华富货币市场基金 2018年半年度报告 摘要 2018年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月21日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,772,294,887.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富货币A 华富货币B 下属分级基金的交易代码： 410002 003994 报告期末下属分级基金的份额总额 147,432,392.95份 2,624,862,494.98份 注：本基金于2017年5月31日起增加B类份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩 比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利 率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和 回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组 合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益 水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票 型、债券型和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 满志弘 田青 人 联系电话 021-68886996 010-67595096 电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华富货币A 华富货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日- 报告期( 2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 3,512,431.69 60,089,553.92 本期利润 3,512,431.69 60,089,553.92 本期净值收益率 1.8656% 1.9871% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日) 期末基金资产净值 147,432,392.95 2,624,862,494.98 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4）本基金收益分配按月结转份额。 5）本基金于2017年5月31日新增B类份额，原有份额全部转换为A类份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2751% 0.0011% 0.1233% 0.0000% 0.1518% 0.0011% 过去三个月 0.8756% 0.0014% 0.3740% 0.0000% 0.5016% 0.0014% 过去六月 1.8656% 0.0015% 0.7438% 0.0000% 1.1218% 0.0015% 过去一年 3.8896% 0.0028% 1.5000% 0.0000% 2.3896% 0.0028% 过去三年 9.6353% 0.0041% 4.6212% 0.0003% 5.0141% 0.0038% 自基金合同 49.0836% 0.0063% 30.5002% 0.0021% 18.5834% 0.0042% 生效起至今 华富货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2949% 0.0011% 0.1233% 0.0000% 0.1716% 0.0011% 过去三个月 0.9359% 0.0014% 0.3740% 0.0000% 0.5619% 0.0014% 过去六月 1.9871% 0.0015% 0.7438% 0.0000% 1.2433% 0.0015% 过去一年 4.1386% 0.0028% 1.5000% 0.0000% 2.6386% 0.0028% 自基金合同 4.4878% 0.0028% 1.6274% 0.0000% 2.8604% 0.0028% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率，业绩比较基准在每个交易 日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约 定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2018年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置 混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投 资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、 华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证 券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富 元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置 混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投 资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投 资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖3个月定期开放债券型证券投 资基金、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金共三十七只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 华富货币 市场基金 基金经 理、华富 华东师范大学经济学 强化回报 学士，本科学历。曾任 债券型基 上海君创财经顾问有 金基金经 限公司顾问部项目经 理、华富 理、上海远东资信评估 安享债券 有限公司集团部高级 型基金基 分析师、新华财经有限 金经理、 公司信用评级部高级 尹培俊 华富诚鑫 2014年3月6 - 十二年 分析师、上海新世纪资 灵活配置 日 信评估投资服务有限 混合型基 公司高级分析师、德邦 金基金经 证券有限责任公司固 理、华富 定收益部高级经理， 华鑫灵活 2012年加入华富基金 配置混合 管理有限公司，曾任固 型基金基 定收益部信用研究员、 金经理、 固定收益部总监助理。 固定收益 部副总 监、公司 公募投资 决策委员 会委员 华富货币 市场基金 基金经 理、华富 天益货币 市场基金 复旦大学金融学研究 基金经 生学历、硕士学位。先 理、华富 后任职于广发银行股 天盈货币 份有限公司、上海农商 姚姣姣 市场基金 2017年1月4 - 六年 银行股份有限公司， 基金经 日 2016年11月加入华富 理、华富 基金管理有限公司。 恒稳纯债 债券型基 金基金经 理、华富 恒富18个 月定期开 放债券型 基金经理 注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年中国经济的韧性特征比较显著，实际经济表现好于市场的悲观预期。2018年一季度的GDP达到6.8%，持平于2017年底。4月和5月工业增加值增速分别为7.0%和6.8%，分属2017年6月以来最高点和次高点。分项来看，出口增速仍在偏高位，房地产投资偏强，制造业投资从低点回升，但基建下滑幅度较大，拖累固定资产投资增速回落，工业表现偏强，消费偏弱。所以整体上，经济表现堪称平稳，并没有出现显著的下行拐点。 债券市场在2018年上半年走出了一波牛市，但是今年的牛市特征却异于往年，贸易战、股市表现低迷等因素导致无风险利率快速下行，尤其是二季度发酵的信用危机，更加剧这一预期，使得利率债和信用债在二季度的走势截然相反，信用利差扩大的现象显著，而这一趋势又进一步加剧了部分民营企业融资的困难，信用市场的“二元化”的情况比较明显。利率债市场上，4月中上旬10Y国债收益率一度下行20bp至3.5%，10Y国开收益率一度下行25bp至4.4%，10-1Y利差迅速放大，走出一波牛陡行情。但是以418降准为界，由于对短期经济走势、货币政策、中美汇率的分歧，市场在宽幅波动中回调，在5月一度抹平了4月前期积累的涨幅。6月，市场确认了流动性观点，央行二次降准，且在信用债危机等多重风险引导下，利率重新开启下行趋势，创出年内新低。与利率债市场截然相反的是二季度信用市场的恐慌情绪，二季度迅速走阔的信用利差直到6月底流动性宽松拐点确认后才开始修复。 货币政策新规在今年4月初开始正式实施，所以本货币基金在上半年完成了组合调整，以符合货币新规关于流动性、集中度、久期和个券比例的要求。