华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2014 年 8 月 25 日 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,727,187,521.50 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下, 获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执 行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积 极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进 行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组 合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的 流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期 收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 田青信息披露负责 联系电话 021-68886996 010-67595096 人 电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 第 3 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 49,184,123.14 本期利润 49,184,123.14 本期净值收益率 2.4939% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 1,727,187,521.50 期末基金份额净值 1.0000注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2)由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4)本基金收益分配按月结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3914% 0.0077% 0.2466% 0.0000% 0.1448% 0.0077% 过去三个月 1.1137% 0.0063% 0.7479% 0.0000% 0.3658% 0.0063% 过去六月 2.4939% 0.0067% 1.4877% 0.0000% 1.0062% 0.0067% 过去一年 4.7340% 0.0058% 3.0000% 0.0000% 1.7340% 0.0058% 过去三年 13.6795% 0.0054% 9.4932% 0.0006% 4.1863% 0.0048% 自基金合同 30.2033% 0.0069% 23.1509% 0.0017% 7.0524% 0.0052% 第 4 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2014 年 6 月 30 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 第 5 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富恒鑫债券型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金和华富恒财分级债券型证券投资基金十四只基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 华富货币市 场基金经理、 华富收益增 中南财经政法大学 强债券型基 经济学学士、本科 金经理、华富 学历,曾任珠海市 保本混合型 商业银行资金营运 基金经理、华 部交易员,从事债 富恒鑫债券 券研究及债券交易 型基金经理、 2009 年 10 月 胡伟 - 十年 工作,2006 年 11 华 富 恒 富 分 19 日 月加入华富基金管 级债券型基 理有限公司,曾任 金经理、华富 债券交易员、华富 恒财分级债 货币市场基金基金 券型基金经 经理助理、固定收 理、公司投资 益部副总监。 决策委员会 成员、固定收 益部总监 华东师范大学经济 学学士,本科学历。 曾任上海君创财经 顾问有限公司顾问 部项目经理、上海 华富货币市 远东资信评估有限 场基金基金 公司集团部高级分 经理、华富强 2014 年 3 月 6 尹培俊 - 八年 析师、新华财经有 化回报债券 日 限公司信用评级部 型基金基金 高级分析师、上海 经理 新世纪资信评估投 资服务有限公司高 级分析师、德邦证 券有限责任公司固 定收益部高级经 第 6 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 理,2012 年加入华 富基金管理有限公 司,曾任固定收益 部信用研究员。注:任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,债券市场经历完美轮动,整体表现突出。虽然一季度市场经历大幅震荡,伴随着 4-5月份经济数据的持续低迷,以及定向降准、再贷款、存贷比口径调整等微刺激、稳增长政策的持续出台,市场在 4 月下旬开始呈现牛市氛围,利率债、高等级信用债、城投债、高收益债、转债各类资产轮番表现。 上半年货币政策整体中性偏松,央行自 2 月下旬开始重启正回购回收流动性,3 月份加量并 第 7 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要开始对资金面产生冲击,货币市场资金利率开始上扬。二季度外汇占款增幅下降、财政上缴等因素在一定程度上消耗了流动性,而央行定向降准、再贷款等一系列定向宽松政策有利于缓解流动性。本基金上半年受益于存量短融、协议存款等投资标的较高的收益率,根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律,不断优化组合各类资产配置结构,实现了较为稳定的投资收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2006 年 6 月 21 日正式成立。上半年基金净值收益率为 2.4939%,期间业绩比较基准 1.4877%,期间年化收益率 4.9769%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在定向政策发力的带动下,宏观经济数据短期已经有所好转,展望下半年,在外需复苏拉动出口、政府加快财政支出进度以及基建投资增速加快的情况下,能够一定程度上对冲房地产市场销售和投资的低迷,经济有望企稳小幅回升。资金层面,定向降准将推动信用扩张,广义流动性将有所回升,贷款、非标、债券等资产可能分流货币市场资金,下半年货币市场资金利率中枢或略有抬升,但货币政策基调仍偏松,下半年资金面仍有望维持相对宽松。 经过季末短暂冲击,银行间资金面逐步重回宽松,短端配置价值吸引力下降,我们将在控制货币基金组合流动性的同时,适当提高组合久期,加大短融和协议存款的配置比例。本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,及时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有人获取合理的投资收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 第 8 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本半年度应分配收益 49,184,123.14 元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 49,184,123.14 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:华富货币市场基金报告截止日: 2014 年 6 月 30 日 第 9 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 892,960,979.96 352,414,396.47 结算备付金 175,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 936,701,947.60 514,924,108.84 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 936,701,947.60 514,924,108.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 260,721,031.08 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 28,677,984.30 8,880,422.13 应收股利 - - 应收申购款 2,249,066.48 191,021,897.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,860,764,978.34 1,327,961,856.39 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 129,559,735.22 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 791,316.61 334,267.52 应付托管费 239,792.90 101,293.16 应付销售服务费 599,482.26 253,232.98 应付交易费用 6.4.7.7 36,794.26 22,197.03 应交税费 - - 应付利息 10,629.58 - 应付利润 2,042,389.47 982,088.50 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 297,316.54 403,000.00 负债合计 133,577,456.84 2,096,079.19所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,727,187,521.50 1,325,865,777.20 第 10 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,727,187,521.50 1,325,865,777.20 负债和所有者权益总计 1,860,764,978.34 1,327,961,856.39注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 1,727,187,521.50份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。