华富收益增强债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.11 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 §12 备查文件目录...... 47 12.1 备查文件目录 ...... 47 12.2 存放地点 ...... 47 12.3 查阅方式 ...... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金 基金简称 华富收益增强债券 基金主代码 410004 交易代码 410004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 754,565,111.88 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 金简称 下属分级基金的交 410004 410005 易代码 报告期末下属分级 717,293,880.30 份 37,271,231.58 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格 控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的 金融工具和投资渠道,力争基金资产的持续增值。 投资策略 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得 稳定的债券总收益,并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资 提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申 购、转债投资等。 业绩比较基准 中信全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,预期其长期平均风险和收益高于 货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 满志弘 李申 负责人 联系电话 021-68886996 021-60637102 电子邮箱 manzh@hffund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 021-60637111 传真 021-68887997 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区栖 北京市西城区金融大街 25 号 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 北京市西城区闹市口大街 1 号院 嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 赵万利 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号 注册登记机构 华富基金管理有限公司 陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 和指标 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 本期已实现收益 35,210,911.16 1,647,075.54 本期利润 9,517,922.66 365,240.38 加权平均基金份 0.0092 0.0073 额本期利润 本期加权平均净 0.65% 0.51% 值利润率 本期基金份额净 0.60% 0.40% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 147,922,408.86 7,787,617.39 润 期末可供分配基 0.2062 0.2089 金份额利润 期末基金资产净 1,017,230,575.46 52,927,394.20 值 期末基金份额净 1.4182 1.4201 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 158.96% 146.54% 值增长率 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富收益增强债券 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -0.40% 0.13% -0.87% 0.13% 0.47% 0.00% 过去三个月 0.65% 0.16% -0.39% 0.13% 1.04% 0.03% 过去六个月 0.60% 0.19% 2.52% 0.12% -1.92% 0.07% 过去一年 3.66% 0.14% 5.42% 0.09% -1.76% 0.05% 过去三年 11.14% 0.14% 16.96% 0.07% -5.82% 0.07% 自基金合同生效起至 158.96% 0.35% 67.18% 0.08% 91.78% 0.27% 华富收益增强债券 B 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -0.43% 0.13% -0.87% 0.13% 0.44% 0.00% 过去三个月 0.55% 0.16% -0.39% 0.13% 0.94% 0.03% 过去六个月 0.40% 0.19% 2.52% 0.12% -2.12% 0.07% 过去一年 3.25% 0.14% 5.42% 0.09% -2.17% 0.05% 过去三年 9.82% 0.14% 16.96% 0.07% -7.14% 0.07% 自基金合同生效起至 146.54% 0.35% 67.18% 0.08% 79.36% 0.27% 注:业绩比较基准收益率=中信标普全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、根据基金合同的规定,本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%,投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购和新股增发,并持有因在一级市场申购 所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债 券产生的权证。本基金建仓期为 2008 年 5 月 28 日至 11 月 28 日,建仓期结束时各项资产配置比 例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本基金自 2015 年 9 月 30 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证全 债指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元,公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2020 年 6 月30 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金共四十只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 华富收益 增强债券 型基金基 金经理、 华富可转 债债券型 基金基金 兰州大学工商管理硕士,研究生学历。曾 经理、华 任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目 富强化回 经理、上海远东资信评估有限公司集团部 报债券型 高级分析师、新华财经有限公司信用评级 基金基金 部高级分析师、上海新世纪资信评估投资 经理、华 服务有限公司高级分析师、德邦证券有限 尹 培 富安享债 2018 年 8 - 14 年 责任公司固定收益部高级经理。