东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (下转B51版) (2014年第1号) 重要提示 东方强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年7月10日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方强化收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]914号)和《关于东方强化收益债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】470号)的核准,进行募集。本基金基金合同于2012年10月9日正式生效。 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”)保证《东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计),本招募说明书其他所载内容截止日为2014年4月9日。 本摘要根据本基金合同和本基金《招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《中华人民共和国证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。 一、基金合同生效日期 2012年10月9日 二、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立日期:2004年6月11日 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:50年 经营范围:基金募集 基金销售 资产管理 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】80号 基金管理公司法人许可证编号:A039 企业法人营业执照注册号:110000007042263 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400万元 27% 渤海国际信托有限公司 1,800万元 9% 合计 20,000万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风险控制委员会、薪酬与考核委员会 公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,下设总经理办公会、风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会和董事会办公室、综合管理部、人力资源部、风险管理部、监察稽核部、财务部、信息技术部、登记清算部、权益投资部、固定收益部、交易部、专户业务部、指数与量化投资部、公募业务部十四个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司 公司设督察长,分管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。 (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人 现任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司董事长。 杨树财先生,董事,硕士,中国注册会计师,高级会计师。历任广西北海吉兴会计师事务所主任会计师,吉林会计师事务所副所长,东北证券有限责任公司财务总监、副总裁兼财务总监,东方基金管理有限责任公司董事长 现任东北证券股份有限公司总裁、副董事长,兼任中国证券业协会创新发展战略委员会副主任委员,吉林省高级专业技术资格评审委员会评委。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理,福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务部负责人、财务总监,东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监,东方基金管理有限责任公司监事会主席 现任东北证券股份有限公司副总裁,兼任吉林省总会计师协会副会长、吉林省会计学会常务理事、吉林省金融学会理事、吉林省见义勇为基金会理事、吉林省消费者协会常务理事、吉林省青联委员、吉林大学研究生校外合作导师、东证融通投资管理有限公司董事。 郭兴哲先生,董事,硕士,高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度,河北省委科教部干部,河北省经济体制改革委员会干部,河北省体改委证管办副主任,河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长,中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员,河北证券有限责任公司总裁、顾问 现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委,兼任河北国控化工有限公司党委书记、董事长 河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。 彭铭巧女士,董事,经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员、研究员,特区时空杂志社编辑,国泰君安证券公司海口营业部研究员,海航集团有限公司证券业务部研究室经理,海航集团财务有限公司投资银行部理财主管 现任渤海国际信托有限公司投资部总经理,兼任国都证券有限责任公司监事。 田瑞璋先生,独立董事,大学本科。历任中国北方工业(集团)总公司副总经理,中国兵器工业总公司总经济师、副总经理、党组成员(副部级),中国工商银行党委副书记、副行长、中央金融工委委员(副部级),工商东亚金融控股有限公司全国政协委员、工商东亚董事长 现任中国扶贫开发协会常务副会长(中组部任命、副部级)、中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长、中国宏观经济学会常务理事、渤海银行独立董事、晋商银行独立董事。 金硕先生,独立董事,教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授,长春税务学院党委书记、院长,长春市政协委员,吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任 现任吉林财经大学党委书记。 关雪凌女士,独立董事,经济学博士。历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长 现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员、中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事,兼任山东博汇纸业股份有限公司独立董事、石嘴山银行股份有限公司独立董事。 孙晔伟先生,董事,经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员,东北证券股份有限公司投资银行部经理,东方基金管理有限责任公司督察长,新华基金管理有限公司总经理助理,安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长,安信基金管理有限责任公司副总经理 现任东方基金管理有限责任公司总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事。 2、监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、副经理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长、资产运营部部长 现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国控矿业开发投资有限公司董事。 杨晓燕女士,监事,哲学硕士,金融学研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机构,19年金融、证券从业经历 现任本公司监察稽核部经理。 肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行 现在本公司登记清算部任职。 3、高级管理人员 孙晔伟先生,总经理,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,副总经理,吉林大学行政管理硕士,具有22年证券从业经历。曾先后任吉林物贸股份有限公司投资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理,东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司,曾任总经理助理兼市场总监和市场部经理。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。具有17年证券从业经历,曾任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。 4、本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 徐昀君(先生) 2014-3-7 对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM,6年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。 王丹丹(女士) 2012年10月9日至2014年3月7日担任本基金基金经理 5、投资决策委员会成员 孙晔伟先生,总经理,投资决策委员会主任委员。简历请参见董事介绍。 于鑫先生,总经理助理,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理,投资决策委员会副主任委员。清华大学IMBA,CFA,13年证券从业经历。曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理。2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任基金管理部经理、投资副总监、投资总监、投资决策委员会委员、东方精选证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 张岗先生,权益投资部总经理,东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员。西北大学经济学博士,12年证券从业经历。曾历任健桥证券股份公司行业公司部经理,天治基金管理有限公司研究员基金经理、投资副总监,建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部经理。 王丹丹女士,固定收益部副总经理,东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员。中国人民银行研究生部金融学硕士,8年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。 呼振翼先生,东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员。对外经济贸易大学金融学硕士,18年期货和证券从业经历。历任高斯达期货公司投资经理,金鹏期货公司投资经理,海南证券研究员,湘财证券研究员、投资理财部经理,民生证券研究员、行业组组长。