东方基金管理有限责任公司关于旗下部分基金根据《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》修订基金合同及托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《规定》”)的相关要求,经与相关基金托管人协商一致,并报监管 部门备案后,东方基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)对旗下以下 40 只基金的基 金合同及托管协议进行了修订(具体修改内容详见附件): 基金名称 托管机构 成立时间 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 2015-04-15 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 2011-12-28 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 2012-10-09 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 2013-07-03 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行 2014-05-21 东方主题精选混合型证券投资基金 中国工商银行 2015-03-23 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行 2015-04-21 东方区域发展混合型证券投资基金 中国工商银行 2016-09-07 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 中国光大银行 2015-05-26 东方龙混合型开放式证券投资基金 中国建设银行 2004-11-25 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 中国建设银行 2008-06-03 东方稳健回报债券型证券投资基金 中国建设银行 2008-12-10 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行 2015-04-21 东方创新科技混合型证券投资基金 中国建设银行 2015-09-08 东方合家保本混合型证券投资基金 中国建设银行 2016-06-16 东方臻享纯债债券型证券投资基金 中国建设银行 2016-11-28 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行 2017-05-24 东方精选混合型开放式证券投资基金 中国民生银行 2006-01-11 东方金账簿货币市场证券投资基金 中国民生银行 2006-08-02 东方双债添利债券型证券投资基金 中国民生银行 2014-09-24 东方永润债券型证券投资基金 中国民生银行 2015-05-04 -1- 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行 2015-06-25 东方金元宝货币市场基金 中国民生银行 2015-11-23 东方金证通货币市场基金 中国民生银行 2016-03-18 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行 2016-04-15 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 中国民生银行 2016-11-02 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 中国民生银行 2017-03-09 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行 2017-05-17 东方利群混合型发起式证券投资基金 中国农业银行 2013-07-17 东方新兴成长混合型证券投资基金 中国农业银行 2014-09-03 东方添益债券型证券投资基金 中国农业银行 2014-12-15 东方新价值混合型证券投资基金 中国农业银行 2015-07-03 东方稳定增利债券型证券投资基金 中国农业银行 2015-09-30 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 中国农业银行 2015-12-03 东方大健康混合型证券投资基金 中国农业银行 2016-02-04 东方互联网嘉混合型证券投资基金 中国农业银行 2016-04-06 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 2016-09-22 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 中国农业银行 2016-12-27 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 2017-03-15 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 2009-06-24 注:我公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型 证券投资基金的基金合同和托管协议等法律文件已根据相关法律法规调整完毕;东方荣家保 本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金 将于近期保本到期清盘或拟召开基金份额持有人大会终止基金合同并清算,相关公告请参阅 我公司网站或其他指定媒介,本次不对上述基金的基金合同和托管协议等法律文件进行修订。 此次修订系因相关法律法规发生变动对基金合同进行的修改,且其修改未对原有基金份 额持有人的利益形成任何实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改基 金合同,无需召开基金份额持有人大会。 注意事项: 1、我公司于公告日在网站上同时公布修改后的基金合同及托管协议,招募说明书(更新) -2- 中相关内容将随后在定期更新时进行相应修改;本次修订后的基金合同及托管协议自本公告 发布之日起生效。 2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情: (1)我公司网站:www.orient-fund.com或www.df5888.com; (2)我公司客户服务电话:400-628-5888; 3、本公告的解释权归我公司所有。 特此公告。 附:我公司旗下40只基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修 改法律文件的情况说明 东方基金管理有限责任公司 2018 年 3 月 31 日 -3-  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 第一部分 法》”)、证券投资基金销售管理办法》以下简称“《销 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 规定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 第二部分 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 释义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 第六部分 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 基金份额 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 的申购与 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 赎回 基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公 告。 …… -4-  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 第六部分 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 基金份额 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购与 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 第六部分 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 基金份额 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 的申购与 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 赎回 措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、项暂停申购情形之 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 管理人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 基金份额 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 的申购与 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 赎回 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 …… 接受基金赎回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 第六部分 …… …… 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 赎回 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 -5-  回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情 形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上 一开放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人 有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人 未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎 回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。 一、基金管理人 一、基金管理人 第七部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金合同 …… …… 当事人及 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 权利义务 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 第七部分 名称:广发证券股份有限公司 名称:广发证券股份有限公司 基金合同 住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞 当事人及 广场 43 楼(4301-4316 房) 一街 2 号 618 室 权利义务 …… …… 注册资本:人民币 5,919,291,464.00 元 注册资本:人民币 7,621,087,664 元 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 比例为 0%-95%;权证、股指期货及其他金融工具的 例为 0%-95%;权证、股指期货及其他金融工具的投资 第十二部 投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基 比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金每个 分基金的 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 投资 易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 投资比例不低于基金资产净值的 5%,投资于本基金 低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付 定义的热点证券的比例不低于非现金基金资产的 金、存出保证金、应收申购款等。投资于本基金定义 80%。 的热点证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。 …… …… 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 …… …… 投资 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 -6-  约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 规定。 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分基金资 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 产估值 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 人协商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基 第十八部 定。 金合同》及其他有关规定。 分基金的 …… …… 信息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 -7-  半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 (七)临时报告 况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 …… 除外。 (七)临时报告 …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 层…… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 一、基金 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 托管协议 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 日 当事人 国证监会许可的其他业务。 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从 …… 事境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业 务。 …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:广发证券股份有限公司 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区天河北路 183-187 号 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞 大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 一街 2 号 618 室 一、基金 办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号 办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大 托管协议 大都会广场 5 楼、7 楼、18 楼、19 楼、36 楼、38 都会广场 43 楼 当事人 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼 注册资本:人民币 7,621,087,664 元 注册资本:人民币 5,919,291,464.00 元 …… …… 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐; -8-  易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐; 证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资 证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资 基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融 基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融 产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关 产品;经中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 部门批准后方可开展经营活动。) 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 的依据、 (以下简称“《基金法》”等有关法律、法规(以下简 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投 目的和原 称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 资基金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下 则 简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金合同的约定, 对基金投资范围、投资对象进行监 金合同的约定, 对基金投资范围、投资对象进行监督。 督。 …… …… 本基金的配置比例为:股票资产占基金资产的比 三、基金 本基金的配置比例为:股票资产占基金资产的比 例为 0%-95%; 权证、股指期货及其他金融工具的投 托管人对 例为 0%-95%; 权证、股指期货及其他金融工具的投 资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金 基金管理 资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 人的业务 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 监督和核 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投 比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结 查 资比例不低于基金资产净值的 5%,投资于本基金定 算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于本基 义的热点证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。 金定义的热点证券的比例不低于非现金基金资产的 …… 80%。 …… (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金合同的约定, 对基金投资、融资、融券比例进行 金合同的约定, 对基金投资、融资、融券比例进行监 监督。基金托管人按下述比例和和调整期限进行监 督。基金托管人按下述比例和和调整期限进行监督: 督: …… …… 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 三、基金 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 托管人对 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 基金管理 …… …… 人的业务 15、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 监督和核 的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 查 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; 16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 -9-  上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制; 约定的其他投资限制; 16、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 19、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、投资比例的规定。 投资策略、投资比例的规定。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第 2、9、16、17 项外,因证券、期货市场波动、 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的, 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 情形除外。法律法规或监管部门对上述比例限制另有 证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门对 规定的,从其规定。 上述比例限制另有规定的,从其规定。 …… …… (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金合同的约定, 对基金投资流通受限证券进行监督。 金合同的约定, 对基金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投 基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、 关于基 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 等有关法律法规规定。 通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并 2、流通受限证券包括由《上市公司证券发行管 不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》 理办法》规范的非公开发行股票、…… 规范的非公开发行股票、…… (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 …… …… 八、基金 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 资产净值 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 计算和会 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 计核算 人协商一致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 10 -  东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人 《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管 民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投 一、 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 前言 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 法律法规。 3、基金托管人或本基金托管人:指中国邮政储 3、基金托管人或本基金托管人:指中国邮政储蓄 蓄银行有限责任公司 银行股份有限公司 …… …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 二、 …… 释义 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 …… (五) 申购和赎回的数额限制 (五) 申购和赎回的数额限制 …… 六、基金份 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 额的申购 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 与赎回 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 - 11 -  基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 …… (六) 申购和赎回的价格、费用及其用途 (六) 申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时 额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市 收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 六、基金份 场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由 销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额 额的申购 赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回 的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于 7 日 与赎回 费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登 的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财 记费和其他必要的手续费。 产,其他情形下不低于赎回费总额的 25%应归基金财 …… 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 …… (八) 拒绝或暂停申购的情形 (八) 拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 六、基金份 额达到或超过基金总份额 50%的; 额的申购 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 与赎回 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 措施; (九) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (九) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 六、基金份 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 额的申购 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 与赎回 …… 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 …… 十、巨额赎回的情形及处理方式 十、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时 六、基金份 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 额的申购 …… …… 与赎回 (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基 金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述 - 12 -  比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎 回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份 …… 额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日 未获受理部分的赎回申请将被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 法定代表人:杨树财 法定代表人:崔伟 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号 住所:北京市西城区金融大街 3 号 …… …… 法定代表人:刘安东 法定代表人:李国华 七、基金合 …… …… 同当事人 组织形式:有限责任公司 组织形式:股份有限公司 及权利义 注册资本:410 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 务 …… …… 经营范围:吸收本外币储蓄存款;办理汇兑; 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长 从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项,包括 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发 代发工资和社会保障基金、代理各项公用事业收费 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 和代收税款等;代理发行、兑付政府债券;代理买 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 卖外汇;代理政策性银行、商业银行及其他金融机 理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担 构特定业务;办理政策性银行、中资商业银行和农 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务; 村信用社大额协议存款;买卖政府债券、金融债券 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业 和中央银行票据;承销政府债券和政策性金融债券; 务 提供个人存款证明服务;提供保险箱服务;办理网 上银行业务;以非牵头行身份参与政策性银行、国 有商业银行及股份制商业银行牵头组织的银团贷款 业务;邮政储蓄定期存单小额质押贷款业务;开放 式证券投资基金代销业务;吸收对公存款;办理国 内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;从事同 行业拆借;买卖、代理买卖外汇;经银监会批准的 其他业务。 十二、基金 (三) 投资范围 (三) 投资范围 的投资 …… …… - 13 -  本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 产的比例为 30%-80%,其中投资于中小盘股的比例 比例为 30%-80%,其中投资于中小盘股的比例不低于本 不低于本基金股票投资部分的 80%,投资于权证的 基金股票投资部分的 80%,投资于权证的比例不超过基 比例不超过基金资产净值的 3%;债券资产、货币市 金资产净值的 3%;债券资产、货币市场工具、资产支 场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 他证券品种占基金资产的 20%-70%,其中,现金(不包 20%-70%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 (九) 投资限制 (九) 投资限制 …… …… ⑸现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低 ⑸现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基 于基金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… ⒀本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; ⒁本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、上市公司股票停牌、基金规模变动等 十二、基金 本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例 的投资 限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; ⒂本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 ⒁相关法律法规以及监管部门规定的其它投资 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 限制。 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 …… 持一致; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 …… 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符 ⒄相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限 合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应 制。 在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法 …… 规另有规定的从其规定。 除第⑸、⑽、⒁、⒂项外,由于证券市场波动、 …… 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原 因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 到标准。法律法规另有规定的从其规定。 - 14 -  …… (七) 暂停估值的情形 (七) 暂停估值的情形 …… …… 十四、基金 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 资产的估 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 值 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 人协商一致的; 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有 法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 关规定。 …… …… (五)公开披露的基金信息 (五)公开披露的基金信息 …… …… 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 十八、基金 分析等。 的信息披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 7、临时报告 况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 …… 除外。 7、临时报告 …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; (二)《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 …… …… 鉴于中国邮政储蓄银行有限责任公司系一家依 鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照 照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法 中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法 律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力; 规的规定具备担任基金托管人的资格和能力; 鉴于东方基金管理有限责任公司拟担任东方增 鉴于东方基金管理有限责任公司拟担任东方增长 长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金管理人, 中小盘混合型开放式证券投资基金的基金管理人,中国 中国邮政储蓄银行有限责任公司拟担任东方增长中 邮政储蓄银行股份有限公司拟担任东方增长中小盘混 - 15 -  小盘混合型开放式证券投资基金的基金托管人; 合型开放式证券投资基金的基金托管人; …… …… (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 法定代表人:杨树财 法定代表人:崔伟 …… …… 注册资本:壹亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 国证监会许可的其他业务 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号 住所:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:刘安东 法定代表人:李国华 注册资本:410 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 一、基金 …… …… 托管协议 经营范围:吸收本外币储蓄存款;办理汇兑;从 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期 当事人 事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项,包括代发 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金 工资和社会保障基金、代理各项公用事业收费和代收 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 税款等;代理发行、兑付政府债券;代理买卖外汇; 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业 汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收 务;办理政策性银行、中资商业银行和农村信用社大 付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行 额协议存款;买卖政府债券、金融债券和中央银行票 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 据;承销政府债券和政策性金融债券;提供个人存款 证明服务;提供保险箱服务;办理网上银行业务;以 非牵头行身份参与政策性银行、国有商业银行及股份 制商业银行牵头组织的银团贷款业务;邮政储蓄定期 存单小额质押贷款业务;开放式证券投资基金代销业 务;吸收对公存款;办理国内外结算;办理票据贴现; 发行金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外 汇;经银监会批准的其他业务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 二、基金 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运 托管协议 称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 的依据、 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 目的和原 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金 称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金 则 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容 流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与 与格式〉》、《东方增长中小盘混合型开放式证券投资 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《东方增 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关 长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》(以下 - 16 -  规定订立。 简称《基金合同》)及其他有关规定订立。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 的比例为 30%-80%,其中投资于中小盘股的比例不低 比例为 30%-80%,其中投资于中小盘股的比例不低于本 三、基金 于本基金股票投资部分的 80%,投资于权证的比例不 基金股票投资部分的 80%,投资于权证的比例不超过基 托管人对 超过基金资产净值的 3%;债券资产、货币市场工具、 金资产净值的 3%;债券资产、货币市场工具、资产支 基金管理 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 人的业务 投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%,其中, 他证券品种占基金资产的 20%-70%,其中,现金(不包 监督和核 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日 查 低于基金资产净值的 5%。 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… 5、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基 基金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… 13、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 三、基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 托管人对 市公司可流通股票的 30%; 基金管理 14、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 人的业务 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 监督和核 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外 查 的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; …… …… 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除第 5、10、 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 14、15 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规 理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各 模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例 不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在 10 - 17 -  项规定的投资比例,基金管理人应当在 10 个交易日 个交易日内调整完毕,以符合上述比例限定。法律法规 内调整完毕,以符合上述比例限定。法律法规或监管 或监管部门另有规定的从其规定。 部门另有规定的从其规定。 …… …… 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 托管人对 金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 基金管理 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投 人的业务 基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、 关于基 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等 监督和核 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 有关法律法规规定。 查 通知》等有关法律法规规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 八、基金 …… …… 资产净值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 计算和会 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 计核算 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; - 18 -  东方强化收益债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 一、前言 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 法律法规。 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有 关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 二、释义 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… (五)申购和赎回的数量限制 (五)申购和赎回的数量限制 …… 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 六、基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 份额的申 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 购与赎回 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 …… - 19 -  (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 六、基金 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持 份额的申 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于 有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额 购与赎回 支付登记费和其他必要的手续费。 计入基金财产,其他情形下不低于赎回费总额的 25%应 …… 归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 …… (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 受投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 六、基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 份额的申 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 购与赎回 形。 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时, 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时, 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 六、基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 份额的申 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 购与赎回 …… 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 …… (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 六、基金 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 份额的申 基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 购与赎回 期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形 - 20 -  时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 …… 受理部分的赎回申请将被撤销。 …… (一)基金管理人 (一)基金管理人 七、基金 1、基金管理人简况 1、基金管理人简况 合同当事 …… …… 人及权利 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 义务 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 七、基金 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 合同当事 …… …… 人及权利 注册资本:450 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 义务 …… …… (三)投资范围 (三)投资范围 …… …… 本基金的投资组合比例为:现金、固定收益类 本基金的投资组合比例为:现金、固定收益类资产 资产占基金资产的比例为 80%-100%;股票、权证等 占基金资产的比例为 80%-100%;股票、权证等权益类资 十二、基 权益类资产占基金资产的比例为 0%-20%,其中持 产占基金资产的比例为 0%-20%,其中持有的全部权证市 金的投资 有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%;现 值不超过基金资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不 资产净值的 5%。 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… (七)投资限制 (七)投资限制 1、组合限制 1、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 本基金的投资组合将遵循以下限制: …… …… (6)本基金投资于固定收益类金融工具的资 (6)本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基 十二、基 产占基金资产的比例不低于 80%, 投资于股票、 金资产的比例不低于 80%, 投资于股票、权证等权益类 金的投资 权证等权益类金融工具的资产占基金资产的比例 金融工具的资产占基金资产的比例不超过 20%;现金或 不超过 20%;现金或者到期日在一年以内的政府债 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 券不低于基金资产净值的 5%; 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 …… 申购款等; …… - 21 -  (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 (15)相关法律法规以及监管部门规定的其他 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 投资限制。 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 …… 一致; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 (18)相关法律法规以及监管部门规定的其他投资 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 限制。 符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人 …… 应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律 除上述第(6)项中“现金或者到期日在一年以内的 法规另有规定的从其规定。 政府债券不低于基金资产净值的 5%”及第(11)、(16)、 (17)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合 上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 的从其规定。 (七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形 …… …… 十四、基 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 金资产的 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 一致的; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 关规定。 合同》及其他有关规定。 十八、基 …… …… 金的信息 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 披露 …… …… 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度 半年度报告和基金季度报告 报告和基金季度报告 …… …… - 22 -  本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 7、临时报告 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 …… 7、临时报告 …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 27、中国证监会规定的其他事项。 投资者赎回等重大事项时; 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方强化收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 一、基金 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 托管协议 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 当事人 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境 中国证监会许可的其他业务。 外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务。 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基金 …… …… 托管协议 注册资金:450 亿元人民币 注册资金:810.31 亿元人民币 当事人 …… …… (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 二、基金 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 托管协议 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息 办法》)、 证券投资基金信息披露管理办法》 以下简称《信 的依据、 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证 息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 目的和原 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托 险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 则 管协议的内容与格式〉》、《东方强化收益债券型证 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《东方强化收益债券型 券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及其 证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及其他有 他有关规定订立。 关规定订立。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 三、基金 - 23 - 托管人对 基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。…… 基金管理 监督。…… 本基金的投资组合比例为:现金、固定收益类资产占 人的业务 本基金的投资组合比例为:现金、固定收益类 基金资产的比例为 80%-100%; 股票、权证等权益类资产 监督和核 资产占基金资产的比例为 80%-100%; 股票、权证 占基金资产的比例为 0%-20%,其中持有的全部权证市值 查 等权益类资产占基金资产的比例为 0%-20%,其中 不超过基金资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以内 持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%; 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 金资产净值的 5%。 …… …… (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进 同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金 行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监 托管人按下述比例和调整期限进行监督: 督: …… …… 6、本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金 6、本基金投资于固定收益类金融工具的资产 资产的比例不低于 80%,投资于股票、权证等权益类金融 占基金资产的比例不低于 80%,投资于股票、权证 工具的资产占基金资产的比例不超过 20%;现金或者到期 等权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 过 20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 低于基金资产净值的 5%; …… …… 15、本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开 放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由 三、基金 本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 托管人对 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 基金管理 16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 人的业务 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 监督和核 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 查 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他投资限制; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第 6 同》约定的其他投资限制; 项中“现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 资产净值的 5%”及第 11、16、17 项外,因证券市场波动、 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基金 - 24 -  金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合 管理人应当在 10 个交易日内调整完毕,以符合上述比例 上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在 10 限定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 个交易日内调整完毕,以符合上述比例限定。法律 法规或监管部门另有规定的,从其规定。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 三、基金 基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监 同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 托管人对 督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资 基金管理 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关 人的业务 范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关 法律法规规定。 监督和核 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 查 问题的通知》等有关法律法规规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 …… …… 八、基金 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产净值 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 计算和会 5.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 计核算 致的; 6.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 25 -  东方安心收益保本混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 第一部分 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《关 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 于保本基金的指导意见》(以下简称“指导意见”) 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《关 和其他有关法律法规。 于保本基金的指导意见》(以下简称“指导意见”)和其 他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部分 72、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 释义 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第五部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 的申购与 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 赎回 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 - 26 -  …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第五部分 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 基金份额 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持 的申购与 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于 有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额 赎回 支付登记费和其他必要的手续费。 计入基金财产,其他情形下不低于赎回费总额的 25%应 …… 归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 7、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 第五部分 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金份额 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 的申购与 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情 之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 管理人应及时恢复申购业务的办理。 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第五部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 基金份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 的申购与 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 赎回 …… 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 第五部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 基金份额 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 的申购与 基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 赎回 期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 - 27 -  赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 …… 受理部分的赎回申请将被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 第七部分 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 注册资本:450 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 第十三部 本基金将主要根据 CPPI 固定比例投资组合保 本基金将主要根据 CPPI 固定比例投资组合保险策 分基金的 险策略……固定收益类资产占基金资产的比例不 略……固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%, 投资 低于 60%,其中基金保留不低于基金资产净值 5%的 其中基金保留不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结 现金或者到期日在一年以内的政府债券,投资于权 算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 证的比例不超过基金资产净值的 3%。 一年以内的政府债券,投资于权证的比例不超过基金资 产净值的 3%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… 第十三部 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 分基金的 到期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付 投资 …… 金、存出保证金、应收申购款等; …… (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 - 28 -  有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金 一致; 合同》约定的其他投资限制。 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 约定的其他投资限制。 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场波 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 …… 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… 七、转型后“东方成长回报平衡混合型证券投 七、转型后“东方成长回报平衡混合型证券投资基 资基金”的投资目标、投资范围、投资理念、业绩 金”的投资目标、投资范围、投资理念、业绩比较基准、 比较基准、风险收益特征、投资策略 风险收益特征、投资策略 …… …… (二)投资范围 (二)投资范围 第十三部 本基金各类资产的投资比例为: 本基金各类资产的投资比例为: 分基金的 股票、权证等权益类资产占基金资产的 股票、权证等权益类资产占基金资产的 40%-80%, 投资 40%-80%,其中,持有的全部权证的市值不超过基 其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%; 金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等固定收益 债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 类资产占基金资产的 20%-60%,其中,现金或到期 20%-60%,其中,现金(不包括结算备付金、存出保证金、 日不超过 1 年的政府债券的比例不低于基金资产净 应收申购款等)或到期日不超过 1 年的政府债券的比例 值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十五部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 产估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 一致的; 第十九部 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 分基金的 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 信息披露 关规定。 合同》及其他有关规定。 - 29 -  …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 金半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 (七)临时报告 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 …… (七)临时报告 …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; (二)《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 …… …… 一、基金 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 托管协议 …… …… 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 注册资金:450 亿元人民币 注册资金:810.31 亿元人民币 …… …… (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 二、基金 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 托管协议 称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 的依据、 办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销 简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 目的和原 售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办 则 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息 号〈托管协议的内容与格式〉》、《东方安心收益保 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 - 30 -  本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金 《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》 合同)及其他有关规定订立。 (以下简称基金合同)及其他有关规定订立。 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 三、基金 本基金将主要根据 CPPI 固定比例投资组合保 本基金将主要根据 CPPI 固定比例投资组合保险策 托管人对 险策略……固定收益类资产占基金资产的比例不 略……固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%, 基金管理 低于 60%,其中基金保留不低于基金资产净值 5%的 其中基金保留不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结 人的业务 现金或者到期日在一年以内的政府债券,投资于权 算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 监督和核 证的比例不超过基金资产净值的 3%。 一年以内的政府债券,投资于权证的比例不超过基金资 查 产净值的 3%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。基金 的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述 托管人按下述比例和调整期限进行监督: 比例和调整期限进行监督: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 到期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; …… (16)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; 三、基金 (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 托管人对 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 基金管理 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 人的业务 不得主动新增流动性受限资产的投资; 监督和核 (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 查 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金 持一致; 合同》约定的其他投资限制。 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 …… 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 …… 动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除第(2)、 在 10 个交易日内调整完毕,以符合上述比例限定, (12)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、上市公司 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 管部门另有规定的,从其规定。 金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基金管理 人应当在 10 个交易日内调整完毕,以符合上述比例限 定,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监 管部门另有规定的,从其规定。 …… - 31 - 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 托管人对 基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监 合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投 基金管理 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等 人的业务 范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关 有关法律法规规定。 监督和核 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 查 问题的通知》等有关法律法规规定。 6、暂停估值的情形 6、暂停估值的情形 八、基金 …… …… (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 资产净值 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 计算和会 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 计核算 协商一致的; …… - 32 -  东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 第一部分 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 前言 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 法律法规。 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有 关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 释义 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 的申购与 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 赎回 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 …… - 33 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 第六部分 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 基金份额 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购与 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 赎回 的手续费。 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费 …… 并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 第六部分 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金份额 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 的申购与 形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 基金份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 的申购与 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 赎回 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 …… 赎回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 第六部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 基金份额 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 的申购与 基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 赎回 期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形 - 34 -  时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 …… 受理部分的赎回申请将被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期限:五十年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 第七部分 …… …… 基金合同 二、基金托管人 二、基金托管人 当事人及 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 权利义务 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 …… …… 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 的比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资 例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 第十二部 产净值的 3%;本基金持有单只中小企业私募债券, 3%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超 分基金的 其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每 过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣 投资 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 投资比例不低于基金资产净值的 5%。 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 …… 收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… 第十二部 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 分基金的 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 投资 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… - 35 -  (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 合同》约定的其他投资限制。 一致; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 约定的其他投资限制。 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 除第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券、期货 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 调整。法律法规另有规定的,从其规定。 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 …… 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 产估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 一致的; …… 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 关规定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分基金的 …… …… 信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 金半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 - 36 -  等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 一、基金 …… …… 托管协议 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事人 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境 中国证监会许可的其他业务 外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基金 …… …… 托管协议 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 当事人 …… …… 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 二、基金 运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 托管协议 资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 (以下简称《销售办法》)、《公开募集开放式证券投资基 的依据、 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息 金流动性风险管理规定》、 证券投资基金信息披露管理办 目的和原 披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式 法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披 则 准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《东方多 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 东 策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以 方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督 托管人对 使监督权 权 - 37 - 基金管理 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 人的业务 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 监督和核 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 查 定,本基金的投资资产配置比例为: 基金的投资资产配置比例为: 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于权证 权证的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金持有 的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金持有单只中小 单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资 企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; 产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算 净值的 5%。 备付金、存出保证金、应收申购款等。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: …… …… b)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 b)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… q)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; r)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; s)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。。 由于证券、期货市场波动、上市公司合并、基 …… 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 除第 b)、l)、r)、s)项外,由于证券、期货市场波 人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交 对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上 易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个 求。法律法规另有规定的从其规定。 交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法 律法规另有规定的从其规定。 - 38 -  对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 …… 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 …… - 39 -  东方主题精选混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 第一部分 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 前言 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 规定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 释义 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 的申购与 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 赎回 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 …… - 40 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部分 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 基金份额 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购与 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 赎回 的手续费。 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费 …… 并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适 到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负 的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或 面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益 出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 的情形。 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 基金份额 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 的申购与 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 赎回 形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 基金份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 的申购与 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 赎回 …… 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 第六部分 …… …… 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 赎回 基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 - 41 -  期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 …… 受理部分的赎回申请将被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 第七部分 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:349,018,545,827 元人民币 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 的比例为 40%-95%,其中, 投资于本基金定义的 例为 40%-95%,其中, 投资于本基金定义的主题行业股 主 题行业 股票的 资产不低 于非现 金基金 资产 的 票的资产不低于非现金基金资产的 80%,权证、股指期 第十二部 80%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例 货及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构 分基金的 按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金持有 的规定执行;本基金持有单只中小企业私募债券,其市 投资 单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资 值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易日 产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 净值的 5%。 证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 第十二部 1、组合限制 1、组合限制 分基金的 …… …… 投资 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 - 42 -  净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期货 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 规另有规定的,从其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十五部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 产估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 一致的; …… 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 关规定。 合同》及其他有关规定。 第十八部 …… …… 分基金的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 信息披露 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 金半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 - 43 -  …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 (七)临时报告 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 …… (七)临时报告 …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; (二)《东方主题精选混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 一、基金 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事 托管协议 中国证监会许可的其他业务 境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 当事人 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 二、基金 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 托管协议 法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 的依据、 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 目的和原 办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 则 下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息 流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《东方主 格式〉》、《东方主题精选混合型证券投资基金基金 题精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 合同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定。 金合同》”)及其他有关规定。 - 44 -  2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金的投资资产配置比例为: 股票资产占基金资产的比例为 40%-95%,其 股票资产占基金资产的比例为 40%-95%,其中,投 中,投资于本基金定义的主题行业股票的资产不低 资于本基金定义的主题行业股票的资产不低于非现金 于非现金基金资产的 80%,权证、股指期货及其他 基金资产的 80%,权证、股指期货及其他金融工具的投 金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的 资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金持 规定执行;本基金持有单只中小企业私募债券,其 有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产 市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每个 净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 资比例不低于基金资产净值的 5%。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, b)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 本基金投资组合遵循以下投资限制: 三、基金 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 …… 托管人对 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; b)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 基金管理 …… 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不 人的业务 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 监督和核 …… 查 r)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; s)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; t)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 由于证券、期货市场波动、上市公司合并、基 一致。 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 …… 人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交 除第 b)、l)、s)、t)项外,由于证券、期货市场 易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 - 45 - 另有规定的从其规定。 符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应 在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限 制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的从其规定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资 限制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基 …… 金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理 人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来 源或系统开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统 调整预留所需的合理必要时间。 …… - 46 -  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 第一部分 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 前言 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 和其他有关法律法规。 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 释义 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 的申购与 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 赎回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 …… - 47 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 第六部分 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 基金份额 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 的申购与 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 赎回 要的手续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 …… 基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 第六部分 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 基金份额 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 的申购与 形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 赎回 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 基金份额 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 的申购与 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 赎回 …… 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 第六部分 …… …… 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当 赎回 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 延期赎回。 …… - 48 -  …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开放日 基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 …… 被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 第七部分 存续期限:五十年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 …… …… 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 第十二部 产的比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基 为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%; 分基金的 金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 投资 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 第十二部 到期日在一年以内的政府债券 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 分基金的 …… 存出保证金、应收申购款等; 投资 …… (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 - 49 -  上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 …… 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 金合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 规另有规定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 分基金资 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 产估值 存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一致 的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 有关规定。 及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 分基金的 基金半年度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 信息披露 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 - 50 -  额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 …… …… 一、基金 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 托管协议 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 当事人 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基金 …… …… 托管协议 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 当事人 …… …… 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集 法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作 二、基金 证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办 管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售 托管协议 法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集开放式证 的依据、 《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办 券投资基金流动性风险管理规定》、 证券投资基金信息披 目的和原 法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基 则 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 内容与格式〉》、《东方鼎新灵活配置混合型证券投 式〉》、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 他有关规定。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督 托管人对 行使监督权 权 基金管理 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 人的业务 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 监督和核 监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 - 51 - 查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 基金的投资资产配置比例为: 定,本基金的投资资产配置比例为: 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于权证 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资 的比例不超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年 于权证的比例不超过基金资产净值的 3%;现金或 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 基金资产净值的 5%。 等。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: …… …… b)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 b)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 期日在一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… q)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; r)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; s)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… …… (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除第 b)、l)、r)、s)项外,由于证券市场波动、上 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规 市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定 之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易 内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证 日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求, 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 定。 有规定的从其规定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 - 52 -  开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 …… …… - 53 -  东方区域发展混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方区域发展混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 第一部分 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 前言 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 和其他有关法律法规。 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 释义 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 的申购与 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 赎回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 …… - 54 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 第六部分 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 基金份额 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 的申购与 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 赎回 要的手续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 …… 基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资 接受投资人的申购申请: 人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 第六部分 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 基金份额 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 的申购与 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 基金份额 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 的申购与 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 赎回 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 …… 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 …… …… 的申购与 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 赎回 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当 - 55 -  据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 延期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放日 基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 …… 被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 第七部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金合同 …… …… 当事人及 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 权利义务 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 第七部分 …… …… 基金合同 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 当事人及 …… …… 权利义务 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 第十二部 产的比例为 30%-95%;投资于受益于国家区域发展 为 30%-95%;投资于受益于国家区域发展战略的地区及相 分基金的 战略的地区及相关行业的上市公司的股票占非现 关行业的上市公司的股票占非现金基金资产的比例不低 投资 金基金资产的比例不低于 80%;现金或者到期日在 于 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 第十二部 …… …… 分基金的 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 投资 到期日在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; - 56 -  …… (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 …… 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 金合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场波 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 规另有规定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 分基金资 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 产估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一致 的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方 式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本 式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其 第十八部 基金从其最新规定。 最新规定。 分基金的 …… …… 信息披露 五、公开披露的基金信息 …… 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 …… 基金半年度报告和基金季度报告 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 …… 度报告和基金季度报告 - 57 -  …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (五)临时报告 (五)临时报告 …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方区域发展混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 一、基金 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 托管协议 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 当事人 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境 和中国证监会许可的其他业务。 外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务。 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 …… …… 一、基金 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 托管协议 …… …… 当事人 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 …… …… 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 二、基金 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 托管协议 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 的依据、 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 目的和原 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 则 投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 协议的内容与格式〉》、《东方区域发展混合型证券 议的内容与格式〉》、《东方区域发展混合型证券投资基金 投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规 - 58 -  及其他有关规定。 定。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象 同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 进行监督。 …… …… 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 监督: 基金的投资资产配置比例为: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 股票资产占基金资产的比例为 30%-95%;现金或者到 定,本基金的投资资产配置比例为: 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 股票资产占基金资产的比例为 30%-95%;现金 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 等。 产净值的 5%。 …… …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: …… …… 三、基金 b)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 b)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 托管人对 期日在一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 基金管理 出保证金、应收申购款等; 人的业务 …… 监督和核 p)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 查 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; q)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; r)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… …… (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规 除第 b)、l)、q)、r)项外,由于证券市场波动、上 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 - 59 - 之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定 例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规 到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规 形除外。法律法规另有规定的从其规定。 定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限 制调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托 管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓 基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统 开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所 需的合理必要时间。 …… …… - 60 -  东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 第一部分 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 前言 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 和其他有关法律法规。 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 释义 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 的申购与 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 赎回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六部分 - 61 - 基金份额 …… …… 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 要的手续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 …… 基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资 接受投资人的申购申请: 人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 第六部分 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 基金份额 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 的申购与 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6、项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 基金份额 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 的申购与 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 赎回 …… 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 第六部分 …… …… 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当 赎回 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 - 62 -  延期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放日 基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 …… 被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 第七部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金合同 …… …… 当事人及 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 权利义务 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 第七部分 名称:中国光大银行股份有限公司 名称:中国光大银行股份有限公司 基金合同 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国 当事人及 大中心 光大中心 权利义务 …… …… 注册资本:404.3479 亿元人民币 注册资本:466.79095 亿元人民币 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 产的比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基 为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%; 第十二部 金资产净值的 3%;本基金持有单只中小企业私募 本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基 分基金的 债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本 金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 投资 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… 四、投资限制 四、投资限制 第十二部 1、组合限制 1、组合限制 分基金的 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 投资 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; - 63 -  0%—95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 券; …… …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 金合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期货 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 法律法规另有规定的,从其规定。 律法规另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 分基金资 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 产估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一致 的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 第十八部 有关规定。 及其他有关规定。 分基金的 …… …… 信息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 - 64 -  基金半年度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 一、基金 …… …… 托管协议 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事人 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国光大银行股份有限公司 名称:中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国 一、基金 大中心 光大中心 托管协议 …… …… 当事人 注册资本:404.3479 亿元人民币 注册资本:466.79095 亿元人民币 …… …… 联系人:林迈 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 二、基金 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 托管协议 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 的依据、 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 募集证券投资基金运作管理办法》(以下称“《运作办 目的、原 (以下称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下称“《信 则和解释 露管理办法》(以下称“《信息披露办法》”)、等有 息披露办法》”)、 公开募集开放式证券投资基金流动性风 关法律法规、《东方新策略灵活配置混合型证券投 险管理规定》等有关法律法规、《东方新策略灵活配置混 - 65 -  资基金基金合同》(以下称“基金合同”)及其他 合型证券投资基金基金合同》(以下称“基金合同”)及其 有关规定制订。 他有关规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资比例 同的约定,对基金投资范围、投资比例进行监督。 进行监督。 …… 三、基金 …… 基金的投资组合比例为:股票资产比例为基金资产的 托管人对 基金的投资组合比例为:股票资产比例为基 0%~95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%; 基金管理 金资产的 0%~95%,投资于权证的比例不超过基金 本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基 人的业务 资产净值的 3%;本基金持有单只中小企业私募债 金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 监督和核 券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 查 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 债券不低于基金资产净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行 同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监 按下述比例和调整期限进行监督: 督: …… …… b、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 b、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 金、存出保证金、应收申购款等; …… …… r、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 三、基金 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 托管人对 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 基金管理 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 人的业务 30%; 监督和核 s、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 查 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; t、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; u、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 r、法律法规及中国证监会规定的和《基金合 定的其他投资限制。 同》约定的其他投资限制。 …… …… 除第 b、l、s、t 项外,因证券、期货市场波动、上 - 66 -  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 定的,从其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 …… …… 八、基金 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产净值 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 计算和会 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 计核算 致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 67 -  东方龙混合型开放式证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 一、 证券投资基金法》(以下简称《基金法》)和中国证监 券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集开放 前言 会的有关规定; 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和中国证监会的有关规定; …… 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 二、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 释义 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 …… (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 务中心 2 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商 邮政编码:100033 四、基金 务中心 2 号楼 16 层 法定代表人:崔伟 合同当事 邮政编码:100032 …… 人及权利 法定代表人:李维雄 注册资本:叁亿元人民币 义务 注册资本:1 亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… 营业期限:50 年 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中 境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 国证监会许可的其他业务 - 68 -  (三)基金托管人 (三)基金托管人 基金托管人名称:中国建设银行 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 设银行) …… 住所:北京市西城区金融大街 25 号 邮政编码:100032 …… 法定代表人:郭树清 邮政编码:100033 注册资本:851 亿元人民币 法定代表人:田国立 成立时间:1954 年 10 月 1 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 …… …… 组织形式:国有独资 组织形式:股份有限公司 四、基金 营业期限:持续经营 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰 合同当事 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和 捌拾陆元整 人及权利 长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券; 存续期间:持续经营 义务 代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券; 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长 从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保; 理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担 结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务; 券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业 外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理 务。 国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业 务;经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务 (包括工程造价咨询业务) 五、申购和赎回的数额 五、申购和赎回的数额 …… 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 九、基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 份额的申 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 购与赎回 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公 告。 …… (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 九、基金 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 份额的申 持有人承担,赎回费用的 75%用于注册登记费及相关 有人承担,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取 购与赎回 手续费,25%归基金财产。本基金管理人认为需要调 不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产,其他情形 整申购费率或赎回费率时,如果属于提高申购费率、 下赎回费用的 75%用于注册登记费及相关手续费,25% 赎回费率且超过本基金合同规定最高限额的,必须召 归基金财产。本基金管理人认为需要调整申购费率或赎 - 69 -  开基金份额持有人大会;其他情况,本基金管理人可 回费率时,如果属于提高申购费率、赎回费率且超过本 在报中国证监会备案后予以调整。本基金管理人必须 基金合同规定最高限额的,必须召开基金份额持有人大 于新的申购费率、赎回费率开始实施前的 3 个工作日 会;其他情况,本基金管理人可在报中国证监会备案后 内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 予以调整。本基金管理人必须于新的申购费率、赎回费 …… 率开始实施前的 3 个工作日内在至少一种中国证监会 指定的媒体上刊登公告。 …… (七)拒绝或暂停申购与赎回的情况 (七)拒绝或暂停申购与赎回的情况 1、拒绝或暂停申购的条件 1、拒绝或暂停申购的条件 …… …… (6)本基金管理人认为会影响其他基金份额持 (6)接受某一投资者申购申请后导致其持有基金 有人利益的申购申请。 份额达到或超过基金总份额 50%的; 上述(1)到(5)、(7)项为暂停申购情形,发 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 生时本基金管理人立即在指定媒体上刊登暂停公告; 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 九、基金 上述(6)、(8)项为拒绝申购情形,发生时申购 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 份额的申 款项将全额退还基金投资者。 确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请 购与赎回 的措施; (8)本基金管理人认为会影响其他基金份额持有 人利益的申购申请。 上述(1)到(5)、(7)项为暂停申购情形,发生 时本基金管理人立即在指定媒体上刊登暂停公告; 上述(6)、(8)项为拒绝申购情形,发生时申购款 项将全额退还基金投资者。 (七)拒绝或暂停申购与赎回的情况 (七)拒绝或暂停申购与赎回的情况 2.暂停赎回的条件 2.暂停赎回的条件 …… …… (4)、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 九、基金 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 份额的申 确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂 购与赎回 停接受基金赎回申请的措施。 (4)法律法规规定或经中国证监会批准的其他 (5)法律法规规定或经中国证监会批准的其他情 情形。第(1)项规定的情形消失后,本基金管理人 形。第(1)项规定的情形消失后,本基金管理人应当 应当及时支付赎回款项。 及时支付赎回款项。 …… …… (八)巨额赎回的情形及处理方式 (八)巨额赎回的情形及处理方式 九、基金 …… …… 份额的申 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 购与赎回 …… …… (2)尽管有上述约定,在出现巨额赎回且单个基 - 70 -  金份额持有人当日的赎回申请超过上一开放日基金总 份额 20%以上的情形时,对于该基金份额持有人当日申 请赎回的超过上一开放日基金总份额 20%以上的基金 份额,基金管理人有权全部自动进行延期办理;对于 该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理 人可以根据上文第(1)项的约定方式与其他基金份额 持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持 有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 …… 受理部分的赎回申请将被撤销。 …… (五)投资限制 (五)投资限制 …… …… 2、本基金投资组合比例限制 2、本基金投资组合比例限制 …… …… (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外 的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管 十五、基 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 金的投资 (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 (5)法律法规或监管部门对上述比例限制另有 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 规定的,从其规定。 保持一致; 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个 (8)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规 月内达到规定的标准,因证券市场波动、上市公司合 定的,从其规定。 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月 投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投 内达到规定的标准。除第(6)、(7)项外,因证券市 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之 整。 外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基 金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 十七、基 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 金资产的 …… …… 估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 - 71 -  现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 人协商一致的; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、现 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《流动 时有效的法律法规、本基金合同及其他有关规定; 性风险管理规定》、现时有效的法律法规、本基金合同 …… 及其他有关规定; (二)公开披露的基金信息包括: …… …… (二)公开披露的基金信息包括: 8、基金定期报告:包括基金年度报告、基金半 …… 年度报告和基金季度报告; 8、基金定期报告:包括基金年度报告、基金半年 …… 度报告和基金季度报告; …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 二十一、 分析等; 基金的信 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 息披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 9、临时报告; 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 …… 况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 9、临时报告; …… (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; …… (二)《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 1、基金管理人 1、基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:西城区金融大街 28 号盈泰商务中 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 一、托管 心 2 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 协议当事 办公地址:西城区金融大街 28 号盈泰商务中 邮政编码:100033 人 心 2 号楼 16 层 邮政编码:100032 法定代表人:崔伟 法定代表人:李维雄 …… 注册资本:1 亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 - 72 -  …… 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 营业期限:50 年 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事境外证 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、 券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务。 