东方精选混合型开放式证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方精选混合 基金主代码 400003 交易代码 400003 前端交易代码 400003 后端交易代码 400004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 1 月 11 日 报告期末基金份额总额 1,151,361,222.05 份 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于 投资目标 高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最 大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自 下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。 业绩比较基准 标普中国 A 股 300 成长指数×60%+中证综合债指数 ×40% 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险 收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金 风险收益特征 与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的 风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价 值型股票组合之间。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 35,020,685.53 2.本期利润 10,248,408.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 4.期末基金资产净值 1,570,321,706.44 5.期末基金份额净值 1.3639 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.69% 0.82% 0.20% 0.58% 0.49% 0.24% 第 3 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 公司总经理助理、权 金经理、 2018 年 8 月 益投资总监、投资决 许文波（先生） 公司总经 13 日 - 18 年 策委员会委员。吉林 理助理、 大学工商管理硕士， 权益投资 18 年投资从业经历。 总监、投 曾任新华证券有限责 资决策委 任公司投资顾问部分 员会委员 析师；东北证券股份 有限公司资产管理分 公司投资管理部投资 经理、部门经理；德 邦基金管理有限公司 基金经理、投资研究 部总经理。2018 年 4 月加盟东方基金管理 有限责任公司，现任 东方精选混合型开放 式证券投资基金基金 经理、东方强化收益 债券型证券投资基金 基金经理、东方龙混 合型开放式证券投资 基金基金经理、东方 双债添利债券型证券 投资基金、东方价值 挖掘灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 权益投资部总经理， 投资决策委员会 委 员，清华大学工商管 理硕士，9 年证券从业 经 历 。 曾 任 GCW Consulting 高级分析 师、中信证券高级经 本基金基 理、天安财产保险股 金经理、 份有限公司研究 总 权益投资 监、渤海人寿保险股 蒋茜（先生） 部 总 经 2017 年 7 月 - 9 年 份有限公司投资 总 理、投资 26 日 监。2017 年 5 月加盟 决策委员 东方基金管理有限责 会委员 任公司，曾任研究部 总经理，现任东方支 柱产业灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方精选混合 型开放式证券投资基 金基金经理、东方主 题精选混合型证券投 资基金基金经理、东 第 5 页 共 13 页 方互联网嘉混合型证 券投资基金基金 经 理、东方创新科技混 合型证券投资基金基 金经理、东方人工智 能主题混合型证券投 资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场呈现结构性行情，上证 50 和沪深 300 小幅下跌，但创业板指数和中小板指数 上涨超过五个点。从申万一级行业涨跌幅分布来看，电子板块表现一枝独秀，医药生物、计算机、食品饮料、国防军工、休闲服务和电气设备等板块有所上涨，其余多数板块出现不同程度下跌。报告期内，本基金延续上一季度的投资策略，部分减持了银行板块，继续增加在优质消费个股上的配置，同时提升了持仓集中度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日，本基金净值增长率为 0.69%，业绩比较基准收益率 为 0.20%，高于业绩比较基准 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,235,252,717.55 78.41 其中：股票 1,235,252,717.55 78.41 2 基金投资 - - 第 7 页 共 13 页 3 固定收益投资 261,869,568.50 16.62 其中：债券 261,869,568.50 16.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 76,235,167.24 4.84 8 其他资产 1,985,571.24 0.13 9 合计 1,575,343,024.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 919,299,862.46 58.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 120,485,518.42 7.67 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,971,697.38 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.01 J 金融业 85,368,070.09 5.44 K 房地产业 26,970,107.88 1.72 L 租赁和商务服务业 43,726,753.62 2.78 M 科学研究和技术服务业 31,207,578.30 1.99 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,235,252,717.55 78.66 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 121,558 139,791,700.00 8.90 2 002372 伟星新材 5,500,162 87,452,575.80 5.57 3 603288 海天味业 700,064 76,944,034.24 4.90 4 002032 苏 泊 尔 999,979 71,728,493.67 4.57 5 000858 五 粮 液 450,000 58,410,000.00 3.72 6 600900 长江电力 3,000,033 54,690,601.59 3.48 7 600436 片仔癀 500,013 50,941,324.44 3.24 8 600886 国投电力 5,400,061 48,654,549.61 3.10 9 600066 宇通客车 3,399,895 47,258,540.50 3.01 10 601888 中国国旅 469,877 43,726,753.62 2.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,888,000.00 5.09 其中：政策性金融债 79,888,000.00 5.09 4 企业债券 10,900,000.00 0.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 101,312,568.50 6.45 8 同业存单 69,769,000.00 4.44 9 其他 - - 10 合计 261,869,568.50 16.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190405 19 农发 05 800,000 79,888,000.00 5.09 2 111989064 19 盛京银 700,000 69,769,000.00 4.44 行 CD335 3 110041 蒙电转债 190,320 22,492,017.60 1.43 4 113017 吉视转债 115,000 11,613,850.00 0.74 第 9 页 共 13 页 5 113011 光大转债 85,000 9,649,200.00 0.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 483,029.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,260,642.83 5 应收申购款 241,898.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,985,571.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110041 蒙电转债 22,492,017.60 1.43 2 113017 吉视转债 11,613,850.00 0.74 3 113011 光大转债 9,649,200.00 0.61 4 113008 电气转债 5,740,735.00 0.37 5 113511 千禾转债 5,616,900.00 0.36 6 110033 国贸转债 5,502,500.00 0.35 7 113013 国君转债 5,285,250.00 0.34 8 113521 科森转债 4,329,200.00 0.28 9 127005 长证转债 2,324,400.00 0.15 10 113009 广汽转债 2,281,000.00 0.15 11 128057 博彦转债 1,926,928.50 0.12 12 128033 迪龙转债 1,020,100.00 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 第 11 页 共 13 页 报告期期初基金份额总额 1,160,799,037.35 报告期期间基金总申购份额 43,359,942.43 减:报告期期间基金总赎回份额 52,797,757.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,151,361,222.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 302,424.23 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 302,424.23 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 - 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 适用费率 （元） 1 赎回 2019年9月27 302,424.23 -416,438.16 0.00% 日 合计 302,424.23 -416,438.16 注：根据本基金招募说明书赎回费用的相关规定，持有期三年以上，不收取赎回费。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2019 年 9 月 30 日，本基金持有科创板流通受限股票。其中热景生物（688068），公允 价值占基金资产净值比例为 0.01%；光峰科技（688007），公允价值占基金资产净值比例为 0.05%。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 10 月 23 日 第 13 页 共 13 页