6.2 利润表会计主体:华富货币市场基金本报告期: 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一、收入 56,710,125.54 53,158,407.77 1.利息收入 55,785,400.64 47,581,969.41 其中:存款利息收入 6.4.7.11 27,087,808.83 16,528,687.48 债券利息收入 24,266,591.73 16,700,541.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,431,000.08 14,352,740.84 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 924,724.90 5,575,971.16 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 924,724.90 5,575,971.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16 - -号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 - 467.20 减:二、费用 7,526,002.40 8,636,296.70 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,426,850.77 4,064,964.45 2.托管费 6.4.10.2.2 1,038,439.55 1,231,807.45 3.销售服务费 6.4.10.2.3 2,596,099.09 3,079,518.55 4.交易费用 6.4.7.18 - - 5.利息支出 318,738.70 117,110.33 其中:卖出回购金融资产支出 318,738.70 117,110.33 6.其他费用 6.4.7.19 145,874.29 142,895.92 三、利润总额(亏损总额以“-” 49,184,123.14 44,522,111.07 第 11 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 49,184,123.14 44,522,111.07列)注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华富货币市场基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,325,865,777.20 - 1,325,865,777.20金净值) 二、本期经营活动产生 - 49,184,123.14 49,184,123.14的基金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易 401,321,744.30 - 401,321,744.30产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 6,173,463,037.91 - 6,173,463,037.91 2.基金赎回款 -5,772,141,293.61 - -5,772,141,293.61 四、本期向基金份额持 - -49,184,123.14 -49,184,123.14有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,727,187,521.50 - 1,727,187,521.50金净值) 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,803,095,841.38 - 1,803,095,841.38金净值) 二、本期经营活动产生 - 44,522,111.07 44,522,111.07的基金净值变动数(本期净利润) 第 12 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 三、本期基金份额交易 -822,288,943.27 - -822,288,943.27产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 6,410,529,396.36 - 6,410,529,396.36 2.基金赎回款 -7,232,818,339.63 - -7,232,818,339.63 四、本期向基金份额持 - -44,522,111.07 -44,522,111.07有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 980,806,898.11 - 980,806,898.11金净值)注:后附报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】87 号文核准募集设立。本基金自 2006 年 5 月 29 日起公开向社会发行,至 2006 年 6 月 16 日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具安永大华业字(2006)第 549 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额851,982,753.02 元;募集资金的银行存款利息 150,001.00 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集 852,132,754.02 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2006 年 6 月 21 日生效,该日的基金份额为 852,132,754.02 份基金单位。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富货币市场基金基金合同》以及中国证监会发布的基金行业实务操作的规定编制财务报表。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 第 13 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 本基金 2014 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年6 月 30 日的财务状况以及 2014 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 基金买卖债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。 对基金买卖债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税;对基金取得的企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 第 14 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易 本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.8.1.2 债券交易 本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券股份 35,000,000.00 100.00% - -6.4.8.1.4 权证交易 本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日关联方名称 占当期佣金总量的比 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 例 额的比例 华安证券 29,752.78 100.00% 29,752.78 100.00% 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 占当期佣金总量的比 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 例 额的比例 华安证券 29,752.78 100.00% 89,752.78 100.00%注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬 第 15 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30 2013年1月1日至2013年6月30日 日 当期发生的基金应支付 3,426,850.77 4,064,964.45的管理费 其中:支付销售机构的 561,975.65 304,334.48客户维护费注:支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.33% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30 2013年1月1日至2013年6月30日 日 当期发生的基金应支付 1,038,439.55 1,231,807.45的托管费注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富基金管理有限公司(管理人) 1,111,386.89 中国建设银行(托管人) 802,881.74 华安证券股份有限公司(管理人股东) 2,212.56 合计 1,916,481.19 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富基金管理有限公司(管理人) 1,619,671.85 中国建设银行(托管人) 505,341.04 华安证券股份有限公司(管理人股东) 29,981.80 合计 2,154,994.69注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%计提,逐日累计至每月 第 16 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要月底,按月支付给华富基金管理有限公司,再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 交易金 基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国建设银行 41,703,618.08 - - - - - 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 交易金 基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国建设银行 - - - - 219,500,000.00 156,016.446.