东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年四月十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 审计报告...... 17 6.1 审计报告基本信息...... 17 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表...... 19 7.1 资产负债表...... 19 7.2 利润表...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注...... 22 §8 投资组合报告...... 49 8.1 期末基金资产组合情况...... 49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 66 8.12 投资组合报告附注...... 66 §9 基金份额持有人信息...... 69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 69 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 69 §10 开放式基金份额变动...... 70 §11 重大事件揭示...... 71 11.1 基金份额持有人大会决议...... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 71 11.4 基金投资策略的改变...... 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 71 11.8 其他重大事件...... 73 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76 §13 备查文件目录...... 77 13.1 备查文件目录 ...... 77 13.2 存放地点...... 77 13.3 查阅方式...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 基金简称 东方新能源汽车主题混合 基金主代码 400015 前端交易代码 400015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,974,544.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置， 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在大类资产 配置基础上精选个股，严格控制投资风险，追求基金 的长期、稳定增值。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×80%+银行活期存款利率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 司 姓名 李景岩 田东辉 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-68858113 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 010-66578578 或 95580 400-628-5888 传真 010-66578700 010-68858120 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区金融大街 3 号 号 1-4 层 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区金融大街3号A座 号 1-4 层 邮政编码 100033 100808 法定代表人 崔伟 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018年6月21日(基金合同生效 日)-2018 年 12 月 31 日 本期已实现收益 4,027,197.52 -8,431,234.49 本期利润 10,312,248.95 -7,867,393.93 加权平均基金份额本期利润 0.3584 -0.2927 本期加权平均净值利润率 32.25% -26.22% 本期基金份额净值增长率 27.42% -22.21% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 20,248,293.99 536,369.91 期末可供分配基金份额利润 0.2979 0.0186 期末基金资产净值 88,222,838.34 29,412,358.08 期末基金份额净值 1.2979 1.0186 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 -0.88% -22.21% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基金基金合同于 2018 年 6 月 21 日转型，上年度为不完整会计年度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 21.04% 1.25% 23.47% 1.16% -2.43% 0.09% 过去六个月 22.49% 1.20% 32.86% 1.12% -10.37% 0.08% 过去一年 27.42% 1.36% 35.80% 1.31% -8.38% 0.05% 自基金合同 -0.88% 1.39% 7.62% 1.39% -8.50% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自转型后（2018 年 6 月 21 日）至报告截止日（2019 年 12 月 31 日）未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注 册资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元，占公司注册资本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海 国际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 中国人民大学金融学硕 士，8 年证券从业经历。 2011 年 7 月加盟东方基 金管理有限责任公司， 曾任权益投资部研究 员，东方精选混合型开 放式证券投资基金基金 经理助理、东方安心收 益保本混合型证券投资 基金（于 2019 年 8 月 2 日起转型为东方成长回 报平衡混合型证券投资 李瑞（先 本基金基 2018 年 6 月 - 8 年 基金）基金经理、东方 生） 金经理 21 日 增长中小盘混合型开放 式证券投资基金（于 2018年6月21日起转型 为东方新能源汽车主题 混合型证券投资基金） 基金经理，现任东方新 能源汽车主题混合型证 券投资基金基金经理、 东方成长回报平衡混合 型证券投资基金基金经 理、东方新策略灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新能源汽车主题混合型证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年开年的市场呈现明显的普涨行情。究其原因，是社融数据好转带来的流动性宽松、资本市场改革预期和中美贸易摩擦缓和带来的风险偏好修复、增量资金入场形成了共振。一季度这种风险偏好主导的行情下，市场主线体现为 2018 年估值下杀之后的估值修复。 但 1 季度的行情快速透支了对流动性、经济基本面和外围环境的乐观预期。2019 年 2 季度， 市场普跌。货币政策委员会“把好货币供给总闸门”的提法时隔多时再次出现，叠加 3 月底以来 长端利率的回升，造成了市场对于货币政策收紧的担忧。另外，贸易摩擦不确定性再次加大也与市场的乐观预期相去甚远。市场风险偏好快速下降，确定性变得更为重要。 3 季度，指数表现出现较大分化，创业板指涨幅较大，上涨 7.68%，上证综指下跌 2.47%。电 子、医药等中报业绩优异的行业表现突出。 4 季度，指数表现普涨，内部稳增长重新回到首要位置，央行降准点燃了市场情绪。一方面，景气度确定上行的细分子行业，包括新能源、消费电子、传媒表现不错；另一方面，海内外宏观PMI 和中观数据出现共振，部分周期性行业，比如化工、建材也有表现。 自下而上看，分化或分层是市场最大最确定的特点，一批具有宽厚的护城河、竞争优势突出、治理完善、财报优异的公司，无论内外部环境如何，都在不断创造价值并不断被越来越多的投资者认可。究其原因，市场的时代背景已经从总量波动为主变成了结构分化为主，大批优质公司走上了强者恒强的路。同时，投资者结构也正在发生机构化和国际化的深刻变化，正在发生质变，而这一趋势还在持续。 2019 年为新能源汽车产业调整年，产业发展逐步从政策驱动向产品驱动过渡。过去几年新能 源汽车行业在政府政策推动下，实现了从 0 到 1 的突破，全球销量突破 200 万辆的同时也培育起 来了配套产业链。经过初期的政策扶持，产业的健康发展需要交由市场，所以 2019 年补贴大幅退坡。而过去过度依赖政策补贴形成的路径依赖导致产业还没有做好充分准备，叠加整体汽车需求偏弱的大背景，产业表现持续低迷。 经过调整，新能源汽车的产品力以及产业链配套能力正在发生较大的结构性变化。展望未来，欧洲碳排放政策的实施和头部车企加速布局电动化，将使海外市场的景气周期率先开启。国内市场今年在补贴退坡和车市低迷背景下增长乏力，未来也将随车市逐步回暖。特斯拉上海工厂快速投产，借助中国本土制造业强大的降成本能力，生产成本大幅下降，将进一步提高车型的竞争力。投资策略方面，我们的投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力、产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，本基金净值增长率为 27.42%，业绩比较基准收益 率为 35.80%，低于业绩比较基准 8.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情复杂，从局部向全球扩散，全球经济经受考验。中长期来看，对社会经济结构和生活方式都会产生影响。 指数表现疲弱，重点仍然在把握结构。我们觉得 2020 年最重要的投资机会在于细分子行业的 景气度，投资策略是找高景气度的边际改善的细分子行业，而且要具有持续性和确定性。所以，一方面重点关注景气度确定上行的细分子行业，包括医疗用品、企业及政务信息化、新能源汽车、医疗服务、消费电子、游戏、云计算等行业；另一方面关注疫情进展及保增长压力加大下国内政策有望发力的行业，包括新基建、5G、汽车、电力设备、水泥等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，本基金管理人已采取持续营销等措施并已将此情况上报中国证监会。截至报告期末，本基金基金资产净值已达到五千万元以上。