东方强化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ......6 2.2 基金产品说明 ......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现 ......8 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17 6.1 资产负债表 ......17 6.2 利润表 ......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......19 6.4 报表附注 ......20 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ......41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.11 投资组合报告附注...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金 基金简称 东方强化收益债券 基金主代码 400016 前端交易代码 400016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 10 月 9 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 240,636,808.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主 投资目标 动的投资管理，追求稳定的当期收益和长期增值，力 争获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略，寻找各种可能的 价值增长机会，力争实现超越基准的投资收益。 业绩比较基准 本基金采用“中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%”作为投资业绩比较基准。 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 司 姓名 李景岩 田东辉 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-68858113 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 010-66578578 或 95580 400-628-5888 传真 010-66578700 010-68858120 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区金融大街 3 号 号 1-4 层 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区金融大街3号A座 号 1-4 层 邮政编码 100033 100808 法定代表人 崔伟 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com 或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 6,049,715.52 本期利润 16,462,696.95 加权平均基金份额本期利润 0.0586 本期加权平均净值利润率 5.25% 本期基金份额净值增长率 6.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 13,897,784.09 期末可供分配基金份额利润 0.0578 期末基金资产净值 274,419,372.67 期末基金份额净值 1.1404 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 45.35% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.62% 0.22% 0.79% 0.10% 0.83% 0.12% 过去三个月 0.64% 0.28% -0.27% 0.14% 0.91% 0.14% 过去六个月 6.02% 0.27% 2.78% 0.14% 3.24% 0.13% 过去一年 7.10% 0.22% 3.69% 0.15% 3.41% 0.07% 过去三年 10.02% 0.15% 2.41% 0.12% 7.61% 0.03% 自基金合同 45.35% 0.22% 13.40% 0.17% 31.95% 0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司注册 资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元，占公司注册资本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海国 际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截至 2019 年 6 月 30 日，本 公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 公司总经理助理、权益投 资总监、投资决策委员会 委员。吉林大学工商管理 硕士，18 年投资从业经 历。曾任新华证券有限责 任公司投资顾问部分析 本基金 师；东北证券股份有限公 基金经 司资产管理分公司投资管 理、公司 理部投资经理、部门经理； 总经理 德邦基金管理有限公司基 许文波 助理、权 2018 年 8 月 13 金经理、投资研究部总经 （先生） 益投资 日 - 18 年 理。2018 年 4 月加盟东方 总监、投 基金管理有限责任公司， 资决策 现任东方精选混合型开放 委员会 式证券投资基金基金经 委员 理、东方强化收益债券型 证券投资基金基金经理、 东方龙混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方 双债添利债券型证券投资 基金、东方价值挖掘灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 公司总经理助理。清华大 学数学硕士，12 年投资从 业经历。曾任中国光大银 行总行资金部衍生品模型 分析师、外币债券投资经 理、本外币衍生品投资经 理；中国民生银行金融市 场部投资管理中心总经理 公司总 助理、交易中心负责人， 彭成军 经理助 2018年6月 4日 2019 年 4 月 30 12 年 负责固定收益及衍生品相 （先生） 理 日 关交易业务。 2017 年 11 月加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任东方双债 添利债券型证券投资基金 基金经理、东方添益债券 型证券投资基金基金经 理、东方强化收益债券型 证券投资基金基金经理、 东方臻宝纯债债券型证券 投资基金基金经理、东方 臻享纯债债券型证券投资 基金基金经理、东方稳健 回报债券型证券投资基金 基金经理、东方臻选纯债 债券型证券投资基金基金 经理、东方新价值混合型 证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面：一季度 10Y 国债下行 16bp，10Y 国开下行 6bp，总体呈现下行随后区间震荡 的走势。年初下行的主要原因是降准后资金面宽松行情；随后利率的反弹，主要是由于社融好于预期，股票市场明显反弹，风险偏好持续回暖，同时央行边际上收紧了过于宽松的资金面；在这一阶段，全球央行的超预期转鸽又对债券市场形成支撑。总体来看债券市场多空交错，走势震荡。4 月受经济数据超预期、资金面边际收紧影响，债券收益率整体上行，10 年国债收益率上行 32BP， 10 年国开收益率上行 23BP ，5-6 月经济数据回落、货币政策再次放松，收益率整体下行，10 年 国债、10 年国开分别下行 16BP 和 12BP，信用债方面 6 月受包商事件影响，信用债收益率有所上 行，利差走阔，6 月底在资金面持续宽松预期下收益率大幅下行，债券收益率水平与 2019 年年初相当。 