东方精选混合型开放式证券投资基金2015 年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................17§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................17 6.1 资产负债表................................................................................................................................17 6.2 利润表........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 6.4 报表附注....................................................................................................................................20§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48§11 备查文件目录...................................................................................................................................51 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................51 11.2 存放地点..................................................................................................................................51 11.3 查阅方式..................................................................................................................................51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方精选混合 基金主代码 400003 前端交易代码 400003 后端交易代码 400004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月11日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,410,126,869.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于 高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最 大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下 而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。 业绩比较基准 根据本基金的特征，选择中信标普300成长指数作为 本基金股票部分的业绩比较基准，选择中信标普全债 指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位 为30％，最高为95％，一般情况下为60％，因此本基 金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准=中信标普 300成长指数*60% +中信标普全债指数*40% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能 为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变 更业绩比较基准。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险 收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金 与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的 风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值 型股票组合之间。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 赵天杰 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578或 95568 400-628-5888 传真 010-66578700 010-58560798 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2 号1-4层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2 号1-4层 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 1,599,127,183.11 本期利润 3,064,996,872.96 加权平均基金份额本期利润 1.0243 本期加权平均净值利润率 55.37% 本期基金份额净值增长率 84.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 2,519,182,987.75 期末可供分配基金份额利润 1.0452 期末基金资产净值 5,495,109,824.80 期末基金份额净值 2.2800 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 916.10% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -14.55% 3.33% -6.10% 2.16% -8.45% 1.17% 过去三个月 25.93% 2.78% 7.72% 1.63% 18.21% 1.15% 过去六个月 84.42% 2.24% 20.38% 1.35% 64.04% 0.89% 过去一年 110.33% 1.78% 57.61% 1.07% 52.72% 0.71% 过去三年 134.54% 1.36% 45.50% 0.89% 89.04% 0.47% 自基金合同 916.10% 1.60% 180.49% 1.12% 735.61% 0.48% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托有限公司，持有股份9%。截至2015年6月30日，本公司管理24只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 对外经济 贸易大学 经济学硕 士，19年 证券从业 经历，曾 任高斯达 期货公司 投 资 经 理，金鹏 本基金基 期货公司 金经理、 投 资 经 呼 振 翼 权益投资 2013年1月4 理，海南 （先生） 部 总 经 日 - 19年 证券研究 理、投资 员，湘财 决策委员 证券研究 会委员 员、投资 理财部经 理，民生 证券研究 员、行业 组组长。 