华富竞争力优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金简称 华富竞争力优选混合 基金主代码 410001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 3 月 2 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,557,046.70 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对 基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风 险控制程序，运用华富 PMC 选股系统，力求实现基金资产的中长期 稳定增值。 投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在 行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富 PMC 选股系统”进行 行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家 政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准 60%×标普中国 A 股 300 指数＋35%×中证全债指数＋5% ×同业存 款利率 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来 看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人 通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内 的合理回报。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 满志弘 李申 负责人 联系电话 021-68886996 021-60637102 电子邮箱 manzh@hffund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 021-60637111 传真 021-68887997 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 北京市西城区金融大街 25 号 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 北京市西城区闹市口大街 1 号院 嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 赵万利 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 14,124,713.48 本期利润 35,477,802.76 加权平均基金份额本期利润 0.1466 本期加权平均净值利润率 10.35% 本期基金份额净值增长率 10.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 242,872,947.40 期末可供分配基金份额利润 1.0626 期末基金资产净值 367,598,045.74 期末基金份额净值 1.6083 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 452.30% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 8.99% 1.30% -0.78% 0.50% 9.77% 0.80% 过去三个月 21.64% 1.20% 3.47% 0.59% 18.17% 0.61% 过去六个月 10.52% 1.58% 2.24% 0.82% 8.28% 0.76% 过去一年 13.48% 1.64% 18.15% 0.80% -4.67% 0.84% 过去三年 61.27% 1.58% 37.63% 0.80% 23.64% 0.78% 自基金合同生效起 452.30% 1.71% 304.88% 1.00% 147.42 0.71% 至今 % 注：本基金业绩比较基准收益率＝60%×标普中国 A 股 300 指数＋35%×中证全债指数＋5%×同业存款利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为： 股票 30%～90%、债券 5%～65%、现金不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2005 年 3 月 2 日至 9 月 2 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了 《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本基金自 2015 年 9 月 30 日起，将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300 指数＋35%×中信 标普全债指数＋5%×同业存款利率”变更为“60%×中信标普 300 指数＋35%×中证全债指数＋5% ×同业存款利率"。本基金自 2015 年 11 月 24 日起，将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300 指数＋35%×中证全债指数＋5%×同业存款利率”变更为“60%×标普中国 A 股 300 指数＋35%×中证全债指数＋5%×同业存款利率”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021 年 6月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票型发起式证券投资基金共四十六只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 安徽财经大学金融学硕士，研究生学历。 历任湘财证券有限责任公司研究发展部行 业研究员、中国证监会安徽监管局机构处 科员、天治基金管理有限公司研究发展部 行业研究员、投资管理部基金经理助理、 天治创新先锋股票型基金和天治成长精选 股票型基金的基金经理、权益投资部总监。 华富竞争 2012 年 9 月加入华富基金管理有限公司， 力优选混 曾任研究发展部金融工程研究员、公司投 合型基金 研副总监、基金投资部总监、投研总监、 基 金 经 公司总经理助理，2014 年 8 月 7 日至 2015 理、华富 年2月11日任华富灵活配置混合型基金基 科技动能 金经理，2018 年 7 月 27 日至 2018 年 12 混合型基 2012 年 月 21 日任华富元鑫灵活配置混合型基金 龚炜 金基金经 12 月 21 - 17 年 基金经理，2012 年 12 月 21 日至 2019 年 7 理、公司 日 月 17 日任华富成长趋势混合型基金基金 公募投资 经理，2017 年 9 月 12 日至 2020 年 2 月 27 决策委员 日任华富量子生命力混合型基金基金经 会主席、 理，2014 年 10 月 31 日至 2020 年 2 月 27 公司副总 日任华富智慧城市灵活配置混合型基金基 经理 金经理，2015 年 2 月 4 日至 2020 年 2 月 27日任华富国泰民安灵活配置混合型基金 基金经理，2017 年 5 月 9 日至 2020 年 2 月 27 日任华富物联世界灵活配置混合型 基金基金经理，2017 年 5 月 9 日至 2020 年2月27日华富天鑫灵活配置混合型基金 基金经理，2017 年 5 月 9 日至 2020 年 2 月 27 日任华富灵活配置混合型基金基金 经理。 注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，国内经济整体进入扩张尾部的环境。6 月官方制造业 PMI 在回落至 50.9%， 显示经济仍在扩张区间但仍修复斜率有所放缓，企业盈利相对有韧性，1-5 月规模以上工业企业收入和利润累计同比分别为30.5%和83.4%，以2019年为基期的两年复合增速分别为9.9%和48%,5 月当月利润同比增长 36.4%，两年复合增速 20.2%，较 4 月的 22.5%略有放缓但维持在偏高的位置。 库存周期方面，5 月末工业产成品库存同比增速回升至 10.2%，今年以来虽波动较大，但仍处在“主动补库存”阶段。融资环境方面，前 5 月信贷与社融增速总体看趋势下行，有财政后置的影响，也反应企业融资环境趋于恶化。通胀方面，5 月 PPI 同比高达 9%，显著高于市场预期，但由于猪周期等原因，工业品通胀对于 CPI 的传导尚不显著。总体而言，融资环境逐渐收紧、企业盈利维持韧性、制造业波动补库存、PPI 通胀趋势上行，总体而言国内经济处于扩张的尾部，需要关注滞胀风险。 海外宏观主线主要在美债、疫苗和中美关系三个方面。疫情方面，近期部分国家疫情再度反复引发关注，尤其是英国等国收到变异病毒影响严重，欧洲其他国家如德、法、意等疫情维持改善趋势不变。全球流动性方面，6 月美联储议息会议维持基准利率水平与购债规模描述并大幅上修今年经济增长及通胀预期。参照过往经验，美联储可能在就业恢复到 75%附近时释放缩减 QE 信号，并最快在今年 4 季度开始缩减 QE，美债与美元走强的风险较高，对于风险资产或会形成阶段 性冲击。 国内市场上半年呈现 N 型走势，年初各大指数震荡上行，在 2 月 18 号见到高点，之后在美债 收益率上扬等因素的影响下，市场出现了快速调整，在 3 月逐步触底，之后展开了震荡上行走势。整体上半年，各大指数均录得上涨，其中上证、沪深 300、创业板指最终分别录得了 3.40%、0.24%、17.22%的涨幅。行业方面，中信一级行业指数涨幅居前 5 位的依次为基础化工、钢铁、电力设备新能源、综合和煤炭，涨幅分别为 25.73%、24.69%、24.32%、20.95%和 17.51%；下跌方面，非银金融、家电、国防军工、房地产和农林牧渔跌幅居前，分别下跌 17.49%、14.38%、10.44%、9.87%、9.02%。 