东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 8 月 29 日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 1 §2 基金简介............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ......................................................................................................................... 6 §5 托管人报告 ....................................................................................................................... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................... 12 6.1 资产负债表 ............................................................................................................... 12 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 41 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................... 42 7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................... 44 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................. 51 §12 备查文件目录 ................................................................................................................. 51 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方精选混合 基金主代码 400003 交易代码 400003(前端) 400004(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月11日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,048,607,267.46份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高 投资目标 速成长的优质上市公司,努力使基金份额持有人最大限 度的分享中国经济的高速增长。 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而投资策略 上的精选个股(包括债券)、行业优化组成。 根据本基金的特征,选择中信标普300成长指数作为本基 金股票部分的业绩比较基准,选择中信标普全债指数作 为债券及货币市场工具的比较基准。 对于权重配置,作为一只混合型基金,股票最低仓位为 30%,最高为95%,一般情况下为60%,因此本基金的业绩比较基准 业绩比较基准为:本基金业绩比较基准=中信标普300成 长指数*60% + 中信标普全债指数*40% 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为 市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以变更业 绩比较基准。 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收风险收益特征 益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 纯的货币市场基金之间,同时其股票组合部分的风险收 益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组 合之间。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 李景岩 关悦 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com guanyue2@cmbc.com.cn 010-66578578或 客户服务电话 95568 400-628-5888 传真 010-66578700 010-58560794 北京市西城区锦什坊街28号 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 1-4层 2号 北京市西城区锦什坊街28号 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 1-4层 2号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 董文标2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.orient-fund.com 或 人互联网网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 本期已实现收益 23,224,729.10 本期利润 -247,453,282.98 加权平均基金份额本期利润 -0.0459 本期加权平均净值利润率 -4.54% 本期基金份额净值增长率 -5.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,816,029,809.18 期末可供分配基金份额利润 0.3597 期末基金资产净值 4,825,591,985.17 期末基金份额净值 0.9558 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 325.96%注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较 业绩比较基准 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① ② 率③ ④ 过去一个月 -9.23% 1.36% -8.59% 1.19% -0.64% 0.17% 过去三个月 -2.83% 1.04% -5.52% 0.90% 2.69% 0.14% 过去六个月 -5.05% 1.06% -5.31% 0.86% 0.26% 0.20% 过去一年 -1.68% 0.95% -6.27% 0.83% 4.59% 0.12% 过去三年 15.21% 1.03% -3.78% 0.84% 18.99% 0.19%自基金合同生 325.96% 1.62% 80.66% 1.17% 245.30% 0.45%效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告变动的比较 东方精选混合型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 1 月 11 日至 2013 年 6 月 30 日) §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于 2004 年 6 月 11 日成立,是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 2 亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 64%;河北省国有资产控股运营有限公司,持有股份 27%;渤海国际信托有限公司,持有股份 9%。截止 2013 年 6 月 30 日,本公司管理十只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学 IMBA,CFA, 12 年证券从业经验。曾 任世纪证券有限公司 资产管理部投资经理。 2005 年加盟东方基金 管理有限责任公司,曾 任投资副总监、投资决 策委员会委员、东方精 选证券投资基金基金 本基金基金经 经理助理、东方金账簿 理、投资总监、 货币市场证券投资基 于鑫(先 基金管理部经 金基金经理、东方精选 2013-01-04 - 12 年 生) 理、投资决策 混合型开放式证券投 委员会副主任 资基金基金经理。现任 委员 投资决策委员会副主 任委员、投资总监、基 金管理部经理、东方精 选混合型开放式证券 投资基金基金经理、东 方龙混合型开放式证 券投资基金基金经理、 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 基金经理。 对外经济贸易大学经 济学硕士,17 年证券从 业经历,曾任高斯达期 本基金基金经 呼振翼 货公司投资经理,金鹏 理、投资决策 2013-01-04 - 17 年 (先生) 期货公司投资经理,海 委员会委员 南证券研究员,湘财证 券研究员、投资理财部 经理,民生证券研究 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 员、行业组组长。