华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2013 年 3 月 28 日  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 2012 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富成长趋势股票型证券投资基金 基金简称 华富成长趋势股票 基金主代码 410003 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 3 月 19 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,930,141,502.59 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价 值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证 券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的 长期稳定增值 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选 择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为 目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企 业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势 企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求 基金资产的中长期稳定增值 业绩比较基准 80%×中信标普 300 指数＋20%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中 较高风险、较高收益的基金产品 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 满志弘 张燕 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 0755-83199084 电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-700-8001 95555 传真 021-68887997 0755-83195201 第 3 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -256,355,694.68 -376,648,497.48 219,011,660.08 本期利润 -65,348,934.98 -550,282,140.24 151,316,743.59 加权平均基金份额本期利润 -0.0331 -0.2653 0.0637 本期基金份额净值增长率 -6.30% -33.71% 7.52% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.5064 -0.4732 -0.2053 期末基金资产净值 952,800,729.46 1,062,087,432.45 1,717,191,569.72 期末基金份额净值 0.4936 0.5268 0.7947 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 4.49% 1.17% 8.03% 1.00% -3.54% 0.17% 过去六个月 -4.08% 1.21% 2.35% 0.97% -6.43% 0.24% 过去一年 -6.30% 1.19% 6.94% 1.00% -13.24% 0.19% 第 4 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 过去三年 -33.22% 1.35% -21.70% 1.10% -11.52% 0.25% 过去五年 -57.75% 1.68% -39.19% 1.56% -18.56% 0.12% 自基金合同 -36.91% 1.69% 6.18% 1.59% -43.09% 0.10% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝80%×中信标普 300 指数＋20%×中信标普全债指数，业绩比较基准在 每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股 票 60%～95%，债券资产的配置比例为 0-35%，权证的配置比例为 0-3%，现金或者到期日在 1 年以 内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%，本基金建仓期为 2007 年 3 月 19 日至 9 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长 趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 5 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 放总额 放总额 计 2012年度 - - - - 2011年度 - - - - 2010年度 - - - - 合计 - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券股份有限 第 6 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2012 年 12 月 31 日，本 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回 报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资 基金十只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 清华大学工商管理硕士、研 究生学历。历任中企东方资 华富成长趋势 产管理公司研究员、上海丰 基金基金经理、 润投资顾问公司投资咨询 2009 年 9 月 2013 年 1 月 陈德义 华富策略精选 八年 经理、国元证券股份有限公 8日 16 日 混合基金基金 司投资研究中心高级研究 经理 员、国联安基金管理有限公 司高级研究员、基金经理助 理。 安徽财经大学金融学硕士， 研究生学历。历任湘财证券 华富成长趋势 有限责任公司研究发展部 股票型基金基 行业研究员、中国证监会安 金经理、华富竞 徽监管局机构处科员、天治 争力优选混合 基金管理有限公司研究发 型 基 金 基 金 经 2012 年 12 展部行业研究员、投资管理 龚炜 - 八年 理、公司投资决 月 21 日 部基金经理助理、天治创新 策委员会成员、 先锋股票型基金和天治成 公司投研副总 长精选股票型基金的基金 监兼基金投资 经理、权益投资部总监， 部总监 2012 年 9 月加入华富基金管 理有限公司，任研究发展部 金融工程研究员。 注：陈德义的任职日期指公司作出决定之日，离任日期指中国证券业协议作出注销决定之日；龚 炜的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 7 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管 理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度 所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体 控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合 经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取 投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合 的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证 各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配 制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、 综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资 组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投 资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交 易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分 第 8 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上证综指上涨 3.17%，伴随着投资者心理变化经历了“预期经济见底-预期落空-预期 政策刺激-预期落空-预期经济复苏”等多个阶段，A 股经历了大幅震荡的一年。