上半年本基金盈利取得上扬，主要是持有的新能源车、顺周期、半导体等相关标的有所表现。本基金着重于跟随上市公司盈利提升而获得收益，通过严格考察行业、公司竞争格局，精选基本面良好、具有一定价值属性且真正具备内生成长能力的行业及优质公司，选择更多倾向于高增长个股，以期获得更高回报。在风险暴露期也许会经历一些波折，但从中长期看成功率可以期待。从结构上看，我们更加看好新经济方向，更加偏向快速发展行业中的科技成长股，尤其以细分行业龙头为主。以目前角度观察, 科技股经过大幅上涨后需要寻找相应的业绩支撑，因此寻找业绩持续超预期之行业及个股尤为重要。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.6083 元，累计份额净值为 3.6873 元。报告期，本基金份 额净值增长率为 10.52%，同期业绩比较基准收益率为 2.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，疫情的影响在边际下降。经济结构调整、产业转型升级实实在在的在继续推进，GDP 增速依然处于逐级下台阶的大趋势中，但经济增长质量在稳步提高。未来国内外均长期面临优质资产荒的格局，固定收益类资产回报率吸引力有限，而 A 股作为中国经济最具代表性的资产具备配置价值，对全球投资人而言都具有足够的吸引力，我们看好未来权益市场的结构性机会。 首先，考虑到稳定回报优势，我们倾向于选择低负债率高股息且估值较低股价累计涨幅不大的公司作为优质生息资产的底仓配置。 其次，行业景气度持续提升、政府政策重点支持的产业是我们追求超额收益的重要来源，例如半导体、医疗信息化、各类“云”产业、新能源产业等等。 再次，经济转型、产业升级的过程中，优胜劣汰持续展开，我们看好各个行业的显性或隐性的冠军龙头企业，他们不仅能从新的市场中获取机会，而且即使在行业发展空间不大的一些领域，随着竞争对手的倒下，这些行业龙头依然可以在集中度持续提升的大背景下持续受益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 35,477,802.76 元，期末可供分配利润为 242,872,947.40元。本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 18,990,464.26 20,586,224.81 结算备付金 374,112.05 731,462.40 存出保证金 71,455.17 158,168.92 交易性金融资产 6.4.7.2 345,361,323.38 371,814,390.13 其中：股票投资 326,002,838.58 350,577,190.13 基金投资 - - 债券投资 19,358,484.80 21,237,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,079,088.90 656,329.52 应收利息 6.4.7.5 320,999.56 195,405.12 应收股利 - - 应收申购款 66,949.59 43,333.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 370,264,392.91 394,185,313.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 712,063.23 - 应付赎回款 1,041,753.65 1,575,034.45 应付管理人报酬 434,874.80 490,941.47 应付托管费 72,479.11 81,823.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 184,637.02 407,885.52 应交税费 994.22 1,129.27 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 219,545.14 201,233.97 负债合计 2,666,347.17 2,758,048.27 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 124,725,098.34 146,792,015.80 未分配利润 6.4.7.10 242,872,947.40 244,635,249.84 所有者权益合计 367,598,045.74 391,427,265.64 负债和所有者权益总计 370,264,392.91 394,185,313.91 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.6083 元，基金份额总额 228,557,046.70 份。 6.2 利润表 会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 39,254,827.80 138,667,806.98 1.利息收入 281,983.09 595,975.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,876.99 171,950.23 债券利息收入 239,106.10 424,025.22 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 17,599,935.13 16,177,251.58 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,791,340.75 14,640,244.43 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 147,486.30 -215,460.27 资产支持证券投资收 6.4.7.13.3 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,661,108.08 1,752,467.42 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 21,353,089.28 121,868,643.82 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 19,820.30 25,936.13 填列） 减：二、费用 3,777,025.04 5,971,179.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,554,244.68 4,267,459.94 2．托管费 6.4.10.2.2 425,707.44 711,243.32 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 686,532.49 889,204.51 5．利息支出 469.48 - 其中：卖出回购金融资产支 469.48 - 出 6．税金及附加 642.20 1,284.69 7．其他费用 6.4.7.20 109,428.75 101,987.16 三、利润总额（亏损总额以 35,477,802.76 132,696,627.36 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 35,477,802.76 132,696,627.36 号填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 146,792,015.80 244,635,249.84 391,427,265.64 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 35,477,802.76 35,477,802.76 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -22,066,917.46 -37,240,105.20 -59,307,022.66 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,425,296.35 5,484,505.18 8,909,801.53 购款 2.基金赎 -25,492,213.81 -42,724,610.38 -68,216,824.19 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 124,725,098.34 242,872,947.40 367,598,045.74 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 273,230,831.57 292,773,160.76 566,003,992.33 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 132,696,627.36 132,696,627.36 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -35,808,415.65 -46,261,851.80 -82,070,267.45 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 10,005,807.36 13,770,831.99 23,776,639.35 购款 2.