东方稳健回报债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十四日 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 16 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 18 6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 18 6.2 利润表.......................................................................................................................................... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................20 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 4 页 共 50 页 6.4 报表附注...................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告....................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................38 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................. 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................. 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 39 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 39 7.11 投资组合报告附注.................................................................................................................... 39 §8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 41 §9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................42 §10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................43 10.8 其他重大事件............................................................................................................................ 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 49 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 5 页 共 50 页 §12 备查文件目录..................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录............................................................................................................................ 50 12.2 存放地点.................................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 50 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 6 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方稳健回报债券型证券投资基金 基金简称 东方稳健回报债券 基金主代码 400009 前端交易代码 400009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 12 月 10 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 189,449,043.92 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和确保资产流动性的前提下，追求较高总 回报率，力争实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念，在 保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策 略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品 种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和 混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品 中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级 市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 田青 联系电话 010-66295888 010-67595003 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 北京市西城区金融大街 25 号 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 7 页 共 50 页 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 崔伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28 号 1-4 层 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 8 页 共 50 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 6,907,681.40 本期利润 4,620,305.52 加权平均基金份额本期利润 0.0174 本期加权平均净值利润率 1.46% 本期基金份额净值增长率 1.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 18,441,416.05 期末可供分配基金份额利润 0.0973 期末基金资产净值 227,773,172.75 期末基金份额净值 1.202 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 28.29% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.09% 0.06% 0.87% 0.10% 0.22% -0.04% 过去三个月 0.84% 0.06% -1.04% 0.11% 1.88% -0.05% 过去六个月 1.69% 0.06% -2.48% 0.11% 4.17% -0.05% 过去一年 0.17% 0.09% -3.81% 0.13% 3.98% -0.04% 过去三年 16.36% 0.13% 3.18% 0.13% 13.18% 0.00% 自基金合同 生效起至今 28.29% 0.21% -0.43% 0.12% 28.72% 0.09% 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 9 页 共 50 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 10 页 共 50 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司 （以下简称 “本公司” ） 。 本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司注册 资本 2 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800 万元，占公司注册资本 的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400 万元，占公司注册资本 27%；渤海国 际信托股份有限公司出资人民币 1800 万元，占公司注册资本的 9%。截至 2017 年 6 月 30 日，本 公司管理 44 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放 式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、 东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益平 衡混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券 型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基 金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴 成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、 东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新 灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润 18 个月定期开 放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定 增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、 东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基 金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券 型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东 方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金、东方周期 优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业 灵活配置混合型证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 11 页 共 50 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姚航 （女 士） 本基金 基金经 理 2017 年 4 月 12 日 - 13 年 中国人民大学工商管理硕 士，13 年证券从业经历。 