由于预期差的持 续出现，实体经济现状、流动性、政策力度、股票供给和股东套现等多重因素的交织，投资的操 作难度加大，业绩稳定增长，基本面优秀的企业得到投资者持续的青睐。整体而言，市场热点散 乱而短暂，全年涨幅最大的板块是近年来持续受政策压制但 2012 年下半年量价齐升的房地产行 业，其中信一级行业房地产板块指数涨幅达 34.99%。 本基金在 2012 年的投资运作有较多失误，主要是对市场的预期差把握有所偏差，调仓节奏把 握有所欠缺。本基金在年初超配银行、食品等行业，减持估值较高及有业绩风险的中小股票，而 对周期性行业大盘蓝筹股加仓力度不够大。而在上半年市场表现中有色金属、房地产、保险券商 等强周期行业表现领先大盘，食品饮料、医药等消费类行业后来居上。本基金虽然积极进行了个 股和板块的波段投资操作。但由于年初布局时在房地产、券商等类行业的配置不足，以及在建材、 煤炭行业的配置遭受了一定损失，上半年本基金表现不佳。而下半年开始由于持续的股票融资和 套现压力，股市持续下跌，本基金由于仓位方面未做大的减仓，净值表现不佳。在 12 月开始股市 由于经济复苏预期的刺激，房地产金融板块大幅上涨，本基金由于行业配置上相对偏重非周期行 业，虽然在后期做了比较多调整，但整体净值表现仍不理想。总结经验和教训，我们认为，A 股 第 9 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 市场中市场对经济信息和投资逻辑的反应并非理性而及时，因此趋势投资方法有其特定的适用范 围。但从中长期趋势看，股票价格走势将向其合理价值回归，在估值充分调整后的价值投资机会 更值得重视。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为 0.4936 元，累计份额净值为 0.7836 元；本报告期份额净值 增长率为-6.30%，同期业绩比较基准收益率为 6.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济指标分析显示，中国经济已经逐步走出周期性的底部开始了缓慢的复苏。2012 年四 个季度的 GDP 增速分别为 8.1%、7.6%、7.4%和 7.9%，呈现小幅探底回升的趋势。消费对经济增长 的贡献率超过了投资，成为拉动经济增长的第一动力。2012 年全年 GDP 增长 7.8%中，最终消费对 GDP 贡献是 51.8%，资本形成贡献 50.4%，货物和服务的净出口贡献-2.2%。这是过去 10 年很少出 现的情况，表明消费已超过投资成为中国经济增长的最大引擎。展望 2013 年尽管推动和抑制消费 增长的因素同时存在，但中国经济增长的动力依然存在，消费将持续成为经济增长的第一动力。 对于 2013 年的 A 股市场，我们持谨慎乐观的态度。主要的理由是：第一，可以预期，推进城镇化 建设将是未来几年政策的主线，政府换届完成后，适度的刺激投资政策可以期待，房地产如果出 现价稳量升的情况，产业链相关行业的下滑局面将得到缓解。其次，蓝筹股估值已经足够便宜， 银行股目前的滚动市盈率不到 10 倍，相对于成熟的 H 股市场亦有折让。市场出现回暖迹象，若能 得到基本面的验证，则有助于巩固回升势头。第三，我国目前正处于人均 GDP 超过 5000 美元的发 展阶段，消费升级进入快速上升通道。 本基金 2013 年行业配置策略，将保持对低估值的金融、地产、汽车、家电等行业的核心配置， 重视医药、化工、TMT 等行业成长股超跌之后的投资机会。依据对企业活动的调研情况，捕捉经 济可能回升带来的机械、建材、有色、煤炭、建筑等行业的反弹机会。若通胀和增长形势坏于预 期，行业选择上对汽车、家电等消费股，以及农业等通胀受益股给予重视，并保持谨慎的仓位应 对。我们预期 2013 年仍无具备大的趋势性机会，指数波动幅度较大，我们将重视对个股投资价值 的筛选，精选合适的投资时机，获取绝对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会， 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保 第 10 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公 司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富 的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本期利润为-65,348,934.98，期末可供分配利润为-977,340,773.13。本报告期内未 进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 11 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2013〕6-25 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富成长趋势股票型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富成长趋势股票型证券投资基金（以下简 称“华富成长趋势”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资 产负债表，2012 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富成长趋势基金 的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任 包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富 成长趋势基 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经 营成果和基金净值变动情况。 第 12 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 注册会计师的姓名 曹小勤 李勤 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 审计报告日期 2013 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 报告截止日： 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 96,427,483.21 57,965,337.72 结算备付金 6,319,810.81 4,622,520.72 存出保证金 3,750,000.00 4,303,122.00 交易性金融资产 848,722,238.92 990,405,745.59 其中：股票投资 845,257,492.92 990,405,745.59 基金投资 - - 债券投资 3,464,746.