2010 年 5 月加盟东方基金管 理有限责任公司,曾任 研究部研究员、东方策 略成长股票型开放式 证券投资基金基金经 理助理,现任投资决策 委员会委员、东方精选 混合型开放式证券投 资基金基金经理、东方 增长中小盘混合型开 放式证券投资基金基 金经理。 对外经济贸易大学经 济学硕士,4 年证券从 业经历。2009 年 12 月 加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任研究 部金融行业、固定收益 朱晓栋 本基金基金经 2013-01-23 - 4年 研究、食品饮料行业、 (先生) 理 建筑建材行业研究员, 现任东方精选混合型 开放式证券投资基金 基金经理、东方龙混合 型开放式证券投资基 金基金经理助理。 北京大学经济学博士, 12 年证券从业经历,曾 任嘉实基金管理有限 本基金基金经 李骥(先 公司研究部副总监,长 理、首席策略 2010-02-12 2013-01-04 12 年 生) 盛基金管理有限公司 分析师 研究部副总监。2007 年 9 月加盟东方基金管理 有限责任公司,曾任研 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 究部经理、投资决策委 员会委员,现任首席策 略分析师。 浙江大学生命科学院 理学硕士,13 年证券从 业经历。曾任申银万国 证券研究所行业分析 师,富国基金行业分析 师,汇添富基金管理有 限公司高级研究员、研 庞飒(先 本基金基金经 2010-09-16 2013-03-07 13 年 究主管、基金经理、投 生) 理 资决策委员会委员及 基金投资部副总监。 2010 年 5 月加盟东方基 金管理有限责任公司, 曾任总经理助理、投资 总监、投资决策委员会 副主任委员。注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基于我们对经济复苏力度低于乐观预期、宽裕的流动性在国内外政策逐步收紧下呈现向下态势的判断,我们将基金仓位控制在 70%左右的中位水平。 报告期内,受新一届政府主导的经济转型与改革政策影响,经济数据承压,导致市场出现一定幅度调整,沪深 300 指数下跌 12.78%。本期内,本基金更多的是基于组合持仓公司的实际经营情况进行动态调整;对估值较高的创业板配置比例偏低对基金净值表现造成了一定的负面影响。 保证本金的安全,从而带给投资者绝对回报是本基金今年投资的主要思路。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,本基金净值增长率为-5.05%,业绩比较基准收益率为-5.31%,高于业绩比较基准 0.26%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济结构调整与防范风险的执政思路在 2013 年第三季度有望延续,导致经济基本面在Q3 没有太多亮点,但需要密切关注城镇化政策落地以及三中全会召开带来预期改善的时间窗口。在美国 QE 退出渐行渐近,强势美元逐步回归的趋势下,外资流入将逐步放缓;同时,银监会 8 号文、外管局 20 号文等政府的主动调整政策效果的逐步显现,也将对国内流动性构成负面冲击,流动相比年初的宽松格局呈现回落的态势。整体来看,市场面临流动性收缩 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告与政策预期改善相博弈的状态。 虽然中国经济仍然面临调结构与稳增长的矛盾与压力,但以沪深 300 为代表的市场估值处于历史底部,市场将面临底部宽幅震荡的格局,本基金将积极立足于基本面,结合自上而下的行业配置与自下而上的精选个股的策略,优化投资组合结构,逢低买入优质品种,争取为投资者创造持续稳定的投资回报。 行业配置方面,估值安全、业绩稳定的金融、地产、家电、汽车等行业,将成为下半年重点配置方向;同时,受益经济转型与技术驱动的医药、环保、TMT 等新兴产业中优质个股也将重点投资。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下: 总经理、督察长、投资总监:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权; 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部; 风险管理部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据其计算估值公允价格; 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监管部门要求作好相关信息披露工作; 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》,托管东方精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“东方精选基金”)。 本半年度,中国民生银行在东方精选基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本半年度,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本半年度,基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由东方精选基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:东方精选混合型开放式证券投资基金报告截止日:2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资产: 银行存款 6.4.7.1 37,556,480.95 430,046,800.26 结算备付金 9,456,612.52 3,314,065.09 存出保证金 2,343,788.68 2,250,000.00 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 交易性金融资产 6.4.7.2 4,079,143,482.67 5,241,866,530.06 其中:股票投资 3,638,055,982.67 4,702,721,530.06 基金投资 - - 债券投资 441,087,500.00 539,145,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 690,001,225.00 160,000,760.00 应收证券清算款 12,909,676.44 50,036,268.28 应收利息 6.4.7.5 6,906,620.11 12,997,283.60 应收股利 190,000.00 - 应收申购款 1,507,437.17 21,217,634.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,840,015,323.54 5,921,729,341.36 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 28,867,511.19 应付赎回款 1,791,854.70 4,721,953.62 应付管理人报酬 6,226,750.21 6,947,325.41 应付托管费 1,037,791.68 1,157,887.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,927,103.42 6,068,207.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,439,838.36 1,847,034.64 负债合计 14,423,338.37 49,609,920.21 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,853,632,388.54 2,141,958,482.53 6.4.7.1 未分配利润 2,971,959,596.63 3,730,160,938.62 0 所有者权益合计 4,825,591,985.17 5,872,119,421.15 负债和所有者权益总计 4,840,015,323.54 5,921,729,341.36注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9558 元,基金份额总额 5,048,607,267.46份。6.2 利润表会计主体:东方精选混合型开放式证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 一、收入 -190,036,748.27 444,609,753.23 1.利息收入 19,142,785.77 15,651,447.97 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,690,336.94 7,009,086.72 债券利息收入 7,387,123.73 624,000.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,065,325.10 8,018,361.25 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 60,949,841.86 -104,888,552.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 20,856,387.26 -139,977,084.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -103,582.19 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 40,197,036.79 35,088,531.923.