曾就职于嘉实基金管理有 限公司运营部。 2010 年 10 月加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任债券交易 员、东方金账簿货币市场 证券投资基金基金经理助 理、东方多策略灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方赢家保本混合 型证券投资基金基金经 理、东方保本混合型开放 式证券投资基金(于 2017 年5月11日起转型为东方 成长收益平衡混合型基 金)基金经理， 现任固定收 益部副总经理、投资决策 委员会委员、东方金账簿 货币市场证券投资基金基 金经理、东方成长收益平 衡混合型基金基金经理、 东方新策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、东方新思路灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方金元宝货币市 场基金基金经理、东方金 证通货币市场基金基金经 理、东方岳灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、东方民丰回报赢安定 期开放混合型证券投资基 金基金经理、东方稳健回 报债券型证券投资基金基 金经理。 李仆 本基金 基金经 理、 公司 总经理 2014 年 10 月 13 日 2017 年 3 月 24 日 17 年 17 年证券从业经历，曾任 宝钢集团财务有限责任公 司投资经理、宝钢集团有 限公司投资经理、 宝岛 （香 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 12 页 共 50 页 助理、 投 资决策 委员会 委员 港）贸易有限公司投资部 总经理、华宝信托有限责 任公司资管部投资副总 监、信诚基金管理有限公 司基金经理。2014 年 2 月 加盟东方基金管理有限责 任公司，曾任公司总经理 助理、投资决策委员会委 员、东方稳健回报债券型 证券投资基金基金经理、 东方双债添利债券型证券 投资基金基金经理、东方 永润 18 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经理、 东方稳定增利债券型证券 投资基金基金经理、东方 荣家保本混合型证券投资 基金基金经理、东方合家 保本混合型证券投资基金 基金经理、东方臻馨债券 型证券投资基金基金经 理、 东方永兴 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理。 徐昀君 本基金 基金经 理 2013 年 12 月 24 日 2017 年 5 月 12 日 9 年 对外经济贸易大学金融学 硕士，CFA，FRM，9 年证 券从业经历。曾任安信证 券资产管理部研究员、投 资经理，华西证券资产管 理部投资经理。2013 年 3 月加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任固定收益 部总经理助理、固定收益 部副总经理、东方安心收 益保本混合型证券投资基 金基金经理助理、东方稳 健回报债券型证券投资基 金基金经理助理、东方安 心收益保本混合型证券投 资基金基金经理、东方永 润 18 个月定期开放债券 型证券投资基金基金经 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 13 页 共 50 页 理、东方稳健回报债券型 证券投资基金基金经理、 东方强化收益债券型证券 投资基金基金经理、东方 多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东 方双债添利债券型证券投 资基金基金经理、东方添 益债券型证券投资基金基 金经理、东方利群混合型 发起式证券投资基金基金 经理、东方臻享纯债债券 型证券投资基金基金经 理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方稳健回报债券型证券投资 基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年 修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 14 页 共 50 页 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看，2017 年上半年经济表现平稳、韧性较强。具体而言，固定资产投资增速处于 相对高位，房地产开发投资增长受益于三四线去库存、棚改货币化，基建投资增长受益于年初信 贷投放规模大、财政支出节奏快；实体经济在此带动下出现了一定程度的库存去化，从而带动 6 月以来出现补库存迹象，制造业表现较好， 工业价格高位也支撑工业企业利润表现强劲，此外 PMI 连续保持在 50 以上的景气区间，印证了内需表现较好。 从政策面来看，2017 年上半年各金融监管机构密集发布文件，去杠杆思路明确，如银监会的 “三套利、三违反、四不当”等；央行方面，一季度先后上调 OMO、MLF 等政策利率，收窄利差， 提高负债成本，二季度以来通过公开市场操作紧控流动性投放，贯穿着“稳健中性”的货币政策 思路。在此背景下，表内信贷表现稳定，M2 增速大幅下台阶，跌至个位数，金融去杠杆有所成效。 从债券市场来看，2017 年上半年债券收益率震荡上行，十年国开债较年初上行近 50BP。较强 的基本面制约了债券收益率下行，市场关注的焦点主要聚焦于金融监管政策及流动性。具体而言， 一季度债券收益率先上后下，1 月至 3 月上旬，受央行上调政策利率、基本面表现较好等因素影 响，现券收益率上行；3 月下旬随着联储加息落地、地产限购加码，债市出现一波交易行情；4 月至 5 月中上旬，在监管政策密切出台、经济向好等因素影响下，现券收益率上行；6 月以来， 债券收益率大幅下行，信用债大量低估值成交，主要源于市场预期修复，以及货币政策维稳、严 监管政策趋缓。 报告期内，本基金组合较为稳定，以享受票息为主，获得了较好的绝对收益。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 15 页 共 50 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为 1.69%，业绩比较基准收益率 为-2.48%，高于业绩比较基准 4.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年，预计国内经济呈现前高后低的态势，增速小幅下台阶，低而不崩。中央 金融工作会议首次提出地方债务问题倒查责任和终身问责，或将对地方政府债务扩张、融资扩张 形成强力约束；地产投资方面，尽管开发商补库存意愿仍存，但融资渠道受限，如发债、非标、 银行贷款等，资金约束或将成为基建、地产投资大幅增长的桎梏，预计出口、制造业投资仍保持 在相对景气区间，受益于外需回暖、库存周期、价格回暖等因素。 从政策角度来看，预计金融去杠杆大背景不改，关于表外理财、同业存单的新规或将陆续落 地；受制于此，资金中枢难以出现大幅下行，央行态度或仍维持稳健中性，配合监管政策，从而 保证温和去杠杆的目标，避免流动性风险。 对于 2017 年下半年债券市场而言，短期来看，央行维稳资金面、但金融去杠杆的大背景下利 率中枢难以出现大幅下移，三季度仍面临较大规模的同业存单到期、委外收缩和赎回压力；长期 来看，随着经济缓慢下台阶、实体融资压力加大，政策或适度呵护，债券可期待基本面重新转弱 后的机会。 未来，本基金将继续以持有中短久期、高收益的信用债为主，以获得稳定的票息收入，实现 绝对收益。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回 报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”） ， 成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权 益投资部、固定收益部、量化投资部） 、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟 悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进 行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 16 页 共 50 页 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时， 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银 行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。