2012 年加 俊 券型基金 月 28 日 入华富基金管理有限公司,曾任固定收益 基 金 经 部信用研究员、固定收益部总监助理、固 理、华富 定收益部副总监,2016 年 5 月 5 日至 2018 华鑫灵活 年 9 月 4 日(9.5 基金合同终止)任华富 配置混合 诚鑫灵活配置混合型基金基金经理、2014 型基金基 年 3 月 6 日至 2019 年 6 月 20 日任华富货 金经理、 币市场基金基金经理。 固定收益 部总监、 公司公募 投资决策 委员会委 员 注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年。新冠疫情先后在国内外爆发,整个宏观经济环境主线为公共卫生危机与疫情冲击后的复工复产。由于疫情在春节期间爆发升温,导致整个 2 月国内生产接近停滞,2 月制造 业 PMI 和非制造业 PMI 分别 35.7 和 29.6,创了有记录以来新低,前 2 个月的工业增加值、社会 消费品零售以及固定资产投资均负增长逾 20%。随着三月国内疫情控制较为有效且复工逐渐爬坡, 生产恢复情况较好,3 月制造业和非制造业 PMI 均回到 50 以上,一季度实际 GDP 同比录得-6.8%, 为有数据以来首次负增长。进入二季度,整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势,4、5、6 月 制造业 PMI 分别录得 50.8%、50.4%以及 50.9%,基本完成疫情 v 型冲击的修复,二季度实际 GDP 同比录得+3.2%,回到正增长区间。生产端基本已经回到疫情之前的水平,4、5、6 月的工业增加值持续提速、固定资产投资也呈现单月正增长,发电耗煤量回到去年同期水平以上,需求端恢复相对较慢,但也结构上呈现积极的一面,房地产为代表的可选消费,日用消费品、消费电子产品等行业已经重回增长区间,而主要拖累总体消费增速的主要是旅游消费和餐饮消费,因此需求端也并不用太过悲观。外需方面,今年贸易顺差走阔、出口对于 GDP 正向拉动,主要原因在于“衰退式顺差”以及救灾物资。随着二季度末 PMI 数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、工业品原材料价格回升等积极迹象,经济逐渐进入弱复苏阶段。货币信用环境方面,在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下,社会融资余额增速持续高增,上半年新增社融融资规模逾 20 万亿,同时央行上半年累计下调公开市场操作利率 30BP,整体货币政策维持宽松。下半年预计政策面呈现“宽财政、稳货币”的导向。海外方面,上半年疫情的加剧成为海外经济主线,二季度中后期各国陆续复工复产,但美国等地区仍有疫情反复迹象。此外,疫情对于经济造成压力的同时,民粹主义迹象也进一步显露,各国贸易摩擦也一直未平息。下半年美国临近大选,中美两国摩擦博弈预计难以平复。 从国内资本市场的表现来看,上半年债券市场随着疫情变化大幅波动,收益率水平先下后上,而国内 A 股市场在大幅波动之后逐渐走出疫情冲击的影响震荡上行,但市场结构分化严重,食品饮料、医药、科技等行业板块表现突出,金融周期等行业表现低迷,转债市场也出现结构分化,消费科技类等转债跟随正股大幅上涨,周期类转债和低价转债遭到抛售。本基金在上半年保持相对较高的股票和转债仓位,逐步降低长久期利率债仓位,但组合整体结构仍然和市场风格偏离较大,周期类和中低价位转债大幅下跌对组合影响较大,组合净值仍然出现了较大的波动和回撤,导致组合净值市场表现相对落后。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2008 年 5 月 28 日正式成立。截至 2020 年 6 月 30 日,华富收益增强 A 类基金份额 净值为 1.4182 元,累计份额净值为 2.2512 元,本报告期的份额累计净值增长率为 0.60%,同期 业绩比较基准收益率为2.52%;华富收益增强B基金份额净值为1.4201元,累计份额净值为2.1791元,本报告期的份额累计净值增长率为 0.40%,同期业绩比较基准收益率为 2.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 过去的半年我们见证了诸多历史性时刻,新冠疫情造成的超预期冲击以及次生影响,仍然会在未来较长一段时间内对全球的经济活动和人们的行为方式产生影响。目前来看,国内疫情已经得到了有效控制,日韩、欧洲等发达国家和地区的疫情防控也较为出色,虽然疫情在全球范围内仍然未得到有效遏制,但全球复工稳步推进,全球经济已经走出底部。从国内的情况来看,货币政策最宽松的时候可能已经过去,财政政策持续发力,下半年融资和经济活动仍有望持续改善,市场核心关注点已经从疫情转向基本面。从资产配置角度,短期来看国内外基本面逐步复苏共振,无风险利率相对低位,债券资产赔率不足且胜率下降,风险资产赔率较高而胜率在提升,现阶段股票市场相比债券市场仍具有相对明显的性价比,转债市场经过大幅调整之后,持有机会成本大幅降低,已经具备较好的配置价值。本基金将继续保持以获取票息收入为主的中短久期债券配置,风险资产做适度增强的策略,长久期利率债择机波段操作,转债仓位以低估值正股类转债、低价转债为配置方向,及时动态调整适当降低波动,以金融、新能源、家电等行业为主的留存权益资产将充分考虑估值水平和成长性来进行调整。本基金仍将坚持在较低风险程度下,认真研究各个投资领域的潜在机会,稳健地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,华富收益增强基金本期利润为 9,883,163.04 元,期末可供分配利润为155,710,026.25 元。本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华富收益增强债券型证券投资基金 报告截止日:2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 245,382.40 2,722,742.41 结算备付金 44,782,399.85 4,696,297.75 存出保证金 66,571.17 69,422.55 交易性金融资产 6.4.7.2 1,348,703,097.44 2,057,860,531.66 其中:股票投资 91,884,484.96 91,665,761.20 基金投资 - - 债券投资 1,256,818,612.48 1,966,194,770.46 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 19,927,978.89 50,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 20,720,715.76 31,814,535.03 应收股利 - - 应收申购款 45,369.09 185,511.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,434,491,514.60 2,147,349,041.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 342,600,000.00 511,500,000.00 应付证券清算款 19,301,288.71 43,385,300.09 应付赎回款 1,411,396.35 9,011,253.08 应付管理人报酬 575,222.27 1,154,903.01 应付托管费 191,740.75 384,967.67 应付销售服务费 20,108.79 20,544.09 应付交易费用 6.4.7.7 4,590.35 23,728.21 应交税费 120,743.78 154,101.46 应付利息 - -42,650.