华富货币基金2015年度第三季度报告 公告日期：2015-10-27 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2015年7月1日至2015年9月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 华富货币 场内简称 - 基金主代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006-06-21 报告期末基金份额总额 2,441,754,432.93 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币 市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产 配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资 产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混 合型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2015-07-01至2015-09-30(元) 本期已实现收益 11,676,633.95 本期利润 11,676,633.95 期末基金资产净值 2,441,754,432.93 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7411% 0.0062% 0.4795% 0.0003% 0.2616% 0.0059% 注：本基金收益分配按月结转份额。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2015-07-01至2015-09-30） 序号 其他指标 报告期（2015-09-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹培俊 华富货币市场基金基金经理、华富强化回报债券型基金基金经理 2014-03-06 - 九年 华东师范大学经济学学士，本科学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、 上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、 上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高 级经理，2012年加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员。 注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招 募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行 为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的 一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等 投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程 化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合 的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 三季度每万份华富货币市场基金累计实现收益73.9313元，收益率0.7411%，同期业绩比较 基准收益率为0.4795%，本报告期华富货币市场基金年化收益率为2.9331%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度, 债券市场整体仍维持牛市走势。虽然有地方债供给压力、人民币汇率贬值等因素 短暂冲击，但经济表现持续疲弱，货币政策仍然延续宽松基调，央行三季度继续降准降息， 为债市走牛提供了坚实的基础。同时，6、8月份股市的大跌严重打击资本市场的风险偏好， 大量资金撤出权益市场回流银行理财等广义基金，“资产荒”背景下，引发债券资产的强 烈配置需求。三季度以来，货币市场流动性较为充裕，短端资金利率相对平稳，本基金对 各类资产进行了较为均衡地配置。本基金在保证组合充足流动性的前提下，根据对短期市 场利率走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律，不断优化组合各类资产配置结构，实 现了较为稳定的投资收益。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体上，宏观数据反映经济依然低迷，工业生产和投资均持续低于预期。尽管财政货币放 松力度在不断加大，但传导和落实比较慢，实体经济确定性的企稳复苏仍然需要等待。 CPI与PPI剪刀差走扩，通缩风险更值得关注，经济下行风险仍大，货币政策仍有放松空间。 四季度仍需关注美联储加息，但延后的预期在增强，实际影响也可能弱于预期。我们预计 货币市场仍将保持流动性宽松和短端资金利率的相对稳定。我们将在增强货币基金组合流 动性的同时，适度调整组合久期，平衡各类资产的配置比例。本基金将坚持把流动性管理 和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品 种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 942,871,689.57 38.59 其中：债券 942,871,689.57 38.59 资产支持证券- - 2 金融衍生品投资 - - 3 买入返售金融资产 50,000,195.00 2.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付金合计 1,429,686,999.02 58.51 5 其他资产 20,914,644.38 0.86 6 合计 2,443,473,527.97 100.00 报告期债券回购融资情况 金额单位：元 序号 项目 占基金总资产的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.01 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 金额单位：元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 31.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 30.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 11.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 11.92 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 13.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.21 - 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 15农发03 800,000 80,170,284.92 3.28 2 041454079 14渝机电CP003 500,000 50,495,667.91 2.07 3 041561006 15晋焦煤CP001 500,000 50,472,109.17 2.07 4 011591001 15京能投SCP001 500,000 50,341,741.58 2.06 5 011599157 15潞安SCP002 500,000 50,176,180.47 2.05 6 011574006 15陕煤化SCP006 500,000 49,956,227.15 2.05 7 011599519 15桂铁投SCP002 500,000 49,905,138.09 2.04 8 150206 15国开06 300,000 30,199,153.06 1.24 9 041561022 15阳泉CP003 300,000 30,157,091.73 1.24 10 041454065 14宝钢韶关CP001 300,000 30,011,540.93 1.23 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 19 报告期内偏离度的最高值 0.3289% 报告期内偏离度的最低值 0.1156% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2064% 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,437,519.81 5.34 其中：政策性金融债 130,437,519.81 5.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 812,434,169.76 33.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 942,871,689.57 38.61 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损 失。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 受到调查以及处罚情况 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在 本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,914,244.38 5 应收申购款 400.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,914,644.38 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 1,117,034,210.69 报告期期间基金总申购份额 3,408,956,273.43 报告期期间总赎回份额 2,084,236,051.19 报告期期末基金份额总额 2,441,754,432.93 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换出 2015-07-06 5000000.00 -5000000.00 0.0000 2 红利再投资 2015-07-27 39829.89 39829.89 0.0000 3 红利再投资 2015-08-26 45773.76 45773.76 0.0000 申购 2015-09-11 20000000.00 20000000.00 0.0000 5 红利再投资 2015-09-28 57121.30 57121.30 0.0000 合计 25142724.95 15142724.95 注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 影响投资者决策的其他重要信息 - 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同 2、华富货币市场基金托管协议 3、华富货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人或基金托管人处 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复 印件。