中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人 2、基金托管人 基金托管人名称:中国建设银行 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 银行) …… 住所:北京市西城区金融大街 25 号 邮政编码:100032 …… 法定代表人:郭树清 邮政编码:100033 注册资本:851 亿元人民币 法定代表人:田国立 成立时间:1954 年 10 月 1 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 …… …… 一、托管 组织形式:国有独资 组织形式:股份有限公司 协议当事 营业期限:持续经营 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾 人 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中 陆元整 期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行 存续期间:持续经营 金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷 买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务 款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债 及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保 券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 管箱服务;外汇存款;经中国人民银行批准的委 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银 托代理业务及其他业务(包括工程造价咨询业务) 行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理 保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 二、托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的依 法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律、法 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 据、目的 规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有 流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称“法 和原则 关规定制订。 律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 …… …… (二)本基金与本基金管理人管理的其他基 (二)本基金与本基金管理人管理的且由本基金托管 金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 人托管的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该 10%; 证券的 10%; 九、投资 …… …… 组合比例 (五)法律法规或监管部门对上述比例限制 (五)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 监控 另有规定的,从其规定。 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 - 73 -  的 30%; (六)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (七)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (八)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定 的,从其规定。 除第(六)、(七)项外,因证券市场波动、上市公司 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不 投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比 符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 …… 整。 …… 4.暂停公告净值的情形 4.暂停公告净值的情形 …… …… 十二、基 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 金的信息 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 披露 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 一致的; …… - 74 -  东方策略成长混合型开放式证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 一、 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 有关法律法规。 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 二、 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 释义 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 …… 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 六、基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 份额的申 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 购与赎回 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、基金 - 75 - 份额的申 …… …… 购与赎回 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支 担,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 付注册登记费和其他必要的手续费。 1.5%的赎回费并全额计入基金财产,其他情形下赎回费 …… 总额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他 必要的手续费。 …… (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6.接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 六、基金 达到或超过基金总份额 50%的。 份额的申 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 购与赎回 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 六、基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 份额的申 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 购与赎回 …… 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 延赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 六、基金 赎回申请超过前一日基金总份额 20%以上的情形时,对 份额的申 于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一日基金总 购与赎回 份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自动进 行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的 部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎 回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎 回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回 …… 申请将被撤销。 …… - 76 -  (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 住所:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 中心 2 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰 …… 商务中心 2 号楼 16 层 邮政编码:100033 …… 法定代表人:崔伟 邮政编码:100032 注册资本:叁亿元人民币 七、基金 法定代表人:李维雄 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 合同当事 注册资本:壹亿元人民币 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事 人及权利 存续期间:50 年 境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 义务 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 邮政编码:100032 邮政编码:100033 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 …… …… 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌 肆仟元人民币 拾陆元整 …… …… (二)投资范围 (二)投资范围 …… …… 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 60%- 十二、基 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%-3%), 金的投资 0%-3%),投资于债券资产的比例为基金资产的 5% 投资于债券资产的比例为基金资产的 5%-40%。其中投 -40%(其中投资于现金或者到期日在一年以内的 资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 政府债券的比例大于等于基金净资产的 5%)。 款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例大于等 于基金净资产的 5%。 (八)投资限制 (八)投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (10)本基金投资于股票资产的比例为基金资 (10)本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 产的 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%- 十二、基 产的 0%-3%),投资于债券资产的比例为基金资产 3%),投资于债券资产的比例为基金资产的 5%-40%。其 金的投资 的 5%-40%(其中投资于现金或者到期日在一年以 中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 内的政府债券的比例大于等于基金净资产的 5%); 申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例大 …… 于等于基金净资产的 5%; …… (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 - 77 -  流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (14)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 (17)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 除第(10)项中“投资于现金(不包括结算备付金、 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的 因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(10) 政府债券的比例大于等于基金净资产的 5%”及第(11)、 项规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 (15)、(16)项外,因证券市场波动、上市公司合并、 易日内进行调整。 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 …… 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 …… (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 …… …… 第十四部 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 产的估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 一致的; 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。 息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务 有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披 人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真 露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的 实性、准确性和完整性。 真实性、准确性和完整性。 第十八部 …… …… 分基金的 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 信息披露 季度报告 报告 …… …… 6.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 7.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 - 78 -  超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 (九)临时报告与公告 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 …… 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (九)临时报告与公告 …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; …… (二)《东方策略成长混合型开放式证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 商务中心 2 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰 邮政编码:100033 商务中心 2 号楼 16 层 法定代表人:崔伟 邮政编码:100032 …… 法定代表人:李维雄 注册资本:叁亿元人民币 注册资本:壹亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 一、基金 存续期间:50 年 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 托管协议 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理; 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务。 当事人 中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 住所:北京市西城区金融大街 25 号 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 …… …… 邮政编码:100033 邮政编码:100032 法定代表人:田国立 法定代表人:郭树清 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万 肆仟元人民币 拾陆元整 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 的依据、 法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 目的和原 下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定 流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称“法 则 制订。 律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 - 79 -  …… …… 三、基金 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 60%- 托管人对 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%-3%), 基金管理 0%-3%),投资于债券资产的比例为基金资产的 5% 投资于债券资产的比例为基金资产的 5%-40%。其中投 人的业务 -40%(其中投资于现金或者到期日在一年以内的 资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 监督和核 政府债券的比例大于等于基金净资产的 5%)。 款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例大于等 查 …… 于基金净资产的 5%。 …… (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… 7.本基金投资于股票资产的比例为基金资产 7.本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 60% 的 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产 -95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%- 的 0%-3%),投资于债券资产的比例为基金资产的 3%),投资于债券资产的比例为基金资产的 5%-40%。其 5%-40%(其中投资于现金或者到期日在一年以内 中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 的政府债券的比例大于等于基金净资产的 5%); 申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例大 …… 于等于基金净资产的 5%; …… 11.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 三、基金 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 托管人对 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 基金管理 12. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 人的业务 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 监督和核 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 查 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 13.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 11.法律法规及中国证监会规定的其他限制。 14.法律法规及中国证监会规定的其他限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 除第 7 项中“投资于现金(不包括结算备付金、存 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政 因素致使基金投资比例不符合上述 1-7 项规定的投 府债券的比例大于等于基金净资产的 5%”及第 8、12、 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 13 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 调整。 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 …… 致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 …… (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 八、基金 …… …… - 80 - 资产净值 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 计算和会 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 计核算 协商一致的; …… - 81 -  东方稳健回报债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 一、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 二、 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 释义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 …… (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 …… 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 六、基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 份额的申 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 购与赎回 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公 告。 - 82 -  …… (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 六、基金 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持 份额的申 于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注 有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全 购与赎回 册登记费和其他必要的手续费。 额计入基金财产,其他情形下不低于赎回费总额的 25% …… 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 …… (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 六、基金 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 份额的申 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 购与赎回 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据 措施。 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时, 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 恢复申购业务的办理。 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 六、基金 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 份额的申 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 购与赎回 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 …… (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 六、基金 …… …… 份额的申 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 购与赎回 …… …… - 83 -  (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情 形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前 一开放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人 有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人 未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎 …… 回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。 …… (一)基金管理人 (一)基金管理人 七、基金 1、基金管理人简况 1、基金管理人简况 合同当事 …… …… 人及权利 注册资本:2 亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 义务 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 七、基金 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 合同当事 …… …… 人及权利 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 义务 …… …… (二)投资范围 (二)投资范围 …… …… 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可 十二、基 可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%,股票等 转换债券)的比例不低于基金资产的 80%,股票等权益 金的投资 权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金或到 类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金(不包括结 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在 5%。 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 …… …… (六)投资限制 (六)投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (1)本基金投资于固定收益类资产(含可转换 (1)本基金投资于固定收益类资产(含可转换债 十二、基 债券)的比例不低于基金资产的 80%,股票等权益类 券)的比例不低于基金资产的 80%,股票等权益类资产 金的投资 资产的投资比例不超过基金资产的 20%,现金或到期 的投资比例不超过基金资产的 20%,现金(不包括结算 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一 5%; 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; …… …… (10)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 - 84 -  一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (10)如果法律法规对本基金合同约定投资组合 (13)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比 比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 基金投资不再受相关限制。 资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(1)项中“现金(不包括结算备付金、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 政府债券不低于基金资产净值的 5%”及第(8)、(11)、 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (12)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 …… …… 十四、基 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 金资产估 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 值 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 人协商一致的; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同 十八、基 管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当 及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金 金的信息 依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准 信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露 披露 确性和完整性。…… 信息的真实性、准确性和完整性。 …… 十八、基 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报 金的信息 报告 告 披露 …… …… - 85 -  6.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 7.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 十八、基 …… …… 金的信息 26.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 披露 投资者赎回等重大事项时; 26.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 27.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 (二)《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 一、基金 层 注册资本:叁亿元人民币 托管协议 注册资本:2 亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 当事人 存续期限:50 年 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事境 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和 外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务。 中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基金 …… …… 托管协议 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 当事人 …… …… 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 的依据、 法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、基 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 目的和原 金合同及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法规、基金合同及其他有 则 关规定制订。 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 托管人对 基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 基金管理 监督。 …… - 86 - 人的业务 …… 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转 监督和核 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产 换债券)的比例不低于基金资产的 80%,股票等权益类资 查 (含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%, 产的比例不超过基金资产的 20%,现金(不包括结算备付 股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%, 金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 资产净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于固定收益类资产(含可转 (1)本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券) 换债券)的比例不低于基金资产的 80%,股票等权 的比例不低于基金资产的 80%,股票等权益类资产的投资 益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,现金 比例不超过基金资产的 20%,现金(不包括结算备付金、 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府 净值的 5%; 债券不低于基金资产净值的 5%; …… …… (10)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 三、基金 的 30%; 托管人对 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 基金管理 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 人的业务 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 监督和核 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 查 新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (10)如果法律法规对本基金合同约定投资组 (13)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例 合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法 限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管 律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基 部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 金,则本基金投资不再受相关限制。 受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 除上述第(1)项中“现金(不包括结算备付金、存 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 券不低于基金资产净值的 5%”及第(8)、(11)、(12)项 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 - 87 -  (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 …… …… 八、基金 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 资产净值 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 计算和会 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 计核算 一致的; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 88 -  东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 第一部分 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 前言 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 释义 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 的申购与 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 赎回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益,具体请参见相关公告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六部分 - 89 - 基金份额 …… …… 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 赎回 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 他必要的手续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 …… 基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 第六部分 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 基金份额 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 的申购与 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 购业务的办理。 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 基金份额 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 的申购与 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 赎回 …… 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 第六部分 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当 基金份额 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 的申购与 延期赎回。 …… 赎回 …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放日 - 90 -  基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 …… 被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 第七部分 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 第十二部 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 分基金的 产的比例为 0%-95%;权证及其他金融工具的投资 为 0%-95%;权证及其他金融工具的投资比例按照法律法规 投资 比例按照法律法规或监管机构的规定执行;现金 或监管机构的规定执行;现金或到期日在一年以内的政府 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不 于基金资产净值的 5%。 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 到期日在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; 第十二部 …… 分基金的 (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 投资 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 - 91 -  司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 金合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券市场波 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 规另有规定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十五部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 产估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 致的; …… 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 有关规定。 及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 基金半年度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 第十八部 …… …… 分基金的 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 信息披露 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… - 92 -  27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时; (二)《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 一、基金 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事境 托管协议 和中国证监会许可的其他业务。 外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务。 当事人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 (二)基金托管人 …… 法定代表人:王洪章 …… 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 的依据、 法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 目的和原 金合同》及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》及其 则 他有关规定制订。 三、基金 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 托管人对 产的比例为 0%-95%;权证及其他金融工具的投资 为 0%-95%;权证及其他金融工具的投资比例按照法律法 基金管理 比例按照法律法规或监管机构的规定执行;现金 规或监管机构的规定执行;现金或到期日在一年以内的政 人的业务 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现 监督和核 于基金资产净值的 5%。 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 查 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: …… …… 三、基金 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 托管人对 期日在一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 基金管理 …… 出保证金、应收申购款等; 人的业务 …… 监督和核 18.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 查 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; - 93 -  19.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 …… …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除第 2、12、19、20 项外,因证券市场波动、上市公 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 规另有规定的,从其规定。 的,从其规定。 …… …… (五)暂停估值与公告各类基金份额的基金 (五)暂停估值与公告各类基金份额的基金份额净值 份额净值的情形 的情形 八、基金 …… 资产净值 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 计算和会 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 计核算 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 致的; …… - 94 -  东方创新科技混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方创新科技混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 第一部分 法》”)、证券投资基金销售管理办法》以下简称“《销 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 理规定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 释义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金份额 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 的申购与 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 赎回 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 …… - 95 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部分 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 基金份额 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购与 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 第六部分 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 基金份额 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 的申购与 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 赎回 措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。…… 告…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 基金份额 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 的申购与 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 赎回 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 …… …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 第六部分 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 基金份额 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 的申购与 回。 …… 赎回 …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情 形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前 - 96 -  一开放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人 有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人 未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎 回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 第七部分 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 第十二部 比例为 30%-95%;投资于具有科技创新的行业及上市 例为 30%-95%;投资于具有科技创新的行业及上市公司 分基金的 公司的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;现 的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;现金或者 投资 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 产净值的 5%。 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备 第十二部 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; 分基金的 …… 投资 (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 - 97 -  合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 围保持一致; 同》约定的其他投资限制。 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 约定的其他投资限制。 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 除第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 规定。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 …… 外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十四部 …… …… 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分基金资 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 产估值 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 人协商一致的; 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基 定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露 介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规 的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时, 定。 本基金从其最新规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 第十八部 …… …… 分基金的 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 信息披露 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 - 98 -  者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 (七)临时报告 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 …… 况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 (七)临时报告 …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; (二)《东方创新科技混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 一、基金 经营范围:基金募集、基金销售、资产管 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外 托管协议 理和中国证监会许可的其他业务。 证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务。 当事人 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 的依据、 金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法 简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 目的和原 规、《基金合同》及其他有关规定制订。 风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》及其他有关 则 规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 三、基金 定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。…… 托管人对 投资对象进行监督。…… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 基金管理 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 30%-95%;投资于具有科技创新的行业及上市公司的股票占 人的业务 资产的比例为 30%-95%;投资于具有科技创新 非现金基金资产的比例不低于 80%;现金或者到期日在一年 监督和核 的行业及上市公司的股票占非现金基金资产 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 查 的比例不低于 80%;现金或者到期日在一年以 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下 托管人对 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限 述比例和调整期限进行监督: 基金管理 进行监督: …… 人的业务 …… 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 监督和核 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保 - 99 -  查 者到期日在一年以内的政府债券; 证金、应收申购款等; …… …… 17.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 18.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金 不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 19.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 20.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定 的其他投资限制。 17.法律法规及中国证监会规定的和《基 …… 金合同》约定的其他投资限制。 除第 2、12、18、19 项外,因证券市场波动、上市公司 …… 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 因证券市场波动、上市公司合并、基金规 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 …… 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… (五)暂停估值与公告基金份额净值的情 (五)暂停估值与公告基金份额净值的情形 八、基金 形 …… 资产净值 …… 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 计算和会 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 计核算 重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一致的; …… - 100 -  东方合家保本混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方合家保本混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”》、 基金法》(以下简称“《基金法》”》、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 第一部分 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 前言 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 《关于保本基金的指导意见》(以下简称“《指导 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《关于保本基 意见》”)和其他有关法律法规。 金的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)和其他有关法 律法规。 …… 16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 第二部分 74、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 释义 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 的申购与 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 赎回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六部分 - 101 - 基金份额 …… …… 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 要的手续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 …… 基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 第六部分 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 基金份额 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 的申购与 形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 赎回 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 基金份额 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 的申购与 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 赎回 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 …… 申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 第六部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 基金份额 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当 的申购与 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 赎回 延期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 - 102 -  赎回申请超过前一工作日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一工作日 基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 …… 被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 第七部分 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资 第十五部 占基金资产的比例不高于 40%,固定收益类资产占 产的比例不高于 40%,固定收益类资产占基金资产的比例 分基金的 基金资产的比例不低于 60%。本基金投资于权证的 不低于 60%。本基金投资于权证的比例不超过基金资产净 投资 比例不超过基金资产净值的 3%。本基金持有现金 值的 3%。本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政 或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金 计不低于基金资产净值的 5%。 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 第十五部 到期日在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 分基金的 …… 存出保证金、应收申购款等; 投资 …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 - 103 -  股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 …… 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 金合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期货 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十七部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 分基金资 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 产估值 存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一致 的; 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 有关规定。 及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 第二十一 基金半年度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 部分基金 …… …… 的信息披 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 露 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 - 104 -  (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时; …… (二)《东方合家保本混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 一、基金 …… …… 托管协议 (二)基金托管人 (二)基金托管人 当事人 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 的依据、 法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 目的和原 金合同》及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》及其 则 他有关规定制订。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例 合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进 管人按下述比例和调整期限进行监督: 行监督: …… …… 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 三、基金 期日在一年以内的政府债券; 出保证金、应收申购款等; 托管人对 …… …… 基金管理 18.本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的 人的业务 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不 监督和核 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 查 的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30%; 19.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 - 105 -  增流动性受限资产的投资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 21.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 18.法律法规及中国证监会规定的和《基金合 定的其他投资限制。 同》约定的其他投资限制。 …… …… 除第 2、12、19、20 项外,因证券、期货市场波动、 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 …… 八、基金 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产净值 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 计算和会 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 计核算 致的; …… - 106 -  东方臻享纯债债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 第一部分 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 其他有关法律法规。 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及不时作出的修订 …… 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 第二部分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 的申购与 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 赎回 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 …… 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 …… …… 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 - 107 -  赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 的手续费。 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费 …… 并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 第六部分 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金份额 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 的申购与 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 基金份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 的申购与 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 赎回 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 第六部分 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 基金份额 基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 的申购与 期赎回。 …… 赎回 …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上的情形时,对 于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基金总 份额 20%以上的基金份额,有权全部自动进行延期办理; - 108 -  对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管 理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期 赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一 并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时 选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被 …… 撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 第七部分 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 第十二部 的比例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除 例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货 分基金的 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 投资 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例 的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中,现 不低于 5%。 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货 (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 第十二部 …… 分基金的 (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 投资 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基 金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符 合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 - 109 -  一致; (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金 (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(9) 合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、(13)、(14) 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律 法律法规另有规定的,从其规定。 法规另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… 第十四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 产估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 一致的; …… 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、 合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从 披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本 其最新规定。 基金从其最新规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 金半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 第十八部 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 分基金的 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 信息披露 等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 (七)临时报告 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 …… 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 - 110 -  (二)《东方臻享纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 一、基金 …… …… 托管协议 (二)基金托管人 (二)基金托管人 当事人 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 的依据、 法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 目的和原 金合同》及其他有关规定制订。 流动性风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》 则 及其他有关规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象 金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监 三、基金 进行监督。…… 督。…… 托管人对 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 基金管理 的比例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除 例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货 人的业务 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 监督和核 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例 的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中,现 查 不低于 5%。 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按下述比例和调整期限进行监督: …… …… 2.本基金每个交易日日终在扣除国债期货合 2.本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 三、基金 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 托管人对 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 基金管理 4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公 …… 人的业务 司发行的证券,不超过该证券的 10%,基金托管人 4.