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 -270,678,012.08 533,739,972.36填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 548,636.18 106,885.84 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 减:二、费用 57,416,534.71 56,419,994.99 1.管理人报酬 40,616,116.63 41,923,824.26 2.托管费 6,769,352.74 6,987,304.01 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 9,815,221.25 7,292,774.88 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 215,844.09 216,091.84三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -247,453,282.98 388,189,758.24列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -247,453,282.98 388,189,758.246.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:东方精选混合型开放式证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 2,141,958,482.53 3,730,160,938.62 5,872,119,421.15金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -247,453,282.98 -247,453,282.98期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -288,326,093.99 -510,748,059.01 -799,074,153.00( 净 值 减 少 以 “-” 号填列) 其中:1.基金申购款 49,798,613.00 87,123,451.93 136,922,064.93 2.基金赎回款 -338,124,706.99 -597,871,510.94 -935,996,217.93四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - -金净值变动(净值减少 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 1,853,632,388.54 2,971,959,596.63 4,825,591,985.17金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 1,999,830,553.91 2,916,538,869.46 4,916,369,423.37金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 388,189,758.24 388,189,758.24期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 272,210,664.41 438,661,581.01 710,872,245.42( 净 值 减 少 以 “-” 号填列) 其中:1.基金申购款 359,432,844.83 581,987,825.12 941,420,669.95 2.基金赎回款 -87,222,180.42 -143,326,244.11 -230,548,424.53四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - -金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 2,272,041,218.32 3,743,390,208.71 6,015,431,427.03金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙晔伟,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 东方精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2005 年 9 月 7 日中国证监会《关于同意东方精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2005】153 号)和《关于东方精选混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2005】273 号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》自 2005 年 11 月 21日至 2006 年 1 月 6 日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金,首次设立募集不包括认 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告购资金利息共募集 345,693,780.96 元人民币,业经天华会计师事务所“天华验字(2006)第 058-03 号”及“天华验字(2006)第 058-04 号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于 2006 年 1 月 11 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 345,758,456.53 份基金单位,其中认购资金利息折合 64,675.57份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》、 证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 09 月 19 日起,由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 活期存款 37,556,480.95 定期存款 - 其他存款 - 合计 37,556,480.956.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,726,751,967.54 3,638,055,982.67 -88,695,984.87 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 444,770,113.02 441,087,500.00 -3,682,613.02 合计 444,770,113.02 441,087,500.00 -3,682,613.02 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,171,522,080.56 4,079,143,482.67 -92,378,597.896.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 300,000,000.00 - 银行间市场 390,001,225.00 - 合计 690,001,225.00 -6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 34,491.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,829.95 应收债券利息 5,997,736.77 应收买入返售证券利息 869,430.58 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 应收申购款利息 181.59 其他 949.23 合计 6,906,620.11 注:其他为应收结算保证金利息。6.4.7.6其他资产 本期末本基金未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,909,196.57 银行间市场应付交易费用 17,906.85 合计 3,927,103.426.4.7.8其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 应付赎回费 1,401.07 预提费用 188,437.29 合计 1,439,838.36 注:预提费用包括按日计提的审计费和信息披露费。6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,833,901,786.27 2,141,958,482.53 本期申购 135,632,465.70 49,798,613.00 本期赎回(以“-”号填列) -920,926,984.51 -338,124,706.99 本期末 5,048,607,267.46 1,853,632,388.54 注:本期申购包含基金转换入份额;本期赎回包含基金转换出份额。