东方双债添利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 报告期末基金份额总额 715,361,214.08 份 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下， 对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础 上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、 稳定的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上， 通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债 券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对 宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分 析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券 资产与股票资产之间进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品 种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合 型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券 东方双债添利债券 东方双债添利债券 A C D 下属分级基金的交易代码 400027 400029 019095 报告期末下属分级基金的份额总额 669,992,057.25 份 2,240,353.15 份 43,128,803.68 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 东方双债添利债券 A 东方双债添利债券 C 东方双债添利债券 D 1.本期已实现收益 -8,502,110.04 -80,933.43 -134,977.77 2.本期利润 17,851,928.40 113,384.97 -1,376,193.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0257 0.0181 -0.0638 4.期末基金资产净值 755,251,282.14 2,502,696.56 48,622,073.42 5.期末基金份额净值 1.1273 1.1171 1.1274 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方双债添利债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.21% 0.61% 0.44% 0.14% 1.77% 0.47% 过去六个月 -3.33% 0.76% 2.19% 0.17% -5.52% 0.59% 过去一年 -7.90% 0.66% 0.64% 0.17% -8.54% 0.49% 过去三年 -4.71% 0.57% -2.45% 0.21% -2.26% 0.36% 过去五年 10.89% 0.52% 5.90% 0.22% 4.99% 0.30% 自基金合同 69.92% 0.61% 24.66% 0.28% 45.26% 0.33% 生效起至今 东方双债添利债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.10% 0.61% 0.44% 0.14% 1.66% 0.47% 过去六个月 -3.52% 0.76% 2.19% 0.17% -5.71% 0.59% 过去一年 -8.28% 0.66% 0.64% 0.17% -8.92% 0.49% 过去三年 -5.91% 0.57% -2.45% 0.21% -3.46% 0.36% 过去五年 8.67% 0.52% 5.90% 0.22% 2.77% 0.30% 自基金合同 63.59% 0.61% 24.66% 0.28% 38.93% 0.33% 生效起至今 东方双债添利债券 D 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.21% 0.61% 0.44% 0.14% 1.77% 0.47% 过去六个月 -3.33% 0.76% 2.19% 0.17% -5.52% 0.59% 自基金合同 -4.87% 0.70% 0.82% 0.17% -5.69% 0.53% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 公司副总经理、固定收益投资总监、公募 本基金基 投资决策委员会副主任委员。西安交通大 金经理、 学应用经济学博士，19 年证券从业经历。 公司副总 曾任富国基金管理有限公司固定收益研 经理、固 究员、基金经理，上海海通证券资产管理 定收益投 2019 年 11 月 有限责任公司投资主办、固定收益投资总 杨贵宾 资总监、 14 日 - 19 年 监、公司总助职位。2019 年 9 月加盟本 公募投资 基金管理人，曾任公司总经理助理，东方 决策委员 多策略灵活配置混合型证券投资基金基 会副主任 金经理、东方兴润债券型证券投资基金基 委员 金经理，现任东方双债添利债券型证券投 资基金基金经理、东方可转债债券型证券 投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年 2 季度，外围经济整体稳中有降，欧美经济增长仍在且通胀略有下行，俄乌冲突继续 热度有所下降。美国经济继续较强，通胀略有下行，联储表态仍偏鹰。美元指数走势较强，对人 民币汇率形成一定压制。国内来看，经济数据略有好转但整体仍偏冷，地产数据有所回暖，市场仍在观察地产政策效果。市场仍是区间震荡格局。决策层反复声明不搞大水漫灌和强刺激。现实也确实如此，货币政策受汇率制约略有宽松，财政缓慢加力，预计下半年将加快发力。 偏弱的基本面和非强力政策刺激，使得市场风险偏好不断下降，A 股市场二季度初出现一轮 反弹后，再次步入弱势调整之中，除了红利相关板块，整体缺乏赚钱效应。