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 21,621,168.54 13,977,750.22 应收利息 43,463.81 15,859.32 应收股利 - - 应收申购款 17,675.15 49,991.67 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 976,901,840.44 1,071,340,327.24 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16,057,494.37 2,658,565.40 第 13 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 应付赎回款 381,594.07 192,193.25 应付管理人报酬 1,142,914.82 1,404,007.16 应付托管费 190,485.82 234,001.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,118,612.25 1,554,112.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 4,210,009.65 3,210,015.73 负债合计 24,101,110.98 9,252,894.79 所有者权益： 实收基金 1,930,141,502.59 2,016,154,397.20 未分配利润 -977,340,773.13 -954,066,964.75 所有者权益合计 952,800,729.46 1,062,087,432.45 负债和所有者权益总计 976,901,840.44 1,071,340,327.24 注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.4936 元，基金份额总额 1,930,141,502.59 份。 7.2 利润表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 -29,451,045.79 -491,098,824.83 1.利息收入 1,742,934.56 1,644,303.68 其中：存款利息收入 547,111.28 564,842.76 债券利息收入 52,722.62 1,079,460.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,143,100.66 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -222,252,287.67 -319,154,100.54 其中：股票投资收益 -233,152,834.48 -328,045,228.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 -889,036.23 -157,958.73 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 11,789,583.04 9,049,086.44 第 14 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 191,006,759.70 -173,633,642.76 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 51,547.62 44,614.79 减：二、费用 35,897,889.19 59,183,315.41 1．管理人报酬 14,896,620.29 20,799,459.43 2．托管费 2,482,770.03 3,466,576.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 18,035,589.56 34,430,326.53 5．利息支出 - 1,155.97 其中：卖出回购金融资产支出 - 1,155.97 6．其他费用 482,909.31 485,796.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -65,348,934.98 -550,282,140.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -65,348,934.98 -550,282,140.24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,016,154,397.20 -954,066,964.75 1,062,087,432.45 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -65,348,934.98 -65,348,934.98 基金净值变动数（本期净 利润） 三、本期基金份额交易产 -86,012,894.61 42,075,126.60 -43,937,768.01 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,459,644.63 -17,358,851.95 16,100,792.68 2.基金赎回款 -119,472,539.24 59,433,978.55 -60,038,560.69 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,930,141,502.59 -977,340,773.13 952,800,729.46 第 15 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 金净值） 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,160,670,586.00 -443,479,016.28 1,717,191,569.72 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -550,282,140.24 -550,282,140.24 基金净值变动数（本期净 利润） 三、本期基金份额交易产 -144,516,188.80 39,694,191.77 -104,821,997.03 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 91,463,519.36 -28,182,552.10 63,280,967.26 2.基金赎回款 -235,979,708.16 67,876,743.87 -168,102,964.29 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,016,154,397.20 -954,066,964.75 1,062,087,432.45 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金 合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50 号文核准募集设立。本基金自 2007 年 3 月 12 日起公开向社会发行，至 2007 年 3 月 14 日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师 事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2007）JR 字第 070001 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 6,777,158,977.43 元；募集 资金的银行存款利息 564,607.35 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集 6,777,723,584.78 份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基 金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券 第 16 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 监督管理委员会备案；基金合同于 2007 年 3 月 19 日生效，该日的基金份额为 6,777,723,584.78 份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富成长趋势股票型证券投资基 金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收营业税。 