基金赎 -45,814,223.01 -60,032,683.79 -105,846,906.80 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 237,422,415.92 379,207,936.32 616,630,352.24 权益（基金净值） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富竞争力优选混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准华富竞争力优选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金 字〔2004〕199 号）核准，基金合同于 2005 年 3 月 2 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限 不定。设立时募集资金到位情况业经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验证报告》（安永大华业字〔2005〕第 0015 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金债券和股票的投资比重由基金管理人根据对市场的判断灵活配置。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税种 计税依据 税率 增值税 金融服务销售额 3% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加[注] 应缴流转税税额 1%、2% [注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调 整为 2%。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 18,990,464.26 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 18,990,464.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 249,461,028.13 326,002,838.58 76,541,810.45 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 19,390,826.43 19,358,484.80 -32,341.63 券 银行间市场 - - - 合计 19,390,826.43 19,358,484.80 -32,341.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 268,851,854.56 345,361,323.38 76,509,468.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,051.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 168.40 应收债券利息 318,747.90 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 32.20 合计 320,999.56 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 184,637.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 184,637.02 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 825.59 应付证券出借违约金 - 应付审计费 34,712.18 中债账户维护费 4,500.00 应付信息披露费 179,507.37 合计 219,545.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 268,994,208.82 146,792,015.80 本期申购 6,276,789.95 3,425,296.35 本期赎回（以“-”号填列） -46,713,952.07 -25,492,213.81 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 228,557,046.70 124,725,098.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 296,441,957.46 -51,806,707.62 244,635,249.84 本期利润 14,124,713.48 21,353,089.28 35,477,802.76 本期基金份额交易 -45,458,827.98 8,218,722.78 -37,240,105.20 产生的变动数 其中：基金申购款 7,071,041.34 -1,586,536.16 5,484,505.18 基金赎回款 -52,529,869.32 9,805,258.94 -42,724,610.38 本期已分配利润 - - - 本期末 265,107,842.96 -22,234,895.56 242,872,947.40 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 38,395.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,649.83 其他 831.65 合计 42,876.99 注：其他所列金额为结算保证金利息收入 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 14,791,340.75 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 14,791,340.75 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 244,092,224.12 减：卖出股票成本总额 229,300,883.37 买卖股票差价收入 14,791,340.75 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 147,486.30 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 147,486.30 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,694,744.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,515,794.69 成本总额 减：应收利息总额 31,463.01 买卖债券差价收入 147,486.30 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,661,108.08 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,661,108.08 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 21,353,089.28 股票投资 22,075,246.84 债券投资 -722,157.56 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 21,353,089.28 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 19,723.77 基金转换费收入 96.53 合计 19,820.30 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 686,532.49 银行间市场交易费用 - 合计 686,532.49 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,709.20 账户维护费 13,500.00 合计 109,428.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 华安证券 34,236,704.61 8.23 2,780,521.00 0.53 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华安证券 5,040,000.00 100.00 - - 注：本基金上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 31,885.03 8.29 - - 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 2,589.57 0.53 - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,554,244.68 4,267,459.94 其中：支付销售机构的客户维护费 1,276,552.30 536,360.35 注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 425,707.44 711,243.32 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：报告期内未发生转融通证券出借业务 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 合肥兴泰控股 9,162,317.04 4.01 9,162,317.04 3.4100 集团有限公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 18,990,464.26 38,395.51 32,903,717.72 165,562.04 份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2021 