东方主题精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ......6 2.2 基金产品说明 ......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现 ......8 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况 ......38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方主题精选混合型证券投资基金 基金简称 东方主题精选混合 基金主代码 400032 前端交易代码 400032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 178,240,634.79 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过深入扎实的研究，精选投资主题，把握中国经济 投资目标 成长和改革带来的投资机会，力争实现基金的长期稳 定增值。 本基金投资的股票资产占基金资产的比例为 40%-95%， 在符合相关法律法规规定和基金合同约定的投资比例 限制基础上，本基金采用主题投资策略，通过对我国 投资策略 经济发展过程中出现的主题类投资机会进行挖掘，投 资于符合当期经济发展目标且具有可持续发展前景的 优秀上市公司，在力争实现基金长期稳定增值的基础 上，提高基金投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债总全价指数收益率 ×40% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95588 400-628-5888 传真 010-66578700 （010）66105798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 崔伟 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com 或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,286,513.50 本期利润 14,276,692.95 加权平均基金份额本期利润 0.0779 本期加权平均净值利润率 14.02% 本期基金份额净值增长率 15.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -76,664,562.95 期末可供分配基金份额利润 -0.4301 期末基金资产净值 101,576,071.84 期末基金份额净值 0.5699 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -43.01% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.93% 1.23% 3.43% 0.68% 1.50% 0.55% 过去三个月 -5.41% 1.79% -0.76% 0.90% -4.65% 0.89% 过去六个月 15.46% 1.69% 15.71% 0.92% -0.25% 0.77% 过去一年 -6.31% 1.46% 7.18% 0.91% -13.49% 0.55% 过去三年 -30.48% 1.16% 13.50% 0.66% -43.98% 0.50% 自基金合同 -43.01% 1.86% 3.59% 0.95% -46.60% 0.91% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司注册 资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元，占公司注册资本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海国 际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截至 2019 年 6 月 30 日，本 公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 权益投资部总经理，投资 决策委员会委员，清华大 学工商管理硕士，9 年证 券从业经历。曾任 GCW Consulting 高级分析师、 本基金 中信证券高级经理、天安 基金经 财产保险股份有限公司研 理、权益 究总监、渤海人寿保险股 蒋茜（先 投资部 2019年1月 2日 - 9 年 份有限公司投资总监。 生） 总经理、 2017 年 5月加盟东方基金 投资决 管理有限责任公司，曾任 策委员 研究部总经理，现任东方 会委员 支柱产业灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 东方精选混合型开放式证 券投资基金基金经理、东 方主题精选混合型证券投 资基金基金经理。 中央财经大学工商管理硕 士，16 年证券从业经历。 曾任东北证券北京三里河 东路营业部系统管理员， 东方基金管理有限责任公 司系统管理员、交易员， 本基金 中国国际金融有限公司销 王晓伟 基金经 2016 年 11 月 2 2019 年 1 月 2 日 16 售交易部交易员。2013 年 理 日 4 月加入东方基金管理有 限责任公司，曾任交易部 总经理、专户投资部总经 理、投资经理、东方荣家 保本混合型证券投资基金 基金经理、东方主题精选 混合型证券投资基金基金 经理。 新加坡国立大学经济专业 硕士，10 年证券从业经 历。曾任长盛基金管理有 本基金 2018 年 6 月 26 限公司专户理财部理财经 周思越 基金经 日 - 10 理、东方基金管理有限责 理助理 任公司研究部研究员、中 信证券股份有限公司资产 管理部副总裁。2017 年加 盟东方基金管理有限责任 公司，现任东方主题精选 混合型证券投资基金基金 经理助理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场在估值已经处于历史底部的情况下，叠加国内外利多因素，出现较大幅度反弹，主要指数均出现不同程度的上涨。从申万一级行业分布来看，以食品饮料为代表的消费板块整体表现突出。 报告期内，本基金逐步调整 2018 年末低仓位的防御策略，开始逐步提升仓位，参与市场反弹。报告期内，本基金提升了持仓集中度，重点配置了金融地产、科技和医药等板块的优质个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为 15.46%，业绩比较基准收益率 为 15.71%，低于业绩比较基准 0.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，尽管经济下行压力仍然较大，企业盈利不容乐观，市场不确定性仍在。但是当前A 股市场指数向下的空间较为有限，上市公司企业盈利尽管面临压力。但经济阶段性触底的时间点越来越近，触底概率正在加大。而且当前市场估值水平已经较为充分的反映了诸多不确定性。因此，我们对当前市场并不悲观，从长周期角度来看，当前资本市场投资机会有很大挖掘空间。从板块配置上来看，我们重点看好消费、科技和制造等三个方向。本基金将用绝对收益的思维，通过自下而上精选个股，选择市场竞争格局好、盈利和估值合理、资产质量优秀的个股进行长期投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方主题精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方主题精选混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限责任公司在东方主题精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，东方主题精选混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理有限责任公司编制和披露的东方主题精选混合型证券投资基金2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,167,363.36 32,218,555.12 结算备付金 1,040,869.82 2,160,587.53 存出保证金 115,795.14 123,775.37 交易性金融资产 6.4.7.2 94,498,876.13 57,414,216.25 其中：股票投资 94,498,876.13 47,184,333.23 基金投资 - - 债券投资 - 10,229,883.