7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收企业所得税； 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。（注：自 2005 年 6 月 13 日起，基金从上 市公司取得的股息红利所得减按 50.00％计算应纳税所得额。） 7.4.6.4 基金买卖股票，经国务院批准，从 2008 年 4 月 24 日起证券（股票）交易印花税税 率由现行的 3‰调整为 1‰。经国务院批准，从 2008 年 9 月 19 日起，对证券交易印花税政策进行 调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持 1‰。 第 17 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 7.4.6.5 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券 734,447,002.38 6.21% 1,746,702,574.57 7.71% 7.4.8.1.2 债券交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券 199,900,000.00 15.33% - - 7.4.8.1.4 权证交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 第 18 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华安证券 668,637.69 6.54% 668,637.69 31.56% 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华安证券 1,484,693.10 7.89% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 14,896,620.29 20,799,459.43 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,729,993.36 5,217,346.77 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年 管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 2,482,770.03 3,466,576.66 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年 托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 第 19 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日（ 2007 年 - - 3 月 19 日 ）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 27,842,127.24 - 期间申购/买入总份额 - 27,842,127.24 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 27,842,127.24 27,842,127.24 期末持有的基金份额 1.44% 1.38% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份 96,427,483.21 462,417.35 57,965,337.72 405,777.58 有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 第 20 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有因认购新发增发的流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 （财会〔2010〕25 号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依 据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求， 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2012 年 12 月 31 日公允价值 2011 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 848,722,238.92 957,238,800.52 第二层次 - 33,166,945.07 第三层次 - - 合计 848,722,238.92 990,405,745.59 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 845,257,492.92 86.52 其中：股票 845,257,492.92 86.52 2 固定收益投资 3,464,746.00 0.35 其中：债券 3,464,746.00 0.35 资产支持证券 - - 第 21 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 102,747,294.02 10.52 6 其他各项资产 25,432,307.50 2.60 7 合计 976,901,840.44 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,249,000.00 0.34 B 采掘业 35,852,400.00 3.76 C 制造业 413,984,046.69 43.45 C0 食品、饮料 32,662,149.00 3.43 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,403,027.62 4.35 C5 电子 4,663,628.10 0.49 C6 金属、非金属 82,132,243.60 8.62 C7 机械、设备、仪表 213,800,533.80 22.44 C8 医药、生物制品 39,322,464.57 4.13 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,675,818.23 1.44 E 建筑业 31,848,678.92 3.34 F 交通运输、仓储业 18,555,734.10 1.95 G 信息技术业 19,295,698.23 2.03 H 批发和零售贸易 39,230,760.39 4.12 I 金融、保险业 138,920,034.32 14.58 J 房地产业 61,209,842.78 6.42 K 社会服务业 57,079,919.26 5.99 L 传播与文化产业 12,355,560.00 1.30 M 综合类 - - 合计 845,257,492.92 88.71 第 22 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 600016 民生银行 8,000,000 62,880,000.00 6.60 2 601166 兴业银行 3,089,841 51,569,446.29 5.41 3 600104 上汽集团 2,719,832 47,977,836.48 5.04 4 600585 海螺水泥 2,299,921 42,433,542.45 4.45 5 601117 中国化学 4,700,000 38,728,000.00 4.06 6 000157 中联重科 4,000,000 36,840,000.00 3.87 7 600157 永泰能源 3,000,000 28,230,000.00 2.96 8 601186 中国铁建 4,649,958 27,295,253.46 2.86 9 601607 上海医药 2,319,859 25,773,633.49 2.71 10 600686 金龙汽车 3,620,394 24,510,067.38 2.57 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601166 兴业银行 