华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年年度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 28 日 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2010 年 01 月 01 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................12 §5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................13 §6 审计报告.............................................................................................................................................13 6.1 审计报告的基本内容................................................................................................................13 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................14 7.1 资产负债表.................................................................................................................................14 7.2 利润表........................................................................................................................................15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................16 7.4 报表附注....................................................................................................................................17 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................37 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................46 第 3 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................46 8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................46 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................47 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47 §11 重大事件揭示...................................................................................................................................47 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................48 11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................51 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................56 §13 备查文件目录...................................................................................................................................57 第 4 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富成长趋势股票型证券投资基金 基金简称 华富成长趋势股票 基金主代码 410003 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 3 月 19 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,160,670,586.00 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价 值的公司,采取适度主动资产配置和积极主动精选证 券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的 长期稳定增值 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选 择方面,本基金“自下而上”地以可持续增值企业为 目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企 业,结合“自上而下”精选最优行业,动态寻找优势 企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合,以追求 基金资产的中长期稳定增值 业绩比较基准 80%×中信标普 300 指数+20%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中 较高风险、较高收益的基金产品 注:鉴于“中信全债指数”的编制人中信标普指数信息服务(北京)有限公司已将“中信全债 指数”更名为“中信标普全债指数”,编制方法未发生改变,本基金管理人将华富成长趋势股票 基金的原有的业绩比较基准“80%×中信标普300指数+20%×中信全债指数”更改为“80%×中信 标普300指数+20%×中信标普全债指数”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 满志弘 张燕 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 0755-83199084 电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com 第 5 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 客户服务电话 400-700-8001 95555 传真 021-68887997 0755-83195201 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 深圳深南大道 7088 号招商银行 路 1000 号 31 层 大厦 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 深圳深南大道 7088 号招商银行 路 1000 号 31 层 大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 章宏韬 傅育宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健正信会计师事务所有限公司 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国 际商务中心 4 层 401 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 219,011,660.08 -44,956,166.79 -956,605,622.38 本期利润 151,316,743.59 754,887,234.85 -2,139,752,386.22 加权平均基金份额本期利润 0.0637 0.2781 -0.7063 本期加权平均净值利润率 9.14% 43.41% -93.79% 本期基金份额净值增长率 7.52% 57.22% -59.77% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配利润 -443,479,016.28 -672,457,472.85 -1,527,958,214.10 期末可供分配基金份额利润 -0.2053 -0.2714 -0.5299 期末基金资产净值 1,717,191,569.72 1,831,633,213.32 1,355,505,551.06 期末基金份额净值 0.7947 0.7391 0.4701 3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 基金份额累计净值增长率 1.57% -5.54% -39.92% 第 6 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购 赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 10.47% 1.92% 5.03% 1.40% 5.44% 0.52% 过去六个月 34.58% 1.63% 17.66% 1.22% 16.92% 0.41% 过去一年 7.52% 1.57% -8.17% 1.25% 15.69% 0.32% 过去三年 -31.98% 1.93% -28.69% 1.84% -3.29% 0.09% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 1.57% 1.88% 24.51% 1.82% -22.94% 0.06% 生效起至今 注:业绩比较基准收益率=80%×中信标普 300 指数+20%×中信标普全债指数,业绩比较基准在 每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 7 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 注:根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股 票 60%~95%,债券资产的配置比例为 0-35%,权证的配置比例为 0-3%,现金或者到期日在 1 年以 内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%,本基金建仓期为 2007 年 3 月 19 日至 9 月 19 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富成长 趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 8 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式 发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 放总额 放总额 计 2010年 - - - - 2009年 - - - - 2008年 合计 - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券有限责任 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2010 年 12 月 31 日,本 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 第 9 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金和华富强化回 报债券型证券投资基金八只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈德义 华 富 成 2009 年 9 月 8 日 - 六年 清华大学工商 长 趋 势 管理硕士。历任 基 金 基 中企东方资产 金经理 管理公司研究 员、上海丰润投 资顾问公司投 资咨询经理、国 元证券股份有 限公司投资研 究中心高级研 究员、国联安基 金管理有限公 司高级研究员、 基金经理助理。 注:任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 第 10 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年,市场在货币紧缩、房地产调控及巨额融资的影响下表现低迷,消费类股和中小盘 股有结构性机会。