2021 300614 百川 年 5 月 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 18 日 月 25 通受限 日 2020 2021 300926 博俊 年 12 年 07 新股流 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 科技 月 29 月 12 通受限 日 日 2020 2021 300927 江天 年 12 年 07 新股流 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 月 29 月 07 通受限 日 日 屹通 2021 2021 新股流 300930 新材 年 1 月年 7 月 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 13 日 21 日 通用 2021 2021 新股流 300931 电梯 年 1 月年 7 月 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 13 日 21 日 三友 2021 2021 新股流 300932 联众 年 1 月年 7 月 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 15 日 22 日 中辰 2021 2021 新股流 300933 股份 年 1 月年 7 月 通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 15 日 22 日 药易 2021 2021 新股流 300937 购 年 1 月年 7 月 通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 20 日 27 日 南极 2021 2021 新股流 300940 光 年 1 月年 8 月 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 27 日 3 日 易瑞 2021 2021 新股流 300942 生物 年 2 月年 8 月 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 2 日 9 日 春晖 2021 2021 新股流 300943 智控 年 2 月年 8 月 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 3 日 10 日 曼卡 2021 2021 新股流 300945 龙 年 2 月年 8 月 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 3 日 10 日 冠中 2021 2021 新股流 300948 生态 年 2 月年 8 月 通受限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 18 日 25 日 德固 2021 2021 新股流 300950 特 年 2 月年 9 月 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 24 日 3 日 恒辉 2021 2021 新股流 300952 安防 年 3 月年 9 月 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 3 日 13 日 震裕 2021 2021 新股流 300953 科技 年 3 月年 9 月 通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 11 日 22 日 嘉亨 2021 2021 新股流 300955 家化 年 3 月年 9 月 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 16 日 24 日 英力 2021 2021 新股流 300956 股份 年 3 月年 9 月 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 16 日 27 日 贝泰 2021 2021 新股流 300957 妮 年 3 月年 9 月 通受限 47.33 251.96 206 9,749.98 51,903.76 - 18 日 27 日 建工 2021 2021 新股流 300958 修复 年 3 月年 9 月 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 18 日 29 日 通业 2021 2021 新股流 300960 科技 年 3 月年 9 月 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 22 日 29 日 深水 2021 2021 新股流 300961 海纳 年 3 月年 9 月 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 23 日 30 日 2021 2021 300962 中金 年 3 月 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 29 日 月 11 通受限 日 2021 2021 300963 中洲 年 3 月 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 30 日 月 11 通受限 日 共同 2021 2021 新股流 300966 药业 年 3 月 年 10 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 31 日 月 11 日 2021 2021 300967 晓鸣 年 4 月 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 2 日 月 13 通受限 日 2021 2021 300968 格林 年 4 月 年 10 新股流 6.87 12.07 1,083 7,440.21 13,071.81 - 精密 6 日 月 15 通受限 日 2021 2021 300972 万辰 年 4 月 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 8 日 月 19 通受限 日 2021 2021 300973 立高 年 4 月 年 10 新股流 28.28 115.71 222 6,278.16 25,687.62 - 食品 8 日 月 15 通受限 日 2021 2021 300975 商络 年 4 月 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 14 日 月 21 通受限 日 2021 2021 300978 东箭 年 4 月 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 15 日 月 26 通受限 日 2021 2021 300979 华利 年 4 月 年 10 新股流 33.22 87.50 333 11,062.26 29,137.50 - 集团 15 日 月 26 通受限 日 2021 2021 300982 苏文 年 4 月 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 19 日 月 27 通受限 日 2021 2021 300985 致远 年 4 月 年 10 新股流 24.90 24.81 268 6,673.20 6,649.08 - 新能 21 日 月 29 通受限 日 志特 2021 2021 新股流 300986 新材 年 4 月 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 21 日 月 1 日 2021 2021 300987 川网 年 4 月 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 28 日 月 11 通受限 日 2021 2021 300991 创益 年 5 月 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 12 日 月 22 通受限 日 2021 2021 300992 泰福 年 5 月 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 17 日 月 25 通受限 日 普联 2021 2021 新股流 300996 软件 年 5 月 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 26 日 月 3 日 欢乐 2021 2021 新股流 300997 家 年 5 月 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 26 日 月 2 日 宁波 2021 2021 新股流 300998 方正 年 5 月 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 25 日 月 2 日 崧盛 2021 2021 新股流 301002 股份 年 5 月 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 27 日 月 7 日 2021 2021 301004 嘉益 年 6 月 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 18 日 月 27 通受限 日 2021 2021 301007 德迈 年 6 月 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 4 日 月 16 通受限 日 2021 2021 301011 华立 年 6 