公司与中证指数有 限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有 的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 17 页 共 50 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 18 页 共 50 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方稳健回报债券型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 748,779.77 936,911.54 结算备付金 - 1,095,692.10 存出保证金 7,128.64 16,026.40 交易性金融资产 6.4.7.2 213,275,467.20 326,469,792.80 其中：股票投资 - -基金投资 - -债券投资 213,275,467.20 326,469,792.80 资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,135.00 -应收证券清算款 - 440,064.58 应收利息 6.4.7.5 4,284,407.15 8,746,495.73 应收股利 - -应收申购款 19,994.95 39,998,597.20 递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 228,335,912.71 377,703,580.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - 40,999,738.50 应付证券清算款 - -应付赎回款 32,561.79 15,378.23 应付管理人报酬 114,633.38 238,275.89 应付托管费 38,211.11 79,425.31 应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 9,105.50 40,558.74 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 19 页 共 50 页 应交税费 - -应付利息 - 13,628.88 应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 368,228.18 354,748.21 负债合计 562,739.96 41,741,753.76 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 189,449,043.92 284,165,633.61 未分配利润 6.4.7.10 38,324,128.83 51,796,192.98 所有者权益合计 227,773,172.75 335,961,826.59 负债和所有者权益总计 228,335,912.71 377,703,580.35 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.202 元，基金总份额 189,449,043.92 份。 6.2 利润表 会计主体：东方稳健回报债券型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 6,141,491.66 32,569,653.99 1.利息收入 9,334,442.99 48,223,801.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,862.59 274,630.91 债券利息收入 8,567,366.11 47,892,468.82 资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 733,214.29 56,701.52 其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -950,261.63 14,229,849.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 -950,261.63 14,229,849.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 - -3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -2,287,375.88 -30,289,749.39 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 44,686.18 405,752.99 减：二、费用 1,521,186.14 10,430,513.11 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 20 页 共 50 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 949,405.86 3,921,751.04 2．托管费 6.4.10.2.2 316,468.58 1,307,250.36 3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.19 3,947.82 42,130.92 5．利息支出 42,436.18 4,928,847.99 其中：卖出回购金融资产支出 42,436.18 4,928,847.99 6．其他费用 6.4.7.20 208,927.70 230,532.80 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,620,305.52 22,139,140.88 减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 4,620,305.52 22,139,140.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方稳健回报债券型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 （基 金净值） 284,165,633.61 51,796,192.98 335,961,826.59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 4,620,305.52 4,620,305.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -94,716,589.69 -18,092,369.67 -112,808,959.36 其中：1.基金申购款 107,598,541.99 20,322,715.66 127,921,257.65 2.基金赎回款 -202,315,131.68 -38,415,085.33 -240,730,217.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - -五、 期末所有者权益 （基 金净值） 189,449,043.92 38,324,128.83 227,773,172.75 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 21 页 共 50 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 （基 金净值） 1,179,913,209.28 212,133,976.08 1,392,047,185.36 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 22,139,140.88 22,139,140.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 154,002,030.50 32,216,629.80 186,218,660.30 其中：1.基金申购款 1,511,030,978.85 292,401,145.84 1,803,432,124.69 2.基金赎回款 -1,357,028,948.35 -260,184,516.04 -1,617,213,464.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - -五、 期末所有者权益 （基 金净值） 1,333,915,239.78 266,489,746.76 1,600,404,986.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方稳健回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证监会 2008 年 10 月 15 日 《关于核准东方稳健回报债券型证券投资基金募集的批复》 （证监许可【2008】1188 号）和 2008 年 11 月 5 日《关于东方稳健回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》 （基金部函【2008】 473 号）核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》自 2008 年 11 月 10 日至 2008 年 12 月 5 日公开 募集设立。本基金为债券型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,018,882,238.14 元，业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字【2008】第 80082”验资报 告验证。