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,453.94 209,000.98 负债合计 364,333,544.94 565,801,148.55 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 754,565,111.88 1,121,782,963.82 未分配利润 6.4.7.10 315,592,857.78 459,764,928.79 所有者权益合计 1,070,157,969.66 1,581,547,892.61 负债和所有者权益总计 1,434,491,514.60 2,147,349,041.16 注: 报告截止日 2020 年 6 月 30 日,A 类基金份额净值 1.4182 元、B 类基金份额净值 1.4201 元, 基金份额总额 754,565,111.88 份,A 类基金份额总额 717,293,880.30 份、B 类基金份额总额 37,271,231.58 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体:华富收益增强债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 21,532,568.45 47,880,897.41 1.利息收入 34,658,391.80 20,953,255.48 其中:存款利息收入 6.4.7.11 395,606.95 164,386.92 债券利息收入 34,262,784.85 20,716,620.43 资产支持证券利息收 - 47,157.97 入 买入返售金融资产收 - 25,090.16 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 13,845,548.32 -10,514,187.67 列) 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -6,712,844.59 -233,928.01 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 19,810,765.32 -10,360,259.66 资产支持证券投资收 6.4.7.13.3 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 747,627.59 80,000.00 3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.17 -26,974,823.66 37,440,614.65 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.18 3,451.99 1,214.95 填列) 减:二、费用 11,649,405.41 6,506,179.25 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,609,457.17 2,942,968.57 2.托管费 6.4.10.2.2 1,536,485.68 980,989.53 3.销售服务费 6.4.10.2.3 141,118.73 132,207.82 4.交易费用 6.4.7.19 118,300.97 130,458.70 5.利息支出 5,018,187.32 2,123,150.61 其中:卖出回购金融资产支 5,018,187.32 2,123,150.61 出 6.税金及附加 97,443.53 56,359.48 7.其他费用 6.4.7.20 128,412.01 140,044.54 三、利润总额(亏损总额以 9,883,163.04 41,374,718.16 “-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 9,883,163.04 41,374,718.16 号填列) 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富收益增强债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,121,782,963.82 459,764,928.79 1,581,547,892.61 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 9,883,163.04 9,883,163.04 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -367,217,851.94 -154,055,234.05 -521,273,085.99 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 309,239,034.36 130,758,151.57 439,997,185.93 购款 2.基金赎 -676,456,886.30 -284,813,385.62 -961,270,271.92 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 - - - 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 754,565,111.88 315,592,857.78 1,070,157,969.66 权益(基金净值) 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 882,792,594.23 441,638,723.28 1,324,431,317.51 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 41,374,718.16 41,374,718.16 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -250,330,272.27 -126,670,448.88 -377,000,721.15 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 131,173,879.99 72,090,260.39 203,264,140.38 购款 2.基金赎 -381,504,152.26 -198,760,709.27 -580,264,861.53 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 632,462,321.96 356,342,992.56 988,805,314.52 权益(基金净值) 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富收益增强债券型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)(证监许可[2008]320 号)核准,基金合同于 2008 年 5 月 28 日生效。本基金 为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健华证中洲(北京)会计师事务 所审验,并出具验资报告(天健华证中洲验(2008)JR 字第 070001 号)。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (一) 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税; (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下: 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 金融服务销售额 3% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加[注] 应缴流转税税额 1%、2% [注]:接地方税务局通知,自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率,由原来的 1%调 整为 2%。