权益市场方面：整体呈现一季度冲高，二季度回落震荡的走势，活跃的板块和行业也经历了TMT 领涨切换至消费带动的结构性行情，但今年上半年整体来看，结构特征进一步强化，也暗含外部负面冲击持续和内部去杠杆深化的背景影响。 具体投资策略方面，我们在操作方面在市场收益率显著下行后，逐步降低了久期和杠杆水平，谋求相对稳定。转债方面我们降低了转债持仓的比例，并且整体偏债性配置为主。权益资产方面我们经历了提升仓位后的回归均衡，品种向少数优质公司进一步集中，以长期视角选择股票资产。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为 6.02%，业绩比较基准收益率 为 2.78%，高于业绩比较基准 3.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年，从经济基本面来看，货币融资增速见底，政府举债全面规范，基建投资难有大起色，棚户区改造计划大幅减半，对地产投资产生的负面影响有所体现，制造业投资有望低位企稳，减税降费刺激消费，经济仍将底部徘徊，中观数据二季度有再度走弱迹象。 从政策面看，今年的侧重点在积极财政政策，货币政策配合财政发力，应对外部环境，货币政策整体松紧 适度。 年内经济下行压力依旧较大，债券市场仍有一定下行空间，在当前中小银行去杠杆及市场流动性分层的情况下，之前投向中小银行存单或其他高收益资产的资金会更多投向高资质品种，而且高资质券由于质押更容易，稀缺性也会更强，最终高资质品种的流动性溢价和风险溢价双重压缩，低资质则刚好相反，信用利差和评级利差面临走扩压力。股票方面预计下半年市场仍难言乐观，更多的可能随着新的科创板市场的推出，维持一定区间的震荡，随着整体公司业绩增速的进一步回落及分化，质量仍是考验公司成色的主要凭据。未来，本基金债券部分将以高静态收益、中性久期的优质信用债为底仓，以获取稳定的票息收入，实现绝对收益，并择机进行利率债波段操作增厚组合收益，在流动性总体宽松的背景下，预计资金利率维持平稳，套息策略仍有价值。权益部分资产我们将保持充分的谨慎态度，逐步较为从容的选择具备长期竞争优势，现金流充沛，抗压抗寒资质出色的优秀公司作为逐步增持对象，兼顾估值优势显著的蓝筹品种。感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在东方强化收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方强化收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 615,700.40 10,862,519.45 结算备付金 1,431,703.92 4,710,479.06 存出保证金 92,094.72 118,246.58 交易性金融资产 6.4.7.2 273,914,257.83 311,571,241.04 其中：股票投资 44,545,499.38 31,637,192.40 基金投资 - - 债券投资 229,368,758.45 279,934,048.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 419,534.25 489,223.76 应收利息 6.4.7.5 4,591,426.34 4,330,630.37 应收股利 - - 应收申购款 33,577.46 197,084.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 281,098,294.92 332,279,424.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,500,000.00 50,000,000.00 应付证券清算款 - 626,648.29 应付赎回款 272,818.89 45,476.54 应付管理人报酬 206,573.58 187,995.42 应付托管费 51,643.44 46,998.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 150,074.41 838,783.09 应交税费 23,633.34 34,190.98 应付利息 - 46,494.99 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 474,178.59 723,063.82 负债合计 6,678,922.25 52,549,651.99 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 240,636,808.06 260,079,334.57 未分配利润 6.4.7.10 33,782,564.61 19,650,438.03 所有者权益合计 274,419,372.67 279,729,772.60 负债和所有者权益总计 281,098,294.92 332,279,424.59 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1404 元，基金份额总额 240,636,808.06 份。 6.2 利润表 会计主体：东方强化收益债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 18,634,781.65 4,205,568.26 1.利息收入 5,348,807.31 4,456,103.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,916.13 16,011.92 债券利息收入 5,298,232.99 4,358,448.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,658.19 81,643.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,807,085.52 500,325.29 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,895,906.09 46,016.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 344,931.22 406,728.59 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 566,248.21 47,580.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 10,412,981.43 -751,180.39 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 65,907.39 319.85 减：二、费用 2,172,084.70 1,176,747.05 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,243,787.14 596,477.91 2．托管费 6.4.10.2.2 310,946.86 149,119.47 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 248,246.39 25,158.61 5．利息支出 244,897.91 205,568.71 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 14,666.36 13,020.85 7．其他费用 6.4.7.20 109,540.04 187,401.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 16,462,696.95 3,028,821.21 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 16,462,696.95 3,028,821.21 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方强化收益债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 260,079,334.57 19,650,438.03 279,729,772.60 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 16,462,696.95 16,462,696.