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2020]第 ZB30055 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（以下简称东 方新能源汽车基金）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负 债表，2019 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了东方新能源汽车基金 2019 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于东方新能源汽车基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 其他信息 东方新能源汽车基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司（以 下简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 责任 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方新能源汽车基金的持 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对东方安心收益保本基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方安心 收益保本基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 高慧丽 会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 审计报告日期 2020 年 4 月 10 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,742,460.39 8,358,449.35 结算备付金 201,754.56 287,968.92 存出保证金 123,732.22 115,345.33 交易性金融资产 7.4.7.2 81,608,273.14 20,999,015.86 其中：股票投资 78,812,149.14 18,536,562.36 基金投资 - - 债券投资 2,796,124.00 2,462,453.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 77,800.84 68,511.50 应收股利 - - 应收申购款 7,322,609.75 20,591.71 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 96,076,630.90 29,849,882.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,973,855.07 - 应付赎回款 2,417,257.23 28,592.87 应付管理人报酬 67,002.27 37,612.24 应付托管费 11,167.05 6,268.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 178,966.16 145,281.74 应交税费 - 5.98 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 205,544.78 219,763.05 负债合计 7,853,792.56 437,524.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 67,974,544.35 28,875,988.17 未分配利润 7.4.7.10 20,248,293.99 536,369.91 所有者权益合计 88,222,838.34 29,412,358.08 负债和所有者权益总计 96,076,630.90 29,849,882.67 注：①报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2979 元，基金份额总额 67,974,544.35 份。 ②本基金于 2018 年 6 月 21 日转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金，上年度可比 区间为 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日，下同。 7.2 利润表 会计主体：东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 21 日(基 2019 年 12 月 31 日 金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 一、收入 12,922,905.63 -6,997,701.24 1.利息收入 84,107.99 66,241.20 其中：存款利息收入 7.4.7.11 38,622.50 22,994.72 债券利息收入 45,485.49 43,246.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,305,913.97 -7,652,600.94 其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,831,244.73 -7,618,499.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 88,817.62 -154,755.10 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 385,851.62 120,653.58 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 6,285,051.43 563,840.56 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 247,832.24 24,817.94 减：二、费用 2,610,656.68 869,692.69 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 477,883.88 239,330.26 2．托管费 7.4.10.2.2 79,647.25 39,888.41 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,925,921.96 455,096.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 3.59 4.26 7．其他费用 7.4.7.20 127,200.00 135,372.93 三、利润总额（亏损总额以“-” 10,312,248.95 -7,867,393.93 号填列） 减：所得税费用 - 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填 10,312,248.95 -7,867,393.93 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 28,875,988.17 536,369.91 29,412,358.08 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 10,312,248.95 10,312,248.95 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 39,098,556.18 9,399,675.13 48,498,231.31 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 81,087,641.62 15,696,967.44 96,784,609.06 2.基金赎回款 -41,989,085.44 -6,297,292.31 -48,286,377.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 67,974,544.35 20,248,293.99 88,222,838.34 金净值） 上年度可比期间 2018 年 6 月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 25,914,828.24 8,018,075.33 33,932,903.57 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -7,867,393.93 -7,867,393.93 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 2,961,159.93 385,688.51 3,346,848.44 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,349,958.59 985,099.21 8,335,057.80 2.基金赎回款 -4,388,798.66 -599,410.70 -4,988,209.36 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 28,875,988.17 536,369.91 29,412,358.08 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金由东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 于 2018 年 6 月 21 日转型而来。 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（以下简称“该基金”）根据 2011 年 10 月 20 日中国证监会《关于核准东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1687 号）和《关于东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]860 号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》自 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 12 月 23 日公开募集设立。该基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 335,816,080.11 元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字 （2011）第 82483 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方增长中小盘混合型开放式证券 投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 335,865,199.76 份基金单位，其中认购资金利息折合 49,119.65 份基金单位。该基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。该基金于 2018年 6 月 21 日转型为“东方新能源汽车主题混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构保持不变，基金代码沿用原基金代码“400015”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，东方新能源汽车主题混合型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券、可分离交易可转债等) 、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于与新能源汽车主题相关的行业及上市公司的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的经营成果和基金净值 变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本期财务报表的实际编制期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）贷款和应收款项。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据 2017 年 9 月 5 日中国证监会发布的【2017】13 号文《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。 （3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （4）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。 （5）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 6,742,460.39 8,358,449.35 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 6,742,460.39 8,358,449.35 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,970,256.10 78,812,149.14 5,841,893.04 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 2,797,829.65 2,796,124.00 -1,705.65 债券 银行间市场 - - - 合计 2,797,829.65 2,796,124.00 -1,705.65 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 75,768,085.75 81,608,273.14 5,840,187.39 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 18,922,983.36 18,536,562.36 -386,421.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 2,520,896.54 2,462,453.50 -58,443.04 银行间市场 - - - 合计 2,520,896.54 2,462,453.50 -58,443.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 21,443,879.90 20,999,015.86 -444,864.04 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,214.24 1,686.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 90.80 129.60 应收债券利息 76,440.10 66,643.51 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 55.70 51.90 合计 77,800.84 68,511.50 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 178,966.16 145,281.74 银行间市场应付交易费用 - - 合计 178,966.16 145,281.74 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 798.66 16.93 证管费返还 5,746.12 5,746.12 预提费用 199,000.00 214,000.00 合计 205,544.78 219,763.05 注：预提费用为按日计提的审计费、银行间债券账户维护费和信息披露费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 28,875,988.17 28,875,988.17 本期申购 81,087,641.62 81,087,641.62 本期赎回（以“-”号填列） -41,989,085.44 -41,989,085.44 本期末 67,974,544.35 67,974,544.35 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,591,930.31 -16,055,560.40 536,369.91 本期利润 4,027,197.52 6,285,051.43 10,312,248.95 本期基金份额交易 26,399,938.65 -17,000,263.52 9,399,675.13 产生的变动数 其中：基金申购款 53,653,492.60 -37,956,525.16 15,696,967.44 基金赎回款 -27,253,553.95 20,956,261.64 -6,297,292.31 本期已分配利润 - - - 本期末 47,019,066.48 -26,770,772.49 20,248,293.99 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018年6月21日(基金合同生效日) 31 日 至 2018 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 28,276.58 19,244.52 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,074.20 2,109.06 其他 2,271.72 1,641.14 合计 38,622.50 22,994.72 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 6 月 21 日(基金 年 12 月 31 日 合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 622,125,916.05 150,813,216.75 减：卖出股票成本总额 616,294,671.32 158,431,716.17 买卖股票差价收入 5,831,244.73 -7,618,499.42 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019 2018年6月21日(基金合 年12月31日 同生效日)至2018年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 88,817.62 -154,755.10 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 88,817.62 -154,755.10 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019 2018年6月21日(基金合 年12月31日 同生效日)至2018年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 9,447,398.45 14,488,567.93 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 9,255,444.43 14,485,822.73 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 103,136.40 157,500.30 买卖债券差价收入 88,817.62 -154,755.10 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 6 月 21 日(基金合同生效 月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 385,851.62 120,653.58 基金投资产生的股利收益 - - 合计 385,851.62 120,653.58 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 6 月 21 日(基金合同 年 12 月 31 日 生效日)至 2018 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 6,285,051.43 563,840.56 ——股票投资 6,228,314.04 543,273.18 ——债券投资 56,737.39 20,567.38 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 6,285,051.43 563,840.56 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018年6月21日(基金合同生效日) 月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 233,321.19 24,689.78 基金转换费收入 14,511.05 128.16 合计 247,832.24 24,817.94 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 6 月 21 日(基金合同生效 月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,925,921.96 455,096.83 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 1,925,921.96 455,096.83 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 6 月 21 日(基金合同生 12 月 31 日 效日)至 2018 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 29,233.72 信息披露费 50,000.00 26,574.71 账户服务费 37,200.00 27,600.00 律师费 - 43,303.70 公证费 - 8,660.80 合计 127,200.00 135,372.93 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣 金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018年6月21日(基金合同生效日) 月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 477,883.88 239,330.26 的管理费 其中：支付销售机构的客 178,053.15 58,130.51 户维护费 注：①本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018年6月21日(基金合同生效日) 月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 79,647.25 39,888.41 的托管费 注：①本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019 年1 月 1日至 2019 年12 2018 年 6 月 21 日(基金合同生效 月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日 基金合同生效日（ 2018 年 6 月 21 日 ）持有的基金份 11,271,108.18 11,271,108.18 额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 4,300,000.00 - 份额 报告期末持有的基金份额 6,971,108.18 11,271,108.18 报告期末持有的基金份额 10.26% 39.03% 占基金总份额比例 注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 6 月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年 名称 日 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政邮 储银行股份 6,742,460.39 28,276.58 8,358,449.35 19,244.52 有限公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 侨银 2019 年 2020 新股流 002973 环保 12 月 27年1月 通受限 5.74 5.74 1,146 6,578.046,578.04 - 日 6 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额备注 价 价 2019 2020 年 603799 华友 年 12 重大 39.39 1 月 2 40.43 109,0003,297,818.764,293,510.00 - 钴业 月 31 事项 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 734,107.