月 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 9 日 月 17 通受限 日 2021 2021 301012 扬电 年 6 月 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 15 日 月 22 通受限 日 2021 2021 301015 百洋 年 6 月 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 22 日 月 30 通受限 日 2021 2021 301016 雷尔 年 6 月 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 23 日 月 30 通受限 日 漱玉 2021 2022 新股流 301017 平民 年 6 月年 1 月 通受限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 23 日 5 日 漱玉 2021 2022 新股流 301017 平民 年 6 月年 1 月 通受限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 23 日 5 日 2021 2022 301020 密封 年 6 月 年 07 新股流 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 科技 28 日 月 06 通受限 日 2021 2022 301021 英诺 年 6 月 年 07 新股流 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 激光 28 日 月 06 通受限 日 2021 2021 600905 三峡 年 6 月 年 12 新股流 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 - 能源 2 日 月 10 通受限 日 2021 2021 605162 新中 年 6 月 年 07 新股流 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 港 29 日 月 07 通受限 日 2021 2021 605287 德才 年 6 月 年 07 新股流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 28 日 月 06 通受限 日 2021 2021 688076 诺泰 年 5 月 年 11 新股流 15.57 48.55 4,860 75,670.20 235,953.00 - 生物 12 日 月 22 通受限 日 美迪 2021 2021 新股流 688079 凯 年 2 月年 9 月 通受限 10.19 18.40 9,552 97,334.88 175,756.80 - 23 日 2 日 2021 2021 688087 英科 年 6 月 年 07 新股流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生 30 日 月 09 通受限 日 2021 2021 688226 威腾 年 6 月 年 07 新股流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 28 日 月 07 通受限 日 航宇 2021 2021 新股流 688239 科技 年 6 月 年 07 通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 25 日 月 05 日 2021 2021 688383 新益 年 4 月 年 10 新股流 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24 - 昌 21 日 月 28 通受限 日 有研 2021 2021 新股流 688456 粉材 年 3 月年 9 月 通受限 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 10 日 17 日 2021 2021 688499 利元 年 6 月 年 07 新股流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 亨 23 日 月 01 通受限 日 2021 2021 688601 力芯 年 6 月 年 12 新股流 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 - 微 18 日 月 28 通受限 日 九联 2021 2021 新股流 688609 科技 年 3 月年 9 月 通受限 3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 - 15 日 23 日 星球 2021 2021 新股流 688633 石墨 年 3 月年 9 月 通受限 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 17 日 24 日 2021 2021 688690 纳微 年 6 月 年 12 新股流 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 科技 16 日 月 23 通受限 日 注：实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权，认购价格为除权后价格，数量为期末实际持有数量。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 17,084,670.00 21,237,200.00 AAA 以下 2,273,814.80 - 未评级 - - 合计 19,358,484.80 21,237,200.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 18,990,464. - - - - - 18,990,464 26 .26 结算备付金 374,112.05 - - - - - 374,112.05 存出保证金 71,455.17 - - - - - 71,455.17 交易性金融资 11,133,000. - 8,225,484.8 - - 326,002,8 345,361,32 产 00 0 38.58 3.38 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 320,999.5 320,999.56 6 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 66,949.59 66,949.59 应收证券清算 - - - - - 5,079,088 5,079,088. 款 .90 90 其他资产 - - - - - - - 资产总计 30,569,031. - 8,225,484.8 - - 331,469,8 370,264,39 48 0 76.63 2.91 负债 应付赎回款 - - - - - 1,041,753 1,041,753. .65 65 应付管理人报 - - - - - 434,874.8 434,874.80 酬 0 应付托管费 - - - - - 72,479.11 72,479.11 应付证券清算 - - - - - 712,063.2 712,063.23 款 3 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 184,637.0 184,637.02 2 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 994.22 994.22 其他负债 - - - - - 219,545.1 219,545.14 4 负债总计 - - - - - 2,666,347 2,666,347. .17 17 利率敏感度缺 30,569,031. - 8,225,484.8 - - 328,803,5 367,598,04 口 48 0 29.46 5.74 上年度末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 20,586,224. - - - - - 20,586,224 81 .81 结算备付金 731,462.40 - - - - - 731,462.40 存出保证金 158,168.92 - - - - - 158,168.92 交易性金融资 - 11,149,20 10,088,000. - - 350,577,1 371,814,39 产 0.00 00 90.13 0.13 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 195,405.1 195,405.12 2 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 43,333.01 43,333.01 应收证券清算 - - - - - 656,329.5 656,329.52 款 2 其他资产 - - - - - - - 资产总计 21,475,856. 11,149,20 10,088,000. - - 351,472,2 394,185,31 13 0.00 00 57.78 3.91 负债 应付赎回款 - - - - - 1,575,034 1,575,034. .45 45 应付管理人报 - - - - - 490,941.4 490,941.47 酬 7 应付托管费 - - - - - 81,823.59 81,823.59 应付证券清算 - - - - - - - 款 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 407,885.5 407,885.52 2 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 1,129.27 1,129.27 其他负债 - - - - - 201,233.9 201,233.97 7 负债总计 - - - - - 2,758,048 2,758,048. .27 27 利率敏感度缺 21,475,856. 