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -19,442,526.51 -2,330,570.37 -21,773,096.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 196,456,367.70 23,597,585.07 220,053,952.77 2.基金赎回款 -215,898,894.21 -25,928,155.44 -241,827,049.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 240,636,808.06 33,782,564.61 274,419,372.67 金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 122,961,083.29 4,818,547.69 127,779,630.98 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,028,821.21 3,028,821.21 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 94,006,662.32 6,217,238.73 100,223,901.05 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 95,115,630.99 6,282,805.46 101,398,436.45 2.基金赎回款 -1,108,968.67 -65,566.73 -1,174,535.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 216,967,745.61 14,064,607.63 231,032,353.24 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 7 月 9 日中国证监会 《关于核准东方强化收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]914 号）和《关于东方强化收益债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]740 号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方强化收益 债券型证券投资基金基金合同》自 2012 年 9 月 3 日至 2012 年 9 月 28 日公开募集设立。本基金为 债券型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 632,133,353.07 元人民币，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字（2012）第 230048 号”验资报告验证。经向中国证 监会备案，《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 9 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 632,434,257.84 份基金单位，其中认购资金利息折合 300,904.77 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债（含可分离交易可转债）、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 615,700.40 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 615,700.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,059,113.82 44,545,499.38 7,486,385.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 133,772,287.76 132,515,608.45 -1,256,679.31 银行间市场 94,354,046.23 96,853,150.00 2,499,103.77 合计 228,126,333.99 229,368,758.45 1,242,424.46 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 265,185,447.81 273,914,257.83 8,728,810.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 319.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 579.78 应收债券利息 4,590,489.97 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 37.26 合计 4,591,426.34 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 148,635.41 银行间市场应付交易费用 1,439.00 合计 150,074.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 238.55 其他 174,000.00 预提费用 299,940.04 合计 474,178.59 注：①预提费用包括按日计提的信息披露费、审计费和账户维护费。 ②其他应付款为债券兑息的应付税金。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 260,079,334.57 260,079,334.57 本期申购 196,456,367.70 196,456,367.70 本期赎回(以"-"号填列) -215,898,894.21 -215,898,894.21 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 240,636,808.06 240,636,808.06 注：本期申购包含基金转换入份额；赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,269,600.44 10,380,837.59 19,650,438.03 本期利润 6,049,715.52 10,412,981.43 16,462,696.95 本期基金份额交易 -1,421,531.87 -909,038.50 -2,330,570.37 产生的变动数 其中：基金申购款 9,046,664.97 14,550,920.10 23,597,585.07 基金赎回款 -10,468,196.84 -15,459,958.60 -25,928,155.44 本期已分配利润 - - - 本期末 13,897,784.09 19,884,780.52 33,782,564.61 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,854.