 小商品城 25,442 891,487.68 0.75 44 002313 日海通讯 15,450 891,465.00 0.75 45 600812 华北制药 55,889 878,016.19 0.74 46 002081 金 螳 螂 12,000 825,360.00 0.70 47 000877 天山股份 24,800 782,936.00 0.66 48 002123 荣信股份 16,382 778,145.00 0.66 49 002241 歌尔声学 13,807 754,828.69 0.64 50 600348 国阳新能 26,000 745,680.00 0.63 51 601918 国投新集 53,033 745,113.65 0.63 52 600519 贵州茅台 4,000 735,680.00 0.62 53 002050 三花股份 21,734 728,089.00 0.61 54 000680 山推股份 40,000 727,600.00 0.61 55 600518 康美药业 35,239 694,560.69 0.59 56 002405 四维图新 12,572 684,671.12 0.58 57 000012 南 玻A 34,139 674,245.25 0.57 58 002042 华孚色纺 20,953 625,237.52 0.53 59 600256 广汇股份 14,633 613,561.69 0.52 60 002011 盾安环境 24,305 603,493.15 0.51 61 002269 美邦服饰 16,762 583,820.46 0.49 62 002121 科陆电子 18,438 561,437.10 0.47 63 002344 海宁皮城 10,144 556,702.72 0.47 64 002073 软控股份 20,288 541,486.72 0.46 65 600100 同方股份 20,309 538,391.59 0.45 66 300065 海兰信 9,500 536,750.00 0.45 67 300010 立思辰 20,000 526,000.00 0.44 68 000895 双汇发展 6,000 522,000.00 0.44 69 000423 东阿阿胶 10,160 519,176.00 0.44 70 000826 桑德环境 15,000 500,550.00 0.42 71 600993 马应龙 10,800 492,804.00 0.42 72 000887 中鼎股份 20,100 490,440.00 0.41 73 002140 东华科技 11,902 489,172.20 0.41 74 600522 中天科技 15,700 484,345.00 0.41 75 002415 海康威视 5,073 478,383.90 0.40 76 002035 华帝股份 30,591 473,548.68 0.40 77 000998 隆平高科 14,500 472,265.00 0.40 78 600268 国电南自 17,100 463,068.00 0.39 79 000713 丰乐种业 23,400 462,618.00 0.39 80 600388 龙净环保 13,600 460,088.00 0.39 81 002223 鱼跃医疗 9,130 460,060.70 0.39 第 43 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 82 601808 中海油服 17,900 457,166.00 0.39 83 600475 华光股份 19,100 456,299.00 0.38 84 002353 杰瑞股份 3,187 455,358.56 0.38 85 000925 众合机电 18,400 448,408.00 0.38 86 600664 哈药股份 19,818 447,292.26 0.38 87 600815 厦工股份 31,600 446,508.00 0.38 88 000400 许继电气 13,400 445,952.00 0.38 89 600585 海螺水泥 15,000 445,200.00 0.38 90 600323 南海发展 26,881 442,998.88 0.37 91 600636 三爱富 29,500 432,765.00 0.36 92 002254 烟台氨纶 12,572 428,579.48 0.36 93 000527 美的电器 24,500 426,300.00 0.36 94 000338 潍柴动力 7,902 413,827.74 0.35 95 300045 华力创通 10,000 413,000.00 0.35 96 000157 中联重科 29,100 411,474.00 0.35 97 601299 中国北车 56,900 403,421.00 0.34 98 002032 苏 泊 尔 16,762 400,611.80 0.34 99 300043 星辉车模 10,000 367,000.00 0.31 100 300005 探路者 10,000 342,700.00 0.29 101 002010 传化股份 18,533 341,563.19 0.29 102 300021 大禹节水 15,000 335,250.00 0.28 103 300025 华星创业 9,998 332,733.44 0.28 104 300003 乐普医疗 8,000 219,120.00 0.18 105 000540 中天城投 10,218 140,293.14 0.12 106 002129 中环股份 1,000 27,930.00 0.02 107 002093 国脉科技 1,000 18,080.00 0.02 注:600261 浙江阳光股票已在 2011 年 1 月 11 日公告更名为阳光照明。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600068 葛洲坝 10,027,568.82 13.85 2 600739 辽宁成大 9,925,130.74 13.71 3 600518 康美药业 9,424,046.48 13.02 4 601601 中国太保 9,281,854.22 12.82 5 000012 南 玻A 9,152,320.05 12.64 第 44 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 6 600256 广汇股份 8,821,163.00 12.18 7 000933 神火股份 8,598,309.73 11.88 8 000826 桑德环境 8,025,847.43 11.08 9 600100 同方股份 7,990,124.50 11.04 10 600809 山西汾酒 7,461,755.87 10.31 11 600062 双鹤药业 7,274,190.43 10.05 12 600111 包钢稀土 6,770,007.63 9.35 13 002106 莱宝高科 6,704,482.90 9.26 14 600415 小商品城 6,697,244.99 9.25 15 000338 潍柴动力 6,400,411.02 8.84 16 601111 中国国航 5,912,869.81 8.17 17 000423 东阿阿胶 