11,149,20 10,088,000. - - 348,714,2 391,427,26 口 13 0.00 00 09.51 5.64 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率下降 25 65,826.11 81,838.21 基点 分析 市场利率上升 25 -65,811.59 -81,762.56 基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 326,002,838.58 88.68 350,577,190.13 89.56 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 19,358,484.80 5.27 21,237,200.00 5.43 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 345,361,323.38 93.95 371,814,390.13 94.99 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上 9,692,084.74 18,540,572.24 升百分之五 分析 沪深 300 指数下 -9,692,084.74 -18,540,572.24 降百分之五 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 2.观察期（1 年） 假设 - 风险价值 本期末 （2021 年 6 月 上年度末 （2020 年 分析 （单位：人民币元） 30 日） 12 月 31 日 ） 合计 130,139,426.90 157,067,443.90 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 326,002,838.58 88.05 其中：股票 326,002,838.58 88.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,358,484.80 5.23 其中：债券 19,358,484.80 5.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 19,364,576.31 5.23 8 其他各项资产 5,538,493.22 1.50 9 合计 370,264,392.91 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 29,782,000.00 8.10 C 制造业 258,768,097.03 70.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,160,036.60 1.40 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 5,354,753.90 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 3,369,100.00 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 23,398,843.76 6.37 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 49,470.30 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 39,030.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 326,002,838.58 88.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000830 鲁西化工 1,840,000 34,463,200.00 9.38 2 603158 腾龙股份 2,000,000 23,400,000.00 6.37 3 603613 国联股份 233,596 23,352,592.12 6.35 4 300327 中颖电子 270,000 23,012,100.00 6.26 5 603799 华友钴业 179,933 20,548,348.60 5.59 6 603906 龙蟠科技 560,000 19,600,000.00 5.33 7 002466 天齐锂业 300,000 18,606,000.00 5.06 8 601699 潞安环能 1,400,000 16,534,000.00 4.50 9 300751 迈为股份 32,400 14,732,280.00 4.01 10 000338 潍柴动力 800,978 14,313,476.86 3.89 11 688390 固德威 40,085 13,388,390.00 3.64 12 603808 歌力思 800,000 12,640,000.00 3.44 13 688122 西部超导 170,000 11,027,900.00 3.00 14 300724 捷佳伟创 90,000 10,440,900.00 2.84 15 002092 中泰化学 1,000,000 10,270,000.00 2.79 16 000825 太钢不锈 1,200,000 8,988,000.00 2.45 17 600409 三友化工 799,998 8,087,979.78 2.20 18 601899 紫金矿业 700,000 6,783,000.00 1.85 19 002745 木林森 499,916 6,698,874.40 1.82 20 600497 驰宏锌锗 1,500,000 6,465,000.00 1.76 21 600399 抚顺特钢 300,000 5,442,000.00 1.48 22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.40 23 600546 XD 山煤国 700,000 5,026,000.00 1.37 24 600009 上海机场 70,000 3,369,100.00 0.92 25 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.08 26 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.08 27 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.07 28 688076 诺泰生物 4,860 235,953.00 0.06 29 300896 爱美客 240 189,331.20 0.05 30 688079 美迪凯 9,552 175,756.80 0.05 31 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.04 32 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.04 33 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04 34 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.04 35 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03 36 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.02 37 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 38 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.02 39 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.02 40 300919 中伟股份 369 60,147.00 0.02 41 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.02 42 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 43 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 44 300957 贝泰妮 206 51,903.76 0.01 45 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01 46 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 47 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 48 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 49 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01 50 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01 51 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 52 300979 