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,141.62 其他 920.36 合计 39,916.13 注：其他包括结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 79,590,305.99 减：卖出股票成本总额 77,694,399.90 买卖股票差价收入 1,895,906.09 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 344,931.22 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 344,931.22 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 306,224,359.16 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 301,941,392.31 成本总额 减：应收利息总额 3,938,035.63 买卖债券差价收入 344,931.22 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期末无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 566,248.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 566,248.21 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 10,412,981.43 ——股票投资 8,840,806.55 ——债券投资 1,572,174.88 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 10,412,981.43 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 63,977.15 基金转换费收入 1,930.24 合计 65,907.39 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 244,993.89 银行间市场交易费用 3,252.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 248,246.39 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 63,666.96 账户服务费 18,600.00 合计 109,540.04 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公 161,118,673.32 100.00% 18,385,201.08 100.00% 司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限 261,846,545.38 100.00% 159,704,050.14 100.00% 公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东北证券股份有 1,933,900,000.00 100.00% 546,700,000.00 100.00% 限公司 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东北证券股份有 148,635.41 100.00% 148,635.41 100.00% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东北证券股份有 17,005.21 100.00% 745,657.86 100.00% 限公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年1月1日至2018年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 1,243,787.14 596,477.91 的管理费 其中：支付销售机构的客 51,139.61 8,818.69 户维护费 注：①计提标准：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.8% 其中：H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 310,946.86 149,119.47 的托管费 注：①计提标准：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.2% 其中：H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储 蓄银行股份 615,700.40 18,854.15 1,586,494.96 10,643.19 有限公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 5,500,000.00 元，于 2019 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 88,709,646.40 92,528,314.50 AAA 以下 106,344,112.05 156,970,734.14 未评级 0.00 0.00 合计 195,053,758.45 249,499,048.64 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、 超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 615,700.40 0.00 0.00 0.00 615,700.40 结算备付金 1,431,703.92 0.00 0.00 0.00 1,431,703.92 存出保证金 92,094.72 0.00 0.00 0.00 92,094.72 交易性金融资 0.00 0.00 0.00 44,545,499.38 44,545,499.38 产-股票投资 交易性金融资 88,786,687.00 88,996,153.09 51,585,918.36 0.00 229,368,758.45 产-债券投资 交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产-资产支持 证券投资 买入返售金融 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产 应收证券清算 0.00 0.00 0.00 419,534.25 419,534.25 款 应收利息 0.00 0.00 0.00 4,591,426.34 4,591,426.34 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 33,577.46 33,577.46 资产总计 90,926,186.04 88,996,153.09 51,585,918.36 49,590,037.43 281,098,294.92 负债 卖出回购金融 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 资产款 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 272,818.89 272,818.89 应付管理人报 0.00 0.00 0.00 206,573.58 206,573.58 酬 应付托管费 0.00 0.00 0.00 51,643.44 51,643.44 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 150,074.41 150,074.41 应付销售服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 应交税费 0.00 0.00 0.00 23,633.34 23,633.34 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 0.00 474,178.59 474,178.59 应付证券清算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 负债总计 5,500,000.00 0.00 0.00 1,178,922.25 6,678,922.25 利率敏感度缺 85,426,186.04 88,996,153.09 51,585,918.36 48,411,115.18 