华富货币市场基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 11 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 11 6.2 利润表........................................................................................................................................12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................13 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................29 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................29 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................30 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................30 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................31 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................31 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................32 7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................32§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................33 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................33 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................33§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................33§10 重大事件揭示...................................................................................................................................34 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................35 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................35 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................35 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................35 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................36 10.9 其他重大事件..........................................................................................................................36§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................37§12 备查文件目录...................................................................................................................................37 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................37 12.2 存放地点..................................................................................................................................38 12.3 查阅方式..................................................................................................................................38 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富货币市场基金 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月21日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,057,843,959.35份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下， 获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执 行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积 极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进 行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组 合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的 流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期 收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 满志弘 田青 人 联系电话 021-68886996 010-67595096 电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街25号 区陆家嘴环路1000号31层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街1号院 路1000号31层 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公 场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 48,480,360.28 本期利润 48,480,360.28 本期净值收益率 1.1145% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末基金资产净值 5,057,843,959.35 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 累计净值收益率 39.4001% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4）本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值收 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1817% 0.0021% 0.1233% 0.0000% 0.0584% 0.0021% 过去三个月 0.5378% 0.0023% 0.3740% 0.0000% 0.1638% 0.0023% 过去六个月 1.1145% 0.0022% 0.7479% 0.0000% 0.3666% 0.0022% 过去一年 2.5141% 0.0041% 1.6212% 0.0005% 0.8929% 0.0036% 过去三年 12.1317% 0.0061% 7.3493% 0.0017% 4.7824% 0.0044% 过去五年 21.7090% 0.0057% 13.8425% 0.0018% 7.8665% 0.0039% 自基金合同 39.4001% 0.0067% 27.5002% 0.0019% 11.8999% 0.0048% 生效起至今 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2016年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金二十五只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 业证券年从限说明 任职日期 离任日期 华富货币市场基 华东师范大学经济学学士，本科 金基金经理、华 学历。