在流动性改善可期的前提下，增加了存单和信用债的配置比例，一方面改善了组合的可变现流动性，另一方面也通过资本利得增厚了组合的正偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华富货币A类基金于2006年6月21日正式成立。上半年华富货币A类基金份额净值收益率为1.8656%，期间业绩比较基准0.7438%，期间年化收益率3.7330%。 华富货币B类基金于2017年5月31日正式成立。上半年华富货币B类基金份额净值收益率为1.9871%，期间业绩比较基准0.7438%，期间年化收益率3.9740%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预期货币政策基调继续维持在宽松充裕，流动性环境相比于上半年只会更优。去杠杆也会进入到政策微调的阶段，监管最严的时间已经过去了。由于出口的动力弱于上半年，融资又对经济产生约束，预期下半年GDP增速可能出现小幅回落，对经济走弱的预期是支撑无风险利率继续下行的主要动力。所以对下半年的债券市场我们仍然不悲观，利率会继续在下行趋势，焦点在于无风险利率的下行能否带动信用利差缩窄。 下半年，货币市场基金将继续以流动性和安全性为首要原则，兼顾收益性，偏重存单和短融等现券类配置，保证组合的可兑现流动性。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本半年度A级应分配收益3,512,431.69元，B级应分配收益60,089,553.92元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：华富货币A为3,512,431.69元，华富货币B为 60,089,553.92元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 307,230,700.70 627,774,209.76 结算备付金 4,545,454.55 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,747,785,265.80 1,303,217,466.52 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,747,785,265.80 1,303,217,466.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 805,759,628.64 810,973,216.46 应收证券清算款 - - 应收利息 9,072,180.07 7,636,527.07 应收股利 - - 应收申购款 686,921.15 21,567,299.44 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,875,080,150.91 2,771,168,719.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 99,999,650.00 124,799,612.80 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 852,275.59 537,804.95 应付托管费 258,265.30 162,971.21 应付销售服务费 56,150.40 71,164.85 应付交易费用 54,026.92 32,647.72 应交税费 15,856.54 - 应付利息 34,720.56 61,650.80 应付利润 1,406,140.53 2,214,724.22 递延所得税负债 - - 其他负债 108,177.14 219,300.00 负债合计 102,785,262.98 128,099,876.55 所有者权益： 实收基金 2,772,294,887.93 2,643,068,842.70 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,772,294,887.93 2,643,068,842.70 负债和所有者权益总计 2,875,080,150.91 2,771,168,719.25 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,772,294,887.93 份。A级基金份额净值1.0000元，A级份额147,432,392.95份，B级基金份额净值1.0000元，B 级份额2,624,862,494.98份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 72,281,276.95 38,483,852.17 1.利息收入 71,896,089.91 39,090,517.02 其中：存款利息收入 16,934,476.84 15,008,815.84 债券利息收入 39,953,665.69 13,181,788.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,007,947.38 10,899,912.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 337,027.90 -606,664.85 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 337,027.90 -606,664.85 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 48,159.14 - 列） 减：二、费用 8,679,291.34 6,478,505.50 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 5,339,683.62 3,065,797.26 2．托管费 6.4.8.2.2 1,618,085.85 929,029.50 3．销售服务费 6.4.8.2.3 385,927.01 2,047,161.02 4．交易费用 - - 5．利息支出 1,182,699.99 286,468.85 其中：卖出回购金融资产支出 1,182,699.99 286,468.85 6．其他费用 142,283.64 150,048.87 三、利润总额（亏损总额以“-” 63,601,985.61 32,005,346.67 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 63,601,985.61 32,005,346.67 填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富货币市场基金 本报告期：2018年1月1日 至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,643,068,842.70 - 2,643,068,842.70 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 63,601,985.61 63,601,985.61 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 129,226,045.23 - 129,226,045.23 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 8,558,730,459.05 - 8,558,730,459.05 2.基金赎回款 -8,429,504,413.82 - -8,429,504,413.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -63,601,985.61 -63,601,985.61 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,772,294,887.93 - 2,772,294,887.93 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,938,696,147.62 - 2,938,696,147.62 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 32,005,346.67 32,005,346.67 期净利润） 三、本期基金份额交易 -1,408,204,104.85 - -1,408,204,104.85 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,445,206,202.84 - 6,445,206,202.84 2.基金赎回款 -7,853,410,307.69 - -7,853,410,307.