东方强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.11 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点...... 56 12.3 查阅方式...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金 基金简称 东方强化收益债券 基金主代码 400016 前端交易代码 400016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 10 月 9 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,115,279,241.87 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主 投资目标 动的投资管理，追求稳定的当期收益和长期增值，力 争获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略，寻找各种可能的 价值增长机会，力争实现超越基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率 ×10% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 司 姓名 李景岩 田东辉 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-68858113 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 010-66578578 或 95580 400-628-5888 传真 010-66578700 010-68858120 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区金融大街 3 号 号 1-4 层 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区金融大街3号A座 号 1-4 层 邮政编码 100033 100808 法定代表人 崔伟 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 44,893,216.70 本期利润 -6,463,763.56 加权平均基金份额本期利润 -0.0052 本期加权平均净值利润率 -0.40% 本期基金份额净值增长率 -0.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 186,241,551.49 期末可供分配基金份额利润 0.1670 期末基金资产净值 1,440,768,061.30 期末基金份额净值 1.2918 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 64.65% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.39% 0.17% -0.24% 0.09% 0.63% 0.08% 过去三个月 0.95% 0.18% 0.77% 0.10% 0.18% 0.08% 过去六个月 -0.25% 0.39% 0.70% 0.14% -0.95% 0.25% 过去一年 6.56% 0.38% 2.31% 0.13% 4.25% 0.25% 过去三年 21.32% 0.31% 8.98% 0.13% 12.34% 0.18% 自基金合同 64.65% 0.26% 19.18% 0.16% 45.47% 0.10% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持有本公司股份 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司管理 51 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券 投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放 债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 公司总经理助理、权益投 资总监、公募投资决策委 员会副主任委员。吉林大 学工商管理硕士，20 年投 资从业经历。曾任新华证 券有限责任公司投资顾问 部分析师；东北证券股份 有限公司资产管理分公司 本基金 投资管理部投资经理、部 基金经 门经理；德邦基金管理有 理、公司 限公司基金经理、投资研 总经理 究部总经理。2018 年 4 月 助理、权 加盟本基金管理人，曾任 许文波 益投资 2018 年 8 月 13 东方双债添利债券型证券 （先生） 总监、公 日 - 20 年 投资基金基金经理、东方 募投资 价值挖掘灵活配置混合型 决策委 证券投资基金基金经理， 员会副 现任东方精选混合型开放 主任委 式证券投资基金基金经 员 理、东方强化收益债券型 证券投资基金基金经理、 东方龙混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方 欣利混合型证券投资基金 基金经理、东方欣益一年 持有期偏债混合型证券投 资基金基金经理、东方中 国红利混合型证券投资基 金基金经理。 本基金 吉林大学数量经济学专业 王芳玲 基金经 2021年6月 2日 - 7 年 硕士，7 年证券从业经历。 （女士） 理助理 曾任东北证券股份有限公 司产品助理、东证融汇证 券资产管理有限公司投资 主办人。2018 年加盟本基 金管理人，曾任专户投资 部投资经理助理、权益研 究部资深研究员。现任东 方策略成长混合型开放式 证券投资基金基金经理助 理、东方强化收益债券型 证券投资基金基金经理助 理、东方欣利混合型证券 投资基金基金经理助理、 东方欣益一年持有期偏债 混合型证券投资基金基金 经理助理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济基本面继续修复，货币政策恢复常态，债券市场跟随基本面和政策面进一步恢复常态化。一季度由于基本面预期颇为一致，且供给和通胀还未到压力最大的时点，初期投资者普遍在等待利空释放，不敢拉长久期，大量头寸集中于短端。二季度初期，债券市场仍保持较低的波动率，市场对于利空因素表现的都十分钝化。6 月份，虽然经济数据走弱，但是市场对后续流动性及供给压力的担忧导致债券收益率仍有所走高。之后央行整体表态偏中性偏积极，市场情绪好转，带动债券收益率下行。 三季度预计债券市场整体还会处在一个震荡的格局，一方面，稳定的货币政策制约利率上行，另一方面，三季度地方债供给、MLF 到期量大、美联储 QE 退出、PPI 居高难下等风险点也制约着收益率下行空间，整体还是维持中性的票息策略。 上半年股票市场大幅波动，结构分化：一季度先扬后抑，3 月份指数触底，二季度逐渐修复向上。结构上，创业板、新能源板块表现强势，顺周期板块在年初表现之后归于平淡，医药、消费在二季度末开始走弱。年初 PPI 上行及经济修复推动市场向上，随着经济修复预期回落，市场呈现明显的震荡分化。疫情在全球范围内的二次流行成为新的风险因素，全民免疫面临挑战，我们紧密跟踪研究这些转变，从中寻找好的投资机会。 投资策略方面，本产品仍然保持较为谨慎的债券配置策略，以较高等级、较短久期的思路进行配置；可转债方面逐步布局看好的产业方向，仓位基本维持稳定。股票投资上，上半年在投资 运作上进行了适当的再平衡调整，适当降低了组合的估值和集中度，二季度对地产后周期产业链进行了部分的获利了结，对新兴行业中高壁垒、高成长性的优质个股进行了加仓。在选股思路上，基于更优的生意模式为长期考量的出发点，以消费和先进制造业为主要选择，积极优化持仓组合，关注各行业龙头公司的竞争优势，选择最优质的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为-0.25%，业绩比较基准收益率 为 0.70%，低于业绩比较基准 0.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度预计债券市场整体还会处在一个震荡的格局，一方面，稳定的货币政策制约利率上行，另一方面，三季度地方债供给、MLF 到期量大、美联储 QE 退出、PPI 居高难下等风险点也制约着收益率下行空间，整体还是维持中性的票息策略。 下半年权益市场的变化可能相对剧烈一些，周期性板块面临景气度回落的压力；高景气度新能源、光伏等面临高景气与高估值的博弈；消费板块逐渐进入可配置区间，但是景气度的回升需要时间。