274,419,372.67 口 上年度末 2018 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 10,862,519.45 0.00 0.00 0.00 10,862,519.45 结算备付金 4,710,479.06 0.00 0.00 0.00 4,710,479.06 存出保证金 118,246.58 0.00 0.00 0.00 118,246.58 交易性金融资 0.00 0.00 0.00 31,637,192.40 31,637,192.40 产-股票投资 交易性金融资 116,686,432.41 132,587,323.03 30,660,293.20 0.00 279,934,048.64 产-债券投资 交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产-资产支持 证券投资 买入返售金融 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产 应收证券清算 0.00 0.00 0.00 489,223.76 489,223.76 款 应收利息 0.00 0.00 0.00 4,330,630.37 4,330,630.37 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 197,084.33 197,084.33 资产总计 132,377,677.50 132,587,323.03 30,660,293.20 36,654,130.86 332,279,424.59 负债 卖出回购金融 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 资产款 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 45,476.54 45,476.54 应付管理人报 0.00 0.00 0.00 187,995.42 187,995.42 酬 应付托管费 0.00 0.00 0.00 46,998.86 46,998.86 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 838,783.09 838,783.09 应付销售服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 应交税费 0.00 0.00 0.00 34,190.98 34,190.98 应付利息 0.00 0.00 0.00 46,494.99 46,494.99 其他负债 0.00 0.00 0.00 723,063.82 723,063.82 应付证券清算 0.00 0.00 0.00 626,648.29 626,648.29 款 负债总计 50,000,000.00 0.00 0.00 2,549,651.99 52,549,651.99 利率敏感度缺 82,377,677.50 132,587,323.03 30,660,293.20 34,104,478.87 279,729,772.60 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下调 0.25% 934,068.77 618,598.90 市场利率上调 0.25% -1,325,004.21 -1,137,741.18 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 44,545,499.38 16.23 31,637,192.40 11.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 229,368,758.45 83.58 279,934,048.64 100.07 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 273,914,257.83 99.82 311,571,241.04 111.38 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -1,999,620.58 -1,571,363.07 沪深 300 指数上涨 5% 1,999,620.58 1,571,363.07 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 1,012,259.65 元，占基金资产净值比例为 0.37%；上年度末本基金风险价值为 744,187.03 元，占基金资产净值比例为 0.27%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,545,499.38 15.85 其中：股票 44,545,499.38 15.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 229,368,758.45 81.60 其中：债券 229,368,758.45 81.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,047,404.32 0.73 8 其他各项资产 5,136,632.77 1.83 9 合计 281,098,294.92 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,332,197.04 11.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,675,000.00 0.97 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,085,202.34 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 8,204,050.00 2.99 K 房地产业 1,628,500.00 0.59 L 租赁和商务服务业 620,550.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,545,499.38 16.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 6,066 5,968,944.00 2.18 2 002032 苏 泊 尔 50,000 3,791,500.00 1.38 3 600132 重庆啤酒 80,000 3,772,800.00 1.37 4 000858 五 粮 液 30,000 3,538,500.00 1.29 5 002372 伟星新材 200,000 3,480,000.00 1.27 6 600436 片仔癀 30,000 3,456,000.00 1.26 7 601939 建设银行 370,000 2,752,800.00 1.00 8 603288 海天味业 24,098 2,530,290.00 0.92 9 600036 招商银行 70,000 2,518,600.00 0.92 10 600674 川投能源 200,000 1,780,000.00 0.65 11 600340 华夏幸福 50,000 1,628,500.00 0.59 12 002508 老板电器 49,936 1,355,263.04 0.49 13 601318 中国平安 15,000 1,329,150.00 0.48 14 000333 美的集团 25,000 1,296,500.00 0.47 15 300760 迈瑞医疗 7,000 1,142,400.00 0.42 16 600009 上海机场 12,953 1,085,202.34 0.40 17 600900 长江电力 50,000 895,000.00 0.33 18 601398 工商银行 150,000 883,500.00 0.32 19 601288 农业银行 200,000 720,000.00 0.26 20 601888 中国国旅 7,000 620,550.00 0.23 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 