东方添益债券型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年四月十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 审计报告...... 19 6.1 审计报告基本信息...... 19 6.2 审计报告的基本内容...... 19 §7 年度财务报表...... 21 7.1 资产负债表...... 21 7.2 利润表...... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4 报表附注...... 24 §8 投资组合报告...... 50 8.1 期末基金资产组合情况...... 50 期末按行业分类的股票投资组合...... 50 8.2...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51 8.11 投资组合报告附注...... 51 §9 基金份额持有人信息...... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53 §10 开放式基金份额变动...... 54 §11 重大事件揭示...... 55 11.1 基金份额持有人大会决议...... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 11.4 基金投资策略的改变...... 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 11.8 其他重大事件...... 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 §13 备查文件目录...... 62 13.1 备查文件目录 ...... 62 13.2 存放地点...... 62 13.3 查阅方式...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方添益债券型证券投资基金 基金简称 东方添益债券 基金主代码 400030 前端交易代码 400030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,033,421,731.25 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件 下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，实 现基金资产长期、稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋势 及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行分 析，判断我国债券市场中期和长期的运行情况以及风 险收益波动特征。通过选取具有投资价值的个券，实 现基金的持续稳定增值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期 风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混 合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 贺倩 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-66060069 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-66578578 或 95599 400-628-5888 传真 010-66578700 010-68121816 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市东城区建国门内大街 69 号 1-4 层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 28 号 1-4 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 82,350,703.11 21,298,133.84 -12,306,945.55 本期利润 81,919,169.49 28,709,397.19 -9,659,837.66 加权平均基金份额本期利润 0.0463 0.0760 -0.0240 本期加权平均净值利润率 4.17% 7.13% -2.31% 本期基金份额净值增长率 5.46% 8.65% -4.19% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末可供分配利润 -6,626,028.47 -85,272,572.35 -10,039,641.48 期末可供分配基金份额利润 -0.0064 -0.0607 -0.1095 期末基金资产净值 1,182,713,257.90 1,525,321,180.40 91,575,281.73 期末基金份额净值 1.1445 1.0852 0.9988 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 基金份额累计净值增长率 28.82% 22.15% 12.42% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.13% 0.03% 0.61% 0.04% 0.52% -0.01% 过去六个月 3.10% 0.03% 1.07% 0.04% 2.03% -0.01% 过去一年 5.46% 0.05% 1.31% 0.05% 4.15% 0.00% 过去三年 9.78% 0.09% 2.57% 0.06% 7.21% 0.03% 过去五年 28.85% 0.10% 5.12% 0.07% 23.73% 0.03% 自基金合同 28.82% 0.10% 5.77% 0.07% 23.05% 0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注 册资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元，占公司注册资本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海 国际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 固定收益投资部副总经 理，投资决策委员会委 员，中国人民大学应用 经济学硕士，8 年证券从 业经历，曾任安信证券 投资组资金交易员、民 生加银基金管理有限公 司专户投资经理。2015 年 11 月加盟东方基金管 理有限责任公司，曾任 东方稳健回报债券型证 券投资基金基金经理助 理、东方添益债券型证 券投资基金基金经理助 理、东方利群混合型发 起式证券投资基金基金 经理助理、东方强化收 益债券型证券投资基金 本基金基 基金经理助理、东方添 金经理、 益债券型证券投资基金 固定收益 基金经理、东方安心收 吴 萍 萍 投资部副 2019 年 4 月 益保本混合型证券投资 （女士） 总经理， 30 日 - 8 年 基金（于 2019 年 8 月 2 投资决策 日起转型为东方成长回 委员会委 报平衡混合型证券投资 员 基金）基金经理、东方 稳健回报债券型证券投 资基金基金经理、东方 成长回报平衡混合型证 券投资基金基金经理、 东方臻悦纯债债券型证 券投资基金基金经理、 东方合家保本混合型证 券投资基金基金经理， 现任东方永兴 18 个月定 期开放债券型证券投资 基金基金经理、东方臻 选纯债债券型证券投资 基金基金经理、东方永 泰纯债 1 年定期开放债 券型证券投资基金基金 经理、东方添益债券型 证券投资基金基金经 理、东方臻享纯债债券 型证券投资基金基金经 理、东方卓行 18 个月定 期开放债券型证券投资 基金基金经理。 公司总经理助理。清华 大学数学硕士，12 年投 资从业经历。