本产品坚持绝对收益的投资思路，适当分散投资，从产业趋势和竞争力的角度出发，寻求具备良好生意模式和成长性的公司，并兼顾估值和市场风险的匹配。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在东方强化收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方强化收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,581,105.73 148,983,743.64 结算备付金 146,384.02 617,946.61 存出保证金 311,027.99 230,851.32 交易性金融资产 6.4.7.2 1,422,857,154.27 1,558,773,166.78 其中：股票投资 253,557,080.51 269,419,074.60 基金投资 - - 债券投资 1,169,300,073.76 1,289,354,092.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,000.00 应收证券清算款 10,204,689.52 7,073,123.22 应收利息 6.4.7.5 18,179,917.29 15,500,088.56 应收股利 - - 应收申购款 134,653.10 8,372,538.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,456,414,931.92 1,759,551,458.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,094,909.48 144,012,560.26 应付赎回款 11,566,887.05 12,661,773.68 应付管理人报酬 987,134.10 1,035,906.41 应付托管费 246,783.52 258,976.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 198,520.27 309,823.20 应交税费 62,362.55 100,259.56 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 490,273.65 567,723.32 负债合计 15,646,870.62 158,947,023.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,115,279,241.87 1,235,910,781.58 未分配利润 6.4.7.10 325,488,819.43 364,693,654.27 所有者权益合计 1,440,768,061.30 1,600,604,435.85 负债和所有者权益总计 1,456,414,931.92 1,759,551,458.87 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2918 元，基金份额总额 1,115,279,241.87 份。 6.2 利润表 会计主体：东方强化收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 2,833,580.09 11,551,885.38 1.利息收入 20,981,457.81 3,662,913.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 124,479.13 30,178.91 债券利息收入 20,854,581.42 3,632,734.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,397.26 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 32,896,049.30 3,542,023.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 31,157,954.72 2,558,985.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 133,197.85 616,770.41 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,604,896.73 366,267.75 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -51,356,980.26 4,287,181.78 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 313,053.24 59,766.70 减：二、费用 9,297,343.65 1,667,966.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,408,492.89 904,251.93 2．托管费 6.4.10.2.2 1,602,123.24 226,063.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,087,525.96 311,657.94 5．利息支出 31,686.18 109,253.52 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 50,186.43 11,118.94 7．其他费用 6.4.7.20 117,328.95 105,621.48 三、利润总额（亏损总额以“-” -6,463,763.56 9,883,918.55 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -6,463,763.56 9,883,918.55 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方强化收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,235,910,781.58 364,693,654.27 1,600,604,435.85 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -6,463,763.56 -6,463,763.56 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -120,631,539.71 -32,741,071.28 -153,372,610.99 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 581,048,701.15 182,317,818.17 763,366,519.32 2.基金赎回款 -701,680,240.86 -215,058,889.45 -916,739,130.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,115,279,241.87 325,488,819.43 1,440,768,061.30 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 245,645,847.18 40,061,814.19 285,707,661.37 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,883,918.55 9,883,918.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 296,472,575.64 65,119,716.53 361,592,292.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 505,682,420.99 101,007,854.65 606,690,275.64 2.基金赎回款 -209,209,845.35 -35,888,138.12 -245,097,983.