3,642,746.00 1.30 2 600132 重庆啤酒 3,509,852.99 1.25 3 000002 万 科Ａ 3,120,891.74 1.12 4 600436 片仔癀 2,834,235.51 1.01 5 002372 伟星新材 2,765,340.24 0.99 6 600519 贵州茅台 2,741,480.00 0.98 7 601939 建设银行 2,609,435.00 0.93 8 600036 招商银行 2,495,585.00 0.89 9 002032 苏 泊 尔 2,464,764.30 0.88 10 300498 温氏股份 2,378,251.00 0.85 11 002508 老板电器 2,190,131.96 0.78 12 000786 北新建材 2,137,415.00 0.76 13 300017 网宿科技 1,998,891.11 0.71 14 002415 海康威视 1,989,726.00 0.71 15 600674 川投能源 1,806,922.17 0.65 16 600030 中信证券 1,759,060.00 0.63 17 600967 内蒙一机 1,728,543.00 0.62 18 601318 中国平安 1,726,603.00 0.62 19 000423 东阿阿胶 1,707,689.00 0.61 20 603288 海天味业 1,682,814.00 0.60 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300498 温氏股份 4,546,178.28 1.63 2 600066 宇通客车 3,123,626.00 1.12 3 000002 万 科Ａ 2,890,330.00 1.03 4 000786 北新建材 2,678,170.00 0.96 5 300124 汇川技术 2,623,817.00 0.94 6 300017 网宿科技 2,598,227.41 0.93 7 600519 贵州茅台 2,218,477.00 0.79 8 601888 中国国旅 1,947,843.00 0.70 9 000423 东阿阿胶 1,920,766.00 0.69 10 600030 中信证券 1,881,942.00 0.67 11 600201 生物股份 1,799,759.50 0.64 12 002415 海康威视 1,780,636.60 0.64 13 600967 内蒙一机 1,723,680.62 0.62 14 600612 老凤祥 1,677,654.48 0.60 15 002714 牧原股份 1,645,196.70 0.59 16 600406 国电南瑞 1,617,685.07 0.58 17 600674 川投能源 1,563,017.00 0.56 18 002001 新 和 成 1,542,381.00 0.55 19 002372 伟星新材 1,527,020.00 0.55 20 000651 格力电器 1,521,775.99 0.54 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 81,761,900.33 卖出股票收入（成交）总额 79,590,305.99 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,171,000.00 5.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,186,000.00 11.00 其中：政策性金融债 20,144,000.00 7.34 4 企业债券 140,258,837.00 51.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,319,000.00 3.76 7 可转债（可交换债） 34,433,921.45 12.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 229,368,758.45 83.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 122377 14 首开债 200,000 20,248,000.00 7.38 2 091718001 17 农发绿债 200,000 20,144,000.00 7.34 01 3 136577 16 鲁能 01 200,000 20,000,000.00 7.29 4 1180146 11 同煤债 02 180,000 18,984,600.00 6.92 5 1680291 16 汉建投债 115,000 11,404,550.00 4.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行（600036）于 2019 年 6 月收到中国银行业监督管理委员会广西监管 局对公司旗下南宁分行公开处罚 20 万元，违规行为为授信调查不全面，未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019 年 5 月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚 80 万元，违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019 年 4 月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元，违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50 万元，违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20 万元，违规行为为资产质量反映不真实；对滨州分行罚款人民币 35 万元，违规行为为贷款发放后，贷款资金直接用于归还借款人到期贷款；未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款；违规发放贷款偿 还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35 万元，违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元，违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于2018年 5 月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚，处罚原因是未依法履行其他职责， 对上市公司罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规 事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款;（十四）违规向关系人发放信用贷款。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的五粮液（000858.SZ）于 2018 年 7 月 14 日和 8 月 28 日分别公告公司监事会 主席余铭书及宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉（其现任公司第五届董事会董事）正接受纪律审查和监察调查， 宜宾五粮液股份有限公司公告上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。 本基金所持有的建设银行（601939）在 2018 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日期间,受到行政 处罚。公司因业务违规受到中国人民银行、各地银监会及各地保监会的行政处罚,总计处罚数目104 起。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司是国内领先的零售银行，通过多年来零售战略的执行，公司的零售客户不仅存在规模优势，而且客户质量优质，客户结构中私行客户占比高，客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河，创新能力行业领先，业务结构稳健，业绩稳定，资产质量好于行业竞争对手。 