曾任中国 光大银行总行资金部衍 生品模型分析师、外币 债券投资经理、本外币 衍生品投资经理；中国 民生银行金融市场部投 资管理中心总经理助 理、交易中心负责人， 负责固定收益及衍生品 相关交易业务。 2017 年 11 月加盟东方基金管理 有限责任公司，曾任东 彭 成 军 公司总经 2017 年 12 月 2019 年 4 月 30 日 12 年 方双债添利债券型证券 （先生） 理助理 29 日 投资基金基金经理、东 方添益债券型证券投资 基金基金经理、东方强 化收益债券型证券投资 基金基金经理、东方臻 宝纯债债券型证券投资 基金基金经理、东方臻 享纯债债券型证券投资 基金基金经理、东方稳 健回报债券型证券投资 基金基金经理、东方臻 选纯债债券型证券投资 基金基金经理、东方新 价值混合型证券投资基 金基金经理。 北京交通大学计算数学 专业硕士，4 年证券从业 经历。2015 年加盟东方 基金管理有限责任公 本基金基 司，曾任固定收益研究 车 日 楠 金经理助 2019年8月5 - 4 年 研究员、交易部债券交 （女士） 理 日 易员。现任东方永泰纯 债 1 年定期开放债券型 证券投资基金、东方臻 选纯债债券型证券投资 基金、东方永兴 18 个月 定期开放债券型证券投 资基金、东方稳健回报 债券型证券投资基金、 东方成长回报平衡混合 型证券投资基金、东方 添益债券型证券投资基 金、东方臻享纯债债券 型证券投资基金、东方 价值挖掘灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理助理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方添益债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年债券市场呈现窄趋势、宽波动格局，市场反复调整，影响债券市场的主线由经济预期再到通胀预期，核心因素是货币政策预期的变化，外部环境对债市形成扰动。4 月受经济数据超预期、资金面边际收紧影响，债券收益率整体上行，10 年国债收益率上行 32BP，10 年国开收益率上行 23BP，债券收益率回调至年内最高点，4 月之后，经济数据回落、叠加包商事件冲击后央行宽松对冲、海外利率下行，收益率快速下行至年内最低点，进入四季度，猪价大涨推升通胀预期、市场宽松预期反复，债券市场进入震荡期。全年来看，信用债整体表现好于利率债，信用利差全面压缩，债券配置难度加大。本基金前三季度适度拉长久期，优选中高等级信用债以获取稳健的底仓收益，利率债方面择机参与利率债波段机会，获得了较好的投资回报。产品四季度策略方面以短久期高静态品种为主，信用策略上对经济发达地区城投债适度下沉，以获取超额收益，基于对未来房地产行业基本面的判断，产品精选房地产行业龙头企业，寻求局部风险下的错杀机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，本基金净值增长率为 5.46%，业绩比较基准收益率 为 1.31%，高于业绩比较基准 4.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年，经济基本面下行压力较大，但仍存韧性；CPI 呈前高后低的态势；宽财政稳经 济预计在上半年会有所加码；地产投资温和下行，基建投资小幅托底；货币政策配合财政逆周期调节，降低实体利率是主要政策诉求；债券利率预计仍呈现高波动的特点。经济的下行压力仍然较大，居民杠杆率高企抑制消费对经济基本面的影响具有长期性，棚改开工量下行的影响预计在2020 年有所显现，预计一二线上行、三线及以下收缩的情况将深化，地产政策放松的预期可能难以实现，地产销售和投资预计温和下行。2020 年是经济和政策的关键一年，是实现小康社会的最后一年也是三大攻坚战的最后一年，为实现实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，存在稳增长的压力和诉求。经济下行风险加大的背景下，财政政策预计会进一步发力，但是三、四线土地市场的压力以及财政赤字率的约束对财政政策形成一定制约，基建的托底效应有限。货币政策宽松仍有空间，中央经济工作会议提出“稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，降低社会融资成本。要深化金融供给侧结构性改革，疏通货币政策传导机制，增加制造业中长期融资，更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题”。强调降低社会融资成本、金融供给侧、增加制造业中长期融资、缓解民企和中小 微融资难融资贵。2020 年预计下调 MLF 利率引导 LPR 利率下行从而引导实体利率下行的操作不变， 但当前制约社会融资成本下行的一个阻力在于银行等金融机构相对刚性的负债端成本，如果下调OMO 利率不能顺利降低银行负债成本，不排除其他货币政策放松的配合。同时，资管新规过渡期即将结束，若过渡期严格执行，那么理财老产品、委外等面临规模压降的压力，如果经济出现阶段性企稳，中美贸易缓和，金融防风险政策可能会再度被提上日程，公募基金免税政策出现变化或者理财现金管理类产品监管趋严，都会对债券市场带来一定压力。 未来，本基金将继续以持有高静态收益、中性久期的信用债为主，以获得稳定的票息收入，实现绝对收益，谨慎博弈资质下沉，并择机进行利率债波段操作。感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤 勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、 基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。2014 年本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理 有限责任公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东方基金管理有限责任公司在东方添益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2020]第 ZB30064 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方添益债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了东方添益债券型证券投资基金（以下简称东方添益基 金）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度 的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了东方添益基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于东方添益基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 东方添益基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司（以下简称 基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 责任 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方添益基金的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假 设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 责任 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 高慧丽 会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 审计报告日期 2020 年 4 月 10 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方添益债券型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,638,193.41 6,559,874.26 结算备付金 10,016,983.42 15,384,698.59 存出保证金 130,130.23 54,584.16 交易性金融资产 7.4.7.2 1,505,744,868.60 1,875,018,716.37 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,505,744,868.60 1,875,018,716.