东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年三月三十一日 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 立信会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人 在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 400007 交易代码 400007(前端) 400008(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 3 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,242,305.57 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司, 投资目标 分享国民经济快速发展带来的成长性收益,追求管理资产的长期稳 定增值。 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投资的行业,自 上而下配置资产,自下而上精选证券。 投资策略 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通过成长风险值控制 成长风险,以合理的价格投资于优秀公司和/或相对价值低估的其他 公司;通过组合投资有效分散风险,谋求基金资产长期稳定的增长。 本基金的股票业绩比较基准是中信标普 300 指数;债券业绩比较基 准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数收益率×70%+中信标 普全债指数收益率×30% 业绩比较基准 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适合本基金时,本 基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实 际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金 托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 3 个工作 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中的高风险品种。长 风险收益特征 期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 吕日 尹东 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-67595003 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 2 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 2.4 信息披露方式 http://www.orient-fund.com或 http://www.d 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 f5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2008 年 6 月 3 日(基 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日 本期已实现收益 6,771,588.98 37,774,770.60 -14,081,989.37 本期利润 -1,895,160.54 57,863,852.68 -26,524,883.05 加权平均基金份额本期利润 -0.0316 0.6249 -0.1357 本期基金份额净值增长率 -1.66% 67.65% -14.61% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.4079 0.3757 -0.1461 期末基金资产净值 74,960,651.90 85,243,820.18 127,893,310.22 期末基金份额净值 1.4079 1.4316 0.8539 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 ④本基金基金合同于 2008 年 6 月 3 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 准收益率③ ② ④ 过去三个月 5.13% 1.26% 4.22% 1.22% 0.91% 0.04% 过去六个月 17.88% 1.12% 15.28% 1.07% 2.60% 0.05% 3 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 过去一年 -1.66% 1.14% -6.77% 1.10% 5.11% 0.04% 自基金合同 40.79% 1.43% -2.24% 1.52% 43.03% -0.09% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 6 月 3 日至 2010 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 4 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 注:本基金成立于 2008 年 6 月 3 日,截至 2010 年 12 月 31 日基金成立不满三年;2008 年数据统计区间为 2008 年 6 月 3 日至 2008 年 12 月 31 日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年(基金合同生效日:2008 年 6 月 3 日)未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本 公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于 2004 年 6 月 11 日成立,是《中 华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元 人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限 公司,持有股份 18%;上海城投控股股份有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运 营有限公司,持有股份 18%。截止 2010 年 12 月 31 日,本公司管理六只开放式证券投资基 金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账 簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型 证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学 MBA,CFA;具有基金 从业资格,曾任世纪证券有限 公司资产管理部投资经理; 2005 年加盟东方基金管理有限 责任公司,曾任东方精选混合 本基金基金经 型开放式证券投资基金基金经 于鑫 理、基金管理部 理助理,2007 年 7 月 20 日至 (先 2008-06-03 - 9年 经理、投资决策 2008 年 9 月 20 日担任东方精选 生) 委员会委员 混合型开放式证券投资基金基 金经理;2006 年 8 月 2 日至 2006 年 12 月 29 日、2007 年 8 月 14 日至 2010 年 9 月 15 日担任东 方金账簿货币市场证券投资基 金基金经理;2008 年 9 月 20 日 5 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 至今担任东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理。现任 基金管理部经理、投资决策委 员会委员。 北京大学金融学博士,会计学 硕士,数学学士。