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 23,106.60 5,417,708.97 应收利息 6.4.7.5 1,524.45 259,448.38 应收股利 - - 应收申购款 5,992.07 9,400.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 102,853,527.57 97,603,692.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 17,035.99 4,114,479.25 应付赎回款 407,032.25 47,222.44 应付管理人报酬 121,206.20 121,413.85 应付托管费 20,201.04 20,235.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 479,732.95 342,940.17 应交税费 - 0.69 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 232,247.30 309,550.86 负债合计 1,277,455.73 4,955,842.90 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 178,240,634.79 187,702,938.60 未分配利润 6.4.7.10 -76,664,562.95 -95,055,089.41 所有者权益合计 101,576,071.84 92,647,849.19 负债和所有者权益总计 102,853,527.57 97,603,692.09 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5699 元，基金份额总额 178,240,634.79 份。 6.2 利润表 会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 16,665,848.36 -24,631,831.89 1.利息收入 192,238.19 350,499.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,923.38 49,476.70 债券利息收入 60,646.90 175,049.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 93,667.91 125,973.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,463,856.05 -19,032,396.25 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,611,684.67 -19,309,589.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 14,657.60 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 837,513.78 277,193.17 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 8,990,179.45 -5,986,795.50 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 19,574.67 36,860.39 减：二、费用 2,389,155.41 3,745,229.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 755,861.26 1,010,878.39 2．托管费 6.4.10.2.2 125,976.92 168,479.75 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,419,186.19 2,478,452.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.01 - 7．其他费用 6.4.7.20 88,131.03 87,418.82 三、利润总额（亏损总额以“-” 14,276,692.95 -28,377,061.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 14,276,692.95 -28,377,061.08 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 187,702,938.60 -95,055,089.41 92,647,849.19 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 14,276,692.95 14,276,692.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,462,303.81 4,113,833.51 -5,348,470.30 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,465,142.76 -2,717,898.24 3,747,244.52 2.基金赎回款 -15,927,446.57 6,831,731.75 -9,095,714.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 178,240,634.79 -76,664,562.95 101,576,071.84 金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 203,671,682.58 -49,604,512.38 154,067,170.20 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -28,377,061.08 -28,377,061.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -13,547,853.63 3,502,110.80 -10,045,742.83 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 11,397,565.26 -3,669,191.02 7,728,374.24 2.基金赎回款 -24,945,418.89 7,171,301.82 -17,774,117.