而债市在二季度继续表现强劲，与红利类个股底层逻辑一致。 本基金操作方面，我们在 2024 年年初增加了长久期债券和红利类股票，这些资产一季度表现 相当不错，但二季度减持了长久期债券，保持了红利板块的持仓，加持价值类个股。结果来看，截至二季度末，基金业绩并不理想。本轮经济新旧动能转换调整周期以及政策定力之强超出过去多年经验。基于此，我们认为下半年债券仍有机会，而股市机会仍主要是在债券收益率历史低位时资金外溢的红利板块，可能难以外延至整个市场，即股市以结构性行情为主。基于此，我们调低全年收益预期，保持较为中性的股票仓位，维持适量仓位长久期利率债，维持一定比例的转债仓位，以更加谨慎谦逊的态度寻找转债板块中每个微小的机会，及时止盈，积少成多，争取为投资人赚到收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 2.21%，业绩比较基准 收益率为 0.44%，高于业绩比较基准 1.77%；本基金 C 类净值增长率为 2.10%，业绩比较基准收益 率为 0.44%，高于业绩比较基准 1.66%；本基金 D 类净值增长率为 2.21%，业绩比较基准收益率为 0.44%，高于业绩比较基准 1.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 99,872,272.76 10.14 其中：股票 99,872,272.76 10.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 876,526,495.01 89.03 其中：债券 876,526,495.01 89.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,340,667.36 0.54 8 其他资产 2,813,497.30 0.29 9 合计 984,552,932.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,833,817.36 2.71 C 制造业 44,714,555.40 5.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 9,115,600.00 1.13 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,488,000.00 1.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,217,500.00 0.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,484,000.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,018,800.00 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,872,272.76 12.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601975 招商南油 3,200,000 11,488,000.00 1.42 2 002027 分众传媒 1,400,000 8,484,000.00 1.05 3 600989 宝丰能源 290,000 5,025,700.00 0.62 4 600988 赤峰黄金 300,000 4,902,000.00 0.61 5 000951 中国重汽 340,000 4,868,800.00 0.60 6 000708 中信特钢 340,000 4,613,800.00 0.57 7 603195 公牛集团 50,475 3,892,632.00 0.48 8 601088 中国神华 83,000 3,682,710.00 0.46 9 603365 水星家纺 228,000 3,568,200.00 0.44 10 600985 淮北矿业 212,464 3,556,647.36 0.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 41,625,487.48 5.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,471,836.20 10.10 其中：政策性金融债 102,437.29 0.01 4 企业债券 20,446,419.73 2.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,552,332.52 2.55 7 可转债（可交换债） 712,430,419.08 88.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 876,526,495.01 108.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 185359 22 海通 02 500,000 50,673,150.69 6.28 2 127056 中特转债 340,011 37,176,309.03 4.61 3 132026 G 三峡 EB2 280,000 36,247,841.10 4.50 4 110083 苏租转债 186,000 31,546,547.84 3.91 5 188736 21 国君 12 300,000 30,696,248.22 3.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有 22 海通 02（185359.SH），发行人海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到处罚。公司因未依法履行职责，被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、上海证券交易所公开处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有 21 国君 12（188736.SH），发行人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公 司”），受到处罚。