本基金投资五粮液主要基于以下原因：公司作为白酒行业龙头，本轮白酒行业复苏情况下受益。公司全面改革紧扣行业趋势，产品端以新品升级换代为载体，在信息化建设的基础上导入控盘分利模式、强化终端渠道建设在大数据赋能下导入控盘分利机制，强化以专卖店为代表的终端建设，管理下沉，并向真正做好消费者培育的经销商和终端以收益倾斜。同时品牌重塑，坚决清理损耗品牌力的高仿产品，推出高端五粮液，聚焦新品经典五粮液，建立基于窖龄的品牌价值认知体系。多项举措并行体现管理层改革信心。伴随消费升级趋势，公司有望量价齐升。目前估值合理，存在投资价值。 本基金投资建设银行主要基于以下原因：公司隶属五家国有大行之一,为我国系统性重要金融机构,经营稳健,资产质量扎实,分红水平高,在经济下行趋势较为明显的阶段,具备很好的防御属性。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 92,094.72 2 应收证券清算款 419,534.25 3 应收股利 - 4 应收利息 4,591,426.34 5 应收申购款 33,577.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,136,632.77 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132015 18 中油 EB 4,894,500.00 1.78 2 128032 双环转债 4,583,818.35 1.67 3 128035 大族转债 4,245,615.36 1.55 4 132013 17 宝武 EB 2,998,200.00 1.09 5 113523 伟明转债 2,456,400.00 0.90 6 110047 山鹰转债 2,172,200.00 0.79 7 128026 众兴转债 1,885,800.00 0.69 8 128051 光华转债 1,493,386.40 0.54 9 127006 敖东转债 1,201,139.12 0.44 10 128013 洪涛转债 956,800.00 0.35 11 132014 18 中化 EB 916,083.00 0.33 12 123011 德尔转债 411,711.96 0.15 13 128042 凯中转债 394,336.80 0.14 14 113511 千禾转债 194,774.90 0.07 15 132011 17 浙报 EB 157,648.00 0.06 16 113509 新泉转债 59,676.30 0.02 17 128019 久立转 2 14,948.06 0.01 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,374 71,320.93 206,120,027.35 85.66% 34,516,780.71 14.34% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 647.07 0.0003% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 10 月 9 日 ）基金份额总额 632,434,257.84 本报告期期初基金份额总额 260,079,334.57 本报告期期间基金总申购份额 196,456,367.70 减:本报告期期间基金总赎回份额 215,898,894.21 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 240,636,808.06 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东北证券股 2 161,118,673.32 100.00% 148,635.41 100.00% - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序： 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 例 的比例 的比例 东北证券股261,846,545.38 100.00% 1,933,900,000.00 100.00% - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理有限责任公司年度 中国证券报、上海证 1 最后一日基金净值公告 券报、证券时报、证 2019 年 1 月 2 日 券日报 2 东方强化收益债券型证券投资基 上海证券报 2019 年 1 月 18 日 金 2018 年第 4 季度报告 关于增加民生证券为旗下部分基 中国证券报、上海证 3 金销售机构同时开通定投、转换 券报、证券时报、证 2019 年 2 月 12 日 业务的公告 券日报 4 东方强化收益债券型证券投资基 上海证券报 2019 年 3 月 28 日 金 2018 年度报告摘要 5 东方强化收益债券型证券投资基 上海证券报 2019 年 3 月 28 日 金 2018 年度报告 关于继续参与交通银行手机银行 中国证券报、上海证 6 渠道基金申购及定期定额投资手 券报、证券时报 2019 年 3 月 29 日 续费率优惠活动的公告 关于继续参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证 7 电子银行基金申购费率优惠活动 券报、证券时报 2019 年 4 月 2 日 的公告 关于东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证 8 在直销中心开展旗下部分基金转 券报、证券时报 2019 年 4 月 8 日 换转出费率优惠活动的公告 9 东方强化收益债券型证券投资基 上海证券报 2019 年 4 月 19 日 金 2019 年第 1 季度报告 东方强化收益债券型证券投资基 10 金 2019 年临时公告_基金经理变 上海证券报 2019 年 4 月 30 日 更公告 关于增加阳光人寿保险为旗下基 中国证券报、上海证 11 金销售机构并开通定投及转换业 券报、证券时报、证 2019 年 5 月 21 日 务且参与其费率优惠活动的公告 券日报 东方强化收益债券型证券投资基 12 金招募说明书（更新）（2019 年 上海证券报 2019 年 5 月 23 日 第 1 号） 东方强化收益债券型证券投资基 13 金招募说明书（更新）摘要（2019 上海证券报 2019 年 5 月 23 日 年第 1 号） 关于增加南京苏宁基金销售有限 中国证券报、上海证 14 公司为旗下基金销售机构同时开 券报、证券时报、证 2019 年 5 月 28 日 通定投及转换业务并参与其费率 券日报 优惠活动的公告 关于增加西藏东方财富证券股份 中国证券报、上海证 15 有限公司为旗下基金销售机构同 券报、证券时报、证 2019 年 6 月 11 日 时开通转换业务并参与其费率优 券日报 惠活动的公告 关于增加江苏汇林保大基金销售 中国证券报、上海证 16 有限公司为旗下基金销售机构同 券报、证券时报、证 2019 年 6 月 18 日 时开通定投及转换业务并参与其 券日报 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20190122 - 46,898,977.58 - - 46,898,977.58 19.49% 20190129 2 20190122 - 46,898,977.58 - - 46,898,977.58 19.49% 20190129 3 20190122 - 46,787,650.23 - 20,000,000.00 26,787,650.23 11.13% 20190129 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方强化收益债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 12.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日