5,809,414.47 8.02 18 600563 法拉电子 5,742,895.18 7.93 19 600812 华北制药 5,720,906.74 7.90 20 600132 重庆啤酒 5,496,972.01 7.59 21 600029 南方航空 5,454,268.00 7.53 22 600895 张江高科 5,260,300.79 7.26 23 600125 铁龙物流 5,257,827.00 7.26 24 002230 科大讯飞 5,152,434.00 7.12 25 000562 宏源证券 5,095,755.05 7.04 26 000059 辽通化工 5,071,495.20 7.00 27 601318 中国平安 5,059,899.00 6.99 28 600261 阳光照明 5,022,501.30 6.94 29 000061 农 产 品 4,889,425.48 6.75 30 000024 招商地产 4,855,119.26 6.71 31 600970 中材国际 4,672,752.63 6.45 32 000758 中色股份 4,661,527.25 6.44 33 000002 万 科A 4,546,463.00 6.28 34 600655 豫园商城 4,483,412.00 6.19 35 601699 潞安环能 4,392,630.00 6.07 36 600456 宝钛股份 4,278,862.68 5.91 37 601766 中国南车 4,217,449.60 5.82 38 600102 莱钢股份 4,130,796.88 5.71 39 002008 大族激光 3,972,179.14 5.49 40 600519 贵州茅台 3,963,739.50 5.47 41 600118 中国卫星 3,944,568.99 5.45 第 45 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 42 600000 浦发银行 3,937,320.00 5.44 43 600376 首开股份 3,869,500.45 5.34 44 000009 中国宝安 3,849,255.50 5.32 45 600292 九龙电力 3,847,742.00 5.31 46 000630 铜陵有色 3,845,108.89 5.31 47 600395 盘江股份 3,803,840.91 5.25 48 000718 苏宁环球 3,793,875.24 5.24 49 600837 海通证券 3,772,914.80 5.21 50 000069 华侨城A 3,763,842.36 5.20 51 002285 世联地产 3,694,644.60 5.10 52 002304 洋河股份 3,678,215.99 5.08 53 601989 中国重工 3,638,234.70 5.02 54 000999 华润三九 3,620,143.70 5.00 55 600048 保利地产 3,535,415.00 4.88 56 600268 国电南自 3,508,440.20 4.85 57 600085 同仁堂 3,457,677.65 4.78 58 002017 东信和平 3,429,350.75 4.74 59 600410 华胜天成 3,420,991.00 4.72 60 600348 国阳新能 3,390,699.25 4.68 61 000568 泸州老窖 3,344,431.00 4.62 62 600420 现代制药 3,227,055.20 4.46 63 600900 长江电力 3,200,427.30 4.42 64 000998 隆平高科 3,184,389.80 4.40 65 002007 华兰生物 3,162,704.42 4.37 66 600497 驰宏锌锗 3,144,821.00 4.34 67 601958 金钼股份 3,141,773.01 4.34 68 600690 青岛海尔 3,128,580.00 4.32 69 000063 中兴通讯 3,099,382.93 4.28 70 300024 机器人 3,079,211.85 4.25 71 600508 上海能源 3,052,461.83 4.22 72 600664 哈药股份 3,050,442.58 4.21 73 002241 歌尔声学 3,042,852.89 4.20 74 002340 格林美 3,020,164.30 4.17 75 600863 内蒙华电 3,001,964.50 4.15 76 000690 宝新能源 2,973,768.00 4.11 77 600031 三一重工 2,963,517.00 4.09 第 46 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 78 600742 一汽富维 2,948,057.96 4.07 79 600271 航天信息 2,947,371.52 4.07 80 000151 中成股份 2,884,210.00 3.98 81 600267 海正药业 2,872,775.75 3.97 82 002043 兔 宝 宝 2,859,515.44 3.95 83 000425 徐工机械 2,858,974.55 3.95 84 002140 东华科技 2,851,597.56 3.94 85 600141 兴发集团 2,806,700.25 3.88 86 000762 西藏矿业 2,805,900.00 3.88 87 601288 农业银行 2,795,000.00 3.86 88 600158 中体产业 2,765,490.00 3.82 89 601899 紫金矿业 2,756,154.17 3.81 90 601168 西部矿业 2,754,686.00 3.80 91 000792 盐湖钾肥 2,714,425.00 3.75 92 600547 山东黄金 2,686,394.20 3.71 93 600588 用友软件 2,686,166.60 3.71 94 601607 上海医药 2,664,550.35 3.68 95 002055 得润电子 2,626,230.85 3.63 96 000825 太钢不锈 2,605,052.59 3.60 97 600216 浙江医药 2,599,236.26 3.59 98 600418 江淮汽车 2,555,298.05 3.53 99 600123 兰花科创 2,551,519.00 3.52 100 600467 好当家 2,478,803.98 3.42 101 002056 横店东磁 2,467,920.00 3.41 102 002024 苏宁电器 2,458,988.00 3.40 103 600248 延长化建 2,412,286.50 3.33 104 002081 金 螳 螂 2,391,520.00 3.30 105 000598 兴蓉投资 2,378,306.22 3.28 106 600549 厦门钨业 2,366,876.00 3.27 107 002179 中航光电 2,359,310.05 3.26 108 601919 中国远洋 2,326,305.00 3.21 109 000780 平庄能源 2,326,000.00 3.21 110 000050 深天马A 2,322,150.67 