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 监督和核 的监督义务仅限于其托管的由基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 基金; 10%,基金托管人的监督义务仅限于其托管的由基金管 查 …… 理人管理的基金; 8.本基金管理人管理的全部基金投资于同一 …… 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类 8.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 资产支持证券合计规模的 10%,基金托管人的监督 全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 义务仅限于其托管的由基金管理人管理的基金; 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%,基金托 管人的监督义务仅限于其托管的由基金管理人管理的 - 111 -  基金; 14.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金 规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符 合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金 16.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 合同》约定的其他投资限制 约定的其他投资限制。 …… …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第 9 项 符合上述规定投资比例的,除上述第 2、9、14、15 项 外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 规定的,从其规定。 从其规定 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 八、基金 …… 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产净值 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 计算和会 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 计核算 商一致的; …… - 112 -  东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 第一部分 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 前言 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 第二部分 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 释义 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金份额 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 的申购与 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 赎回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益,具体请参见相关公告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六部分 - 113 - 基金份额 …… …… 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 赎回 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 他必要的手续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 …… 基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 第六部分 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 基金份额 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 的申购与 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 购业务的办理。 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 基金份额 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 的申购与 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 赎回 …… 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 第六部分 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当 基金份额 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 的申购与 延期赎回。 …… 赎回 …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放日 - 114 -  基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 …… 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 被撤销。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 第七部分 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 基金合同 …… …… 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 产的比例为 0%-95%;投资于我国支柱产业相关上 为 0%-95%;投资于我国支柱产业相关上市公司证券的资产 第十二部 市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低 占非现金基金资产的比例不低于 80%;投资于权证的比例 分基金的 于 80%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除 投资 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 5%。 等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 第十二部 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 分基金的 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结 投资 券; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 - 115 -  上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 金合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(12) 上述规定投资比例的,除第(2)、(12)、(19)、(20)项 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 有规定的,从其规定。 规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十四部 …… …… 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 产估值 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 致的; 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方 式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本 式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其 基金从其最新规定。 最新规定。 …… …… 第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分基金的 …… …… 信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 基金半年度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 - 116 -  金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 (七)临时报告 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 …… (七)临时报告 …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时; (二)《东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 一、基金 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 托管协议 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 的依据、 法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 目的和原 金合同》及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》及其 则 他有关规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资 合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。…… 对象进行监督。…… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 三、基金 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 为 0%-95%;投资于我国支柱产业相关上市公司证券的资 托管人对 产的比例为 0%-95%;投资于我国支柱产业相关上 产占非现金基金资产的比例不低于 80%;投资于权证的比 基金管理 市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低 例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在 人的业务 于 80%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 监督和核 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 查 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 收申购款等。 5%。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 托管人对 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例 合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 基金管理 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进 管人按下述比例和调整期限进行监督: 人的业务 行监督: …… - 117 - 监督和核 …… 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 查 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 券; …… …… 18.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 投资比例不符合上述规定投资比例的,除第 12 项 上述规定投资比例的,除第 2、12、19、20 项外,基金管 外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 八、基金 …… …… 资产净值 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 计算和会 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 计核算 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 致的; - 118 -  东方精选混合型开放式证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 一、 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 和其他有关法律法规。 …… 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 …… 53.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 二、 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… (四)申购和赎回的金额 (四)申购和赎回的金额 六、 …… 基金 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 份额 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 的申 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 购与 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 赎回 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 …… 六、 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 基金 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 - 119 - 份额 赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登记费 担,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的申 和其他必要的手续费。 的赎回费并全额计入基金财产,其他情况下赎回费总额 购与 9.本基金的申购费率最高不超过 1.8%,赎回费率最 的 25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要 赎回 高不超过 0.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方 的手续费。 式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 9.本基金的申购费率最高不超过 1.8%,赎回费率最 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内 高不超过 1.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方 调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或 式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 收费方式实施日前 3 个工作日前在至少一种指定媒体 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内 公告。 调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或 收费方式实施日前 3 个工作日前在至少一种指定媒体 公告。 (六)拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时,基金 (六)拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时,基金 管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 六、 …… …… 基金 5.接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 份额 额达到或超过基金总份额 50%的。 的申 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 购与 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 赎回 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 施。 …… (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 六、 …… 基金 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 的申 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 购与 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 赎回 基金赎回申请的措施。 …… (八)巨额赎回的情形及处理方式 (八)巨额赎回的情形及处理方式 六、 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 基金 …… …… 份额 (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的申 的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上的情形时, 购与 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基 赎回 金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比 - 120 -  例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回” 或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持 有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人 在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部 分的赎回申请将被撤销。 …… …… (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 住所:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中 法定代表人:崔伟 心 2 号楼 16 层 …… 邮政编码:100032 法定代表人:李维雄 …… 注册资本:1 亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 七、 住所:北京市东城区正义路 4 号 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 基金 …… …… 合同 法定代表人:董文标 法定代表人:洪崎 当事 …… …… 人及 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期 组织形式:其他股份有限公司(上市) 权利 贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券; 注册资本:28,365,585,227 元人民币 义务 代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券; 存续期间:持续经营 同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务; 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金 经中国人民银行批准的其它金融业务。 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 组织形式:股份有限公司 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 注册资本:25.8 亿元 汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用 存续期间:持续经营 证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有 效期至 2020 年 02 月 18 日);提供保管箱服务;经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 十二、 (六)投资限制 (六)投资限制 基金 1.组合限制 1.组合限制 - 121 - 的投 …… …… 资 (6)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 (6)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 存出保证金、应收申购款等; (7)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (7)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规 (10)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有 定的,应从其规定。 规定的,应从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 (1)—(2)项规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 (1)—(5)、(7)、(10)项规定的投资比例的,基金管理 个交易日内进行调整。 人应当在 10 个交易日内进行调整。 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 十四、 …… …… 基金 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 的估 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 值 商一致的; …… 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、 息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其 十八、 基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内 他有关规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金 基金 通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金 信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全 的信 托管人的互联网网站等媒介披露。公开披露的基金信息 国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒 息披 包括: 介披露。公开披露的基金信息包括: 露 …… …… (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报 告 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报 - 122 -  …… 告 …… 4.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 5.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 (九)临时报告与公告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本 …… 基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (九)临时报告与公告 …… 26.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 …… 投资者赎回等重大事项时; …… (二)《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 …… …… 注册地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 中心 2 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务 邮政编码:100033 中心 2 号楼 16 层 法定代表人:崔伟 邮政编码:100032 …… 法定代表人:李维雄 注册资本:叁亿元人民币 …… 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 一、托 注册资本:1 亿元人民币 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事 管协 营业期限:50 年 境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 议当 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国 (二)基金托管人 事人 证监会许可的其他业务 …… 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:洪崎 注册地址:北京市东城区正义路 4 号 …… …… 组织形式:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:董文标 注册资本:28,365,585,227 元人民币 …… 存续期间:持续经营 组织形式:股份有限公司 - 123 -  注册资本:25.8 亿元 经营期限:永久存续 二、托 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 管协 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 议的 下简称“《基金法》”等有关法律、法规(以下简称“法 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 依据、 律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称“法 目的 律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 和原 则 5.暂停估值与公告基金份额净值的情形 5.暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 八、基 (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金 (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基 金资 托管人无法准确评估基金资产价值时; 金托管人无法准确评估基金资产价值时; 产估 (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转 (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大 值、基 变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决 转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已 金资 定延迟估值时; 决定延迟估值时; 产净 (4)如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何 (4)如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任 值计 情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 算与 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 复核 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; (5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (6)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 九、投资组合比例监控 九、投资组合比例监控 6.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 6.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 7.本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 八、投 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 资组 可流通股票的 30%; 合比 8.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 例监 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 控 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 9.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; - 124 -  10.法律法规或监管部门对上述比例限制另有规 7.法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定 定的,从其规定。 的,从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合 1—5、 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合 1—2 项规 7、10 项规定的比例或者基金合同约定的投资比例的, 定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。 10 个交易日内调整完毕。 - 125 -  东方金账簿货币市场证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作 国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券 管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场 办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 一、 基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理 简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理 前言 办法>有关问题的规定》、《基金管理公司进入银行间同业 办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法> 市场管理规定》(以下简称《管理规定》)及其他有关规定。 有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管 理规定》)、《基金管理公司进入银行间同业市场管 理规定》(以下简称《管理规定》)及其他有关规定。 …… …… 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时作出的修订 二、 …… 释义 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制 六、 …… …… 基金 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 的申 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购 购与 比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 赎回 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规 定请参见相关公告。 - 126 -  …… (六)申购费用和赎回费用 (六)申购费用和赎回费用 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定 基金不收取申购费用和赎回费用。 外,本基金不收取申购费用和赎回费用。但是,出 2、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 现以下情形之一: 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占 1、当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时, 合计超过基金总份额 50%,且当投资组合中现金、 六、 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 基金 总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 份额 上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管 例合计低于 10%且偏离度为负时; 的申 人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 2、发生本基金持有的现金、国债、中央银行 购与 票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 赎回 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且 偏离度为负的情形时,; 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人 申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回 申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确 认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 …… …… 7、接受某一投资者申购申请后导致其份额达 六、 到或超过基金总份额 50%以上的。 基金 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 份额 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 的申 导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 购与 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金 赎回 申购申请的措施。 发生上述 1-5 项暂停申购情形时,基金管理人应当在 发生上述 1-5、8 项暂停申购情形时,基金管 指定媒体上刊登暂停申购公告; 理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告; …… …… (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及 六、 式 处理方式 基金 份额 …… …… 的申 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 购与 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 赎回 导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 …… 人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回 - 127 -  款项或暂停接受基金赎回申请的措施; …… (十一)巨额赎回的情形及处理方式 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人 当日的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上的 六、 情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超 基金 过上一日基金总份额 20%以上的基金份额,有权全 份额 部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超 的申 过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1) 购与 全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与 赎回 其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消 赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤 销。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 (一)基金管理人基本情况 七、基 …… …… 金合 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 同当 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 事人 …… 10 日 及权 …… 利义 二、基金托管人 二、基金托管人 务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… (七)投资限制 (七)投资限制 (2)本基金的投资组合应当符合下列规定: (2)本基金的投资组合应当符合下列规定: 1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天, 1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余 平均剩余存续期不得超过 240 天; 期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 十二、 …… …… 基金 5)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 的投 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理 资 人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托 管人的同意; 6)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单 与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资 产的 10%; - 128 -  7)基金投资于有固定期限的银行存款的比例, 5)基金投资于有固定期限的银行存款的比例,不得 不得超过基金资产净值的 30%,根据协议有存款期 超过基金资产净值的 30%,根据协议有存款期限但可提前 限但可提前支取的银行存款,可不受此限制; 支取的银行存款,可不受此限制; 8)本基金应保持足够比例的流动性资产以应 6)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在 对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规 的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 定: ①现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基 ①现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 金资产净值的比例合计不得低于 5%; 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融 ②现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 ②现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 例合计不得低于 10%; 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融 ③到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基 款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不 金资产净值的比例合计不得低于 10%; 得超过 30%; ③到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行 ④除发生巨额赎回情形外,连续 3 个交易日累计赎回 定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外, 的比例合计不得超过 30%; 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过 ④除发生巨额赎回情形外,连续 3 个交易日累 基金资产净值的 20%; 计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每 个交易日均不得超过基金资产净值的 20%; …… …… 15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本 基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; 16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; 17)本基金根据份额持有人集中度情况对货币 市场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平 均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得 超过 120 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 金 融工具 占基金 资产净值 的比例 合计不 得低于 30%; - 129 -  ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平 均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得 超过 180 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 金 融工具 占基金 资产净值 的比例 合计不 得低于 20%; 18)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包 括银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人 的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 13)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 19)本基金的基金总资产不得超过基金资产净 140%; 值的 140%; 14)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其 20)法律法规或中国证监会、中国人民银行规 他比例限制。 定的其他比例限制。 法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述 法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不 限制。除法律法规另有规定或上述另有约定外,由于证券 受上述限制。除法律法规另有规定或上述另有约定 市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致 外,由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理 的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金 人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的 管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 比例的,除上述第 8)的①、13)、15)、16)项外, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 到标准。 三、估值方法 三、估值方法 十四、 …… …… 基金 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基 资产 金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保 的估 基金估值的公平性。 值 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (七)暂停估值的情形及处理 (七)暂停估值的情形及处理 十四、 …… 基金 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 的估 导致公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与 值 基金托管人协商一致的; …… - 130 -  (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 法》、《信息披露办法》、《信息披露特别规定》、基金合同 作办法》、《信息披露办法》、《信息披露特别规定》、 及其他有关规定。 《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规 定。 …… …… (六)基金定期报告 (六)基金定期报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等,并至少披露报告期末基金前 10 名 份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等 信息。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投 资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的 十八、 特殊情形除外。 基金 (七)临时报告与公告 的信 (七)临时报告与公告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应 息披 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开 露 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报 披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证 场所所在地的中国证监会派出机构备案。 监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益 人权益或者基金资产净值产生重大影响的下列事 或者基金资产净值产生重大影响的下列事件: 件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 17、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成 17、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与 本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% “影子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达 或正负偏离度绝对值达到 0.5%的情形;当“影子定价”确 到或超过 0.5%的情形; 定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净 值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值达到 0.5%的情形; …… …… 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项; 28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商 - 131 -  …… 业银行的银行存款与同业存单的; …… (二)《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从 日 事境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从 务 事境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业 一、基 务 金托 (二)基金托管人 (二)基金托管人 管协 基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司 基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司 议当 …… …… 事人 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 理业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日);提供保管箱 理业务(有效期至 2020 年 02 月 18 日);提供保管箱 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 管协 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简 议的 称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 称“法律法规”)、《公开募集开放式证券投资基金流动 依据、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 目的 定》”)、基金合同及其他有关规定制订。 和原 则 三、基 2、组合限制 2、组合限制 金托 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 (1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余期 管人 120 天;平均剩余存续期不得超过 240 天; 限不得超过 120 天;平均剩余存续期不得超过 240 天; 对基 …… 金管 …… (5)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 理人 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人 - 132 - 的业 董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人 务监 的同意; 督和 (6)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 核查 的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近 一个季度末净资产的 10%; (7)基金投资于有固定期限的银行存款的比例, (5)基金投资于有固定期限的银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30%,根据协议有存款期限但 不得超过基金资产净值的 30%,根据协议有存款期限但 可提前支取的银行存款,可不受此限制; 可提前支取的银行存款,可不受此限制; (8)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对 (6)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对 潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 值的比例合计不得低于 10%; 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 10%; 4)除发生巨额赎回情形、连续 3 个交易日累计赎 4)除发生巨额赎回情形、连续 3 个交易日累计赎 回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情 回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情 形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均 形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均 不得超过基金资产净值的 20%; 不得超过基金资产净值的 20%; …… …… (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不 符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (17)本基金根据份额持有人集中度情况对货币 市场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩 余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 - 133 -  资产净值的比例合计不得低于 30%; ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩 余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于 20%; (18)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持 证券及中国证监会认定的其他品种; (13)本基金的基金总资产不得超过基金资产净 (19)本基金的基金总资产不得超过基金资产净 值的 140%; 值的 140%; (14)法律法规或中国证监会、中国人民银行规 (20)法律法规或中国证监会、中国人民银行规 定的其他比例限制。 定的其他比例限制。 本基金在基金合同生效后三个月内使基金投资组 本基金在基金合同生效后三个月内使基金投资组 合符合基金合同的有关约定。除法律法规另有规定或 合符合基金合同的有关约定。除法律法规另有规定或 上述另有约定外,因基金规模或市场变化等基金管理 上述另有约定外,因基金规模或市场变化等基金管理 人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时, 人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时, 基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以符合有关 除上述第(8)的①、(13)、(15)、(16)项外,基金 限制规定。 管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以符合有关限制 规定。 八、基 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 金资 …… 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产净 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 值计 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 算和 人协商一致的; 会计 …… 核算 - 134 -  东方双债添利债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 第一 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 部分 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 第二 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 部分 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 释义 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六 …… 部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 份额 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 的申 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 购与 基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 赎回 …… - 135 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 部分 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 基金 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 份额 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其 的申 …… 中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 购与 的赎回费并全额计入基金财产。 赎回 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 投资人的申购申请: 投资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 第六 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 部分 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 基金 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 份额 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 的申 措施。 购与 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六 部分 …… …… 基金 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 份额 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 的申 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 购与 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 赎回 接受基金赎回申请的措施。 …… …… 第六 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 部分 …… …… - 136 - 基金 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 份额 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 的申 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 购与 回。 回。 赎回 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情 形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前 一开放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理 人有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有 人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎 回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。 …… …… 第七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部分 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 人及 联系电话:010-66295888 联系电话:010-66295888 权利 义务 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 第七 名称:中国民生银行股份有限公司 名称:中国民生银行股份有限公司 部分 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 基金 法定代表人:董文标 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 成立时间:1996 年 2 月 7 日 合同 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银 当事 复[1996]14 号 复[1996]14 号 人及 组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市) 权利 注册资本:28,365,585,227 元人民币 注册资本:28,365,585,227 元人民币 义务 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金 字[2004]101 号 字[2004]101 号 二、投资范围 二、投资范围 第十 …… …… 二部 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的 分 比例不低于 80%,其中投资于信用债券和可转换债券 比例不低于 80%,其中投资于信用债券和可转换债券 - 137 - 基金 的资产不低于非现金资产的 80%;股票等权益类资产占基金 的资产不低于非现金资产的 80%;股票等权益类资产占基 的投 资产的比例不超过 20%,权证投资比例不超过基金资产净值 金资产的比例不超过 20%,权证投资比例不超过基金资产净 的 3%;现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净 值的 3%;现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资 资 值的比例不低于 5%。 产净值的比例不低于 5%,其中,现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%,其中投资于信用债券和可转换债券的资产 产的 80%,其中投资于信用债券和可转换债券的资产 不低于非现金资产的 80%;股票 等权益类资产的投资 不低于非现金资产的 80%;股票 等权益类资产的投资 比例合计不超过基金资产的 20%; 比例合计不超过基金资产的 20%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 第十 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 二部 该上市公司可流通股票的 30%; 分 (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 基金 合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 的投 上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 资 外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金 …… 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同》约定的其他投资限制。 同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(2)、(12)、(16)、(17)项外,因证券市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 规定的,从其规定。 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 定。 …… …… - 138 -  六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 …… …… 四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 基金 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 资产 人协商一致的; 估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基 定。 金合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结 半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结 束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年 束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年 度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指 度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指 定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审 定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审 计。 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 第十 编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载 编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载 八部 在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 分 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 基金 作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载 作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载 的信 在指定媒体上。 在指定媒体上。 息披 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可 露 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 报告方式。 报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 - 139 -  除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披 在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所 在地的中国证监会派出机构备案。 在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 邮政编码:100033 层 法定代表人:崔伟 邮政编码:100033 成立日期:2004 年 6 月 11 日 法定代表人:崔伟 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基 一、基 成立日期:2004 年 6 月 11 日 金字【2004】80 号 金托 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监 组织形式:有限责任公司 管协 基金字【2004】80 号 注册资本:叁亿元人民币 议当 组织形式:有限责任公司 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 事人 注册资本:贰亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 存续期间:50 年 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 (二)基金托管人 国证监会许可的其他业务 名称:中国民生银行股份有限公司 (二)基金托管人 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 名称:中国民生银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100031 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号邮 成立日期:1996 年 2 月 7 日 - 140 -  政编码:100031 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 法定代表人:董文标 组织形式:其他股份有限公司(上市) 成立日期:1996 年 2 月 7 日 注册资本:28,365,585,227 元人民币 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 存续期间:持续经营 号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期 组织形式:股份有限公司 贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现、发行 注册资本:28,365,585,227 元人民币 金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖 存续期间:持续经营 政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信 期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现、 用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 效期至2020 年02 月18 日);提供保管箱服务;经国务院银 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 行业监督管理机构批准的其他业务。 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 理业务(有效期至 2014 年 02 月 18 日);提供保 管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他 业务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 二、基 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 金托 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管理办 管协 管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 议的 称“《运作办法》”)、 证券投资基金销售管理办法》 以 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 依据、 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 目的 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资 简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 和原 基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内 则 内容与格式〉》等有关法律法规、基金合同及其他有 容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有 关规定制订。 关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 - 141 -  (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种 金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种 三、基 池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资 池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投 金托 是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存 资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监 管人 在疑义的事项进行核查。 督,对存在疑义的事项进行核查。 对基 …… …… 金管 本基金为【债券】型基金,投资组合比例为:【债 本基金为【债券】型基金,投资组合比例为:【债 理人 券资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于 券资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于信 的业 信用债券和可转换债券的资产不低于非现金资产的 用债券和可转换债券的资产不低于非现金资产的 80%; 务监 80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,权 督和 20%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%;现 证投资比例不超过基金资产净值的 3%;现金或到期日 核查 金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 的比例不低于 5%。】 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。】 