华富货币市场基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日 报告期末基金份额总额 161,798,668.21 份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下， 获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执 行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积 极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进 行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组 合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的 流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险品种， 其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合 型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富货币 A 华富货币 B 下属分级基金的交易代码 410002 003994 报告期末下属分级基金的份额总额 148,583,256.03 份 13,215,412.18 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） 华富货币 A 华富货币 B 1.本期已实现收益 641,470.24 298,142.97 2.本期利润 641,470.24 298,142.97 3.期末基金资产净值 148,583,256.03 13,215,412.18 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4378% 0.0019% 0.3781% 0.0000% 0.0597% 0.0019% 过去六个月 0.8171% 0.0017% 0.7562% 0.0000% 0.0609% 0.0017% 过去一年 1.6858% 0.0018% 1.5000% 0.0000% 0.1858% 0.0018% 过去三年 5.8120% 0.0020% 4.5041% 0.0000% 1.3079% 0.0020% 过去五年 13.3594% 0.0034% 7.5041% 0.0000% 5.8553% 0.0034% 自基金合同 59.8177% 0.0059% 35.7605% 0.0022% 24.0572% 0.0037% 生效起至今 华富货币 B 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4984% 0.0019% 0.3781% 0.0000% 0.1203% 0.0019% 过去六个月 0.9086% 0.0019% 0.7562% 0.0000% 0.1524% 0.0019% 过去一年 1.8947% 0.0021% 1.5000% 0.0000% 0.3947% 0.0021% 过去三年 6.5004% 0.0021% 4.5041% 0.0000% 1.9963% 0.0021% 自基金合同 12.8717% 0.0032% 6.8877% 0.0000% 5.9840% 0.0032% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率＝人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金于 2017 年 5 月 31 日起新增 B 类份额，原有份额全部转换为 A 类份额。 2.本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 倪莉莎 本基金的 2019 年 6 月 5 - 七年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 基金经理 日 历。2014 年 2 月加入华富基金管理有限 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易 员，固定收益部基金经理助理，自 2018 年 3 月 29 日起任华富富瑞 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2018 年 11 月 20 日起任华富恒盛纯债 债券型证券投资基金经理，自 2019 年 6 月 5 日起任华富货币市场基金基金经理， 自 2019 年 10 月 31 日起任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2021 年 8 月 16 日起任华富天盈 货币市场基金基金经理，自 2021 年 11 月 8 日起任华富吉丰 60 天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理，自 2021 年 12 月 1 日起任华富富惠一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理，自 2021 年 12 月 27 日起任华富中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后 任职于广发银行股份有限公司、上海农商 银行股份有限公司。2016 年 11 月加入华 富基金管理有限公司，自 2017 年 1 月 25 日起任华富天益货币市场基金基金经理， 自 2017 年 1 月 4 日起任华富恒稳纯债债 券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 11 月 22 日起任华富恒富 18 个月定期开 姚姣姣 本基金的 2021 年 12 月 - 九年 放债券型证券投资基金基金经理，自 基金经理 13 日 2019 年 5 月 6 日起任华富恒欣纯债债券 型证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 19 日起任华富灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，自 2021 年 10 月 14 日 起任华富华鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，自 2021 年 12 月 13 日起 任华富天盈货币市场基金基金经理，自 2021 年 12 月 13 日起任华富货币市场基 金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度国内经济基本面压力开始显现，经济确认在三季度触顶回落，PPI 也在确认本轮通胀顶点后有所放缓，国内四季度的压力主要在年末地产链风险的发酵，引发政策层面稳增长和逆周期调节的发力。