公司因未依法履行职责，被中国证券监督管理委员会、内蒙古证监局公开处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有神马转债（110093.SH），发行人神马实业股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被上海证券交易所监管关注，公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有齐鲁转债（113065.SH），发行人齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被国家外汇管理局、国家金融监督管理总局公开处罚。本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。 本基金所持有杭银转债（110079.SH），发行人杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被国家外汇管理局、国家金融监督管理总局公开处罚。本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。 本基金所持有招商南油（601975.SH），发行人招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被上海证券交易所予以监管警示，公司目前 经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有宝丰能源（600989.SH），发行人宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被上海证券交易所予以监管警示，公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金所持 22 海通 02（185359.SH）基于以下原因： 公司作为国内头部券商之一，多项经营指标排位全国前列，业务布局广泛，综合实力强劲，信用风险很低，具备投资价值。 本基金所持 21 国君 12（188736.SH）基于以下原因： 公司作为国内头部券商之一，股东背景强，主营业务位于行业头部，业务布局广泛，综合实力强劲，信用风险可控，具备投资价值。 本基金投资神马转债（110093.SH）基于以下原因： 公司在双尼龙产业进行了完整布局另外也在海外进行了积极的产能投放，考虑到目前公司产品处于周期底部，未来上行空间可期。 本基金投资齐鲁转债（113065.SH）基于以下原因： 公司过去几年保持了较快的业绩增速，同时资产质量有持续改善预期，并且其正股估值和转债估值都相对同类处于较低位置。 本基金投资杭银转债（110079.SH）基于以下原因： 公司在城商行中依旧保持了较快的业绩增速同时因为所在区域优势也拥有极佳的资产质量，相对目前较低的估值，公司未来有估值提升的空间。 本基金投资招商南油（601975.SH）基于以下原因： 看好船运价格中枢持续提升，公司未来有较大的利润释放空间。 本基金投资宝丰能源（600989.SH）主要基于以下原因： 原油预计将在很长一段时间内维持高位，而由于国内限制非燃料用煤会对煤炭中长期价格有明显限制，因此赚取煤油价差的本公司将会明显受益。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 192,043.82 2 应收证券清算款 2,620,444.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,009.21 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,813,497.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127056 中特转债 37,176,309.03 4.61 2 110083 苏租转债 31,546,547.84 3.91 3 110093 神马转债 28,067,967.29 3.48 4 113065 齐鲁转债 27,348,028.18 3.39 5 110062 烽火转债 24,424,056.84 3.03 6 113619 世运转债 21,299,106.85 2.64 7 127041 弘亚转债 21,146,041.18 2.62 8 110079 杭银转债 21,134,265.75 2.62 9 127031 洋丰转债 20,250,394.52 2.51 10 113638 台 21 转债 19,358,510.78 2.40 11 118014 高测转债 18,751,442.93 2.33 12 113055 成银转债 18,261,895.89 2.26 13 127039 北港转债 18,203,561.09 2.26 14 113060 浙 22 转债 17,889,636.93 2.22 15 127050 麒麟转债 15,716,203.93 1.95 16 123101 拓斯转债 15,413,315.34 1.91 17 113062 常银转债 13,948,284.16 1.73 18 123107 温氏转债 13,881,894.52 1.72 19 113602 景 20 转债 12,292,009.45 1.52 20 113067 燃 23 转债 11,340,808.37 1.41 21 123169 正海转债 11,135,136.82 1.38 22 113666 爱玛转债 10,842,376.03 1.34 23 123163 金沃转债 10,392,536.99 1.29 24 127032 苏行转债 10,056,241.10 1.25 25 127087 星帅转 2 9,311,155.92 1.15 26 113623 凤 21 转债 9,288,462.33 1.15 27 127090 兴瑞转债 9,187,983.45 1.14 28 128121 宏川转债 9,166,178.77 1.14 29 113061 拓普转债 8,783,696.60 1.09 30 111008 沿浦转债 8,575,699.07 1.06 31 113636 甬金转债 8,499,269.11 1.05 32 113639 