经向中国证监会备案， 《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 12 月 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 22 页 共 50 页 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,019,142,253.53 份基金份额，其中认购资 金利息折合 260,015.39 份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市 的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债券（含可分离交易债 券） 、资产支持证券、债券回购，本基金还可投资于一级市场新股网上申购，公开增发新股、可转 换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”） 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证 监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号－半年度报 告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号－会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号－年度报告和半年度报告》 及中国证监会颁布的其他相关规 定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本 基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净 值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 23 页 共 50 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》 、财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》 、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》 、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通 知》 、 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.基金取得的股票股息、红利收入，自 2015 年 9 月 8 日起，基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 24 页 共 50 页 2017 年 6 月 30 日 活期存款 748,779.77 定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 748,779.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - -贵金属投资-金交所 黄金合约 - - -债券 交易所市场 72,189,298.88 71,655,342.80 -533,956.08 银行间市场 141,926,348.85 141,620,124.40 -306,224.45 合计 214,115,647.73 213,275,467.20 -840,180.53 资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 214,115,647.73 213,275,467.20 -840,180.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_交易所 - -买入返售证券_银行间 10,000,135.00 -合计 10,000,135.00 - 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 25 页 共 50 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 838.00 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 -应收债券利息 4,280,426.43 应收买入返售证券利息 3,139.52 应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 3.20 合计 4,284,407.15 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 -银行间市场应付交易费用 9,105.50 合计 9,105.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 11.88 其他 4,738.41 预提费用 363,477.89 - - 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 26 页 共 50 页 合计 368,228.18 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费，其他为上海、深圳证券交易所返还的证 管费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 284,165,633.61 284,165,633.61 本期申购 107,598,541.99 107,598,541.99 本期赎回(以"-"号填列) -202,315,131.68 -202,315,131.68 - 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 189,449,043.92 189,449,043.92 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,483,771.34 31,312,421.64 51,796,192.98 本期利润 6,907,681.40 -2,287,375.88 4,620,305.52 本期基金份额交易 产生的变动数 -8,950,036.69 -9,142,332.98 -18,092,369.67 其中：基金申购款 8,521,440.89 11,801,274.77 20,322,715.66 基金赎回款 -17,471,477.58 -20,943,607.75 -38,415,085.33 本期已分配利润 - - -本期末 18,441,416.05 19,882,712.78 38,324,128.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,051.54 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 2,678.99 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 27 页 共 50 页 其他 4,132.06 合计 33,862.59 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -950,261.63 债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 -950,261.63 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 315,059,169.36 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 303,496,936.31 减：应收利息总额 12,512,494.68 买卖债券差价收入 -950,261.63 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 28 页 共 50 页 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,287,375.88 ——股票投资 -——债券投资 -2,287,375.88 ——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -2,287,375.88 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 44,669.87 基金转换费收入 16.31 合计 44,686.18 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 97.82 银行间市场交易费用 3,850.00 合计 3,947.82 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 29 页 共 50 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 18,800.00 银行汇划费用 6,649.81 其他 -合计 208,927.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 30 页 共 50 页 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东北证券股份有限 公司 71,253,693.82 100.00% 726,287,924.69 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东北证券股份有 限公司 108,995,000.00 100.00% 17,134,400,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 949,405.86 3,921,751.04 其中： 支付销售机构的客 户维护费 18,733.45 23,312.48 注：①计提标准：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 31 页 共 50 页 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 316,468.58 1,307,250.36 注：①计提标准：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间， 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 32 页 共 50 页 中国建设银 行股份有限 公司 748,779.77 27,051.54 1,560,678.76 79,636.78 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年06月30日止， 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止， 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 33 页 共 50 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 19,996,000.