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 245,382.40 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 245,382.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 94,367,968.00 91,884,484.96 -2,483,483.04 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 981,036,491.58 976,231,112.48 -4,805,379.10 债 银行间市场 279,650,175.50 280,587,500.00 937,324.50 券 - - - - 合计 1,260,686,667.08 1,256,818,612.48 -3,868,054.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,355,054,635.08 1,348,703,097.44 -6,351,537.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,303.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 20,152.10 应收债券利息 20,698,230.44 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 29.90 合计 20,720,715.76 注:本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 4,590.35 - - 合计 4,590.35 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.04 应付证券出借违约金 - 预提费用 - 预提信息披露费 59,672.34 预提审计费 39,781.56 预提债券账户维护费 9,000.00 合计 108,453.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 华富收益增强债券 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,075,030,615.69 1,075,030,615.69 本期申购 283,441,652.27 283,441,652.27 本期赎回(以“-”号填列) -641,178,387.66 -641,178,387.66 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 717,293,880.30 717,293,880.30 华富收益增强债券 B 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 46,752,348.13 46,752,348.13 本期申购 25,797,382.09 25,797,382.09 本期赎回(以“-”号填列) -35,278,498.64 -35,278,498.64 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 37,271,231.58 37,271,231.58 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 华富收益增强债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 183,606,329.03 256,785,735.05 440,392,064.08 本期利润 35,210,911.16 -25,692,988.50 9,517,922.66 本期基金份额 交易产生的变 -70,894,831.33 -79,078,460.25 -149,973,291.58 动数 其中:基金申 49,603,840.49 70,212,264.78 119,816,105.27 购款 基金赎 -120,498,671.82 -149,290,725.03 -269,789,396.85 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 147,922,408.86 152,014,286.30 299,936,695.16 华富收益增强债券 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,241,792.99 11,131,071.72 19,372,864.71 本期利润 1,647,075.54 -1,281,835.16 365,240.38 本期基金份额 交易产生的变 -2,101,251.14 -1,980,691.33 -4,081,942.47 动数 其中:基金申 4,741,559.38 6,200,486.92 10,942,046.30 购款 基金赎 -6,842,810.52 -8,181,178.25 -15,023,988.77 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 7,787,617.39 7,868,545.23 15,656,162.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 49,632.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 345,397.37 其他 577.44 合计 395,606.95 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,712,844.59 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -6,712,844.59 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 51,144,783.27 减:卖出股票成本总额 57,857,627.86 买卖股票差价收入 -6,712,844.59 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 19,810,765.32 券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 19,810,765.32 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 1,548,356,927.14 总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 1,503,909,061.67 成本总额 减:应收利息总额 24,637,100.15 买卖债券差价收入 19,810,765.32 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 747,627.59 其中:证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 747,627.59 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -26,974,823.66 股票投资 -6,333,964.26 债券投资 -20,640,859.40 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - - - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -26,974,823.66 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,451.89 基金转换费收入 0.10 合计 3,451.99 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 109,943.47 银行间市场交易费用 8,357.50 - - 合计 118,300.97 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 10,358.11 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 128,412.01 注:其他所列金额为上清所查询费用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金截止至本报告期未租用关联方交易单元。