曾在中国建 设银行总行、华龙证券有限责 任公司、东北证券有限责任公 司工作;2004 年加盟东方基金 本基金基金经 管理有限责任公司,曾任发展 付勇 理、本公司副总 规划部经理、投资总监助理、 (先 经理、投资决策 2008-06-03 2010-02-12 10 余年 东方龙混合型开放式证券投资 生) 委员会主任委 基金基金经理助理、总经理助 员 理、本公司副总经理,公司投 资决策委员会主任委员,2006 年 1 月 11 日至 2010 年 2 月 12 日担任东方精选混合型开放式 证券投资基金基金经理。 注:①经本公司研究决定,本基金管理人于 2010 年 2 月 12 日发布了《东方策略成长股票型 开放式证券投资基金基金经理变更公告》,付勇先生不再担任本基金基金经理。 ②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长股票 型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无 损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关 法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送 的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末,本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只:东方策略成长股 6 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 票型开放式证券投资基金(本基金)和东方核心动力股票型开放式证券投资基金(以下简称 “东方核心动力基金”)。 2010 年,本基金净值增长率为-1.66%,东方核心动力基金净值增长率为-6.35%,本 基金净值增长率高于东方核心动力基金 4.69%。现将业绩差异的原因说明如下: (1)行业配置方面,年度初东方核心动力基金仓位偏高,后期消费类行业权重较大, 总体在行业配置方面与本基金存在差异; (2)个股方面,两只基金在重仓股方也存在一定的差异。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金投资运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金增持业绩优良、增长明确的绩优公司,自下而上积极寻找新的投资机 会,适当调整行业的配置,把握低风险的盈利机会。 年初,市场大幅度下跌。在下跌过程中,本基金主动提高了仓位,增持了区域振兴、银 行、新技术等行业,或者有业绩支持、或者有较大成长空间的行业,随后还增持了地产等业 绩向好的行业。由于地产调控政策的影响,本基金的净值受到了一定影响。随后本基金大幅 度降低了地产行业的持仓比例,小幅度减持了银行,增加了商业百货、食品饮料等非周期性 行业的持仓,并主动降低了仓位。6 月下旬至 7 月,鉴于市场整体估值进入安全区间,本基 金增持了保险、银行等较 H 股有较大折价的行业,仓位有所回升,并在随后的市场上涨中取 得了较好的收益。但 11 月后,市场对通胀的担忧加大,并大幅度下跌,本基金的净值也跌 幅较多。 总的看,本基金择时较好,但行业和风格选择出现了偏差,整体业绩不尽如人意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,本基金净值增长率为-1.66%,业绩比较基准收益率为 -6.77%,高于业绩比较基准 5.11%,高于沪深 300 指数的收益率。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年,我们认为中国的经济仍将保持较高的增长速度,通胀最终也会得到有效 控制。全球经济有望持续复苏,新兴经济体增长更为强劲,出口仍将维持较高的增速;随着 人们观念的逐步改变以及对未来的预期更为乐观,居民消费的意愿和能力都将进一步提升; 7 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 由于企业利润的同比大幅度增长,来自企业扩产的投资将推动固定资产投资继续增长。由于 中国产能巨大,劳动生产效率不断提高,工业制成品价格难以大幅度上涨;农产品目前的价 格并不低,只要不出现大的灾害,农副产品的价格能够得到控制,通胀就不会失控。 2011 年,证券市场将震荡上行。中国经济将继续保持较高的增速,市场中相当部分的 权重股估值处于历史低位,非常有吸引力,市场有望上行;但投资者对经济政策的担心可能 在部分时候也会左右市场,导致市场出现较大波动。 行业层面看,周期性行业将受益于经济复苏,业绩大幅度提升,从而消除投资者的担心, 股价也会相应表现;部分新兴产业也将进入快速发展阶段;但农业、电子元器件等部分行业 业绩增速难以与估值匹配。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”),成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易 部、登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验, 具备良好的专业知识和专业胜任能力,具有绝对的独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法 律法规。职责分工分别如下: 总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品 明细提供金融工程部; 金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据 其计算估值公允价; 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种 进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进 行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 8 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 截止本报告期期末,本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金本年度财务会计报告已经审计,立信会计师事务所有限公司为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 9 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 本期末 上年度末 资 产 2010年12月31日 2009年12月31日 资 产: 银行存款 7,940,834.54 26,257,704.16 结算备付金 181,536.37 278,050.04 存出保证金 500,000.00 250,000.00 交易性金融资产 64,358,231.40 59,200,855.55 其中:股票投资 60,913,181.40 55,214,055.55 基金投资 - - 债券投资 3,445,050.00 3,986,800.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,744,960.42 760,474.91 应收利息 11,592.06 13,676.56 应收股利 - - 应收申购款 162,813.60 14,134.05 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 75,899,968.39 86,774,895.27 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2010年12月31日 2009年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 13,335.68 253,377.51 应付赎回款 44,053.67 671,260.31 应付管理人报酬 95,007.94 103,919.46 应付托管费 15,834.67 17,319.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 186,431.59 149,380.