东方双债添利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 东方基金管理有限责任公司已于 2020 年 8 月 20 日更名为东方基金管理股份有限公司。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4 报表附注...... 22 §7 投资组合报告...... 45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.11 投资组合报告附注...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56 §9 开放式基金份额变动...... 58 §10 重大事件揭示...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 10.4 基金投资策略的改变...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点...... 67 12.3 查阅方式...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 906,893,277.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 下属分级基金的交易代码： 400027 400029 报告期末下属分级基金的份额总额 876,901,531.32 份 29,991,746.49 份 2.2 基金产品说明 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行 投资目标 积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资 产长期、稳定的投资回报。 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场 提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特 投资策略 征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债 券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调 整。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均 预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公 中国民生银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 罗菲菲 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95568 400-628-5888 传真 010-66578700 010-58560798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 2 号 1-4 层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 2 号 1-4 层 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 28,337,333.27 1,067,761.72 本期利润 43,977,008.03 1,294,006.46 加权平均基金份额本期利润 0.0562 0.0404 本期加权平均净值利润率 4.52% 3.26% 本期基金份额净值增长率 4.24% 4.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 13,135,362.79 423,106.55 期末可供分配基金份额利润 0.0150 0.0141 期末基金资产净值 1,089,696,565.61 37,229,807.59 期末基金份额净值 1.2427 1.2413 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 65.97% 62.47% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方双债添利债券 A 类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.43% 0.34% 0.74% 0.19% 1.69% 0.15% 过去三个月 3.82% 0.38% 1.66% 0.20% 2.16% 0.18% 过去六个月 4.24% 0.57% 1.20% 0.29% 3.04% 0.28% 过去一年 8.32% 0.41% 3.55% 0.23% 4.77% 0.18% 过去三年 12.25% 0.29% 8.19% 0.24% 4.06% 0.05% 自基金合同 65.97% 0.65% 21.89% 0.31% 44.08% 0.34% 生效起至今 东方双债添利债券 C 类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.39% 0.34% 0.74% 0.19% 1.65% 0.15% 过去三个月 3.72% 0.38% 1.66% 0.20% 2.06% 0.18% 过去六个月 4.03% 0.57% 1.20% 0.29% 2.83% 0.28% 过去一年 7.92% 0.41% 3.55% 0.23% 4.37% 0.18% 过去三年 11.01% 0.29% 8.19% 0.24% 2.82% 0.05% 自基金合同 62.47% 0.65% 21.89% 0.31% 40.58% 0.34% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），系由东方基金管理有限 责任公司于 2020 年 8 月改制设立。本公司经中国证监会批准（证监基金字【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 33333 万元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持股比例 57.60%；河北国控资本管理有限公司，持股比例 24.30%；渤海国际信托股份有限公司，持股比例 8.10%；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.12%。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司管理 47 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债 债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方 永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金（该产品已于 2020 年 7 月 1 日发布清算报告，已终止 运作）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 公司总经理助理、固定收 本基金 益投资总监、投资决策委 基金经 员会委员。西安交通大学 理、公司 应用经济学博士，15 年投 总经理 资从业经历。曾任富国基 助理、固 金管理有限公司固定收益 杨贵宾 定收益 2019 年 11 月 14 - 15 年 研究员、基金经理，上海 （先生） 投资总 日 海通证券资产管理有限责 监、投资 任公司投资主办、固定收 决策委 益投资总监、公司总助职 员会委 位。2019 年 9 月加盟本公 员 司，现任东方双债添利债 券型证券投资基金基金经 理。 公司总经理助理、权益投 资总监、投资决策委员会 委员。吉林大学工商管理 硕士，19 年投资从业经 历。曾任新华证券有限责 任公司投资顾问部分析 本基金 师；东北证券股份有限公 基金经 司资产管理分公司投资管 理、公司 理部投资经理、部门经理； 总经理 德邦基金管理有限公司基 许文波 助理、权 2019 年 4 月 30 2020 年 5 月 11 19 年 金经理、投资研究部总经 （先生） 益投资 日 日 理。2018 年 4 月加盟本公 总监、投 司，曾任东方双债添利债 资决策 券型证券投资基金基金经 委员会 理，现任东方精选混合型 委员 开放式证券投资基金基金 经理、东方强化收益债券 型证券投资基金基金经 理、东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理、 东方价值挖掘灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、东方欣利混合型证券 投资基金基金经理。 注：①2020 年 7 月 31 日，公司发布了《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 变更公告》，自 7 月 31 日起杨贵宾（先生）担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 ②2020 年 7 月 24 日,公司发布了《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公 告》，自 7 月 24 日起许文波（先生）不再担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 经公司决议通过，自 2020 年 7 月 23 日起，徐奥千（先生）担任东方双债添利债券型证券投资基 金基金经理助理。 ③此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ④证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，新冠疫情对宏观经济和资本市场形成了巨大冲击。整体看国内疫情迅速被控制而海外疫情仍胶着。全球经济受影响程度为大萧条以来最大。