华富货币市场基金 2010 年年度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 28 日  华富货币市场基金 2010 年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2010 年 01 月 01 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.......................................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介...................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................................... 8 §4 管理人报告.................................................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................. 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................................. 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................. 12 §5 托管人报告................................................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................. 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................. 13 §6 审计报告.................................................................................................................................................................... 13 6.1 审计报告的基本内容..................................................................................................................................... 13 §7 年度财务报表............................................................................................................................................................ 14 7.1 资产负债表...................................................................................................................................................... 14 7.2 利润表............................................................................................................................................................. 15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................. 16 7.4 报表附注......................................................................................................................................................... 17 §8 投资组合报告............................................................................................................................................................ 34 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................. 34 8.2 债券回购融资情况......................................................................................................................................... 34 8.3 基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................................... 34 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................................... 35 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................................. 35 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................................. 36 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................................... 36 第 3 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 8.8 投资组合报告附注......................................................................................................................................... 36 §9 基金份额持有人信息................................................................................................................................................ 37 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................................... 37 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................. 37 §10 开放式基金份额变动.............................................................................................................................................. 37 §11 重大事件揭示.......................................................................................................................................................... 38 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................................... 38 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................................... 38 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................... 38 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................................... 39 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................................... 39 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................................... 39 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................................... 39 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................................. 