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 19,500,149.25 应收证券清算款 7,996,010.37 - 应收利息 7.4.7.5 27,628,174.79 30,454,956.06 应收股利 - - 应收申购款 777,581.92 6,401,906.60 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,556,931,942.74 1,953,374,885.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 354,599,629.60 419,655,000.00 应付证券清算款 10,170,143.55 - 应付赎回款 7,793,094.10 6,058,122.63 应付管理人报酬 722,712.27 837,588.97 应付托管费 206,489.24 239,311.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 62,767.38 33,373.91 应交税费 249,248.96 201,917.34 应付利息 415.00 468,443.83 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 414,184.74 559,947.06 负债合计 374,218,684.84 428,053,704.89 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,033,421,731.25 1,405,598,334.76 未分配利润 7.4.7.10 149,291,526.65 119,722,845.64 所有者权益合计 1,182,713,257.90 1,525,321,180.40 负债和所有者权益总计 1,556,931,942.74 1,953,374,885.29 注：报告截止日2019年12月31日，基金份额净值1.1445元，基金份额总额1,033,421,731.25份。 7.2 利润表 会计主体：东方添益债券型证券投资基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 110,428,728.39 35,436,508.79 1.利息收入 98,333,082.31 22,657,039.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 485,091.40 133,263.03 债券利息收入 97,393,462.69 22,281,226.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 454,528.22 242,549.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,615,077.76 5,058,638.39 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 10,615,077.76 5,058,638.39 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -431,533.62 7,411,263.35 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,912,101.94 309,568.04 减：二、费用 28,509,558.90 6,727,111.60 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 13,835,492.08 2,804,899.71 2．托管费 7.4.10.2.2 3,952,997.75 801,400.00 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 192,987.50 57,404.46 5．利息支出 9,907,744.62 2,560,557.69 其中：卖出回购金融资产支出 9,907,744.62 2,560,557.69 6．税金及附加 296,120.44 72,090.17 7．其他费用 7.4.7.20 324,216.51 430,759.57 三、利润总额（亏损总额以“-” 81,919,169.49 28,709,397.19 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 81,919,169.49 28,709,397.19 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方添益债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,405,598,334.76 119,722,845.64 1,525,321,180.40 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 81,919,169.49 81,919,169.49 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -372,176,603.51 -52,350,488.48 -424,527,091.99 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,661,457,241.74 275,877,488.59 2,937,334,730.33 2.基金赎回款 -3,033,633,845.25 -328,227,977.07 -3,361,861,822.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,033,421,731.25 149,291,526.65 1,182,713,257.90 金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 91,681,023.91 -105,742.18 91,575,281.73 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 28,709,397.19 28,709,397.19 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,313,917,310.85 91,119,190.63 1,405,036,501.48 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,712,365,248.78 114,524,123.39 1,826,889,372.17 2.基金赎回款 -398,447,937.93 -23,404,932.76 -421,852,870.