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 734,107.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 6,742,460.39 - - - 6,742,460.39 结算备付金 201,754.56 - - - 201,754.56 存出保证金 123,732.22 - - - 123,732.22 交易性金融 - - - 78,812,149.14 78,812,149.14 资产-股票投 资 交易性金融 2,796,124.00 0.00 0.00 - 2,796,124.00 资产-债券投 资 交易性金融 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资产-资产支 持证券投资 买入返售金 0.00 - - - 0.00 融资产 应收证券清 - - - 0.00 0.00 算款 应收利息 - - - 77,800.84 77,800.84 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 7,322,609.75 7,322,609.75 资产总计 9,864,071.17 0.00 0.00 86,212,559.73 96,076,630.90 负债 卖出回购金 0.00 - - - 0.00 融资产款 应付赎回款 - - - 2,417,257.23 2,417,257.23 应付管理人 - - - 67,002.27 67,002.27 报酬 应付托管费 - - - 11,167.05 11,167.05 应付交易费 - - - 178,966.16 178,966.16 用 应付销售服 - - - 0.00 0.00 务费 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 205,544.78 205,544.78 应付证券清 - - - 4,973,855.07 4,973,855.07 算款 负债总计 0.00 0.00 0.00 7,853,792.56 7,853,792.56 利率敏感度 9,864,071.17 0.00 0.00 78,358,767.17 88,222,838.34 缺口 上年度末 2018 年 12 月1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 8,358,449.35 - - - 8,358,449.35 结算备付金 287,968.92 - - - 287,968.92 存出保证金 115,345.33 - - - 115,345.33 交易性金融 - - - 18,536,562.36 18,536,562.36 资产-股票投 资 交易性金融 1,728,346.50 136,747.00 597,360.00 - 2,462,453.50 资产-债券投 资 交易性金融 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资产-资产支 持证券投资 买入返售金 0.00 - - - 0.00 融资产 应收证券清 - - - 0.00 0.00 算款 应收利息 - - - 68,511.50 68,511.50 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 20,591.71 20,591.71 资产总计 10,490,110.10 136,747.00 597,360.00 18,625,665.57 29,849,882.67 负债 卖出回购金 0.00 - - - 0.00 融资产款 应付赎回款 - - - 28,592.87 28,592.87 应付管理人 - - - 37,612.24 37,612.24 报酬 应付托管费 - - - 6,268.71 6,268.71 应付交易费 - - - 145,281.74 145,281.74 用 应付销售服 - - - 0.00 0.00 务费 应交税费 - - - 5.98 5.98 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 219,763.05 219,763.05 应付证券清 - - - 0.00 0.00 算款 负债总计 0.00 0.00 0.00 437,524.59 437,524.59 利率敏感度 10,490,110.10 136,747.00 597,360.00 18,188,140.98 29,412,358.08 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019年12月31日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 2,066.46 66.93 市场利率上调 0.25% -2,066.46 -1,535.15 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 78,812,149.14 89.33 18,536,562.36 63.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,796,124.00 3.17 2,462,453.50 8.37 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 81,608,273.14 92.50 20,999,015.86 71.40 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 12 月 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -4,234,080.67 -991,019.89 沪深 300 指数上涨 5% 4,234,080.67 991,019.89 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 1,754,733.91 元，占基金资产净值比例为 1.99%；上年度末本基金风险价值为 694,425.85 元，占基金资产净值比例为 2.36%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 78,812,149.14 82.03 其中：股票 78,812,149.14 82.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,796,124.00 2.91 其中：债券 2,796,124.00 2.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,944,214.95 7.23 8 其他各项资产 7,524,142.81 7.83 9 合计 96,076,630.90 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,049,200.00 2.32 C 制造业 76,756,371.10 87.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,812,149.14 89.33 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 45,000 4,788,000.00 5.43 2 002466 天齐锂业 151,956 4,586,032.08 5.20 3 002460 赣锋锂业 124,000 4,318,920.00 4.90 4 603799 华友钴业 109,000 4,293,510.00 4.87 5 603659 璞泰来 43,000 3,661,450.00 4.15 6 002812 恩捷股份 70,000 3,535,000.00 4.01 7 300124 汇川技术 110,000 3,370,400.00 3.82 8 600885 宏发股份 96,000 3,307,200.00 3.75 9 300568 星源材质 109,000 3,292,890.00 3.73 10 300073 当升科技 115,000 3,139,500.00 3.56 11 300014 亿纬锂能 58,000 2,909,280.00 3.30 12 300037 新宙邦 80,000 2,907,200.00 3.30 13 300450 先导智能 60,000 2,696,400.00 3.06 14 002074 国轩高科 180,000 2,619,000.00 2.97 15 002340 格林美 469,943 2,288,622.41 2.59 16 002709 天赐材料 108,320 2,242,224.00 2.54 17 300618 寒锐钴业 26,000 2,142,140.00 2.43 18 603993 洛阳钼业 470,000 2,049,200.00 2.32 19 002179 中航光电 50,000 1,953,000.00 2.21 20 002126 银轮股份 240,000 1,941,600.00 2.20 21 600884 杉杉股份 143,000 1,931,930.00 2.19 22 002850 科达利 40,000 1,820,000.00 2.06 23 300207 欣旺达 80,000 1,561,600.00 1.77 24 002920 德赛西威 50,000 1,516,500.00 1.72 25 000338 潍柴动力 90,000 1,429,200.00 1.62 26 002050 三花智控 80,000 1,386,400.00 1.57 27 300457 赢合科技 40,000 1,358,000.00 1.54 28 300438 鹏辉能源 30,000 804,000.00 0.91 29 600741 华域汽车 30,000 779,700.00 0.88 30 002497 雅化集团 100,000 777,000.00 0.88 31 603026 石大胜华 20,000 700,400.00 0.79 32 000970 中科三环 60,000 645,000.00 0.73 33 300035 中科电气 80,000 629,600.00 0.71 34 603730 岱美股份 20,000 604,200.00 0.68 35 000100 TCL 科技 100,000 447,000.00 0.51 36 300769 德方纳米 3,000 341,670.00 0.39 37 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02 38 603109 神驰机电 388 10,270.36 0.01 39 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600104 上汽集团 13,197,508.90 44.87 2 300750 宁德时代 11,939,118.00 40.59 3 002709 天赐材料 11,830,948.00 40.22 4 601633 长城汽车 11,318,445.00 38.48 5 603659 璞泰来 10,919,350.90 37.13 6 300568 星源材质 