东方主题精选混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方主题精选混合 基金主代码 400032 交易代码 400032 前端交易代码 400032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月23日 报告期末基金份额总额 216,174,140.01份 通过深入扎实的研究，精选投资主题，把握中国经 投资目标 济成长和改革带来的投资机会，力争实现基金的长 期稳定增值。 本基金投资的股票资产占基金资产的比例为40%- 95%，在符合相关法律法规规定和基金合同约定的投 资比例限制基础上，本基金采用主题投资策略，通 投资策略 过对我国经济发展过程中出现的主题类投资机会进 行挖掘，投资于符合当期经济发展目标且具有可持 续发展前景的优秀上市公司，在力争实现基金长期 稳定增值的基础上，提高基金投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 ×60%+中债总全价指数收益率×40% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等风险水平的投资品种。 第2页共12页 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 5,351,598.42 2.本期利润 6,763,851.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0302 4.期末基金资产净值 169,937,439.24 5.期末基金份额净值 0.7861 　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 4.09% 1.00% 2.61% 0.35% 1.48% 0.65% 第3页共12页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中央财经大学工商管 理硕士，14年证券从 业经历。曾任东北证 王晓伟（先生）本基金基 2016年 券北京三里河东路营 金经理 11月2日 - 14 业部系统管理员，东 方基金管理有限责任 公司系统管理员、交 易员，中国国际金融 有限公司销售交易部 第4页共12页 交易员。2013年4月 加入东方基金管理有 限责任公司，曾任交 易部总经理、专户投 资部总经理、投资经 理。现任东方主题精 选混合型证券投资基 金基金经理、东方荣 家保本混合型证券投 资基金基金经理。 　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 第5页共12页 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，我国经济较上半年有所回落，从国家统计局公布的7、8月份工业增加值和固定资 产投资数据看，明显低于市场预期。规模以上工业增加值同比数据，7月份仅增长了6.4%，较 6月份大幅回落了0.8个百分点，8月份继续回落至6%。2017年1-8月份，全国固定资产投资 (不含农户)394,150亿元，同比增长7.8%，增速比1-7月份回落0.5个百分点，而1-7月份增速 较1-6月份增速回落0.3个百分点。从以上数据可见，月度经济数据逐月回落的趋势明显。但经 济也并非没有亮点，最新公布的9月份制造业采购经理人指数（PMI）达到了52.4%，是近5年 的高点，并且连续14个月位于枯荣线上方，制造业稳健向好的发展态势明显。 市场层面，三季度牛市特征明显，除创业板指数在季度初有一个深幅回调外，几乎所有指数均录得了不错的涨幅。分行业看，板块轮动特征明显，先是受6月份经济数据提振的上游周期类板块大幅上涨；7月中旬后，上半年涨幅落后的计算机、传媒、通信等行业轮番上涨；季度末，食品饮料、医药、家电等偏消费的板块接力续涨。 三季度的操作上，本基金重点增加了中上游周期板块的配置，其中又以钢铁为最，减持了通信，航空、医药等板块。增加周期板块的配置主要是对供给侧改革和环保限产对价格的影响预期较高，另外6月份经济数据大超预期，也增强了配置和经济基本面更相关的中上游行业的信心。周期行业配置较重，导致本基金季度内净值波动较大，8月中旬之前，净值增长比较快，之后则随着行业协会喊话以及环保限产打击需求侧超预期等影响进入了高波动阶段。季度末，增加了受益于煤改气政策的公用事业、电气设备等行业配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年7月1日起至2017年9月30日，本基金净值增长率为4.09%，业绩比较基准收益率 为2.61%，高于业绩比较基准1.48%。 第6页共12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 155,574,561.11 90.10 其中：股票 155,574,561.11 90.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,969,000.00 5.77 其中：债券 9,969,000.00 5.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,702,900.22 3.88 8 其他资产 423,828.10 0.25 9 合计 172,670,289.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,779,793.60 4.58 C 制造业 128,886,640.79 75.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,791,093.44 2.82 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,380.90 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,468.03 0.01 第7页共12页 业 J 金融业 - - K 房地产业 11,728,000.00 6.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,173,088.00 1.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.07 R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.02 S 综合 - - 合计 155,574,561.11 91.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300232 洲明科技 750,000 11,347,500.00 6.68 2 002179 中航光电 300,000 11,160,000.00 6.57 3 600019 宝钢股份 1,500,000 11,085,000.00 6.52 4 002665 首航节能 1,300,090 10,751,744.30 6.33 5 000898 鞍钢股份 1,500,000 9,825,000.00 5.78 6 600038 中直股份 200,000 8,742,000.00 5.14 7 600282 南钢股份 1,500,000 8,310,000.00 4.89 8 600887 伊利股份 300,000 8,250,000.00 4.85 9 002534 杭锅股份 699,260 8,244,275.40 4.85 10 601899 紫金矿业 2,000,000 7,740,000.00 4.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,969,000.00 5.87 其中：政策性金融债 9,969,000.00 5.87 4 企业债券 - - 第8页共12页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,969,000.00 5.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170207 17国开07 100,000 9,969,000.00 5.87 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 　　本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 　　本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 　　本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 　　本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 第9页共12页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 259,902.45 2 应收证券清算款 75,528.10 3 应收股利 - 4 应收利息 81,915.34 5 应收申购款 6,482.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 423,828.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　　本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 233,094,977.45 报告期期间基金总申购份额 2,394,251.91 第10页共12页 减:报告期期间基金总赎回份额 19,315,089.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 216,174,140.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 　　本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 　　本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 　 　本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方主题精选混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 第11页共12页 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017年10月27日 第12页共12页