华富货币市场基金 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度全球经济复苏的特点为:美国强势,中国弱势,日本和欧元区较差。2013年中美房地产同步出现回暖,1-3月中国房价连续上涨,美国2月房价上涨10%,但是季末中国政府出台的新国五条打乱了复苏预期,导致经济降温,3月中国PMI仅50.9,低于去年水平 同时,美国3月非农就业意外大低预期。从CPI年化水平来看,中国2.4%,美国2%,全球并未进入典型的通胀周期。短期来看,一季度的收尾不利将制约二季度的复苏进展,日本和美国已宣布继续进行量化宽松,印度也降息,中国央行虽受制于外汇占款流入而被动进行正回购对冲,但是资金面仍处于宽松状态,考虑基本面的不确定性,预计二季度该趋势不会有大的改变。 基本面预期的转弱,春节后亚太股市和全球大宗商品遭遇做空,以及银监会发布8号文严控非标理财产品,诸多因素叠加导致债券市场一季度继续走牛,短融收益率进一步下滑50BP左右。由于央行适时采取逆回购操作平滑市场资金水平,两节期间并未出现资金利率大幅度调整,货币基金协议存款以及逆回购资产配置收益率整体水平大幅低于去年同期。 本基金一季度根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季度末申购赎回规律,在加强流动性管理的前提下,不断优化组合各类资产配置结构,实现了较为稳定的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 一季度每万份华富货币市场基金累计实现收益87.3769元,收益率0.8765%,同期业绩比较基准收益率为0.7397%,本报告期华富货币市场基金年化收益率为3.5436%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入二季度存在政府投资启动的可能,预计国内经济仍处于缓慢复苏阶段 考虑本季度企业缴税和财政存款回收,资金面短期或有紧张,部分时点央行将继续实施逆回购操作。我们判断,二季度的基本面和流动性对债市偏中性,收益率继续下行空间不大,短融收益率配置价值下降,我们将维持组合期限在较低水平。 本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,及时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:上表中,债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况 本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 ■ 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同 2、华富货币市场基金托管协议 3、华富货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月21日 报告期末基金份额总额 2,252,001,371.46份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1. 本期已实现收益 23,656,835.14 2.本期利润 23,656,835.14 3.期末基金资产净值 2,252,001,371.46 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三月 0.8765% 0.0032% 0.7397% 0.0000% 0.1368% 0.0032% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富货币市场基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理、公司固定收益部副总监 2009年10月19日 - 九年 中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,历任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理,现任华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员、华富货币市场基金基金经理、华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 936,115,898.83 41.50 其中:债券 936,115,898.83 41.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 580,001,750.00 25.72 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 711,088,639.14 31.53 4 其他资产 28,288,604.88 1.25 5 合计 2,255,494,892.85 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.05 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 37.17 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.60 - 2 30天(含)-60天 11.55 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 23.10 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 13.31 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.20 - 5 180天(含)-397天(含) 13.77 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 98.90 - 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 175,639,817.05 7.80 其中:政策性金融债 175,639,817.05 7.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 760,476,081.78 33.77 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 936,115,898.83 41.57 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 175,639,817.05 7.80 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 090213 09国开13 1,100,000 111,089,976.05 4.93 2 041269013 12西子CP001 600,000 60,022,182.13 2.67 3 041258033 12均瑶CP001(面值) 600,000 60,000,000.00 2.66 4 041373001 13黔桂发电CP001 500,000 50,035,150.91 2.22 5 120227 12国开27 500,000 49,552,317.17 2.20 6 041251018 12铁二十CP001 400,000 40,002,861.46 1.78 7 041256028 12美克CP003 300,000 30,174,498.02 1.34 8 041256019 12陕交建CP001 300,000 30,066,352.57 1.34 9 041254023 12中建五局CP001 300,000 30,026,526.43 1.33 10 041267001 12渝涪高CP001 300,000 30,020,156.30 1.33 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2226% 报告期内偏离度的最低值 0.1156% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1652% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,138,923.64 4 应收申购款 6,149,681.24 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 28,288,604.88 本报告期期初基金份额总额 1,803,095,841.38 本报告期期间基金总申购份额 4,013,221,919.74 减:本报告期期间基金总赎回份额 3,564,316,389.66 本报告期期末基金份额总额 2,252,001,371.46