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -32,005,346.67 -32,005,346.67 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,530,492,042.77 - 1,530,492,042.77 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监 会)《关于核准华富货币市场基金募集的批复》（证监基金字【2006】87号文核准），基金合同于 2006年6月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经安 永大华会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（安永大华业字（2006）第549号）。有关基 金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有 限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：现金、通知存款、一年以 内（含一年）的银行存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年 以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、经中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一)自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (二)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (三)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (四)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年） 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 华安证券 5,000,000,000.00 100.00% 752,760,560.99 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付 当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 华安证券 29,752.78 100.00% 29,752.78 100.00% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付 当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 华安证券 29,752.78 100.00% 29,752.78 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担 的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6 6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 5,339,683.62 3,065,797.26 的管理费 其中：支付销售机构的 182,019.27 103,201.51 客户维护费 注：支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% /当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6 6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 1,618,085.85 929,029.50 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.1% /当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富货币A 华富货币B 合计 华富基金管理有限公司 7,337.74 136,965.44 144,303.18 （管理人） 中国建设银行（托管人） 68,937.15 385.54 69,322.69 华安证券股份有限公司 6,209.83 9,372.97 15,582.80 （管理人股东） 合计 82,484.72 146,723.95 229,208.67 上年度可比期间 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富货币A 华富货币B 合计 华富基金管理有限公司 1,726,872.28 10,501.95 1,737,374.23 （管理人） 中国建设银行（托管人） 71,834.97 - 71,834.97 华安证券股份有限公司 55,782.15 914.11 56,696.26 （管理人股东） 合计 1,854,489.40 11,416.06 1,865,905.46 注：支付基金销售机构的基金销售服务费，本基金A类按前一日基金资产净值的0.25%计提，B 类按前一日基金资产净值的0.01%计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华富基金管理有限公 司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类日基金销售服务费＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数 B类日基金销售服务费＝前一日基金资产净值× 0.01% /当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 华富货币A 华富货币B 基金合同生效日（ 2006 - - 年6月21日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 华富货币A 华富货币B 基金合同生效日（2006 - - 年6月21日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 - 141,771,059.83 期间申购/买入总份额 - 379,021.78 期间因拆分变动份额 - 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 - 142,150,081.61 期末持有的基金份额 - 0.00 期末持有的基金份额 - 0.0000% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华富货币A 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海华富利得 350,482.9200 0.0100% 0.00 0.0000% 资产管理有限 公司 华富货币B 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海华富利得 0.00 0.0000% 22,084,123.74 0.8400% 资产管理有限 公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例”为占期末基金份额总额的比例。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,230,700.70 43,001.70 7,326,225.87 46,160.51 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.9 期末（ 2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证 券余额为99,999,650.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180201 18国开01 2018年7月4日 100.19 300,000 30,057,000.00 130238 13国开38 2018年7月4日 100.03 300,000 30,009,000.00 110320 11进出20 2018年7月4日 100.18 400,000 40,072,000.00 合计 1,000,000 100,138,000.00 - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交易。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,747,785,265.80 60.79 其中：债券 1,747,785,265.80 60.