2010年5 月加盟东 方基金管 理有限责 任公司， 曾任研究 部 研 究 员、权益 投资部副 总经理、 东方策略 成长股票 型开放式 证券投资 基金基金 经 理 助 理。现任 权益投资 部 总 经 理、投资 决策委员 会委员、 东方精选 混合型开 放式证券 投资基金 基 金 经 理、东方 增长中小 盘混合型 开放式证 券投资基 金基金经 理、东方 新兴成长 混合型证 券投资基 金基金经 理、东方 主题精选 混合型证 券投资基 金基金经 理、东方 睿鑫热点 挖掘灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理。 清华大学 材料科学 与工程专 业硕士，7 年证券从 业经历。 曾任嘉实 基金医药 行业研究 员助理、 长城证券 医药行业 研究员。 2010年8 月加盟东 方基金管 理有限责 任公司， 曾任权益 投资部医 药生物、 邱 义 鹏 本基金基 2014年4月 建 筑 材 （先生） 金经理助 17日 2015年3月6日 7年 料、建筑 理 装饰、食 品饮料、 农林牧渔 行业研究 员，东方 精选混合 型开放式 证券投资 基金基金 经 理 助 理。现任 东方鼎新 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、东方 惠新灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 东方精选 混合型开 放式证券 投资基金 基 金 经 理、东方 主题精选 混合型证 券投资基 金基金经 理。 清华大学 材料科学 与工程专 业硕士，7 年证券从 业经历。 曾任嘉实 基金医药 行业研究 员助理、 长城证券 医药行业 研究员。 2010年8 月加盟东 方基金管 邱 义 鹏 本基金基 2015年5月4 - 7年 理有限责 （先生） 金经理 日 任公司， 曾任权益 投资部医 药生物、 建 筑 材 料、建筑 装饰、食 品饮料、 农林牧渔 行业研究 员，东方 精选混合 型开放式 证券投资 基金基金 经 理 助 理。现任 东方鼎新 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、东方 惠新灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 东方精选 混合型开 放式证券 投资基金 基 金 经 理、东方 主题精选 混合型证 券投资基 金基金经 理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场出现了大幅波动，2015年4-5月份在场外资金加速入场、场内资金继续加杠杆的背景之下，A股市场表现强势，创业板指、中小板指、上证综指大幅上涨，从结构上看，代表“创新”、“改革”大方向的新兴产业表现突出，成为上涨的主导方向。6月份在清理场外配资事件的驱动下，股指出现调整，市场持续下跌加剧了资金的负反馈效应，市场出现连续暴跌。上半年，创业板指、中小板指、上证综指分别上涨95.78%、71.24%、35.11%，以创业板为首的中小市值个股领涨市场。 报告期内，本基金净值先扬后抑，上半年基金延续一贯的投资策略，侧重对新兴战略产业的成长股龙头的价值挖掘，净值表现突出。6月份市场出现大幅调整，本基金也做出了仓位的适当调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年1月1日至6月30日，本基金净值增长率为84.42%，业绩比较基准收益率为20.38%，高于业绩比较基准64.04%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从二季度的回顾中可以看出，杠杆资金持续入市，明显加大了市场的波动。在市场出现连续下跌后，我们看到政府连续推出强有力的维护市场稳定的政策措施，随着这些政策逐渐发挥作用，我们认为市场将逐步企稳。 在市场调整过程中，低估值蓝筹股表现出了较好的相对收益，但从中长期视角出发，我们依然认为，支持本轮牛市的核心逻辑没有变化，因此，未来市场仍将回归到“创新、改革”的主线上，长期角度我们仍看好以新兴科技为驱动的成长型龙头，我们将继续坚守企业生命周期理论的选股策略，以合适的价格买入并持有，充分分享科技蓝筹带来的价值成长。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议； 基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权； 交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部； 风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格； 登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作； 监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。 除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 注：截至2015年6月30日，交易部与登记清算部合并为运营部。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方精选基金”）。 本半年度，中国民生银行在东方精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本半年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本半年度，基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由东方精选基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 510,536,101.09 58,599,139.05 结算备付金 3,814,521.47 5,349,164.72 存出保证金 2,383,924.04 2,457,671.80 交易性金融资产 6.4.7.2 5,207,261,402.96 4,631,434,087.10 其中：股票投资 5,011,846,902.96 4,175,617,787.10 基金投资 - - 债券投资 195,414,500.00 455,816,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 28,060,331.45 36,982,278.54 应收利息 6.4.7.5 6,002,667.77 11,642,234.53 应收股利 - - 应收申购款 15,082,598.30 727,619.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,773,141,547.08 4,747,192,195.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 48,839,260.54 应付赎回款 261,797,760.56 21,086,078.50 应付管理人报酬 8,975,939.14 6,296,236.64 应付托管费 1,495,989.85 1,049,372.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,867,017.66 3,091,090.