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 542,118,422.82 115,065,449.27 657,183,872.09 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 7 月 9 日中国证监会 《关于核准东方强化收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]914 号）和《关于东方强化收益债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]740 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方强化收益 债券型证券投资基金基金合同》自 2012 年 9 月 3 日至 2012 年 9 月 28 日公开募集设立。本基金为 债券型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 632,133,353.07 元人民币，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字（2012）第 230048 号”验资报告验证。经向中国证 监会备案，《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 9 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 632,434,257.84 份基金单位，其中认购资金利息折合 300,904.77 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债（含可分离交易可转债）、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 4,581,105.73 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 4,581,105.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 221,756,732.75 253,557,080.51 31,800,347.76 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 558,685,179.48 557,385,023.76 -1,300,155.72 银行间市场 617,986,726.26 611,915,050.00 -6,071,676.26 合计 1,176,671,905.74 1,169,300,073.76 -7,371,831.98 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,398,428,638.49 1,422,857,154.27 24,428,515.78 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,339.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 59.31 应收债券利息 18,178,392.37 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 126.00 合计 18,179,917.29 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 196,995.27 银行间市场应付交易费用 1,525.00 合计 198,520.27 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,094.70 应付证券出借违约金 - 其他 174,000.00 预提费用 308,178.95 合计 490,273.65 注：①预提费用包括按日计提的信息披露费、审计费和账户维护费。 ②其他为债券兑息的应付税金。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,235,910,781.58 1,235,910,781.58 本期申购 581,048,701.15 581,048,701.15 本期赎回(以"-"号填列) -701,680,240.86 -701,680,240.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,115,279,241.87 1,115,279,241.87 注：本期申购包含基金转换入份额；赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 161,463,556.05 203,230,098.22 364,693,654.27 本期利润 44,893,216.70 -51,356,980.26 -6,463,763.56 本期基金份额交易 -20,115,221.26 -12,625,850.02 -32,741,071.28 产生的变动数 其中：基金申购款 87,159,147.74 95,158,670.43 182,317,818.17 基金赎回款 -107,274,369.00 -107,784,520.45 -215,058,889.45 本期已分配利润 - - - 本期末 186,241,551.49 139,247,267.94 325,488,819.43 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 110,635.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,414.16 其他 2,429.43 合计 124,479.13 注：其他包括结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 363,414,798.05 减：卖出股票成本总额 332,256,843.33 买卖股票差价收入 31,157,954.72 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 133,197.85 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 133,197.85 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 835,397,684.28 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 821,994,384.09 成本总额 减：应收利息总额 13,270,102.34 买卖债券差价收入 133,197.85 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期末无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,604,896.73 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,604,896.73 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -51,356,980.26 ——股票投资 -39,649,161.25 ——债券投资 -11,707,819.01 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -51,356,980.26 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 308,665.91 基金转换费收入 4,387.33 合计 313,053.24 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,082,810.96 银行间市场交易费用 4,715.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,087,525.96 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户服务费 18,150.00 合计 117,328.