3.21 111 600475 华光股份 2,294,484.67 3.17 112 600997 开滦股份 2,288,125.00 3.16 113 600166 福田汽车 2,280,227.81 3.15 第 47 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 114 002309 中利科技 2,279,262.00 3.15 115 002010 传化股份 2,271,693.26 3.14 116 600026 中海发展 2,270,101.80 3.14 117 002269 美邦服饰 2,263,605.57 3.13 118 600516 方大炭素 2,257,645.00 3.12 119 600316 洪都航空 2,185,827.20 3.02 120 601918 国投新集 2,166,539.00 2.99 121 002202 金风科技 2,150,395.27 2.97 122 300054 鼎龙股份 2,145,988.23 2.96 123 600015 华夏银行 2,131,325.00 2.94 124 002273 水晶光电 2,126,806.00 2.94 125 600383 金地集团 2,103,000.00 2.90 126 002042 华孚色纺 2,084,208.00 2.88 127 002069 獐 子 岛 2,081,571.20 2.87 128 600770 综艺股份 2,080,037.00 2.87 129 002266 浙富股份 2,068,160.00 2.86 130 000537 广宇发展 2,062,132.20 2.85 131 002283 天润曲轴 2,058,158.00 2.84 132 000021 长城开发 2,057,535.37 2.84 133 002073 软控股份 2,052,030.00 2.83 134 600590 泰豪科技 2,030,671.99 2.80 135 000726 鲁 泰A 2,018,948.50 2.79 136 002062 宏润建设 2,013,945.20 2.78 137 000878 云南铜业 1,990,956.00 2.75 138 600816 安信信托 1,980,466.05 2.74 139 600096 云天化 1,975,000.00 2.73 140 000800 一汽轿车 1,974,248.00 2.73 141 600426 华鲁恒升 1,960,798.00 2.71 142 600199 金种子酒 1,956,004.29 2.70 143 000422 湖北宜化 1,923,991.00 2.66 144 000530 大冷股份 1,918,170.54 2.65 145 000911 南宁糖业 1,917,732.00 2.65 146 002232 启明信息 1,914,699.96 2.64 147 002001 新 和 成 1,912,032.69 2.64 148 000990 诚志股份 1,909,857.00 2.64 149 600193 创兴置业 1,883,587.00 2.60 第 48 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 150 000559 万向钱潮 1,878,647.00 2.59 151 600649 城投控股 1,855,748.00 2.56 152 000528 柳 工 1,841,602.00 2.54 153 600765 中航重机 1,826,999.30 2.52 154 000860 顺鑫农业 1,823,907.46 2.52 155 600251 冠农股份 1,811,088.00 2.50 156 002118 紫鑫药业 1,803,164.06 2.49 157 600737 中粮屯河 1,781,707.07 2.46 158 000401 冀东水泥 1,778,975.10 2.46 159 600760 中航黑豹 1,770,174.16 2.44 160 300003 乐普医疗 1,765,868.00 2.44 161 002104 恒宝股份 1,755,756.03 2.42 162 600481 双良节能 1,743,372.20 2.41 163 000877 天山股份 1,724,668.00 2.38 164 600720 祁连山 1,716,581.00 2.37 165 300055 万邦达 1,707,858.00 2.36 166 000887 中鼎股份 1,690,897.40 2.34 167 601666 平煤股份 1,672,800.00 2.31 168 600586 金晶科技 1,640,924.88 2.27 169 600325 华发股份 1,620,903.00 2.24 170 600496 精工钢构 1,607,085.96 2.22 171 000661 长春高新 1,606,684.00 2.22 172 600458 时代新材 1,601,537.68 2.21 173 600631 百联股份 1,589,333.84 2.20 174 600303 曙光股份 1,558,763.00 2.15 175 600595 中孚实业 1,552,720.20 2.14 176 600558 大西洋 1,552,565.52 2.14 177 600971 恒源煤电 1,538,253.50 2.12 178 000729 燕京啤酒 1,529,588.00 2.11 179 601857 中国石油 1,522,500.00 2.10 180 000983 西山煤电 1,504,913.48 2.08 181 600028 中国石化 1,482,200.00 2.05 182 600196 复星医药 1,476,929.96 2.04 183 002182 云海金属 1,467,375.96 2.03 184 000417 合肥百货 1,463,985.78 2.02 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 第 49 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 用。 600261 浙江阳光股票已在 2011 年 1 月 11 日公告更名为阳光照明;600760 东安黑豹股票 已在 2011 年 1 月 24 日公告更名为中航黑豹。