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 10,003,000.00 0.00 合计 29,999,000.00 -注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 0.00 553,890.00 AAA 以下 163,326,467.20 300,958,402.80 未评级 0.00 0.00 合计 163,326,467.20 301,512,292.80 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 34 页 共 50 页 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 35 页 共 50 页 银行存款 748,779.77 - - - 748,779.77 结算备付金 - - - - -存出保证金 7,128.64 - - - 7,128.64 交易性金融资产-股票投资 - - - - -交易性金融资产-债券投资 71,502,817.90141,772,649.30 - -213,275,467.20 买入返售金融资产 10,000,135.00 - - - 10,000,135.00 应收证券清算款 - - - - -应收利息 - - -4,284,407.15 4,284,407.15 应收股利 - - - - -应收申购款 - - - 19,994.95 19,994.95 资产总计 82,258,861.31141,772,649.30 -4,304,402.10228,335,912.71 负债 卖出回购金融资产款 - - - - -应付赎回款 - - - 32,561.79 32,561.79 应付管理人报酬 - - - 114,633.38 114,633.38 应付托管费 - - - 38,211.11 38,211.11 应付交易费用 - - - 9,105.50 9,105.50 应付销售服务费 - - - - -应付利息 - - - - -其他负债 - - - 368,228.18 368,228.18 应付证券清算款 - - - - -负债总计 - - - 562,739.96 562,739.96 利率敏感度缺口 82,258,861.31141,772,649.30 -3,741,662.14227,773,172.75 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 936,911.54 - - - 936,911.54 结算备付金 1,095,692.10 - - - 1,095,692.10 存出保证金 16,026.40 - - - 16,026.40 交易性金融资产-股票投资 - - - - -交易性金融资产-债券投资 88,120,835.90217,167,451.9021,181,505.00 -326,469,792.80 买入返售金融资产 - - - - -应收证券清算款 - - - 440,064.58 440,064.58 应收利息 - - -8,746,495.73 8,746,495.73 应收股利 - - - - -应收申购款 39,998,000.00 - - 597.20 39,998,597.20 其他应收款 - - - - -资产总计 130,167,465.94217,167,451.9021,181,505.009,187,157.51377,703,580.35 负债 卖出回购金融资产款 40,999,738.50 - - - 40,999,738.50 应付赎回款 - - - 15,378.23 15,378.23 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 36 页 共 50 页 应付管理人报酬 - - - 238,275.89 238,275.89 应付托管费 - - - 79,425.31 79,425.31 应付交易费用 - - - 40,558.74 40,558.74 应付利息 - - - 13,628.88 13,628.88 其他负债 - - - 354,748.21 354,748.21 应付证券清算款 - - - - -负债总计 40,999,738.50 - - 742,015.26 41,741,753.76 利率敏感度缺口 89,167,727.44217,167,451.9021,181,505.008,445,142.25335,961,826.59 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 590,118.29 1,324,695.30 市场利率上调 0.25% -976,769.22 -1,270,513.84 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 37 页 共 50 页 （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - -交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 213,275,467.20 93.64 326,469,792.80 97.17 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 213,275,467.20 93.64 326,469,792.80 97.17 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300 指数的Beta系数计算基金资产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票 交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2016 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% 0.00 0.00 沪深 300 指数上涨 5% 0.00 0.00 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 197,639.90 元，占基金资产净值比例为 0.09%；上年度末 本基金风险价值为 635,630.95 元，占基金资产净值比例为 0.19%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 38 页 共 50 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - -其中：股票 - -2 固定收益投资 213,275,467.20 93.40 其中：债券 213,275,467.20 93.40 资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 10,000,135.00 4.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 748,779.77 0.33 7 其他各项资产 4,311,530.74 1.89 8 合计 228,335,912.71 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 19,950,000.00 8.76 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 39 页 共 50 页 其中：政策性金融债 19,950,000.00 8.76 4 企业债券 163,326,467.20 71.71 5 企业短期融资券 29,999,000.00 13.17 6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 213,275,467.20 93.64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 041761010 17 吉安井开 CP001 200,000 19,996,000.00 8.78 2 170408 17 农发 08 200,000 19,950,000.00 8.76 3 1280445 12 庆高新债 300,000 18,549,000.00 8.14 4 1280389 12 辽阳债 200,000 12,412,000.00 5.45 5 122664 PR 葫芦岛 200,000 12,338,000.00 5.42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 40 页 共 50 页 7.11.2 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,128.64 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 4,284,407.15 5 应收申购款 19,994.95 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 4,311,530.74 7.