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公 - - 206,465,462.21 100.00% 司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限 29,843,149.60 3.54% 234,809,514.84 100.00% 公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东北证券股份有 - - 464,821,000.00 100.00% 限公司 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东北证券股份有 - - - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东北证券股份有 190,027.81 100.00% 59,687.72 100.00% 限公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 6,408,492.89 904,251.93 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,479,674.22 183,965.57 户维护费 注：①计提标准：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.8% 其中：H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 1,602,123.24 226,063.02 的托管费 注：①计提标准：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.2% 其中：H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储 蓄银行股份 4,581,105.73 110,635.54 61,121,962.54 26,214.58 有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分 配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 49,713,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 169,815,000.00 合计 0.00 219,528,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 566,336,360.98 576,430,821.20 AAA 以下 189,131,337.28 231,755,370.98 未评级 0.00 0.00 合计 755,467,698.26 808,186,192.18 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 4,581,105.73 - - - 4,581,105.73 结算备付金 146,384.02 - - - 146,384.02 存出保证金 311,027.99 - - - 311,027.99 交易性金融资产-股票投资 - - - 253,557,080.51 253,557,080.51 交易性金融资产-债券投资 525,143,700.00566,340,443.68 77,815,930.08 - 1,169,300,073.76 交易性金融资产-资产支持 0.00 0.00 0.00 - 0.00 证券投资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 10,204,689.52 10,204,689.52 应收利息 - - - 18,179,917.29 18,179,917.29 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 134,653.10 134,653.10 资产总计 530,182,217.74566,340,443.68 77,815,930.08 282,076,340.42 1,456,414,931.92 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 11,566,887.05 11,566,887.05 应付管理人报酬 - - - 987,134.10 987,134.10 应付托管费 - - - 246,783.52 246,783.52 应付交易费用 - - - 198,520.27 198,520.27 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 62,362.55 62,362.55 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 490,273.65 490,273.65 应付证券清算款 - - - 2,094,909.48 2,094,909.48 负债总计 0.00 0.00 0.00 15,646,870.62 15,646,870.62 利率敏感度缺口 530,182,217.74 566,340,443.68 77,815,930.08 266,429,469.80 1,440,768,061.30 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 148,983,743.64 - - - 148,983,743.64 结算备付金 617,946.61 - - - 617,946.61 存出保证金 230,851.32 - - - 230,851.32 交易性金融资产-股票投资 - - - 269,419,074.60 269,419,074.60 交易性金融资产-债券投资 698,981,800.00509,153,310.22 81,218,981.96 - 1,289,354,092.18 交易性金融资产-资产支持 0.00 0.00 0.00 - 0.00 证券投资 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收证券清算款 - - - 7,073,123.22 7,073,123.22 应收利息 - - - 15,500,088.56 15,500,088.56 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 8,372,538.74 8,372,538.74 资产总计 868,814,341.57509,153,310.22 81,218,981.96 300,364,825.12 1,759,551,458.87 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 12,661,773.68 12,661,773.68 应付管理人报酬 - - - 1,035,906.41 1,035,906.41 应付托管费 - - - 258,976.59 258,976.59 应付交易费用 - - - 309,823.20 309,823.20 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 100,259.56 100,259.56 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 567,723.32 567,723.32 应付证券清算款 - - - 144,012,560.26 144,012,560.26 负债总计 0.00 0.00 0.00 158,947,023.02 158,947,023.02 利率敏感度缺口 868,814,341.57509,153,310.22 81,218,981.96 141,417,802.10 1,600,604,435.85 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 1,181,147.36 1,360,687.33 市场利率上调 0.25% -2,692,060.03 -3,416,115.19 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 253,557,080.51 17.60 269,419,074.60 16.83 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,169,300,073.7 81.16 1,289,354,092.18 80.55 6 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,422,857,154.2 98.76 1,558,773,166.78 97.39 7 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -13,216,281.38 -13,659,101.58 沪深 300 指数上涨 5% 13,216,281.38 13,659,101.58 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 8,506,983.74 元，占基金资产净值比例为 0.59%；上年度末本基金风险价值为 9,089,485.45 元，占基金资产净值比例为 0.57%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 253,557,080.51 17.41 其中：股票 253,557,080.51 17.