曾任上海君创财经顾问有 富强化回报债券 限公司顾问部项目经理、上海远 型基金基金经 东资信评估有限公司集团部高 尹培俊 理、华富安享保 2014年3月 - 十一年 级分析师、新华财经有限公司信 本混合型基金基 6日 用评级部高级分析师、上海新世 金经理、华富诚 纪资信评估投资服务有限公司 鑫灵活配置混合 高级分析师、德邦证券有限责任 型基金基金经理 公司固定收益部高级经理，2012 年加入华富基金管理有限公司， 曾任固定收益部信用研究员。 注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年整体经济表现低迷，工业增长乏力，投资增速下滑，经济下行压力仍大，通胀持续回落，基本面对债市依然有支撑。广义融资收缩，理财利率下行，社会投资预期回报率持续下降，广义基金资产配置压力持续加大。上半年全球政治、经济动荡，英国脱欧短期冲击全球避险情绪，美联储加息预期持续下滑，人民币汇率持续贬值压力依然较大。经济下行背景下信用风险仍在加速暴露,并对市场形成阶段性冲击。上半年债券市场整体表现良好，年初收益率大幅下行，四月份在大量信用事件冲击下市场出现大幅调整，行业信用利差出现持续分化，之后在基本面支撑和对违约担忧情绪缓解后,收益率恢复下行趋势。上半年货币市场流动性较为充裕，短端资金利率基本保持平稳，本基金对各类资产进行了较为均衡地配置。本基金在保证组合充足流动性的前提下，根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律，不断优化组合各类资产配置结构，实现了较为稳定的投资收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金于2006年6月21日正式成立。上半年基金净值收益率为1.1145%,，期间业绩比较基准0.7479%，期间年化收益率2.2248%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对债券市场后续走势谨慎乐观，基本面的支撑、避险情绪的释放和广义基金的配置压力，促使债券市场收益率曲线重新平坦化。基本面来看，供给侧改革和L型经济走势的判断仍对债市中长期走势有较强支撑，通胀预期继续回落，对违约造成系统性风险的担忧在下降，债券收益率整体下行趋势仍未改变。但目前期限利差和信用利差依然处于低位，货币政策继续宽松预期也在下降，后续需要对经济走势、通胀预期、短端利率等因素进一步确认而重新打开下行趋势，而外围市场包括美联储加息、英国脱欧之后的连锁反应和深远影响仍需持续观察。我们目前尚看不到货币政策转向的迹象，预计货币市场仍将保持流动性相对宽松。《货币市场基金监督管理办法》的实行进一步提升了货币基金的流动性管理要求。我们将在增强货币基金组合流动性的同时，适度调整组合久期，平衡各类资产的配置比例。本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本半年度应分配收益48,480,360.28元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为48,480,360.28元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,516,825,882.22 2,650,852,653.26 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,877,374,748.04 1,100,934,102.05 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,877,374,748.04 1,100,934,102.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,322,498,958.70 2,705,158,177.73 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 32,771,863.96 19,824,648.98 应收股利 - - 应收申购款 312,109,168.98 585,972,422.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,061,580,621.90 7,062,742,004.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 20,241,075.74 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,161,685.52 646,098.10 应付托管费 352,025.93 195,787.29 应付销售服务费 880,064.84 489,468.24 应付交易费用 6.4.7.7 43,119.18 34,068.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,186,142.76 1,191,599.43 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 113,624.32 219,400.00 负债合计 3,736,662.55 23,017,496.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,057,843,959.35 7,039,724,507.65 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 5,057,843,959.35 7,039,724,507.65 负债和所有者权益总计 5,061,580,621.90 7,062,742,004.62 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,057,843,959.35 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：华富货币市场基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 63,910,836.19 35,971,987.34 1.利息收入 61,635,830.63 34,359,897.62 其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,395,350.82 18,017,425.07 债券利息收入 22,377,417.55 14,146,616.55 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,863,062.26 2,195,856.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,275,005.56 1,612,089.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,275,005.56 1,612,089.72 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 15,430,475.91 5,302,590.64 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,220,138.62 2,345,072.39 2．托管费 6.4.10.2.2 2,187,920.77 710,628.11 3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,469,802.02 1,776,569.97 4．交易费用 6.4.7.19 - 12.99 5．利息支出 394,328.67 321,843.45 其中：卖出回购金融资产支出 394,328.67 321,843.45 6．其他费用 6.4.7.20 158,285.83 148,463.73 三、利润总额（亏损总额以“-” 48,480,360.28 30,669,396.70 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 48,480,360.28 30,669,396.70 列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,039,724,507.65 - 7,039,724,507.65 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 48,480,360.28 48,480,360.28 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -1,981,880,548.30 - -1,981,880,548.30 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,431,287,312.29 - 12,431,287,312.29 2.基金赎回款 -14,413,167,860.59 - -14,413,167,860.59 四、本期向基金份额持有 - -48,480,360.28 -48,480,360.28 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 5,057,843,959.35 - 5,057,843,959.35 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,605,582,760.39 - 1,605,582,760.39 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 30,669,396.70 30,669,396.70 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -488,548,549.70 - -488,548,549.70 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,238,395,474.76 - 5,238,395,474.76 2.