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例(%) (%) 华安证券 - - 55,670,108.84 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 (%) (%) 华安证券 - - 425,591,201.99 53.81 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 (%) (%) 华安证券 - - 17,911,500,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 华安证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 华安证券 51,653.05 100.00 - - 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,609,457.17 2,942,968.57 其中:支付销售机构的客户维护费 143,039.87 117,816.04 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率每日计提,按月支付。计算方法 H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,536,485.68 980,989.53 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率每日计提,按月支付。计算方法 H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 合计 中国建设银行股份有限公 - 34,537.97 34,537.97 司 华安证券 - 144.56 144.56 华富基金管理有限公司 - 20,130.67 20,130.67 合计 - 54,813.20 54,813.20 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 合计 中国建设银行股份有限公 - 42,494.93 42,494.93 司 华安证券 - 140.73 140.73 华富基金管理有限公司 - 4,113.22 4,113.22 合计 - 46,748.88 46,748.88 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产 净值的 0.40%年费率每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×年销售 服务费率÷ 当年天数(H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E 为 B 类基金份 额前一日基金资产净值)。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注:报告期内未发生转融通证券出借业务 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 245,382.40 49,632.14 30,466,893.35 61,207.57 份有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单 成本总额 总额 备注 位:股) 2020 年 2020 年 新股流通 688377 迪威尔 6 月 30 7月8日 受限 16.42 16.42 5008,210.008,210.00 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单 成本总额 总额 备注 位:张) - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单 成本总额 总额 备注 位:张) - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.4 受限证券类别:权证 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单 成本总额 总额 备注 位:份) - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民 币 342,600,000.00 元,于 2020 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交 易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:期末无参与转融通证券出借业务的证券 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 2,013,800.00 5,030,500.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 14,968,000.00 15,055,000.00 合计 16,981,800.00 20,085,500.00 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等债券基金可投资的短期信用产品,不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 - - - 未评级 1,970,000.00 0.00 合计 1970000.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 671,589,718.50 1,218,905,991.70 AAA 以下 528,487,953.98 562,708,778.76 其中低于 AA 以下 11,171,950.80 633,024.10 未评级 0.00 0.00 合计 1,200,077,672.48 1,781,614,770.46 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体 包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品,不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级,长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 1,970,000.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 其中低于 AA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 1,970,000.