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,169,300,073.76 80.29 其中：债券 1,169,300,073.76 80.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,727,489.75 0.32 8 其他各项资产 28,830,287.90 1.98 9 合计 1,456,414,931.92 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,091,000.00 0.77 C 制造业 188,854,409.51 13.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 14,448,000.00 1.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,982,570.45 0.28 I 信息传输、软件和信息技术服务 21,758,100.55 1.51 业 J 金融业 13,423,000.00 0.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 253,557,080.51 17.60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002594 比亚迪 100,000 25,100,000.00 1.74 2 600519 贵州茅台 11,589 23,835,096.30 1.65 3 002372 伟星新材 800,003 16,536,062.01 1.15 4 300699 光威复材 200,011 15,190,835.45 1.05 5 000423 东阿阿胶 420,000 15,082,200.00 1.05 6 600900 长江电力 700,000 14,448,000.00 1.00 7 688696 极米科技 14,990 12,471,680.00 0.87 8 300785 值得买 120,000 11,400,000.00 0.79 9 600036 招商银行 200,000 10,838,000.00 0.75 10 601088 中国神华 550,000 10,736,000.00 0.75 11 688777 中控技术 110,017 10,358,100.55 0.72 12 002001 新 和 成 350,092 10,040,638.56 0.70 13 688598 金博股份 37,000 9,953,000.00 0.69 14 688169 石头科技 7,494 9,449,934.00 0.66 15 688036 传音控股 40,000 8,380,000.00 0.58 16 300132 青松股份 300,023 6,330,485.30 0.44 17 000858 五 粮 液 17,085 5,089,450.65 0.35 18 600216 浙江医药 300,000 4,803,000.00 0.33 19 600436 片仔癀 10,000 4,483,000.00 0.31 20 002032 苏 泊 尔 70,075 4,470,084.25 0.31 21 600754 锦江酒店 69,931 3,982,570.45 0.28 22 600132 重庆啤酒 20,000 3,959,000.00 0.27 22 600563 法拉电子 25,000 3,959,000.00 0.27 23 002867 周大生 199,987 3,953,742.99 0.27 24 002595 豪迈科技 100,000 2,670,000.00 0.19 25 601633 长城汽车 60,000 2,615,400.00 0.18 26 601398 工商银行 500,000 2,585,000.00 0.18 27 601233 桐昆股份 20,000 481,800.00 0.03 28 600395 盘江股份 50,000 355,000.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600009 上海机场 16,479,133.10 1.03 2 000423 东阿阿胶 15,036,920.00 0.94 3 601398 工商银行 14,109,606.00 0.88 4 600900 长江电力 14,023,203.00 0.88 5 603345 安井食品 13,412,139.72 0.84 6 002594 比亚迪 13,248,628.00 0.83 7 688777 中控技术 12,988,775.52 0.81 8 300785 值得买 12,460,818.53 0.78 9 688036 传音控股 12,431,612.33 0.78 10 601668 中国建筑 12,152,145.00 0.76 11 601088 中国神华 11,197,692.00 0.70 12 600036 招商银行 10,883,731.00 0.68 13 600926 杭州银行 10,621,514.00 0.66 14 688696 极米科技 9,461,835.65 0.59 15 600989 宝丰能源 8,418,178.00 0.53 16 300132 青松股份 8,308,259.00 0.52 17 688598 金博股份 8,057,030.04 0.50 18 600323 瀚蓝环境 7,728,694.58 0.48 19 300699 光威复材 7,278,402.90 0.45 20 002372 伟星新材 7,216,931.90 0.45 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002594 比亚迪 27,213,331.70 1.70 2 603267 鸿远电子 14,916,005.30 0.93 3 600009 上海机场 13,700,156.80 0.86 4 000858 五 粮 液 13,557,346.00 0.85 5 603345 安井食品 12,749,182.64 0.80 6 002372 伟星新材 12,044,821.18 0.75 7 601668 中国建筑 11,917,637.00 0.74 8 600519 贵州茅台 11,770,185.00 0.74 9 300699 光威复材 11,292,628.00 0.71 10 601398 工商银行 11,202,000.00 0.70 11 688169 石头科技 10,978,199.63 0.69 12 600886 国投电力 10,552,860.75 0.66 13 603288 海天味业 9,454,687.40 0.59 14 300124 汇川技术 9,431,396.00 0.59 15 600926 杭州银行 9,370,144.08 0.59 16 600760 中航沈飞 9,182,982.52 0.57 17 601633 长城汽车 9,063,137.58 0.57 18 002202 金风科技 8,367,759.98 0.52 19 002352 顺丰控股 8,307,318.96 0.52 20 600989 宝丰能源 7,804,884.60 0.49 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 356,044,010.49 卖出股票收入（成交）总额 363,414,798.05 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 113,333,275.50 7.