10,664,822.00 36.26 7 002812 恩捷股份 10,472,257.00 35.60 8 300073 当升科技 9,826,538.28 33.41 9 600066 宇通客车 9,758,137.87 33.18 10 300014 亿纬锂能 9,664,556.16 32.86 11 600741 华域汽车 9,636,306.19 32.76 12 300037 新宙邦 9,323,488.35 31.70 13 002460 赣锋锂业 9,186,427.61 31.23 14 603799 华友钴业 8,971,976.16 30.50 15 002466 天齐锂业 8,658,978.62 29.44 16 300450 先导智能 8,595,183.21 29.22 17 000625 长安汽车 8,194,743.00 27.86 18 300207 欣旺达 7,457,046.73 25.35 19 002594 比亚迪 7,381,070.58 25.10 20 300618 寒锐钴业 7,030,812.60 23.90 21 300124 汇川技术 6,900,944.06 23.46 22 600048 保利地产 6,847,951.00 23.28 23 002050 三花智控 6,721,341.60 22.85 24 600030 中信证券 6,614,349.00 22.49 25 601688 华泰证券 6,436,323.00 21.88 26 600885 宏发股份 6,140,205.54 20.88 27 002202 金风科技 5,479,371.48 18.63 28 600884 杉杉股份 5,422,430.07 18.44 29 601318 中国平安 5,351,229.88 18.19 30 002074 国轩高科 5,341,965.00 18.16 31 002179 中航光电 5,174,873.94 17.59 32 002850 科达利 5,135,577.22 17.46 33 601238 广汽集团 4,396,416.13 14.95 34 300059 东方财富 4,148,588.80 14.10 35 000338 潍柴动力 4,148,111.00 14.10 36 600438 通威股份 4,099,545.00 13.94 37 601012 隆基股份 4,047,445.65 13.76 38 601166 兴业银行 3,935,833.00 13.38 39 000961 中南建设 3,914,300.00 13.31 40 603305 旭升股份 3,890,145.00 13.23 41 002340 格林美 3,883,548.84 13.20 42 000002 万 科Ａ 3,880,128.00 13.19 43 000001 平安银行 3,835,492.00 13.04 44 300438 鹏辉能源 3,751,585.81 12.76 45 000063 中兴通讯 3,736,560.00 12.70 46 300253 卫宁健康 3,660,058.00 12.44 47 600259 广晟有色 3,658,154.46 12.44 48 601818 光大银行 3,588,000.00 12.20 49 300274 阳光电源 3,527,552.00 11.99 50 600547 山东黄金 3,453,585.00 11.74 51 603019 中科曙光 3,451,080.20 11.73 52 601877 正泰电器 3,440,246.00 11.70 53 601699 潞安环能 3,437,670.20 11.69 54 601899 紫金矿业 3,405,241.00 11.58 55 000970 中科三环 3,310,730.65 11.26 56 300498 温氏股份 3,305,822.00 11.24 57 601689 拓普集团 3,238,531.12 11.01 58 000831 五矿稀土 3,227,472.00 10.97 59 600273 嘉化能源 3,209,708.00 10.91 60 601398 工商银行 3,193,200.00 10.86 61 000550 江铃汽车 3,124,614.00 10.62 62 002920 德赛西威 3,058,735.00 10.40 63 002405 四维图新 2,886,400.50 9.81 64 002407 多氟多 2,865,623.00 9.74 65 600588 用友网络 2,848,964.81 9.69 66 002126 银轮股份 2,839,184.00 9.65 67 603993 洛阳钼业 2,803,300.00 9.53 68 002531 天顺风能 2,687,311.00 9.14 69 300457 赢合科技 2,674,203.00 9.09 70 002129 中环股份 2,654,950.00 9.03 71 600837 海通证券 2,597,054.86 8.83 72 300316 晶盛机电 2,535,217.00 8.62 73 002384 东山精密 2,417,176.00 8.22 74 000786 北新建材 2,354,950.98 8.01 75 600036 招商银行 2,321,516.00 7.89 76 002008 大族激光 2,318,213.00 7.88 77 002234 民和股份 2,290,725.00 7.79 78 000977 浪潮信息 2,276,712.00 7.74 79 000975 银泰黄金 2,267,394.80 7.71 80 002439 启明星辰 2,250,243.00 7.65 81 601128 常熟银行 2,223,068.00 7.56 82 300033 同花顺 2,208,505.00 7.51 83 600737 中粮糖业 2,206,277.10 7.50 84 600155 华创阳安 2,194,079.00 7.46 85 603986 兆易创新 2,192,327.00 7.45 86 603197 保隆科技 2,174,182.00 7.39 87 600018 上港集团 2,094,929.00 7.12 88 002372 伟星新材 2,079,768.17 7.07 89 002371 北方华创 2,072,224.00 7.05 90 000932 华菱钢铁 2,053,825.00 6.98 91 002415 海康威视 1,976,155.63 6.72 92 600366 宁波韵升 1,971,248.40 6.70 93 600570 恒生电子 1,942,179.00 6.60 94 300496 中科创达 1,939,596.00 6.59 95 002507 涪陵榨菜 1,930,815.14 6.56 96 002001 新 和 成 1,912,001.90 6.50 97 002916 深南电路 1,892,721.00 6.44 98 600038 中直股份 1,887,990.58 6.42 99 601211 国泰君安 1,874,478.00 6.37 100 600519 贵州茅台 1,866,788.00 6.35 101 600362 江西铜业 1,865,202.00 6.34 102 600383 金地集团 1,828,544.00 6.22 103 601336 新华保险 1,816,043.00 6.17 104 600132 重庆啤酒 1,813,424.00 6.17 105 601939 建设银行 1,811,900.00 6.16 106 600418 江淮汽车 1,756,575.31 5.97 107 000951 中国重汽 1,739,622.00 5.91 108 000401 冀东水泥 1,721,123.00 5.85 109 002341 新纶科技 1,717,324.89 5.84 110 600115 东方航空 1,694,090.00 5.76 111 300144 宋城演艺 1,692,603.00 5.75 112 002080 中材科技 1,688,903.20 5.74 113 600549 厦门钨业 1,686,202.00 5.73 114 002422 科伦药业 1,684,378.61 5.73 115 000603 盛达资源 1,677,723.00 5.70 116 600674 川投能源 1,662,492.00 5.65 117 002458 益生股份 1,625,546.00 5.53 118 000938 紫光股份 1,604,816.80 5.46 119 600050 中国联通 1,588,870.00 5.40 120 002299 圣农发展 1,568,998.00 5.33 121 600406 国电南瑞 1,565,439.00 5.32 122 300724 捷佳伟创 1,523,536.00 5.18 123 002563 森马服饰 1,513,653.80 5.15 124 300383 光环新网 1,511,874.00 5.14 125 300747 锐科激光 1,507,583.00 5.13 126 000858 五 粮 液 1,485,131.00 5.05 127 600546 山煤国际 1,470,877.00 5.00 128 600201 生物股份 1,469,526.00 5.00 129 600563 法拉电子 1,455,651.00 4.95 130 603026 石大胜华 1,454,863.21 4.95 131 601601 中国太保 1,440,697.00 4.90 132 002714 牧原股份 1,418,792.02 4.82 133 600131 岷江水电 1,384,318.70 4.71 134 600498 烽火通信 1,382,767.00 4.70 135 002013 中航机电 1,375,092.00 4.68 136 600436 片仔癀 1,343,576.03 4.57 137 600297 广汇汽车 1,330,093.00 4.52 138 002078 太阳纸业 1,309,172.00 4.45 139 000651 格力电器 1,307,069.74 4.44 140 000878 云南铜业 1,301,303.00 4.42 141 600584 长电科技 1,295,551.00 4.40 142 000983 西山煤电 1,252,300.00 4.26 143 600705 中航资本 1,251,290.00 4.25 144 600760 中航沈飞 1,229,733.00 4.18 145 300408 三环集团 1,226,755.00 4.17 146 600027 华电国际 1,219,774.00 4.15 147 002092 中泰化学 1,214,383.00 4.13 148 300036 超图软件 1,200,763.00 4.08 149 600340 华夏幸福 1,195,742.00 4.07 150 300136 信维通信 1,177,744.00 4.00 151 300773 拉卡拉 1,176,506.98 4.00 152 600990 四创电子 1,137,893.00 3.87 153 601088 中国神华 1,131,869.00 3.85 154 600489 中金黄金 1,114,660.00 3.79 155 600887 伊利股份 1,113,927.00 3.79 156 600977 中国电影 1,110,739.51 3.78 157 002174 游族网络 1,108,055.00 3.77 158 002241 歌尔股份 1,102,296.00 3.75 159 002493 荣盛石化 1,058,208.51 3.60 160 300340 科恒股份 1,044,280.68 3.55 161 000723 美锦能源 1,027,805.00 3.49 162 600859 王府井 1,018,345.00 3.46 163 002273 水晶光电 1,012,756.00 3.44 164 002027 分众传媒 1,010,199.00 