39 11.9 其他重大事件............................................................................................................................................... 39 §12 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................................... 42 §13 备查文件目录.......................................................................................................................................................... 43 第 4 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富货币市场基金 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 648,008,615.97 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下, 获得超过基金业绩比较基准的稳定收益 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执 行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积 极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进 行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组 合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的 流动性和稳定收益水平 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期 收益率都低于股票型、债券型和混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 尹东 信息披露负责 联系电话 021-68886996 010-67595003 人 电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区金融大街 25 号 路 1000 号 31 层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街 1 号院 路 1000 号 31 层 1 号楼 第 5 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健正信会计师事务所有限公司 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国 际商务中心 4 层 401 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市陆家嘴环路 1000 号 31 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 14,750,795.45 12,532,473.15 17,691,237.27 本期利润 14,750,795.45 12,532,473.15 17,691,237.27 本期净值收益率 2.2317% 1.6279% 3.8805% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末基金资产净值 648,008,615.97 661,713,544.73 1,253,103,462.41 期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 累计净值收益率 12.5348% 10.0783% 8.3151% 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4)本基金收益分配按月结转份额。 第 6 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5940% 0.0035% 0.6212% 0.0003% -0.0272% 0.0032% 过去六个月 1.2018% 0.0034% 1.1884% 0.0004% 0.0134% 0.0030% 过去一年 2.2317% 0.0055% 2.3041% 0.0003% -0.0724% 0.0052% 过去三年 7.9275% 0.0078% 8.3163% 0.0020% -0.3888% 0.0058% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 12.5348% 0.0072% 12.1379% 0.0020% 0.3969% 0.0052% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约 定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 第 7 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2010年 11,431,363.25 3,170,139.40 149,292.80 14,750,795.45 2009年 10,124,631.66 3,106,350.36 -698,508.87 12,532,473.15 2008年 13,223,130.95 3,777,656.81 690,449.51 17,691,237.27 合计 34,779,125.86 10,054,146.57 141,233.44 44,974,505.87 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券有限责任 第 8 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2010 年 12 月 31 日,本 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金和华富强化回 报债券型证券投资基金八只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 胡伟 华 富 货 2009 年 10 月 19 - 六年 中南财经政法大学经 币 基 金 日 济学学士,曾在珠海市 基 金 经 商业银行资金营运部 理 从事债券研究及债券 交易工作,2006 年 11 月加入我公司,任债券 交易员、华富货币市场 基金基金经理助理 曾刚 华 富 货 2008 年 5 月 15 2010 年 2 月 2 日 十年 中国科技大学学士,清 币 基 金 日 华大学 MBA,先后在红 基 金 经 塔证券自营业务总部、 理、华富 汉唐证券债券业务总 收 益 增 部、华宝兴业基金研究 强 债 券 部负责宏观经济和债 基 金 基 券的研究;2005 年 7 金经理、 月任上海电气财务公 华 富 强 司资产管理部经理助 化 回 报 理,负责固定收益投 债 券 基 资。 金 基 金 经理、公 司 固 定 收 益 部 总监 注:任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。曾刚于 2010 年 2 月 2 日起不再兼任华富货币市场 基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 第 9 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币基金,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年,国内经济总体运行稳健。年初经济复苏保持强劲,通胀预期开始升温,货币政策 调控逐步回归常态,在多次上调准备金率、地产调控、节能减排政策、欧债危机升温等多种因素 下,二季度经济数据开始下行;三季度后,政策面有所松动,经济逐渐启稳,商品房销量增长很 快,美国 QE2 出台引发全球流动性泛滥的担忧,国内通胀风险显性化,CPI 超出预期。央行自 10 月份起启动了加息,并通过多次提高存款准备金率来管理通胀预期。 2010 年债券市场先扬后抑。一季度在配置需求以及年初流动性较宽松的情况下,中长端债 券收益率下降幅度较大;二季度,受到偏紧政策累积效应,中行转债以及农行 IPO 等因素影响, 短端利率大幅上升;进入三、四季度,通胀压力逐渐加大,货币政策逐渐从适度宽松转向稳健。 随着十月加息周期的启动,债券市场收益率曲线整体上移。全年 1 年期央票招标利率上升 75.10BP 至 2.5115%;三个月央票升至 2.0156%;中债综合净价指数较年初大幅回落 1.34%。2010 年在大盘 转债、新股 IPO 以及季末银行吸储等时点,资金利率呈现脉冲式上升,随着货币政策的收紧,市 场资金利率趋势性向上。 2010 年本基金投资上依旧保持积极稳健的风格,根据宏观经济数据及政策变化情况,合理 地控制组合久期。在利率上升阶段增加了存款以及回购资产的配置比例,降低了整个组合久期, 逐步提高了对浮息债的配置比例。同时,根据货币基金季节性申赎规律,加强了对流动性的管理, 在确保基金资产安全性以及流动性前提下,为基金持有人获得了较为稳定的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 第 10 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 本基金于 2006 年 6 月 21 日正式成立。2010 年全年基金净值收益率为 2.2317%,,期间业绩比 较基准收益率 2.3041%,期间年化收益率 2.2092%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011 年,我们认为宏观经济将继续保持稳定,全年 GDP 增速维持 9%左右的水平。出口方面 由于人民币升值以及欧美复苏进程的不确定性,增速可能存在回落,投资和消费将保持稳定。