126,267,467.16 11.89 2 600048 保利地产 104,849,339.46 9.87 3 600104 上汽集团 100,810,321.76 9.49 4 600016 民生银行 84,702,000.00 7.98 5 000568 泸州老窖 84,666,940.15 7.97 6 000157 中联重科 75,299,101.81 7.09 7 600519 贵州茅台 72,732,898.01 6.85 8 000858 五 粮 液 71,236,389.84 6.71 9 600157 永泰能源 69,948,931.35 6.59 10 601117 中国化学 65,750,854.73 6.19 11 601318 中国平安 63,778,394.77 6.01 12 000799 酒 鬼 酒 63,497,623.70 5.98 第 23 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 13 600585 海螺水泥 60,668,402.83 5.71 14 000522 白云山Ａ 55,535,634.30 5.23 15 600518 康美药业 55,436,155.12 5.22 16 601288 农业银行 52,156,000.00 4.91 17 300291 华录百纳 50,363,687.25 4.74 18 002353 杰瑞股份 50,272,626.30 4.73 19 600030 中信证券 50,060,645.63 4.71 20 000651 格力电器 45,507,337.43 4.28 21 600383 金地集团 45,365,567.45 4.27 22 002408 齐翔腾达 44,355,633.55 4.18 23 601186 中国铁建 43,049,227.58 4.05 24 600340 华夏幸福 42,778,158.68 4.03 25 002236 大华股份 42,668,201.43 4.02 26 600489 中金黄金 41,772,977.89 3.93 27 600837 海通证券 41,110,624.46 3.87 28 601988 中国银行 39,078,352.66 3.68 29 002456 欧菲光 38,092,734.43 3.59 30 300070 碧水源 37,742,771.03 3.55 31 000661 长春高新 37,080,901.83 3.49 32 601009 南京银行 37,042,563.18 3.49 33 002690 美亚光电 34,939,671.16 3.29 34 601888 中国国旅 34,125,576.93 3.21 35 300020 银江股份 33,920,337.67 3.19 36 601088 中国神华 33,829,595.67 3.19 37 002294 信立泰 33,729,836.72 3.18 38 002271 东方雨虹 33,165,185.55 3.12 39 000060 中金岭南 32,850,157.99 3.09 40 002310 东方园林 32,312,521.01 3.04 41 000826 桑德环境 31,347,789.97 2.95 42 600546 山煤国际 30,583,379.05 2.88 43 601668 中国建筑 30,518,900.00 2.87 44 002422 科伦药业 30,326,949.02 2.86 45 601169 北京银行 30,274,453.34 2.85 46 002385 大北农 30,141,947.01 2.84 47 600285 羚锐制药 29,868,260.35 2.81 48 300177 中海达 29,093,582.10 2.74 第 24 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 49 000656 金科股份 29,037,223.94 2.73 50 300164 通源石油 28,741,333.88 2.71 51 002415 海康威视 28,475,742.63 2.68 52 600820 隧道股份 28,442,371.97 2.68 53 300197 铁汉生态 28,361,091.93 2.67 54 000926 福星股份 26,898,228.24 2.53 55 002358 森源电气 26,643,633.72 2.51 56 600686 金龙汽车 26,615,474.48 2.51 57 600702 沱牌舍得 26,463,407.92 2.49 58 601139 深圳燃气 26,391,235.45 2.48 59 002028 思源电气 26,281,719.14 2.47 60 300090 盛运股份 26,249,165.42 2.47 61 600315 上海家化 26,211,012.68 2.47 62 601328 交通银行 26,077,294.90 2.46 63 600761 安徽合力 25,921,797.12 2.44 64 600150 中国船舶 25,749,683.41 2.42 65 600000 浦发银行 25,550,950.00 2.41 66 002306 湘鄂情 25,281,540.78 2.38 67 600893 航空动力 25,021,873.99 2.36 68 601607 上海医药 24,974,831.57 2.35 69 002400 省广股份 24,973,477.48 2.35 70 600199 金种子酒 24,492,957.40 2.31 71 601699 潞安环能 23,200,187.29 2.18 72 002447 壹桥苗业 23,109,698.11 2.18 73 002273 水晶光电 23,001,667.17 2.17 74 002146 荣盛发展 22,917,945.75 2.16 75 601808 中海油服 22,766,758.48 2.14 76 601857 中国石油 22,088,090.00 2.08 77 002646 青青稞酒 22,079,655.08 2.08 78 000650 仁和药业 21,754,326.14 2.05 79 300146 汤臣倍健 21,693,139.78 2.04 80 002038 双鹭药业 21,552,201.02 2.03 81 300058 蓝色光标 21,529,637.88 2.03 82 002450 康得新 21,529,533.40 2.03 83 002024 苏宁电器 21,511,945.46 2.03 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 第 25 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 601166 兴业银行 131,584,118.51 12.39 2 000858 五 粮 液 112,634,668.67 10.61 3 600048 保利地产 102,389,803.89 9.64 4 600016 民生银行 99,476,831.58 9.37 5 601288 农业银行 86,790,574.00 8.17 6 002140 东华科技 85,704,574.32 8.07 7 600519 贵州茅台 81,578,837.80 7.68 8 600104 上汽集团 72,079,619.20 6.79 9 000799 酒 鬼 酒 68,706,379.94 6.47 10 601318 中国平安 62,012,358.21 5.84 11 600587 新华医疗 58,550,731.04 5.51 12 600315 上海家化 56,381,689.90 5.31 13 000568 泸州老窖 55,501,070.74 5.23 14 000522 白云山Ａ 55,363,410.09 5.21 15 601328 交通银行 53,106,112.71 5.00 16 600518 康美药业 52,008,508.90 4.90 17 000157 中联重科 50,535,206.10 4.76 18 002236 大华股份 50,363,146.99 4.74 19 600340 华夏幸福 50,170,940.01 4.72 20 002447 壹桥苗业 49,851,891.28 