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 190,123,828.95 -74,479,462.66 115,644,366.29 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014 年 12 月 15 日中国证监 会《关于准予东方主题精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2014]1365 号）和《关于东方主题精选混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函【2015】274 号）的核准, 自 2015 年 2 月 16 日至 2015 年 3 月 18 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 1,099,469,582.75 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300006 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方主题精 选混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 1,099,609,139.25 份基金单位，其中认购资金利息折合 139,556.50 份基金单位。本基金基 金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 7,167,363.36 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 7,167,363.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 87,931,804.87 94,498,876.13 6,567,071.26 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 87,931,804.87 94,498,876.13 6,567,071.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,056.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 421.56 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 46.89 合计 1,524.45 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 479,732.95 银行间市场应付交易费用 - 合计 479,732.95 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22.27 预提费用 232,225.03 合计 232,247.30 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 187,702,938.60 187,702,938.60 本期申购 6,465,142.76 6,465,142.76 本期赎回(以"-"号填列) -15,927,446.57 -15,927,446.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 178,240,634.79 178,240,634.79 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -55,316,672.43 -39,738,416.98 -95,055,089.41 本期利润 5,286,513.50 8,990,179.45 14,276,692.95 本期基金份额交易 2,515,093.43 1,598,740.08 4,113,833.51 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,673,318.48 -1,044,579.76 -2,717,898.24 基金赎回款 4,188,411.91 2,643,319.84 6,831,731.75 本期已分配利润 - - - 本期末 -47,515,065.50 -29,149,497.45 -76,664,562.95 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,076.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,852.42 其他 994.37 合计 37,923.38 注：其他包括结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 456,581,683.63 减：卖出股票成本总额 449,969,998.96 买卖股票差价收入 6,611,684.67 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 14,657.60 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 14,657.60 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,540,636.38 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,211,960.00 成本总额 减：应收利息总额 314,018.78 买卖债券差价收入 14,657.60 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 837,513.78 基金投资产生的股利收益 - 合计 837,513.78 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,990,179.45 ——股票投资 9,008,102.47 ——债券投资 -17,923.02 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 8,990,179.45 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 19,304.49 转换费收入 270.18 合计 19,574.67 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,419,011.19 银行间市场交易费用 175.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,419,186.19 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 57,889.24 账户维护费用 9,000.00 银行费用 1,406.00 合计 88,131.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年1月1日至2018年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 755,861.26 1,010,878.39 的管理费 其中：支付销售机构的客 432,346.31 578,755.24 户维护费 注：①计提标准：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 125,976.92 168,479.75 的托管费 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管 费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 7,167,363.36 25,076.59 1,891,435.12 33,694.55 公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 红塔 2019 年 2019 新股流 601236证券 6 月 28 