在此背景下，全球央行竞相放水财政刺激此起彼伏，海外股票市场在一季度大幅下跌后基本在二季度收复失地，但海外债券收益率依旧处于较低位置。国内来看，放水和刺激力度均弱于外围，因此股市弱势反弹，债市收益率探底回升。 报告期间，本基金继续维持绝对收益、淡化排名、均衡配置、风险对冲指导思想。操作上，随着国内疫情缓解和经济逐渐回暖，一季度增持的医药社服等大消费品种有所减持，小幅回补低估值的周期品种，持仓品种回归均衡，适度减持了部分转债，目前主要以绝对价格较低的银行、电力转债品种为主，维持短久期高资质信用债仓位，同时，再次增加了长端利率债用于对冲和平衡组合。从结果来看，由于股票行业及个股选择较好，本基金在上半年收益尚可。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 4.24%，业绩比较基准收 益率为 1.20%，高于业绩比较基准 3.04%;本基金 C 类净值增长率为 4.03%，业绩比较基准收益率 为 1.20%，高于业绩比较基准 2.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，市场对疫情冲击下 2020 年宏观经济较差的预期已经较为充分，而央行放水与刺激 对实体经济只能起到阶段性和局部的帮助，对资本市场的影响会更为直接。股市环境友好加上自身估值处于全球凹地，因此股市或有较佳表现，但实体经济基本面好转程度及货币政策宽松程度，都可能低于市场预期，对此需要保持清醒。整体看仍对权益市场谨慎乐观，对债市中性略偏谨慎。 未来几个季度，本基金收益预期主要来源于权益，但在绝对收益和风险对冲的整体思想下，会逐步兑现部分获利仓位，同时适度增持长期债券，通过大类资产“长期都上涨+短期负相关”的特性进行配比调整，控制组合净值回撤。股票持仓方面将略偏消费而整体均衡，维持略高的权益仓位。债券方面，适度降低转债仓位，以绝对价格较低的可转债为主，维持中等仓位短久期高资质信用债，增持一定仓位长期利率债，从而力争为持有人获取合理、稳定、可持续、较低回撤的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》的相关规定，本年度基金管理人对本基金份额持有人实施了分红，按照《基金合同》规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 30%，具体分配情况如下： 2020 年 6 月 18 日为收益分配基准日，基准日基金 A 类可供分配利润 33,275,038.87 元，基 金 C 类可供分配利润 982,517.49 元，基金 A 类实际分配金额 27,060,586.95 元，每 10 份基金份 额分配现金红利 0.3100 元，基金 C 类实际分配金额 826,377.99 元，每 10 份基金份额分配现金 红利 0.2750 元，现金红利发放日为 2020 年 6 月 30 日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,505,305.07 22,804,513.38 结算备付金 4,538,894.10 1,454,495.38 存出保证金 185,689.86 64,167.02 交易性金融资产 6.4.7.2 1,307,358,315.92 453,894,991.07 其中：股票投资 211,009,897.70 69,732,589.74 基金投资 - - 债券投资 1,096,348,418.22 384,162,401.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 7,000,000.00 应收证券清算款 13,206,300.46 - 应收利息 6.4.7.5 11,623,864.95 4,490,251.65 应收股利 - - 应收申购款 2,201.40 4,413.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,342,420,571.76 489,712,831.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 195,600,000.00 54,837,000.00 应付证券清算款 17,672,865.38 18,873,096.27 应付赎回款 673,551.85 1,018,213.54 应付管理人报酬 683,718.12 221,732.71 应付托管费 195,348.05 63,352.20 应付销售服务费 12,561.30 9,857.64 应付交易费用 6.4.7.7 166,301.39 104,446.50 应交税费 57,989.79 31,877.47 应付利息 134,614.05 6,840.28 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 297,248.63 369,768.34 负债合计 215,494,198.56 75,536,184.95 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 906,893,277.81 338,975,818.75 未分配利润 6.4.7.10 220,033,095.39 75,200,827.89 所有者权益合计 1,126,926,373.20 414,176,646.64 负债和所有者权益总计 1,342,420,571.76 489,712,831.59 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，东方双债添利债券 A 类基金份额净值 1.2427 元，基金份 额总额 876,901,531.32 份；东方双债添利债券 C 类基金份额净值 1.2413 元，基金份额总额 29,991,746.49 份。东方双债添利债券份额总额合计为 906,893,277.81 份。 6.2 利润表 会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019 2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 51,997,201.62 10,739,609.01 1.利息收入 11,217,828.33 6,944,503.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 81,054.15 83,338.89 债券利息收入 11,097,752.79 6,824,189.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 39,021.39 36,975.44 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,808,516.81 883,167.23 其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,512,690.54 -5,097,646.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,720,063.95 5,487,878.97 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,575,762.32 492,934.58 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 15,865,919.50 2,699,016.99 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 104,936.98 212,920.84 列） 减：二、费用 6,726,187.13 3,572,502.95 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,479,159.82 1,473,648.96 2．托管费 6.4.10.2.2 994,045.74 421,042.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 79,662.78 264,354.48 4．交易费用 6.4.7.19 678,155.40 830,767.18 5．利息支出 1,352,823.15 458,341.33 其中：卖出回购金融资产支出 1,352,823.15 458,341.33 6．税金及附加 31,546.12 21,316.87 7．其他费用 6.4.7.20 110,794.12 103,031.53 三、利润总额 （亏损总额以“-” 45,271,014.49 7,167,106.06 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 45,271,014.49 7,167,106.06 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 338,975,818.75 75,200,827.89 414,176,646.64 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 45,271,014.49 45,271,014.49 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 567,917,459.06 127,448,217.95 695,365,677.01 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 706,071,403.13 161,998,856.02 868,070,259.15 2.