下半年,随着经济数据好转,以及对欧洲主权债务危机和美国经济复苏的担忧 缓解,市场大幅度反弹。 本基金抓住市场反弹的机会,加大了股票仓位;我们经过调查研究,精 选投资的包钢稀土、三一重工、莱宝高科等个股表现优异,下半年基金净值上涨 34.58%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为 0.7947 元,累计份额净值为 1.0847 元;本报告期份额净值 增长率为 7.52%,同期业绩比较基准收益率为-8.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011 年经济增长态势良好,但通胀率在高位运行,1 月份 CPI 达到 4.9%,货币政策继续偏紧, “限购令”等行政、财税措施继续打压房地产资产价格泡沫。目前,存款准备金率和利率仍有上 涨空间,上半年市场难以看到趋势性上涨的机会,但下调幅度有限,肯定有适应“保增长、抑通 胀”主题的结构性机会。1 月我国外贸进出口总值同比增长 43.9%,反映内外需都非常旺盛。市 场运行的主要风险在于通胀率和经济增长率波动的幅度可能超过预期。 我们认为目前大小盘估值和成长性均比较匹配,2011 年风格表现差异应不大。相对较为看好 的行业是:受益于产业升级和产能国际转移的装备制造业,内需投资推动的建筑建材行业,价格 上涨驱动的化工、农业行业,及环保、安防、医药、信息等可持续性增长的行业。美国经济已经 呈现出可持续复苏的迹象,我们也将重视相应的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2010 年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: 1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。在全面修订基本制度后,组织安排各部门对 所有规章制度进行全面梳理,根据业务发展的需要,新制定了关于行使基金对外投票表决权制度 以及基金经理投资授权流程,新修订了股票池制度、注册登记业务规则等制度。从强化合规意识、 树立规范概念、优化业务流程、防范业务风险入手,全程监督和促进各部门的制度更新工作。 第 11 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要 求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的 风险揭示。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会 主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经 验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公 允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以 投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本报告 3.1 华富成长趋势股票型基金本期利润为 151,316,743.59,期末可供分配利润 为-443,479,016.28。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 第 12 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富成长趋势股票型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富成长趋势股票型证券投资基金(以下 简称“华富成长趋势”)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日 的资产负债表,2010 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券业协会发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的规定编制财务报表是华富成长趋势管 理人华富基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和 运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 第 13 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,华富成长趋势财务报表已经按照企业会计准则和 中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 的规定编制,在所有重大方面公允反映了华富成长趋势 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净 值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 张建华 会计师事务所的名称 天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 审计报告日期 2011 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金 报告截止日: 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 69,387,863.06 103,425,438.91 结算备付金 9,586,466.27 3,288,939.25 存出保证金 3,151,154.53 2,260,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 1,652,256,202.30 1,716,053,097.81 其中:股票投资 1,622,148,202.30 1,716,053,097.81 基金投资 - - 债券投资 30,108,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 29,412,256.02 35,328,120.49 应收利息 7.4.7.5 988,406.63 43,973.48 应收股利 - - 应收申购款 511,300.44 84,116.83 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,765,293,649.25 1,860,483,686.77 本期期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 第 14 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 37,556,623.98 19,673,552.24 应付赎回款 844,279.13 2,067,843.42 应付管理人报酬 2,213,904.06 2,323,327.41 应付托管费 368,984.01 387,221.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,158,238.34 1,938,336.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,960,050.01 2,460,192.70 负债合计 48,102,079.53 28,850,473.45 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,160,670,586.00 2,478,090,971.36 未分配利润 7.4.7.10 -443,479,016.28 -646,457,758.04 所有者权益合计 1,717,191,569.72 1,831,633,213.32 负债和所有者权益总计 1,765,293,649.25 1,860,483,686.77 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7947 元,基金份额总额 2,160,670,586.00 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 一、收入 206,101,495.87 799,712,306.05 1.利息收入 2,228,961.49 5,517,021.42 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,030,337.98 788,597.68 债券利息收入 1,057,474.70 4,728,423.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 141,148.81 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 271,231,440.30 -5,725,759.64 其中:股票投资收益 7.4.7.12 263,341,633.89 -88,653,756.44 第 15 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 413,554.65 71,555,991.03 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,476,251.76 11,372,005.77 3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 -67,694,916.49 799,843,401.64 号填列) 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 336,010.57 77,642.63 减:二、费用 54,784,752.28 44,825,071.20 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 24,821,279.05 25,911,581.84 2.托管费 7.4.10.2.2 4,136,879.86 4,318,597.03 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 25,339,474.15 13,923,672.32 5.利息支出 - 180,507.45 其中:卖出回购金融资产支出 - 180,507.45 6.其他费用 7.4.7.20 487,119.22 490,712.56 三、利润总额(亏损总额以“-”号 151,316,743.59 754,887,234.85 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 151,316,743.59 754,887,234.85 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,478,090,971.36 -646,457,758.04 1,831,633,213.32 金净值) 二、本期经营活动产生的 - 151,316,743.59 151,316,743.59 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 -317,420,385.36 51,661,998.17 -265,758,387.19 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 364,893,370.85 -110,882,529.65 254,010,841.20 2.基金赎回款 -682,313,756.21 162,544,527.82 -519,769,228.39 第 16 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 2,160,670,586.00 -443,479,016.28 1,717,191,569.72 金净值) 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,883,463,765.16 -1,527,958,214.10 1,355,505,551.06 金净值) 二、本期经营活动产生的 - 754,887,234.85 754,887,234.85 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 -405,372,793.80 126,613,221.21 -278,759,572.59 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 69,134,789.07 -24,470,873.45 44,663,915.62 2.