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600739 辽宁成大 10,842,862.20 14.97 2 600111 包钢稀土 10,054,671.78 13.89 3 601601 中国太保 10,029,045.25 13.85 4 000933 神火股份 9,185,337.10 12.69 5 600068 葛洲坝 8,889,387.95 12.28 6 000012 南 玻A 8,496,349.25 11.73 7 600256 广汇股份 8,448,547.89 11.67 8 600518 康美药业 8,437,163.85 11.65 9 000826 桑德环境 7,407,983.40 10.23 10 600809 山西汾酒 7,355,203.75 10.16 11 600062 双鹤药业 6,988,231.79 9.65 12 600100 同方股份 6,930,845.07 9.57 13 601318 中国平安 6,546,391.40 9.04 14 002106 莱宝高科 6,414,344.82 8.86 15 000338 潍柴动力 6,390,022.64 8.83 16 600837 海通证券 6,233,546.49 8.61 17 000002 万 科A 6,172,518.69 8.52 18 600563 法拉电子 6,165,331.34 8.51 19 600655 豫园商城 6,154,650.54 8.50 20 601111 中国国航 6,079,075.87 8.40 21 600029 南方航空 5,978,957.80 8.26 22 600415 小商品城 5,895,678.62 8.14 23 600132 重庆啤酒 5,670,639.05 7.83 24 000024 招商地产 5,513,139.08 7.61 25 000758 中色股份 5,454,771.62 7.53 26 600000 浦发银行 5,368,866.16 7.41 27 000423 东阿阿胶 5,337,329.52 7.37 28 000059 辽通化工 5,326,361.21 7.36 29 000061 农 产 品 5,159,257.50 7.13 30 000562 宏源证券 5,116,411.80 7.07 31 002230 科大讯飞 5,066,363.34 7.00 第 50 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 32 600895 张江高科 4,965,258.09 6.86 33 600812 华北制药 4,753,830.91 6.57 34 600048 保利地产 4,593,449.92 6.34 35 000063 中兴通讯 4,584,132.79 6.33 36 600549 厦门钨业 4,489,105.99 6.20 37 600519 贵州茅台 4,482,398.57 6.19 38 600028 中国石化 4,304,237.62 5.94 39 600118 中国卫星 4,249,526.75 5.87 40 600970 中材国际 4,040,747.00 5.58 41 600456 宝钛股份 4,036,251.00 5.57 42 600102 莱钢股份 4,025,640.39 5.56 43 600261 阳光照明 3,931,974.70 5.43 44 002285 世联地产 3,925,126.82 5.42 45 000568 泸州老窖 3,866,656.72 5.34 46 600125 铁龙物流 3,860,476.96 5.33 47 600123 兰花科创 3,857,579.65 5.33 48 000792 盐湖钾肥 3,755,691.00 5.19 49 000069 华侨城A 3,711,387.29 5.13 50 000999 华润三九 3,680,187.58 5.08 51 000718 苏宁环球 3,678,618.71 5.08 52 000825 太钢不锈 3,629,065.24 5.01 53 600166 福田汽车 3,595,223.62 4.97 54 600497 驰宏锌锗 3,560,153.99 4.92 55 600376 首开股份 3,552,197.83 4.91 56 002304 洋河股份 3,517,709.63 4.86 57 002017 东信和平 3,478,974.90 4.80 58 600547 山东黄金 3,453,866.67 4.77 59 600030 中信证券 3,370,150.00 4.65 60 600085 同仁堂 3,213,242.31 4.44 61 000998 隆平高科 3,170,925.00 4.38 62 600900 长江电力 3,170,186.00 4.38 63 600742 一汽富维 3,150,261.40 4.35 64 600104 上海汽车 3,119,935.66 4.31 65 600508 上海能源 3,103,623.68 4.29 66 600410 华胜天成 3,100,637.16 4.28 67 601958 金钼股份 3,093,119.89 4.27 68 600420 现代制药 3,056,063.19 4.22 69 002007 华兰生物 3,040,010.23 4.20 第 51 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 70 600395 盘江股份 2,994,005.00 4.13 71 600267 海正药业 2,956,385.60 4.08 72 000762 西藏矿业 2,951,008.90 4.08 73 600418 江淮汽车 2,940,710.90 4.06 74 000690 宝新能源 2,930,670.00 4.05 75 600268 国电南自 2,913,182.01 4.02 76 600316 洪都航空 2,906,495.77 4.01 77 600141 兴发集团 2,898,115.50 4.00 78 600216 浙江医药 2,878,623.42 3.98 79 002340 格林美 2,796,757.92 3.86 80 601628 中国人寿 2,765,376.00 3.82 81 600158 中体产业 2,757,425.70 3.81 82 601899 紫金矿业 2,735,822.60 3.78 83 002140 东华科技 2,731,848.92 3.77 84 601168 西部矿业 2,711,625.00 3.74 85 600383 金地集团 2,695,220.51 3.72 86 000151 中成股份 2,694,821.00 3.72 87 601288 农业银行 2,680,000.00 3.70 88 000630 铜陵有色 2,636,313.95 3.64 89 000009 中国宝安 2,610,276.62 3.61 90 600588 用友软件 2,596,035.15 3.59 91 600348 国阳新能 2,594,500.84 3.58 92 600292 九龙电力 2,556,800.84 3.53 93 000780 平庄能源 2,553,621.00 3.53 94 600031 三一重工 2,536,540.73 3.50 95 600690 青岛海尔 2,516,004.00 3.47 96 002241 歌尔声学 2,501,220.88 3.45 97 601607 上海医药 2,476,385.35 3.42 98 601699 潞安环能 2,469,366.80 3.41 99 002008 大族激光 2,451,181.70 3.39 100 600467 好当家 2,422,719.10 3.35 101 002024 苏宁电器 2,420,810.00 3.34 102 600664 哈药股份 2,387,352.76 3.30 103 002179 中航光电 2,332,571.45 3.22 104 