年7月通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 - 日 5 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 205,883.02 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 205,883.02 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 7,167,363.36 0.0 0.0 0.0 7,167,363.36 结算备付金 1,040,869.82 0.0 0.0 0.0 1,040,869.82 存出保证金 115,795.14 0.0 0.0 0.0 115,795.14 交易性金融资产- 0.0 0.0 0.0 94,498,876.13 94,498,876.13 股票投资 交易性金融资产- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 债券投资 交易性金融资产- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 资产支持证券投资 买入返售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应收证券清算款 0.0 0.0 0.0 23,106.6 23,106.6 应收利息 0.0 0.0 0.0 1,524.45 1,524.45 应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应收申购款 0.0 0.0 0.0 5,992.07 5,992.07 资产总计 8,324,028.32 0.0 0.0 94,529,499.25 102,853,527.57 负债 卖出回购金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 款 应付赎回款 0.0 0.0 0.0 407,032.25 407,032.25 应付管理人报酬 0.0 0.0 0.0 121,206.2 121,206.2 应付托管费 0.0 0.0 0.0 20,201.04 20,201.04 应付交易费用 0.0 0.0 0.0 479,732.95 479,732.95 应付销售服务费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应交税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其他负债 0.0 0.0 0.0 232,247.3 232,247.3 应付证券清算款 0.0 0.0 0.0 17,035.99 17,035.99 负债总计 0.0 0.0 0.0 1,277,455.73 1,277,455.73 利率敏感度缺口 8,324,028.32 0.0 0.0 93,252,043.52 101,576,071.84 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 32,218,555.12 0.0 0.0 0.0 32,218,555.12 结算备付金 2,160,587.53 0.0 0.0 0.0 2,160,587.53 存出保证金 123,775.37 0.0 0.0 0.0 123,775.37 交易性金融资产- 0.0 0.0 0.0 47,184,333.23 47,184,333.23 股票投资 交易性金融资产- 10,024,000.00 0.0 205,883.02 0.0 10,229,883.02 债券投资 交易性金融资产- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 资产支持证券投资 买入返售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应收证券清算款 0.0 0.0 0.0 5,417,708.97 5,417,708.97 应收利息 0.0 0.0 0.0 259,448.38 259,448.38 应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应收申购款 0.0 0.0 0.0 9,400.47 9,400.47 资产总计 44,526,918.02 0.0 205,883.02 52,870,891.05 97,603,692.09 负债 卖出回购金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 款 应付赎回款 0.0 0.0 0.0 47,222.44 47,222.44 应付管理人报酬 0.0 0.0 0.0 121,413.85 121,413.85 应付托管费 0.0 0.0 0.0 20,235.64 20,235.64 应付交易费用 0.0 0.0 0.0 342,940.17 342,940.17 应付销售服务费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应交税费 0.0 0.0 0.0 0.69 0.69 应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其他负债 0.0 0.0 0.0 309,550.86 309,550.86 应付证券清算款 0.0 0.0 0.0 4,114,479.25 4,114,479.25 负债总计 0.0 0.0 0.0 4,955,842.9 4,955,842.9 利率敏感度缺口 44,526,918.02 0.0 205,883.02 47,915,048.15 92,647,849.19 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 假设 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下调 0.25% 0.00 7,280.67 市场利率上调 0.25% 0.00 -7,692.42 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 94,498,876.13 93.03 47,184,333.23 50.93 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 10,229,883.02 11.04 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 94,498,876.13 93.03 57,414,216.25 61.97 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -4,588,216.52 -2,544,081.51 沪深 300 指数上涨 5% 4,588,216.52 2,544,081.51 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 3,165,887.29 元，占基金资产净值比例为 3.12%；上年度末本基金风险价值为 1,886,465.23 元，占基金资产净值比例为 2.04%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 94,498,876.13 91.88 其中：股票 94,498,876.13 91.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,208,233.18 7.98 8 其他各项资产 146,418.26 0.14 9 合计 102,853,527.57 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,133,200.00 6.04 B 采矿业 1,569,223.30 1.54 C 制造业 41,692,509.13 41.