基金赎回款 -474,507,582.87 151,084,094.66 -323,423,488.21 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 2,478,090,971.36 -646,457,758.04 1,831,633,213.32 金净值) 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金 合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50 号文核准募集设立。本基金自 2007 年 3 月 12 日起公开向社会发行,至 2007 年 3 月 14 日募集结束。经天健华证中洲(北京)会计师 事务所(现已合并为天健正信会计师事务所)验资并出具天健华证中洲验(2007)JR 字第 070001 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 6,777,158,977.43 元;募集 第 17 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 资金的银行存款利息 564,607.35 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集 6,777,723,584.78 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基 金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券 监督管理委员会备案;基金合同于 2007 年 3 月 19 日生效,该日的基金份额为 6,777,723,584.78 份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无 金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工 具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具 所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以 第 18 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.4.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7.4.4.4.1.1 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发 生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价 于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 7.4.4.4.1.2 债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发 生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的 比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部 价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 7.4.4.4.1.3 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发 生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注 7.4.4.4.1.2 所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日,按持有的股数 及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 7.4.4.4.2 贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采 用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 7.4.4.4.3 其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终 第 19 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用 直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存 在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资 产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可 能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本 基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值,主要资产的估值方法如下: 7.4.4.5.1 股票投资 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况 下,按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票,在同一股票上市交易后,在锁定期内按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 自 2006 年 11 月 13 日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高 于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将 两者之间差价的一部分认为估值增值。 7.4.4.5.2 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估 值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘净价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价以确定公允价值。 证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券 第 20 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公 允价值估值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下按成本估值。 7.4.4.5.3 权证投资 从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到 卖出交易日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交 易收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的市场 交易收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值;在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下按成本估值;因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证 按采用估值技术确定的公允价值估值。 7.4.4.5.4 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 第 21 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例 计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的 附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面 利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐 日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实 际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的,可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的 公允价值变动形成的利得或损失确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 7.4.4.10.1 基金管理人报酬 根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前一日基金 资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 7.4.4.10.2 基金托管费 根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日基金资产 净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 7.4.4.10.3 卖出回购证券支出 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 第 22 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 7.4.4.10.4 其他费用 按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的,则根据权责发 生制原则,采用待摊或预提的方法确认。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分 配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分 配。在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到 0.02 元的前提下,本基金每季度至少分 红一次。每年收益分配次数最多为 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%。本基 金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益按照基金合同的 约定转为基金份额进行再投资。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。 第 23 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税; 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。(注:自 2005 年 6 月 13 日起,基金从上 市公司取得的股息红利所得减按 50.00%计算应纳税所得额。) 7.4.6.4 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税 率由现行的 3‰调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年 9 月 19 日起,对证券交易印花税政策进行 调整,由现行双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。 7.4.6.5 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 活期存款 69,387,863.06 103,425,438.91 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 69,387,863.06 103,425,438.91 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2010 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,561,605,111.68 1,622,148,202.30 60,543,090.62 交易所市场 - - - 银行间市场 30,375,960.00 30,108,000.00 -267,960.00 债券 30,375,960.00 30,108,000.00 -267,960.00 合计 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,591,981,071.68 1,652,256,202.30 60,275,130.62 上年度末 项目 2009 年 12 月 31 日 第 24 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,588,083,050.70 1,716,053,097.81 127,970,047.11 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 - - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,588,083,050.70 1,716,053,097.81 127,970,047.11 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末和上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 17,645.84 42,607.