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,405,598,334.76 119,722,845.64 1,525,321,180.40 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方添益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014 年 7 月 18 日中国证监会《关 于核准东方添益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]709 号）和《关于东方添益债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2014]1700 号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方添益债券型证券投资 基金基金合同》自 2014 年 11 月 20 日至 2014 年 12 月 10 日公开募集设立。本基金为债券型证券 投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 428,233,032.19 元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2014]第 230124 号”验资报告验证。经向中国证监会备案， 《东方添益债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 428,312,029.98 份基金单位，其中认购资金利息折合 78,997.79 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方添益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金履行适当程序后，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本 基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本会计期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）贷款和应收款项。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报 酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据 2017 年 9 月 5 日中国证监会发布的【2017】13 号文《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提并确认。 （3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （4）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。 （5）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4. 每一基金份额享有同等分配权； 5. 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 6. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 4,638,193.41 6,559,874.26 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 4,638,193.41 6,559,874.26 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 502,802,086.28 502,849,326.60 47,240.32 债券 银行间市场 997,705,710.50 1,002,895,542.00 5,189,831.50 合计 1,500,507,796.78 1,505,744,868.60 5,237,071.82 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,500,507,796.78 1,505,744,868.60 5,237,071.82 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 698,180,300.95 697,426,817.37 -753,483.58 银行间市场 1,171,169,809.98 1,177,591,899.00 6,422,089.02 合计 1,869,350,110.93 1,875,018,716.37 5,668,605.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,869,350,110.93 1,875,018,716.37 5,668,605.44 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 19,500,149.25 - 合计 19,500,149.25 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,095.17 3,870.05 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,507.70 6,923.10 应收债券利息 27,621,513.32 30,422,887.83 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 21,250.48 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 58.60 24.60 合计 27,628,174.79 30,454,956.06 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 62,767.38 33,373.91 合计 62,767.38 33,373.91 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,184.74 10,947.06 预提费用 409,000.00 549,000.00 合计 414,184.74 559,947.06 注：预提费用为按日计提的审计费、账户维护费和信息披露费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,405,598,334.76 1,405,598,334.76 本期申购 2,661,457,241.74 2,661,457,241.74 本期赎回（以“-”号填列） -3,033,633,845.25 -3,033,633,845.25 本期末 1,033,421,731.25 1,033,421,731.25 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -85,272,572.35 204,995,417.99 119,722,845.64 本期利润 82,350,703.11 -431,533.62 81,919,169.49 本期基金份额交易 -3,704,159.23 -48,646,329.25 -52,350,488.48 产生的变动数 其中：基金申购款 -138,987,236.79 414,864,725.38 275,877,488.59 基金赎回款 135,283,077.56 -463,511,054.63 -328,227,977.07 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,626,028.47 155,917,555.12 149,291,526.65 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 190,389.12 61,238.69 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 292,315.92 67,423.01 其他 2,386.36 4,601.33 合计 485,091.40 133,263.03 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 10,615,077.76 5,058,638.39 