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 895,015.07 219,546.30 负债合计 278,031,722.28 80,581,584.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 884,897,921.16 1,385,875,597.76 未分配利润 6.4.7.10 4,610,211,903.64 3,280,735,012.82 所有者权益合计 5,495,109,824.80 4,666,610,610.58 负债和所有者权益总计 5,773,141,547.08 4,747,192,195.41 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.2800元，基金份额总额2,410,126,869.21份。 6.2利润表 会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 3,122,262,340.77 243,272,440.33 1.利息收入 9,542,127.82 9,231,537.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,885,261.61 629,672.33 债券利息收入 7,571,769.37 8,430,245.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 85,096.84 171,619.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,643,378,957.17 78,662,898.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,633,126,384.61 59,967,261.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13.1 -2,997.77 333,830.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 10,255,570.33 18,361,807.31 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 1,465,869,689.85 154,797,728.08 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,471,565.93 580,276.15 减：二、费用 57,265,467.81 48,982,711.89 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 40,831,622.85 35,670,024.28 2．托管费 6.4.10.2.2 6,805,270.51 5,945,004.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,926,858.38 6,664,536.00 5．利息支出 476,460.40 483,297.97 其中：卖出回购金融资产支出 476,460.40 483,297.97 6．其他费用 6.4.7.20 225,255.67 219,849.58 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,064,996,872.96 194,289,728.44 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 3,064,996,872.96 194,289,728.44 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,385,875,597.76 3,280,735,012.82 4,666,610,610.58 金净值） 二、本期经营活动产生 - 3,064,996,872.96 3,064,996,872.96 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -500,977,676.60 -1,735,519,982.14 -2,236,497,658.74 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 542,235,934.09 2,876,883,106.21 3,419,119,040.30 2.基金赎回款 -1,043,213,610.69 -4,612,403,088.35 -5,655,616,699.04 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 884,897,921.16 4,610,211,903.64 5,495,109,824.80 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,708,502,674.75 3,126,839,863.10 4,835,342,537.85 金净值） 二、本期经营活动产生 - 194,289,728.44 194,289,728.44 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -127,877,963.10 -234,978,319.84 -362,856,282.94 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 216,466,900.30 401,556,503.98 618,023,404.28 2.基金赎回款 -344,344,863.40 -636,534,823.82 -980,879,687.22 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,580,624,711.65 3,086,151,271.70 4,666,775,983.35 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2005年9月7日中国证监会《关于同意东方精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2005】153号）和《关于东方精选混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2005】273号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》自2005年11月21日至2006年1月6日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集345,693,780.96元人民币，业经天华会计师事务所“天华验字（2006）第058-03号”及“天华验字（2006）第058-04号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于2006年1月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为345,758,456.53份基金单位，其中认购资金利息折合64,675.57份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一年保持一致，会计估计发生变更。