由 于生产资料价格、人工成本的上升,通胀未来一段时间内仍将保持高位,全年 CPI 预计 4%左右, 预计央行仍将继续采取从紧的货币政策。债券市场短期内难以形成趋势性的机会,我们判断随着 债券市场收益率水平的不断抬升,配置价值将逐渐显现,货币基金投资收益亦有望显著提升。 本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,及 时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有人获 取合理的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2010 年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: 1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。在全面修订基本制度后,组织安排各部门对 所有规章制度进行全面梳理,根据业务发展的需要,新制定了关于行使基金对外投票表决权制度 以及基金经理投资授权流程,新修订了股票池制度、注册登记业务规则等制度。从强化合规意识、 树立规范概念、优化业务流程、防范业务风险入手,全程监督和促进各部门的制度更新工作。 2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要 求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的 风险揭示。 第 11 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会 主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经 验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公 允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以 投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。 本基金在本年度应分配收益 14,750,795.45 元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相 关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 14,750,795.45 元。 第 12 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富货币市场基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富货币市场基金财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表,2010 年度的利润表、所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券业协会发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的规定编制财务报表是华富货币市场基 金管理人华富基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择 和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,华富货币市场基金财务报表已经按照企业会计准 则和中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指 引》的规定编制,在所有重大方面公允反映了华富货币市场 基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 张建华 会计师事务所的名称 天健正信会计师事务所有限公司 第 13 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 会计师事务所的地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 审计报告日期 2011 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华富货币市场基金 报告截止日: 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 80,185,068.53 63,927,522.93 结算备付金 1,636,363.64 1,295,238.10 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 445,531,120.35 404,985,263.28 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 445,531,120.35 404,985,263.28 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 117,548,518.27 178,200,627.30 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 4,048,147.49 2,295,532.59 应收股利 - - 应收申购款 1,900.00 11,478,141.04 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 648,951,118.28 662,182,325.24 本期期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 215,957.86 106,929.53 应付托管费 65,441.80 32,402.84 第 14 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 应付销售服务费 163,604.46 81,007.20 应付交易费用 7.4.7.7 13,896.16 11,063.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 219,102.03 69,809.23 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 264,500.00 167,568.64 负债合计 942,502.31 468,780.51 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 648,008,615.97 661,713,544.73 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 648,008,615.97 661,713,544.73 负债和所有者权益总计 648,951,118.28 662,182,325.24 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 648,008,615.97 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体:华富货币市场基金 本报告期: 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 2010 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 20,136,068.72 18,502,866.14 1.利息收入 17,130,156.76 13,489,393.85 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,134,844.20 131,035.54 债券利息收入 12,864,758.62 12,746,792.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,130,553.94 611,566.13 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,005,791.96 5,013,472.29 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 3,005,791.96 5,013,472.29 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 - - 号填列) 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 - - 列) 第 15 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 120.00 - 减:二、费用 5,385,273.27 5,970,392.99 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,261,027.03 2,631,837.62 2.托管费 7.4.10.2.2 685,159.80 797,526.60 3.销售服务费 1,712,899.33 1,993,816.43 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出 454,642.33 285,523.21 其中:卖出回购金融资产支出 454,642.33 285,523.21 6.