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 10,615,077.76 5,058,638.39 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 13,650,491,350.76 2,065,733,851.30 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 13,440,797,042.37 2,016,553,463.51 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 199,079,230.63 44,121,749.40 买卖债券差价收入 10,615,077.76 5,058,638.39 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -431,533.62 7,411,263.35 ——股票投资 - - ——债券投资 -431,533.62 7,411,263.35 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -431,533.62 7,411,263.35 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 1,846,420.45 309,306.86 基金转换费收入 65,681.49 261.18 合计 1,912,101.94 309,568.04 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 38,795.64 9,697.46 银行间市场交易费用 154,191.86 47,707.00 合计 192,987.50 57,404.46 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 80,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 账户维护费用 37,200.00 46,200.00 银行汇划费用 87,016.51 44,559.57 合计 324,216.51 430,759.57 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 13,835,492.08 2,804,899.71 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,117,588.86 649,054.29 户维护费 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费 的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 3,952,997.75 801,400.00 的托管费 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管 费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 4,638,193.41 190,389.12 6,559,874.26 61,238.69 公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 113,599,629.6 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101801047 18 豫能化 2020 年 1 月 102.41 300,000 30,723,000.00 MTN002 6 日 101900087 19 阳煤 2020 年 1 月 102.40 500,000 51,200,000.00 MTN001 6 日 011901525 19 海国鑫 2020 年 1 月 100.27 400,000 40,108,000.00 泰 SCP010 6 日 合计 1,200,000 122,031,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 241,000,000.00 元，于 2020 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 40,198,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 110,286,000.00 5,034,500.00 合计 110,286,000.00 45,232,500.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 678,124,960.40 728,202,108.00 AAA 以下 596,035,908.20 1,020,424,108.37 未评级 20,250,000.00 0.00 合计 1,294,410,868.60 1,748,626,216.37 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,638,193.41 - - - 4,638,193.41 结算备付金 10,016,983.42 - - - 10,016,983.42 存出保证金 130,130.23 - - - 130,130.23 交易性金融资产-股 - - - 0.00 0.00 票投资 交易性金融资产-债 404,265,922.40 1,013,694,046.20 87,784,900.00 - 1,505,744,868.60 券投资 交易性金融资产-资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 产支持证券投资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 7,996,010.37 7,996,010.37 应收利息 - - - 27,628,174.79 27,628,174.79 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 777,581.92 777,581.92 资产总计 419,051,229.46 1,013,694,046.20 87,784,900.00 36,401,767.08 1,556,931,942.74 负债 卖出回购金融资产款 354,599,629.60 - - - 354,599,629.60 应付赎回款 - - - 7,793,094.10 7,793,094.10 应付管理人报酬 - - - 722,712.27 722,712.27 应付托管费 - - - 206,489.24 206,489.24 应付交易费用 - - - 62,767.38 62,767.38 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 249,248.96 249,248.96 应付利息 - - - 415.00 415.00 其他负债 - - - 414,184.74 414,184.74 应付证券清算款 - - - 10,170,143.55 10,170,143.55 负债总计 354,599,629.60 0.00 0.00 19,619,055.24 374,218,684.84 利率敏感度缺口 64,451,599.86 1,013,694,046.20 87,784,900.00 16,782,711.84 1,182,713,257.90 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,559,874.26 - - - 6,559,874.26 结算备付金 15,384,698.59 - - - 15,384,698.59 存出保证金 54,584.16 - - - 54,584.16 交易性金融资产-股 - - - 0.00 0.00 