002202 金风科技 2,321,288.36 3.21 105 000598 兴蓉投资 2,277,768.80 3.15 106 600997 开滦股份 2,262,467.02 3.12 107 600251 冠农股份 2,251,251.64 3.11 第 52 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 108 601919 中国远洋 2,192,176.85 3.03 109 600737 中粮屯河 2,176,413.20 3.01 110 002069 獐 子 岛 2,175,188.30 3.00 111 600016 民生银行 2,175,072.80 3.00 112 601766 中国南车 2,135,550.63 2.95 113 600015 华夏银行 2,126,654.28 2.94 114 002232 启明信息 2,119,349.10 2.93 115 000800 一汽轿车 2,107,849.71 2.91 116 002062 宏润建设 2,106,640.96 2.91 117 002056 横店东磁 2,104,222.80 2.91 118 002309 中利科技 2,089,690.40 2.89 119 600026 中海发展 2,078,464.00 2.87 120 000528 柳 工 2,074,947.80 2.87 121 000001 深发展A 2,063,442.89 2.85 122 002001 新 和 成 2,063,424.00 2.85 123 000021 长城开发 2,059,695.43 2.84 124 600761 安徽合力 2,057,345.19 2.84 125 002273 水晶光电 2,051,935.00 2.83 126 600193 创兴置业 2,036,052.02 2.81 127 600760 中航黑豹 2,026,148.00 2.80 128 600096 云天化 2,010,743.64 2.78 129 002010 传化股份 2,010,411.34 2.78 130 600584 长电科技 2,000,706.20 2.76 131 000422 湖北宜化 1,992,250.80 2.75 132 600590 泰豪科技 1,979,774.06 2.73 133 000983 西山煤电 1,975,243.00 2.73 134 600816 安信信托 1,971,312.36 2.72 135 600426 华鲁恒升 1,967,897.20 2.72 136 000726 鲁 泰A 1,958,597.00 2.70 137 000401 冀东水泥 1,950,481.10 2.69 138 600863 内蒙华电 1,944,984.07 2.69 139 000911 南宁糖业 1,932,315.80 2.67 140 000537 广宇发展 1,925,166.50 2.66 141 600770 综艺股份 1,916,415.00 2.65 142 000860 顺鑫农业 1,915,670.00 2.65 143 600271 航天信息 1,910,137.49 2.64 144 600720 祁连山 1,895,784.00 2.62 145 600586 金晶科技 1,891,688.77 2.61 第 53 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 146 000530 大冷股份 1,888,783.40 2.61 147 000559 万向钱潮 1,886,088.84 2.60 148 000878 云南铜业 1,882,480.00 2.60 149 601989 中国重工 1,876,815.20 2.59 150 000990 诚志股份 1,873,583.00 2.59 151 600765 中航重机 1,870,967.00 2.58 152 002081 金 螳 螂 1,780,797.24 2.46 153 600649 城投控股 1,770,228.16 2.44 154 601166 兴业银行 1,759,294.84 2.43 155 002269 美邦服饰 1,752,448.10 2.42 156 002104 恒宝股份 1,686,833.00 2.33 157 600475 华光股份 1,681,843.91 2.32 158 601666 平煤股份 1,660,599.50 2.29 159 601328 交通银行 1,643,400.00 2.27 160 600325 华发股份 1,629,955.00 2.25 161 002073 软控股份 1,589,263.06 2.19 162 002041 登海种业 1,576,183.20 2.18 163 002055 得润电子 1,573,108.01 2.17 164 600303 曙光股份 1,569,562.60 2.17 165 000425 徐工机械 1,565,526.03 2.16 166 600631 百联股份 1,551,062.90 2.14 167 600558 大西洋 1,541,231.32 2.13 168 601857 中国石油 1,528,438.42 2.11 169 601788 光大证券 1,527,869.00 2.11 170 601088 中国神华 1,515,635.65 2.09 171 000729 燕京啤酒 1,503,003.00 2.08 172 002042 华孚色纺 1,486,494.10 2.05 173 600595 中孚实业 1,478,301.00 2.04 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 600261 浙江阳光股票已在 2011 年 1 月 11 日公告更名为阳光照明;600760 东安黑豹股票 已在 2011 年 1 月 24 日公告更名为中航黑豹。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 750,717,626.86 卖出股票收入(成交)总额 720,041,925.56 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 第 54 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 8,803,498.28 7.42 7 其他 - - 8 合计 8,803,498.28 7.42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 126630 铜陵转债 26,000 5,240,300.00 4.42 2 113002 工行转债 30,000 3,544,200.00 2.99 3 128233 塔牌转债 126 18,998.28 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除大族激光受通报批评外,其余的没有被 监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 大族激光(证券代码:002008)于 2010 年 9 月 6 日受到深交所通报批评的处分。