基金赎回款 -5,726,944,024.46 - -5,726,944,024.46 四、本期向基金份额持有 - -30,669,396.70 -30,669,396.70 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,117,034,210.69 - 1,117,034,210.69 金净值） 注：后附报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华富货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准华富货币市场基金募集的批复》（证监基金字【2006】87号文核准），基金合同于2006年6月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经安永大华会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（安永大华业字（2006）第549号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕128号)、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78号)、《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税﹝2005﹞102号)、《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》(财税〔2005〕103号)、《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107号)、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84号)、《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税[2016]70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 基金买卖债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 对基金买卖债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,825,882.22 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 1,515,000,000.00 合计： 1,516,825,882.22 注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 - - - - 券 银行间市场 1,877,374,748.04 1,881,179,000.00 3,804,251.96 0.0752% 合计 1,877,374,748.04 1,881,179,000.00 3,804,251.96 0.0752% 注1：偏离金额＝影子定价－摊余成本； 注2：偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行 1,322,498,958.70 - 间 合计 1,322,498,958.70 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,063.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 7,337,639.06 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 24,835,501.78 应收买入返售证券利息 597,659.41 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 32,771,863.96 注：应收其他存款利息所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损 失的银行存款利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 43,119.18 合计 43,119.18 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 审计费 24,863.02 信息披露费 49,726.04 席位佣金费 29,835.26 债券帐户维护费 4,500.00 上清所债券帐户维护费 4,500.00 上清所CFCA数字证书服务费 200.00 合计 113,624.32 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,039,724,507.65 7,039,724,507.65 本期申购 12,431,287,312.29 12,431,287,312.29 本期赎回(以"-"号填列) -14,413,167,860.59 -14,413,167,860.59 本期末 5,057,843,959.35 5,057,843,959.35 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 48,480,360.28 - 48,480,360.28 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -48,480,360.28 - -48,480,360.28 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 22,198.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 29,373,151.92 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 29,395,350.82 注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损 失的银行存款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 2,275,005.56 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,275,005.56 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,418,072,034.68 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,377,846,946.92 成本总额 减：应收利息总额 37,950,082.20 买卖债券差价收入 2,275,005.56 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19交易费用 注：本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 49,726.04 债券帐户维护费 18,000.00 银行费用 35,861.51 席位佣金费 29,835.26 合计 158,285.83 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截止2015年6月30日，本基金无应披露未披露的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年7月26日对本基金自2016年6月27日至2016年7月25日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。 本基金的基金管理人于2016年8月26日对本基金自2016年7月26日至2016年8月25日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（华安证券） 基金管理人的股东、代销机构 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付佣金 占期末应付佣金总 例 余额 额的比例 华安证券 29,835.26 100.00% 29,835.26 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付佣金余 占期末应付佣金总 例 额 额的比例 华安证券 29,752.78 100.00% 29,752.78 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担 的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 7,220,138.62 2,345,072.39 的管理费 其中：支付销售机构的 195,211.57 230,583.91 客户维护费 注：支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2,187,920.77 710,628.11 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.1% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富基金管理有限公司（管理人） 4,724,715.98 中国建设银行（托管人） 98,241.36 华安证券股份有限公司（管理人股东） 237,344.66 合计 5,060,302.00 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富基金管理有限公司（管理人） 1,020,016.59 中国建设银行（托管人） 