2010年5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究员、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行) 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人:李国华 成立时间:2007年3月6日 组织形式:股份有限公司 注册资本:470亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673号 联系人:王瑛 联系电话:010-68858126 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 (二)主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,80%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。 (三)基金托管业务经营情况 2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2013年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。 截至2014年3月31日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共24只,包括中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(166006)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)、万家添利分级债券型证券投资基金(161908)、长信利鑫分级债券型证券投资基金(163003)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(164208)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(160618)、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(740001)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(162105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(166012)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)、天弘现金管家货币市场基金(420006)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(540012)、华安安心收益债券型证券投资基金(040036)、东方强化收益债券型证券投资基金(400016)、中欧纯债分级债券型证券投资基金(166016)、东方安心收益保本混合型证券投资基金(400020)、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金(519662)、银河灵活配置混合型证券投资基金(519656)、天弘通利混合型证券投资基金(000573)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(000552)。托管的特定客户资产管理计划共35只,其中11只已到期,包括南方-灵活配置之出口复苏1号资产管理计划、景顺长城基金-邮储银行-稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-邮储银行-绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信-邮储银行-灵活配置1号客户资产管理计划、大成-邮储银行-灵活配置1号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛-邮储-灵活配置2号资产管理计划、南方灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏诚理财高息债分级2号资产管理计划、华安基金-增益分级债券型特定多个客户资产管理计划、农银汇理-邮储-国投信托雨燕1号悦达债券1号资产管理计划、华商-邮储-瑞熙1号一对一资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司定向资产管理计划、保险资金等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达5,931.22亿元。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和《基金合同》的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及《基金合同》规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一)直销机构 名称:东方基金管理有限责任公司直销中心 住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层 法定代表人:崔伟 联系人:张婷 电话:010-66295921 传真:010-66578690 网站:www.orient-fund.com或www.df5888.com 2.电子交易: 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com。 (二)代销机构 1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:王硕 传真:010-68858117 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com 2. 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 3. 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 4. 中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:杨成茜 电话:010-57092619 传真:010-57092611 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 5. 中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com 6. 交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 客户服务电话:95559或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.95559.com.cn 7. 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话: 95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 8. 东莞银行股份有限公司 注册地址: 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 办公地址: 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人: 廖玉林 联系人:陈幸 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客户服务电话:4001196228(全国)、96228(广东省内) 网址:www.dongguanbank.cn 9. 东北证券股份有限公司 住址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话: 4006000686 网址:www.nesc.cn 10. 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568888 传真:010-66568990 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 11. 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-60838888 传真:010-60833799 客户服务电话:95548 网址:www.ecitic.com 12. 申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:储晓明 联系人:李清怡 电话:021-54041654 传真:021-54033888 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com 13. 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 14. 海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市黄浦区广东路689号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219275 传真:021-23219100 客户服务电话:021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com 15. 山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 16. 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人:薛峰 联系人:李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 17. 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人:刘化军 联系人:梁旭 电话:0519-50586660 传真:0519-88157761 客户服务电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 18. 国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:万建华 联系人:吴倩 电话:021-38676767 传真:021-38670767 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com 19. 中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强 联系人:周妍 电话:0571-86078823 传真:0571-85106383 客户服务电话:95548 网址:www.bigsun.com.cn 20. 宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 21. 国元证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市寿春路178号 办公地址:安徽省合肥市寿春路178号 法定代表人:蔡咏 联系人:祝丽萍 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客户服务电话: 95578 网址:www.gyzq.com.cn 22. 中信万通证券有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 23. 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 24. 国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 25. 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 26. 招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林迎生 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn 27. 