华富货币市场基金2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2015年10月1日至2015年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月21日 报告期末基金份额总额 7,039,724,507.65份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前 提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政 策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局 的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回 购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关 法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期 限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和 预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日－ 2015年12月31日） 1. 本期已实现收益 14,997,311.32 2．本期利润 14,997,311.32 3．期末基金资产净值 7,039,724,507.65 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.6383% 0.0039% 0.3938% 0.0003% 0.2445% 0.0036% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 华东师范大学经济学学士， 本科学历。曾任上海君创财 经顾问有限公司顾问部项目 华富货币市场基 经理、上海远东资信评估有 尹培俊 金基金经理、华 2014年3月 - 九年 限公司集团部高级分析师、 富强化回报债券 6日 新华财经有限公司信用评级 型基金基金经理 部高级分析师、上海新世纪 资信评估投资服务有限公司 高级分析师、德邦证券有限 责任公司固定收益部高级经 理，2012年加入华富基金管 理有限公司，曾任固定收益 部信用研究员。 注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度,债券市场整体仍维持牛市走势。经济表现持续疲弱，工业增长乏力，通缩压力持续增大，货币政策仍然延续宽松基调，央行四季度继续降准降息，为债市走牛提供了坚实的基础。三季度的股灾依然影响市场风险偏好，虽然四季度权益资产走出一波反弹行情，但增量资金入市仍然遥远。以银行理财为代表的广义基金在“资产荒”背景下，对债券资产配置需求依然强烈。四季度以来，货币市场流动性较为充裕，短端资金利率保持平稳，本基金对各类资产进行了较为均衡地配置。本基金在保证组合充足流动性的前提下，根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律，不断优化组合各类资产配置结构，实现了较为稳定的投资收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 四季度每万份华富货币市场基金累计实现收益73.9313元，收益率0.6383%，同期业绩比较基准收益率为0.3938%，本报告期华富货币市场基金年化收益率为2.9331%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券市场已经连续两年走牛，收益率水平持续下行，就目前的收益率水平，我们对目前债券市场态度短期逐步趋于谨慎。供给侧改革背景下宏观经济预计仍将经历阵痛、维持弱势，但需关注美联储加息持续性，人民币汇率稳定性，货币政策宽松预期变化等方面。我们预计货币市场仍将保持流动性宽松和短端资金利率的相对稳定。《货币市场基金监督管理办法》将于近期施行，货币基金的流动性管理要求将进一步提升。我们将在增强货币基金组合流动性的同时，适度调整组合久期，平衡各类资产的配置比例。本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,100,934,102.05 15.59 其中：债券 1,100,934,102.05 15.59 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,705,158,177.73 38.30 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,650,852,653.26 37.53 4 其他资产 605,797,071.58 8.58 5 合计 7,062,742,004.62 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.56 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 值的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 79.77 0.29 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)-60天 3.56 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)-90天 1.28 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)-180天 4.41 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 2.70 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 91.72 0.29 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,480,652.57 4.98 其中：政策性金融债 350,480,652.57 4.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 491,066,033.03 6.98 6 中期票据 - - 7 同业存单 259,387,416.45 3.68 8 其他 - - 9 合计 1,100,934,102.05 15.64 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 150416 15农发16 1,000,000 100,220,795.07 1.42 2 111590016 15徽商银行 1,000,000 99,904,388.79 1.42 CD002 3 150311 15进出11 800,000 80,067,399.83 1.14 4 150403 15农发03 800,000 80,065,401.70 1.14 5 011599294 15北大荒 700,000 70,291,780.94 1.00 SCP001 6 111507017 15招行 600,000 59,926,717.29 0.85 CD017 7 041561006 15晋焦煤 500,000 50,130,344.96 0.71 CP001 8 011599157 15潞安 500,000 50,032,850.84 0.71 SCP002 9 011599582 15闽投 500,000 50,020,872.74 0.71 SCP003 10 111510347 15兴业 500,000 49,942,874.45 0.71 CD347 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1959% 报告期内偏离度的最低值 0.0369% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1292% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.8.2若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天 的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日 基金资产净值的20%的情况 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 5.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,824,648.98 4 应收申购款 585,972,422.60 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 605,797,071.58 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,441,754,432.93 报告期期间基金总申购份额 7,526,465,357.95 减:报告期期间基金总赎回份额 2,928,495,283.23 报告期期末基金份额总额 7,039,724,507.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2015年10月 67,794.28 67,794.28 0.00% 26日 2 申购 2015年11月 39,200,000.00 39,200,000.00 0.00% 5日 3 红利再投 2015年11月 128,805.09 128,805.09 0.00% 26日 4 红利再投 2015年12月 171,215.28 171,215.28 0.00% 28日 5 申购 2015年12月 19,200,000.00 39,200,000.00 0.00% 29日 6 申购 2015年12月 50,000,000.00 39,200,000.00 0.00% 31日 合计 108,767,814.65 108,767,814.65 注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同 2、华富货币市场基金托管协议 3、华富货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告8.2存放地点 基金管理人或基金托管人处8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印 件。