其他费用 7.4.7.20 271,544.78 261,689.13 三、利润总额(亏损总额以“-” 14,750,795.45 12,532,473.15 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 14,750,795.45 12,532,473.15 列) 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富货币市场基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 661,713,544.73 - 661,713,544.73 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 14,750,795.45 14,750,795.45 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 -13,704,928.76 - -13,704,928.76 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 8,703,004,648.08 - 8,703,004,648.08 2.基金赎回款 -8,716,709,576.84 - -8,716,709,576.84 四、本期向基金份额持有人 - -14,750,795.45 -14,750,795.45 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基金 648,008,615.97 - 648,008,615.97 净值) 上年度可比期间 项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 第 16 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 1,253,103,462.41 - 1,253,103,462.41 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 12,532,473.15 12,532,473.15 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 -591,389,917.68 - -591,389,917.68 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 6,917,077,791.66 - 6,917,077,791.66 2.基金赎回款 -7,508,467,709.34 - -7,508,467,709.34 四、本期向基金份额持有人 - -12,532,473.15 -12,532,473.15 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基金 661,713,544.73 - 661,713,544.73 净值) 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起,经中国证券监督管 理委员会证监基金字【2006】87 号文核准募集设立。本基金自 2006 年 5 月 29 日起公开向社会发 行,至 2006 年 6 月 16 日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具安永大华 业字(2006)第 549 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 851,982,753.02 元;募集资金的银行存款利息 150,001.00 元,折成基金份额,归投资人所有; 设立募集期共募集 852,132,754.02 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金 管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件 已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2006 年 6 月 21 日生效,该日的基金份额 为 852,132,754.02 份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 第 17 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富货币市场基金基金合同》及中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有 至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值 计量且其公允价值变动计入损益的的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.4.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公 允价值确认,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独 核算)。 卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动 加权平均法结转。 7.4.4.4.2 贷款和应收款项 第 18 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采 用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 7.4.4.4.3 其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终 止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用 直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或 商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价或折价在剩余存续期内按实际利率法进行摊销。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 债券回购按成本法估值;基金持有的银行存款以本金列示,按商定利率逐日计提利息。 货币市场基金存续期间,基金管理人应定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参 考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资 组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的(偏离度超过 0.5%),应按其他公允 价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价 值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换 所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代 第 19 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际 利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的,可采用直线法。 7.4.4.9 费用的确认和计量 7.4.4.9.1 基金管理人报酬 根据《华富货币市场基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率逐日计提,按月支付。 7.4.4.9.2 基金托管费 根据《华富货币市场基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费 率逐日计提,按月支付。 7.4.4.9.3 基金销售服务费 根据《华富货币市场基金基金合同》的规定,基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提,按月支付。 7.4.4.9.4 卖出回购证券支出 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实 际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的,可采用直线法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益, 当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份 额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月以红利再投资方式集 中支付累计收益。 