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 【1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金 【1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 资产的 80%,其中投资于信用债券和可转换债券的资 产的 80%,其中投资于信用债券和可转换债券的资产不 产不低于非现金资产的 80%;股票等权益类资产的投 低于非现金资产的 80%;股票等权益类资产的投资比例 资比例合计不超过基金资产的 20%; 合计不超过基金资产的 20%; 三、基 2、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 2、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 金托 期日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付 管人 金、存出保证金、应收申购款等; 对基 …… …… 金管 10、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 理人 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 的业 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 务监 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 督和 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 核查 流通股票的 30%; 11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 - 142 -  定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 13、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。】 10、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 …… 约定的其他投资限制。】 除第 2、8、11、12 项外,因证券市场波动、上市 …… 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另 有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或 八、基 或因其他原因暂停营业时; 因其他原因暂停营业时; 金资 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准 产净 准确评估基金资产价值时; 确评估基金资产价值时; 值计 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 算和 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 会计 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 核算 商一致的; 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 143 -  东方永润债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方永润债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 部分 法》”)、 证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 部分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六 …… 部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 购与 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 赎回 …… - 144 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 部分 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 基金 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 份额 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 的申 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 购与 …… 费并全额计入基金财产。 赎回 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 部分 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 基金 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 份额 施。 的申 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 购与 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形 赎回 形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六 部分 …… …… 基金 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 的申 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 购与 …… 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 赎回 基金赎回申请的措施。 …… 第六 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 基金 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 份额 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 - 145 - 的申 回。 …… 购与 …… 赎回 (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 第十 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 二部 比例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债 例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货 分 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日 合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年 基金 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低 以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其 的投 于 5%。 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 资 等。 …… …… 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金 (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 资产的 80%; 产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合 (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约 第十 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 二部 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 分 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 基金 …… 的投 (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 资 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 - 146 -  因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 不符合上述规定投资比例的,除上述第(12)项外, 合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(12)、(17)、 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 (18)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 从其规定。 规定的,从其规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 …… …… 四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 资产 商一致的; 估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信 合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生 披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本 变化时,本基金从其最新规定。 基金从其最新规定。 …… …… 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 …… …… 分 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 基金 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 的信 …… …… 息披 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 露 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 面报告方式。 方式。 报告期内出现单一投资者持有基金份额数比例 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 超过基金份额 20%的情形,基金管理人应当在季度报 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者 析等。 - 147 -  决策的其他重要信息”文件中披露该投资者的类别、 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 况及本基金的特有风险。 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (五)临时报告 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所 中国证监会派出机构备案。 在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 26、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方永润债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 名称:中国民生银行股份有限公司 …… …… 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷 一、基 长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、 款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债 金托 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债 券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 管协 券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结 议当 卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银 汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 事人 行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项; 代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 02 保险兼业代理业务(有效期至 2014 年 02 月 18 日); 月 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机 提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批 构批准的其他业务。 准的其他业务。 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 - 148 - 管协 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务 下简称“《基金法》”)、 证券投资基金托管业务管理办法》、 议的 管理办法》、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 依据、 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 作办法》”)、证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销 目的 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 和原 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 则 法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 流动性风险管理规定》、 证券投资基金信息披露内容与格 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法规、 式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法 基金合同及其他有关规定制订。 规、基金合同及其他有关规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 三、基 监督。 …… 金托 …… 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例 管人 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产 不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约 的比例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除 需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的 对基 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或 政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中,现金 金管 理人 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 的业 例不低于 5%。 务监 督和 核查 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 按下述比例和调整期限进行监督: 三、基 1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 金托 产的 80%; 80%; 管人 2、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约 2、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 对基 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 金管 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结 理人 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 的业 …… 务监 16、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 督和 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 核查 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 - 149 -  30%; 17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 18、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 19、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他投资限制。 …… 16、法律法规及中国证监会规定的和《基金合 因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、基金规 同》约定的其他投资限制。 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 …… 合上述规定投资比例的,除上述第 2、12、17、18 项外, 因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第 12 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定 1.基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日 八、基 节假日或因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 金资 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确 产净 法准确评估基金资产价值时; 评估基金资产价值时; 值计 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 算和 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 会计 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 核算 致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 150 -  东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 第一 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 部分 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 前言 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 法规。 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 理规定》”)和其他有关法律法规。 …… 13. 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二 51. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 部分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 …… 基金 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 份额 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 的申 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 购与 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 赎回 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 - 151 -  …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 部分 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 基金 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 份额 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 的申 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 购与 …… 费并全额计入基金财产。 赎回 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 第六 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 份额 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 的申 施。 购与 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六 …… …… 部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 购与 基金赎回申请的措施。 赎回 …… …… 第六 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 - 152 - 基金 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 份额 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 的申 回。 …… 购与 …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 赎回 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 …… …… 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 人及 …… …… 权利 义务 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 基金 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 合同 …… …… 当事 组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市) 人及 …… …… 权利 义务 二、投资范围 二、投资范围 第十 …… …… 二部 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,权证、 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,权证、 分 股指期货及其他金融工具的投资比例按照法律法规 股指期货及其他金融工具的投资比例按照法律法规或 基金 或监管机构的规定执行;本基金每个交易日日终在扣 监管机构的规定执行;本基金每个交易日日终在扣除股 的投 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 资 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 产净值的 5%。 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 - 153 -  收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— 95%; 95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 第十 司可流通股票的 30%; 二部 (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 分 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 基金 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 的投 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 资 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… …… 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 …… …… 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 基金 致公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基 资产 金托管人协商一致的; - 154 - 估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 《基金合同》及其他有关规定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 面报告方式。 方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性 风险分析等。 第十 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达 八部 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 分 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投 的信 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 息披 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监 露 会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日 在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 的中国证监会派出机构备案。 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 28、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 - 155 - 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 层 …… …… 注册资本:叁亿元人民币 注册资本:贰亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 存续期限:50 年 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 一、基 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 金托 (二)基金托管人 …… 管协 名称:中国民生银行股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市) 议当 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 …… 事人 …… 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期 组织形式:股份有限公司 贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现、发行金 …… 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结 期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现、发 汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 02 月 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构 汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服 批准的其他业务。 务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年02 月18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 二、基 (以下简称“《基金法》”)、 下简称“《基金法》”)、 金托 《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集 《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证 管协 证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办 券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、 议的 法》”)、 证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 依据、 售办法》”)、 法》”)、 目的 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 和原 “《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 则 与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有 流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与 关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法 律法规、基金合同及其他有关规定制订。 - 156 -  (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 本基金为混合型基金,投资组合比例为:股票资 本基金为混合型基金,投资组合比例为:股票资产 产占基金资产的比例为 0%-95%,权证、股指期货 占基金资产的比例为 0%-95%,权证、股指期货及其 及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机 他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的规 构的规定执行;本基金每个交易日日终在扣除股指期 定执行;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一 缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 的 5%。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; 0%—95%; 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 三、基 18、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 金托 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 管人 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 对基 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 金管 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 理人 流通股票的 30%; 的业 19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 务监 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 督和 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 核查 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 …… …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第 2、12、19、20 项外,因证券市场或期货市场波 - 157 -  模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1. 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法 1. 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定 八、基 定节假日或因其他原因暂停营业时; 节假日或因其他原因暂停营业时; 金资 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 产净 法准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 值计 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 算和 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 会计 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 核算 协商一致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 158 -  东方金元宝货币市场基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方金元宝货币市场基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 第一 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 部分 披露办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、《关于 简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金监督管理 前言 实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、 办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货币市场基 关问题的规定》、证券投资基金信息披露编报规则第 5 金信息披露特别规定〉》和其他有关法律法规。 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 …… …… 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时作出的修订 …… 第二 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 部分 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 释义 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 …… 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 …… …… 基金 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 份额 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 的申 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 购与 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 赎回 基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公 - 159 -  告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 基金不收取申购费用和赎回费用。 本基金不收取申购费用和赎回费用。但是,出现以下 2、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 情形之一: 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 (1)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票 占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 第六 形时;对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超 融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为 部分 过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费 负的情形时; 基金 用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人 (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 份额 与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化 额合计超过基金总份额 50%,且本基金投资组合中现 的申 的情形除外。 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 购与 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 赎回 合计低于 10%且偏离度为负时。 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请 赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金 财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无 益于基金利益最大化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 10、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到 或超过基金总份额 50%以上的。 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 第六 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 部分 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 基金 确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请 份额 的措施。 的申 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 购与 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、10 项暂停申购 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、11、12 项暂 赎回 情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金 停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 人应及时恢复申购业务的办理。 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第六 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 部分 基金 …… …… 份额 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 - 160 - 的申 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 购与 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 赎回 …… 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 第六 的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上的情形时, 部分 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基 基金 金总份额 20%以上的基金份额,有权全部自动进行延 份额 期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部 的申 分,基金管理人可以根据前段“(1)全部赎回”或“(2) 购与 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的 赎回 赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提 交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分 的赎回申请将被撤销。 …… …… 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 人及 日 权利 义务 四、投资限制 四、投资限制 …… …… 2、组合限制 2、组合限制 第十 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 二部 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 (1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余期 分 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 基金 …… 的投 …… (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对 资 (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜 潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 基金资产净值的比例合计不得低于 5%; - 161 -  2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 比例合计不得低于 10%; 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 …… 的比例合计不得低于 10%; …… (14)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的 商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理 人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管 人的同意; (15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不 符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (18)本基金根据份额持有人集中度情况对货币 市场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: …… ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩 余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于 30%; ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩 余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于 20%; (19)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 - 162 -  过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持 证券及中国证监会认定的其他品种; (20)中国证监会规定的其他比例限制。 除法律法规另有规定或上述另有约定外,因证券 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 (14)中国证监会规定的其他比例限制。 资比例的,除上述第(5)之 1)、(11)、(16)、(17) 除法律法规另有规定或上述另有约定外,因证券市 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,从其规定。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从 其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 第十 因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 四部 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 分 确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 基金 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 资产 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 估值 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 人协商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基 …… 金合同》及其他有关规定。 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份 …… 第十 额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000 日每万份基金已实现收益=当日基金份额 八部 分 …… 的已实现收益/当日基金份额总额×10000 基金 五、公开披露的基金信息 …… 的信 …… 五、公开披露的基金信息 息披 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 …… 露 年度报告和基金季度报告 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完 半年度报告和基金季度报告 成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务 完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上, 会计报告应当经过审计。 将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的 - 163 -  基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制 财务会计报告应当经过审计。 完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编 上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作 网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作 定媒介上。 日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以 指定媒介上。 不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 式。 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等,并至少披露报告期末基金前 10 名份额持有 人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者权益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 (六)临时报告 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 地的中国证监会派出机构备案。 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 国证监会派出机构备案。 权益或者基金资产净值产生重大影响的下列事件: 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 1、基金份额持有人大会的召开; 益或者基金资产净值产生重大影响的下列事件: 2、终止《基金合同》; 1、基金份额持有人大会的召开; …… 2、终止《基金合同》; …… 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影 子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超 26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余 过 0.5%的情形; 成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 0.25%或正负偏离度绝对值达到 0.5%的情形;当“影子 影响投资者赎回等重大事项; 定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基 28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业 - 164 -  金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值达到 银行的银行存款与同业存单的; 0.5%的情形; 29、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方金元宝货币市场基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 名称:中国民生银行股份有限公司 名称:中国民生银行股份有限公司 管协 …… …… 议当 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 事人 款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 02 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 月 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机 理业务(有效期至 2020 年 02 月 18 日);提供保 构批准的其他业务。 管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他 业务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《基金法》”)、 证券投资基金托管业务管理办法》、 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务 二、基 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 金托 作办法》”)、 证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 管协 售办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施< 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《货币市场基金 议的 货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督管理 依据、 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 办法>有关问题的规定》、 证券投资基金信息披露管 目的 法》”)《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集 和原 管协议的内容与格式〉》等有关法律法规、基金合同及其 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 则 他有关规定制订。 称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 式〉》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制 订。 - 165 -  (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 按下述比例和调整期限进行监督: 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 2、组合限制 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 (1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余期 天;平均剩余存续期不得超过 240 天; 限不得超过 120 天;平均剩余存续期不得超过 240 天; …… …… (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜 (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应 在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 1)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 三、基 比例合计不得低于 10%; 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债 金托 券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资 管人 产净值的比例合计不得低于 10%; 对基 4)除发生巨额赎回情形、连续 3 个交易日累计赎回 4)除发生巨额赎回情形、连续 3 个交易日累计 金管 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的外,本基 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上 理人 金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金 的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易 的业 资产净值的 20%; 日均不得超过基金资产净值的 20%; 务监 …… 督和 …… (13)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 核查 的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管 理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托 管人的同意; (14)本基金管理人管理的且由本基金托管人托 管的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行 最近一个季度末净资产的 10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基 金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; - 166 -  (17)本基金根据份额持有人集中度情况对货币 市场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均 剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均 剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金(不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; (18)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的 机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括 银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资 产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (13)中国证监会规定的其他比例限制。 (19)中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例 进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门 限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或 取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适 金投资不再受相关限制。 当程序后本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督 效之日起开始。 与检查自基金合同生效之日起开始。 除法律法规另有规定或上述另有约定外,因证券市场 除法律法规另有规定或上述另有约定外,因证券 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 投资比例的,除上述第(5)之 1)、(10)、(15)、(16) 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的,从其规定。 - 167 -  …… …… 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份 日每万份基金已实现收益=当日基金份 八、基 额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000 额的已实现收益/当日基金份额总额×10000 金资 …… …… (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 产净 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托 值计 无法准确评估基金资产价值时; 管人无法准确评估基金资产价值时; 算和 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 会计 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 核算 致公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金 托管人协商一致的; - 168 -  东方金证通货币市场基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方金证通货币市场基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 第一 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 部分 下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金监督管 简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金监督管理 前言 理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法> 办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《关于实 第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》和其他有 施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、 关法律法规。 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货币市场基 金信息披露特别规定〉》和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时作出的修订 …… 第二 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 部分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六 …… 部分 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 购与 额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 赎回 …… - 169 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 本基金不收取申购费用和赎回费用。 本基金不收取申购费用和赎回费用。但是,出现以下情 2、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 形之一: 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 (1)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票 具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 第六 的情形时;对当日单个基金份额持有人申请赎回基金 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负 部分 份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强 的情形时; 基金 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。 (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额 份额 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基 合计超过基金总份额 50%,且本基金投资组合中现金、 的申 金利益最大化的情形除外。 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 购与 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低 赎回 于 10%且偏离度为负时。 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请 赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 10、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或 超过基金总份额 50%以上的。 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 第六 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 部分 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 基金 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 份额 施。 的申 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 购与 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、11、12 项暂停 赎回 购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时, 申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第六 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 部分 …… 基金 …… 份额 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 的申 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 购与 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 - 170 - 赎回 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请的措施。 …… …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… 第六 (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 部分 的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上的情形时, 基金 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基 份额 金总份额 20%以上的基金份额,有权全部自动进行延期 的申 办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分, 购与 基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部 赎回 分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回 申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申 请将被撤销。 …… …… 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 人及 权利 义务 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 …… …… 合同 组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市) 当事 人及 权利 义务 第十 四、投资限制 四、投资限制 二部 …… …… 分 2、组合限制 2、组合限制 - 171 - 基金 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 的投 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 (1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余期 资 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; …… …… (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对 (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对 潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 1)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 值的比例合计不得低于 10%; 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 …… 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 10%; …… (14)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董 事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同 意; (15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资 同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符 合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)本基金根据份额持有人集中度情况对货币市 场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: …… ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超 过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期 限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 30%; ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超 - 172 -  过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天; 投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 20%; (19)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构 发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括银行存款、同 业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中 国证监会认定的其他品种; (14)中国证监会规定的其他比例限制。 (20)法律法规及中国证监会规定的其他比例限 制。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 除上述第(5)之 1)、(11)、(16)、(17)项外,因 因素致使基金投资比例不符合以上规定投资比例的, 市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 基金投资比例不符合以上规定投资比例的,基金管理人 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本 检查自本基金合同生效之日起开始。 基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用 用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基 于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投 金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 第十 或因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 四部 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 分 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 基金 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 估值 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; 第十 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 八部 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 分 定。 合同》及其他有关规定。 基金 …… …… - 173 - 的信 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 息披 …… …… 露 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上, 完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的 将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财 财务会计报告应当经过审计。 务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编 制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在 制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网 网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作 作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载 日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指 在指定媒介上。 定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等,并至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的 类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 (六)临时报告 中国证监会派出机构备案。 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 益或者基金资产净值产生重大影响的下列事件: 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 1、基金份额持有人大会的召开; 地的中国证监会派出机构备案。 2、终止《基金合同》; 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 …… - 174 -  权益或者基金资产净值产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; …… 26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影 余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达 子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 到 0.25%或正负偏离度绝对值达到 0.5%的情形;当“影 0.5%的情形; 子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值 响投资者赎回等重大事项; 28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银 达到 0.5%的情形; 行的银行存款与同业存单的; 27、中国证监会规定的其他事项。 