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 805,759,628.64 28.03 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 311,776,155.25 10.84 4 其他各项资产 9,759,101.22 0.34 5 合计 2,875,080,150.91 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3期末其他各项资产构成。 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.61 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 99,999,650.00 3.61 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 39.59 3.61 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 21.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 26.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 3.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 12.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 103.36 3.61 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,170,336.32 5.42 其中：政策性金融债 150,170,336.32 5.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 369,991,270.07 13.35 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,227,623,659.41 44.28 8 其他 - - 9 合计 1,747,785,265.80 63.04 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111809140 18浦发银 1,000,000 99,497,645.42 3.59 行CD140 2 111813087 18浙商银 1,000,000 99,387,712.00 3.59 行CD087 3 111811150 18平安银 1,000,000 99,206,660.80 3.58 行CD150 4 111820121 18广发银 1,000,000 99,197,535.51 3.58 行CD121 5 111894095 18徽商银 1,000,000 98,942,270.70 3.57 行CD059 6 111811097 18平安银 1,000,000 98,826,743.82 3.56 行CD097 7 071800019 18国泰君 800,000 80,001,762.38 2.89 安CP004 8 071800017 18渤海证 600,000 59,988,942.76 2.16 券CP006 9 180201 18国开01 500,000 50,094,186.90 1.81 10 011800679 18重汽 500,000 50,001,762.19 1.80 SCP001 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0964% 报告期内偏离度的最低值 0.0116% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0415% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按 票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销， 每日计提收益或损失。 7.9.2 本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责，处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,072,180.07 4 应收申购款 686,921.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,759,101.22 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 持有人结构 额 户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 (户) 份额 占总份额 占总份 别 持有份额 持有份额比例 额比例 华 3,392 43,464.74 16,374,970.88 11.11% 131,057,422.07 88.89% 富 货 币A 华 24 109,369,270.62 2,619,692,697.83 99.80% 5,169,797.15 0.20% 富 货 币B 合 3,416 811,561.74 2,636,067,668.71 95.09% 136,227,219.22 4.91% 计 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 501,697,074.77 18.10% 2 基金类机构 252,779,735.12 9.12% 3 基金类机构 252,763,586.80 9.12% 4 基金类机构 242,648,007.09 8.75% 5 银行类机构 203,589,519.59 7.34% 6 信托类机构 177,300,888.77 6.40% 7 其他机构 166,628,526.23 6.01% 8 保险类机构 118,783,528.17 4.28% 9 券商类机构 100,000,000.00 3.61% 10 其他机构 100,000,000.00 3.61% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华富货币A 4,194.26 0.0028% 基金管理人所有从业人员 华富货币B 0.00 0.0000% 持有本基金 合计 4,194.26 0.0028% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华富货币A 0 投资和研究部门负责人持 华富货币B 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 华富货币A 0 放式基金 华富货币B 0 合计 0 注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式 基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华富货币A 华富货币B 基金合同生效日（2006年6月21日）基金 852,132,754.02 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 303,780,677.71 2,339,288,164.99 本报告期基金总申购份额 105,437,822.20 8,453,292,636.85 减:本报告期基金总赎回份额 261,786,106.96 8,167,718,306.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 147,432,392.95 2,624,862,494.98 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张娅女士为华富 永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 中证100指数证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张惠女士不再担任华 富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 10、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华安证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华安证券 - -5,000,000,000.00 100.00% - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。 3)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：无 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无