华泰证券股份有限公司 住所:南京市中山东路90号 办公地址:南京市中山东路90号 法定代表人:吴万善 联系人:程高峰 电话:025-84457777 传真:025-84579763 客户服务电话:95577 网址:www.htsc.com.cn 28. 齐鲁证券有限公司 住所:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 29. 江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张背北 电话:0451-85863696 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 30. 华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn 31. 恒泰长财证券有限公司 住所:长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 办公地址:长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 法定代表人:赵培武 联系人:曲志诚 电话:0431-82945299 传真:0431-82946531 客户服务电话:0431-82951765 网址:www.cczq.net 32. 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 办公地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 法定代表人:张永衡 联系人:高克南 电话:0755- 82545707 传真:0591-87383610 客户服务电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 33. 东莞证券有限责任公司 住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 客户服务电话:961130(省内直拨,省外请加拨区号0769) 网址:www.dgzq.com.cn 34. 华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:李工 联系人:钱欢 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 网址:www.hazq.com 35. 方正证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:郭军瑞 电话: 0731-85832503 传真: 0731-85832214 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 36. 恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:罗俊峰 电话:0471-4972042 传真:0471-4961259 客户服务电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn 37.上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 客户服务电话:400 089 1289 网址:www.erichfund.com 38.杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张裕 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 客户服务电话:400 076 6123 网址: www.fund123.cn 39.深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:400 678 8887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 40.上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 41.上海天天基金销售有限公司 住所:浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人:其实 联系人:陈琪 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn 42.北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客户服务电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com (三)份额登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人:崔伟 电话:010-66295879 传真:010-66578680 联系人:张婷 (四)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 联系人:吕红 电话:021-31358666 传真: 021-31358600 经办律师:吕红 黎明 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注册会计师:朱锦梅、魏星 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:东方强化收益债券型证券投资基金 (二)本基金类型:债券型 (三)基金运作方式:契约型开放式 六、基金投资目标和投资方向 (一)投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求稳定的当期收益和长期增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 (二)投资理念 随着我国债券市场环境的优化、债券市场深度与广度的拓展、利率市场化程度的提高,债券市场的投资价值将日益显现。通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,在严格控制风险的前提下,积极投资于低风险的债券类资产,并适时适当参与股票等权益类资产,实现基金资产的长期稳定增值,为投资者带来长期稳定的回报。 (三)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:现金、固定收益类资产占基金资产的比例为80%-100% 股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为0%-20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3% 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 七、基金的投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略,寻找各种可能的价值增长机会,力争实现超越基准的投资收益。 1、大类资产配置策略 在大类资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势及利率变化趋势的重点分析,结合对股票市场趋势的研判,比较未来一定时间内债券市场和股票市场的相对预期收益率,在固定收益类金融工具及权益类金融工具之间进行动态调整。 2、固定收益类金融工具投资策略 (1) 久期调整策略 本基金通过全面研究GDP、CPI及PPI、货币供应量、国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,并预测利率水平变动趋势。在全面分析的基础上,本基金将主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得 反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 (2) 期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略 当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略 当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 (3) 类属资产配置策略 根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要细分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)、附权债券(含可转债、分离交易可转债、含回售及赎回选择权的债券等)三个子市场。通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例。 ①一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 ②信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 ③附权债券投资策略 对于可转债,本基金将在综合分析可转债的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。 (4) 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,评估其内在价值。 (5) 回购放大策略 回购放大是一种杠杆投资策略,通过质押组合中的持仓债券进行正回购,将融得资金购买债券,获取回购利率和债券利率的利差,从而提高组合收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个:其一是利差,即回购资金成本与债券收益率的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本时,放大策略才能取得正的回报 其二是债券的资本利得,所持债券的净价在放大操作期间出现上涨,则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下,在防范流动性风险的基础上,适当运用回购放大策略,可以为基金持有人争取更多的收益。 3、权益类金融工具投资策略 本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,权益类工具作为本基金增强收益的手段,将在风险控制的基础上谋求资产增值。 (1) 新股申购策略 本基金将充分研究首次公开发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考股票一级市场资金供求关系,在此基础上谨慎参与新股申购,力争在承担有限风险的基础上获取资本增值。 (2) 二级市场股票投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考上市公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征,同时综合利用市盈率、市净率等相对估值方法对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司来构建本基金的股票投资组合。 (3) 权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,在风险可控的基础上,追求较高风险调整后收益。 4、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 八、基金的业绩比较基准 本基金采用“中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%”作为投资业绩比较基准。 本基金选择中债综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准,并赋予其90%的权重。中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司