29、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方金证通货币市场基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基 名称:中国民生银行股份有限公司 名称:中国民生银行股份有限公司 金托 …… …… 管协 组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市) 议当 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期 事人 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有 理业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日);提供保管箱 效期至 2020 年 02 月 18 日);提供保管箱服务;经国务 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 管协 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管理办 议的 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 依据、 下简称“《运作办法》”)、证券投资基金销售管理办法》 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 目的 (以下简称“《销售办法》”)、《货币市场基金监督管理 下简称“《销售办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、 和原 办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题 则 关问题的规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》 的规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 - 175 -  (以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容 式〉》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关 法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按下述比例和调整期限进行监督: 2、组合限制 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 (1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余期限 120 天;平均剩余存续期不得超过 240 天; 不得超过 120 天;平均剩余存续期不得超过 240 天; …… …… (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对 (5)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对 潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 三、基 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 金托 以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 管人 值的比例合计不得低于 10%; 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 对基 的比例合计不得低于 10%; 金管 4)除发生巨额赎回情形、连续 3 个交易日累计赎 理人 4)除发生巨额赎回情形、连续 3 个交易日累计赎 回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情 的业 回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的 形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不 务监 外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不 得超过基金资产净值的 20%; 督和 得超过基金资产净值的 20%; …… 核查 (13)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 …… 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董 事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同 意; (14)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一 个季度末净资产的 10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符 合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 - 176 -  认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (17)本基金根据份额持有人集中度情况对货币市 场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超 过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期 限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计不得低于 30%; ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超 过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期 限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天; 投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计不得低于 20%; (18)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构 发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括银行存款、同 业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中 国证监会认定的其他品种; (13)中国证监会规定的其他比例限制。 (19)中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限 制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监 制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管 管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当 部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序 程序后本基金投资不再受相关限制。 后本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基 检查自基金合同生效之日起开始。 金合同生效之日起开始。 除法律法规另有规定或上述另有约定外,因证券 除上述第(5)之 1)、(10)、(15)、(16)项外,除 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 法律法规另有规定或上述另有约定外,因证券市场波 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 - 177 -  有规定的,从其规定。 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 八、基 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 金资 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确 评估基金资产价值时; 评估基金资产价值时; 产净 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 值计 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 算和 存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 会计 致的; 核算 …… …… - 178 -  东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 第一 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 部分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、证券投资基金销售管理办法》以下简称“《销 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 第二 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 部分 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 释义 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的 银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六 …… 部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 基金 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 的申 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护 购与 存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公 赎回 告。 - 179 -  …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六 …… …… 部分 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 的申 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 购与 …… 其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 赎回 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情 形。 第六 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金 部分 份额达到或超过基金总份额 50%的。 基金 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 份额 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 的申 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 购与 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申 赎回 请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六 部分 …… …… 基金 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 份额 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 的申 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 购与 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或 赎回 暂停接受基金赎回申请的措施。 - 180 -  …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 回。 回。 …… …… 第六 (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当 部分 日的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上 基金 的情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超 份额 过上一开放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金 的申 管理人有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额 购与 持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据 赎回 前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取 消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤 销。 …… …… 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 …… …… 人及 权利 义务 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 …… …… 合同 组织形式:其他股份有限公司(上市) 当事 组织形式:股份有限公司 人及 权利 义务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金 比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净 比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产 - 181 - 的投 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货 资 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%; 第十 (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 二部 合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波 分 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理 基金 人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本 的投 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 资 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同》约定的其他投资限制。 同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 从其规定。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 …… …… 分 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 基金 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 资产 致公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金 估值 托管人协商一致的; - 182 -  3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、 定。 《基金合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 报告方式。 面报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 第十 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 八部 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 分 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投 基金 资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类 的信 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 息披 化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊 露 情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所 地的中国证监会派出机构备案。 在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 - 183 -  (二)《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 …… 注册资本:贰亿元人民币 …… …… 注册资本:叁亿元人民币 (二)基金托管人 …… 名称:中国民生银行股份有限公司 (二)基金托管人 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 名称:中国民生银行股份有限公司 一、基 …… 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 金托 组织形式:股份有限公司 …… 管协 …… 组织形式:其他股份有限公司(上市) 议当 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 …… 事人 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 理业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日);提供保管箱 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 理业务(有效期至 2020 年 02 月 18 日);提供保管箱 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 二、基 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务 金托 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 管协 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 议的 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 依据、 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”、《证券投资 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 目的 基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 和原 容与格式〉》等有关法律法规、基金合同及其他有关规 定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 则 定制订。 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法规、基 金合同及其他有关规定制订。 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金托 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 管人 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 对基 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资 - 184 - 金管 种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实 品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金 理人 际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进 实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约 的业 行监督,对存在疑义的事项进行核查。 定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 务监 …… …… 督和 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 核查 比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净 比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 收申购款等。 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 95%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 …… 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 18、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%; 19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; 18、法律法规或监管部门及《基金合同》对上述 21、法律法规或监管部门及《基金合同》对上述 比例限制另有规定的,从其规定。 比例限制另有规定的,从其规定。 …… …… 因证券市场或期货市场波动、上市公司合并、基 除第 2、12、19、20 项外,因证券市场或期货市 - 185 -  金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 的,从其规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1. 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法 1. 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法 八、基 定节假日或因其他原因暂停营业时; 定节假日或因其他原因暂停营业时; 金资 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 产净 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 值计 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 算和 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 会计 导致公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基 核算 金托管人协商一致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 186 -  东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 第一 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 部分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 管理规定》”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时作出的修订 …… 第二 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 部分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六 …… 部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 购与 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 赎回 …… 第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 部分 …… …… - 187 - 基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 份额 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 的申 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 购与 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 7、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 第六 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 份额 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 施。 的申 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 购与 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情 赎回 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理 形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 管理人应及时恢复申购业务的办理。 人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六 部分 …… …… 基金 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 的申 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 购与 …… 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 赎回 基金赎回申请的措施。 …… 第六 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 基金 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 份额 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 的申 回。 …… 购与 …… (3)开放期内,在出现巨额赎回且单个基金份额 赎回 持有人当日的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上 - 188 -  的情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过 上一日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有 权全部自动进行延期办理,如延期办理期限超过开放期 的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦 不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因 提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理 赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务;对于该基金 份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根 据前段“(1)全部赎回”或“(2)延缓支付赎回款项” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办 …… 理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择 取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤 销。 …… 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 人及 …… …… 权利 义务 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 比例不低于 80%,但在每个开放期前三个月、开放期间 例不低于 80%,但在每个开放期前三个月、开放期间及 第十 及开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限 开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限制 二部 制(基金管理人可根据实际情况对上述期间适当调 (基金管理人可根据实际情况对上述期间适当调整); 分 整);本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得 本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本 基金 超过本基金资产净值的 10%;开放期间,每个交易日日 基金资产净值的 10%;开放期间,每个交易日日终在扣 的投 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的 资 金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受该比 产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受该比例限制,其 例限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 应收申购款等。 等。 …… …… 第十 四、投资限制 四、投资限制 二部 …… …… 分 (2)开放期间,每个交易日日终在扣除国债期货 (2)开放期间,每个交易日日终在扣除国债期货 基金 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 - 189 - 的投 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,在封 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期 资 闭期内,本基金不受该比例限制; 内,本基金不受该比例限制,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… (15)在开放期,本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市 场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,除第(9)项外,基金管理 符合上述规定投资比例的,除第(2)、(9)、(15)、(16) 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节 第十 节假日或因其他原因暂停营业时; 假日或因其他原因暂停营业时; 四部 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 分 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 基金 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 估值 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 第十 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 八部 定。 合同》及其他有关规定。 分 …… …… 基金 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 的信 …… …… 息披 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 露 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… - 190 -  基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 27、中国证监会规定的其他事项。 投资者赎回等重大事项时; 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 一、基 …… …… 金托 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 管协 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 议当 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 事人 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 事境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业 (二)基金托管人 务 名称:中国民生银行股份有限公司 - 191 -  (二)基金托管人 …… 名称:中国民生银行股份有限公司 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期 …… 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 效期至 2020 年 02 月 18 日);提供保管箱服务;经国务 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 理业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日);提供保管箱 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 二、基 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管理办 金托 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 管协 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 议的 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 依据、 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 目的 资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 和原 内容与格式〉》等有关法律法规、基金合同及其他有关 动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与 则 规定制订。 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法 律法规、基金合同及其他有关规定制订。 …… …… 本基金为债券型基金,投资组合比例为:债券资 本基金为债券型基金,投资组合比例为:债券资产 三、基 产占基金资产的比例不低于 80%,但在每个开放期前三 占基金资产的比例不低于 80%,但在每个开放期前三个 金托 个月、开放期间及开放期结束后三个月内,基金投资 月、开放期间及开放期结束后三个月内,基金投资不受 管人 不受上述比例限制(基金管理人可根据实际情况对上 上述比例限制(基金管理人可根据实际情况对上述期间 对基 述期间适当调整);本基金持有单只中小企业私募债 适当调整);本基金持有单只中小企业私募债券,其市 金管 券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;开放期间, 值不得超过本基金资产净值的 10%;开放期间,每个交 理人 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 的业 证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 务监 政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本 不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受该 督和 基金不受该比例限制,其中,现金不包括结算备付金、 比例限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 核查 存出保证金、应收申购款等。 应收申购款等。 …… …… 三、基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 金托 同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 管人按下述比例和调整期限进行监督: 按下述比例和调整期限进行监督: 管人 …… …… 对基 - 192 - 金管 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 理人 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期 的业 闭期内,本基金不受该比例限制; 内,本基金不受该比例限制,其中,现金不包括结算备 务监 付金、存出保证金、应收申购款等; 督和 …… …… 核查 (13)在开放期,本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市 场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 约定的其他投资限制 同》约定的其他投资限制 …… …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,除第(2)、(7)、(13)、(14) 符合上述规定投资比例的,除第(7)项外,基金管理 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 的,从其规定。 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 八、基 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假 金资 日或因其他原因暂停营业时; 日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确 产净 评估基金资产价值时; 评估基金资产价值时; 值计 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 算和 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 会计 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商 核算 一致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 193 -  东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 第一 开募集证券投资基金运作管理办法》 以下简称“《运 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 部分 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 前言 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法 法》”)、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 律法规。 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 …… 12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》 …… 第二 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 部分 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 释义 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六 …… 部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 份额 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 的申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 购与 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 赎回 …… 第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 部分 …… …… - 194 - 基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 份额 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 的申 回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 购与 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 赎回 续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 基金财产。 …… …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 第六 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 部分 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 基金 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 份额 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 的申 形。 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 购与 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 赎回 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 购业务的办理。 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六 部分 …… …… 基金 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 的申 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 购与 …… 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 赎回 回申请的措施。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 第六 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 部分 …… …… 基金 (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 份额 赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时, 的申 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放日 购与 基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 赎回 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 - 195 -  的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 被撤销。 …… …… 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 …… …… 人及 权利 义务 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 第十 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 二部 的比例不高于 40%,投资于权证的比例不超过基金 不高于 40%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 分 资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期 基金 期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或投资于到期日 的投 持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 资 比例合计不低于基金资产净值的 5%。 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 …… 收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、 约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或投资于 金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 第十 计不低于基金资产净值的 5%; 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证 二部 金、应收申购款等; 分 …… …… 基金 (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 的投 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 资 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 - 196 -  使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 …… 新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 例不符合上述规定投资比例的,除第(12)项外, 上述规定投资比例的,除第(2)、(12)、(18)、(19)项 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 从其规定。 规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 …… …… 四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 基金 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 资产 致的; 估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、运作办法》、 作办法》、信息披露办法》、流动性风险管理规定》、 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 《基金合同》及其他有关规定。 及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… 第十 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 八部 金半年度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 分 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完 基金 制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网 成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年 的信 站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年 度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计 息披 度报告的财务会计报告应当经过审计。 报告应当经过审计。 露 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制 编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登 完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站 载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日 工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告 内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒 登载在指定媒介上。 介上。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中 - 197 -  别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会 中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 或书面报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 报告期内出现单一投资者持有基金份额数比例 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 超过基金份额总数 20%的情形,基金管理人应当在 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件 基金总份额 20%的情形,基金管理人至少应当在季度报 中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (五)临时报告 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报 披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证 所所在地的中国证监会派出机构备案。 监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益 人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 一、基 …… …… 金托 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 管协 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 议当 日 …… 事人 …… 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷 - 198 - 管协 长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、 款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债 议当 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债 券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 事人 券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结 卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银 汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项; 代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 02 保险兼业代理业务;提供保管箱服务;经国务院银 月 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机 行业监督管理机构批准的其他业务。 构批准的其他业务。 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 二、基 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 金托 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务 下简称“《基金法》”)、 证券投资基金托管业务管理办法》、 管协 管理办法》、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 议的 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 作办法》”)、证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销 依据、 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 目的 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 和原 法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 流动性风险管理规定》、 证券投资基金信息披露内容与格 则 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法规、 式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法 基金合同及其他有关规定制订。 规、基金合同及其他有关规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 监督。 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 不高于 40%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 的比例不高于 40%,投资于权证的比例不超过基金 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期 资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指 货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或投资于到期日 三、基 期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 金托 持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 管人 比例合计不低于基金资产净值的 5%。 收申购款等。 对基 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基 金管 许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产 金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行 理人 配置比例进行调整。 调整。 的业 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 务监 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 督和 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 按下述比例和调整期限进行监督: 核查 (1)本基金股票资产占基金资产的比例不高于 (1)本基金股票资产占基金资产的比例不高于 40%; 40%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或投资于 约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证 计不低于基金资产净值的 5%; 金、应收申购款等; …… - 199 -  (17)本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 …… 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 合同》约定的其他投资限制 约定的其他投资限制 …… …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 例不符合上述规定投资比例的,除第(12)项外, 上述规定投资比例的,除第(2)、(12)、(18)、(19)项 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 从其规定。 规定。 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假 八、基 定节假日或因其他原因暂停营业时; 日或因其他原因暂停营业时; 金资 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确 产净 法准确评估基金资产价值时; 评估基金资产价值时; 值计 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 算和 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 会计 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 核算 致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 200 -  东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 第一 开募集证券投资基金运作管理办法》 以下简称“《运 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 部分 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 前言 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法 法》”)、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 律法规。 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 第二 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 部分 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 释义 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六 …… 部分 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 份额 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 的申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 购与 的合法权益,具体请参见相关公告。 赎回 …… 第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 部分 …… …… 基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, - 201 - 份额 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基 的申 回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归 金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用 购与 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对持续持有期 赎回 续费。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 …… 基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 部分 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 基金 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 份额 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 的申 形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一 购与 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 赎回 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 购业务的办理。 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六 …… …… 部分 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 份额 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 的申 …… 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 购与 回申请的措施。 赎回 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 第六 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 部分 …… …… 基金 (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的 份额 赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时, 的申 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放日 购与 基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自 赎回 动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) - 202 -  部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将 …… 被撤销。 …… 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 …… …… 合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 人及 …… …… 权利 义务 二、投资范围 二、投资范围 第十 …… …… 二部 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 分 的比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资 为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%; 基金 产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 的投 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 资 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算 的 5%。 备付金、存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 第十 …… (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 二部 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 分 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 基金 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 的投 股票的 30%; 资 (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致 使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 - 203 -  品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 合同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 比例不符合上述规定投资比例的,除第(12)项外, 上述规定投资比例的,除第(2)、(12)、(18)、(19)项 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 从其规定。 规定。 …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 …… …… 四部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 基金 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 资产 致的; 估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、运作办法》、 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有 《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》 关规定。 及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 金半年度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 第十 …… …… 八部 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中 分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会 基金 中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 的信 或书面报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年 息披 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 露 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报 - 204 -  (七)临时报告 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应 监会派出机构备案。 当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益 披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 所所在地的中国证监会派出机构备案。 1、基金份额持有人大会的召开; 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有 2、终止《基金合同》; 人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 …… 件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 …… 资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 修订后《托管协议》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 名称:中国民生银行股份有限公司 名称:中国民生银行股份有限公司 管协 …… …… 议当 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 事人 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代 理业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日);提供保管箱 理业务(有效期至 2020 年 02 月 18 日);提供保管箱 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 管协 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管 议的 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 依据、 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 目的 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 - 205 - 和原 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募 则 资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券 内容与格式〉》等有关法律法规、基金合同及其他有关 投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议 规定制订。 的内容与格式〉》等有关法律法规、基金合同及其他有 关规定制订。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品 种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实 种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实 际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进 际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进 行监督,对存在疑义的事项进行核查。 行监督,对存在疑义的事项进行核查。 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净 比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 三、基 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 金托 许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允 管人 置比例进行调整。 许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配 对基 置比例进行调整。 金管 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 理人 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 的业 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 务监 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— 督和 95%; 95%; 核查 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… (14)本基金管理人管理的且由本基金托管人托 管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 - 206 -  上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的, 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (14)法律法规或监管部门及《基金合同》对上 (17)法律法规或监管部门及《基金合同》对上 述比例限制另有规定的,从其规定。 述比例限制另有规定的,从其规定。 …… …… 因证券市场或期货市场波动、证券发行人合并、 因证券市场或期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,除第(9)项外,基 比例不符合上述规定投资比例的,除第(2)、 9)、 15)、 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 (16)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 规定。 有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定 八、基 节假日或因其他原因暂停营业时; 节假日或因其他原因暂停营业时; 金资 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 产净 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 值计 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 算和 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 会计 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 核算 人协商一致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 207 -  东方利群混合型发起式证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 51. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 分 基 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 金份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申购 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 与赎回 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 - 208 -  上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 媒体上公告并报中国证监会备案。 指定媒体上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取不低于赎 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持 金份额 回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和 有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全 的申购 其他必要的手续费。 额计入基金财产,其他情形下不低于赎回费总额的 25% 与赎回 …… 应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 第六部 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 与赎回 施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 - 209 -  …… …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 第六部 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 分 基 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 金份额 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 的申购 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 与赎回 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 介上进行公告。 