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 41 页 共 50 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,509 75,507.79 169,752,805.52 89.60% 19,696,238.40 10.40% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.85 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 42 页 共 50 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 12 月 10 日 ）基金份额总额 1,019,142,253.53 本报告期期初基金份额总额 284,165,633.61 本报告期基金总申购份额 107,598,541.99 减:本报告期基金总赎回份额 202,315,131.68 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 189,449,043.92 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 43 页 共 50 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 - 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东 北 证 券 股 2 - - - - - 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 44 页 共 50 页 份有限公司 华 创 证 券 有 限责任公司 1 - - - - -华 泰 证 券 股 份有限公司 1 - - - - -中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公司 1 - - - - -国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 2 - - - - -银 河 证 券 股 份有限公司 1 - - - - -招 商 证 券 股 份有限公司 1 - - - - -申 万 宏 源 证 券有限公司 1 - - - - -国 金 证 券 股 份有限公司 1 - - - - -东 方 证 券 股 份有限公司 1 - - - - -国 信 证 券 股 份有限公司 1 - - - - -安 信 证 券 股 份有限公司 1 - - - - -注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 45 页 共 50 页 （3）本报告期内，本基金新增租用 1 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券股 份有限公司 71,253,693.82 100.00%108,995,000.00 100.00% - -华创证券有 限责任公司 - - - - - -华泰证券股 份有限公司 - - - - - -中国中投证 券有限责任 公司 - - - - - -国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - -银河证券股 份有限公司 - - - - - -招商证券股 份有限公司 - - - - - -申万宏源证 券有限公司 - - - - - -国金证券股 份有限公司 - - - - - -东方证券股 份有限公司 - - - - - -国信证券股 份有限公司 - - - - - -安信证券股 份有限公司 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方稳健回报债券型证券投资基 金年度最后一日净值公告 指定报刊、网站 2017 年 1 月 3 日 2 东方基金管理有限责任公司关于 设立成都分公司的公告 指定报刊、网站 2017 年 1 月 7 日 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 46 页 共 50 页 3 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 1 月 13 日 4 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 1 月 17 日 5 东方稳健回报债券型证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告 指定报刊、网站 2017 年 1 月 21 日 6 东方稳健回报债券型证券投资基 金招募说明书 （更新） 摘要 （2016 年第 2 号） 指定报刊、网站 2017 年 1 月 23 日 7 东方稳健回报债券型证券投资基 金招募说明书（更新） （2016 年 第 2 号） 网站 2017 年 1 月 23 日 8 关于增加北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为旗下基金销售机构 及开通定投和转换业务并参与其 申（认）购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2017 年 2 月 13 日 9 关于旗下部分基金继续参与交通 银行手机银行渠道基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2017 年 2 月 23 日 10 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 3 月 8 日 11 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 3 月 17 日 12 关于增加济安财富为旗下基金销 售渠道的公告 指定报刊、网站 2017 年 3 月 21 日 13 东方稳健回报债券型证券投资基 金基金经理变更公告 指定报刊、网站 2017 年 3 月 25 日 14 东方稳健回报债券型证券投资基 金 2016 年度报告摘要 指定报刊、网站 2017 年 3 月 27 日 15 东方稳健回报债券型证券投资基 金 2016 年度报告 网站 2017 年 3 月 27 日 16 关于继续参加中国工商银行个人 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 指定报刊、网站 2017 年 3 月 30 日 17 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 3 月 31 日 18 关于旗下部分基金继续参与广发 证券基金申购及定期定额投资手 指定报刊、网站 2017 年 4 月 7 日 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 47 页 共 50 页 续费率优惠活动的公告 19 关于开通武汉伯嘉销售定投业务 的公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 11 日 20 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 12 日 21 东方稳健回报债券型证券投资基 金基金经理变更公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 13 日 22 东方民丰回报赢安定期开放混合 型证券投资基金封闭期内周净值 公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 18 日 23 关于参与中国银行基金销售定 投、转换业务并参与定投申购费 率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 18 日 24 东方稳健回报债券型证券投资基 金 2017 年第 1 季度报告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 21 日 25 关于继续参与交通银行手机银行 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 22 日 26 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 25 日 27 东方稳健回报债券型证券投资基 金恢复2000 万元以上 （不含 2000 万元）申购、转换转入、定期定 额投资业务公告 指定报刊、网站 2017 年 4 月 26 日 28 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 5 月 5 日 29 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 5 月 11 日 30 东方稳健回报债券型证券投资基 金基金经理变更公告 指定报刊、网站 2017 年 5 月 13 日 31 东方基金关于旗下部分基金参加 武汉伯嘉基金销售有限公司基金 申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2017 年 5 月 16 日 32 关于增加金惠家为旗下基金销售 渠道及开通定投、转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2017 年 5 月 20 日 33 关于增加上海基煜基金销售有限 公司为东方基金旗下东方安心收 益保本混合型证券投资基金等30 只基金销售渠道并开通转换业务 指定报刊、网站 2017 年 5 月 26 日 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 48 页 共 50 页 的公告 34 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2017 年 6 月 2 日 35 东方基金管理有限责任公司关于 调整停牌股票(600643)估值方法 的公告 指定报刊、网站 2017 年 6 月 23 日 36 关于调整停牌股票(300152)估值 方法的公告 指定报刊、网站 2017 年 6 月 27 日 37 东方基金管理有限责任公司直销 中心交易流程调整提示公告 网站 2017 年 6 月 30 日 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 49 页 共 50 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-1-1 至 2017-6-30 77,821,655.08 - - 77,821,655.08 41.08% 2 2017-1-1 至 2017-6-30 83,579,920.36 - 35,000,000.00 48,579,920.36 25.64% 个人 - - - - - - -- - - - - - - -产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约 定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 东方稳健回报债券 2017 年半年度报告 第 50 页 共 50 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、 《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》 二、 《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017年 8 月 24 日