华正转债 8,445,714.68 1.05 33 113045 环旭转债 7,483,711.31 0.93 34 110048 福能转债 7,282,902.47 0.90 35 123158 宙邦转债 5,686,187.74 0.71 36 113676 荣 23 转债 5,415,557.14 0.67 37 123059 银信转债 5,198,334.79 0.64 38 111003 聚合转债 5,178,672.60 0.64 39 128133 奇正转债 5,034,419.18 0.62 40 127086 恒邦转债 4,967,466.30 0.62 41 123184 天阳转债 4,735,085.30 0.59 42 123091 长海转债 4,688,919.52 0.58 43 123182 广联转债 4,655,627.40 0.58 44 123113 仙乐转债 4,620,000.00 0.57 45 127049 希望转 2 4,173,223.84 0.52 46 123088 威唐转债 4,028,081.42 0.50 47 110077 洪城转债 4,002,541.55 0.50 48 127072 博实转债 3,946,825.83 0.49 49 123202 祥源转债 3,764,219.32 0.47 50 123211 阳谷转债 3,654,845.84 0.45 51 118009 华锐转债 3,556,256.30 0.44 52 123103 震安转债 3,411,971.02 0.42 53 123223 九典转 02 3,373,640.52 0.42 54 127079 华亚转债 3,156,963.73 0.39 55 111002 特纸转债 2,968,232.88 0.37 56 123210 信服转债 2,793,548.71 0.35 57 128137 洁美转债 2,696,422.33 0.33 58 118028 会通转债 2,651,367.53 0.33 59 127037 银轮转债 2,385,615.75 0.30 60 110085 通 22 转债 2,326,874.30 0.29 61 127088 赫达转债 2,224,782.47 0.28 62 113663 新化转债 2,163,446.71 0.27 63 123109 昌红转债 1,901,887.90 0.24 64 118036 力合转债 1,800,212.60 0.22 65 127084 柳工转 2 1,795,395.51 0.22 66 123152 润禾转债 1,617,751.78 0.20 67 123234 中能转债 1,405,281.12 0.17 68 123119 康泰转 2 1,386,111.78 0.17 69 113662 豪能转债 1,378,862.36 0.17 70 113673 岱美转债 1,360,687.04 0.17 71 113049 长汽转债 1,341,681.86 0.17 72 127099 盛航转债 1,311,070.26 0.16 73 123212 立中转债 1,292,531.95 0.16 74 113674 华设转债 1,157,191.64 0.14 75 123131 奥飞转债 1,140,320.96 0.14 76 123174 精锻转债 1,074,990.41 0.13 77 118035 国力转债 1,058,308.22 0.13 78 123177 测绘转债 993,648.66 0.12 79 118018 瑞科转债 800,891.26 0.10 80 118038 金宏转债 780,706.36 0.10 81 113677 华懋转债 757,404.79 0.09 82 123160 泰福转债 756,024.16 0.09 83 123178 花园转债 742,789.32 0.09 84 113598 法兰转债 732,956.12 0.09 85 127045 牧原转债 710,096.05 0.09 86 111017 蓝天转债 645,041.64 0.08 87 123170 南电转债 641,162.02 0.08 88 123141 宏丰转债 599,533.56 0.07 89 118041 星球转债 563,634.25 0.07 90 123120 隆华转债 556,632.19 0.07 91 123233 凯盛转债 541,969.04 0.07 92 113664 大元转债 467,654.14 0.06 93 127070 大中转债 353,695.48 0.04 94 123219 宇瞳转债 252,446.08 0.03 95 118003 华兴转债 243,878.08 0.03 96 127074 麦米转 2 239,812.05 0.03 97 110090 爱迪转债 236,075.89 0.03 98 113679 芯能转债 183,765.91 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方双债添利债 东方双债添利 东方双债添利债 券 A 债券 C 券 D 报告期期初基金份额总额 734,516,474.78 6,288,731.59 594.63 报告期期间基金总申购份额 18,099,561.94 154,286.78 43,151,352.70 减:报告期期间基金总赎回份额 82,623,979.47 4,202,665.22 23,143.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 669,992,057.25 2,240,353.15 43,128,803.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间区 间 机 1 20240401 184,989,874.00 - -184,989,874.00 25.86 构 - 20240630 产 1 20240401 171,152,144.18 - -171,152,144.18 23.93 品 - 20240630 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2024 年 7 月 19 日