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 华安证券股份有限 0.00 0.0000% 65,051,061.23 4.9100%公司 上海华富利得资产 25,310,318.83 1.4700% 8,125,435.47 0.6100%管理有限公司注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 第 17 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,960,979.96 36,638.52 5,061,653.25 89,769.28注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无6.4.9 期末( 2014 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 129,559,735.22 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额码 090213 09 国开 13 2014 年 7 月 1 100.48 600,000 60,288,027.38 日 090306 09 进出 06 2014 年 7 月 1 99.93 500,000 49,966,444.78 日 120227 12 国开 27 2014 年 7 月 1 99.26 230,000 22,830,917.01 日 合计 1,330,000 133,085,389.176.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金未从事交易所市场债券正回购交易。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 第 18 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 936,701,947.60 50.34 其中:债券 936,701,947.60 50.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 893,135,979.96 48.00 4 其他各项资产 30,927,050.78 1.66 5 合计 1,860,764,978.34 100.00注:本表列示的其他各项资产详见 7.8.4 期末其他各项资产构成。7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.33 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 129,559,735.22 7.50 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。7.3 基金投资组合平均剩余期限7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 第 19 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 20.18 7.50 其中:剩余存续期超过 397 7.83 - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 27.22 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 17.99 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—180 天 24.92 - 其中:剩余存续期超过 397 2.87 - 天的浮动利率债 5 180 天(含)—397 天(含) 15.64 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 105.94 7.507.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 314,966,067.15 18.24 其中:政策性金融债 314,966,067.15 18.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 621,735,880.45 36.00 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 936,701,947.60 54.23 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 184,918,973.14 10.71 第 20 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例(%) 1 090213 09 国开 13 1,200,000 120,576,054.76 6.98 2 041361041 13 希望六和 500,000 50,271,324.20 2.91 CP001 3 011474002 14 陕煤化 500,000 50,204,371.80 2.91 SCP002 4 041461026 14 沪临港 500,000 50,000,127.95 2.89 CP001 5 090306 09 进出 06 500,000 49,966,444.78 2.89 6 120227 12 国开 27 500,000 49,632,428.28 2.87 7 041364036 13 鄂联投 400,000 40,227,640.75 2.33 CP002 8 011441001 14 鞍钢 400,000 40,211,131.77 2.33 SCP001 9 140207 14 国开 07 400,000 40,062,012.60 2.32 10 041356041 13 蒙高路 400,000 40,005,175.91 2.32 CP0017.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2073% 报告期内偏离度的最低值 -0.1106% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1083%7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 21 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要7.8 投资组合报告附注7.8.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金所持有的债券(包括票据)的估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。7.8.2 本报告期内,本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值 20%的情况。7.8.3 本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情况。7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,677,984.30 4 应收申购款 2,249,066.48 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,927,050.787.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 占总份额比 持有份额 持有份额 占总份额比例 例 6,233 277,103.73 1,057,305,530.88 61.22% 669,881,990.62 38.78% 第 22 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 1,480,290.25 0.0857%有本基金8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0门负责人持有本开放式基金 0本基金基金经理持有本开放式基金注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006 年 6 月 21 日)基金份额总额 852,132,754.02 本报告期期初基金份额总额 1,325,865,777.20 本报告期基金总申购份额 6,173,463,037.91 减:本报告期基金总赎回份额 5,772,141,293.61 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,727,187,521.50注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 第 23 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任胡伟先生为华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任胡伟先生为华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘尹培俊先生为华富货币市场基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,张钫先生不再担任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任尹培俊先生为华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,郭晨先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7、本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 第 24 页 共 25 页 华富货币市场基金 2014 年半年度报告摘要10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 华安证券 1 - - - - -10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权证 券商名称 占当期债券 券回购 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额的比例 成交总额 比例 的比例 华安证券 - - 35,000,000.00 100.00% - -注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。3)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 第 25 页 共 25 页