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 245,382.40 - - - - - 245,382.40 结算备付金 44,782,399. - - - - - 44,782,399 85 .85 存出保证金 66,571.17 - - - - - 66,571.17 交易性金融资 - 96,848,94 67,299,500. 1,051,66 41,000,23 91,884,48 1,348,703, 产 0.00 00 9,938.00 4.48 4.96 097.44 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 20,720,71 20,720,715 5.76 .76 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 45,369.09 45,369.09 应收证券清算 - - - - - 19,927,97 19,927,978 款 8.89 .89 其他资产 - - - - - - - 资产总计 45,094,353. 96,848,94 67,299,500. 1,051,66 41,000,23 132,578,5 1,434,491, 42 0.00 00 9,938.00 4.48 48.70 514.60 负债 应付赎回款 - - - - - 1,411,396 1,411,396. .35 35 应付管理人报 - - - - - 575,222.2 575,222.27 酬 7 应付托管费 - - - - - 191,740.7 191,740.75 5 应付证券清算 - - - - - 19,301,28 19,301,288 款 8.71 .71 卖出回购金融 342,600,000 - - - - - 342,600,00 资产款 .00 0.00 应付销售服务 - - - - - 20,108.79 20,108.79 费 应付交易费用 - - - - - 4,590.35 4,590.35 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 120,743.7 120,743.78 8 其他负债 - - - - - 108,453.9 108,453.94 4 负债总计 342,600,000 - - - - 21,733,54 364,333,54 .00 4.94 4.94 利率敏感度缺 -297,505,64 96,848,94 67,299,500. 1,051,66 41,000,23 110,845,0 1,070,157, 口 6.58 0.00 00 9,938.00 4.48 03.76 969.66 上年度末 2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 2,722,742.4 - - - - - 2,722,742. 1 41 结算备付金 4,696,297.7 - - - - - 4,696,297. 5 75 存出保证金 69,422.55 - - - - - 69,422.55 交易性金融资 1,289,074.6 142,736,8 424,159,803 1,273,24 124,768,0 91,665,76 2,057,860, 产 0 51.86 .20 1,040.80 00.00 1.20 531.66 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 31,814,53 31,814,535 5.03 .03 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 185,511.7 185,511.76 6 应收证券清算 - - - - - 50,000,00 50,000,000 款 0.00 .00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 8,777,537.3 142,736,8 424,159,803 1,273,24 124,768,0 173,665,8 2,147,349, 1 51.86 .20 1,040.80 00.00 07.99 041.16 负债 应付赎回款 - - - - - 9,011,253 9,011,253. .08 08 应付管理人报 - - - - - 1,154,903 1,154,903. 酬 .01 01 应付托管费 - - - - - 384,967.6 384,967.67 7 应付证券清算 - - - - - 43,385,30 43,385,300 款 0.09 .09 卖出回购金融 511,500,000 - - - - - 511,500,00 资产款 .00 0.00 应付销售服务 - - - - - 20,544.09 20,544.09 费 应付交易费用 - - - - - 23,728.21 23,728.21 应付利息 - - - - - -42,650.0 -42,650.04 4 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 154,101.4 154,101.46 6 其他负债 - - - - - 209,000.9 209,000.98 8 负债总计 511,500,000 - - - - 54,301,14 565,801,14 .00 8.55 8.55 利率敏感度缺 -502,722,46 142,736,8 424,159,803 1,273,24 124,768,0 119,364,6 1,581,547, 口 2.69 51.86 .20 1,040.80 00.00 59.44 892.61 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2019 年 12 月 本期末 (2020 年 6 月 30 日) 31 日 ) 市场利率下降 25 6,420,261.50 10,938,371.61 基点 分析 市场利率上升 25 -6,399,288.34 -10,886,390.34 基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形成的股票等权益类资产,这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例(%) 比例(%) 交易性金融资产 91,884,484.96 8.59 91,665,761.20 5.80 -股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 1,256,818,612.48 117.44 1,966,194,770.46 124.32 -债券投资 交易性金融资产 - - - - -贵金属投资 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,348,703,097.44 126.03 2,057,860,531.66 130.12 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2019 年 12 月 本期末 (2020 年 6 月 30 日) 31 日 ) 沪深 300 指数上 534,474.18 371,048.51 升百分之五 分析 沪深 300 指数下 -534,474.18 -371,048.51 降百分之五 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间(95%) 2.观察期(1 年) 假设 - 风险价值 本期末 (2020 年 6 月 上年度末 (2019 年 分析 (单位:人民币元) 30 日) 12 月 31 日 ) - - - 合计 71,631,578.15 41753869.57 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 91,884,484.96 6.41 其中:股票 91,884,484.96 6.