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 584,652.94 335,817.19 负债合计 939,316.49 1,531,075.09 所有者权益: 实收基金 53,242,305.57 59,542,641.32 未分配利润 21,718,346.33 25,701,178.86 所有者权益合计 74,960,651.90 85,243,820.18 10 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 负债和所有者权益总计 75,899,968.39 86,774,895.27 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.4079 元,基金份额总额 53,242,305.57 份。 7.2 利润表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12 月31日 月31日 一、收入 738,635.87 61,054,766.42 1.利息收入 155,546.22 245,495.50 其中:存款利息收入 105,409.59 235,295.72 债券利息收入 46,344.96 10,199.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,791.67 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 9,191,411.89 40,597,253.92 其中:股票投资收益 8,366,097.41 39,687,451.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 252,068.42 18,868.18 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 8,871.13 股利收益 573,246.06 882,063.18 3.公允价值变动收益(损失以 -8,666,749.52 20,089,082.08 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号填 58,427.28 122,934.92 列) 减:二、费用 2,633,796.41 3,190,913.74 1.管理人报酬 1,229,301.35 1,565,420.63 2.托管费 204,883.54 260,903.32 3.销售服务费 - - 4.交易费用 890,965.43 956,503.10 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 308,646.09 408,086.69 三、利润总额(亏损总额以“-” -1,895,160.54 57,863,852.68 号填列) 11 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 -1,895,160.54 57,863,852.68 填列) 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 59,542,641.32 25,701,178.86 85,243,820.18 二、本期经营活动产生的基金净值变 - -1,895,160.54 -1,895,160.54 动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净 -6,300,335.75 -2,087,671.99 -8,388,007.74 值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 33,411,143.97 13,892,169.15 47,303,313.12 2.基金赎回款 -39,711,479.72 -15,979,841.14 -55,691,320.86 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 53,242,305.57 21,718,346.33 74,960,651.90 上年度可比期间 项目 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 149,774,753.47 -21,881,443.25 127,893,310.22 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 57,863,852.68 57,863,852.68 动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净 -90,232,112.15 -10,281,230.57 -100,513,342.72 值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 18,451,681.05 4,192,024.63 22,643,705.68 2.基金赎回款 -108,683,793.20 -14,473,255.20 -123,157,048.40 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 59,542,641.32 25,701,178.86 85,243,820.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告序号从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨 12 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2008 年 3 月 21 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方策略成长股票型开放 式证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】407 号)和《关于同意东方策略成长股票 型开放式证券投资基金募集时间安排的函》(基金部函【2008】121 号)的核准,由基金发 起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长 股票型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为股票型开放式基金,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所有限 公司“天华中兴验字【2008】第 1058-01 号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方 策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 3 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 329,346,406.20 份基金单位,其中认购资金利息折合 86,377.00 份 基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务 指引》(以下简称“指引”)、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报 表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本 13 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的经营成果 和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】 102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、 财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、 2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 14 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 5.