基金赎回款 -138,153,944.07 -34,550,638.07 -172,704,582.14 四、本期向基金份额持 - -27,886,964.94 -27,886,964.94 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 906,893,277.81 220,033,095.39 1,126,926,373.20 （基金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 180,811,117.12 57,657,797.00 238,468,914.12 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,167,106.06 7,167,106.06 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 166,531,137.56 60,907,954.28 227,439,091.84 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 360,537,360.04 126,774,069.05 487,311,429.09 2.基金赎回款 -194,006,222.48 -65,866,114.77 -259,872,337.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -22,622,346.33 -22,622,346.33 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 347,342,254.68 103,110,511.01 450,452,765.69 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方双债添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014 年 5 月 14 日中国证监会 《关于核准东方双债添利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]486 号）和《关于东方双债添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]1137号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》自 2014 年 9 月 1 日至 2014 年 9 月 19 日公开募 集设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资 金利息共募集243,209,779.67 元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2014]第 230097号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 243,248,751.68 份基金单位，其中认 购资金利息折合 38,972.01 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 5,505,305.07 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 5,505,305.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 163,863,922.41 211,009,897.70 47,145,975.29 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 710,377,458.39 692,518,218.22 -17,859,240.17 银行间市场 403,871,460.48 403,830,200.00 -41,260.48 合计 1,114,248,918.87 1,096,348,418.22 -17,900,500.65 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,278,112,841.28 1,307,358,315.92 29,245,474.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 915.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,838.25 应收债券利息 11,621,035.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 75.15 合计 11,623,864.95 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 164,776.39 银行间市场应付交易费用 1,525.00 合计 166,301.39 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,227.15 应付证券出借违约金 - 预提费用 296,021.48 合计 297,248.63 注：预提费用为按日计提的审计费、账户维护费和信息披露费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 东方双债添利债券 A 类 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 320,266,021.50 320,266,021.50 本期申购 678,154,844.05 678,154,844.05 本期赎回(以"-"号填列) -121,519,334.23 -121,519,334.23 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 876,901,531.32 876,901,531.32 金额单位：人民币元 东方双债添利债券 C 类 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,709,797.25 18,709,797.25 本期申购 27,916,559.08 27,916,559.08 本期赎回(以"-"号填列) -16,634,609.84 -16,634,609.84 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 29,991,746.49 29,991,746.49 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东方双债添利债券 A 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,162,896.86 67,926,748.25 71,089,645.11 本期利润 28,337,333.27 15,639,674.76 43,977,008.03 本期基金份额交易 8,695,719.61 116,093,248.49 124,788,968.10 产生的变动数 其中：基金申购款 12,849,653.67 142,714,161.13 155,563,814.80 基金赎回款 -4,153,934.06 -26,620,912.64 -30,774,846.70 本期已分配利润 -27,060,586.95 - -27,060,586.95 本期末 13,135,362.79 199,659,671.50 212,795,034.29 单位：人民币元 东方双债添利债券 C 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 150,869.98 3,960,312.80 4,111,182.78 本期利润 1,067,761.72 226,244.74 1,294,006.46 本期基金份额交易 30,852.84 2,628,397.01 2,659,249.85 产生的变动数 其中：基金申购款 351,699.75 6,083,341.47 6,435,041.22 基金赎回款 -320,846.91 -3,454,944.46 -3,775,791.37 本期已分配利润 -826,377.99 - -826,377.99 本期末 423,106.55 6,814,954.55 7,238,061.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 46,953.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,761.38 其他 1,339.74 合计 81,054.15 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 188,947,402.80 减：卖出股票成本总额 171,434,712.26 买卖股票差价收入 17,512,690.54 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 5,720,063.95 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,720,063.95 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 481,985,226.85 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 473,023,414.13 成本总额 减：应收利息总额 3,241,748.77 买卖债券差价收入 5,720,063.95 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,575,762.32 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,575,762.32 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 15,865,919.50 ——股票投资 41,793,172.68 ——债券投资 -25,927,253.18 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 15,865,919.50 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 104,900.64 基金转换费收入 36.34 合计 104,936.98 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 674,180.40 银行间市场交易费用 3,975.