票投资 交易性金融资产-债 568,855,141.90 1,104,271,574.47 201,892,000.00 - 1,875,018,716.37 券投资 交易性金融资产-资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 产支持证券投资 买入返售金融资产 19,500,149.25 - - - 19,500,149.25 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 30,454,956.06 30,454,956.06 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 6,401,906.60 6,401,906.60 资产总计 610,354,448.16 1,104,271,574.47 201,892,000.00 36,856,862.66 1,953,374,885.29 负债 卖出回购金融资产款 419,655,000.00 - - - 419,655,000.00 应付赎回款 - - - 6,058,122.63 6,058,122.63 应付管理人报酬 - - - 837,588.97 837,588.97 应付托管费 - - - 239,311.15 239,311.15 应付交易费用 - - - 33,373.91 33,373.91 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 201,917.34 201,917.34 应付利息 - - - 468,443.83 468,443.83 其他负债 - - - 559,947.06 559,947.06 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 419,655,000.00 0.00 0.00 8,398,704.89 428,053,704.89 利率敏感度缺口 190,699,448.16 1,104,271,574.47 201,892,000.00 28,458,157.77 1,525,321,180.40 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019年12月31日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 6,046,651.32 7,993,524.46 市场利率上调 0.25% -8,815,275.70 -11,578,449.04 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,505,744,868.60 127.31 1,875,018,716.37 122.93 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,505,744,868.60 127.31 1,875,018,716.37 122.93 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 12 月 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% 0.00 0.00 沪深 300 指数上涨 5% 0.00 0.00 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 606,830.18 元，占基金资产净值比例为 0.05%；上年度末本基金风险价值为 1,478,391.57 元，占基金资产净值比例为 0.10%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,505,744,868.60 96.71 其中：债券 1,505,744,868.60 96.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,655,176.83 0.94 8 其他各项资产 36,531,897.31 2.35 9 合计 1,556,931,942.74 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本报告期内本基金未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本报告期内本基金未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本报告期本基金未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,048,000.00 8.54 其中：政策性金融债 101,048,000.00 8.54 4 企业债券 727,337,868.60 61.50 5 企业短期融资券 110,286,000.00 9.32 6 中期票据 546,823,000.00 46.23 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 20,250,000.00 1.71 10 合计 1,505,744,868.60 127.31 注：其他为地方政府债。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101901592 19 中华企业 1,000,000 100,440,000.00 8.49 MTN001 2 050203 05 国开 03 600,000 60,348,000.00 5.10 3 101900087 19 阳煤 500,000 51,200,000.00 4.33 MTN001 4 143025 17 辽能 01 500,000 50,175,000.00 4.24 5 122338 13 金桥债 400,000 41,608,000.00 3.52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期末本基金未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据基金合同的规定，本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、 企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本报告期内本基金未持有股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 130,130.23 2 应收证券清算款 7,996,010.37 3 应收股利 - 4 应收利息 27,628,174.79 5 应收申购款 777,581.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,531,897.31 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 17,374 59,480.93 605,426,848.94 58.58% 427,994,882.31 41.42% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 82,153.72 0.01% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014 年 12 月 15 日 ）基金份额总额 428,312,029.98 本报告期期初基金份额总额 1,405,598,334.76 本报告期基金总申购份额 2,661,457,241.74 减:本报告期基金总赎回份额 3,033,633,845.