7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 第 20 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于 调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3 对基金买卖债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税;对 基金取得的企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 活期存款 185,068.53 63,927,522.93 定期存款 80,000,000.00 - 其中:存款期限 1-3 个月 80,000,000.00 - 其他存款 - - 合计: 80,185,068.53 63,927,522.93 7.4.7.2 交易性金融资产 金额单位:人民币元 本期末 项目 2010 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 445,531,120.35 447,097,000.00 1,565,879.65 0.2416 券 合计 445,531,120.35 447,097,000.00 1,565,879.65 0.2416 第 21 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 上年度末 项目 2009 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 404,985,263.28 406,112,500.00 1,127,236.72 0.1704 债 404,985,263.28 406,112,500.00 1,127,236.72 0.1704 券 合计 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2010 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 117,548,518.27 - 合计 117,548,518.27 - 上年度末 项目 2009 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 178,200,627.30 - 合计 178,200,627.30 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末和上年度末无期末买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,844.36 3,715.01 应收定期存款利息 382,843.92 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 629.97 498.63 应收债券利息 3,478,369.24 2,276,310.61 应收买入返售证券利息 183,460.00 15,008.34 应收申购款利息 - - 第 22 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 其他 - - 合计 4,048,147.49 2,295,532.59 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 13,896.16 11,063.07 合计 13,896.16 11,063.07 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 150,000.00 53,150.18 预提债券账户维护费 4,500.00 4,500.00 预提席位佣金费 60,000.00 59,918.46 合计 264,500.00 167,568.64 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 661,713,544.73 661,713,544.73 本期申购 8,703,004,648.08 8,703,004,648.08 本期赎回(以“-”号填列) -8,716,709,576.84 -8,716,709,576.84 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 648,008,615.97 648,008,615.97 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 第 23 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 14,750,795.45 - 14,750,795.45 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -14,750,795.45 - -14,750,795.45 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 活期存款利息收入 91,254.17 97,488.86 定期存款利息收入 1,038,510.62 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,079.41 33,546.68 其他 - - 合计 1,134,844.20 131,035.54 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内和上年度期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12 月31日 月31日 卖出债券(、债转股及债券 2,004,232,698.47 2,967,376,159.96 到期兑付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及 1,990,683,676.97 2,932,397,903.25 债券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 10,543,229.54 29,964,784.42 债券投资收益 3,005,791.96 5,013,472.29 第 24 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内和上年度期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内和上年度期间无衍生工具收益 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内和上年度期间无股利收益 7.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期内和上年度期间无公允价值变动收益 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 - - 其他 120.00 - 合计 120.00 - 7.4.7.19 交易费用 本基金本报告期内和上年度期间无交易费用 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 96,849.82 90,629.26 席位佣金费 60,000.00 58,110.28 银行费用 46,694.96 44,949.59 银行间债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 271,544.78 261,689.13 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 第 25 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2011 年 1 月 26 日对本基金自 2010 年 12 月 27 日至 2011 年 1 月 25 日的累计收益进行集中支付,并按基金份额面值 1.00 元直接结转为基金份额,不进行现金支付。 本基金的基金管理人于 2011 年 2 月 28 日对本基金自 2011 年 1 月 26 日至 2011 年 2 月 27 日 的累计收益进行集中支付,并按基金份额面值 1.00 元直接结转为基金份额,不进行现金支付。 本基金的基金管理人于 2011 年 3 月 28 日对本基金自 2011 年 2 月 28 日至 2011 年 3 月 27 日 的累计收益进行集中支付,并按基金份额面值 1.00 元直接结转为基金份额,不进行现金支付。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券有限 715,000,000.00 100.00% 6,806,400,000.00 100.00% 责任公司 7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 占当期佣金总量的比 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 例 额的比例 华安证券有限 60,000.00 100.00% 60,000.00 100.00% 责任公司 第 26 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣金总量的比 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 例 额的比例 华安证券有限 58,110.28 100.00% 59,918.46 100.00% 责任公司 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 2,261,027.03 2,631,837.62 的管理费 其中:支付销售机构的 206,159.05 285,105.34 客户维护费 注:支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资 产净值 ×0.33% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 685,159.80 797,526.60 的托管费 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当 年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 第 27 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富基金管理有限公司(管理人) 652,275.29 中国建设银行(托管人) 648,298.95 华安证券有限责任公司(管理人股东) 300.09 合计 1,300,874.33 上年度可比期间 获得销售服务费 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富基金管理有限公司(管理人) 679,643.84 中国建设银行(托管人) 597,040.15 华安证券有限责任公司(管理人股东) 654.87 合计 1,277,338.86 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%计提,逐日累计至每月 月底,按月支付给华富基金管理有限公司,再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 