4.69 21 600030 中信证券 49,625,683.97 4.67 22 600000 浦发银行 48,145,726.47 4.53 23 600383 金地集团 47,033,233.65 4.43 24 600199 金种子酒 44,588,780.79 4.20 25 601088 中国神华 43,720,465.59 4.12 26 600157 永泰能源 42,938,592.98 4.04 27 002353 杰瑞股份 42,589,335.55 4.01 28 002310 东方园林 42,548,646.11 4.01 29 600489 中金黄金 42,180,082.55 3.97 30 300146 汤臣倍健 40,809,579.38 3.84 31 002385 大北农 40,774,019.48 3.84 32 300020 银江股份 39,803,614.07 3.75 第 26 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 33 601988 中国银行 39,760,734.14 3.74 34 600837 海通证券 39,484,893.80 3.72 35 002294 信立泰 39,426,920.94 3.71 36 002408 齐翔腾达 38,679,698.02 3.64 37 300291 华录百纳 38,453,235.03 3.62 38 002456 欧菲光 38,159,642.07 3.59 39 002690 美亚光电 37,465,015.94 3.53 40 000826 桑德环境 36,975,493.42 3.48 41 000661 长春高新 35,852,321.78 3.38 42 601117 中国化学 35,000,645.90 3.30 43 300198 纳川股份 34,789,134.20 3.28 44 601888 中国国旅 33,961,860.68 3.20 45 601009 南京银行 33,950,512.77 3.20 46 600690 青岛海尔 32,346,921.91 3.05 47 300070 碧水源 30,940,216.36 2.91 48 601668 中国建筑 30,931,754.02 2.91 49 002422 科伦药业 30,723,162.14 2.89 50 600177 雅戈尔 30,683,503.12 2.89 51 601169 北京银行 30,191,236.05 2.84 52 300212 易华录 30,025,100.67 2.83 53 600585 海螺水泥 29,570,387.00 2.78 54 300090 盛运股份 28,869,327.60 2.72 55 300197 铁汉生态 27,713,678.25 2.61 56 000926 福星股份 27,597,410.27 2.60 57 600739 辽宁成大 26,841,894.65 2.53 58 600066 宇通客车 26,822,779.05 2.53 59 600761 安徽合力 26,521,339.71 2.50 60 002415 海康威视 26,459,472.69 2.49 61 002358 森源电气 26,279,778.18 2.47 62 300164 通源石油 25,394,578.68 2.39 63 300177 中海达 25,367,477.75 2.39 64 600809 山西汾酒 25,073,326.58 2.36 65 000651 格力电器 24,544,665.95 2.31 66 600702 沱牌舍得 23,971,483.88 2.26 67 600150 中国船舶 23,853,257.60 2.25 68 600546 山煤国际 23,768,435.43 2.24 69 002244 滨江集团 23,303,854.54 2.19 70 300058 蓝色光标 23,208,144.09 2.19 第 27 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 71 002450 康得新 22,603,836.18 2.13 72 002024 苏宁电器 22,486,673.89 2.12 73 601808 中海油服 22,397,529.19 2.11 74 002306 湘鄂情 22,259,223.84 2.10 75 002038 双鹭药业 22,246,250.19 2.09 76 601699 潞安环能 22,087,795.77 2.08 77 601139 深圳燃气 22,052,867.85 2.08 78 600820 隧道股份 21,957,248.74 2.07 79 600517 置信电气 21,915,835.25 2.06 80 002547 春兴精工 21,860,409.97 2.06 81 600285 羚锐制药 21,788,166.87 2.05 82 000963 华东医药 21,785,351.52 2.05 83 002241 歌尔声学 21,433,089.07 2.02 84 601857 中国石油 21,397,072.11 2.01 85 002646 青青稞酒 21,260,723.28 2.00 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,862,748,320.34 卖出股票收入（成交）总额 5,965,773,669.13 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得 的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 3,464,746.00 0.36 第 28 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8 其他 - - 9 合计 3,464,746.00 0.36 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%） 1 113001 中行转债 35,960 3,464,746.00 0.36 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,750,000.00 2 应收证券清算款 21,621,168.54 3 应收股利 - 4 应收利息 43,463.81 5 应收申购款 17,675.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 29 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8 其他 - 9 合计 25,432,307.50 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（%） 1 113001 中行转债 3,464,746.00 0.36 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 90,732 21,273.00 32,398,562.85 1.68% 1,897,742,939.74 98.32% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 4,215.03 0.0002% 员持有本基金 注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持 有本基金份额。 第 30 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007 年 3 月 19 日 ）基金份额总额 6,777,723,584.78 本报告期期初基金份额总额 2,016,154,397.20 本报告期基金总申购份额 33,459,644.63 减:本报告期基金总赎回份额 119,472,539.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,930,141,502.59 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，崔健先生不再担任华 富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务，聘任陈德义先生担任该基金基金经 理。 