华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书更新(摘要) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2008 年 3 月 2 日证监许可 [2008]320 号文核准募集。本基金基金合同已于 2008 年 5 月 28 日生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券 所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金 融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的 收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资有风险,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基 金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适 应。并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照 《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基 金合同。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个 月结束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 11 月 28 日,有关财务数 据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 设立日期:2004 年 4 月 19 日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业 务 联系人:邵恒 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 24% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安 徽省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研 究处秘书、副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、 副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证 券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任 华安证券股份有限公司公司董事、总经理,兼任华富基金管理有限公司 董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券业协会创新发展战略专 业委员会委员。 姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历,经济师。历任中国人民银 行安徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办 主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁 助理兼证券投资总部总经理,华富基金管理有限公司董事长、总经理, 上海华富利得资产管理有限公司董事长。现任上海华富利得资产管理有 限公司董事。 范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主 任科员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局 长、局长,省地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担 保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安 徽省信用担保集团副总经理、党委委员。 郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税 局)科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处副 处长,合肥市金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处) 副处长(主持工作),合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办 资本市场处处长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司副总裁,兼 任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。 余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合 肥营业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助 理,华安证券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合 肥花园街营业部总经理、办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部 总经理,现任华富基金管理有限公司总经理。 刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经 济体制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公 司任信息部经理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深 圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限 公司独立董事,冠通期货经纪有限公司独立董事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、 处长,申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限 公司顾问,宁波国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。 张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团 委副书记,上海建平中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员, 海通证券股份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管 理部总经理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品 部总经理,海通开元投资有限公司董事长,海通创意资本管理有限公司 董事长。现任上海双创投资管理有限公司创始合伙人,上海双创投资中 心总经理。 2、基金管理人监事会成员 王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研 室助教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽 省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现 任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济 技术合作公司,安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任 合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有 限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金 融研究所所长,安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。 李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任国元证券斜土路营业部交 易部经理,交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有 限公司综合管理部总监。 邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国) 有限公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨 询公司高级研究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息 公司合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。 3、基金高级管理人员及督察长 章宏韬先生,董事长,简历同上。 余海春先生,总经理,简历同上。 满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财 务部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书, 上海华富利得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察 长兼监察稽核部总监。 陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海 自忠路营业部、徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经 纪公司(筹)。曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总 监,上海华富利得资产管理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公 司副总经理,上海华富利得资产管理有限公司董事长 龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、 中国证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有 限公司金融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、 公司总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资 决策委员会主席、基金经理。 曹华玮先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金 新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限 公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华 富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理 有限公司副总经理。 4、本基金基金经理简介 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,十二年证券从业 经验,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交 易工作,2006 年 11 月加入华富基金管理有限公司,历任债券交易员、 华富货币市场基金基金经理助理、华富货币市场基金基金经理、华富灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、固定收益部副总监。现任华富基 金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员 会成员、华富收益增强债券型证券投资基金基金经理、华富保本混合型 证券投资基金基金经理、华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理、 华富恒富分级债券型证券投资基金基金经理、华富恒财分级债券型证券 投资基金基金经理、华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理、华富 恒利债券型证券投资基金基金经理、华富安福保本混合型基金基金经理、 华富灵活配置混合型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金 经理。 本基金历任基金经理: 吴圣涛先生, 2008 年 5 月 28 日至 2009 年 9 月 15 日担任华富收益增强 债券型证券投资基金基金经理。 曾刚先生,2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日担任华富收益增强债 券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资 业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会 认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高 业务领导担任,负责投决会的召集和主持。 