华利集团 333 29,137.50 0.01 53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 54 300973 立高食品 222 25,687.62 0.01 55 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 56 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 57 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 58 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 59 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 60 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 61 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 62 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 63 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 64 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 65 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 66 300968 格林精密 1,083 13,071.81 0.00 67 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 68 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 69 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 70 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 71 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 72 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 73 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 74 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 75 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 76 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 77 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 78 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 79 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 80 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 81 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 82 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 83 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 84 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 85 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 86 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 87 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 88 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 89 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 90 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 91 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 92 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 93 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 94 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 95 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 96 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 97 300985 致远新能 268 6,649.08 0.00 98 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 99 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 100 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 101 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 102 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 103 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 104 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 105 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 106 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 107 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 108 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 109 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 19,637,855.00 5.02 2 000338 潍柴动力 19,533,752.69 4.99 3 601699 潞安环能 14,561,953.00 3.72 4 603808 歌力思 11,377,804.00 2.91 5 300600 国瑞科技 11,313,826.00 2.89 6 002092 中泰化学 10,628,545.07 2.72 7 300327 中颖电子 10,351,147.00 2.64 8 600409 三友化工 8,594,343.50 2.20 9 000825 太钢不锈 8,311,673.00 2.12 10 000933 神火股份 7,956,231.00 2.03 11 688390 固德威 7,831,476.72 2.00 12 600497 驰宏锌锗 7,335,000.00 1.87 13 002745 木林森 7,054,167.00 1.80 14 600399 抚顺特钢 5,579,079.00 1.43 15 600546 XD 山煤国 5,332,515.28 1.36 16 603990 麦迪科技 4,163,922.98 1.06 17 600383 金地集团 3,837,200.00 0.98 18 600009 上海机场 3,553,943.00 0.91 19 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.88 20 601899 紫金矿业 2,316,000.00 0.59 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601888 中国中免 35,329,848.35 9.03 2 000636 风华高科 19,579,098.91 5.00 3 600519 贵州茅台 16,562,429.00 4.23 4 002428 云南锗业 13,472,530.12 3.44 5 600760 中航沈飞 13,226,778.20 3.38 6 300122 智飞生物 11,846,721.43 3.03 7 603990 麦迪科技 10,532,120.65 2.69 8 300600 国瑞科技 10,262,326.76 2.62 9 603986 兆易创新 10,069,325.00 2.57 10 300357 我武生物 8,006,435.00 2.05 11 603920 世运电路 7,771,170.43 1.99 12 605288 凯迪股份 7,733,657.64 1.98 13 600305 恒顺醋业 6,978,858.58 1.78 14 000933 神火股份 6,972,245.00 1.78 15 002702 海欣食品 6,920,811.00 1.77 16 603158 腾龙股份 6,854,765.72 1.75 17 300470 中密控股 6,269,830.00 1.60 18 002182 云海金属 5,954,935.00 1.52 19 603308 应流股份 4,945,122.00 1.26 20 600383 金地集团 3,639,689.01 0.93 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 182,651,284.98 卖出股票收入（成交）总额 244,092,224.12 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,036,000.00 2.