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,690.83 1,266.32 应收债券利息 966,969.86 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 100.10 100.10 合计 988,406.63 43,973.48 注:本表列示的其他为应收权证保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,158,013.34 1,938,336.43 银行间市场应付交易费用 225.00 - 第 25 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 合计 4,158,238.34 1,938,336.43 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 2,500,000.00 2,000,000.00 应付赎回费 50.01 192.70 预提审计费 100,000.00 100,000.00 预提信息披露费 360,000.00 360,000.00 合计 2,960,050.01 2,460,192.70 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,478,090,971.36 2,478,090,971.36 本期申购 364,893,370.85 364,893,370.85 本期赎回(以“-”号填列) -682,313,756.21 -682,313,756.21 本期末 2,160,670,586.00 2,160,670,586.00 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -672,457,472.85 25,999,714.81 -646,457,758.04 本期利润 219,011,660.08 -67,694,916.49 151,316,743.59 本期基金份额交易 74,421,163.39 -22,759,165.22 51,661,998.17 产生的变动数 其中:基金申购款 -112,645,966.47 1,763,436.82 -110,882,529.65 基金赎回款 187,067,129.86 -24,522,602.04 162,544,527.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -379,024,649.38 -64,454,366.90 -443,479,016.28 7.4.7.11 存款利息收入 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 第 26 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 31 日 日 活期存款利息收入 940,241.20 743,154.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 85,860.57 41,602.63 其他 4,236.21 3,840.47 合计 1,030,337.98 788,597.68 注:其他所列本期金额包括权证保证金利息收入 3,321.51 元、申购款停留管理公司清算账户产生 的申购款利息收入 914.70 元;所列上年度可比期间金额包括权证保证金利息收入 3,321.57 元、 申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入 518.90 元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 8,457,400,539.48 4,574,839,995.12 减:卖出股票成本总额 8,194,058,905.59 4,663,493,751.56 买卖股票差价收入 263,341,633.89 -88,653,756.44 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年 2009年1月1日至2009年12月 12月31日 31日 卖出债券(债转股及债券到 147,723,364.89 1,170,006,316.03 期兑付)成交总额 减:卖出债券(债转股及债 145,889,559.01 1,085,363,229.80 券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 1,420,251.23 13,087,095.20 债券投资收益 413,554.65 71,555,991.03 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末和上年度末无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期末和上年度末无衍生工具收益。 第 27 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 7,476,251.76 11,372,005.77 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,476,251.76 11,372,005.77 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -67,694,916.49 799,843,401.64 ——股票投资 -67,426,956.49 801,077,021.60 ——债券投资 -267,960.00 -1,233,619.96 ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -67,694,916.49 799,843,401.64 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 325,527.53 69,945.26 基金转换费收入 10,483.04 7,697.37 合计 336,010.57 77,642.63 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 25,338,224.15 13,917,722.32 银行间市场交易费用 1,250.00 5,950.00 第 28 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 合计 25,339,474.15 13,923,672.32 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 360,000.00 360,000.00 银行汇划费用 9,119.22 12,712.56 自营托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 487,119.22 490,712.56 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 第 29 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 华安证券 803,930,834.51 4.84 604,680,306.23 6.67 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 华安证券 - - 84,057,636.70 13.32 7.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易 7.4.10.1.4 权证交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华安证券 683,343.75 4.93 - - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华安证券 521,539.03 6.84 409,931.82 21.15 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第 30 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 24,821,279.05 25,911,581.84 的管理费 其中:支付给销售机构的 6,225,652.00 6,552,039.94 客户维护费 注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 4,136,879.86 4,318,597.03 的托管费 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期和上年度可比期本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份 69,387,863.06 940,241.20 103,425,438.91 743,154.58 有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 第 31 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 数量(股) 备注 代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额 2010 年 重大 上海家 600315 12 月 6 事项 37.13 - - 193,068 5,894,923.95 7,168,614.84 - 化 日 停牌 2010 年 重大 2011 年 哈药股 600664 12 月 29 事项 22.57 2 月 16 24.83 270,000 7,008,156.41 6,093,900.00 - 份 日 停牌 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 第 32 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产 品。