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与会计师事务所协商一致，本公司旗下公募基金自2015年3月30日起实施新的债券估值标准。对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价。对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用成本估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 510,536,101.09 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 510,536,101.09 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,884,336,237.97 5,011,846,902.96 2,127,510,664.99 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 194,571,025.00 195,414,500.00 843,475.00 合计 194,571,025.00 195,414,500.00 843,475.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,078,907,262.97 5,207,261,402.96 2,128,354,139.99 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 114,541.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,544.94 应收债券利息 5,885,589.39 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 26.24 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 965.52 合计 6,002,667.77 注：其他为应收交易保证金利息。6.4.7.6其他资产 本期末本基金未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,864,554.16 银行间市场应付交易费用 2,463.50 合计 4,867,017.66 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 578,076.34 其他应付款 128,501.44 预提费用 188,437.29 合计 895,015.07 注：预提费用包括按日计提的审计费和信息披露费，其他应付款为上海、深圳证券交易所返还证管费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,774,598,002.52 1,385,875,597.76 本期申购 1,476,846,605.32 542,235,934.09 本期赎回(以"-"号填列) -2,841,317,738.63 -1,043,213,610.69 本期末 2,410,126,869.21 884,897,921.16 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,797,131,634.36 1,483,603,378.46 3,280,735,012.82 本期利润 1,599,127,183.11 1,465,869,689.85 3,064,996,872.96 本期基金份额交易 -877,075,829.72 -858,444,152.42 -1,735,519,982.14 产生的变动数 其中：基金申购款 1,279,330,416.95 1,597,552,689.26 2,876,883,106.21 基金赎回款 -2,156,406,246.67 -2,455,996,841.68 -4,612,403,088.35 本期已分配利润 - - - 本期末 2,519,182,987.75 2,091,028,915.89 4,610,211,903.64 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,826,580.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,261.60 其他 42,419.60 合计 1,885,261.61 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 3,724,645,514.01 减：卖出股票成本总额 2,091,519,129.40 买卖股票差价收入 1,633,126,384.61 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 273,333,150.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 261,502,997.77 成本总额 减：应收利息总额 11,833,150.00 买卖债券差价收入 -2,997.77 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本报告期本基金未投资资产支持证券。6.4.7.14贵金属投资收益 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,255,570.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,255,570.33 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 1,465,869,689.85 ——股票投资 1,464,768,492.08 ——债券投资 1,101,197.77 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,465,869,689.85 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 3,282,945.78 基金转换费收入 188,620.15 合计 3,471,565.93 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 8,926,858.38 银行间市场交易费用 - 合计 8,926,858.38 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 18,000.00 其他 200.00 银行费用 18,618.38 合计 225,255.67 注：其他为上海清算所CFCA证书费。6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与基金托管人—中国民生银行股份有限公司协商一致，本公司自2015年7月7日起，对基金持有的停牌股票潜在调整对前一估值日的基金资产净值影响在0.25%以上的采用“指数收益法”进行估值，并且本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，恢复采用当日收盘价格进行估值。