海外方面则深受 Omicron 疫情反复的影响导致复苏进程反复，美联储 Taper 落地，确认即将进入加息周期，整个海外宏观经济依然受复苏反复、通胀高企和货币政策收紧的困扰。 央行的货币政策态度上，四季度继续保持宽松基调。年末受地产链风险发酵影响，落地了本年度内第二次降准和定向降息，同时将一年期 LPR 下调 5BP，12 月末为应对跨年，央行又多日在公开市场投放，净投放量达 2000 亿元，四季度整个货币政策氛围都比较友好。在这一系列政策呵护下，四季度的债券市场依然保持债牛行情，国债 10 年收益率下行幅度达 20bp，完成了全年小牛市行情。 本基金在四季度合理安排现金流，提前配置合理久期的资产以应对年末可能有的较大规模赎回。 展望后市，经济增长方面，滞涨风险将有所缓解，增长节奏前高后低。宏观政策方面，美联储进入加息周期，中国则已经进入逆周期稳增长调节周期，国内的政策环境相比国外更为友好。这一政策错位下，海外流动性收紧带来美元回流压力，使得股市整体估值承压，高估值板块将面临更大的压力，A 股可能面临高切低，蓝筹价值股估值回归的行情。债券则可能面临收益率上行压力，总体来看，股债在 2022 年均难言乐观，将给投资带来不小的压力。货币基金在 2022 年相 比 2021 年将面临更大的压力，流动性外紧内松，债券利率易上难下，货币基金更要把握好流动性和安全性，收益性则次之。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富货币 A 份额净值增长率为 0.4378%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%。 截止本期末，华富货币 B 份额净值增长率为 0.4984%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 92,871,572.18 57.29 其中：债券 89,871,572.18 55.43 资产支持证 3,000,000.00 1.85 券 2 买入返售金融资产 29,800,524.70 18.38 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 38,823,350.07 23.95 付金合计 4 其他资产 625,342.99 0.39 5 合计 162,120,789.94 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.08 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 64.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 16.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 12.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 4.33 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 1.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 99.82 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 1,000,026.75 0.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,008,117.62 6.19 其中：政策 10,008,117.62 6.19 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 17,000,963.10 10.51 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 61,862,464.71 38.23 8 其他 - - 9 合计 89,871,572.18 55.55 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 112108006 21 中信银行 160,000 15,974,623.28 9.87 CD006 2 112111227 21 平安银行 130,000 12,978,085.40 8.02 CD227 3 190303 19 进出 03 100,000 10,008,117.62 6.19 4 012102303 21 联通 SCP001 100,000 10,000,810.65 6.18 5 112109020 21 浦发银行 100,000 9,984,017.15 6.17 CD020 6 112103017 21 农业银行 100,000 9,958,119.88 6.15 CD017 7 112186519 21 甘肃银行 80,000 7,975,835.14 4.93 CD136 8 072110027 21 国信证券 70,000 7,000,152.45 4.33 CP014 9 112115019 21 民生银行 50,000 4,991,783.86 3.09 CD019 10 019628 20 国债 02 10,000 1,000,026.75 0.62 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0443% 报告期内偏离度的最低值 0.0121% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0280% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 136593 徐矿 26A 20,000 2,000,000.00 1.24 2 136287 国链 31A1 10,000 1,000,000.00 0.62 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 489.69 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 624,453.30 4 应收申购款 400.