交易金 利息收 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 中国建设银行 20,105,921.35 90,572,690.25 - - 5,162,485,000.00 306,361.08 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 利息收 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 利息支出 入 中国建设银行 - 30,416,497.44 - - 5,880,958,000.00 224,590.06 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 关联方名称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 第 28 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 华 安 证 券 有 限责 任 - - 101,501,381.46 15.34% 公司 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 185,068.53 91,254.17 63,927,522.93 97,488.86 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 11,431,363.25 3,170,139.40 149,292.80 14,750,795.45 - 注:本基金资产负债表日后利润分配情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项。 7.4.12 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有的流通受限证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 第 29 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 A-1 229,686,963.81 170,079,227.97 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 229,686,963.81 170,079,227.97 注:数据按摊余成本计算,未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持 证券等货币基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 229,686,963.81 170,079,227.97 未评级 0.00 0.00 合计 229,686,963.81 170,079,227.97 注:数据按摊余成本计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品, 具体包括短期融资券、企业债、资产支持证券、商业银行债、非银行金融债等货币基金可投资的 信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级,长期信用产品的长期信用评级指债券评级。 第 30 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天。本基金能 够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求,还可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的 20%。本基金 所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权 益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间同业市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制以确保按 摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作存在相应的利率 风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 80,185,068.53 - - - - - 80,185,068.53 结算备付金 1,636,363.64 - - - - - 1,636,363.64 交易性金融资 190,692,975.24 94,988,307.74 159,849,837.37 - - - 445,531,120.35 产 买入返售金融 117,548,518.27 - - - - - 117,548,518.27 资产 应收利息 - - - - - 4,048,147.49 4,048,147.49 应收申购款 - - - - - 1,900.00 1,900.00 资产总计 390,062,925.68 94,988,307.74 159,849,837.37 - - 4,050,047.49 648,951,118.28 负债 第 31 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 应付管理人报 - - - - - 215,957.86 215,957.86 酬 应付托管费 - - - - - 65,441.80 65,441.80 应付销售服务 - - - - - 163,604.46 163,604.46 费 应付交易费用 - - - - - 13,896.16 13,896.16 应付利润 - - - - - 219,102.03 219,102.03 其他负债 - - - - - 264,500.00 264,500.00 负债总计 - - - - - 942,502.31 942,502.31 利率敏感度缺 390,062,925.68 94,988,307.74 159,849,837.37 - - 3,107,545.18 648,008,615.97 口 上年度末 2009 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 63,927,522.93 - - - - - 63,927,522.93 结算备付金 1,295,238.10 - - - - - 1,295,238.10 交易性金融资 49,977,048.25 145,043,470.43 209,964,744.60 - - - 404,985,263.28 产 买入返售金融 178,200,627.30 - - - - - 178,200,627.30 资产 应收利息 - - - - - 2,295,532.59 2,295,532.59 应收申购款 - - - - - 11,478,141.04 11,478,141.04 其他资产 - - - - - - - 资产总计 293,400,436.58 145,043,470.43 209,964,744.60 - - 13,773,673.63 662,182,325.24 负债 应付管理人报 - - - - - 106,929.53 106,929.53 酬 应付托管费 - - - - - 32,402.84 32,402.84 应付销售服务 - - - - - 81,007.20 81,007.20 费 应付交易费用 - - - - - 11,063.07 11,063.07 应付利润 - - - - - 69,809.23 69,809.23 其他负债 - - - - - 167,568.64 167,568.64 负债总计 - - - - - 468,780.51 468,780.51 利 率 敏 感 度 缺 293,400,436.58 145,043,470.43 209,964,744.60 - - 13,304,893.12 661,713,544.73 口 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 第 32 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 上年度末( 2009 年 12 月 31 本期末( 2010 年 12 月 31 日 ) 日 ) 市场利率下降 25 基 1,966,489.45 856,535.10 点 市场利率上升 25 基 -1,934,065.27 -851,288.00 点 7.4.13.4.2 其他价格风险 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,因此无重大其他价格 风险。 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 假设 2.观察期 1 年 风险价值 本期末(2010 年 12 月 上年度末(2009 年 12 月 31 分析 (单位:人民币元) 31 日) 日) 合计 43,133,495.00 40,200,215.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通 知(财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的 金融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债 在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资 产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为 依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2010 年 12 月 31 日公允价值 2009 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 - - 第二层次 445,531,120.35 404,985,263.28 第三层次 - - 合计 445,531,120.35 404,985,263.28 第 33 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 445,531,120.35 68.65 其中:债券 445,531,120.35 68.