东方金账簿货币市场证券投资基金 2017 年 第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年四月二十一日  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 交易代码 400005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日 报告期末基金份额总额 3,184,386,289.11 份 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求 投资目标 稳定的当期收益。 本基金以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理 为手段,把握宏观经济走向与微观经济脉搏,通过以 投资策略 剩余期限为核心的资产配置,充分考虑各类资产的收 益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当 期收益。 业绩比较基准 银行税后活期利率 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 风险收益特征 种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 下属分级基金的交易代码 400005 400006 报告期末下属分级基金的份额总额 270,398,483.66 份 2,913,987,805.45 份 第 2 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 ) 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 1. 本期已实现收益 2,323,810.43 36,759,927.70 2.本期利润 2,323,810.43 36,759,927.70 3.期末基金资产净值 270,398,483.66 2,913,987,805.45 注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方金账簿货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.8696% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.7833% 0.0020% 月 注:本基金每日分配收益,按月结转份额。 东方金账簿货币 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.9292% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.8429% 0.0020% 月 注:本基金每日分配收益,按月结转份额。 第 3 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 中国人民大学工商管理硕士, 13 年证券从业经历。曾就职 于嘉实基金管理有限公司运 营部。2010 年 10 月加盟东方 基金管理有限责任公司,曾任 债券交易员、东方金账簿货币 姚航(女 本基金基 2013 年 9 月 市场证券投资基金基金经理 - 13 年 士) 金经理 25 日 助理、东方多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、 东方赢家保本混合型证券投 资基金基金经理,现任东方金 账簿货币市场证券投资基金 基金经理、东方保本混合型开 放式证券投资基金基金经理、 第 5 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 东方新策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东方 新思路灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方金元 宝货币市场基金基金经理、东 方金证通货币市场基金基金 经理、东方岳灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东方 民丰回报赢安定期开放混合 型证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 第 6 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度经济、信贷数据表现亮眼,实现开门红,短周期复苏的逻辑尚且难以被证伪。 从政策面来看,2017 年 3 月,全国以北京、广州、厦门为代表的超过 30 个城市先后出台地产限 购政策,包括提高二套首付比例、商住限购等,弱化地产投资属性,防范资产泡沫。货币政策方 面,2017 年货币政策被定调为稳健中性,再提“流动性闸门”,央行态度边际收紧,并先后上调 OMO、MLF 等政策利率,收窄利差,提高负债成本,后续通胀和信贷数据或许仍是政策调控的重要 参照目标。此外,央行去杠杆政策或尚未结束,资管监管文件和理财新规可能陆续出台,或包括 去通道、禁止多重嵌套、禁止资金池等政策。 从流动性来看,资金面波动较大,常处于紧平衡状态。具体来说,第一,央行先后上调了 MLF、 SLF、OMO 利率,抑制金融机构套利空间,利率中枢有所抬升;第二,3 月同业存单、银行理财到 期量较大,非银机构具有赎回压力;第三,广义理财首次被纳入 MPA 考核范围,市场预期惩罚力 度或有所提升,银行机构进一步压缩广义信贷,减少资金融出。 报告期内,本基金规模变化较大,在极力做好流动性管理的同时抓住了一季末资金紧张的时 点,重点配置了三个月的存款及 cd,取得较好收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日,本基金 A 类净值增长率为 0.8696%,业绩比较基准 收益率为 0.0863%,高于业绩比较基准 0.7833%;本基金 B 类净值增长率为 0.9292%,业绩比较基 准收益率为 0.0863%,高于业绩比较基准 0.8429%。 第 7 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,173,027,430.17 61.54 其中:债券 2,173,027,430.17 61.54 - 资产支持证券 - 536,801,925.20 2 买入返售金融资产 15.20 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 815,515,401.11 23.10 计 4 其他资产 5,672,379.39 0.16 5 合计 3,531,017,135.87 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.41 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 333,314,100.03 10.47 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 第 8 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 33.34 10.47 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 40.31 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 6.25 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 30.81 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 110.71 10.47 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 259,798,502.78 8.16 其中:政策性金融债 259,798,502.78 8.16 第 9 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 54,951,913.63 1.73 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,858,277,013.76 58.36 8 其他 - - 8 合计 2,173,027,430.17 68.24 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 170401 17 农发 01 1,300,000 129,816,844.61 4.08 2 160414 16 农发 14 1,100,000 109,999,974.52 3.45 16 恒丰银行 3 111619102 1,000,000 99,902,831.70 3.14 CD102 16 西安银行 4 111692938 1,000,000 99,756,705.31 3.13 CD007 17 常熟农村 5 111794759 1,000,000 99,631,567.08 3.13 商行 CD056 16 温州银行 6 111695089 1,000,000 99,153,641.52 3.11 CD089 17 杭州银行 7 111794517 1,000,000 98,943,127.31 3.11 CD084 17 浙江民泰 8 111794528 1,000,000 98,909,798.08 3.11 商行 CD034 17 广东顺德 9 111794752 农商行 1,000,000 98,891,589.36 3.11 CD051 16 浦发 10 111609501 1,000,000 98,888,575.51 3.11 CD501 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 -0.0168% 报告期内偏离度的最低值 -0.0808% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0459% 第 10 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,668,879.39 4 应收申购款 3,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,672,379.39 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 报告期期初基金份额总额 285,082,407.12 3,291,546,168.47 报告期期间基金总申购份额 199,694,642.87 7,553,184,693.71 报告期期间基金总赎回份额 214,378,566.33 7,930,743,056.73 第 11 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 报告期期末基金份额总额 270,398,483.66 2,913,987,805.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 普通赎回 2017 年 2 月 28 日 78,358,176.91 78,559,682.00 0.00% 合计 78,358,176.91 78,559,682.00 注:根据《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》规定,本基金不收取申购费、 赎回费。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期末持有基金 报告期内持有基金份额变化情况 情况 投资 持有基金份额 者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 超过 20%的时 份额 份额 份额 额 比 间区间 机构 1 2017-1-10 0.00 610,000,000.00 613,333,427.32 0.00 0.00 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 (1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。 (2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约 定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 第 12 页 共 13 页  东方金账簿货币 2017 年第 1 季度报告 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 4 月 21 日 第 13 页 共 13 页