因 2010 年 2 月 26 日该公司披露 2009 年业绩快报净利润为 70,990,779.39 元;2010 年 4 月 20 日,该公司刊登了 业绩快报修正公告,修正后的净利润为 3,024,526.81 元;2010 年 4 月 27 日,该公司刊登了 2009 年年度报告,披露的净利润为 3,024,526.81 元,这与 2009 年度业绩快报相比,差异绝对金额 67,966,252.58 元,差异幅度达到 95.74%。深圳交易所对该公司和财务负责人周辉强给予通报批 评的处分。该处罚主要原因在于公司信息披露不够准确,公司的主营业务未受影响。本基金对该 股票的投资符合法律法规和公司制度。 第 55 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 315,800.91 2 应收证券清算款 490,965.02 3 应收股利 - 4 应收利息 13,168.84 5 应收申购款 1,534,399.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,354,334.22 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 3,827 27,591.95 29,263,110.28 27.71% 76,331,293.50 72.29% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 177,512.36 0.1681% 第 56 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 12 月 24 日 )基金份额总额 259,529,174.56 本报告期期初基金份额总额 59,808,017.98 本报告期基金总申购份额 179,575,991.35 减:本报告期基金总赎回份额 133,789,605.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 105,594,403.78 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,曾刚先生不再担任华富 货币市场基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘张琦先生为华富竞争力优选混合 型证券投资基金的基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘崔健先生为华富策 略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,鞠柏辉先生因个人原因不再担任华富 竞争力优选混合型证券投资基金和华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意姚怀然先生辞去公司董 事长职务,谢庆阳先生辞去公司总经理职务,不再聘任刘庆年先生担任公司督察长职务, 并决定 由章宏韬先生担任公司董事长职务,姚怀然先生担任公司总经理职务,满志弘女士担任公司督察 长职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘郭锋先生为华富价 值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,增聘郭晨先生为华富中证 100 指数证券投资基 金的基金经理。 7、本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国 第 57 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可 〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 8、本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部 副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务所,为保证 基金审计的连续性,本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。华富策略精选基金 本年度支付给审计机构天健正信会计师事务所审计报酬为 5 万元人民币。天健正信会计师事务所 从 2010 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元数 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华安证券 1 847,327,913.59 57.70% 724,092.12 58.79% - 国信证券 1 621,136,612.63 42.30% 507,594.84 41.21% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第 58 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 占当期债 占当期债券 占当期权证 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华安证券 48,380,300.10 45.34% - - - - 国信证券 58,335,274.44 54.66% - - - - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期内无席位变更情况。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 1 证券投资基金 2009 年度第四季 《上海证券报》、 证 度报告》 券时报》上公告 2010 年 1 月 21 日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司会计师 2 《上海证券报》、 证 事务所变更的公告》 券时报》上公告 2010 年 1 月 27 日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 3 证券投资基金招募说明书更新 《上海证券报》、 证 (2009 年第 2 号)》及其摘要 券时报》上公告 2010 年 2 月 6 日 在《中国证券报》、 《关于华富基金管理有限公司住 4 《上海证券报》、 证 所变更的公告》 券时报》上公告 2010 年 3 月 2 日 《华富基金管理有限公司关于调 在《中国证券报》、 5 整旗下开放式基金转换业务规则 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 3 月 9 日 在《中国证券报》、 《华富策略精选灵活配置混合型 6 《上海证券报》、 证 证券投资基金 2009 年年度报告》 券时报》上公告 2010 年 3 月 30 日 第 59 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 《华富基金关于调整旗下基金在 在《中国证券报》、 7 上海浦东发展银行定期定额投资 《上海证券报》、 证 起点金额的公告》 券时报》上公告 2010 年 4 月 