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 678,155.40 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 27,349.14 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费用 18,600.00 银行汇划费用 5,172.64 合计 110,794.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 注：东方基金管理有限责任公司已于 2020 年 8 月 20 日更名为东方基金管理股份有限公司。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公 - - 476,821,747.33 85.71% 司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公 - - 828,370,763.42 93.82% 司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公 - - 3,444,600,000.00 93.47% 司 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东北证券股份有 - - - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 东北证券股份有 444,064.31 85.71% 155,127.44 96.64% 限公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 3,479,159.82 1,473,648.96 的管理费 其中：支付销售机构的客 75,302.66 253,074.67 户维护费 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 994,045.74 421,042.60 的托管费 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方双债添利债券 东方双债添利债券C 合计 A 类 类 东方基金管理有限责任 - 1,755.54 1,755.54 公司 中国民生银行股份有限 - 22,061.19 22,061.19 公司 合计 - 23,816.73 23,816.73 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方双债添利债券 东方双债添利债券C A 类 类 合计 东方基金管理有限责任 - 2,060.69 2,060.69 公司 中国民生银行股份有限 - 258,714.06 258,714.06 公司 合计 - 260,774.75 260,774.75 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日东方双债添利债券 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股 5,505,305.07 46,953.03 1,422,505.23 41,490.91 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 东方双债添利债券 A 类 金额单位：人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 2020 年 2020 年 1 6 月 29 - 6 月 29 0.3100 21,987,144.435,073,442.52 27,060,586.95 日 日 合 - - 0.3100 21,987,144.435,073,442.52 27,060,586.95 计 东方双债添利债券 C 类 金额单位：人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2020 年 6- 2020 年 6 0.2750 808,244.24 18,133.75 826,377.99 月 29 日 月 29 日 合 - - 0.2750 808,244.24 18,133.75 826,377.99 计 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 195,600,000.00 元，将于 2020 年 7 月 1 日之后分别到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 20,004,000.00 20,100,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 90,432,000.00 0.00 合计 110,436,000.00 20,100,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 322,162,844.20 217,467,568.50 AAA 以下 519,526,022.52 125,559,332.83 未评级 0.00 0.00 合计 841,688,866.72 343,026,901.33 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 5,505,305.07 - - - 5,505,305.07 结算备付金 4,538,894.10 - - - 4,538,894.10 存出保证金 185,689.86 - - - 185,689.86 交易性金融资产-股票投 - - -211,009,897.70 211,009,897.70 资 交易性金融资产-债券投 218,778,707.00 626,922,467.32 250,647,243.90 -1,096,348,418.22 资 交易性金融资产-资产支 0.00 0.00 0.00 - 0.00 持证券投资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 13,206,300.46 13,206,300.46 应收利息 - - - 11,623,864.95 11,623,864.95 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 2,201.40 2,201.40 资产总计 229,008,596.03 626,922,467.32 250,647,243.90235,842,264.51 1,342,420,571.76 负债 卖出回购金融资产款 195,600,000.00 - - - 195,600,000.00 应付赎回款 - - - 673,551.85 673,551.85 应付管理人报酬 - - - 683,718.12 683,718.12 应付托管费 - - - 195,348.05 195,348.05 应付交易费用 - - - 166,301.39 166,301.39 应付销售服务费 - - - 12,561.30 12,561.30 应交税费 - - - 57,989.79 57,989.79 应付利息 - - - 134,614.05 134,614.05 其他负债 - - - 297,248.63 297,248.63 应付证券清算款 - - - 17,672,865.38 17,672,865.38 负债总计 195,600,000.00 0.00 0.00 19,894,198.56 215,494,198.56 利率敏感度缺口 33,408,596.03 626,922,467.32 250,647,243.90215,948,065.95 1,126,926,373.20 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 22,804,513.38 - - - 22,804,513.38 结算备付金 1,454,495.38 - - - 1,454,495.38 存出保证金 64,167.02 - - - 64,167.02 交易性金融资产-股票投 - - - 69,732,589.74 69,732,589.74 资 交易性金融资产-债券投 86,666,497.60 214,989,185.93 82,506,717.80 - 384,162,401.33 资 交易性金融资产-资产支 0.00 0.00 0.00 - 0.00 持证券投资 买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 4,490,251.65 4,490,251.65 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 4,413.09 4,413.09 资产总计 117,989,673.38 214,989,185.93 82,506,717.80 74,227,254.48 489,712,831.59 负债 卖出回购金融资产款 54,837,000.00 - - - 54,837,000.00 应付赎回款 - - - 1,018,213.54 1,018,213.54 应付管理人报酬 - - - 221,732.71 221,732.71 应付托管费 - - - 63,352.20 63,352.20 应付交易费用 - - - 104,446.50 104,446.50 应付销售服务费 - - - 9,857.64 9,857.64 应交税费 - - - 31,877.47 31,877.47 应付利息 - - - 6,840.28 6,840.28 其他负债 - - - 369,768.34 369,768.34 应付证券清算款 - - - 