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,256,818,612.48 87.61 其中:债券 1,256,818,612.48 87.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 45,027,782.25 3.14 - - - - 8 其他各项资产 40,760,634.91 2.84 9 合计 1,434,491,514.60 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,476,570.20 4.44 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,736,000.00 0.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 35,671,914.76 3.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,884,484.96 8.59 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600438 通威股份 1,301,058 22,612,388.04 2.11 2 601336 新华保险 380,000 16,826,400.00 1.57 3 600690 海尔智家 883,802 15,643,295.40 1.46 4 000001 平安银行 1,000,000 12,800,000.00 1.20 5 600233 圆通速递 600,000 8,736,000.00 0.82 6 002142 宁波银行 225,988 5,936,704.76 0.55 7 601965 中国汽研 600,000 5,232,000.00 0.49 8 300145 中金环境 800,000 2,496,000.00 0.23 9 300393 中来股份 222,257 1,484,676.76 0.14 10 601658 邮储银行 21,000 95,970.00 0.01 11 600918 中泰证券 1,000 12,840.00 0.00 12 688377 迪威尔 500 8,210.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600438 通威股份 36,697,852.64 2.32 2 600233 圆通速递 15,203,167.29 0.96 3 300388 国祯环保 10,686,203.91 0.68 4 300393 中来股份 1,764,472.04 0.11 5 601816 京沪高铁 34,160.00 0.00 6 688377 迪威尔 8,210.00 0.00 7 688396 华润微 6,400.00 0.00 8 601696 中银证券 5,470.00 0.00 9 600918 中泰证券 4,380.00 0.00 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 14,081,056.32 0.89 2 600438 通威股份 13,906,174.89 0.88 3 300388 国祯环保 9,760,462.97 0.62 4 601233 桐昆股份 6,449,980.35 0.41 5 600233 圆通速递 5,129,542.74 0.32 6 000001 平安银行 1,722,000.00 0.11 7 601816 京沪高铁 46,410.00 0.00 8 601696 中银证券 24,750.00 0.00 9 688396 华润微 24,406.00 0.00 注:本表列示“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 64,410,315.88 卖出股票收入(成交)总额 51,144,783.27 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 54,770,940.00 5.12 其中:政策性金融债 54,770,940.00 5.12 4 企业债券 749,507,150.00 70.04 5 企业短期融资券 16,981,800.00 1.59 6 中期票据 203,079,700.00 18.98 7 可转债(可交换债) 230,509,022.48 21.54 8 同业存单 1,970,000.00 0.18 - - - - 9 其他 - - 10 合计 1,256,818,612.48 117.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 127192 PR 沪闵城 1,555,000 64,159,300.00 6.00 2 122192 12 桂冠 02 500,000 52,220,000.00 4.88 3 143366 17 环能 01 500,000 52,045,000.00 4.86 4 155539 19 西南 02 500,000 50,660,000.00 4.73 5 143518 G18 临港 1 500,000 50,420,000.00 4.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,571.17 2 应收证券清算款 19,927,978.89 3 应收股利 - 4 应收利息 20,720,715.76 5 应收申购款 45,369.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 40,760,634.91 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 132006 16 皖新 EB 43,240,000.00 4.04 2 127006 敖东转债 17,112,439.76 1.60 3 113530 大丰转债 16,334,705.20 1.53 4 120002 18 中原 EB 13,906,600.00 1.30 5 110053 苏银转债 12,580,118.40 1.18 6 128044 岭南转债 11,435,406.84 1.07 7 113025 明泰转债 11,267,314.50 1.05 8 132011 17 浙报 EB 10,682,000.00 1.00 9 113519 长久转债 10,662,000.00 1.00 10 113014 林洋转债 10,021,000.00 0.94 11 127005 长证转债 9,331,200.00 0.87 12 128065 雅化转债 5,768,403.00 0.54 13 123010 博世转债 4,536,875.00 0.42 14 113558 日月转债 3,090,512.00 0.29 15 128087 孚日转债 2,993,700.00 0.28 16 113557 森特转债 2,939,842.80 0.27 17 113549 白电转债 2,761,480.00 0.26 18 110065 淮矿转债 2,505,967.20 0.23 19 113030 东风转债 2,210,114.40 0.21 20 123036 先导转债 1,602,840.00 0.15 21 113019 玲珑转债 1,237,200.00 0.12 22 110042 航电转债 1,131,000.00 0.11 23 110047 山鹰转债 958,430.90 0.09 24 113534 鼎胜转债 801,811.50 0.07 25 113544 桃李转债 753,360.00 0.07 26 127012 招路转债 662,803.40 0.06 27 128085 鸿达转债 317,163.20 0.03 28 113026 核能转债 309,814.00 0.03 29 113024 核建转债 199,099.50 