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 336,841,100.00 23.38 其中：政策性金融债 300,499,100.00 20.86 4 企业债券 155,442,750.00 10.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 352,881,500.00 24.49 7 可转债（可交换债） 210,801,448.26 14.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,169,300,073.76 81.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 210201 21 国开 01 860,000 86,051,600.00 5.97 2 200216 20 国开 16 800,000 80,136,000.00 5.56 3 092018003 20 农发清发 500,000 50,335,000.00 3.49 03 4 010303 03 国债⑶ 476,130 48,255,775.50 3.35 5 108604 国开 1805 470,000 47,126,900.00 3.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的贵州茅台（600519）于 2020 年 12 月 31 日公告，公司时任董事董事长高卫东 被上交所予以监管关注。主要内容为“经查明，2020 年 12 月 16 日，贵州茅台酒股份有限公司（以 下简称贵州茅台或公司）召开 2020 年度贵州茅台酱香系列酒全国经销商联谊会。会议上公司董事 长高卫东表示，公司 2020 年预计可完成酱香系列酒销量 2.95 万吨，实现含税销售额 106 亿元， 同比增长 4%。同时，多家媒体对会议内容进行报道，引发了市场和投资者的广泛关注。近期，白 酒板块上市公司受到投资者及媒体的广泛关注，相关公司的产销情况及业绩信息是市场高度关注的热点信息，可能对公司股票交易及投资者决策产生较大影响。高卫东作为公司时任董事长，通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部做出如下监管措施决定：对贵州茅台酒股份有限公司时任董事长高卫东予以监管关注。” 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的招商银行（600036）在 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司因业 务违规受到各地银监会、人民银行及上交所的行政处罚,总计处罚数目 38 起。 公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资贵州茅台主要基于以下原因：国内白酒行业出现弱复苏强分化特征，龙头企业集中度进一步提升，公司是国内白酒龙头，主打高端酒价位段，拥有绝对强的品牌壁垒，业绩表现良好、财务指标过硬。我们认为公司具备较宽的护城河，在国内白酒行业分化的背景之下，公司作为全国化高端龙头具备投资价值。 本基金投资招商银行主要基于以下原因：招商银行是国内最优秀的零售银行，其 2020 年末零 售客户、金葵花客户（日均资产 50 万+）、私人银行客户（日均资产 1000 万+）分别 1.58 亿、310 万、9.77 万；相应资产规模分别为 8.94 万亿、7.35 万亿、2.77 万亿。强大的客户群为其在财富 管理时代的发展奠定了坚实的基础，未来发展空间广阔，具备良好的投资价值。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 311,027.99 2 应收证券清算款 10,204,689.52 3 应收股利 - 4 应收利息 18,179,917.29 5 应收申购款 134,653.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,830,287.90 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128095 恩捷转债 18,064,898.28 1.25 2 110075 南航转债 14,746,800.00 1.02 3 128119 龙大转债 14,412,000.00 1.00 4 113014 林洋转债 11,997,712.00 0.83 5 110061 川投转债 11,134,150.00 0.77 6 128026 众兴转债 9,592,800.00 0.67 7 110043 无锡转债 9,577,800.00 0.66 8 123091 长海转债 9,229,030.72 0.64 9 110068 龙净转债 8,689,257.60 0.60 10 110041 蒙电转债 8,639,520.00 0.60 11 123049 维尔转债 8,622,867.70 0.60 12 127023 华菱转 2 6,760,294.88 0.47 13 113579 健友转债 6,606,600.00 0.46 14 113044 大秦转债 6,174,600.00 0.43 15 113009 广汽转债 5,488,500.00 0.38 16 128021 兄弟转债 5,258,000.00 0.36 17 127022 恒逸转债 4,310,771.20 0.30 18 113543 欧派转债 3,020,250.00 0.21 19 123075 贝斯转债 2,481,383.28 0.17 20 113017 吉视转债 1,464,300.00 0.10 21 128017 金禾转债 140,446.60 0.01 22 128042 凯中转债 3,219.90 0.00 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 25,242 44,183.47 261,756,641.16 23.47% 853,522,600.71 76.53% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 117.26 0.00% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 10 月 9 日 ）基金份额总额 632,434,257.84 本报告期期初基金份额总额 1,235,910,781.58 本报告期基金总申购份额 581,048,701.15 减:本报告期基金总赎回份额 701,680,240.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,115,279,241.87 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 海通证券股 2 698,317,974.24 100.00% 650,346.27 100.00% - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序： 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国 证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 海通证券股 813,798,608.70 96.46% 344,000,000.00 100.00% - - 份有限公司 东北证券股 29,843,149.60 3.54% - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理股份有限公司年度 基金管理人网站及中国 1 最后一日基金净值公告 证监会基金电子披露网 2021 年 1 月 1 日 站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与中国银行 报、证券时报、证券日 2 申购以及定期定额投资费率优惠 报、基金管理人网站及 2021 年 1 月 4 日 活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 