基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2011年7月1日起至2011年9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币基金,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度,欧盟各成员国始终未能就希腊债务问题达成行之有效的解决办法,外需的不确定性以及国内近一年的政策紧缩环境,实体经济正处于一个下滑的阶段,通胀亦稳步回落,货币政策紧缩力度较前期有所放缓。 本季度国电转债、中国水利IPO、存款准备金缴存范围的扩大以及季末效应等因素影响,市场对资金面预期较为悲观,但在央行公开市场9月持续净投放下,季末资金面相对上季度末有较大改善。信用债由于受到城投信用事件冲击,流动性枯竭,信用利差进一步扩大,收益率大幅提升,AAA级短期融资券高达6%左右。本季度,一年期央票发行利率上涨8BP至3.58%的水平。中债综合净价指数回落0.65%。 随着银行理财产品资产池的清理和规范,理财产品收益率有所回落,本季度对货币基金份额冲击相对较小。本基金三季度根据对短期市场利率走势的判断,在利率上升阶段增加了存款以及回购资产的配置比例,实现了较为稳定的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 三季度每万份华富货币市场基金累计实现收益95.9966元,收益率0.9632%,同期业绩比较基准收益率为0.8781%,本报告期华富货币市场基金年化收益率为3.8086%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度,欧洲债务问题短期内仍难以解决,外需将受到抑制,出口增速将下滑,国内经济仍处于回落中 在7月通胀高点过后CPI同比将逐月回落,全年CPI预计在5.5%左右。虽然公开市场四季度到期资金较少,但年底财政存款将释放,有利于缓解市场对资金面紧张的担忧。短期内我们判断央行货币政策将进入观察期,进一步紧缩的概率不大,相对看好利率债和高等级信用债的投资机会,本基金将择机提高组合久期。 本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,及时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:上表中,债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 ■ 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同 2、华富货币市场基金托管协议 3、华富货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月21日 报告期末基金份额总额 1,115,375,575.97份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 8,701,269.03 2.本期利润 8,701,269.03 3.期末基金资产净值 1,115,375,575.97 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9632% 0.0028% 0.8781% 0.0002% 0.0851% 0.0026% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富货币基金基金经理 2009年10月19日 - 七年 中南财经政法大学经济学学士,曾在珠海市商业银行资金营运部从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入我公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 553,490,088.62 49.56 其中:债券 553,490,088.62 49.56 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 352,909,529.37 31.60 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 203,910,649.64 18.26 4 其他资产 6,417,805.11 0.57 5 合计 1,116,728,072.74 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.13 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 44.5 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.03 - 2 30天(含)-60天 16.12 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.67 - 3 60天(含)-90天 5.88 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.83 - 4 90天(含)-180天 0.90 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 32.14 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.55 - 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 254,422,656.85 22.81 其中:政策性金融债 254,422,656.85 22.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 299,067,431.77 26.81 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 553,490,088.62 49.62 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 139,773,720.11 12.53 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110234 11国开34 700,000 69,474,932.42 6.23 2 090213 09国开13 600,000 60,602,485.79 5.43 3 1181252 11浙商集CP01 600,000 59,650,513.82 5.35 4 1181392 11魏桥CP05 400,000 39,968,229.89 3.58 5 1181235 11雅戈尔CP01 400,000 39,842,064.69 3.57 6 1181379 11横店CP01 300,000 29,944,550.34 2.68 7 1181362 11广晟CP02 300,000 29,905,467.30 2.68 8 110206 11国开06 300,000 29,815,368.15 2.67 9 110227 11国开27 300,000 28,938,482.36 2.59 10 1181356 11晋三维CP01 250,000 25,003,989.39 2.24 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 -0.0071% 报告期内偏离度的最低值 -0.1936% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1085% 序号 其他资产 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,417,805.11 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,417,805.11 本报告期期初基金份额总额 720,060,902.57 本报告期期间基金总申购份额 2,073,754,821.11 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,678,440,147.71 本报告期期末基金份额总额 1,115,375,575.97