7 日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 8 证券投资基金 2010 年度第一季 《上海证券报》、 证 度报告》 券时报》上公告 2010 年 4 月 20 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 9 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 4 月 21 日 《华富基金管理有限公司旗下基 在《中国证券报》、 10 金增加齐鲁证券为代销机构的公 《上海证券报》、 证 告》 券时报》上公告 2010 年 5 月 6 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 11 下基金持有的停牌股票恢复市价 《上海证券报》、 证 估值方法的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 5 月 7 日 《华富基金管理有限公司旗下基 在《中国证券报》、 12 金增加大通证券为代销机构的公 《上海证券报》、 证 告》 券时报》上公告 2010 年 5 月 11 日 《华富基金管理有限公司旗下部 在《中国证券报》、 13 分基金参加中信银行个人网银申 《上海证券报》、 证 购开放式基金费率优惠的公告》 券时报》上公告 2010 年 6 月 1 日 《关于华富基金管理有限公司旗 在《中国证券报》、 14 下基金增加民生证券、世纪证券 《上海证券报》、 证 为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 6 月 9 日 《华富基金管理有限公司关于通 在《中国证券报》、 过中国民生银行股份有限公司开 《上海证券报》、 证 15 办旗下部分基金定期定额投资业 券时报》上公告 务及转换业务的公告》 2010 年 6 月 21 日 16 《华富基金管理有限公司旗下部 在《中国证券报》、 2010 年 6 月 28 日 第 60 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 分基金参加中国邮政储蓄银行网 《上海证券报》、 证 上交易系统申购费率优惠的公 券时报》上公告 告》 《华富基金管理有限公司旗下部 在《中国证券报》、 17 分基金参加交通银行网上银行申 《上海证券报》、 证 购费率优惠的公告》 券时报》上公告 2010 年 6 月 30 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 18 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 2 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 19 下基金增加渤海银行为为代销机 《上海证券报》、 证 构的公告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 7 日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 20 证券投资基金 2010 年第 2 季度报 《上海证券报》、 证 告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 21 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 21 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 23 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下开放式基金参加渤海银行网上 《上海证券报》、 证 22 银行申购与定期定额申购费率优 券时报》上公告 惠活动的公告》 2010 年 8 月 6 日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 23 证券投资基金招募说明书更新 《上海证券报》、 证 (2010 年第 1 号)》及其摘要 券时报》上公告 2010 年 8 月 8 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 24 下基金增加华夏银行为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 11 日 25 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 2010 年 8 月 18 日 第 61 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 下部分基金参加国泰君安证券网 《上海证券报》、 证 上交易系统(包括手机炒股)交 券时报》上公告 易费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 26 下基金增加天风证券为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 23 日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 27 证券投资基金 2010 年半年度报 《上海证券报》、 证 告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 26 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 28 下基金增加国联证券、山西证券 《上海证券报》、 证 为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 31 日 《关于华富策略精选灵活配置混 在《中国证券报》、 29 合型证券投资基金增聘基金经理 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 1 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 30 下基金持有的停牌股票恢复市价 《上海证券报》、 证 估值方法的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 3 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 31 下基金增加国都证券为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 6 日 在《中国证券报》、 《关于华富基金管理公司变更基 32 《上海证券报》、 证 金经理的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 9 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 33 下基金增加华泰证券为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 13 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 