18,873,096.27 18,873,096.27 负债总计 54,837,000.00 0.00 0.00 20,699,184.95 75,536,184.95 利率敏感度缺口 63,152,673.38 214,989,185.93 82,506,717.80 53,528,069.53 414,176,646.64 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 4,347,064.60 673,107.15 市场利率上调 0.25% -6,251,314.93 -1,399,120.91 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 211,009,897.70 18.72 69,732,589.74 16.84 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,096,348,418.22 97.29 384,162,401.33 92.75 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,307,358,315.92 116.01 453,894,991.07 109.59 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 假设 变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -9,767,214.63 -3,643,388.81 沪深 300 指数上涨 5% 9,767,214.63 3,643,388.81 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 11,008,711.06 元，占基金资产净值比例为 0.98%；上年度末本基金风险价值为 1,093,982.28 元，占基金资产净值比例为 0.26%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 211,009,897.70 15.72 其中：股票 211,009,897.70 15.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,096,348,418.22 81.67 其中：债券 1,096,348,418.22 81.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 10,044,199.17 0.75 8 其他各项资产 25,018,056.67 1.86 9 合计 1,342,420,571.76 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,121,955.20 0.81 C 制造业 155,565,212.50 13.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,952,500.00 1.59 业 J 金融业 5,050,000.00 0.45 K 房地产业 3,399,400.00 0.30 L 租赁和商务服务业 7,043,050.00 0.62 M 科学研究和技术服务业 6,158,400.00 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,154,580.00 0.46 R 文化、体育和娱乐业 1,564,800.00 0.14 S 综合 - - 合计 211,009,897.70 18.72 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 160,000 8,465,600.00 0.75 2 600570 恒生电子 57,000 6,138,900.00 0.54 3 600547 山东黄金 140,960 5,161,955.20 0.46 4 603308 应流股份 250,000 5,100,000.00 0.45 5 300059 东方财富 250,000 5,050,000.00 0.45 6 300450 先导智能 105,000 4,852,050.00 0.43 7 002027 分众传媒 865,000 4,818,050.00 0.43 8 300572 安车检测 67,000 4,257,850.00 0.38 9 600436 片仔癀 24,900 4,239,225.00 0.38 10 600031 三一重工 220,000 4,127,200.00 0.37 11 601899 紫金矿业 900,000 3,960,000.00 0.35 12 300673 佩蒂股份 100,000 3,888,000.00 0.35 13 002511 中顺洁柔 170,000 3,791,000.00 0.34 14 603605 珀莱雅 21,000 3,780,420.00 0.34 15 603288 海天味业 30,000 3,732,000.00 0.33 16 002891 中宠股份 90,000 3,679,200.00 0.33 17 002271 东方雨虹 90,000 3,656,700.00 0.32 18 603317 天味食品 65,000 3,612,700.00 0.32 19 300012 华测检测 180,000 3,556,800.00 0.32 20 603983 丸美股份 41,000 3,527,230.00 0.31 21 300529 健帆生物 50,000 3,475,000.00 0.31 22 600048 保利地产 230,000 3,399,400.00 0.30 23 300212 易华录 60,000 3,360,000.00 0.30 24 002475 立讯精密 64,998 3,337,647.30 0.30 25 002007 华兰生物 65,000 3,257,150.00 0.29 26 000661 长春高新 7,200 3,134,160.00 0.28 27 600132 重庆啤酒 41,000 2,993,000.00 0.27 28 002747 埃斯顿 250,000 2,990,000.00 0.27 29 300122 智飞生物 29,600 2,964,440.00 0.26 30 688363 华熙生物 20,000 2,958,000.00 0.26 31 300003 乐普医疗 78,000 2,848,560.00 0.25 32 300226 上海钢联 36,000 2,829,600.00 0.25 33 000513 丽珠集团 55,000 2,640,550.00 0.23 34 002690 美亚光电 50,000 2,630,000.00 0.23 35 002230 科大讯飞 70,000 2,620,100.00 0.23 36 000338 潍柴动力 190,000 2,606,800.00 0.23 37 002967 广电计量 96,000 2,601,600.00 0.23 38 600352 浙江龙盛 200,000 2,558,000.00 0.23 39 603866 桃李面包 50,000 2,544,500.00 0.23 40 002008 大族激光 70,000 2,516,500.00 0.22 41 000858 五 粮 液 14,400 2,464,128.00 0.22 42 002557 洽洽食品 45,000 2,438,550.00 0.22 43 002402 和而泰 150,000 2,431,500.00 0.22 44 002901 大博医疗 20,000 2,385,800.00 0.21 45 603899 晨光文具 43,642 2,382,853.20 0.21 46 300285 国瓷材料 70,000 2,345,700.00 0.21 47 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 0.21 48 002626 金达威 90,000 2,336,400.00 0.21 49 600763 通策医疗 14,000 2,334,780.00 0.21 50 300662 科锐国际 50,000 2,225,000.00 0.20 51 600276 恒瑞医药 24,000 2,215,200.00 0.20 52 002262 恩华药业 130,000 2,191,800.00 0.19 53 688016 心脉医疗 6,100 2,118,286.00 0.19 54 000895 双汇发展 45,000 2,074,050.00 0.18 55 300326 凯利泰 70,000 2,037,000.00 0.18 56 002555 三七互娱 43,000 2,012,400.00 0.18 57 300725 药石科技 16,000 1,988,000.00 0.18 58 002821 凯莱英 8,000 1,944,000.00 0.17 59 600309 万华化学 37,000 1,849,630.00 0.16 60 300132 青松股份 80,000 1,848,000.00 0.16 61 002465 海格通信 140,000 1,811,600.00 0.16 62 300119 瑞普生物 81,000 1,810,350.00 0.16 63 600580 卧龙电驱 160,000 1,798,400.00 0.16 64 300760 迈瑞医疗 5,600 1,711,920.00 0.15 65 300413 芒果超媒 24,000 1,564,800.00 0.14 66 300595 欧普康视 22,000 1,525,480.00 0.14 67 300015 爱尔眼科 34,000 1,477,300.00 0.13 68 300357 我武生物 23,500 1,462,875.00 0.13 69 688029 南微医学 6,000 1,455,240.00 0.13 70 603882 金域医学 15,000 1,342,500.00 0.12 71 300601 康泰生物 