333,169.76 华安证券股份有限公司（管理人股东） 18,319.33 合计 1,371,505.68 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给华富基金管理有限公司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2006年 - - 6月21日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 144,164,197.16 - 期间申购/买入总份额 1,242,748.66 25,253,657.56 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 50,000,000.00 5,000,000.00 期末持有的基金份额 95,406,945.82 20,253,657.56 期末持有的基金份额 1.8900% 1.8100% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 华安证券股份有限 0.00 0.0000% 100,000,000.00 1.4200% 公司 上海华富利得资产 30,460,145.74 0.6000% 12,323,998.63 0.1800% 管理有限公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,825,882.22 22,198.90 7,399,554.29 24,128.76 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无6.4.11利润分配情况6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 42,394,181.90 6,091,635.05 -5,456.67 48,480,360.28 - 注：本基金资产负债表日后利润分配情况参见6.4.8.2资产负债表日后事项。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未从事债券正回购交易。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 510,685,359.07 210,663,242.58 A-1以下 0.00 0.00 未评级 956,200,852.84 280,402,790.45 合计 1,466,886,211.91 491,066,033.03 注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持 证券等货币基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 859,754,961.11 380,898,836.62 AAA以下 727,713,795.53 110,167,196.41 未评级 0.00 0.00 合计 1,587,468,756.64 491,066,033.03 注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品， 具体包括短期融资券、企业债、资产支持证券、商业银行债、非银行金融债等货币基金可投资的 信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。 信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本基金能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求，还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的20%。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制以确保按摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计 2016年6月30日 上 资产 银行存款 546,825,882.22 970,000,000.00 - - - - 1,516,825,882.22 交易性金融资产 289,938,551.90 560,562,198.991,026,873,997.15 - - - 1,877,374,748.04 买入返售金融资产1,322,498,958.70 - - - - - 1,322,498,958.70 应收利息 - - - - - 32,771,863.96 32,771,863.96 应收申购款 - - - - -312,109,168.98 312,109,168.98 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,159,263,392.821,530,562,198.991,026,873,997.15 - -344,881,032.94 5,061,580,621.90 负债 应付管理人报酬 - - - - - 1,161,685.52 1,161,685.52 应付托管费 - - - - - 352,025.93 352,025.93 应付销售服务费 - - - - - 880,064.84 880,064.84 应付交易费用 - - - - - 43,119.18 43,119.18 应付利润 - - - - - 1,186,142.76 1,186,142.76 其他负债 - - - - - 113,624.32 113,624.32 负债总计 - - - - - 3,736,662.55 3,736,662.55 利率敏感度缺口 2,159,263,392.821,530,562,198.991,026,873,997.15 - -341,144,370.39 5,057,843,959.35 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计 2015年12月31日 上 资产 银行存款 2,650,852,653.26 - - - - - 2,650,852,653.26 交易性金融资产 259,806,831.37 360,510,361.30 480,616,909.38 - - - 1,100,934,102.05 买入返售金融资产2,705,158,177.73 - - - - - 2,705,158,177.73 应收利息 - - - - - 19,824,648.98 19,824,648.98 应收申购款 - - - - -585,972,422.60 585,972,422.60 其他资产 - - - - - - - 资产总计 5,615,817,662.36 360,510,361.30 480,616,909.38 - -605,797,071.58 7,062,742,004.62 负债 应付证券清算款 - - - - - 20,241,075.74 20,241,075.74 应付管理人报酬 - - - - - 646,098.10 646,098.10 应付托管费 - - - - - 195,787.29 195,787.29 应付销售服务费 - - - - - 489,468.24 489,468.24 应付交易费用 - - - - - 34,068.17 34,068.17 应付利润 - - - - - 1,191,599.43 1,191,599.43 其他负债 - - - - - 219,400.00 219,400.00 负债总计 - - - - - 23,017,496.97 23,017,496.97 利率敏感度缺口 5,615,817,662.36 360,510,361.30 480,616,909.38 - -582,779,574.61 7,039,724,507.65 注：本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25基 1,340,856.25 689,287.96 点 市场利率上升25基 -1,336,280.14 -686,879.67 点 6.4.13.4.2其他价格风险 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他 价格风险。 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无其他价格 风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 假设 2.观察期（1年） 风险价值 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月 分析 （单位：人民币元） 日） 31日） 合计 17,512,552.08 11,785,560.46 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 1,877,374,748.04 37.09 其中：债券 1,877,374,748.04 37.09 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,322,498,958.70 26.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,516,825,882.22 29.97 4 其他各项资产 344,881,032.94 6.81 5 合计 5,061,580,621.90 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3期末其他各项资产构成。 