对于基金从事 A 股买卖,2007 年 05 月 30 日之前按 0.1%的税率,自 2007 年 05 月 30 日起至 2008 年 04 月 23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花 税;自 2008 年 04 月 24 日起至 2008 年 09 月 18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳 证券(股票)交易印花税;自 2008 年 09 月 19 日起,由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 中辉国华实业(集团)有限公司 本基金管理人股东 上海城投控股股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成交 成交金额 成交金额 交总额的比例 总额的比例 东北证券股份有限公司 18,551,389.18 3.19% 164,645,338.89 27.77% 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2010年1月1日至2010年12月31日 15 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 当期 占当期佣金总 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 量的比例 总额的比例 东北证券股份有限公司 15,073.15 3.11% 0.00 0.00% 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 量的比例 总额的比例 东北证券股份有限公司 136,113.39 27.45% 0.00 0.00% 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管理 1,229,301.35 1,565,420.63 费 其中:支付销售机构的客户维护 303,010.14 260,357.01 费 注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,具体计算方 法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31 日 日 16 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 当期发生的基金应支付的托管 204,883.54 260,903.32 费 注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具体计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 月 31 日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金总 16.91% 15.12% 份额比例 注:基金管理人投资本基金时,本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应 的手续费,并履行了信息披露义务。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 17 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 7,940,834.54 102,148.95 26,257,704.16 232,507.95 份有限公司 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股 ) 成本总额 估值总额 注 海南 认购新 601118 2010-12-30 2011-01-07 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 - 橡胶 股 天立 认购新 300156 2010-12-29 2011-01-07 58.00 58.00 500 29,000.00 29,000.00 - 环保 股 振东 认购新 300158 2010-12-29 2011-01-07 38.80 38.80 500 19,400.00 19,400.00 - 制药 股 林州 认购新 002535 2010-12-31 2011-01-11 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 - 重机 股 嘉麟 认购新 002486 2010-09-29 2011-01-17 10.90 14.90 10,820 117,938.00 161,218.00 - 杰 股 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发债券而于期末流通受限的债券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 期末 复牌 数量 期末 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期 估值总额 备注 开盘单价 (股) 成本总额 价 正在筹划重 300113 顺网科技 2010-12-13 大资产重组 69.40 2011-01-31 75.98 5,000 348,344.53 347,000.00 - 事项。 因公司正在 复 筹划重大资 牌 产重组事 日 000959 首钢股份 2010-10-29 4.42 - - 120,000 452,984.99 530,400.00 项,有关事 期 项尚存不确 未 定性。 定 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 18 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其 他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 60,913,181.40 80.25 其中:股票 60,913,181.40 80.25 2 固定收益投资 3,445,050.00 4.54 其中:债券 3,445,050.00 4.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,122,370.91 10.70 6 其他各项资产 3,419,366.08 4.51 7 合计 75,899,968.39 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例(%) A 农、林、牧、渔业 523,950.00 0.70 B 采掘业 3,546,970.00 4.73 C 制造业 17,627,778.40 23.52 C0 食品、饮料 3,844,360.00 5.13 C1 纺织、服装、皮毛 1,575,818.00 2.10 19 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 C2 木材、家具 183,000.00 0.24 C3 造纸、印刷 329,868.00 0.44 C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,604,940.00 3.48 C5 电子 572,950.00 0.76 C6 金属、非金属 5,113,122.40 6.82 C7 机械、设备、仪表 3,041,520.00 4.06 C8 医药、生物制品 362,200.00 0.48 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,233,600.00 1.65 F 交通运输、仓储业 3,519,300.00 4.69 G 信息技术业 1,846,325.00 2.46 H 批发和零售贸易 3,493,585.00 4.66 I 金融、保险业 24,665,998.00 32.91 J 房地产业 4,299,750.00 5.74 K 社会服务业 72,800.00 0.10 L 传播与文化产业 83,125.00 0.11 M 综合类 - - 合计 60,913,181.40 81.26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600036 招商银行 400,000 5,124,000.00 6.84 2 601288 农业银行 1,360,000 3,644,800.00 4.86 3 601318 中国平安 60,000 3,369,600.00 4.50 4 601009 南京银行 233,750 2,323,475.00 3.10 5 000629 *ST 钒钛 200,000 2,308,000.00 3.08 6 600016 民生银行 400,000 2,008,000.00 2.68 7 