投资决策委员会成员姓名和职务如下: 龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基金经理 胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、固定收益部 总监、基金经理 刘文正先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部副总监、基金经 理 陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总监、基金经 理 尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监助理、基金 经理 王翔先生 公司公募投资决策委员会成员、基金经理 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型 股份制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易 所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 (股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷 款和垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元, 增长 5.96%。净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增 长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成本收 入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合 性网点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰 型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个 百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付 等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中 处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万 亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人 银行客户数量增长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业 债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规 模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为 市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞 士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主 要业务指标居同业首位。 2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国 《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银 行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国 《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额 位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位 列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券 保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、 清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上 海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已 经成为常规化的内控工作手段。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 联系人:李晔 咨询电话:400-700-8001,021-50619688 传真:021-68415680 网址:www.hffund.com 2、代销机构: (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 联系人:王琳 (2)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83161095 传真:0755-83195050 联系人:于菲 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (3)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客服电话:95580 网址:www.psbc.com (4)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-95559 传真:021-62701216 联系人:张宏革 客户电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5)中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 联系人:李伟 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:于慧、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 传真:(010)57092611 联系电话:(010)57092615 联系人:董云巍 网址:www.cmbc.com.cn (8)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 法定代表人:常振明 电话:010-89937369 传真:010-85230049 联系人:廉赵峰 客户服务热线:95558 公司网站:http://bank.ecitic.com (9)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 传真:010-66226045 客服电话:95526 公司网址:www.bankofbeijing.com.cn (10)平安银行股份有限公司 法定代表人:孙建一 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 联系人:张波 联系电话:0755-22168073 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (11)中国农业银行股份有限公司 法定代表人:蒋超良 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 联系人:牛峰 电话:010-85108223 传真:010-85109219 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (12)华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 联系人:刘军翔 联系电话:010-85238820 客服电话:95577 网址: www.hxb.com.cn (13)渤海银行股份有限公司 住所:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316569 联系人:王宏 客服电话:95541 公司网站:www.cbhb.com.cn (14)深圳农村商业银行股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人:李伟 联系人:陈聪 电话:0755-25188263 传真:0755-25188785 网站: www.4001961200.net 客户服务电话:400-196-1200 (15)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:冀光恒 联系人:李晨 电话:021-38576666 客服电话:021-962999,400-696-2999 网址:www.srcb.com (16)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 传真:(010)66107914 联系人:杨菲 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (17)徽商银行股份有限公司 住所:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 联系电话:0551-62667635 传真电话:0551-62667684 客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨 96588) 公司网址: www.hsbank.com.cn (18)恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 联系人:汪岛 电话:021-38966235 传真:021-38966204 客户服务电话:95395 公司网站:www.egbank.com.cn (19)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com (20)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com.cn (21)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (22)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (23)广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼 法定代表人:王志伟 联系人:肖中梅 电话:020-87555888 传真:020-87557987 客服电话:020-961133 公司网站:www.gf.com.cn (24)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (25)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼 法定代表人:陈学荣 联系人:钟康莺 电话:021-68634518 传真:021-68865680 客户服务热线:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (26)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (27)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (28)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn (29)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:王益民 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客服热线:95503 网址:www.dfzq.com.cn (30)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (31)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (32)中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层 法定代表人:沈强 联系人:李珊 联系电话:0571-85776114 客服电话:95548 公司网址:www.bigsun.com.cn (33)中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (34)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (35)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:李春芳 电话:0755-83516289 传真:0755-83516189 客服电话:400-666-6888、0755-33680000 公司网站:www.cgws.com (36)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:宋旸 电话:010-83561070 客户服务电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn (37)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (38)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:王旭华 电话: 0471-4972343 传真: 0471-4961259 客服电话:0471-4972343 公司网址: www.cnht.com.cn (39)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (40)招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (41)长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址:福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人:王勇 电话:0592-2079303 传真:0592-2079602 联系人:赵钦 客户服务热线:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (42)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:张鹏 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网址:www.china-invs.cn (43)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82287279 客服电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (44)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 33 楼 法定代表人:钱华 联系人:王冠昌 联系电话:021-32229888 业务传真:021-68728703 客服热线:4001-962502 公司网址:www.ajzq.com (45)万联证券有限责任公司 住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (46)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 公司网址:www.95579.com (47)红塔证券股份有限公司 住所:云南省昆明市北京路 155 号红塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577930 传真:0871-3578827 客服热线:0871-3577930 网址:www.hongtastock.com (48)信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (49)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 联系电话:021-20655175 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (50)大通证券股份有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连 期货大厦 38、39 层 法定代表人:张智河 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (51)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (52)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:袁媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客服电话:0755-83199511 公司网址:www.csco.com.cn (53)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (54)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027- 87107535 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 公司网站:www.tfzq.com (55)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-161895573 公司网址:www.i618.com.cn (56)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (57)国都证券股份有限公司 注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (58)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (59)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 客服电话:400-102-2011 公司网址:www.zszq.com (60)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 公司网址:www.e5618.com (61)华龙证券股份有限公司 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (62)日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 法定代表人:孔佑杰 联系人: 陈文彬 电话:010-83991716 传真:010-66412537 客户服务电话:400-660-9839 公司网站:www.rxzq.com.cn(63)华宝证券有限责任公司 住所:上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 联系人:汪明丽 电话:021-68778075 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (64)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客服电话:400-860-1555 公司网址:www.dwzq.com.cn (65)国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 客服电话:95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (66)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 客服电话:4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (67)国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 法定代表人:曾小普 联系人:陈明 联系电话:0791-86281305 传真:0791-86281305 客服电话:4008222111 公司网址:www.gsstock.com (68)国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真号码:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (69)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-26888888-37494 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (70)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人: 马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com (71)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人: 杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (72)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn (73)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835789 传真:021-20835885 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (74)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 电话:021-20691926 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (75)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话: 021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (76)上海利得基金销售有限公司 住所:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-067-6266 公司网址:a.leadfund.com.cn (77)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 客服电话:400-059-8888 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 公司网站:www.zscffund.com (78)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 电话:021-80359115 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (79)中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人:姜新 联系人:侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话:95162-2 公司网址:www.cifcofund.com (80)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:010- 67000988-6025 传真:010- 67000988-6000 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (81)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 层 1007-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 电话: 010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (82)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 电话:010-88312877-8009 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (83)中国国际期货有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、 12 层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人:王兵 联系电话:010-59539864 传真:010-59539806 联系人:赵森 客户服务电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net(84)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:王巨明 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (85)上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话: 4000-466-788 网址:www.66zichan.com (86)上海汇付金融服务有限公司 注册地址: 上海市黄浦区 100 号 19 层 办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人: 冯修敏 联系人:李栋 电话: 021-33323999-8048 传真:021-33323830 客户服务电话:400-821-3999 网址: https://tty.chinapnr.com/ (87)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 戚文 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com (88)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客户服务电话: 400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (89)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话: 010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400 990 8826 公司网址:www.citicsf.com (90)北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 电话:010-56409010 传真:010-56580660 客户服务电话: 400-068-1176 网址:www.jimufund.com (91)大泰金石投资管理有限公司 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 电话:021-22267943 传真:021-20324199 客户服务电话: 400-928-2266 网址:www.dtfortune.com (92)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:鲍东华 联系人: 宁博宇 电话: 021-20665952 传真:021-50783597 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (93)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服务电话: 400-918-0808 网址:www.xds.com.cn (94)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 客户服务电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn (二)登记结算机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:潘伟 电话:021-68886996 传真:021-68887997 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 黎明 经办律师: 吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:杭州市西溪路 128 号 9 楼 执行事务合伙人:胡少先 电话: 021-62281910 传真: 021-62286290 联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、林晶 四、基金的名称 华富收益增强债券型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格控制 投资风险、获得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具 和投资渠道,力争基金资产的持续增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场 工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他固定 收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。 本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场 新股申购和新股增发,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可 转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离 债券产生的权证。上述资产的投资比例不超过基金资产的 20%。 本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1、策略概述 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定 的债券总收益,并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金 资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资 等。 2、纯固定收益投资策略 本基金纯固定收益类资产(不含可转债)投资策略主要基于华富宏观利 率检测体系的观测指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资 产选择实施组合战略管理,同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、 息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。 (1)华富宏观利率监测体系 华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因 素进行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率 的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的 因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确 性。 (2)、组合战略管理 组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化 趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、 类属资产选择,以实现组合主要收益的稳定。 久期控制。久期控制是根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对 组合的久期进行积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较 多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期 (包括买入浮动利率债券),以规避债券价格下降的风险。为避免组合 资产因利率波动而产生净值波动幅度过大,组合平均久期上限不超过 7 年。 本基金针对不同的债券产品也将会对最大的剩余期限予以限制,对不同 的品种的剩余期限调整或目前剩余期限进行较严格的管理,以充分控制 利率风险,维持高流动性。 期限结构管理。期限结构管理是通过对债券收益率曲线形状变化(即不 同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投 资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式,获取因收 益率曲线的形变所带来的投资收益。 类属资产选择。主要通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较 低的类属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异 等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资 产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经 济周期变化、不同投资主体投资需求变化等,分析不同固定收益类资产 之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低估、收益率相对较高的类 属资产进行配置,择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。 (3)组合战术性策略 本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、 骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。 个券选择。由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同 一类属资产的收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件 下,综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值 低估的品种。 跨市场套利。由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不 同市场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同 获相近的交易中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会, 积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。 骑乘策略。主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线 陡峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带 来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来 的陡峭程度不一,为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。 息差策略。息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获 得票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中 长期债券的收益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本 利差损,因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠 杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 3、新股申购策略 在股票发行市场中,由于新股信息披露未必完全能为投资者所接受而导 致其发行价格存在一定折让,而国内市场的供求关系不平衡更是加剧了 股票发行价格和二级市场之间的价差,从而使得的新股申购成为一种风 险较低的投资方式。本基金将严格根据新股基本面、股票定价、市场供 求关系去决定新股申购策略。 品种选择:针对每次新股发行,公司研究部都将就针对发行公司基本面 进行评估和标的选择,策略上选择优质投资品种进行申购,规避质量较 差的公司,同时针对绩优品种投入较大的资金进行申购。 申购渠道选择:综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和 锁定期因素,选择网上或网下进行申购。 上市交易选择:由于本基金的股票投资限于新股申购,不主动进行二级 市场投资。所中签的新股上市后原则上采取择机抛售的策略。 4、可转债投资策略 可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性, 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转 换债券定价模型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条 款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对 均衡的转债品种,获得一定超额回报。 一级市场申购,结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环 境、资金成本等因素综合制定申购策略。 二级市场投资,重点结合公司基本面,选择相对价值低估的成长型公司 的转债品种,分享成长性带来的股价上涨,最后进而进行转股获利或二 级市场抛售。同时结合转股价值溢价率、债券价值溢价率对具体时点进 行选择,结合转债的赎回、回售、修正转股价等条款对转债进行配置, 以降低转债的投资风险。 套利交易,在可转债进入转股期后,由于市场的非完全有效性、转债转 股次日方能卖出、市场流动性等因素,导致转债出现折价交易的时机, 本基金将充分利用套利机会选择合适的交易策略实施无风险套利。 5、权证投资策略 本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行有效管理,通过对权证 标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要 考虑权证资产的收益性、隐含波动度、流动性及风险性特征,结合未来 标的证券的定价谨慎进行投资,选择合适的卖出获持有策略以获得适当 的收益。 