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 117,548,518.27 18.11 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 81,821,432.17 12.61 4 其他各项资产 4,050,047.49 0.62 5 合计 648,951,118.28 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 8.8.4 其他各项资产构成。 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.05 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 第 34 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 60.19 - 其中:剩余存续期超过 397 9.36 - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 14.66 - 其中:剩余存续期超过 397 8.51 - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—180 天 10.81 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 180 天(含)—397 天(含) 13.86 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 99.52 - 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 215,844,156.54 33.31 其中:政策性金融债 215,844,156.54 33.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 229,686,963.81 35.45 6 其他 - - 7 合计 445,531,120.35 68.75 8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 115,817,204.31 17.87 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例(%) 第 35 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 1 060202 06 国开 02 1,000,000 100,026,952.23 15.44 2 090213 09 国开 13 600,000 60,652,601.89 9.36 3 1081290 10 方大 CP01 400,000 39,823,705.32 6.15 4 070219 07 国开 19 350,000 34,971,322.18 5.40 5 1081015 10 祁连山 300,000 30,013,421.12 4.63 CP01 6 1081346 10 轻纺 CP01 300,000 30,012,052.37 4.63 7 1081147 10 锦州港 300,000 30,001,358.21 4.63 CP01 8 090205 09 国开 05 200,000 20,193,280.24 3.12 9 1081356 10 一拖 CP01 200,000 20,000,000.00 3.09 10 1081212 10 豫投资 200,000 20,000,000.00 3.09 CP01 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 130 报告期内偏离度的最高值 0.3954% 报告期内偏离度的最低值 0.0047% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2415% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金所持有的债券(包括票据)的估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面 利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每 日计提收益或损失。 8.8.2 本报告期内,本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 的摊余成本超过日基金资产净值 20%的情况。 8.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在 本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 第 36 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,048,147.49 4 应收申购款 1,900.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,050,047.49 8.8.5 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,320 195,183.32 381,024,393.92 58.80% 266,984,222.05 41.20% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006 年 6 月 21 日)基金份额总额 852,132,754.02 本报告期期初基金份额总额 661,713,544.73 本报告期基金总申购份额 8,703,004,648.08 减:本报告期基金总赎回份额 8,716,709,576.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 648,008,615.97 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 第 37 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,曾刚先生不再担任华富 货币市场基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘张琦先生为华富竞争力优选混合 型证券投资基金的基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘崔健先生为华富策 略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,鞠柏辉先生因个人原因不再担任华富 竞争力优选混合型证券投资基金和华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意姚怀然先生辞去公司董 事长职务,谢庆阳先生辞去公司总经理职务,不再聘任刘庆年先生担任公司督察长职务, 并决定 由章宏韬先生担任公司董事长职务,姚怀然先生担任公司总经理职务,满志弘女士担任公司督察 长职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘郭锋先生为华富价 值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,增聘郭晨先生为华富中证 100 指数证券投资基 金的基金经理。 7、本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国 建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可 〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 8、本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部 副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 第 38 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务所,为保证 基金审计的连续性,本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。华富货币基金本年 度支付给审计机构天健正信会计师事务所审计报酬为 5 万元人民币。天健正信会计师事务所从 2010 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华安证券 - - 715,000,000.00 100.00% - - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金租用券商交易单元没有发生变 更。