000858 五 粮 液 40,000 1,385,200.00 1.85 8 601601 中国太保 60,000 1,374,000.00 1.83 9 601328 交通银行 250,000 1,370,000.00 1.83 10 600361 华联综超 130,000 1,363,700.00 1.82 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601288 农业银行 7,931,487.00 9.30 20 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2 601006 大秦铁路 5,701,401.27 6.69 3 601318 中国平安 4,716,961.00 5.53 4 601398 工商银行 4,591,100.00 5.39 5 600000 浦发银行 4,496,450.93 5.27 6 000858 五 粮 液 4,318,668.00 5.07 7 600036 招商银行 4,227,333.10 4.96 8 000629 *ST 钒钛 3,975,458.00 4.66 9 601169 北京银行 3,851,272.00 4.52 10 600240 华业地产 3,644,431.08 4.28 11 601601 中国太保 3,377,928.51 3.96 12 002142 宁波银行 3,368,866.40 3.95 13 601988 中国银行 3,235,718.00 3.80 14 601166 兴业银行 3,195,614.55 3.75 15 601009 南京银行 3,158,568.50 3.71 16 601328 交通银行 3,079,250.00 3.61 17 601628 中国人寿 2,631,394.00 3.09 18 600028 中国石化 2,596,740.02 3.05 19 600361 华联综超 2,541,996.62 2.98 20 600383 金地集团 2,271,313.00 2.66 21 000926 福星股份 2,257,659.00 2.65 22 600642 申能股份 2,255,786.00 2.65 23 600048 保利地产 2,244,623.00 2.63 24 300002 神州泰岳 2,154,722.80 2.53 25 600016 民生银行 2,120,100.00 2.49 26 600009 上海机场 2,096,428.99 2.46 27 601001 大同煤业 2,008,028.00 2.36 28 000002 万 科A 1,988,849.00 2.33 29 000918 嘉凯城 1,971,129.30 2.31 30 601668 中国建筑 1,861,207.00 2.18 31 600657 信达地产 1,850,541.06 2.17 32 600309 烟台万华 1,827,557.00 2.14 33 002043 兔 宝 宝 1,819,461.97 2.13 34 601088 中国神华 1,788,272.39 2.10 35 000910 大亚科技 1,766,997.43 2.07 36 601857 中国石油 1,758,434.00 2.06 37 601299 中国北车 1,748,082.00 2.05 38 601699 潞安环能 1,730,498.00 2.03 39 600185 格力地产 1,707,863.00 2.00 40 000039 中集集团 1,704,195.50 2.00 41 000014 沙河股份 1,701,270.04 2.00 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 21 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 601006 大秦铁路 5,363,510.03 6.29 2 000629 *ST 钒钛 5,327,521.07 6.25 3 601328 交通银行 4,786,108.80 5.61 4 601398 工商银行 4,619,252.00 5.42 5 601288 农业银行 4,309,000.00 5.05 6 000858 五 粮 液 3,921,499.25 4.60 7 601318 中国平安 3,735,327.30 4.38 8 601988 中国银行 3,219,738.96 3.78 9 002142 宁波银行 3,145,366.24 3.69 10 601169 北京银行 3,032,936.41 3.56 11 601628 中国人寿 3,015,631.92 3.54 12 600000 浦发银行 2,991,800.00 3.51 13 000039 中集集团 2,918,217.29 3.42 14 600269 赣粤高速 2,877,088.96 3.38 15 600664 哈药股份 2,585,813.09 3.03 16 600028 中国石化 2,503,781.81 2.94 17 300002 神州泰岳 2,421,719.11 2.84 18 000915 山大华特 2,379,346.91 2.79 19 600240 华业地产 2,353,414.34 2.76 20 601668 中国建筑 2,326,800.00 2.73 21 600642 申能股份 2,314,173.48 2.71 22 000022 深赤湾A 2,194,959.23 2.57 23 600015 华夏银行 2,188,272.01 2.57 24 601166 兴业银行 2,112,558.12 2.48 25 000926 福星股份 2,096,653.13 2.46 26 600426 华鲁恒升 2,056,792.97 2.41 27 601601 中国太保 2,051,232.24 2.41 28 600048 保利地产 2,008,669.36 2.36 29 601299 中国北车 1,994,103.33 2.34 30 600830 香溢融通 1,989,785.09 2.33 31 600227 赤天化 1,979,082.71 2.32 32 600016 民生银行 1,944,128.15 2.28 33 002269 美邦服饰 1,921,256.73 2.25 22 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 34 000088 盐 田 港 1,894,815.72 2.22 35 600383 金地集团 1,864,200.00 2.19 36 600754 锦江股份 1,775,456.09 2.08 37 601857 中国石油 1,767,616.00 2.07 38 601001 大同煤业 1,717,985.09 2.02 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 297,744,532.06 卖出股票的收入(成交)总额 291,754,204.10 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,445,050.00 4.60 其中:政策性金融债 3,445,050.00 4.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 3,445,050.00 4.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 100233 10 国开 33 35,000 3,445,050.00 4.60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 23 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 2,744,960.42 3 应收股利 - 4 应收利息 11,592.06 5 应收申购款 162,813.