8,000 1,297,280.00 0.12 72 603658 安图生物 7,000 1,137,080.00 0.10 73 300188 美亚柏科 50,000 991,500.00 0.09 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 5,812,155.42 1.40 2 600585 海螺水泥 5,278,492.00 1.27 3 600547 山东黄金 5,058,159.20 1.22 4 601899 紫金矿业 4,752,900.00 1.15 5 300450 先导智能 4,512,792.83 1.09 6 603308 应流股份 4,384,411.00 1.06 7 000858 五 粮 液 4,292,768.00 1.04 8 002007 华兰生物 4,117,927.67 0.99 9 601318 中国平安 4,041,724.80 0.98 10 002891 中宠股份 3,916,068.04 0.95 11 300003 乐普医疗 3,822,103.20 0.92 12 603288 海天味业 3,776,196.87 0.91 13 600048 保利地产 3,760,643.00 0.91 14 600436 片仔癀 3,721,964.00 0.90 15 002027 分众传媒 3,721,800.00 0.90 16 600570 恒生电子 3,563,905.00 0.86 17 300572 安车检测 3,396,019.00 0.82 18 300059 东方财富 3,368,989.80 0.81 19 000895 双汇发展 3,339,574.37 0.81 20 603866 桃李面包 3,337,921.00 0.81 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 8,754,986.22 2.11 2 601318 中国平安 6,844,942.00 1.65 3 002304 洋河股份 3,656,120.00 0.88 4 601668 中国建筑 3,382,000.00 0.82 5 002352 顺丰控股 3,378,592.00 0.82 6 002007 华兰生物 3,370,202.20 0.81 7 300792 壹网壹创 2,957,604.00 0.71 8 002422 科伦药业 2,886,970.00 0.70 9 000895 双汇发展 2,815,801.02 0.68 10 600612 老凤祥 2,649,246.22 0.64 11 000967 盈峰环境 2,645,924.00 0.64 12 300059 东方财富 2,617,565.00 0.63 13 601006 大秦铁路 2,588,500.00 0.62 14 000938 紫光股份 2,570,771.20 0.62 15 002916 深南电路 2,552,043.00 0.62 16 000858 五 粮 液 2,538,812.00 0.61 17 002891 中宠股份 2,519,566.60 0.61 18 300014 亿纬锂能 2,484,356.76 0.60 19 000651 格力电器 2,482,808.00 0.60 20 600570 恒生电子 2,443,205.96 0.59 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 270,918,847.54 卖出股票收入（成交）总额 188,947,402.80 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 78,119,140.00 6.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,531,111.50 7.94 其中：政策性金融债 66,104,411.50 5.87 4 企业债券 265,152,907.00 23.53 5 企业短期融资券 110,436,000.00 9.80 6 中期票据 141,182,000.00 12.53 7 可转债（可交换债） 411,927,259.72 36.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,096,348,418.22 97.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019536 16 国债 08 583,000 57,238,940.00 5.08 2 011902838 19 云锡股 500,000 50,280,000.00 4.46 SCP004 3 101754009 17 淮安开发 400,000 41,080,000.00 3.65 MTN001 4 012000208 20 大同煤矿 400,000 40,152,000.00 3.56 SCP003 5 132018 G 三峡 EB1 294,000 32,622,240.00 2.89 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有三一重工[600031.SH]，发行人三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）受到处罚。公司时任副总裁李京京因未依法履行其他职责，未及时披露公司重大事项，被上海证券 交易所通报批评。2019 年 1 月 29 日，公司披露高级管理人员减持计划公告称，李京京拟于 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 8 月 23 日通过集中竞价方式减持公司股份 18.2 万股。李京京在 2019 年 2 月 26-27 日已按照减持计划减持公司股份 12 万股。2019 年 7 月 22 日，李京京再次通过集中竞价 减持公司股份 15.2 万股，成交金额 209.19 万元。至此，李京京合计减持公司股份达到 27.2 万股， 超过前期减持预披露计划 9 万股；同时，作为公司时任副总裁，李京京当年合计减持公司股份数量超出其所持有公司股份总数的 25%。公司时任副总裁李京京实际减持股份数量超过前期减持计划上限，违反了《公司法》关于高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数 25%的相关规定。对于超额减持部分，李京京未按照规定在减持的 15 个交易日前披露减持计划。上述行为违反了《公司法》第一百四十一条，《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第五条、第八条，《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第三条、第十三条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 3.1.4 条、第 3.1.7 条、第 11.12.1 条等相关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。目前李京京本次减持股份计划实施完毕，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有浦发转债[110059.SH]，发行人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国人民银行及中国银行业监督管理委员会处以罚款处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有的东方财富(300059)，因未依法履行其他职责，被中国证券监督管理委员会上海监管局责令改正。具体违规行为：上海东方财富证券投资咨询有限公司在开展证券投资顾问业务过程中，一是未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见；二是提供证券投资顾问服务前未与个别客户签订证券投资顾问服务协议；三是对客户进行不实、误导性营销宣传；四是内部控制不健全。上述行为违反了《证券期货投资者适当性管理办法》第三条、第二十九条第一款及《证券投资顾问业务暂行规定》（证监会公告[2010]27 号）第三条、第十一条、第十四条第一款、第二十四条的规定。根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条及《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条的规定，上海监管局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。要求公司按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，完善内部控制，切实提高合规管理水平。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金投资三一重工主要基于以下原因： 三一重工是全球装备制造业领先企业之一。机械建筑业务稳步扩张，市占率稳步提升，第三方基金销售业务受益于居民对财富配置需求的增加，公司业务仍处于快速成长阶段。 本基金投资浦发转债主要基于以下原因： 浦发转债的债项评级为 AAA，主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济 环境的影响不大，违约风险较低。 本基金投资东方财富主要基于以下原因： 东方财富是国内领先的互联网金融服务平台，经纪业务、两融业务稳步扩张，市占率稳步提升，第三方基金销售业务受益于居民对财富配置需求的增加，公司业务仍处于快速成长阶段。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 185,689.86 2 应收证券清算款 13,206,300.46 3 应收股利 - 4 应收利息 11,623,864.95 5 应收申购款 2,201.