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.96 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 42.69 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 15.43 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 14.04 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 16.37 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 4.72 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 93.26 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 289,905,991.40 5.73 其中：政策性金融债 289,905,991.40 5.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,070,381,581.56 21.16 6 中期票据 120,582,544.73 2.38 7 同业存单 396,504,630.35 7.84 8 其他 - - 9 合计 1,877,374,748.04 37.12 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 1182222 11中煤MTN1 1,200,000 120,582,544.73 2.38 2 160401 16农发01 1,000,000 99,941,322.37 1.98 3 111694517 16广州农村 1,000,000 98,576,232.07 1.95 商业银行 CD091 4 041570005 15振华CP001 700,000 70,121,799.71 1.39 5 150416 15农发16 600,000 60,009,675.16 1.19 6 011699737 16厦翔业 600,000 59,991,789.19 1.19 SCP005 7 111694495 16中原银行 600,000 59,928,923.72 1.18 CD047 8 111694909 16广州银行 600,000 59,101,621.08 1.17 CD043 9 041562054 15锡建发 500,000 50,140,988.07 0.99 CP001 10 041562046 15鲁宏桥 500,000 50,052,486.25 0.99 CP002 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1386% 报告期内偏离度的最低值 0.0353% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0822% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责，处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 32,771,863.96 4 应收申购款 312,109,168.98 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 344,881,032.94 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 户数(户) 金份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 占总份额比例 3,221 1,570,271.33 4,899,202,492.79 96.86% 158,641,466.56 3.14% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 3,967.20 0.0001% 有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年6月21日）基金份额总额 852,132,754.02 本报告期期初基金份额总额 7,039,724,507.65 本报告期基金总申购份额 12,431,287,312.29 减:本报告期基金总赎回份额 14,413,167,860.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 5,057,843,959.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，高靖瑜女士不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘胡伟先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王翔先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹培俊先生为华富安享保本混合型证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富安享保本混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘胡伟先生为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王夏儒先生为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹培俊先生为华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 13、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华安证券 1 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 成交总额的比 券回购 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华安证券 - - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。 3)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：无 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富货币市场基金2015年第 在《中国证券报》上公告 2016年1月21日 4季度报告》 《关于华富货币市场基金增加 2 辽阳银行股份有限公司为代销 在《中国证券报》上公告 2016年1月21日 机构的公告》 3 《华富货币市场基金收益支付 在《中国证券报》上公告 2016年1月23日 公告（2016年第1号）》 《华富货币市场基金“春节” 4 假期结束恢复申购及转入业务 在《中国证券报》上公告 2016年1月29日 的公告》 《华富货币市场基金“春节” 5 假期前暂停申购及转入业务的 在《中国证券报》上公告 2016年1月29日 公告》 《华富基金管理有限公司关于 6 旗下部分开放式基金增加大泰 在《中国证券报》、《上海证2016年1月29日 金石投资管理有限公司为代销 券报》、《证券时报》上公告 机构的公告》 《华富货币市场基金招募说明 7 书（更新）（2015年第2号）》 在《中国证券报》上公告 2016年2月3日 及摘要 8 《华富货币市场基金收益支付 在《中国证券报》上公告 2016年2月24日 公告（2016年第2号）》 9 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证2016年2月26日 增加注册资本及修改公司章程 券报》、《证券时报》上公告 的公告》 《华富基金管理有限公司关于 10 旗下部分开放式基金增加上海 在《中国证券报》、《上海证2016年3月21日 陆金所资产管理有限公司为代 券报》、《证券时报》上公告 销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关于 11 旗下部分开放式基金增加厦门 在《中国证券报》、《上海证2016年3月22日 市鑫鼎盛控股有限公司为代销 券报》、《证券时报》上公告 机构的公告》 12 《华富货币市场基金收益支付 在《中国证券报》上公告 2016年3月24日 公告（2016年第3号）》 《华富基金管理有限公司关于 13 旗下部分开放式基金增加开源 在《中国证券报》、《上海证2016年3月25日 证券股份有限公司为代销机构 券报》、《证券时报》上公告 的公告》 14 《华富货币市场基金2015年年 在《中国证券报》上公告 2016年3月29日 度报告》及摘要 15 《华富货币市场基金2016年第 在《中国证券报》上公告 2016年4月20日 1季度报告》 16 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证2016年4月20日 系统暂停服务的通知》 券报》、《证券时报》上公告 17 《华富货币市场基金收益支付 在《中国证券报》上公告 2016年4月23日 公告（2016年第4号）》 18 《华富货币市场基金收益支付 在《中国证券报》上公告 2016年5月24日 公告（2016年第5号）》 19 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证2016年6月13日 变更高级管理人员的公告》 券报》、《证券时报》上公告 20 《华富货币市场基金收益支付 在《中国证券报》上公告 2016年6月24日 公告（2016年第6号）》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件 2、《华富货币市场基金基金合同》 3、《华富货币市场基金托管协议》 4、《华富货币市场基金招募说明书》 5、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。