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本报告期及上年 度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 40,831,622.85 35,670,024.28 的管理费 其中：支付销售机构的客 7,165,876.44 7,084,360.98 户维护费 注：①计提标准：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 6,805,270.51 5,945,004.06 的托管费 注：①计提标准：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2006年 - - 1月11日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 302,424.23 302,424.23 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 302,424.23 302,424.23 期末持有的基金份额 0.01% 0.01% 占基金总份额比例 注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 510,536,101.09 1,826,580.41 71,959,114.80 537,200.96 股份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股 停牌 停 期末 复牌 复牌 期末 码 票 日期 牌 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注 名 原 价 称 因 筹划 华 2015 非公 2015 300012 测 年6月开发 43.07 年7月 38.76 15,299,079 375,744,027.38658,931,332.53 - 检 15日 行股 27日 测 票事 项 亚 拟披 厦 2015 露员 2015 002375 股 年6月工持 29.21 年7月 26.29 11,381,709 156,903,790.62332,459,719.89 - 份 17日 股计 20日 划 筹划 海 2015 非公 2015 300084 默 年6月开发 21.43 年7月 19.29 9,416,337 117,008,719.15201,792,101.91 - 科 3日 行股 20日 技 票事 宜 因筹 大 2015 划重 2015 600094 名 年6月大股 20.25 年8月 18.23 7,219,101 139,484,543.13146,186,795.25 - 城 26日 权收 5日 购事 项 筹划 大 2015 与公 002214 立 年6月司相 20.90 - - 3,000,082 62,647,056.90 62,701,713.80 - 科 15日 关的 技 重大 事项 金 2015 拟筹 2015 000669 鸿 年4月划重 37.72 年7月 33.95 1,556,268 32,133,696.80 58,702,428.96 - 能 30日 大事 23日 源 项 因或 中 2015 有重 600872 炬 年5月大资 21.62 - - 80,000 943,808.00 1,729,600.00 - 高 4日 产重 新 组事 项 新 2015 筹划 2015 002546 联 年6月非公 33.16 年7月 29.84 26,000 1,012,096.00 862,160.00 - 电 17日 开发 16日 子 行股 票事 项 天 2015 拟披 2015 002354 神 年5月露重 96.97 年7月 87.70 25 1,208.20 2,424.25 - 娱 8日 大事 23日 乐 项 联 2015 拟筹 300269 建 年6月划重 28.81 - - 57 772.16 1,642.17 - 光 30日 大事 电 项 聚 2015 筹划 2015 300203 光 年4月重大 37.68 年8月 33.88 24 486.50 904.32 - 科 20日 事项 12日 技 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 - 20,080,000.00 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - 20,080,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券。6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 510,536,101.09 - - - 510,536,101.09 结算备付金 3,814,521.47 - - - 3,814,521.47 存出保证金 2,383,924.04 - - - 2,383,924.04 交易性金融资产-股票投 - - -5,011,846,902.965,011,846,902.96 资 交易性金融资产-债券投 35,038,500.00120,294,000.0040,082,000.00 - 195,414,500.00 资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 28,060,331.45 28,060,331.45 应收利息 - - - 6,002,667.77 6,002,667.77 应收股利 - - - - 0.00 应收申购款 15,082,598.30 - - - 15,082,598.30 资产总计 566,855,644.90120,294,000.0040,082,000.005,045,909,902.185,773,141,547.08 负债 卖出回购金融资产款 - - - - 0.00 应付赎回款 - - - 261,797,760.56 261,797,760.56 应付管理人报酬 - - - 8,975,939.14 8,975,939.14 应付托管费 - - - 1,495,989.85 1,495,989.85 应付交易费用 - - - 4,867,017.66 4,867,017.66 应付利息 - - - - 0.00 其他负债 - - - 895,015.07 895,015.07 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 278,031,722.28 278,031,722.28 利率敏感度缺口 566,855,644.90120,294,000.0040,082,000.004,767,878,179.905,495,109,824.80 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 58,599,139.05 - - - 58,599,139.05 结算备付金 5,349,164.72 - - - 5,349,164.72 存出保证金 2,457,671.80 - - - 2,457,671.80 交易性金融资产-股票投 - - -4,175,617,787.104,175,617,787.10 资 交易性金融资产-债券投296,838,300.00118,968,000.0040,010,000.00 - 455,816,300.00 资 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 36,982,278.54 36,982,278.54 应收利息 - - - 11,642,234.53 11,642,234.53 应收股利 - - - - - 应收申购款 727,619.67 - - - 727,619.67 资产总计 363,971,895.24118,968,000.0040,010,000.004,224,242,300.174,747,192,195.41 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 21,086,078.50 21,086,078.50 应付管理人报酬 - - - 6,296,236.64 6,296,236.64 应付托管费 - - - 1,049,372.76 1,049,372.76 应付交易费用 - - - 3,091,090.09 3,091,090.09 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 219,546.30 219,546.30 应付证券清算款 - - - 48,839,260.54 48,839,260.54 负债总计 - - - 80,581,584.83 80,581,584.83 利率敏感度缺口 363,971,895.24118,968,000.0040,010,000.004,143,660,715.344,666,610,610.58 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 日） 市场利率下调0.25% 1,312,983.58 1,734,413.33 市场利率上调0.25% -1,299,413.12 -1,717,555.54 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 5,011,846,902.96 91.21 4,175,617,787.10 89.48 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 195,414,500.00 3.56 455,816,300.00 9.77 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,207,261,402.96 94.76 4,631,434,087.10 99.25 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -229,559,754.15 -81,215,036.60 沪深300指数上涨5% 229,559,754.15 81,215,036.60 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风险价值。本期末本基金风险价值为225,524,258.00元，占基金资产净值比例为4.1%；上年度末本基金风险价值为98,093,564.00元，占基金资产净值比例为2.10%。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,011,846,902.96 86.81 其中：股票 5,011,846,902.96 86.81 2 固定收益投资 195,414,500.00 3.38 其中：债券 195,414,500.00 3.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 514,350,622.56 8.91 7 其他各项资产 51,529,521.56 0.89 8 合计 5,773,141,547.08 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 242,670,428.71 4.42 C 制造业 1,879,530,542.41 34.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 58,702,428.96 1.07 应业 E 建筑业 362,414,719.89 6.60 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 779,659,048.23 14.19 业 J 金融业 2,165,100.00 0.04 K 房地产业 146,186,795.25 2.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 658,931,332.53 11.99 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 364,473,544.52 6.63 R 文化、体育和娱乐业 517,112,962.46 9.41 S 综合 - - 合计 5,011,846,902.96 91.21 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300012 华测检测 15,299,079 658,931,332.53 11.99 2 000681 视觉中国 10,589,926 434,822,361.56 7.91 3 000915 山大华特 7,180,000 402,080,000.00 7.32 4 300015 爱尔眼科 11,298,002 364,473,544.52 6.63 5 300252 金信诺 8,518,090 337,912,630.30 6.15 6 002375 亚厦股份 11,381,709 332,459,719.89 6.05 7 600570 恒生电子 2,292,529 256,877,874.45 4.67 8 300124 汇川技术 5,294,698 254,145,504.00 4.62 9 300170 汉得信息 9,248,008 224,634,114.32 4.09 10 300084 海默科技 9,416,337 201,792,101.91 3.67 11 300024 机器人 2,587,600 199,917,976.00 3.64 12 002421 达实智能 9,955,615 199,410,968.45 3.63 13 600372 中航电子 4,589,869 160,324,124.17 2.92 14 600094 大名城 7,219,101 146,186,795.25 2.66 15 002371 七星电子 2,709,856 102,974,528.00 1.87 16 600184 光电股份 3,399,890 95,740,902.40 1.74 17 000156 华数传媒 2,299,905 82,290,600.90 1.50 18 002230 科大讯飞 2,299,900 80,358,506.00 1.46 19 002129 中环股份 3,999,827 79,156,576.33 1.44 20 600699 均胜电子 1,999,972 76,618,927.32 1.39 21 300206 理邦仪器 2,039,981 65,320,191.62 1.19 22 002214 大立科技 3,000,082 62,701,713.80 1.14 23 000669 金鸿能源 1,556,268 58,702,428.96 1.07 24 600193 创兴资源 2,299,990 39,835,826.80 0.72 25 000961 中南建设 1,500,000 29,955,000.00 0.55 26 002612 朗姿股份 300,000 20,235,000.00 0.37 27 300386 飞天诚信 128,045 18,371,896.60 0.33 28 002216 三全食品 999,402 