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,419,366.08 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额比 持有份额 持有份额 比例 例 6,992 7,614.75 9,080,815.15 17.06% 44,161,490.42 82.94% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 24 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放 479,549.34 0.90% 式基金 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008 年 6 月 3 日)基金份额总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 59,542,641.32 本报告期基金总申购份额 33,411,143.97 减:本报告期基金总赎回份额 39,711,479.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 53,242,305.57 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经本公司研究决定,本基金管理人于 2010 年 2 月 12 日发布了《东方策略 成长股票型开放式证券投资基金基金经理变更公告》,付勇先生不再担任本基金基金经理; 经本公司董事会批准,本基金管理人于 2010 年 2 月 12 日发布了《东方基金管理有限责任公 司关于高级管理人员离职的公告》,付勇先生不再担任公司副总经理职务;经本公司董事会 决议并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管理人于 2010 年 4 月 30 日发布了《东方基 金管理有限责任公司关于副总经理任职的公告》,聘任王兴宇先生担任本公司副总经理;因 第二届董事会任期届满,经本公司 2010 年第一次临时股东会决议,换届选举了第三届董事 会,选举杨树财、张兴志、安红军、许建军、邱建武、单宇为公司非独立董事,选举金硕、 矫艾辛、关雪凌为公司独立董事,任期到本届董事会任期止;经本公司第三届董事会第一次 会议决议并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管理人于 2011 年 3 月 1 日发布了《东 方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,杨树财先生担任本公司董事长,李维雄先 生不再担任本公司董事长;经本公司 2010 年第三次临时股东会决议,聘任齐伟丽女士担任 第三届董事会董事,许建军先生不再担任本公司董事。 本公司已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站对上述基 25 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 金经理、高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本公司管理的其 他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述基金经理、高级管理人员、董事变更 情况。 本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中 国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证 监许可〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务 部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬 为 80,000.00 元;截至 2010 年 12 月 31 日,该审计机构已向本基金提供 2 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 易 占当期 单 占当期佣 券商名称 股票成 元 成交金额 佣金 金总量的 交总额 数 比例 的比例 量 东北证券股份有限公司 2 18,551,389.18 3.19% 15,073.15 3.11% - 中信建投证券有限责任 - 1 203,608,972.33 35.06% 173,067.11 35.71% 公司 中银国际证券有限责任 - 1 114,634,347.51 19.74% 97,438.49 20.10% 公司 中信证券股份有限公司 1 24,537,713.84 4.23% 20,856.95 4.30% - 兴业证券股份有限公司 1 219,412,043.83 37.78% 178,273.82 36.78% - 注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 26 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序: 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下 7 个方面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各 项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中 国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设 施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报 告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要 求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四 个步骤:①券商服务评价;②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; ③上报批准:研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主交易 单元报董事会批准租用;其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租用; ④签约:在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签定协 议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协 议一式六份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,报中 国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。 (3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 回购成 权证成 成交金额 成交金额 成交金额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 1,414,607.50 92.34% 5,000,000.00 100.00% - - 有限责任公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 27 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 117,302.00 7.66% - - - - 有限公司 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会 议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。 2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公 告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任 公司承诺认购配股股票的公告。 2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施 公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任本行 监事长,谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。 2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公 告。 东方基金管理有限责任公司 二〇一一年三月三十一日 28