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 625,342.99 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富货币 A 华富货币 B 报告期期初基金份 141,194,888.36 135,232,878.34 额总额 报告期期间基金总 29,613,072.15 1,204,680.67 申购份额 报告期期间基金总 22,224,704.48 123,222,146.83 赎回份额 报告期期末基金份 148,583,256.03 13,215,412.18 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2021-10-08 15,728.22 15,728.22 0 2 红利再投资 2021-10-11 5,900.34 5,900.34 0 3 红利再投资 2021-10-12 1,690.08 1,690.08 0 4 红利再投资 2021-10-13 1,710.45 1,710.45 0 5 红利再投资 2021-10-14 1,651.72 1,651.72 0 6 红利再投资 2021-10-15 1,688.81 1,688.81 0 7 红利再投资 2021-10-18 5,067.50 5,067.50 0 8 红利再投资 2021-10-19 1,660.83 1,660.83 0.0000 9 红利再投资 2021-10-20 1,681.23 1,681.23 0 10 红利再投资 2021-10-21 3,141.36 3,141.36 0 11 基金转换出 2021-10-22 7,000,000.00 -7,000,000.00 0.0000 12 红利再投资 2021-10-22 1,671.48 1,671.48 0 13 红利再投资 2021-10-25 3,978.81 3,978.81 0 14 红利再投资 2021-10-26 1,334.43 1,334.43 0 15 红利再投资 2021-10-27 1,373.77 1,373.77 0 16 红利再投资 2021-10-28 1,406.28 1,406.28 0 17 红利再投资 2021-10-29 1,392.86 1,392.86 0 18 红利再投资 2021-11-01 4,175.62 4,175.62 0 19 红利再投资 2021-11-02 1,351.06 1,351.06 0 20 红利再投资 2021-11-03 1,342.91 1,342.91 0 21 红利再投资 2021-11-04 1,337.34 1,337.34 0 22 红利再投资 2021-11-05 3,865.12 3,865.12 0 23 红利再投资 2021-11-08 4,133.26 4,133.26 0 24 红利再投资 2021-11-09 1,369.32 1,369.32 0 25 红利再投资 2021-11-10 1,367.68 1,367.68 0 26 红利再投资 2021-11-11 1,386.86 1,386.86 0 27 红利再投资 2021-11-12 1,335.90 1,335.90 0 28 红利再投资 2021-11-15 4,097.41 4,097.41 0 29 红利再投资 2021-11-16 1,377.13 1,377.13 0 30 红利再投资 2021-11-17 1,375.74 1,375.74 0 31 红利再投资 2021-11-18 1,383.74 1,383.74 0 32 红利再投资 2021-11-19 1,381.98 1,381.98 0 33 红利再投资 2021-11-22 4,096.81 4,096.81 0 34 红利再投资 2021-11-23 1,380.54 1,380.54 0 35 赎回 2021-11-24 10,000,000.00 -10,000,000.00 0 36 红利再投资 2021-11-24 1,383.66 1,383.66 0 37 红利再投资 2021-11-25 866.42 866.42 0 38 红利再投资 2021-11-26 848.35 848.35 0 39 红利再投资 2021-11-29 2,648.46 2,648.46 0 40 红利再投资 2021-11-30 883.6 883.6 0 41 红利再投资 2021-12-01 714.4 714.4 0 42 红利再投资 2021-12-02 2,765.69 2,765.69 0 43 红利再投资 2021-12-03 888.99 888.99 0 44 红利再投资 2021-12-06 2,614.53 2,614.53 0 45 红利再投资 2021-12-07 873.56 873.56 0 46 红利再投资 2021-12-08 874.89 874.89 0 47 红利再投资 2021-12-09 885.45 885.45 0 48 红利再投资 2021-12-10 893.74 893.74 0 49 红利再投资 2021-12-13 2,692.20 2,692.20 0 50 红利再投资 2021-12-14 905.21 905.21 0 51 红利再投资 2021-12-15 1,975.36 1,975.36 0 52 红利再投资 2021-12-16 900.14 900.14 0 53 赎回 2021-12-17 5000000 -5000000 0 54 红利再投资 2021-12-17 906.5 906.5 0 55 红利再投资 2021-12-20 2,014.82 2,014.82 0 56 红利再投资 2021-12-21 653.16 653.16 0 57 红利再投资 2021-12-22 657.66 657.66 0 58 红利再投资 2021-12-23 657.73 657.73 0 59 红利再投资 2021-12-24 659.08 659.08 0 60 红利再投资 2021-12-27 1,998.63 1,998.63 0 61 红利再投资 2021-12-28 652.1 652.1 0 62 红利再投资 2021-12-29 654.61 654.61 0 63 红利再投资 2021-12-30 2,063.51 2,063.51 0 64 红利再投资 2021-12-31 803.73 803.73 0 合计 22,123,172.77 -21,876,827.23 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间 区间 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同 2、华富货币市场基金托管协议 3、华富货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日