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,018,056.67 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110059 浦发转债 29,027,250.00 2.58 2 110053 苏银转债 18,218,240.00 1.62 3 110043 无锡转债 12,776,530.10 1.13 4 113029 明阳转债 12,019,350.00 1.07 5 128035 大族转债 11,884,409.42 1.05 6 128084 木森转债 11,141,742.15 0.99 7 113022 浙商转债 9,314,760.00 0.83 8 110055 伊力转债 8,918,490.00 0.79 9 113508 新凤转债 7,530,750.00 0.67 10 128034 江银转债 7,337,463.30 0.65 11 127006 敖东转债 7,272,937.64 0.65 12 123010 博世转债 7,259,960.75 0.64 13 123027 蓝晓转债 6,850,282.80 0.61 14 128048 张行转债 6,632,190.00 0.59 15 128081 海亮转债 6,232,200.00 0.55 16 113554 仙鹤转债 5,962,320.00 0.53 17 113559 永创转债 5,915,930.00 0.52 18 113516 苏农转债 5,815,140.00 0.52 19 123028 清水转债 5,430,360.00 0.48 20 113528 长城转债 5,119,500.00 0.45 21 128067 一心转债 5,055,321.64 0.45 22 128025 特一转债 5,031,350.00 0.45 23 113553 金牌转债 5,002,749.00 0.44 24 123004 铁汉转债 4,727,159.13 0.42 25 128064 司尔转债 4,574,253.45 0.41 26 113030 东风转债 4,569,531.40 0.41 27 113011 光大转债 4,305,765.00 0.38 28 128022 众信转债 4,225,600.00 0.37 29 113530 大丰转债 4,109,538.40 0.36 30 128085 鸿达转债 4,069,182.99 0.36 31 123017 寒锐转债 4,021,120.00 0.36 32 113534 鼎胜转债 3,761,423.20 0.33 33 110058 永鼎转债 3,591,350.00 0.32 34 110065 淮矿转债 3,202,069.20 0.28 35 113027 华钰转债 3,190,720.00 0.28 36 113025 明泰转债 3,077,100.00 0.27 37 128076 金轮转债 3,024,600.00 0.27 38 128026 众兴转债 2,950,200.00 0.26 39 123033 金力转债 2,945,757.27 0.26 40 113535 大业转债 2,887,222.00 0.26 41 110057 现代转债 2,878,980.00 0.26 42 123007 道氏转债 2,723,713.11 0.24 43 113527 维格转债 2,656,800.00 0.24 44 123024 岱勒转债 2,522,500.00 0.22 45 128070 智能转债 2,442,480.00 0.22 46 123026 中环转债 2,419,120.00 0.21 47 128075 远东转债 2,360,200.00 0.21 48 113502 嘉澳转债 2,302,760.00 0.20 49 113558 日月转债 2,122,240.00 0.19 50 128042 凯中转债 2,100,400.00 0.19 51 128069 华森转债 1,960,417.80 0.17 52 128049 华源转债 1,753,890.00 0.16 53 113541 荣晟转债 1,736,800.00 0.15 54 110051 中天转债 1,734,180.00 0.15 55 127011 中鼎转 2 1,609,564.00 0.14 56 128033 迪龙转债 1,609,524.84 0.14 57 128046 利尔转债 1,597,540.00 0.14 58 123011 德尔转债 1,586,560.00 0.14 59 110034 九州转债 1,425,841.20 0.13 60 113547 索发转债 1,400,040.00 0.12 61 113536 三星转债 1,240,030.00 0.11 62 128051 光华转债 1,132,000.00 0.10 63 123035 利德转债 1,041,750.00 0.09 64 128019 久立转 2 1,011,487.50 0.09 65 128087 孚日转债 997,900.00 0.09 66 123023 迪森转债 984,331.68 0.09 67 128071 合兴转债 863,920.00 0.08 68 128082 华锋转债 752,010.00 0.07 69 128014 永东转债 715,050.00 0.06 70 113545 金能转债 697,928.60 0.06 71 128015 久其转债 605,040.00 0.05 72 128058 拓邦转债 587,550.00 0.05 73 113552 克来转债 564,560.00 0.05 74 128057 博彦转债 465,737.56 0.04 75 113012 骆驼转债 448,687.60 0.04 76 113542 好客转债 432,920.00 0.04 77 128023 亚太转债 379,360.00 0.03 78 128017 金禾转债 357,840.00 0.03 79 128066 亚泰转债 350,517.20 0.03 80 128083 新北转债 323,280.00 0.03 81 128056 今飞转债 296,160.00 0.03 82 128037 岩土转债 291,480.00 0.03 83 127014 北方转债 213,460.00 0.02 84 113525 台华转债 212,680.00 0.02 85 113524 奇精转债 132,048.00 0.01 86 128065 雅化转债 120,100.00 0.01 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 东 方 双 债 添 利 363 2,415,706.70 871,954,641.19 99.44% 4,946,890.13 0.56% 债 券 A 类 东 方 双 债 添 利 4,626 6,483.30 24,399,924.02 81.36% 5,591,822.47 18.64% 债 券 C 类 合计 4,989 181,778.57 896,354,565.21 98.84% 10,538,712.60 1.16% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方双债 添利债券 298,044.06 0.03% A 类 基金管理人所有从业人员 东方双债 持有本基金 添利债券 0.00 0.00% C 类 合计 298,044.06 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方双债添利债券 A 0 本公司高级管理人员、基金 类 投资和研究部门负责人持 东方双债添利债券 C 0 有本开放式基金 类 合计 0 本基金基金经理持有本开 东方双债添利债券 A 0 放式基金 类 东方双债添利债券 C 0 类 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方双债添利债 东方双债添利债 券 A 类 券 C 类 基金合同生效日（2014 年 9 月 24 日）基金份 123,970,459.93 119,278,291.75 额总额 本报告期期初基金份额总额 320,266,021.50 18,709,797.25 本报告期基金总申购份额 678,154,844.05 27,916,559.08 减:本报告期基金总赎回份额 121,519,334.23 16,634,609.84 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 876,901,531.32 29,991,746.49 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 7 月 1 日，公司发布《东方基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》，自 2020 年 7 月 1 日起，聘任杨贵宾先生为公司副总经理，关洪波先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 2020 年 8 月 24 日,公司发布《东方基金管理股份有限公司高级管理人员变更公告》，自 2020 年 8 月 24 日起，聘任张科先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 民生证券股 2 201,232,938.74 43.76% 187,407.30 43.76% - 份有限公司 西部证券股 1 113,902,076.15 24.77% 106,077.16 24.77% - 份有限公司 天风证券股 2 78,109,797.48 16.99% 72,743.73 16.99% - 份有限公司 南京证券股 2 66,621,437.97 14.49% 62,044.77 14.49% - 份有限公司 兴业证券股 2 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 华金证券股 2 - - - - - 份有限公司 华龙证券股 1 - - - - - 份有限公司 方正证券股 1 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中国国际金 