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级,长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 第 33 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-3 5 年以 2010 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 个月 上 日 资产 银行存款 69,387,863.06 - - - - - 69,387,863.06 结算备付金 9,586,466.27 - - - - - 9,586,466.27 存出保证金 260,000.00 - - - - 2,891,154.53 3,151,154.53 交易性金融资 - - 30,108,000.00 - - 1,622,148,202.30 1,652,256,202.30 产 应收证券清算 - - - - - 29,412,256.02 29,412,256.02 款 应收利息 - - - - - 988,406.63 988,406.63 应收申购款 511,300.44 - - - - - 511,300.44 资产总计 79,745,629.77 - 30,108,000.00 - - 1,655,440,019.48 1,765,293,649.25 负债 应付证券清算 - - - - - 37,556,623.98 37,556,623.98 款 应付赎回款 - - - - - 844,279.13 844,279.13 第 34 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 应付管理人报 - - - - - 2,213,904.06 2,213,904.06 酬 应付托管费 - - - - - 368,984.01 368,984.01 应付交易费用 - - - - - 4,158,238.34 4,158,238.34 其他负债 - - - - - 2,960,050.01 2,960,050.01 负债总计 - - - - - 48,102,079.53 48,102,079.53 利率敏感度缺 79,745,629.77 - 30,108,000.00 - - 1,607,337,939.95 1,717,191,569.72 口 上年度末 1-3 5 年以 2009 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 个月 上 日 资产 银行存款 103,425,438.91 - - - - - 103,425,438.91 结算备付金 3,288,939.25 - - - - - 3,288,939.25 存出保证金 260,000.00 - - - - 2,000,000.00 2,260,000.00 交易性金融资 - - - - - 1,716,053,097.81 1,716,053,097.81 产 应收证券清算 - - - - - 35,328,120.49 35,328,120.49 款 应收利息 - - - - - 43,973.48 43,973.48 应收申购款 84,116.83 - - - - - 84,116.83 资产总计 107,058,494.99 - - - - 1,753,425,191.78 1,860,483,686.77 负债 应付证券清算 - - - - - 19,673,552.24 19,673,552.24 款 应付赎回款 - - - - - 2,067,843.42 2,067,843.42 应付管理人报 - - - - - 2,323,327.41 2,323,327.41 酬 应付托管费 - - - - - 387,221.25 387,221.25 应付交易费用 - - - - - 1,938,336.43 1,938,336.43 其他负债 - - - - - 2,460,192.70 2,460,192.70 负债总计 - - - - - 28,850,473.45 28,850,473.45 利率敏感度缺 107,058,494.99 - - - - 1,724,574,718.33 1,831,633,213.32 口 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2009 年 12 月 31 本期末( 2010 年 12 月 31 日 ) 日 ) 21,613.77 0.00 市场利率下降 25 基 第 35 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 点 市场利率上升 25 基 -21,546.05 0.00 点 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 1,622,148,202.30 94.47 1,716,053,097.81 93.69 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 30,108,000.00 1.75 - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,652,256,202.30 96.22 1,716,053,097.81 93.69 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中信标普 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2010 年 12 月 上年度末( 2009 年 12 月 分析 31 日 ) 31 日 ) 中信标普 300 指数上升 5% 50,171,799.79 67,722,000.00 中信标普 300 指数下降 5% -50,171,799.79 -67,722,000.00 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 第 36 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 2.观察期 1 年 风险价值 本期末(2010 年 12 月 上年度末(2009 年 12 月 31 分析 (单位:人民币元) 31 日) 日) 合计 46,281,795.92 58,573,579.04 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 (财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依 据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2010 年 12 月 31 日公允价值 2009 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 1,608,885,687.46 1,644,465,631.38 第二层次 43,370,514.84 71,587,466.43 第三层次 - - 合计 1,652,256,202.30 1,716,053,097.81 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,622,148,202.30 91.89 其中:股票 1,622,148,202.30 91.89 2 固定收益投资 30,108,000.00 1.71 其中:债券 30,108,000.00 1.71 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 37 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 5 银行存款和结算备付金合计 78,974,329.33 4.47 6 其他各项资产 34,063,117.62 1.93 7 合计 1,765,293,649.25 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 96,470,763.05 5.62 B 采掘业 136,833,487.11 7.97 C 制造业 859,121,662.84 50.03 C0 食品、饮料 49,817,893.35 2.90 C1 纺织、服装、皮毛 3,498,000.00 0.20 C2 木材、家具 44,951,022.00 2.62 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 78,464,408.33 4.57 C5 电子 188,323,760.71 10.97 C6 金属、非金属 132,841,893.64 7.74 C7 机械、设备、仪表 256,774,740.15 14.95 C8 医药、生物制品 104,449,944.66 6.08 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,323,078.31 1.18 E 建筑业 34,713,546.75 2.02 F 交通运输、仓储业 12,859,200.00 0.75 G 信息技术业 52,708,478.69 3.07 H 批发和零售贸易 94,094,429.15 5.48 I 金融、保险业 107,845,562.14 6.28 J 房地产业 26,638,993.81 1.55 K 社会服务业 130,493,214.18 7.60 L 传播与文化产业 4,942,000.00 0.29 M 综合类 45,103,786.27 2.63 合计 1,622,148,202.30 94.47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 002006 精功科技 1,379,992 62,168,639.60 3.62 2 002140 东华科技 1,503,435 61,791,178.50 3.60 第 38 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 3 000826 桑德环境 1,811,064 60,435,205.68 3.52 4 002069 獐 子 岛 1,359,858 58,269,915.30 3.39 5 002106 莱宝高科 839,495 55,616,543.75 3.24 6 000012 南 玻A 2,509,575 49,564,106.25 2.89 7 002168 深圳惠程 1,270,200 49,169,442.00 2.86 8 002010 传化股份 2,652,577 48,886,994.11 2.85 9 000061 农 产 品 2,589,729 45,605,127.69 2.66 10 002043 兔 宝 宝 3,684,510 44,951,022.00 2.62 11 601808 中海油服 1,560,406 39,852,769.24 2.32 12 601166 兴业银行 1,569,980 37,758,019.00 2.20 13 002241 歌尔声学 629,938 34,438,710.46 2.01 14 002405 四维图新 538,842 29,345,335.32 1.71 15 000039 中集集团 1,274,504 29,300,846.96 1.71 16 600062 双鹤药业 1,009,840 28,770,341.60 1.68 17 601989 中国重工 2,179,035 25,690,822.65 1.50 18 002056 横店东磁 645,257 25,332,789.82 1.48 19 601318 中国平安 449,845 25,263,295.20 1.47 20 002118 紫鑫药业 749,875 24,070,987.50 1.40 21 600031 三一重工 1,075,601 23,265,249.63 1.35 22 002091 江苏国泰 821,717 22,350,702.40 1.30 23 002128 露天煤业 837,472 21,372,285.44 1.24 24 002050 三花股份 635,093 21,275,615.50 1.24 25 600809 山西汾酒 309,995 21,243,957.35 1.24 26 000401 冀东水泥 898,487 21,231,247.81 1.24 27 000973 佛塑股份 1,359,950 20,684,839.50 1.20 28 600415 小商品城 573,525 20,096,316.00 1.17 29 000860 顺鑫农业 809,906 18,425,361.50 1.07 30 002304 洋河股份 80,089 17,939,936.00 1.04 31 000540 中天城投 1,296,212 17,796,990.76 1.04 32 600166 福田汽车 729,976 17,723,817.28 1.03 33 002277 友阿股份 732,484 17,433,119.20 1.02 34 000823 超声电子 1,059,875 17,265,363.75 1.01 35 600549 厦门钨业 359,960 17,130,496.40 1.00 36 600547 山东黄金 319,793 16,856,289.03 0.98 37 002353 杰瑞股份 111,700 15,959,696.00 0.93 38 300128 锦富新材 331,709 15,653,347.71 0.91 39 601766 中国南车 2,050,764 15,483,268.20 0.90 40 000050 深天马A 999,958 14,959,371.68 0.87 41 600970 中材国际 359,925 14,652,546.75 0.85 第 39 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 42 600292 九龙电力 699,905 13,403,180.75 0.78 43 002155 辰州矿业 370,000 13,290,400.00 0.77 44 600000 浦发银行 1,069,920 13,256,308.80 0.77 45 601111 中国国航 940,000 12,859,200.00 0.75 46 002266 浙富股份 262,868 12,354,796.00 0.72 47 000762 西藏矿业 321,926 12,040,032.40 0.70 48 000776 广发证券 219,901 11,685,539.14 0.68 49 000568 泸州老窖 260,000 10,634,000.00 0.62 50 300086 康芝药业 130,000 10,390,900.00 0.61 51 002086 东方海洋 