3.43 165 601155 新城控股 984,348.00 3.35 166 002182 云海金属 975,915.00 3.32 167 000768 中航飞机 959,770.00 3.26 168 002368 太极股份 952,521.00 3.24 169 000895 双汇发展 936,946.00 3.19 170 601288 农业银行 930,263.00 3.16 171 601678 滨化股份 928,500.00 3.16 172 603043 广州酒家 919,911.00 3.13 173 002487 大金重工 914,583.00 3.11 174 603179 新泉股份 906,890.00 3.08 175 601966 玲珑轮胎 905,348.00 3.08 176 600409 三友化工 892,661.00 3.03 177 600919 江苏银行 891,071.00 3.03 178 002002 鸿达兴业 882,091.94 3.00 179 601958 金钼股份 879,125.00 2.99 180 002508 老板电器 876,134.00 2.98 181 600835 上海机电 870,372.00 2.96 182 000538 云南白药 869,484.00 2.96 183 601838 成都银行 866,100.00 2.94 184 600459 贵研铂业 860,084.20 2.92 185 300393 中来股份 857,749.00 2.92 186 002410 广联达 843,182.00 2.87 187 002847 盐津铺子 837,324.00 2.85 188 601668 中国建筑 834,876.00 2.84 189 002851 麦格米特 830,464.00 2.82 190 002546 新联电子 825,884.00 2.81 191 300190 维尔利 823,000.00 2.80 192 300127 银河磁体 821,944.00 2.79 193 600967 内蒙一机 821,252.00 2.79 194 603018 中设集团 820,941.32 2.79 195 601788 光大证券 817,192.00 2.78 196 002223 鱼跃医疗 814,974.00 2.77 197 002430 杭氧股份 813,147.00 2.76 198 002456 欧菲光 809,376.00 2.75 199 002733 雄韬股份 801,759.00 2.73 200 000425 徐工机械 800,645.00 2.72 201 600933 爱柯迪 796,599.00 2.71 202 002032 苏泊尔 796,324.00 2.71 203 600312 平高电气 796,232.56 2.71 204 600392 盛和资源 795,419.00 2.70 205 002191 劲嘉股份 793,900.00 2.70 206 601881 中国银河 791,544.00 2.69 207 002157 正邦科技 791,215.00 2.69 208 000400 许继电气 790,209.00 2.69 209 600643 爱建集团 789,200.00 2.68 210 600166 福田汽车 787,341.00 2.68 211 600111 北方稀土 785,044.00 2.67 212 603160 汇顶科技 781,498.00 2.66 213 600511 国药股份 781,258.11 2.66 214 600711 盛屯矿业 781,033.00 2.66 215 002497 雅化集团 780,497.00 2.65 216 300433 蓝思科技 775,424.00 2.64 217 300409 道氏技术 773,349.00 2.63 218 600612 老凤祥 772,186.16 2.63 219 600585 海螺水泥 766,766.00 2.61 220 300001 特锐德 765,146.00 2.60 221 600028 中国石化 759,300.00 2.58 222 300203 聚光科技 746,157.91 2.54 223 002156 通富微电 739,635.00 2.51 224 600848 上海临港 732,551.00 2.49 225 002049 紫光国微 728,480.00 2.48 226 300567 精测电子 724,725.00 2.46 227 600660 福耀玻璃 723,732.08 2.46 228 601138 工业富联 707,755.00 2.41 229 002155 湖南黄金 705,841.00 2.40 230 600176 中国巨石 704,132.00 2.39 231 600298 安琪酵母 701,821.00 2.39 232 600729 重庆百货 693,300.00 2.36 233 000543 皖能电力 689,392.00 2.34 234 600708 光明地产 680,944.00 2.32 235 600011 华能国际 666,200.00 2.27 236 600258 首旅酒店 665,078.26 2.26 237 600867 通化东宝 662,120.00 2.25 238 300529 健帆生物 655,315.00 2.23 239 300183 东软载波 651,791.00 2.22 240 600004 白云机场 647,274.00 2.20 241 601233 桐昆股份 646,563.00 2.20 242 000498 山东路桥 646,301.00 2.20 243 600958 东方证券 639,920.00 2.18 244 002938 鹏鼎控股 637,909.00 2.17 245 300035 中科电气 626,542.00 2.13 246 600114 东睦股份 621,817.00 2.11 247 000703 恒逸石化 615,324.89 2.09 248 002518 科士达 611,081.15 2.08 249 601328 交通银行 609,200.00 2.07 250 601965 中国汽研 599,283.00 2.04 251 002815 崇达技术 598,119.00 2.03 252 601933 永辉超市 593,400.00 2.02 253 601179 中国西电 591,856.00 2.01 254 300474 景嘉微 591,141.70 2.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600104 上汽集团 14,474,852.29 49.21 2 601633 长城汽车 11,771,207.30 40.02 3 600066 宇通客车 11,013,787.13 37.45 4 002709 天赐材料 10,354,402.31 35.20 5 300014 亿纬锂能 8,944,546.65 30.41 6 600741 华域汽车 8,580,620.23 29.17 7 002594 比亚迪 8,521,526.41 28.97 8 300568 星源材质 8,348,431.66 28.38 9 000625 长安汽车 8,305,316.21 28.24 10 603659 璞泰来 8,195,006.00 27.86 11 002812 恩捷股份 8,117,564.14 27.60 12 300073 当升科技 8,028,997.90 27.30 13 300037 新宙邦 7,794,802.79 26.50 14 300750 宁德时代 7,588,562.73 25.80 15 300450 先导智能 6,924,261.15 23.54 16 600048 保利地产 6,874,970.00 23.37 17 600030 中信证券 6,806,768.00 23.14 18 601688 华泰证券 6,476,007.00 22.02 19 300207 欣旺达 6,326,076.00 21.51 20 603799 华友钴业 5,744,518.57 19.53 21 002202 金风科技 5,594,118.00 19.02 22 002050 三花智控 5,490,754.93 18.67 23 601318 中国平安 5,473,905.94 18.61 24 002460 赣锋锂业 5,298,511.00 18.01 25 300618 寒锐钴业 5,212,876.43 17.72 26 300124 汇川技术 5,145,863.12 17.50 27 600885 宏发股份 4,740,788.39 16.12 28 002466 天齐锂业 4,446,203.35 15.12 29 601238 广汽集团 4,309,009.00 14.65 30 603305 旭升股份 4,301,579.00 14.63 31 300059 东方财富 4,176,547.20 14.20 32 601166 兴业银行 3,993,125.00 13.58 33 000001 平安银行 3,948,501.60 13.42 34 600438 通威股份 3,935,615.72 13.38 35 601012 隆基股份 3,854,946.05 13.11 36 600259 广晟有色 3,829,762.36 13.02 37 600547 山东黄金 3,804,848.94 12.94 38 600884 杉杉股份 3,779,727.00 12.85 39 000063 中兴通讯 3,655,415.98 12.43 40 300274 阳光电源 3,614,151.52 12.29 41 300253 卫宁健康 3,603,944.00 12.25 42 601689 拓普集团 3,577,252.00 12.16 43 601818 光大银行 3,565,570.00 12.12 44 603019 中科曙光 3,518,580.00 11.96 45 601877 正泰电器 3,471,062.42 11.80 46 002850 科达利 3,443,295.50 11.71 47 000831 五矿稀土 3,418,394.00 11.62 48 601899 紫金矿业 3,337,000.00 11.35 49 601699 潞安环能 3,320,845.10 11.29 50 300498 温氏股份 3,243,010.00 11.03 51 601398 工商银行 3,225,000.00 10.96 52 002179 中航光电 3,212,083.80 10.92 53 600273 嘉化能源 3,199,445.21 10.88 54 000550 江铃汽车 3,190,956.00 10.85 55 000338 潍柴动力 3,069,741.80 10.44 56 000961 中南建设 3,053,925.00 10.38 57 002531 天顺风能 2,908,702.00 9.89 58 300438 鹏辉能源 2,879,007.00 9.79 59 600588 用友网络 2,828,306.00 9.62 60 002405 四维图新 2,802,241.50 9.53 61 000970 中科三环 2,779,060.51 9.45 62 002407 多氟多 2,717,680.09 9.24 63 002129 中环股份 2,691,549.00 9.15 64 300316 晶盛机电 2,688,280.00 9.14 65 002008 大族激光 2,662,844.00 9.05 66 600837 海通证券 2,650,962.00 9.01 67 002074 国轩高科 2,650,231.86 9.01 68 002384 东山精密 2,600,134.00 8.84 69 600563 法拉电子 2,521,110.00 8.57 70 600036 招商银行 2,456,448.00 8.35 71 000002 万 科Ａ 2,451,634.00 8.34 72 600155 