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,033,421,731.25 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬为 80000 元；截至 2019 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供 5 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 申万宏源证 2 - - - - - 券有限公司 太平洋证券 2 - - - - - 股份有限公 司 兴业证券股 2 - - - - - 份有限公司 光大证券股 2 - - - - - 份有限公司 长江证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 申万宏源 5,206,304,183.42 100.00% 42,181,013,000.00 100.00% - - 证券有限 公司 太平洋证 - - - - - - 券股份有 限公司 兴业证券 - - - - - - 股份有限 公司 光大证券 - - - - - - 股份有限 公司 长江证券 - - - - - - 股份有限 公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于东方添益债券型证券投资基 指定报刊、网站 1 金参与中信银行基金赎回费率优 惠活动的公告 2019 年 1 月 8 日 东方添益债券型证券投资基金暂 指定报刊、网站 停直销中心 500 万元以上（不含 2 500 万元）申购、转换转入、定 期定额投资公告 2019 年 1 月 10 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 3 2018 年第 4 季度报告 2019 年 1 月 18 日 东方添益债券型证券投资基金招 指定报刊、网站 4 募说明书（更新）（2018 年第 2 号） 2019 年 1 月 28 日 5 东方添益债券型证券投资基金招 指定报刊、网站 2019 年 1 月 28 日 募说明书（更新）摘要（2018 年 第 2 号） 东方添益债券型证券投资基金恢 指定报刊、网站 复直销中心 500 万元以上（不含 6 500 万元）申购、转换转入、定 期定额投资公告 2019 年 2 月 1 日 关于东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 在直销中心（含网上交易）开展 7 东方添益债券型证券投资基金的 转换转出部分赎回费率优惠活动 的公告 2019 年 3 月 20 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 8 2018 年度报告摘要 2019 年 3 月 28 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 9 2018 年度报告 2019 年 3 月 28 日 关于继续参与交通银行手机银行 指定报刊、网站 10 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 2019 年 3 月 29 日 关于继续参加中国工商银行个人 指定报刊、网站 11 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 2019 年 4 月 2 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 12 2019 年第 1 季度报告 2019 年 4 月 19 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 13 2019 年临时公告_基金经理变更 公告 2019 年 4 月 30 日 关于增加腾安基金销售（深圳） 指定报刊、网站 14 有限公司为旗下基金销售机构同 时开通定投、转换业务并参与其 2019 年 5 月 21 日 费率优惠活动的公告 关于增加阳光人寿保险为旗下基 指定报刊、网站 15 金销售机构并开通定投及转换业 务且参与其费率优惠活动的公告 2019 年 5 月 21 日 关于增加西藏东方财富证券股份 指定报刊、网站 有限公司为旗下基金销售机构同 16 时开通转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 2019 年 6 月 11 日 关于增加江苏汇林保大基金销售 指定报刊、网站 有限公司为旗下基金销售机构同 17 时开通定投及转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 2019 年 6 月 18 日 关于旗下部分基金继续参与中国 指定报刊、网站 18 银行全渠道基金定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 2019 年 6 月 26 日 东方基金管理有限责任公司2019 指定报刊、网站 19 年半年度最后一日基金净值公告 2019 年 7 月 1 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 20 2019 年第 2 季度报告 2019 年 7 月 18 日 东方添益债券型证券投资基金招 指定报刊、网站 21 募说明书（更新）（2019 年第 1 号） 2019 年 7 月 29 日 东方添益债券型证券投资基金招 指定报刊、网站 22 募说明书（更新）摘要（2019 年 第 1 号） 2019 年 7 月 29 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 23 2019 年半年度报告摘要 2019 年 8 月 27 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 24 2019 年半年度报告 2019 年 8 月 27 日 关于增加深圳前海财厚基金销售 指定报刊、网站 有限公司为旗下基金销售机构同 25 时开通定投及转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 2019 年 9 月 4 日 关于旗下东方添益债券型证券投 指定报刊、网站 26 资基金参与民生证券基金定期定 额投资费率优惠活动的公告 2019 年 9 月 11 日 关于旗下东方添益债券型证券投 指定报刊、网站 27 资基金参与腾安基金销售（深圳） 有限公司费率优惠活动的公告 2019 年 10 月 16 日 东方基金管理有限责任公司旗下 指定报刊、网站 28 全部基金2019年第3季度报告提 示性公告 2019 年 10 月 23 日 东方添益债券型证券投资基金 指定报刊、网站 29 2019 年第 3 季度报告 2019 年 10 月 23 日 关于增加喜鹊财富基金销售有限 指定报刊、网站 公司为旗下基金销售机构同时开 30 通定投及转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 2019 年 11 月 14 日 关于增加中证金牛（北京）投资 指定报刊、网站 咨询有限公司为旗下基金销售机 31 构同时开通定投及转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 2019 年 12 月 11 日 关于增加青岛银行股份有限公司 指定报刊、网站 为旗下部分基金销售机构同时开 32 通定期定额投资、转换业务的公 告 2019 年 12 月 14 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 持有 份额占 别 序号 或者超过 份额 份额 份额 份额 比 20%的时间区 间 机构 1 20190110 - 261,449,069.76 91,339,970.77 352,789,040.53 - 0.00% 20190113 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 一、《东方添益债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方添益债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2020 年 4 月 17 日