融股份有限 2 - - - - - 公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金退租南京证券股份有限公司上海、深圳交易单元各一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 民生证券股827,975,174.15 68.11% 4,158,200,000.00 94.57% - - 份有限公司 西部证券股175,732,065.75 14.45% 238,900,000.00 5.43% - - 份有限公司 天风证券股168,550,127.24 13.86% - - - - 份有限公司 南京证券股 43,466,702.58 3.58% - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安证 - - - - - - 券股份有限 公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 华金证券股 - - - - - - 份有限公司 华龙证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方基金管理有限责任公司 基金管理人网站及中国证 2020 年 1 月 2 日 年度最后一日基金净值公告 监会基金电子披露网站 关于继续参与交通银行手机 中国证券报、上海证券报、 2 银行渠道基金申购及定期定 证券时报、证券日报基金管 2020 年 1 月 2 日 额投资手续费率优惠活动的 理人网站及中国证监会基 公告 金电子披露网站 关于旗下基金参与中国农业 中国证券报、上海证券报、 3 银行基金申购及定投优惠活 证券时报、证券日报基金管 2020 年 1 月 4 日 动的公告 理人网站及中国证监会基 金电子披露网站 关于旗下部分基金参加邮储 中国证券报、上海证券报、 4 银行个人网上银行和手机银 证券时报、证券日报基金管 2020 年 1 月 4 日 行基金申购费率优惠活动的 理人网站及中国证监会基 公告 金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司 证券日报、基金管理人网站 5 关于养老金账户通过直销柜 及中国证监会基金电子披 2020 年 1 月 15 日 台申购旗下部分基金产品费 露网站 率优惠的公告 6 东方双债添利债券型证券投 基金管理人网站及中国证 2020 年 1 月 17 日 资基金 2019 年第 4 季度报告 监会基金电子披露网站 中国证券报、上海证券报、 7 关于延长 2020 年春节放假及 证券时报、证券日报基金管 2020 年 1 月 30 日 休市时间的通知 理人网站及中国证监会基 金电子披露网站 关于增加大连网金基金销售 中国证券报、上海证券报、 有限公司为旗下基金销售机 证券时报、证券日报基金管 8 构同时开通定投及转换业务 理人网站及中国证监会基 2020 年 3 月 10 日 并参与其费率优惠活动的公 金电子披露网站 告 东方双债添利债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 9 资基金招募说明书（更新）摘 及中国证监会基金电子披 2020 年 3 月 11 日 要（2020 年第 1 号） 露网站 东方双债添利债券型证券投 基金管理人网站及中国证 10 资基金招募说明书（更新） 监会基金电子披露网站 2020 年 3 月 11 日 （2020 年第 1 号） 东方双债添利债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 11 资基金托管协议（2020 年 3 及中国证监会基金电子披 2020 年 3 月 11 日 月修订） 露网站 东方双债添利债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 12 资基金基金合同（2020 年 3 及中国证监会基金电子披 2020 年 3 月 11 日 月修订） 露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券报、 关于旗下部分基金根据《公开 证券时报、证券日报基金管 13 募集证券投资基金信息披露 理人网站及中国证监会基 2020 年 3 月 11 日 管理办法》修改基金合同及托 金电子披露网站 管协议的公告（一） 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券报、 14 关于旗下部分基金根据《公开 证券时报、证券日报基金管 2020 年 3 月 19 日 募集证券投资基金信息披露 理人网站及中国证监会基 管理办法》修改基金合同及托 金电子披露网站 管协议的公告（二） 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券报、 15 关于推迟披露旗下基金 2019 证券时报、证券日报基金管 2020 年 3 月 27 日 年年度报告的公告 理人网站及中国证监会基 金电子披露网站 16 东方双债添利债券型证券投 基金管理人网站及中国证 2020 年 4 月 17 日 资基金 2019 年度报告 监会基金电子披露网站 17 东方双债添利债券型证券投 基金管理人网站及中国证 2020 年 4 月 22 日 资基金 2020 年第 1 季度报告 监会基金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券报、 18 关于暂停泰诚财富基金销售 证券时报、证券日报基金管 2020 年 4 月 25 日 （大连）有限公司办理旗下基 理人网站及中国证监会基 金相关销售业务的公告 金电子披露网站 关于增加中信证券华南股份 中国证券报、上海证券报、 19 有限公司为旗下基金销售机 证券时报、证券日报基金管 2020 年 4 月 30 日 构同时开通定投及转换业务 理人网站及中国证监会基 的公告 金电子披露网站 东方双债添利债券型证券投 基金管理人网站及中国证 20 资基金招募说明书（更新） 监会基金电子披露网站 2020 年 5 月 7 日 （2020 年第 2 号） 东方双债添利债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 21 资基金招募说明书（更新）摘 及中国证监会基金电子披 2020 年 5 月 7 日 要（2020 年第 2 号） 露网站 东方双债添利债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 22 资基金 2020 年临时公告_基 及中国证监会基金电子披 2020 年 5 月 9 日 金经理变更公告 露网站 东方双债添利债券型证券投 基金管理人网站及中国证 23 资基金招募说明书（更新） 监会基金电子披露网站 2020 年 5 月 12 日 （2020 年第 3 号） 东方双债添利债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 24 资基金招募说明书（更新）摘 及中国证监会基金电子披 2020 年 5 月 12 日 要（2020 年第 3 号） 露网站 关于增加和耕传承基金销售 中国证券报、上海证券报、 有限公司为旗下基金销售机 证券时报、证券日报基金管 25 构同时开通定投及转换业务 理人网站及中国证监会基 2020 年 5 月 15 日 并参与其费率优惠活动的公 金电子披露网站 告 关于增加玄元保险代理有限 中国证券报、上海证券报、 26 公司为旗下基金销售机构同 证券时报、证券日报基金管 2020 年 5 月 16 日 时开通定投及转换业务并参 理人网站及中国证监会基 与其费率优惠活动的公告 金电子披露网站 27 关于旗下部分基金参与和合 中国证券报、上海证券报、 2020 年 5 月 22 日 期货有限公司费率优惠活动 证券时报、证券日报基金管 的公告 理人网站及中国证监会基 金电子披露网站 关于旗下部分基金参与中国 中国证券报、上海证券报、 28 国际期货股份有限公司费率 证券时报、证券日报基金管 2020 年 5 月 22 日 优惠活动的公告 理人网站及中国证监会基 金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券报、 29 关于暂停包商银行股份有限 证券时报、证券日报基金管 2020 年 5 月 23 日 公司相关基金销售业务的公 理人网站及中国证监会基 告 金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券报、 30 关于股权变更及增加注册资 证券时报、证券日报基金管 2020 年 5 月 26 日 本的公告 理人网站及中国证监会基 金电子披露网站 关于东方基金管理有限责任 中国证券报、上海证券报、 31 公司在直销中心（含网上交 证券时报、证券日报基金管 2020 年 6 月 3 日 易）开展部分基金赎回费率优 理人网站及中国证监会基 惠活动的公告 金电子披露网站 东方双债添利债券型证券投 资基金 2020 年临时公告_基 证券日报、基金管理人网站 32 金暂停（大额）申购（转换转 及中国证监会基金电子披 2020 年 6 月 9 日 入、赎回、转换转出、定期定 露网站 额投资）公告 东方双债添利债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 33 资基金 2020 年第一次分红公 及中国证监会基金电子披 2020 年 6 月 24 日 告 露网站 关于参与交通银行手机银行 中国证券报、上海证券报、 34 渠道基金申购及定期定额投 证券时报、证券日报基金管 2020 年 6 月 30 日 资手续费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监会基 金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 20%的时间区间 份额 份额 份额 机构 1 20200101 - 67,934,103.26 - - 67,934,103.26 7.49% 20200105 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 29 日