3 金 2020 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2021 年 1 月 21 日 站 4 关于旗下部分基金与农业银行基 中国证券报、上海证券 2021 年 1 月 28 日 金定投手续费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 关于终止包商银行股份有限公司 5 办理本公司旗下基金销售业务的 基金管理人网站 2021 年 2 月 8 日 公告 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与济安财富 报、证券时报、证券日 6 （北京）基金销售有限公司费率 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 6 日 优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于增加招商银行股份有限公司 报、证券时报、证券日 7 招赢通平台为旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 9 日 机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加北京度小满基金销售有 中国证券报、上海证券 限公司为旗下基金销售机构同时 报、证券时报、证券日 8 开通定投及转换业务并参与其费 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 11 日 率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与宁波银行 报、证券时报、证券日 9 同业易管家平台费率优惠活动的 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 17 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于增加宁波银行股份有限公司 报、证券时报、证券日 10 为旗下基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 17 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与安信证券 报、证券时报、证券日 11 股份有限公司费率优惠活动的公 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 17 日 告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 东方基金关于开展直销中心基金 报、证券时报、证券日 12 转换申购补差费用优惠活动 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 23 日 中国证监会基金电子披 露网站 关于东方基金在直销中心（含网 中国证券报、上海证券 13 上交易）开展部分基金赎回费率 报、证券时报、证券日 2021 年 3 月 24 日 优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 东方基金管理股份有限公司上海 报、证券时报、证券日 14 分公司迁址公告 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 26 日 中国证监会基金电子披 露网站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 15 金 2020 年年度报告 证监会基金电子披露网 2021 年 3 月 26 日 站 中国证券报、上海证券 东方基金管理股份有限公司关于 报、证券时报、证券日 16 对旗下基金持有的债券调整估值 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 27 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金继续参与中国 报、证券时报、证券日 17 银行部分渠道申购费率和全渠道 报、基金管理人网站及 2021 年 3 月 31 日 定投费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金在东方财富证 报、证券时报、证券日 18 券股份有限公司开通定投业务并 报、基金管理人网站及 2021 年 4 月 1 日 参与定投费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 19 金 2021 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2021 年 4 月 21 日 站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 20 金托管协议（2021 年 4 月修订） 证监会基金电子披露网 2021 年 4 月 28 日 站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 21 金基金合同（2021 年 4 月修订） 证监会基金电子披露网 2021 年 4 月 28 日 站 东方基金管理股份有限公司关于 中国证券报、上海证券 调整旗下部分基金投资范围、增 报、证券时报、证券日 22 加侧袋机制并相应修改法律文件 报、基金管理人网站及 2021 年 4 月 28 日 的公告（四） 中国证监会基金电子披 露网站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 23 金基金产品资料概要（更新） 证监会基金电子披露网 2021 年 4 月 29 日 站 24 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 2021 年 4 月 29 日 金招募说明书（更新）（2021 年 证监会基金电子披露网 第 1 号） 站 关于增加上海爱建基金销售有限 中国证券报、上海证券 公司为旗下基金销售机构同时开 报、证券时报、证券日 25 通定投及转换业务并参与其费率 报、基金管理人网站及 2021 年 5 月 13 日 优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 26 金招募说明书（更新）（2021 年 证监会基金电子披露网 2021 年 5 月 21 日 第 2 号） 站 东方强化收益债券型证券投资基 基金管理人网站及中国 27 金基金产品资料概要（更新） 证监会基金电子披露网 2021 年 5 月 21 日 站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与吉林银行 报、证券时报、证券日 28 基金申购及定投手续费率优惠活 报、基金管理人网站及 2021 年 5 月 28 日 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于增加展恒为东方基金旗下部 报、证券时报、证券日 29 分产品的销售机构同时开通定期 报、基金管理人网站及 2021 年 6 月 22 日 定额投资、转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金继续参与交通 报、证券时报、证券日 30 银行基金申购及定投申购费率优 报、基金管理人网站及 2021 年 6 月 29 日 惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与珠海盈米 报、证券时报、证券日 31 基金销售有限公司费率优惠活动 报、基金管理人网站及 2021 年 6 月 29 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与北京汇成 报、证券时报、证券日 32 基金销售有限公司费率优惠活动 报、基金管理人网站及 2021 年 6 月 29 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方强化收益债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 12.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 26 日