14,691,209.40 0.27 29 603019 中科曙光 41,310 3,577,032.90 0.07 30 600872 中炬高新 80,000 1,729,600.00 0.03 31 601318 中国平安 15,000 1,229,100.00 0.02 32 601088 中国神华 50,000 1,042,500.00 0.02 33 300298 三诺生物 25,956 999,565.56 0.02 34 600036 招商银行 50,000 936,000.00 0.02 35 002546 新联电子 26,000 862,160.00 0.02 36 002169 智光电气 20,000 531,200.00 0.01 37 002520 日发精机 132 4,329.60 0.00 38 600536 中国软件 92 3,264.16 0.00 39 601222 林洋电子 89 3,123.01 0.00 40 002354 天神娱乐 25 2,424.25 0.00 41 300269 联建光电 57 1,642.17 0.00 42 300181 佐力药业 87 1,031.82 0.00 43 300203 聚光科技 24 904.32 0.00 44 601700 风范股份 53 569.22 0.00 45 002117 东港股份 3 100.47 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300012 华测检测 165,095,047.69 3.54 2 600094 大名城 139,484,543.13 2.99 3 000156 华数传媒 127,220,340.07 2.73 4 002129 中环股份 115,877,114.69 2.48 5 002230 科大讯飞 94,969,436.37 2.04 6 600699 均胜电子 90,442,677.60 1.94 7 300027 华谊兄弟 86,217,163.48 1.85 8 300203 聚光科技 67,108,100.76 1.44 9 300015 爱尔眼科 64,336,473.58 1.38 10 600193 创兴资源 63,854,006.24 1.37 11 002214 大立科技 62,646,226.96 1.34 12 000681 视觉中国 54,321,210.99 1.16 13 600109 国金证券 51,795,631.30 1.11 14 600536 中国软件 44,140,734.40 0.95 15 600570 恒生电子 43,993,054.16 0.94 16 601222 林洋电子 39,647,278.05 0.85 17 000961 中南建设 36,500,228.04 0.78 18 002121 科陆电子 25,547,354.16 0.55 19 300170 汉得信息 20,289,505.50 0.43 20 601700 风范股份 20,088,411.41 0.43 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300170 汉得信息 494,729,498.00 10.60 2 600570 恒生电子 420,403,376.04 9.01 3 300024 机器人 372,356,985.25 7.98 4 000681 视觉中国 268,399,944.42 5.75 5 000939 凯迪电力 162,562,085.04 3.48 6 300203 聚光科技 152,585,007.45 3.27 7 002214 大立科技 148,289,491.21 3.18 8 600372 中航电子 129,991,708.00 2.79 9 600557 康缘药业 125,175,409.33 2.68 10 000669 金鸿能源 123,366,321.61 2.64 11 300252 金信诺 108,038,243.15 2.32 12 002375 亚厦股份 106,002,297.78 2.27 13 300027 华谊兄弟 103,142,678.31 2.21 14 600276 恒瑞医药 91,712,675.55 1.97 15 002520 日发精机 58,565,546.37 1.25 16 002421 达实智能 58,546,384.43 1.25 17 600109 国金证券 52,893,465.00 1.13 18 002354 天神娱乐 52,662,167.71 1.13 19 002698 博实股份 51,920,091.19 1.11 20 000733 振华科技 49,939,604.59 1.07 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,462,979,753.18 卖出股票收入（成交）总额 3,724,645,514.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 195,414,500.00 3.56 其中：政策性金融债 195,414,500.00 3.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 195,414,500.00 3.56 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 120309 12进出09 1,000,000 100,070,000.00 1.82 2 130312 13进出12 200,000 20,224,000.00 0.37 3 130230 13国开30 200,000 20,166,000.00 0.37 4 110221 11国开21 200,000 19,998,000.00 0.36 5 130231 13国开31 200,000 19,916,000.00 0.36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,383,924.04 2 应收证券清算款 28,060,331.45 3 应收股利 - 4 应收利息 6,002,667.77 5 应收申购款 15,082,598.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,529,521.56 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300012 华测检测 658,931,332.53 11.99 筹划非公开发行股票事项 2 002375 亚厦股份 332,459,719.89 6.05 拟披露员工持股计划 3 300084 海默科技 201,792,101.91 3.67 筹划非公开发行股票事宜 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 111,266 21,660.95 636,981,265.48 26.43% 1,773,145,603.73 73.57% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 490,066.39 0.02% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年1月11日）基金份额总额 345,758,456.53 本报告期期初基金份额总额 3,774,598,002.52 本报告期基金总申购份额 1,476,846,605.32 减:本报告期基金总赎回份额 2,841,317,738.