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,338,480.00 1.32 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,332,700.00 4.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 10,826,543.76 10.66 业 J 金融业 19,181,419.94 18.88 K 房地产业 8,361,000.00 8.23 L 租赁和商务服务业 1,063,800.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,498,876.13 93.03 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 95,000 8,417,950.00 8.29 2 600036 招商银行 170,000 6,116,600.00 6.02 3 600276 恒瑞医药 90,000 5,940,000.00 5.85 4 600872 中炬高新 130,901 5,606,489.83 5.52 5 600887 伊利股份 158,000 5,278,780.00 5.20 6 600048 保利地产 400,000 5,104,000.00 5.02 7 600588 用友网络 188,000 5,053,440.00 4.98 8 300498 温氏股份 110,000 3,944,600.00 3.88 9 600519 贵州茅台 4,000 3,936,000.00 3.87 10 600132 重庆啤酒 80,000 3,772,800.00 3.71 11 600340 华夏幸福 100,000 3,257,000.00 3.21 12 601933 永辉超市 300,000 3,063,000.00 3.02 13 600030 中信证券 100,000 2,381,000.00 2.34 14 601688 华泰证券 100,000 2,232,000.00 2.20 15 000977 浪潮信息 87,000 2,075,820.00 2.04 16 002230 科大讯飞 60,000 1,994,400.00 1.96 17 300033 同花顺 20,000 1,967,200.00 1.94 18 603737 三棵树 42,462 1,848,795.48 1.82 19 600570 恒生电子 26,000 1,771,900.00 1.74 20 603019 中科曙光 50,000 1,755,000.00 1.73 21 600031 三一重工 120,000 1,569,600.00 1.55 22 601899 紫金矿业 400,000 1,508,000.00 1.48 23 000876 新 希 望 80,000 1,389,600.00 1.37 24 002714 牧原股份 20,000 1,175,800.00 1.16 25 600436 片仔癀 10,000 1,152,000.00 1.13 26 601888 中国国旅 12,000 1,063,800.00 1.05 27 603288 海天味业 9,937 1,043,385.00 1.03 28 002299 圣农发展 40,000 1,012,800.00 1.00 29 600323 瀚蓝环境 50,000 844,000.00 0.83 30 600201 生物股份 50,000 784,500.00 0.77 31 600867 通化东宝 50,000 770,000.00 0.76 32 603517 绝味食品 18,000 700,380.00 0.69 33 603939 益丰药房 10,000 699,900.00 0.69 34 600529 山东药玻 28,000 637,840.00 0.63 35 600298 安琪酵母 20,000 632,600.00 0.62 36 601100 恒立液压 20,000 627,600.00 0.62 37 002727 一心堂 20,000 569,800.00 0.56 38 600660 福耀玻璃 24,978 567,749.94 0.56 39 603866 桃李面包 12,923 538,242.95 0.53 40 603833 欧派家居 5,000 538,100.00 0.53 41 600452 涪陵电力 28,000 494,480.00 0.49 42 600418 江淮汽车 80,000 412,800.00 0.41 43 300782 卓胜微 644 70,144.48 0.07 44 600968 海油发展 17,246 61,223.30 0.06 45 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.04 46 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03 47 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03 48 603863 松炀资源 750 17,310.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300498 温氏股份 9,629,857.32 10.39 2 002475 立讯精密 9,059,598.05 9.78 3 601688 华泰证券 8,340,705.42 9.00 4 600570 恒生电子 8,158,777.04 8.81 5 002371 北方华创 8,120,259.73 8.76 6 600030 中信证券 7,892,438.00 8.52 7 002415 海康威视 7,155,167.24 7.72 8 002714 牧原股份 7,099,844.09 7.66 9 300271 华宇软件 6,911,463.57 7.46 10 603019 中科曙光 6,855,537.65 7.40 11 600519 贵州茅台 6,567,116.00 7.09 12 600029 南方航空 6,516,997.16 7.03 13 000002 万 科Ａ 6,394,068.69 6.90 14 601111 中国国航 6,343,911.59 6.85 15 600104 上汽集团 6,332,341.51 6.83 16 601021 春秋航空 6,275,192.27 6.77 17 002049 紫光国微 6,256,775.95 6.75 18 000876 新 希 望 6,073,620.88 6.56 19 002299 圣农发展 6,043,478.58 6.52 20 601318 中国平安 5,964,159.00 6.44 21 002405 四维图新 5,871,539.00 6.34 22 600036 招商银行 5,748,977.00 6.21 23 000063 中兴通讯 5,717,991.00 6.17 24 600276 恒瑞医药 5,637,791.99 6.09 25 600196 复星医药 5,591,730.72 6.04 26 000977 浪潮信息 5,395,495.50 5.82 27 600340 华夏幸福 5,351,962.27 5.78 28 600887 伊利股份 5,226,701.40 5.64 29 002157 正邦科技 5,205,010.40 5.62 30 601933 永辉超市 5,098,296.24 5.50 31 600048 保利地产 5,043,839.00 5.44 32 300308 中际旭创 5,038,687.00 5.44 33 600872 