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,322,484.80 2.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,358,484.80 5.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 143808 18 华宝 01 100,000 10,036,000.00 2.73 2 113011 光大转债 60,000 6,934,800.00 1.89 3 113619 世运转债 11,480 1,176,814.80 0.32 4 113593 沪工转债 10,000 1,097,000.00 0.30 5 110079 杭银转债 1,000 113,870.00 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 71,455.17 2 应收证券清算款 5,079,088.90 3 应收股利 - 4 应收利息 320,999.56 5 应收申购款 66,949.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,538,493.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 113011 光大转债 6,934,800.00 1.89 2 113593 沪工转债 1,097,000.00 0.30 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 14,997 15,240.18 20,713,676.11 9.06 207,843,370.59 90.94 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 300,000.16 0.13130 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年 3 月 2 日）基 601,106,870.74 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 268,994,208.82 本报告期基金总申购份额 6,276,789.95 减：本报告期基金总赎回份额 46,713,952.07 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 228,557,046.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2.2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 3.2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 张亮先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4.2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 张亮先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5.2021 年 5 月 7 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘李孝华先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。 6.2021 年 6 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 7.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 长江证券 2 246,697,804.41 59.28% 227,358.81 59.11% - 东吴证券 1 82,498,439.33 19.83% 76,831.31 19.97% - 华安证券 3 34,236,704.61 8.23% 31,885.03 8.29% - 海通证券 1 25,626,489.38 6.16% 23,353.47 6.07% - 安信证券 2 15,927,818.71 3.83% 14,833.81 3.86% - 中泰证券 1 7,849,012.17 1.89% 7,310.05 1.90% - 银河证券 1 3,296,815.87 0.79% 3,070.27 0.80% - 财通证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）本报告期本基金减少国海证券一个交易单元和华泰证券两个交易单元。 3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 东吴证券 1,214,310.80 24.74% - - - - 华安证券 - - 5,040,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 3,694,744.00 75.26% - - - - 中泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 信达证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华富基金管理有限公司关于旗下部分 1 开放式基金参加中国工商银行“2021 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 4 日 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 华富基金管理有限公司关于旗下部分 2 开放式基金参加中国工商银行 AI 投 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 4 日 服务基金申购费率优惠活动的公告 华富基金管理有限公司关于旗下部分 3 开放式基金参加中国工商银行个人电 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 4 日 子银行基金申购费率优惠活动的公告 华富基金管理有限公司关于旗下部分 4 开放式基金参与国金证券股份有限公 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 16 日 司费率优惠活动的公告 5 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 22 日 2020 年第四季度报告提示性公告 6 华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 22 日 2020 年第 4 季度报告 7 华富基金管理有限公司关于设立北京 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 26 日 分公司的公告 华富基金管理有限公司关于旗下部分 8 基金参与科创板股票投资及相关风险 中国证监会指定媒介 2021 年 3 月 18 日 提示的公告 9 华富基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定媒介 2021 年 3 月 20 日 投资非公开发行股票的公告 关于华富基金管理有限公司旗下部分 10 基金参加国金证券股份有限公司费率 中国证监会指定媒介 2021 年 3 月 26 日 优惠活动的公告 11 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 3 月 31 日 2020 年年度报告提示性公告 12 华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2021 年 3 月 31 日 2020 年度报告 关于华富基金管理有限公司旗下部分 13 基金参加天风证券股份有限公司费率 中国证监会指定媒介 2021 年 4 月 16 日 优惠活动的公告 关于华富基金管理有限公司旗下部分 14 基金参加招商银行股份有限公司费率 中国证监会指定媒介 2021 年 4 月 17 日 优惠活动的公告 15 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 4 月 22 日 2021 年第一季度报告提示性公告 16 华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2021 年 4 月 22 日 2021 年第 1 季度报告 华富基金管理有限公司关于旗下部分 17 开放式基金参与交通银行股份有限公 中国证监会指定媒介 2021 年 6 月 30 日 司费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日