34 下部分基金参加华泰证券定期定 《上海证券报》、 证 2010 年 9 月 20 日 第 62 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 额申购费率优惠活动的公告》 券时报》上公告 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 35 下部分基金参加华泰证券网上交 《上海证券报》、 证 易系统申购费率优惠的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 20 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 36 下部分基金增加中山证券为代销 《上海证券报》、 证 机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 21 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加华泰联合 《上海证券报》、 证 37 证券网上申购与定期定额申购费 券时报》上公告 率优惠活动的公告》 2010 年 10 月 21 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 38 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 10 月 23 日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 39 证券投资基金 2010 年第 3 季度报 《上海证券报》、 证 告》 券时报》上公告 2010 年 10 月 26 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 40 下基金持有的停牌股票恢复市价 《上海证券报》、 证 估值方法的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 10 月 30 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 41 下开放式基金增加中国民族证券 《上海证券报》、 证 为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 5 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 42 下开放式基金增加华龙证券为代 《上海证券报》、 证 销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 9 日 在《中国证券报》、 《华富基金管理公司关于暂停系 43 《上海证券报》、 证 统的通知》 券时报》上公告 2010 年 11 月 22 日 第 63 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于所 44 《上海证券报》、 证 在办公大厦更名的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 27 日 《华富策略精选灵活配置混合型 在《中国证券报》、 45 基金限制大额申购和转换转入业 《上海证券报》、 证 务的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 30 日 在《中国证券报》、 《华富策略精选灵活配置混合型 46 《上海证券报》、 证 证券投资基金第一次分红预告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 30 日 在《中国证券报》、 《华富策略精选灵活配置混合型 47 《上海证券报》、 证 证券投资基金第一次分红公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 6 日 《华富基金管理有限公司关于调 在《中国证券报》、 48 整通过交通银行定投旗下部分开 《上海证券报》、 证 放式基金扣款金额下限的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 15 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加华夏银行 《上海证券报》、 证 49 网上银行申购费率优惠活动的公 券时报》上公告 告》 2010 年 12 月 15 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 50 下开放式基金增加深圳农村商业 《上海证券报》、 证 银行为为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 15 日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于高 51 《上海证券报》、 证 级管理人员变更的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 25 日 《华富基金管理有限公司关于继 在《中国证券报》、 52 续参加深圳发展银行基金申购费 《上海证券报》、 证 率优惠活动的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 31 日 53 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 2010 年 12 月 31 日 第 64 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 下部分开放式基金参加中国邮政 《上海证券报》、 证 储蓄银行网上基金申购费率优惠 券时报》上公告 活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下开放式基金参加交通银行网上 《上海证券报》、 证 54 银行、手机银行基金申购费率优 券时报》上公告 惠活动的公告》 2010 年 12 月 31 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决 议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告, 范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司 承诺认购配股股票的公告。 2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施公告, 每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设 银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 第 65 页 共 66 页 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年度报告 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 66 页 共 66 页