中炬高新 4,958,210.26 5.35 34 600132 重庆啤酒 4,865,288.00 5.25 35 002236 大华股份 4,603,826.55 4.97 36 002179 中航光电 4,348,447.68 4.69 37 002368 太极股份 4,304,869.53 4.65 38 600201 生物股份 4,274,447.33 4.61 39 002373 千方科技 4,266,956.00 4.61 40 603678 火炬电子 4,263,170.00 4.60 41 002234 民和股份 4,218,197.00 4.55 42 601888 中国国旅 4,143,137.70 4.47 43 002032 苏 泊 尔 4,130,810.30 4.46 44 002746 仙坛股份 4,050,915.50 4.37 45 300166 东方国信 3,881,967.80 4.19 46 000651 格力电器 3,572,664.00 3.86 47 600547 山东黄金 3,498,605.00 3.78 48 002583 海能达 3,395,668.36 3.67 49 600018 上港集团 3,385,099.00 3.65 50 002230 科大讯飞 3,381,306.27 3.65 51 300253 卫宁健康 3,338,356.94 3.60 52 300188 美亚柏科 3,334,955.35 3.60 53 600845 宝信软件 3,324,676.22 3.59 54 002938 鹏鼎控股 3,294,580.67 3.56 55 002385 大北农 3,277,932.00 3.54 56 002458 益生股份 3,263,315.80 3.52 57 600166 福田汽车 3,258,116.00 3.52 58 600131 岷江水电 3,228,185.00 3.48 59 002840 华统股份 3,223,489.00 3.48 60 000725 京东方Ａ 3,216,000.00 3.47 61 002410 广联达 3,209,216.00 3.46 62 300098 高新兴 3,205,097.21 3.46 63 300394 天孚通信 3,202,422.00 3.46 64 000858 五 粮 液 3,131,377.00 3.38 65 300347 泰格医药 3,070,887.68 3.31 66 002925 盈趣科技 3,005,119.30 3.24 67 603707 健友股份 2,980,815.01 3.22 68 002841 视源股份 2,911,353.00 3.14 69 300558 贝达药业 2,900,449.00 3.13 70 000938 紫光股份 2,850,401.00 3.08 71 600703 三安光电 2,833,841.00 3.06 72 002456 欧菲光 2,729,505.00 2.95 73 603986 兆易创新 2,653,985.00 2.86 74 601288 农业银行 2,653,000.00 2.86 75 000895 双汇发展 2,626,616.00 2.84 76 601988 中国银行 2,617,800.00 2.83 77 600900 长江电力 2,594,712.99 2.80 78 000963 华东医药 2,521,213.00 2.72 79 601939 建设银行 2,468,188.00 2.66 80 600056 中国医药 2,446,802.00 2.64 81 002792 通宇通讯 2,440,280.04 2.63 82 300274 阳光电源 2,387,627.00 2.58 83 600115 东方航空 2,338,060.67 2.52 84 000625 长安汽车 2,336,645.00 2.52 85 600600 青岛啤酒 2,317,056.00 2.50 86 300602 飞荣达 2,311,455.00 2.49 87 603186 华正新材 2,292,815.00 2.47 88 600990 四创电子 2,292,587.00 2.47 89 300584 海辰药业 2,286,316.22 2.47 90 601186 中国铁建 2,274,845.00 2.46 91 300012 华测检测 2,253,684.00 2.43 92 002815 崇达技术 2,246,338.00 2.42 93 600588 用友网络 2,228,261.70 2.41 94 300474 景嘉微 2,129,338.85 2.30 95 600332 白云山 2,119,580.00 2.29 96 002008 大族激光 2,099,333.00 2.27 97 000563 陕国投Ａ 2,036,100.00 2.20 98 300604 长川科技 1,997,941.00 2.16 99 601162 天风证券 1,989,470.00 2.15 100 603737 三棵树 1,974,759.40 2.13 101 600977 中国电影 1,957,450.45 2.11 102 000333 美的集团 1,957,124.00 2.11 103 300010 立思辰 1,941,654.00 2.10 104 300463 迈克生物 1,918,090.00 2.07 105 002876 三利谱 1,864,310.90 2.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002475 立讯精密 9,581,669.52 10.34 2 601688 华泰证券 8,468,562.47 9.14 3 002371 北方华创 7,602,140.60 8.21 4 002405 四维图新 7,349,991.00 7.93 5 000063 中兴通讯 7,092,544.99 7.66 6 300271 华宇软件 6,948,676.00 7.50 7 600104 上汽集团 6,939,447.93 7.49 8 600570 恒生电子 6,906,425.31 7.45 9 002415 海康威视 6,759,272.03 7.30 10 601021 春秋航空 6,704,156.10 7.24 11 000002 万 科Ａ 6,626,854.82 7.15 12 300498 温氏股份 6,254,913.04 6.75 13 600029 南方航空 5,982,273.34 6.46 14 002049 紫光国微 5,822,122.96 6.28 15 601111 中国国航 5,726,112.00 6.18 16 600196 复星医药 5,644,036.00 6.09 17 603019 中科曙光 5,496,637.60 5.93 18 600030 中信证券 5,410,134.00 5.84 19 000876 新 希 望 5,262,627.00 5.68 20 002299 圣农发展 5,252,314.59 5.67 21 600036 招商银行 5,032,358.58 5.43 22 002714 牧原股份 4,973,792.00 5.37 23 002157 正邦科技 4,908,574.00 5.30 24 002032 苏 泊 尔 4,758,363.50 5.14 25 002179 中航光电 4,751,247.68 5.13 26 601288 农业银行 4,644,949.00 5.01 27 603678 火炬电子 4,523,242.24 4.88 28 300308 中际旭创 4,492,131.00 4.85 29 002368 太极股份 4,488,225.80 4.84 30 601318 中国平安 4,456,468.00 4.81 31 300098 高新兴 4,288,591.00 4.63 32 002234 民和股份 4,235,747.00 4.57 