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《华富货币市场基金 2009 年度 1 在《中国证券报》上公告 2010 年 1 月 21 日 第四季度报告》 《华富基金管理有限公司会计 在《中国证券报》、《上海证 2 2010 年 1 月 27 日 师事务所变更的公告》 券报》、《证券时报》上公告 3 《华富货币市场基金收益支付 在《中国证券报》上公告 2010 年 1 月 28 日 第 39 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 公告(2010 年第 1 号)》 《华富货币市场基金招募说明 书(更新)》(2009 年第 2 号)和 4 《华富货币市场基金招募说明 在《中国证券报》上公告 2010 年 2 月 4 日 书(更新)摘要》(2009 年第 2 号) 《关于华富基金管理有限公司 在《中国证券报》、《上海证 5 2010 年 2 月 5 日 变更基金经理的公告》 券报》、《证券时报》上公告 《华富货币市场基金收益支付 6 在《中国证券报》上公告 2010 年 2 月 25 日 公告(2010 年第 2 号)》 《关于华富基金管理有限公司 在《中国证券报》、《上海证 7 2010 年 3 月 2 日 住所变更的公告》 券报》、《证券时报》上公告 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 8 调整旗下开放式基金转换业务 2010 年 3 月 9 日 券报》、《证券时报》上公告 规则的公告》 《华富货币市场基金收益支付 9 在《中国证券报》上公告 2010 年 3 月 24 日 公告(2010 年第 3 号)》 《华富货币市场基金 2009 年年 10 在《中国证券报》上公告 2010 年 3 月 30 日 度报告》 《华富货币市场基金 2010 年度 11 在《中国证券报》上公告 2010 年 4 月 20 日 第一季度报告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 12 旗下基金持有的股票停牌后估 2010 年 4 月 21 日 券报》、《证券时报》上公告 值方法变更的提示性公告》 《华富货币市场基金收益支付 13 在《中国证券报》上公告 2010 年 4 月 27 日 公告(2010 年第 4 号)》 《华富基金管理有限公司旗下 在《中国证券报》、《上海证 14 基金增加齐鲁证券为代销机构 2010 年 5 月 6 日 券报》、《证券时报》上公告 的公告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 15 旗下基金持有的停牌股票恢复 2010 年 5 月 7 日 券报》、《证券时报》上公告 市价估值方法的提示性公告》 《华富基金管理有限公司旗下 在《中国证券报》、《上海证 16 基金增加大通证券为代销机构 2010 年 5 月 11 日 券报》、《证券时报》上公告 的公告》 《华富货币市场基金收益支付 17 在《中国证券报》上公告 2010 年 5 月 24 日 公告(2010 年第 5 号)》 《华富货币市场基金“端午” 18 假期前暂停申购及转入业务的 在《中国证券报》上公告 2010 年 6 月 4 日 公告》 《关于华富基金管理有限公司 在《中国证券报》、《上海证 19 旗下基金增加民生证券、世纪证 2010 年 6 月 9 日 券报》、《证券时报》上公告 券为代销机构的公告》 20 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 2010 年 6 月 21 日 第 40 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 通过中国民生银行股份有限公 券报》、《证券时报》上公告 司开办旗下部分基金定期定额 投资业务及转换业务的公告》 《华富货币市场基金收益支付 21 在《中国证券报》上公告 2010 年 6 月 24 日 公告(2010 年第 6 号)》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 22 旗下基金持有的股票停牌后估 2010 年 7 月 2 日 券报》、《证券时报》上公告 值方法变更的提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 23 旗下基金增加渤海银行为为代 2010 年 7 月 7 日 券报》、《证券时报》上公告 销机构的公告》 《华富货币市场基金 2010 年第 24 在《中国证券报》上公告 2010 年 7 月 21 日 2 季度报告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 25 旗下基金持有的股票停牌后估 2010 年 7 月 23 日 券报》、《证券时报》上公告 值方法变更的提示性公告》 《华富货币市场基金收益支付 26 在《中国证券报》上公告 2010 年 7 月 23 日 公告(2010 年第 7 号)》 《华富货币市场基金招募说明 书(更新)》(2010 年第 1 号)和 27 《华富货币市场基金招募说明 在《中国证券报》上公告 2010 年 8 月 5 日 书(更新)摘要》(2010 年第 1 号) 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 28 旗下基金增加华夏银行为代销 2010 年 8 月 11 日 券报》、《证券时报》上公告 机构的公告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 29 旗下基金增加天风证券为代销 2010 年 8 月 23 日 券报》、《证券时报》上公告 机构的公告》 《华富货币市场基金收益支付 30 在《中国证券报》上公告 2010 年 8 月 24 日 公告(2010 年第 8 号)》 《华富货币市场基金 2010 年半 31 在《中国证券报》上公告 2010 年 8 月 26 日 年度报告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 32 旗下基金增加国联证券、山西证 2010 年 8 月 31 日 券报》、《证券时报》上公告 券为代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 33 旗下基金持有的停牌股票恢复 2010 年 9 月 3 日 券报》、《证券时报》上公告 市价估值方法的提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 34 旗下基金增加国都证券为代销 2010 年 9 月 6 日 券报》、《证券时报》上公告 机构的公告》 《华富货币市场基金“中 35 在《中国证券报》上公告 2010 年 9 月 16 日 秋”“国庆”假期前暂停申购 第 41 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 及转入业务的公告》 《华富货币市场基金收益支付 36 在《中国证券报》上公告 2010 年 9 月 20 日 公告(2010 年第 9 号)》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 37 旗下部分基金增加中山证券为 2010 年 9 月 21 日 券报》、《证券时报》上公告 代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 38 旗下基金持有的股票停牌后估 2010 年 10 月 23 日 券报》、《证券时报》上公告 值方法变更的提示性公告》 《华富货币市场基金收益支付 39 在《中国证券报》上公告 2010 年 10 月 23 日 公告(2010 年第 10 号)》 《华富货币市场基金 2010 年第 40 在《中国证券报》上公告 2010 年 10 月 26 日 3 季度报告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 41 旗下开放式基金增加中国民族 2010 年 11 月 5 日 券报》、《证券时报》上公告 证券为代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 42 旗下开放式基金增加华龙证券 2010 年 11 月 9 日 券报》、《证券时报》上公告 为代销机构的公告》 《华富基金管理公司关于暂停 在《中国证券报》、《上海证 43 2010 年 11 月 22 日 系统的通知》 券报》、《证券时报》上公告 《华富货币市场基金收益支付 44 在《中国证券报》上公告 2010 年 11 月 23 日 公告(2010 年第 11 号)》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 45 2010 年 11 月 27 日 所在办公大厦更名的公告》 券报》、《证券时报》上公告 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 46 旗下开放式基金增加深圳农村 2010 年 12 月 15 日 券报》、《证券时报》上公告 商业银行为为代销机构的公告》 《华富货币市场基金“元旦” 47 假期前暂停申购及转入业务的 在《中国证券报》上公告 2010 年 12 月 23 日 公告》 《华富货币市场基金收益支付 48 在《中国证券报》上公告 2010 年 12 月 23 日 公告(2010 年第 12 号)》 《华富基金管理有限公司关于 在《中国证券报》、《上海证 49 2010 年 12 月 25 日 高级管理人员变更的公告》 券报》、《证券时报》上公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决 议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告, 第 42 页 共 43 页  华富货币市场基金 2010 年度报告 范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司 承诺认购配股股票的公告。 2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施公告, 每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设 银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件 2、《华富货币市场基金基金合同》 3、《华富货币市场基金托管协议》 4、《华富货币市场基金招募说明书》 5、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查 第 43 页 共 43 页