华创阳安 2,400,824.26 8.16 73 000786 北新建材 2,379,687.00 8.09 74 603197 保隆科技 2,370,425.00 8.06 75 000975 银泰黄金 2,333,552.28 7.93 76 000977 浪潮信息 2,289,922.00 7.79 77 002341 新纶科技 2,256,361.00 7.67 78 300033 同花顺 2,254,713.00 7.67 79 601128 常熟银行 2,250,493.00 7.65 80 002234 民和股份 2,216,256.00 7.54 81 600737 中粮糖业 2,194,864.00 7.46 82 600366 宁波韵升 2,174,575.90 7.39 83 603986 兆易创新 2,158,956.00 7.34 84 600383 金地集团 2,147,598.00 7.30 85 002439 启明星辰 2,116,189.14 7.19 86 002372 伟星新材 2,079,320.20 7.07 87 002371 北方华创 2,058,448.00 7.00 88 002916 深南电路 2,052,556.30 6.98 89 000932 华菱钢铁 2,021,329.00 6.87 90 600570 恒生电子 1,965,971.00 6.68 91 600018 上港集团 1,953,362.00 6.64 92 600038 中直股份 1,951,516.00 6.64 93 601211 国泰君安 1,948,763.00 6.63 94 002507 涪陵榨菜 1,946,850.00 6.62 95 002001 新 和 成 1,945,143.00 6.61 96 601336 新华保险 1,941,567.00 6.60 97 600362 江西铜业 1,925,569.00 6.55 98 600519 贵州茅台 1,922,553.00 6.54 99 300496 中科创达 1,918,297.00 6.52 100 600418 江淮汽车 1,905,153.47 6.48 101 300457 赢合科技 1,880,602.50 6.39 102 002415 海康威视 1,876,634.02 6.38 103 000951 中国重汽 1,860,629.65 6.33 104 601939 建设银行 1,859,500.00 6.32 105 600132 重庆啤酒 1,790,515.00 6.09 106 002920 德赛西威 1,767,643.18 6.01 107 300144 宋城演艺 1,735,466.00 5.90 108 002458 益生股份 1,732,337.00 5.89 109 000401 冀东水泥 1,726,418.00 5.87 110 002080 中材科技 1,706,404.60 5.80 111 002422 科伦药业 1,702,660.84 5.79 112 600674 川投能源 1,700,045.00 5.78 113 600549 厦门钨业 1,686,949.60 5.74 114 000603 盛达矿业 1,656,008.00 5.63 115 000938 紫光股份 1,640,973.60 5.58 116 002340 格林美 1,617,300.00 5.50 117 600050 中国联通 1,613,532.00 5.49 118 600115 东方航空 1,613,037.57 5.48 119 600546 山煤国际 1,563,687.98 5.32 120 000858 五 粮 液 1,555,973.00 5.29 121 002299 圣农发展 1,550,084.00 5.27 122 600201 生物股份 1,546,704.00 5.26 123 300383 光环新网 1,537,681.86 5.23 124 002563 森马服饰 1,525,190.40 5.19 125 300747 锐科激光 1,499,241.00 5.10 126 600406 国电南瑞 1,470,560.47 5.00 127 601601 中国太保 1,445,063.00 4.91 128 002078 太阳纸业 1,385,901.00 4.71 129 600498 烽火通信 1,378,730.00 4.69 130 002013 中航机电 1,373,815.00 4.67 131 600584 长电科技 1,369,294.00 4.66 132 600760 中航沈飞 1,359,242.00 4.62 133 300724 捷佳伟创 1,345,630.00 4.58 134 300036 超图软件 1,341,727.00 4.56 135 000878 云南铜业 1,316,115.00 4.47 136 600436 片仔癀 1,307,761.00 4.45 137 601668 中国建筑 1,303,000.00 4.43 138 002714 牧原股份 1,299,638.84 4.42 139 600297 广汇汽车 1,282,507.00 4.36 140 600131 国网信通 1,266,162.00 4.30 141 600705 中航资本 1,255,503.34 4.27 142 300408 三环集团 1,250,015.00 4.25 143 000651 格力电器 1,244,855.00 4.23 144 600027 华电国际 1,211,640.00 4.12 145 002092 中泰化学 1,194,811.00 4.06 146 002241 歌尔股份 1,193,923.00 4.06 147 000983 西山煤电 1,172,252.00 3.99 148 601088 中国神华 1,149,163.00 3.91 149 300136 信维通信 1,144,965.00 3.89 150 000895 双汇发展 1,142,340.27 3.88 151 300773 拉卡拉 1,140,684.00 3.88 152 600489 中金黄金 1,129,100.00 3.84 153 600887 伊利股份 1,126,211.00 3.83 154 600990 四创电子 1,108,252.00 3.77 155 601678 滨化股份 1,095,535.00 3.72 156 600977 中国电影 1,081,246.61 3.68 157 002157 正邦科技 1,065,876.00 3.62 158 002174 游族网络 1,051,037.00 3.57 159 002493 荣盛石化 1,049,443.00 3.57 160 002027 分众传媒 1,048,474.00 3.56 161 002273 水晶光电 1,026,603.00 3.49 162 600859 王府井 1,015,245.46 3.45 163 002182 云海金属 1,007,113.00 3.42 164 000768 中航飞机 991,647.00 3.37 165 603179 新泉股份 990,227.00 3.37 166 601788 光大证券 989,060.00 3.36 167 600409 三友化工 980,904.00 3.34 168 300340 科恒股份 979,955.00 3.33 169 002126 银轮股份 967,644.00 3.29 170 600835 上海机电 944,806.00 3.21 171 000723 美锦能源 942,047.00 3.20 172 601958 金钼股份 921,651.00 3.13 173 601288 农业银行 912,500.00 3.10 174 603043 广州酒家 912,496.00 3.10 175 002368 太极股份 901,711.00 3.07 176 002487 大金重工 900,000.00 3.06 177 600166 福田汽车 899,100.00 3.06 178 002508 老板电器 893,531.00 3.04 179 002847 盐津铺子 885,913.00 3.01 180 601966 玲珑轮胎 885,605.00 3.01 181 600459 贵研铂业 884,103.00 3.01 182 600111 北方稀土 877,368.00 2.98 183 603993 洛阳钼业 872,000.00 2.96 184 600312 平高电气 867,987.18 2.95 185 002546 新联电子 867,343.00 2.95 186 603018 中设集团 857,724.00 2.92 187 601838 成都银行 850,777.00 2.89 188 600933 爱柯迪 850,152.00 2.89 189 300393 中来股份 849,966.95 2.89 190 002191 劲嘉股份 849,787.76 2.89 191 600919 江苏银行 848,157.00 2.88 192 601155 新城控股 847,510.00 2.88 193 002032 苏泊尔 845,604.85 2.87 194 000538 云南白药 836,593.00 2.84 195 000400 许继电气 836,249.57 2.84 196 002456 欧菲光 833,757.00 2.83 197 600711 盛屯矿业 831,000.00 2.83 198 002410 广联达 826,397.00 2.81 199 300127 银河磁体 825,623.00 2.81 200 002851 麦格米特 822,755.00 2.80 201 603160 汇顶科技 813,911.00 2.77 202 000425 徐工机械 808,035.00 2.75 203 601881 中国银河 802,738.00 2.73 204 600511 国药股份 796,134.00 2.71 205 002223 鱼跃医疗 794,919.32 2.70 206 600967 内蒙一机 786,673.00 2.67 207 600028 中国石化 784,400.00 2.67 208 600392 盛和资源 782,866.00 2.66 209 002002 鸿达兴业 778,760.00 2.65 210 002430 杭氧股份 775,297.00 2.64 211 603026 石大胜华 769,310.00 2.62 212 300433 蓝思科技 760,500.00 2.59 213 600612 老凤祥 755,995.00 2.57 214 002156 通富微电 754,800.00 2.57 215 300203 聚光科技 754,348.00 2.56 216 600585 海螺水泥 752,124.00 2.56 217 300001 特锐德 751,627.00 2.56 218 600176 中国巨石 742,815.00 2.53 219 600643 爱建集团 742,490.31 2.52 220 300190 维尔利 742,143.00 2.52 221 002733 雄韬股份 740,442.00 2.52 222 300567 精测电子 730,209.00 2.48 223 601138 工业富联 729,824.00 2.48 224 300409 道氏技术 722,961.00 2.46 225 600660 福耀玻璃 717,618.00 2.44 226 600298 安琪酵母 714,864.00 2.43 227 600886 国投电力 706,058.00 2.40 228 600258 首旅酒店 702,991.38 2.39 229 002155 湖南黄金 688,235.00 2.34 230 002049 紫光国微 685,272.00 2.33 231 601233 桐昆股份 684,420.00 2.33 232 600217 中再资环 677,936.00 2.30 233 002366 台海核电 677,531.68 2.30 234 600729 重庆百货 674,899.88 2.29 235 002938 鹏鼎控股 659,748.00 2.24 236 600867 通化东宝 658,280.00 2.24 237 300529 健帆生物 655,973.00 2.23 238 600004 白云机场 655,727.00 2.23 239 600011 华能国际 655,600.00 2.23 240 000498 山东路桥 654,856.60 2.23 241 300183 东软载波 635,271.24 2.16 242 600958 东方证券 635,100.00 2.16 243 000543 皖能电力 632,400.00 2.15 244 601328 交通银行 612,200.00 2.08 245 002815 崇达技术 606,243.00 2.06 246 601179 中国西电 597,980.00 2.03 247 002434 万里扬 592,387.00 2.01 248 002518 科士达 591,725.00 2.01 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 670,341,944.06 卖出股票收入（成交）总额 622,125,916.05 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,796,124.00 3.17 其中：政策性金融债 2,796,124.00 3.