33 002746 仙坛股份 4,225,026.40 4.56 34 002583 海能达 4,169,387.00 4.50 35 300253 卫宁健康 4,133,377.32 4.46 36 002236 大华股份 4,026,576.00 4.35 37 600600 青岛啤酒 3,930,097.55 4.24 38 002373 千方科技 3,831,354.12 4.14 39 002456 欧菲光 3,817,432.50 4.12 40 000963 华东医药 3,808,708.00 4.11 41 600201 生物股份 3,800,254.00 4.10 42 600018 上港集团 3,721,404.00 4.02 43 300166 东方国信 3,651,693.88 3.94 44 600845 宝信软件 3,609,406.09 3.90 45 300394 天孚通信 3,500,525.50 3.78 46 002925 盈趣科技 3,498,525.00 3.78 47 601888 中国国旅 3,481,313.91 3.76 48 002439 启明星辰 3,473,608.82 3.75 49 600547 山东黄金 3,425,081.37 3.70 50 000651 格力电器 3,420,259.05 3.69 51 000977 浪潮信息 3,368,475.00 3.64 52 002938 鹏鼎控股 3,367,880.00 3.64 53 002410 广联达 3,341,156.00 3.61 54 600519 贵州茅台 3,327,114.35 3.59 55 000938 紫光股份 3,308,371.00 3.57 56 603707 健友股份 3,299,922.12 3.56 57 600406 国电南瑞 3,284,065.67 3.54 58 300558 贝达药业 3,149,533.00 3.40 59 300188 美亚柏科 3,137,500.60 3.39 60 600166 福田汽车 3,137,325.00 3.39 61 000725 京东方Ａ 3,104,000.00 3.35 62 300059 东方财富 3,082,322.00 3.33 63 000858 五 粮 液 3,074,079.00 3.32 64 002385 大北农 3,042,381.00 3.28 65 600131 岷江水电 3,015,553.00 3.25 66 300347 泰格医药 2,997,201.00 3.24 67 002008 大族激光 2,985,354.00 3.22 68 002841 视源股份 2,867,442.60 3.09 69 600498 烽火通信 2,837,822.37 3.06 70 002840 华统股份 2,832,401.50 3.06 71 002458 益生股份 2,735,582.00 2.95 72 600900 长江电力 2,689,667.26 2.90 73 000895 双汇发展 2,686,045.71 2.90 74 600056 中国医药 2,678,157.00 2.89 75 600703 三安光电 2,671,770.16 2.88 76 300602 飞荣达 2,620,291.75 2.83 77 601988 中国银行 2,614,000.00 2.82 78 601939 建设银行 2,579,036.00 2.78 79 603186 华正新材 2,483,386.00 2.68 80 603986 兆易创新 2,478,155.00 2.67 81 600340 华夏幸福 2,439,266.00 2.63 82 002792 通宇通讯 2,391,442.08 2.58 83 300274 阳光电源 2,375,384.00 2.56 84 300463 迈克生物 2,355,836.00 2.54 85 601186 中国铁建 2,291,750.00 2.47 86 000625 长安汽车 2,276,615.00 2.46 87 300584 海辰药业 2,274,095.00 2.45 88 601933 永辉超市 2,270,813.80 2.45 89 300012 华测检测 2,249,295.00 2.43 90 300604 长川科技 2,249,216.48 2.43 91 002815 崇达技术 2,241,398.00 2.42 92 600990 四创电子 2,238,618.00 2.42 93 002281 光迅科技 2,092,345.00 2.26 94 600115 东方航空 2,088,278.00 2.25 95 000661 长春高新 2,025,304.84 2.19 96 600332 白云山 2,011,984.00 2.17 97 600977 中国电影 2,003,997.00 2.16 98 601162 天风证券 1,990,561.17 2.15 99 300010 立思辰 1,952,490.00 2.11 100 002876 三利谱 1,948,320.00 2.10 101 000563 陕国投Ａ 1,933,190.12 2.09 102 600132 重庆啤酒 1,930,509.00 2.08 103 000333 美的集团 1,920,285.00 2.07 104 002493 荣盛石化 1,915,902.54 2.07 105 300474 景嘉微 1,874,794.00 2.02 106 603816 顾家家居 1,861,456.00 2.01 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 486,952,077.29 卖出股票收入（成交）总额 456,581,683.63 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行（600036）于 2019 年 6 月收到中国银行业监督管理委员会广西监管 局对公司旗下南宁分行公开处罚 20 万元，违规行为为授信调查不全面，未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019 年 5 月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚 80 万元，违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019 年 4 月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元，违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50 万元，违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20 万元，违规行为为资产质量反映不真实；对滨州分行罚款人民币 35 万元，违规行为为贷款发放后，贷款资金直接用于归还借款人到期贷款；未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款；违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35 万元，违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元，违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于2018年 5 月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚，处罚原因是未依法履行其他职责， 对上市公司罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规 事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款;（十四）违规向关系人发放信用贷款。