559,937 10,330,837.65 0.60 52 002081 金 螳 螂 150,000 10,317,000.00 0.60 53 600261 阳光照明 241,500 10,217,865.00 0.60 54 002142 宁波银行 810,000 10,044,000.00 0.58 55 300003 乐普医疗 359,831 9,855,771.09 0.57 56 601169 北京银行 860,000 9,838,400.00 0.57 57 600068 葛洲坝 840,000 9,744,000.00 0.57 58 000998 隆平高科 289,980 9,444,648.60 0.55 59 600489 中金黄金 229,750 9,268,115.00 0.54 60 002269 美邦服饰 249,942 8,705,479.86 0.51 61 002444 巨星科技 216,623 8,357,315.34 0.49 62 300039 上海凯宝 175,000 8,312,500.00 0.48 63 002146 荣盛发展 608,869 8,274,529.71 0.48 64 300055 万邦达 61,100 8,266,830.00 0.48 65 601001 大同煤业 390,000 8,193,900.00 0.48 66 600383 金地集团 1,293,060 7,991,110.80 0.47 67 002236 大华股份 91,900 7,708,572.00 0.45 68 000538 云南白药 119,938 7,244,255.20 0.42 69 000009 中国宝安 429,963 7,210,479.51 0.42 70 600315 上海家化 193,068 7,168,614.84 0.42 71 002055 得润电子 259,978 7,131,196.54 0.42 72 002065 东华软件 230,044 7,078,453.88 0.41 73 600863 内蒙华电 729,947 6,919,897.56 0.40 74 600256 广汇股份 163,810 6,868,553.30 0.40 75 601607 上海医药 309,980 6,769,963.20 0.39 76 600100 同方股份 249,953 6,626,254.03 0.39 77 600085 同仁堂 189,997 6,513,097.16 0.38 78 600812 华北制药 400,000 6,284,000.00 0.37 79 600118 中国卫星 250,000 6,205,000.00 0.36 80 600664 哈药股份 270,000 6,093,900.00 0.35 第 40 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 81 000157 中联重科 350,000 4,949,000.00 0.29 82 300058 蓝色光标 140,000 4,942,000.00 0.29 83 000528 柳 工 130,000 4,810,000.00 0.28 84 002035 华帝股份 238,106 3,685,880.88 0.21 85 000527 美的电器 209,956 3,653,234.40 0.21 86 600111 包钢稀土 50,000 3,572,000.00 0.21 87 000926 福星股份 260,000 3,504,800.00 0.20 88 002154 报 喜 鸟 110,000 3,498,000.00 0.20 89 600588 用友软件 148,471 3,453,435.46 0.20 90 601890 亚星锚链 151,000 3,246,500.00 0.19 91 000338 潍柴动力 59,740 3,128,583.80 0.18 92 300054 鼎龙股份 26,498 1,723,959.88 0.10 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600000 浦发银行 272,138,788.29 14.86 2 600111 包钢稀土 194,134,475.32 10.60 3 600031 三一重工 180,627,673.40 9.86 4 601166 兴业银行 171,790,154.45 9.38 5 601318 中国平安 163,231,989.78 8.91 6 000826 桑德环境 153,792,747.98 8.40 7 600415 小商品城 139,927,058.13 7.64 8 600518 康美药业 135,011,951.39 7.37 9 000063 中兴通讯 134,476,731.84 7.34 10 601111 中国国航 131,966,362.01 7.20 11 600030 中信证券 130,892,395.84 7.15 12 000983 西山煤电 124,885,202.84 6.82 13 002091 江苏国泰 119,755,329.68 6.54 14 002106 莱宝高科 118,002,834.32 6.44 15 600261 阳光照明 115,117,292.30 6.28 16 601169 北京银行 110,805,852.54 6.05 17 600315 上海家化 109,708,462.61 5.99 18 002140 东华科技 109,439,619.81 5.97 第 41 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 19 000559 万向钱潮 102,809,644.33 5.61 20 002010 传化股份 98,555,970.62 5.38 21 600048 保利地产 97,027,407.88 5.30 22 000338 潍柴动力 95,954,640.30 5.24 23 000651 格力电器 94,388,539.29 5.15 24 601939 建设银行 93,395,111.80 5.10 25 002065 东华软件 90,998,003.00 4.97 26 000538 云南白药 81,651,213.71 4.46 27 600062 双鹤药业 79,214,004.11 4.32 28 002168 深圳惠程 77,045,233.80 4.21 29 000061 农 产 品 76,404,437.29 4.17 30 002375 亚厦股份 76,191,990.58 4.16 31 600519 贵州茅台 75,746,680.29 4.14 32 000963 华东医药 75,342,267.74 4.11 33 600547 山东黄金 74,886,769.29 4.09 34 600089 特变电工 74,482,881.45 4.07 35 000800 一汽轿车 73,856,020.36 4.03 36 300003 乐普医疗 68,665,247.16 3.75 37 000012 南 玻A 67,426,868.57 3.68 38 600809 山西汾酒 67,108,913.42 3.66 39 002069 獐 子 岛 64,322,455.03 3.51 40 002045 广州国光 64,134,497.75 3.50 41 601628 中国人寿 61,537,293.78 3.36 42 002006 精功科技 60,946,217.40 3.33 43 601857 中国石油 60,706,077.46 3.31 44 000858 五 粮 液 59,721,754.14 3.26 45 600489 中金黄金 59,485,144.73 3.25 46 600425 青松建化 59,203,492.69 3.23 47 002081 金 螳 螂 57,401,906.24 3.13 48 600028 中国石化 57,099,826.10 3.12 49 600481 双良节能 54,619,007.47 2.98 50 600256 广汇股份 53,758,405.44 2.93 51 601766 中国南车 53,752,006.28 2.93 52 000933 神火股份 52,513,267.04 2.87 53 601328 交通银行 49,709,493.57 2.71 54 002154 报 喜 鸟 49,318,491.22 2.69 第 42 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 55 002146 荣盛发展 48,197,044.44 2.63 56 601398 工商银行 48,030,991.18 2.62 57 000926 福星股份 47,931,221.50 2.62 58 002024 苏宁电器 47,385,120.13 2.59 59 002304 洋河股份 46,640,287.37 2.55 60 000887 中鼎股份 45,427,771.09 2.48 61 002155 辰州矿业 44,165,546.79 2.41 62 600875 东方电气 44,044,346.22 2.40 63 300055 万邦达 43,173,833.03 2.36 64 600351 亚宝药业 42,833,647.23 2.34 65 000024 招商地产 42,544,093.38 2.32 66 600123 兰花科创 42,142,065.23 2.30 67 002043 兔 宝 宝 39,812,764.66 2.17 68 600563 法拉电子 39,009,708.78 2.13 69 601808 中海油服 37,624,636.24 2.05 70 002022 科华生物 37,455,692.84 2.04 71 600739 辽宁成大 37,121,385.44 2.03 72 000039 中集集团 36,713,298.03 2.00 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 600261 浙江阳光股票已在 2011 年 1 月 11 日公告更名为阳光照明。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600000 浦发银行 279,446,917.66 15.26 2 600111 包钢稀土 255,012,298.31 13.92 3 600031 三一重工 254,911,701.77 13.92 4 601166 兴业银行 186,671,615.82 10.19 5 600518 康美药业 174,554,290.02 9.53 6 601318 中国平安 173,656,299.58 9.48 7 000983 西山煤电 168,629,564.65 9.21 8 600030 中信证券 161,742,945.09 8.83 9 002106 莱宝高科 152,332,409.34 8.32 10 600415 小商品城 148,899,122.88 8.13 11 000338 潍柴动力 142,872,972.87 7.80 12 000963 华东医药 133,718,384.50 7.30 第 43 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 13 000651 格力电器 131,971,171.46 7.21 14 600261 阳光照明 128,423,036.73 7.01 15 000559 万向钱潮 126,128,638.68 6.89 16 000063 中兴通讯 122,818,779.63 6.71 17 000858 五 粮 液 122,647,662.72 6.70 18 600315 上海家化 119,681,566.15 6.53 19 601111 中国国航 117,630,060.70 6.42 20 000826 桑德环境 116,160,067.84 6.34 21 002091 江苏国泰 108,656,292.42 5.93 22 601328 交通银行 106,965,251.64 5.84 23 601628 中国人寿 102,074,937.70 5.57 24 002140 东华科技 99,011,867.81 5.41 25 002375 亚厦股份 94,659,402.27 5.17 26 002065 东华软件 92,291,220.89 5.04 27 002010 传化股份 91,596,933.38 5.00 28 601939 建设银行 89,608,959.60 4.89 29 600048 保利地产 88,954,962.57 4.86 30 601169 北京银行 87,503,043.53 4.78 31 000800 一汽轿车 87,023,410.80 4.75 32 002045 广州国光 84,667,107.81 4.62 33 601857 中国石油 78,893,143.35 4.31 34 600875 东方电气 78,829,140.88 4.30 35 000024 