进行公告。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 第七部 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 分 基 …… 金合同 …… 二、基金托管人 当事人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 及权利 (一) 基金托管人简况 …… 义务 …… 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 …… …… 法定代表人:周慕冰 法定代表人:刘士余 …… …… 第十二 二、投资范围 二、投资范围 部分 …… …… 基金的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 - 210 -  投资 比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净 例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 值的 3%;债券及其他金融工具投资比例不低于基金资 3%;债券及其他金融工具投资比例不低于基金资产的 产的 5%,其中本基金持有中小企业私募债券,其市值 5%,其中本基金持有中小企业私募债券,其市值不得超 不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易日日 过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 金资产净值的 5%。 值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 第十二 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 部分 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 基金的 …… 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 投资 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 …… 持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 法规另有规定的,从其规定。 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 …… 定。 …… - 211 -  六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金资 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 产估值 商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 第十八 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 部分 析等。 基金的 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 信息披 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 露 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 27、中国证监会规定的其他事项。 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 - 212 -  投资者赎回等重大事项时; 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方利群混合型发起式证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 一、基 …… …… 金托管 注册资本:贰亿元人民币 协议当 存续期间:50 年 注册资本:叁亿元人民币 事人 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事 国证监会许可的其他业务 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 一、基 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 金托管 …… …… 协议当 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 事人 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 …… …… 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基 依据、 下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制 金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称 目的和 订。 “法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 三、基 …… …… 金托管 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 人对基 的比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资 比例为 0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净 金管理 产净值的 3%;债券及其他金融工具投资比例不低于基 值的 3%;债券及其他金融工具投资比例不低于基金资 人的业 金资产的 5%,其中本基金持有中小企业私募债券,其 产的 5%,其中本基金持有中小企业私募债券,其市值不 务监督 市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易 得超过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终 和核查 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 于基金资产净值的 5%。 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 - 213 -  …… 证金、应收申购款等。 …… (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— 95%;债券及其他金融工具投资比例不低于基金资产的 95%;债券及其他金融工具投资比例不低于基金资产的 5%; 5%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管 理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)法律法规或监管部门及《基金合同》对上 (21)法律法规或监管部门及《基金合同》对上述 述比例限制另有规定的,从其规定。 比例限制另有规定的,从其规定。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 法规另有规定的,从其规定。 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 定。 第八部 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 分 基 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 金资产 或因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 净值计 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 - 214 - 算和会 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 计核算 …… …… (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 215 -  东方新兴成长混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方新兴成长混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 51.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 分 基 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 金份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申购 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 与赎回 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 - 216 -  人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 媒介上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六部 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 分 基 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 金份额 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 的申购 施。 与赎回 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 …… …… - 217 -  九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 第六部 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 分 基 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 金份额 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 的申购 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 与赎回 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公 介上进行公告。 告。 …… …… 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金合同 …… …… 当事人 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 及权利 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 义务 …… …… 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分 基 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 金合同 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 当事人 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 及权利 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 义务 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 二、投资范围 二、投资范围 第十二 …… …… 部分 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 基金的 比例为 30%-95%,其中, 投资于本基金定义的新兴 例为 30%-95%,其中, 投资于本基金定义的新兴成 投资 成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证、 长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证、股 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 - 218 -  监管机构的规定执行;本基金持有单只中小企业私募 管机构的规定执行;本基金持有单只中小企业私募债 债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基 券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 资比例不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 30%—95%;非现金基金资产中不低于 80%的资产投资 30%—95%;非现金基金资产中不低于 80%的资产投资于 于本基金定义的新兴成长股票; 本基金定义的新兴成长股票; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 第十二 司可流通股票的 30%; 部分 (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 基金的 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 投资 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 …… 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 …… 持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券、期 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法 资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当 律法规另有规定的,从其规定。 在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 其规定。 - 219 -  六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金资 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 产估值 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 第十八 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 部分 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 基金的 析等。 信息披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方新兴成长混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 - 220 -  章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层办公 一、基 办公 金托管 …… …… 协议当 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 事人 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 国证监会许可的其他业务 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 (二) 基金托管人简况 (二)基金托管人 一、基 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 金托管 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 协议当 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 事人 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基 依据、 称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称 目的和 “法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的 本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的 三、基 比例为 30%-95%,其中,投资于本基金定义的新兴 比例为 30%-95%,其中,投资于本基金定义的新兴成 金托管 成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证、 长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证、股 人对基 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 金管理 监管机构的规定执行;本基金持有单只中小企业私募 管机构的规定执行;本基金持有单只中小企业私募债 人的业 债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基 券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每 务监督 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 和核查 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 资比例不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 三、基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金托管 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 人对基 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 金管理 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 - 221 - 人的业 30%—95%;非现金基金资产中不低于 80%的资产投资 30%—95%;非现金基金资产中不低于 80%的资产投资于 务监督 于本基金定义的新兴成长股票; 本基金定义的新兴成长股票; 和核查 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 14、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 16、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 14、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第 2、7、15、16 项外,因证券、期货市场波动、 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法 上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其 日内进行调整。法律法规或监管部门对上述比例限制另 规定。 有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或 或因其他原因暂停营业时; 因其他原因暂停营业时; 八、基 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 金资产 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 净值计 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 算和会 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 计核算 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 222 -  东方添益债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方添益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 第一部 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 分 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 前言 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 “《信息披露办法》”) 、 货币市场基金监督管理办法》、 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货 币市场基金信息披露特别规定〉》和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时作出的修订 …… 第二部 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 第六部 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 分 基 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 金份额 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 的申购 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 与赎回 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金 整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 - 223 -  理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 第六部 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 分 基 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 金份额 施。 的申购 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 与赎回 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及 给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应 时恢复申购业务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分 基 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 金份额 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 …… …… 第六部 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 分 基 …… …… - 224 - 金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 与赎回 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上的情形时, 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基 金总份额 20%以上的基金份额,有权全部自动进行延期 办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分, 基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部 分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回 申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申 请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 进行公告。 进行公告。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 第七部 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 分 基 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 金合同 …… …… 当事人 二、基金托管人 二、基金托管人 及权利 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 义务 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 第十二 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 部分 例不低于 80%,本基金保持现金或到期日在一年以内 例不低于 80%,本基金保持现金或到期日在一年以内 基金的 的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中, 投资 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二 四、投资限制 四、投资限制 部分 1、组合限制 1、组合限制 基金的 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: - 225 -  投资 (1)本基金持有的债券资产占基金资产的比例不 (1)本基金持有的债券资产占基金资产的比例不 低于 80%; 低于 80%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金、应收申购款等; …… (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基 金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不 符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第(2)、(8)、(12)、(13)项外,因证券市场波 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规 另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 或因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 第十四 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 部分 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 基金资 …… 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产估值 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 第十八 …… 合同》及其他有关规定。 部分 …… 基金的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 信息披 …… …… 露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 - 226 -  …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 告方式。 …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方添益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 一、基 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 金托管 证监会许可的其他业务 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 协议当 事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 世贸中心东座九层 世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 - 227 -  法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 …… …… 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基金合同》及 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 依据、 其他有关规定制订。 流动性风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》 目的和 及其他有关规定制订。 原则 三、基 本基金的投资组合比例为债券资产占基金资产的 本基金的投资组合比例为债券资产占基金资产的 金托管 比例不低于 80%,本基金保持现金或到期日在一年以内 比例不低于 80%,本基金保持现金或到期日在一年以内 人对基 的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中,现 金管理 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 人的业 务监督 和核查 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金持有的债券资产占基金资产的比例不低 1、本基金持有的债券资产占基金资产的比例不低 于 80%; 于 80%; 2、本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或 2、本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 三、基 12、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 金托管 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金 人对基 规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符 金管理 合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性 人的业 受限资产的投资; 务监督 13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 和核查 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 14、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 除第 2、8、12、13 项外,因证券市场波动、证券 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管 内进行调整。法律法规或监管部门对上述比例限制另有 理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管 规定的,从其规定。 部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 - 228 -  (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假 (1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假 日或因其他原因暂停营业时; 日或因其他原因暂停营业时; 八、基 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 金资产 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 净值计 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 算和会 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 计核算 公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 人协商一致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 229 -  东方新价值混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 51. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 分 基 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 金份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申购 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 与赎回 额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 - 230 -  上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 媒介上公告并报中国证监会备案。 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六部 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 分 基 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 金份额 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 的申购 施。 与赎回 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 …… …… - 231 -  九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 第六部 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 分 基 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 金份额 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 的申购 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 与赎回 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 介上进行公告。 进行公告。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 第七部 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 分 基 …… …… 金合同 二、基金托管人 二、基金托管人 当事人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 及权利 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 义务 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 第十二 …… …… 部分 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 基金的 比例为 0%-60%;权证、股指期货及其他金融工具的投 例为 0%-60%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比 投资 资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金 例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金每个交 - 232 -  每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 比例不低于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— 60%; 60%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 第十二 司可流通股票的 30%; 部分 (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 基金的 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 投资 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 …… 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 从其规定。 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… …… 第十四 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 部分 …… …… 基金资 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 - 233 - 产估值 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 第十八 析等。 部分 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金的 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 信息披 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 露 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方新价值混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 金托管 …… …… 协议当 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 事人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 - 234 -  存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 国证监会许可的其他业务 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 一、基 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 金托管 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 协议当 世贸中心东座九层 世贸中心东座九层 事人 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基 依据、 称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称 目的和 “法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 比例为 0%-60%;权证、股指期货及其他金融工具的投 例为 0%-60%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比 资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金 例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金每个交 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 三、基 比例不低于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、 金托管 存出保证金、应收申购款等。 人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金管理 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 人的业 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按下述比例和调整期限进行监督: 务监督 1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—60%; 1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—60%; 和核查 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 现金或者到期日在一年以内的政府债券, 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 18)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 - 235 -  家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第 2)、12)、19)、20)项外,因证券、期货市场 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 从其规定。 外。法律法规另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节 节假日或因其他原因暂停营业时; 假日或因其他原因暂停营业时; 八、基 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 金资产 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 净值计 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 算和会 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 计核算 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 236 -  东方稳定増利债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方稳定増利债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 分 基 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 金份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申购 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 与赎回 额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 - 237 -  上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 媒介上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六部 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 分 基 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 金份额 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 的申购 施。 与赎回 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 - 238 -  …… …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形 第六部 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开 分 基 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 金份额 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 的申购 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 与赎回 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 介上进行公告。 进行公告。 …… …… 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金合同 …… …… 当事人 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 及权利 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 义务 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 第七部 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 分 基 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 金合同 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 当事人 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 及权利 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 义务 …… …… 第十二 二、投资范围 二、投资范围 部分 …… …… 基金的 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资 投资 资比例不低于基金资产的 80%,对权益类资产的投资比 比例不低于基金资产的 80%,对权益类资产的投资比例 - 239 -  例不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一年以内 不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一年以内的 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, …… 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 产的 80%; 产的 80%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 期日在一年以内的政府债券 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金、应收申购款等; …… (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 第十二 (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 部分 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 基金的 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 投资 …… 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 …… 持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 …… 外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… 第十四 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 部分 …… …… 基金资 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 产估值 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 - 240 -  价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 金合同》及其他有关规定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 第十八 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 部分 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 基金的 析等。 信息披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方稳定増利债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托管 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 - 241 - 协议当 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 事人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事境 中国证监会许可的其他业务。 外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务。 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 一、基 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 金托管 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世 协议当 晨世贸中心东座九层 贸中心东座九层 事人 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”等有关法律、法规(以下 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 依据、 简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制 流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称“法 目的和 订。 律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 监督。 …… …… 本基金的投资组合比例为本基金对债券资产的 本基金的投资组合比例为本基金对债券资产的投资 投资比例不低于基金资产的 80%,对权益类资产的投 比例不低于基金资产的 80%,对权益类资产的投资比例不 三、基 资比例不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一 高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一年以内的政府 金托管 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不 人对基 的 5%。 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 金管理 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基 人的业 许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产 金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行 务监督 配置比例进行调整。 调整。 和核查 三、基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 金托管 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 - 242 - 人对基 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 按下述比例和调整期限进行监督: 金管理 1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 人的业 产的 80%; 80%; 务监督 2、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 2、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 和核查 期日在一年以内的政府债券 一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; …… 16、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全 部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使 本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 18、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 16、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 19、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资 投资策略、投资比例的规定。 策略、投资比例的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 除第 2、12、17、18 项外,因证券市场波动、上市公 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 定的,从其规定。 的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或 日或因其他原因暂停营业时; 因其他原因暂停营业时; 八、基 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 金资产 无法准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 净值计 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 算和会 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 计核算 值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一 致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 243 -  东方启明量化先锋混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 12.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 48.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六部 …… …… 分 基 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 金份额 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 的申购 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 与赎回 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 - 244 -  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 投资人的申购申请: 资人的申购申请: …… …… 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六部 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 分 基 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 金份额 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 的申购 施。 与赎回 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 …… …… - 245 -  九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 第六部 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 分 基 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 金份额 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 的申购 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 与赎回 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 介上进行公告。 进行公告。 …… …… 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金合同 …… …… 当事人 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 及权利 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 义务 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 第七部 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 分 基 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 金合同 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 当事人 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 及权利 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 义务 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 第十二 …… …… 部分 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 基金的 比例为 30%-95%;权证、股指期货及其他金融工具的 例为 30%-95%;权证、股指期货及其他金融工具的投 投资 投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基 资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金持 - 246 -  金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基 有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产 金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指 净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 5%。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、 约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或投资 或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 低于基金资产净值的 5% 金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 第十二 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 部分 …… 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 基金的 不得主动新增流动性受限资产的投资; 投资 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 …… 持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 (19)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 (22)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、投资比例的规定。 投资策略、投资比例的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 …… 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… - 247 -  六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金资 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 产估值 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 第十八 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 部分 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 基金的 析等。 信息披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (五)临时报告 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 …… …… 25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 25、中国证监会规定的其他事项。 26、中国证监会规定的其他事项。 - 248 -  (二)《东方启明量化先锋混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 一、基 …… …… 金托管 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 协议当 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 事人 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事 国证监会许可的其他业务。 境外证券投资管理业务和中国证监会许可的其他业务。 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 一、基 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 金托管 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 协议当 世贸中心东座九层 世贸中心东座九层 事人 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 …… …… 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”等有关法律、法规(以下简 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基 依据、 称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称 目的和 “法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 三、基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 金托管 比例为 30%-95%;权证、股指期货及其他金融工具的 例为 30%-95%;权证、股指期货及其他金融工具的投 人对基 投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基 资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金持 金管理 金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基 有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产 人的业 金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指 净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 务监督 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 和核查 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 5%。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… 三、基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金托管 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 - 249 - 人对基 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 金管理 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 30%— 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 30%—95%; 人的业 95%; 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 务监督 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 和核查 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 15、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制; 约定的其他投资限制; 16、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 19、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投 投资策略、投资比例的规定。 资策略、投资比例的规定。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第 2、10、16、17 项外,因证券、期货市场波动、 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 从其规定。 法规另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节 八、基 节假日或因其他原因暂停营业时; 假日或因其他原因暂停营业时; 金资产 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 净值计 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 算和会 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 计核算 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 - 250 -  协商一致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 251 -  东方大健康混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方大健康混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 分 基 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 金份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申购 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 与赎回 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 …… - 252 -  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第六部 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 分 基 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 金份额 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 的申购 施。 与赎回 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 …… …… 第六部 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 分 基 …… …… 金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 - 253 - 的申购 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 与赎回 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数) (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介 媒介上进行公告。 上进行公告。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 第七部 …… …… 分 基 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 金合同 …… …… 当事人 二、基金托管人 二、基金托管人 及权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 第十二 比例为 30%-95%;投资于本基金定义的健康产业的证券 例为 30%-95%;投资于本基金定义的健康产业的证券资 部分 资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;任何交易日 产占非现金基金资产的比例不低于 80%;任何交易日日 基金的 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 投资 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 净值的 5%。 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应 …… 收申购款等。 …… - 254 -  四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 第十二 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 部分 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 基金的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 投资 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 从其规定。 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金资 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 产估值 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 第十八 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 部分 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 基金的 定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 - 255 - 信息披 介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规 披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本 露 定。 基金从其最新规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方大健康混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托管 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 - 256 - 协议当 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 事人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基 …… …… 金托管 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 协议当 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 事人 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 …… …… 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基 依据、 下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制 金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称 目的和 订。 “法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 的比例为 30%-95%;投资于本基金定义的健康产业的证 比例为 30%-95%;投资于本基金定义的健康产业的证券 券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;任何交易 资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;任何交易日 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 三、基 产净值的 5%。 值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 金托管 应收申购款等。 