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,410,126,869.21 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门不存在重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截至报告日，上述诉讼仍在审理中。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 方正证券股份 1 1,143,983,085.80 22.05% 1,012,316.36 21.86% - 有限公司 长江证券股份 1 1,051,195,951.38 20.26% 930,205.73 20.09% - 有限公司 申万宏源证券 1 637,668,802.81 12.29% 580,533.92 12.54% - 有限公司 中信建投证券 1 608,790,274.79 11.74% 538,719.28 11.63% - 股份有限公司 东兴证券股份 1 507,513,839.63 9.78% 462,040.77 9.98% - 有限公司 海通证券股份 1 470,188,400.27 9.06% 416,071.02 8.98% - 有限公司 华泰证券股份 1 276,980,427.88 5.34% 245,100.35 5.29% - 有限公司 广发证券股份 2 217,100,554.53 4.19% 197,648.42 4.27% - 有限公司 招商证券股份 1 88,778,995.57 1.71% 80,824.09 1.75% - 有限公司 安信证券股份 1 83,640,332.21 1.61% 76,145.98 1.64% - 有限公司 中国银河证券 1 61,528,018.20 1.19% 56,015.19 1.21% - 股份有限公司 中信证券股份 2 39,922,894.00 0.77% 35,327.26 0.76% - 有限公司 五矿证券有限 1 - - - - - 公司 华西证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券股份 1 - - - - - 有限公司 广州证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国国际金融 2 - - - - - 有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 民生证券股份 2 - - - - - 有限公司 渤海证券股份 1 - - - - - 有限公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 东北证券股份 2 - - - - - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序： 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 五矿证券有限 - - - - - - 公司 华西证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 广州证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 渤海证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方精选混合型开放式证券投资 指定报刊、网站 1 基金年度最后一日净值公告 2015年1月1日 关于增加增财基金为旗下基金销 指定报刊、网站 2 售渠道及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2015年1月8日 关于在海通证券开通东方基金旗 指定报刊、网站 3 下基金转换业务的公告 2015年1月20日 东方精选混合型开放式证券投资 指定报刊、网站 4 基金2014年第4季度报告 2015年1月21日 关于在华安证券开通东方基金旗 指定报刊、网站 5 下基金转换业务的公告 2015年1月30日 东方精选混合型开放式证券投资 网站 6 基金招募说明书（更新）（2014 年第2号） 2015年2月17日 东方精选混合型开放式证券投资 指定报刊、网站 7 基金招募说明书（更新）摘要 （2014年第2号） 2015年2月17日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 8 参加数米基金网费率优惠活动的 公告 2015年2月27日 关于在中信证券、中信证券（山 指定报刊、网站 9 东）及中信证券（浙江）开通东 方基金旗下基金转换业务的公告 2015年2月27日 关于在东莞证券开通东方基金旗 指定报刊、网站 10 下基金转换业务的公告 2015年3月4日 关于在华福证券和江海证券开通 指定报刊、网站 11 东方基金旗下基金转换业务的公 告 2015年3月12日 东方精选混合型开放式证券投资 网站 12 基金2014年年度报告 2015年3月28日 东方精选混合型开放式证券投资 指定报刊、网站 13 基金2014年年度报告摘要 2015年3月28日 关于在京东电商平台开通东方基 指定报刊、网站 14 金官方旗舰店基金网上直销业务 的公告 2015年3月30日 关于增加上海证券为旗下基金销 指定报刊、网站 15 售渠道及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2015年3月31日 关于继续参加中国工商银行个人 指定报刊、网站 16 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 2015年3月31日 关于调整旗下基金交易所固定收 指定报刊、网站 17 益品种估值方法的公告 2015年3月31日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 18 子公司增加注册资本的公告 2015年4月3日 东方精选混合型开放式证券投资 指定报刊、网站 19 基金2015年第1季度报告 2015年4月20日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 20 参加同花顺基金申购费率优惠活 动的公告 2015年4月22日 关于增加上海利得为旗下基金销 指定报刊、网站 21 售渠道及开通定投业务并参与其 费率优惠活动的公告 2015年4月28日 东方精选混合型开放式证券投资 指定报刊、网站 22 基金基金经理变更公告 2015年5月5日 关于在东海证券和广发证券开通 指定报刊、网站 23 东方基金旗下基金转换业务的公 告 2015年5月19日 关于旗下基金参与农业银行网上 指定报刊、网站 24 银行和手机银行基金申购费率优 惠活动的公告 2015年5月29日 关于在东海证券开通东方新策略 指定报刊、网站 25 灵活配置混合型证券投资基金基 金转换业务的公告 2015年6月19日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 26 子公司增加注册资本的公告 2015年6月23日 关于增加恒天明泽为旗下基金销 指定报刊、网站 27 售渠道及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2015年6月29日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2015年8月27日