招商地产 78,002,528.16 4.26 36 600028 中国石化 77,808,337.15 4.25 37 600563 法拉电子 76,621,188.81 4.18 38 000538 云南白药 76,615,502.94 4.18 39 600089 特变电工 76,275,413.20 4.16 40 600739 辽宁成大 75,210,674.49 4.11 41 601398 工商银行 72,300,962.80 3.95 42 600123 兰花科创 69,125,950.89 3.77 43 600309 烟台万华 69,078,149.04 3.77 44 600425 青松建化 66,201,208.17 3.61 45 000933 神火股份 65,534,467.13 3.58 46 600519 贵州茅台 65,181,067.95 3.56 47 000623 吉林敖东 61,111,827.70 3.34 48 002081 金 螳 螂 57,967,966.30 3.16 49 600547 山东黄金 57,259,205.67 3.13 50 300003 乐普医疗 52,583,279.07 2.87 第 44 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 51 002154 报 喜 鸟 51,732,656.99 2.82 52 600362 江西铜业 50,196,005.68 2.74 53 600062 双鹤药业 49,941,070.67 2.73 54 600256 广汇股份 48,018,875.53 2.62 55 600809 山西汾酒 47,698,142.15 2.60 56 002168 深圳惠程 46,533,435.19 2.54 57 000718 苏宁环球 46,134,717.77 2.52 58 002024 苏宁电器 46,030,900.28 2.51 59 600489 中金黄金 45,998,287.67 2.51 60 601766 中国南车 45,951,298.54 2.51 61 002146 荣盛发展 45,762,576.91 2.50 62 000887 中鼎股份 44,591,225.73 2.43 63 000926 福星股份 43,127,927.41 2.35 64 600351 亚宝药业 40,584,942.20 2.22 65 601788 光大证券 40,402,316.49 2.21 66 600327 大厦股份 40,313,372.95 2.20 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 600261 浙江阳光股票已在 2011 年 1 月 11 日公告更名为阳光照明。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,167,580,966.57 卖出股票收入(成交)总额 8,457,400,539.48 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 30,108,000.00 1.75 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 30,108,000.00 1.75 第 45 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 0801044 08 央票 44 300,000 30,108,000.00 1.75 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在 本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,151,154.53 2 应收证券清算款 29,412,256.02 3 应收股利 - 4 应收利息 988,406.63 5 应收申购款 511,300.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,063,117.62 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 第 46 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 101,580 21,270.63 4,856,449.94 0.22% 2,155,814,136.06 99.78% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,215.03 0.0002% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2007 年 3 月 19 日 )基金份额总额 6,777,723,584.78 本报告期期初基金份额总额 2,478,090,971.36 本报告期基金总申购份额 364,893,370.85 减:本报告期基金总赎回份额 682,313,756.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,160,670,586.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,曾刚先生不再担任华富 货币市场基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘张琦先生为华富竞争力优选混合 第 47 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 型证券投资基金的基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘崔健先生为华富策 略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,鞠柏辉先生因个人原因不再担任华富 竞争力优选混合型证券投资基金和华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意姚怀然先生辞去公司董 事长职务,谢庆阳先生辞去公司总经理职务,不再聘任刘庆年先生担任公司督察长职务, 并决定 由章宏韬先生担任公司董事长职务,姚怀然先生担任公司总经理职务,满志弘女士担任公司督察 长职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘郭锋先生为华富价 值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,增聘郭晨先生为华富中证 100 指数证券投资基 金的基金经理。 7、本基金托管人招商银行股份有限公司的法定代表人已经变更为傅育宁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务所,为保证 基金审计的连续性,本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。华富成长趋势基金 本年度支付给审计机构天健正信会计师事务所审计报酬为 10 万元人民币。天健正信会计师事务所 从 2010 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 第 48 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元数 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 量 成交金额 佣金 成交总额的比例 总量的比例 中信建投证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 国泰君安 1 2,264,263,647.84 13.62% 1,839,729.52 - 13.28% 申银万国 1 1,968,156,087.62 11.84% 1,673,307.06 - 12.08% 东方证券 1 1,728,672,612.21 10.40% 1,469,366.00 - 10.61% 中国国际金融公 2 1,654,030,802.22 9.95% 1,365,015.70 - 9.86% 司 华泰联合证券 1 1,339,555,454.32 8.06% 1,088,397.90 - 7.86% 国信证券 1 972,797,271.75 5.85% 790,405.09 - 5.71% 招商证券 2 859,301,293.40 5.17% 701,579.51 - 5.07% 华安证券 1 803,930,834.51 4.84% 683,343.75 - 4.93% 广发证券 1 754,820,847.20 4.54% 641,597.54 - 4.63% 中银证券 1 652,280,463.23 3.92% 529,981.88 - 3.83% 方正证券 1 603,044,133.51 3.63% 512,584.34 - 3.70% 海通证券 1 532,832,203.49 3.21% 452,905.74 - 3.27% 东兴证券 1 483,757,550.11 2.91% 411,191.75 - 2.97% 安信证券 1 336,262,131.15 2.02% 285,821.42 - 2.06% 中信证券 1 325,133,952.52 1.96% 279,422.71 - 2.02% 厦门证券 1 322,278,148.44 1.94% 273,936.90 - 1.98% 红塔证券 1 246,305,705.71 1.48% 209,358.33 - 1.51% 首创证券 1 213,379,021.56 1.28% 173,371.18 1.25% - 兴业证券 1 205,311,708.98 1.24% 166,817.57 - 1.20% 银河证券 1 131,704,533.32 0.79% 111,948.19 0.81% - 国都证券 1 99,273,942.06 0.60% 84,381.82 0.61% - 湘财证券 2 89,799,040.48 0.54% 76,329.84 - 0.55% 天风证券 1 33,814,785.72 0.20% 28,743.10 - 0.21% 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 第 49 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 中信建投证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 4,287,777.50 4.95% - - - - 东方证券 - - - - - - 中国国际金融 - - - - - - 公司 华泰联合证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东兴证券 2,892,705.60 3.34% - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 33,980,461.30 39.19% - - - - 厦门证券 6,941,700.90 8.01% - - - - 红塔证券 38,605,162.00 44.52% - - - - 首创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 第 50 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 [2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金减少中邮证券 1 个席位,新增 交易单元的情况分别是:国都证券、银泰证券、湘财证券、厦门证券、天风证券、首创证券、齐 鲁证券、华创证券、宏源证券、东兴证券和大通证券各新增 1 个席位。