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,796,124.00 3.17 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开 1704 27,800 2,796,124.00 3.17 2 3 4 5 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的天齐锂业(002466)被中国证券业监督管理委员会海南监管局处以罚款，主要原因是公司财务部员工涉及内幕交易，违反《证券法》第七十三条和第七十六条第一款的规定，构成第二百零二条所述的内幕交易行为。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的当升科技(300073)被中国证券业监督管理委员会北京监管局、深圳证券交易所出 具警示函，主要原因是公司未及时披露对深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司及其实际控制人李向前的诉讼，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。 公司已经于收到警示函后及时作出了公告说明。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资天齐锂业主要基于以下原因：公司是国内锂资源行业绝对龙头，行业供需状况出现改善，产销量增长成为下一阶段公司业绩增长的重要驱动力。 本基金投资当升科技主要基于以下原因：公司是正极材料行业龙头，海外市场电动化进程加速，公司将充分受益海外市场高增长。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 123,732.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 77,800.84 5 应收申购款 7,322,609.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,524,142.81 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603799 华友钴业 4,293,510.00 4.87 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 12,498 5,438.83 6,971,108.18 10.26% 61,003,436.17 89.74% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,159.78 0.00% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018 年 6 月 21 日 ）基金份额总额 25,914,828.24 本报告期期初基金份额总额 28,875,988.17 本报告期基金总申购份额 81,087,641.62 减:本报告期基金总赎回份额 41,989,085.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 67,974,544.35 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬为 40,000.00 元；截至 2019 年 12 月 31 日，该审计机构已向本基金提供 2 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 太平洋证券 2 1,280,554,257.46 100.00% 1,178,398.59 100.00% - 股份有限公 司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 渤海证券股 1 - - - - - 份有限公司 五矿证券有 1 - - - - - 限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 太平洋证券 16,622,503.87 100.00% - - - - 股份有限公 司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 渤海证券股 - - - - - - 份有限公司 五矿证券有 - - - - - - 限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理有限责任公司年度 指定报刊、网站 1 最后一日基金净值公告 2019 年 1 月 2 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 2 投资基金 2018 年第 4 季度报告 2019 年 1 月 18 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 3 投资基金招募说明书（更新） （2018 年度） 2019 年 2 月 1 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 4 投资基金招募说明书（更新）摘 要（2018 年度） 2019 年 2 月 1 日 关于增加民生证券为旗下部分基 指定报刊、网站 5 金销售机构同时开通定投、转换 业务的公告 2019 年 2 月 12 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 6 投资基金 2018 年度报告摘要 2019 年 3 月 28 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 7 投资基金 2018 年度报告 2019 年 3 月 28 日 关于继续参与交通银行手机银行 指定报刊、网站 8 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 2019 年 3 月 29 日 关于继续参加中国工商银行个人 指定报刊、网站 9 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 2019 年 4 月 2 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 10 投资基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 4 月 19 日 关于增加阳光人寿保险为旗下基 指定报刊、网站 11 金销售机构并开通定投及转换业 务且参与其费率优惠活动的公告 2019 年 5 月 21 日 关于增加西藏东方财富证券股份 指定报刊、网站 有限公司为旗下基金销售机构同 12 时开通转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 2019 年 6 月 11 日 关于增加江苏汇林保大基金销售 指定报刊、网站 有限公司为旗下基金销售机构同 13 时开通定投及转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 2019 年 6 月 18 日 关于旗下部分基金继续参与中国 指定报刊、网站 14 银行全渠道基金定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 2019 年 6 月 26 日 东方基金管理有限责任公司2019 指定报刊、网站 15 年半年度最后一日基金净值公告 2019 年 7 月 1 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 16 投资基金 2019 年第 2 季度报告 2019 年 7 月 18 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 17 投资基金招募说明书（更新） （2019 年第 1 号） 2019 年 8 月 3 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 18 投资基金招募说明书（更新）摘 要（2019 年第 1 号） 2019 年 8 月 3 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 19 投资基金 2019 年半年度报告摘 要 2019 年 8 月 27 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 20 投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 8 月 27 日 关于增加深圳前海财厚基金销售 指定报刊、网站 有限公司为旗下基金销售机构同 21 时开通定投及转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 2019 年 9 月 4 日 东方基金管理有限责任公司旗下 指定报刊、网站 22 全部基金2019年第3季度报告提 示性公告 2019 年 10 月 23 日 东方新能源汽车主题混合型证券 指定报刊、网站 23 投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 10 月 23 日 关于增加喜鹊财富基金销售有限 指定报刊、网站 公司为旗下基金销售机构同时开 24 通定投及转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 2019 年 11 月 14 日 关于增加中证金牛（北京）投资 指定报刊、网站 咨询有限公司为旗下基金销售机 25 构同时开通定投及转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 2019 年 12 月 11 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 间区间 机构 1 20190101 - 11,271,108.18 - 4,300,000.00 6,971,108.18 10.26% 20191128 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 一、《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 13.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2020 年 4 月 17 日