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的中炬高新（600872）于 2019 年 4 月收到上海证券交易所监管措施决定：对中 炬高新技术实业(集团)股份有限公司和时任董事会秘书彭海泓予以监管关注。违规行为为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称中炬高新或公司)持有广东厨邦食品有限公司(以下简称厨邦公司)80%股权,曲水朗天慧德企业管理有限公司(以下简称朗天慧德)持有厨邦公司剩余20%股权。厨邦公司是对上市公司具有重要影响的控股子公司，朗天慧德作为厨邦公司持股 10%以 上的法人股东，为公司的关联方。2018 年 12 月 17 日,公司与关联方朗天慧德签署了《广东厨邦 食品有限公司股权转让协议》(以下简称《协议》)，约定公司以 3.4 亿元收购持有的厨邦公司剩余 20%股权。上述《协议》经双方当事人 2 人签字盖章，已依法成立。同时,《协议》约定待公司董事会批准后生效。本次交易构成关联交易,交易金额占公司最近一期经审计净资产的 10.82%，达到股东大会的审议标准。公司收购少数股东股权，达到了关联交易的披露标准,是对投资者决策具有重要影响的信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的要求，上市公司应当在董事会形成决议或有关各方签署协议的孰早时点，及时披露相关重大事项。公司理应在签署相关《协议》时，及时对外披露收购子公司股权的关联交易事项,并按规定履行相应的内部决策程序。但公司并未就上述关联交易事项及时履行信息披露义务，也未及时召开董事 会，股东大会进行审议，直至 2019 年 3 月 5 日才召开董事会，3 月 20 日才召开股东大会审议批 准上述收购子公司股权的《协议》，并进行相应信息披露。公司未及时披露关联交易事项,损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》) 第 2.1 条，第 2.3 条，第 7.3 条，第 10.2.5 条等相关规定。时任董事会秘书彭海泓作为公司信息 披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责,对公司的上述违规行为负有主要责任，违反了《股票上市 规则》第 2.2 条，第 3.1.4 条，第 3.2.2 条的规定及其在《高级管理人员声明及承诺书》中做出 的承诺。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司是国内领先的零售银行，通过多年来零售战略的执行，公司的零售客户不仅存在规模优势，而且客户质量优质，客户结构中私行客户占比高，客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河，创新能力行业领先，业务结构稳健，业绩稳定，资产质量好于行业竞争对手。 本基金投资中炬高新主要基于以下原因：公司是国内调味品龙头公司之一，持续看好公司存量资产（土地）重估，以及在控制人变更之后调味品主业提速发展。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 115,795.14 2 应收证券清算款 23,106.60 3 应收股利 - 4 应收利息 1,524.45 5 应收申购款 5,992.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 146,418.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,297 33,649.36 0.00 0.00% 178,240,634.79 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 343,171.08 0.1925% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 3 月 23 日 ）基金份额总额 1,099,609,139.25 本报告期期初基金份额总额 187,702,938.60 本报告期期间基金总申购份额 6,465,142.76 减:本报告期期间基金总赎回份额 15,927,446.57 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 178,240,634.79 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 南京证券股 2 670,839,384.57 71.10% 624,750.87 71.10% - 份有限公司 广发证券股 1 158,976,791.06 16.85% 148,055.29 16.85% - 份有限公司 东兴证券股 1 113,717,585.29 12.05% 105,904.76 12.05% - 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 南京证券股 209,412.00 100.00% 695,000,000.00 100.00% - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理有限责任公司年度 中国证券报、上海证 1 最后一日基金净值公告 券报、证券时报、证 2019 年 1 月 2 日 券日报 东方主题精选混合型证券投资基 2 金 2019 年临时公告_基金经理变 证券时报 2019 年 1 月 3 日 更公告 3 东方主题精选混合型证券投资基 证券时报 2019 年 1 月 18 日 金 2018 年第 4 季度报告 4 东方主题精选混合型证券投资基 证券时报 2019 年 3 月 28 日 金 2018 年度报告摘要 5 东方主题精选混合型证券投资基 证券时报 2019 年 3 月 28 日 金 2018 年度报告 关于继续参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证 6 电子银行基金申购费率优惠活动 券报、证券时报 2019 年 4 月 2 日 的公告 7 东方主题精选混合型证券投资基 证券时报 2019 年 4 月 19 日 金 2019 年第 1 季度报告 东方主题精选混合型证券投资基 8 金招募说明书（更新）（2019 年 证券时报 2019 年 5 月 6 日 第 1 号） 东方主题精选混合型证券投资基 9 金招募说明书（更新）摘要（2019 证券时报 2019 年 5 月 6 日 年第 1 号） 关于增加阳光人寿保险为旗下基 中国证券报、上海证 10 金销售机构并开通定投及转换业 券报、证券时报、证 2019 年 5 月 21 日 务且参与其费率优惠活动的公告 券日报 关于增加南京苏宁基金销售有限 中国证券报、上海证 11 公司为旗下基金销售机构同时开 券报、证券时报、证 2019 年 5 月 28 日 通定投及转换业务并参与其费率 券日报 优惠活动的公告 关于增加西藏东方财富证券股份 中国证券报、上海证 12 有限公司为旗下基金销售机构同 券报、证券时报、证 2019 年 6 月 11 日 时开通转换业务并参与其费率优 券日报 惠活动的公告 关于增加江苏汇林保大基金销售 中国证券报、上海证 13 有限公司为旗下基金销售机构同 券报、证券时报、证 2019 年 6 月 18 日 时开通定投及转换业务并参与其 券日报 费率优惠活动的公告 关于增加中国中投证券有限责任 14 公司为东方主题精选混合型证券 证券时报 2019 年 6 月 20 日 投资基金销售机构同时开通定期 定额投资、转换业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方主题精选混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日