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 在《中国证券报》、 《华富成长趋势股票型证券投资 1 《上海证券报》、 证 基金 2009 年度第四季度报告》 券时报》上公告 2010 年 1 月 21 日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司会计师 2 《上海证券报》、 证 事务所变更的公告》 券时报》上公告 2010 年 1 月 27 日 在《中国证券报》、 《关于华富基金管理有限公司住 3 《上海证券报》、 证 所变更的公告》 券时报》上公告 2010 年 3 月 2 日 《华富基金管理有限公司关于调 在《中国证券报》、 4 整旗下开放式基金转换业务规则 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 3 月 9 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 5 下部分基金业绩比较基准更名的 《上海证券报》、 证 公告》 券时报》上公告 2010 年 3 月 17 日 在《中国证券报》、 《华富成长趋势股票型证券投资 6 《上海证券报》、 证 基金 2009 年年度报告》 券时报》上公告 2010 年 3 月 30 日 《华富基金关于调整旗下基金在 在《中国证券报》、 7 上海浦东发展银行定期定额投资 《上海证券报》、 证 起点金额的公告》 券时报》上公告 2010 年 4 月 7 日 第 51 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 在《中国证券报》、 《华富成长趋势股票型证券投资 8 《上海证券报》、 证 基金 2010 年度第一季度报告》 券时报》上公告 2010 年 4 月 20 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 9 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 4 月 21 日 《华富基金管理有限公司旗下基 在《中国证券报》、 10 金增加齐鲁证券为代销机构的公 《上海证券报》、 证 告》 券时报》上公告 2010 年 5 月 6 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 11 下基金持有的停牌股票恢复市价 《上海证券报》、 证 估值方法的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 5 月 7 日 《华富基金管理有限公司旗下基 在《中国证券报》、 12 金增加大通证券为代销机构的公 《上海证券报》、 证 告》 券时报》上公告 2010 年 5 月 11 日 《华富基金管理有限公司旗下部 在《中国证券报》、 13 分基金参加中信银行个人网银申 《上海证券报》、 证 购开放式基金费率优惠的公告》 券时报》上公告 2010 年 6 月 1 日 《关于华富基金管理有限公司旗 在《中国证券报》、 14 下基金增加民生证券、世纪证券 《上海证券报》、 证 为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 6 月 9 日 《华富基金管理有限公司关于通 在《中国证券报》、 过中国民生银行股份有限公司开 《上海证券报》、 证 15 办旗下部分基金定期定额投资业 券时报》上公告 务及转换业务的公告》 2010 年 6 月 21 日 《华富基金管理有限公司旗下部 在《中国证券报》、 分基金参加中国邮政储蓄银行网 《上海证券报》、 证 16 上交易系统申购费率优惠的公 券时报》上公告 告》 2010 年 6 月 28 日 第 52 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 《华富基金管理有限公司旗下部 在《中国证券报》、 17 分基金参加交通银行网上银行申 《上海证券报》、 证 购费率优惠的公告》 券时报》上公告 2010 年 6 月 30 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 18 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 2 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 19 下基金增加渤海银行为为代销机 《上海证券报》、 证 构的公告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 7 日 在《中国证券报》、 《华富成长趋势股票型证券投资 20 《上海证券报》、 证 基金 2010 年第 2 季度报告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 21 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 21 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 7 月 23 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下开放式基金参加渤海银行网上 《上海证券报》、 证 22 银行申购与定期定额申购费率优 券时报》上公告 惠活动的公告》 2010 年 8 月 6 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 23 下基金增加华夏银行为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 11 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分基金参加国泰君安证券网 《上海证券报》、 证 24 上交易系统(包括手机炒股)交 券时报》上公告 易费率优惠活动的公告》 2010 年 8 月 18 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 25 下基金增加天风证券为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 23 日 第 53 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 在《中国证券报》、 《华富成长趋势股票型证券投资 26 《上海证券报》、 证 基金 2010 年半年度报告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 26 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 27 下基金增加国联证券、山西证券 《上海证券报》、 证 为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 8 月 31 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 28 下基金持有的停牌股票恢复市价 《上海证券报》、 证 估值方法的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 3 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 29 下基金增加国都证券为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 6 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 30 下基金增加华泰证券为代销机构 《上海证券报》、 证 的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 13 日 在《中国证券报》、 《华富基金参与华泰证券定期定 31 《上海证券报》、 证 额申购费率优惠活动公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 20 日 在《中国证券报》、 《华富基金参与华泰证券网上交 32 《上海证券报》、 证 易系统申购费率优惠活动公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 20 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 33 下部分基金增加中山证券为代销 《上海证券报》、 证 机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 9 月 21 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加华泰联合 《上海证券报》、 证 34 证券网上申购与定期定额申购费 券时报》上公告 率优惠活动的公告》 2010 年 10 月 21 日 35 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 2010 年 10 月 23 日 第 54 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、 证 法变更的提示性公告》 券时报》上公告 在《中国证券报》、 《华富成长趋势股票型证券投资 36 《上海证券报》、 证 基金 2010 年第 3 季度报告》 券时报》上公告 2010 年 10 月 26 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 37 下基金持有的停牌股票恢复市价 《上海证券报》、 证 估值方法的提示性公告》 券时报》上公告 2010 年 10 月 30 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 38 下开放式基金增加中国民族证券 《上海证券报》、 证 为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 5 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 39 下部分基金参加长城证券网上申 《上海证券报》、 证 购费率优惠活动的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 9 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 40 下开放式基金增加华龙证券为代 《上海证券报》、 证 销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 9 日 在《中国证券报》、 《华富基金管理公司关于暂停系 41 《上海证券报》、 证 统的通知》 券时报》上公告 2010 年 11 月 22 日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于所 42 《上海证券报》、 证 在办公大厦更名的公告》 券时报》上公告 2010 年 11 月 27 日 《华富基金管理有限公司关于调 在《中国证券报》、 43 整通过交通银行定投旗下部分开 《上海证券报》、 证 放式基金扣款金额下限的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 15 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 44 下部分开放式基金参加华夏银行 《上海证券报》、 证 网上银行申购费率优惠活动的公 券时报》上公告 2010 年 12 月 15 日 第 55 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 45 下开放式基金增加深圳农村商业 《上海证券报》、 证 银行为为代销机构的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 15 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 46 下部分基金在中国光大银行开通 《上海证券报》、 证 转换业务的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 18 日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于高 47 《上海证券报》、 证 级管理人员变更的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 25 日 《华富基金管理有限公司关于继 在《中国证券报》、 48 续参加深圳发展银行基金申购费 《上海证券报》、 证 率优惠活动的公告》 券时报》上公告 2010 年 12 月 31 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国邮政 《上海证券报》、 证 49 储蓄银行网上基金申购费率优惠 券时报》上公告 活动的公告》 2010 年 12 月 31 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下开放式基金参加交通银行网上 《上海证券报》、 证 50 银行、手机银行基金申购费率优 券时报》上公告 惠活动的公告》 2010 年 12 月 31 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 56 页 共 57 页 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年度报告 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 2、《华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议》 3、《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 57 页 共 57 页