人对基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金管理 金合同的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管 合同的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人按 人的业 人按下述比例和调整期限进行监督: 下述比例和调整期限进行监督: 务监督 1、本基金持有的股票资产占基金资产的比例为 1、本基金持有的股票资产占基金资产的比例为 和核查 30%-95%;投资于本基金定义的健康产业证券资产占非 30%-95%;投资于本基金定义的健康产业证券资产占非 现金基金资产的比例不低于 80%; 现金基金资产的比例不低于 80%; 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 18、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, - 257 -  不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 18、法律法规或监管部门及《基金合同》对上述 21、法律法规或监管部门及《基金合同》对上述比 比例限制另有规定的,从其规定。 例限制另有规定的,从其规定。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除第 2、12、19、20 项外,因证券、期货市场波动、 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 从其规定。 法规另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定 第八部 定节假日或因其他原因暂停营业时; 节假日或因其他原因暂停营业时; 分 基 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 金资产 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 净值计 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 算和会 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 计核算 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 258 -  东方互联网嘉混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 第六部 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 分 基 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 金份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 的申购 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 与赎回 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 - 259 -  上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 第六部 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 与赎回 施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 人应及时恢复申购业务的办理。 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 与赎回 基金赎回申请的措施。 …… …… - 260 -  九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%以上的情形 第六部 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过前一开 分 基 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 金份额 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 的申购 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 与赎回 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 介上进行公告。 进行公告。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 第七部 …… …… 分 基 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 金合同 …… …… 当事人 二、基金托管人 二、基金托管人 及权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 第十二 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 部分 比例为 30%-95%;投资于互联网及受益于互联网发展 例为 30%-95%;投资于互联网及受益于互联网发展的 基金的 的相关产业和行业的股票占非现金基金资产的比例不 相关产业和行业的股票占非现金基金资产的比例不低 投资 低于 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不 于 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 低于基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等。 - 261 -  …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; …… (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 第十二 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 部分 …… 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 基金的 不得主动新增流动性受限资产的投资; 投资 (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 …… 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 …… 外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金资 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 产估值 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 第十八 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 部分 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 - 262 - 基金的 定。。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 合同》及其他有关规定。。相关法律法规关于信息披露 信息披 介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规 的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时, 露 定。 本基金从其最新规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方互联网嘉混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基 - 263 - 金托管 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 协议当 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 事人 …… …… 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基 …… …… 金托管 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 协议当 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 事人 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 …… …… 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基 依据、 下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制 金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称 目的和 订。 “法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 本基金的配置比例为:股票资产占基金资产的比 本基金的配置比例为:股票资产占基金资产的比例 例为 30%-95%;投资于互联网及受益于互联网发展的 为 30%-95%;投资于互联网及受益于互联网发展的相 相关产业和行业的股票占非现金基金资产的比例不低 关产业和行业的股票占非现金基金资产的比例不低于 于 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 于基金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存 三、基 出保证金、应收申购款等。 金托管 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 人对基 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 金管理 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按下述比例和调整期限进行监督: 人的业 1、本基金持有的股票资产占基金资产的比例为 务监督 30%-95%;投资于互联网及受益于互联网发展的相关 1、本基金持有的股票资产占基金资产的比例为 和核查 产业和行业的股票占非现金基金资产的比例不低于 30%-95%;投资于互联网及受益于互联网发展的相关 80%; 产业和行业的股票占非现 金基金资产的比例不低于 2、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 80%; 基金资产净值的 5%; 2、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 …… 基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; …… 16、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 - 264 -  全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 18、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 16、法律法规或监管部门及《基金合同》对上述 19、法律法规或监管部门及《基金合同》对上述比 比例限制另有规定的,从其规定。 例限制另有规定的,从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除第 2、12、17、18 项外,因证券市场波动、上市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日 第八部 或因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 分 基 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 金资产 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 净值计 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 算和会 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 计核算 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 265 -  东方岳灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 第一部 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 分 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 前言 披露办法》”)、 关于保本基金的指导意见》 以下简称“指 简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 导意见”)和其他有关法律法规。 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 管理规定》”)、《关于保本基金的指导意见》(以下简称 “指导意见”)和其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 第二部 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 分 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 释义 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六部 …… 分 基 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 金份额 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 的申购 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 与赎回 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 - 266 -  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 媒介上公告并报中国证监会备案。 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 金份额 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 的申购 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 与赎回 …… 其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 第六部 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分 基 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 金份额 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 的申购 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 与赎回 措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 复申购业务的办理。 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 第六部 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分 基 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 金份额 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 的申购 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 与赎回 接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 - 267 -  …… …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 …… 回。 …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情 第六部 形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上 分 基 一开放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理 金份额 人有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有 的申购 人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段 与赎回 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎 回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数) 巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接 的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 公告。 媒介上进行公告。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 第七部 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 分 基 …… …… 金合同 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 当事人 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 及权利 日 义务 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 第十二 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 部分 例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 基金的 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 投资 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 - 268 -  四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 …… 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 第十三 合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、 部分 上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之 基金的 外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金 投资 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 约定的其他投资限制。 同》约定的其他投资限制。 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 规另有规定的,从其规定。 有规定的,从其规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十四 …… …… 部分 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 基金资 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管 产估值 人协商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 第十八 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 部分 法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基 基金的 …… 金合同》及其他有关规定。 - 269 - 信息披 …… 露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 式。 报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披 在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 地的中国证监会派出机构备案。 所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方岳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托管 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 协议当 …… …… - 270 -  事人 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基金合同》 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 依据、 及其他有关规定制订。 流动性风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》 目的和 及其他有关规定制订。 原则 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净 例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; 三、基 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 金托管 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 人对基 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 金管理 …… …… 人的业 18、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 务监督 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 和核查 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 - 271 -  押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 除第 2、12、19、20 项外,因证券、期货市场波动、 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 …… …… (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定 定节假日或因其他原因暂停营业时; 节假日或因其他原因暂停营业时; 八、基 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 金资产 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 净值计 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 算和会 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 计核算 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 272 -  东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 第一部 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 分 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 前言 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及不时作出的修订 …… 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 第二部 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 分 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 释义 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 第六部 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 分 基 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 金份额 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 的申购 额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 与赎回 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理 上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 - 273 -  定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登 记结算机构因技术故障或异常情况导致基金销售系 记结算机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、 统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系 基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法 统无法正常运行。 正常运行。 7、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 第六部 额达到或超过基金总份额 50%的。 分 基 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 与赎回 施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理 之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 管理人应及时恢复申购业务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 第六部 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 分 基 …… …… 金份额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 的申购 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 - 274 - 与赎回 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请的措施。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 …… …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)开放期内,在出现巨额赎回且单个基金份额 持有人当日的赎回申请超过上一日基金总份额 20%以上 第六部 的情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过 分 基 上一日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有 金份额 权全部自动进行延期办理,如延期办理期限超过开放期 的申购 的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦 不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因 与赎回 提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理 赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务;对于该基金 份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根 据前段“(1)全额赎回”或“(2)延缓支付赎回款项” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办 理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择 取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤 销。 …… …… 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金合同 …… …… 当事人 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 及权利 …… …… 义务 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 第十二 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 部分 比例不低于 80%,但在每个开放期前一个月、开放期间 例不低于 80%,但在每个开放期前一个月、开放期间及 基金的 及开放期结束后一个月内,基金投资不受上述比例限 开放期结束后一个月内,基金投资不受上述比例限制; 投资 制;股票资产占基金资产的比例不超过 20%,权证投资 股票资产占基金资产的比例不超过 20%,权证投资比例 比例不超过基金资产净值的 3%;开放期内,每个交易 不超过基金资产净值的 3%;开放期内,每个交易日日终 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持 - 275 -  本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,每个交易日 金资产净值的 5%,在封闭期内,每个交易日日终在扣除 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持 基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… 四、投资限制 四、投资限制 …… …… (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期 期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一 保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现 倍的现金; 金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 …… 申购款等; …… (17)在开放期,本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管 理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 第十二 (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 部分 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 基金的 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 投资 持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,除第(12)项外,基金管 符合上述规定投资比例的,除第(2)、(12)、(17)、(18) 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 …… 的,从其规定。 …… - 276 -  六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 …… …… 第十四 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 部分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 基金资 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 产估值 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 …… …… 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面 监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 报告方式。 方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 第十八 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 部分 析等。 基金的 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 信息披 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 露 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 地的中国证监会派出机构备案。 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 - 277 -  投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 28、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 金托管 …… …… 协议当 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 事人 …… …… 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 依据、 称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称“法 目的和 律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。 原则 …… …… 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比 比例不低于 80%,但在每个开放期前一个月、开放期间 例不低于 80%,但在每个开放期前一个月、开放期间及 三、基 及开放期结束后一个月内,基金投资不受上述比例限 开放期结束后一个月内,基金投资不受上述比例限制; 金托管 制;股票资产占基金资产的比例不超过 20%,权证投资 股票资产占基金资产的比例不超过 20%,权证投资比例 人对基 比例不超过基金资产净值的 3%;开放期间,每个交易 不超过基金资产净值的 3%;开放期间,每个交易日日终 金管理 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持 人的业 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 务监督 不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,每个交易日 金资产净值的 5%,在封闭期内,每个交易日日终在扣除 和核查 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持 基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 三、基 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按下述比例和调整期限进行监督: 金托管 …… …… 2、开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合 2、开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合 人对基 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 金管理 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期 的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内, 人的业 内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 务监督 易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍 证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现 和核查 的现金。 金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 …… 申购款等; …… - 278 -  16、封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资 16、封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产 产净值的 200%;开放期内,本基金资产总值不得超过 净值的 200%;开放期内,本基金资产总值不得超过基金 基金资产净值的 140%; 资产净值的 140%; 17、在开放期,本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理 人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 18、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 19、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 20、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 不符合上述投资比例的,除第 2、12、17、18 项外, 符合上述投资比例的,除第 2、12、17、18 项外,基金 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 其规定。 …… …… (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 八、基 或因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 金资产 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 净值计 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 算和会 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 计核算 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 279 -  东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 《基金合同》修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 第一部 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 分 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 前言 简称“《信息披露办法》”)、《关于保本基金的指导意见》 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 (以下简称“指导意见”)和其他有关法律法规。 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《关 于保本基金的指导意见》(以下简称“指导意见”)和其 他有关法律法规。 …… 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 第二部 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 分 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 释义 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 …… 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 第六部 …… 分 基 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 金份额 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 的申购 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 与赎回 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 - 280 -  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六部 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 分 基 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 金份额 用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产 的申购 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中,对 与赎回 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份 额达到或超过基金总份额 50%的。 第六部 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 金份额 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 的申购 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 与赎回 施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 人应及时恢复申购业务的办理。 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第六部 …… …… 分 基 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 金份额 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 的申购 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 与赎回 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请的措施。 - 281 -  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 …… …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 第六部 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 分 基 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 金份额 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额 的申购 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 与赎回 份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理部分的赎回申请将被撤销。 3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数) 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介 介上进行公告。 上进行公告。 …… …… 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金合同 …… …… 当事人 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 及权利 存续期限:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 义务 …… …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 第十二 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 部分 比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净 例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 基金的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 投资 的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 第十二 - 282 -  部分 1、组合限制 1、组合限制 基金的 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%— 投资 95%; 95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 同》约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 不符合上述规定投资比例的,除第(12)项外,基金 符合上述规定投资比例的,除第(2)、(12)、(18)、(19) 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 定。 的,从其规定。 …… …… 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 或因其他原因暂停营业时; 或因其他原因暂停营业时; 第十四 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 部分 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 基金资 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产估值 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 - 283 -  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 定。 合同》及其他有关规定。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 半年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上, 完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的 将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财 财务会计报告应当经过审计。 务会计报告应当经过审计。 …… …… 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 第十八 析等。 部分 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金的 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 信息披 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 露 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所 所所在地的中国证监会派出机构备案。 在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 2、终止《基金合同》; …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 - 284 -  (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 金托管 …… …… 协议当 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:叁亿元人民币 事人 存续期间:50 年 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 …… …… 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 协议的 (以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基金合同》 下简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 依据、 及其他有关规定制订。 流动性风险管理规定》等有关法律法规、《基金合同》 目的和 及其他有关规定制订。 原则 三、基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 金托管 比例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净 例为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 人对基 值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 金管理 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 人的业 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 务监督 和核查 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 现金或者到期日在一年以内的政府债券。 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 三、基 …… 金托管 17、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 人对基 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 金管理 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 人的业 管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一 务监督 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 和核查 18、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因 素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 19、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 - 285 -  一致; 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 20、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。 约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 不符合上述投资比例的,除第 12 项外,基金管理人应 符合上述投资比例的,除第 2、12、18、19 项外,基金 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 …… …… (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节 八、基 节假日或因其他原因暂停营业时; 假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 金资产 准确评估基金资产价值时; 准确评估基金资产价值时; 净值计 …… 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 算和会 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 计核算 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 - 286 -  东方核心动力混合型证券投资基金 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 修改法律文件的情况说明 (一)《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》 修订后《基金合同》 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通 通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运 一、 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开放 前言 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露管理办 售办法》)及其他法律法规的有关规定。 法》(以下简称《信息披露办法》)和《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规 的有关规定。 …… 《流动性风险管理规 指中国证监会 2017 年 定》: 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集开放式证券投资 基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其 不时做出的修订; …… 流动性受限资产: 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等 二、 原因无法以合理价格 释义 予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行 转让或交易的债券等; …… 六、 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制 基金份 …… 额的申 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 - 287 - 购、赎 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 回与转 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 换 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 …… (七)申购和赎回的费用及其用途 (七)申购和赎回的费用及其用途 …… …… 4、本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本 4、本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本 六、基 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入 金份额 入基金财产。 基金财产。 的申 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,不低 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对 购、赎 于 25%的部分归入基金资产,其余部分用于支付注册登 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 回与转 记费等相关手续费。 费,并将上述赎回费全额计入基金财产,其他情形下不 换 …… 低于 25%的部分归入基金资产,其余部分用于支付注册 登记费等相关手续费。 …… (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日 的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形 六、基 时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开 金份额 放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权 的申 全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过 购、赎 上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)接受 回与转 全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他 换 基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金 份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日 未获受理部分的赎回申请将被撤销。 …… …… (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接 受投资者的申购申请: 受投资者的申购申请: …… …… 六、基 (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 金份额 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 的申 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 购、赎 (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 回与转 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 换 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 施; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情 (7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情 形。 形。 - 288 -  2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资 者的赎回申请: 者的赎回申请: …… …… 六、基 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 金份额 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 的申 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 购、赎 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 回与转 基金赎回申请的措施; 换 (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情 (6)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情 形。 形。 (一)基金管理人 (一)基金管理人 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 16 层 法定代表人:崔伟 八、 法定代表人:李维雄 设立日期:2004 年 6 月 11 日 基金合 设立日期:2004 年 6 月 11 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基 同当事 批准设立机关:中国证券监督管理委员 金字[2004]80 号 人及其 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事 权利义 80 号 境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 务 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中 组织形式:有限责任公司 国证监会许可的其他业务 注册资本:叁亿元人民币 组织形式:有限责任公司 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 注册资本:1 亿元人民币 存续期间:50 年 (二)基金托管人 (二)基金托管人 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 …… …… 八、基 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 金合同 成立日期:1983 年 10 月 31 日 成立日期:1983 年 10 月 31 日 当事人 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字 基 金托管 业务 批准文 号: 中国证 监会 证监基 字 及其权 【1998】24 号 【1998】24 号 利义务 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾 拾陆万贰仟零玖元 玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 (二)投资范围 (二)投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 具,包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、 包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或 十四、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规 基金的 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 投资 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%, 本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%, 债券、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资 债券、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资比 - 289 -  比例为基金资产的 5%-40%,其中,现金或到期日在一 例为基金资产的 5%-40%,其中,现金(不包括结算备 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以 5%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,资产支 内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证 持证券投资比例不高于基金资产净值的 20%。 投资比例不高于基金资产净值的 3%,资产支持证券投资 比例不高于基金资产净值的 20%。 (八)投资禁止行为与限制 (八)投资禁止行为与限制 …… …… 2、基金投资组合比例限制 2、基金投资组合比例限制 …… …… ( 9)本基 金股票资产 投资比 例为基金资 产的 (9)本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,债券、现金等类型资产及权证、资产支持证 60%-95%,债券、现金等类型资产及权证、资产支持证 券的投资比例为基金资产的 5%-40%,其中,现金或到 券的投资比例为基金资产的 5%-40%,其中,现金(不 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期 净值的 5%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%, 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的 20%。 值的 5%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,资 …… 产支持证券投资比例不高于基金资产净值的 20%。 …… (13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 十四、 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 基金的 可流通股票的 30%; 投资 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的 因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 (13)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 除第(9)中“现金或到期日在一年以内的政府债 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 券投资比例不低于基金资产净值的 5%”及第(10)、14)、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 (15)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规 使基金投资比例不符合规定投资比例的,基金管理人 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 应当在 10 个交易日内进行调整。 因素致使基金投资比例不符合规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (九)投资组合比例调整 (九)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使 十四、 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除基金投资 基金的 场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 组合比例限制的第(9)中“现金或到期日在一年以内 投资 之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%”及第 比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调 (10)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、上市公司 整。法律法规另有规定时,从其规定。 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 - 290 -  投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理 人应当在十个交易日内进行调整。法律法规另有规定 时,从其规定。 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 …… …… 十七、 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 基金资 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 产估值 价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协 商一致的; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)定期报告 (五)定期报告 …… …… 5、本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 6、如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 二十 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 一、 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两 基金的 两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别 信息披 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国 露 中国证监会派出机构备案。 证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权 权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括: 益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括: 1、基金份额持有人大会的召开; 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 2、终止基金合同; …… …… 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 28、中国证监会规定的其他事项。 29、中国证监会规定的其他事项。 (二)《东方核心动力混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原《托管协议》 《托管协议》修订后 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 一、托 名称:东方基金管理有限责任公司 名称:东方基金管理有限责任公司 管协议 住所:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 当事人 心 2 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 法定代表人: 李维雄 邮政编码:100033 - 291 -  成立时间:2004 年 6 月 11 日 法定代表人:崔伟 批准设立机关:中国证监会 成立日期:2004 年 6 月 11 日 批准设立文号:证监基金字【2004】80 号 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金 组织形式:有限责任公司 字[2004]80 号 注册资本:1 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理; 注册资本:叁亿元人民币 中国证监会许可的其他业务 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 存续期间:50 年 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境 外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 …… …… 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 一、托 成立日期:1983 年 10 月 31 日 成立日期:1983 年 10 月 31 日 管协议 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】 当事人 【1998】24 号 24 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖 壹拾陆万贰仟零玖元 万壹仟贰佰肆拾壹元整 …… …… (一)依据 (一)依据 二、托 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 管协议 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 的依 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 据、目 “《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 的、原 法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法 法》”)、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 则和解 律法规与《东方核心动力混合型证券投资基金基金 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法 释 合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 律法规与《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”)订立。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基 合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投 金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 资运作进行监督。主要包括以下方面: 三、基 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管 金托管 金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品 理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范 人对基 种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以 围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变 金管理 根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予 化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基 人的业 以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根 金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进 务监督 据上述投资范围对基金的投资进行监督; 行监督; 和核查 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 3、根据《流动性风险管理规定》,对以下投资进行监 督: (1)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 - 292 -  全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且 由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素 致使本基金不符合前述所规定比例限制的,本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (3)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一 致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围 保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第 (1)项规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 …… …… - 293 -