2、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）书面审议通过，因个 人原因，邹牧先生不再担任华富基金管理有限公司副总经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘郭晨先生为华富竞争力优选混 合型证券投资基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郭晨先生不再担任华 富中小板指数增强型证券投资基金基金经理职务，聘任朱蓓女士担任该基金基金经理。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郭晨先生不再担任华 富中证 100 指数证券投资基金基金经理职务，聘任朱蓓女士担任该基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，郭锋先生不再担任华 富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务，聘任郭晨先生担任该基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘郭晨先生为华富策略精选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 第 31 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，张琦先生不再担任华 富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理的职务。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘龚炜先生为华富成长趋势股票 型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘龚炜先生为华富竞争力优选混 合型证券投资基金基金经理。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任 华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 10 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第 32 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 民生证券 1 1,397,863,148.59 11.82% 1,172,562.04 11.47% - 国泰君安 1 1,048,683,817.62 8.87% 894,010.93 8.75% - 中信建投证券 2 1,043,910,898.81 8.83% 898,091.14 8.79% - 海通证券 1 932,545,358.50 7.89% 813,648.30 7.96% - 中信证券 1 757,089,601.83 6.40% 666,803.22 6.52% - 华安证券 1 734,447,002.38 6.21% 668,637.69 6.54% - 东北证券 1 715,804,945.20 6.05% 633,417.31 6.20% - 国信证券 1 662,929,444.89 5.61% 552,731.92 5.41% - 广发证券 1 646,175,274.79 5.46% 563,314.72 5.51% - 华泰证券 1 562,651,488.58 4.76% 457,158.67 4.47% - 东兴证券 1 552,244,216.86 4.67% 469,407.26 4.59% - 国都证券 1 448,687,982.71 3.79% 389,601.13 3.81% - 兴业证券 1 318,831,216.76 2.70% 279,118.66 2.73% - 东方证券 1 302,777,924.92 2.56% 257,359.45 2.52% - 国盛证券 1 270,988,176.01 2.29% 238,757.10 2.34% - 中投证券 1 236,212,356.83 2.00% 209,024.59 2.05% - 宏源证券 1 205,784,374.68 1.74% 184,676.72 1.81% - 申银万国 1 168,654,367.85 1.43% 153,543.14 1.50% - 国联证券 1 152,634,986.97 1.29% 135,067.21 1.32% - 银河证券 1 139,933,696.33 1.18% 127,395.50 1.25% - 中国国际金融 2 132,936,854.30 1.12% 112,422.93 1.10% - 公司 厦门证券 1 129,318,387.05 1.09% 117,732.73 1.15% - 中银证券 1 66,067,906.12 0.56% 55,705.59 0.55% - 齐鲁证券 2 47,239,499.80 0.40% 41,802.08 0.41% - 华创证券 1 45,050,735.64 0.38% 38,511.17 0.38% - 国海证券 1 37,539,952.91 0.32% 33,219.15 0.33% - 招商证券 2 36,755,568.41 0.31% 31,150.47 0.30% - 首创证券 1 30,520,936.73 0.26% 24,798.69 0.24% - 湘财证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 第 33 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 银泰证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构 的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强 的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增民生证券、国盛证券、中信建投证券、 东北证券、中投证券和齐鲁证券各一个交易单元，撤销了湘财证券、东海证券和渤海证券各一个 席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投证券 21,383,468.20 18.85%204,000,000.00 15.65% - - 海通证券 30,248,572.90 26.66%314,000,000.00 24.08% - - 中信证券 22,052,548.80 19.44% - - - - 华安证券 - -199,900,000.00 15.33% - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - -212,000,000.00 16.26% - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - 46,000,000.00 3.53% - - 国都证券 - -141,000,000.00 10.81% - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 39,769,280.70 35.05%135,000,000.00 10.35% - - 国盛证券 - - 16,900,000.00 1.30% - - 中投证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 第 34 页 共 35 页  华富成长趋势股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 申银万国 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中国国际金融 - - - - - - 公司 厦门证券 - - 35,000,000.00 2.68% - - 中银证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 35 页 共 35 页