0.02 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 持有人结构 额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 别 持有份额 例(%) 持有份额 例(%) 华 富 收 益 增 2,144 334,558.71 664,949,933.51 92.70 52,343,886.79 7.30 强 债 券 A 华 富 收 益 增 1,262 29,533.46 0.00 0.00 37,271,231.58 100.00 强 债 券 B 合 3,406 221,539.96 664,949,933.51 88.12 89,615,118.37 11.88 计 注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自份额级别的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 基金合同生效日 (2008 年 5 月 28 日) 626,077,189.31 131,015,879.34 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,075,030,615.69 46,752,348.13 额总额 本报告期基金总申购 283,441,652.27 25,797,382.09 份额 减:本报告期基金总 641,178,387.66 35,278,498.64 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 - - “-”填列) 本报告期期末基金份 717,293,880.30 37,271,231.58 额总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 3. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7. 2020 年 4 月 21 日,华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,因工 作需要,聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。 8. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 倪莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 9. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 10. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 11. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。 12. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 13. 2020 年 6 月 28 日,华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,因工 作需要,章宏韬先生不再担任公司董事长职务,聘任赵万利先生担任公司董事长。 14. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中金财富证 2 51,144,783.27 100.00% 47,120.46 100.00% - 券 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号),我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 中金财富 1,084,668,675.35 100.00% 55,045,300,000.00 100.00% - - 证券 注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于公司住 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 8 日 所变更的公告》 2 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 21 日 金 2019 年第四季度报告提示性公告》 3 《华富收益增强债券型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 21 日 2019 年第 4 季度报告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 4 分基金招募说明书(更新)的提示性 中国证监会指定媒介 2020 年 2 月 29 日 公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下基 5 金持有的股票停牌后估值方法变更的 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 13 日 提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于推迟披 6 露旗下基金 2019 年年度报告的 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 26 日 公告》 7 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 28 日 停服务的通知》 8 《华富基金管理有限公司关于高级管 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 理人员变更的公告》 9 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 金 2020 年第一季度报告提示性公告》 10 《华富收益增强债券型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 2020 年第 1 季度报告》 11 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 29 日 金 2019 年年度报告提示性公告》 12 《华富收益增强债券型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 29 日 2019 年度报告》 《华富基金管理有限公司关于暂停泰 13 诚财富基金销售(大连)有限公司办 中国证监会指定媒介 2020 年 5 月 8 日 理相关销售业务的公告》 14 《华富基金管理有限公司关于恢复银 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 1 日 联通支付通道服务的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 持 有 基 金 份 额 比 投资 例 者类 达 份额 别 序 到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 号 或 份额 份额 份额 (%) 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 2020. 机构 1 1.1-2 126,130,131.87 140,814,616.63 0.00 266,944,748.50 35.38 020.6 .30 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》 2、《华富收益增强债券型证券投资基金托管协议》 3、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日