九、业绩比较基准 中证全债指数。 十、风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,预期其长期平均风险和收益高于货币 市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报 告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日,本报告财务资料未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 54,765,810.00 3.17 其中:股票 54,765,810.00 3.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,613,957,358.79 93.31 其中:债券 1,612,072,358.79 93.20 资产支持证券 1,885,000.00 0.11 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,290,227.35 1.87 8 其他资产 28,687,149.46 1.66 9 合计 1,729,700,545.60 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 54,765,810.00 3.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,765,810.00 3.35 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300145 中金环境 800,000 21,224,000.00 1.30 2 002250 联化科技 650,000 10,582,000.00 0.65 3 300146 汤臣倍健 660,000 8,342,400.00 0.51 4 600356 恒丰纸业 700,000 8,106,000.00 0.50 5 601965 中国汽研 675,000 6,486,750.00 0.40 6 603816 顾家家居 1,000 24,660.00 0.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,648,000.00 5.54 其中:政策性金融债 90,648,000.00 5.54 4 企业债券 818,811,526.04 50.02 5 企业短期融资券 380,883,500.00 23.27 6 中期票据 113,608,000.00 6.94 7 可转债(可交换债) 208,121,332.75 12.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,612,072,358.79 98.48 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 132006 16 皖新 EB 600,000 68,640,000.00 4.19 2 1380269 13 哈高新债 700,000 60,417,000.00 3.69 3 1380011 13 泉州城投债 600,000 51,198,000.00 3.13 4 011699121 16 宝钢 SCP001 500,000 50,200,000.00 3.07 5 041651036 16 中煤能源 CP001 500,000 50,025,000.00 3.06 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1689104 16 金诚 1A1 100,000 1,885,000.00 0.12 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 10、投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,158.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,542,054.40 5 应收申购款 90,436.35 6 其他应收款 37,500.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,687,149.46 注:其他应收款为应收分销手续费返还。 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110035 白云转债 28,662,240.00 1.75 2 128009 歌尔转债 20,900,352.80 1.28 3 110033 国贸转债 19,731,474.00 1.21 4 113009 广汽转债 17,739,000.00 1.08 5 110034 九州转债 11,828,700.00 0.72 6 113010 江南转债 853,844.70 0.05 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 603816 顾家家居 24,660.00 0.00 新股锁定 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并 不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 (一) 历史各时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率比较: 1、 华富收益增强 A: 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008 年 5 月 28 日至 2008 年 12 月 31 日 8.05% 0.15% 7.20% 0.12% 0.85% 0.03% 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 11.90% 0.38% 0.27% 0.06% 11.63% 0.32% 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 14.74% 0.27% 2.00% 0.07% 12.74% 0.20% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 -9.51% 0.43% 3.79% 0.06% - 13.30% 0.37% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 7.45% 0.31% 4.03% 0.04% 3.42% 0.27% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 9.35% 0.48% 1.78% 0.05% 7.57% 0.43% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 34.55% 0.55% 9.41% 0.16% 25.14% 0.39% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 12.07% 0.58% 6.52% 0.07% 5.55% 0.51% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日 3.53% 0.10% 3.86% 0.06% -0.33% 0.04% 2008 年 5 月 28 日至 2016 年 9 月 30 日 130.26% 0.41% 45.84% 0.08% 84.42% 0.33% 2、 华富收益增强 B: 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008 年 5 月 28 日至 2008 年 12 月 31 日 7.79% 0.15% 7.20% 0.12% 0.59% 0.03% 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 11.43% 0.38% 0.27% 0.06% 11.16% 0.32% 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 14.26% 0.27% 2.00% 0.07% 12.26% 0.20% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 -9.87% 0.43% 3.79% 0.06% - 13.66% 0.37% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 7.01% 0.31% 4.03% 0.04% 2.98% 0.27% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 8.92% 0.48% 1.78% 0.05% 7.14% 0.43% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 33.99% 0.55% 9.41% 0.16% 24.58% 0.39% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 11.62% 0.58% 6.52% 0.07% 5.10% 0.51% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日 3.22% 0.10% 3.86% 0.06% -0.64% 0.04% 2008 年 5 月 28 日至 2016 年 9 月 30 日 122.54% 0.41% 45.84% 0.08% 76.70% 0.33% 注:以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (二) 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较: 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.本基金从 B 类基金份额基金的财产中计提销售服务费; 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价 格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日 期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日 期顺延。 3.销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.4%。 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金营销广告费、促销活动费、 基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核 监督基金销售服务费的支出和使用情况,确保其用于约定的用途。 目前,本基金的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率 计提。计算公式如下: H = E ×年销售服务费率÷ 当年天数 H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金 管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。 4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据 其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当 期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入 基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以 及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管费率和销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券 投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金 管理人对本基金实施的投资管理活动,对《华富收益增强债券型证券投 资基金招募说明书更新(2016 年第 1 号)》进行了更新,主要更新的内 容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书更新的截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关信息。 3、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。 4、在“十、基金的投资”中,更新了财务数据的截止日期,增加了基金 最近一期投资组合报告的内容。 5、在“十一、基金的业绩”中,增加了基金最近一期的业绩说明。 6、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。 华富基金管理有限公司 2017 年 1 月