6.4.7.10未分配利润 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,072,963,584.80 1,657,197,353.82 3,730,160,938.62 本期利润 23,224,729.10 -270,678,012.08 -247,453,282.98本期基金份额交易产生的变 -280,158,504.72 -230,589,554.29 -510,748,059.01动数 其中:基金申购款 48,216,929.89 38,906,522.04 87,123,451.93 基金赎回款 -328,375,434.61 -269,496,076.33 -597,871,510.94 本期已分配利润 - - - 本期末 1,816,029,809.18 1,155,929,787.45 2,971,959,596.636.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,566,803.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 93,481.10 其他 30,052.48 合计 2,690,336.94 注:其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,504,122,228.81 减:卖出股票成本总额 3,483,265,841.55 买卖股票差价收入 20,856,387.266.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 353,480,527.95 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 341,410,495.89 减:应收利息总额 12,173,614.25 债券投资收益 -103,582.196.4.7.14 衍生工具收益6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。6.4.7.15股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 40,197,036.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 40,197,036.796.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -270,678,012.08 ——股票投资 -269,784,394.95 ——债券投资 -893,617.13 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -270,678,012.086.4.7.17其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 420,223.66 基金转换费收入 128,412.52 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 合计 548,636.186.4.7.18交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,813,383.75 银行间市场交易费用 1,837.50 合计 9,815,221.256.4.7.19其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行费用 18,006.80 账户维护费用 9,400.00 其他 - 合计 215,844.096.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日,本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内中辉国华实业(集团)有限公司向东北证券股份有限公司转让其所持东方基金管理有限责任公司 18%的股权,不再为本基金管理人关联方。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 关联方名称 日 日 占当期股票成交 占当期股票成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例东北证券股份 636,849,135.13 10.29% 408,882,653.88 9.20%有限公司6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 日关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购成交总额的 成交金额 购成交总额的 比例 比例东北证券股份 2,300,000,000.00 22.41% 2,600,000,000.00 8.15%有限公司6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期佣 当期 期末应付 占期末应付佣 金总量的 佣金 佣金余额 金总额的比例 比例东北证券股份有 579,785.16 10.40% - -限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期佣 当期 期末应付 占期末应付佣 金总量的 佣金 佣金余额 金总额的比例 比例东北证券股份有 347,549.30 9.32% 347,549.30 6.27%限公司 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 月 30 日当期发生的基金应支付的管 40,616,116.63 41,923,824.26理费其中:支付销售机构的客户 8,578,908.43 8,903,513.50维护费 注:①在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 ②基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 月 30 日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告当期发生的基金应支付的托 6,769,352.74 6,987,304.01管费 注:①在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ②基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 月 30 日 期初持有的基金份额 302,424.23 302,424.23 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 302,424.23 302,424.23期末持有的基金份额占基金 0.01% 0.00%总份额比例 注:上述关联方投资本基金时,按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费,并履行了信息披露义务。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间关联方名称 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 37,556,480.95 2,566,803.36 379,296,159.51 6,743,270.25 股份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 6.4.12期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末成 期末估 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (股) 本总额 值总额 注 13,602 银江股 2013-0 重大资 600,00 8,490, 300020 22.67 - - ,000.0 - 份 6-03 产重组 0 634.20 0 41,692 74,230 华谊兄 2013-0 重大资 2013-0 2,600, 300027 28.55 31.41 ,557.5 ,000.0 - 弟 6-05 产重组 7-24 000 7 0 19,164 38,301 华策影 2013-0 重大资 2013-0 1,567, 300133 24.43 26.87 ,367.6 ,182.9 - 视 5-28 产重组 7-30 793 6 9 112,45 96,900 浦东建 2013-0 重大资 2013-0 10,200 600284 9.50 10.45 4,194. ,000.0 - 设 6-24 产重组 8-28 ,000 24 0 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告押的债券。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系,确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险,从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系,该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别,事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券;本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,发生违约风险的可能性很低;本基金也可在银行间同业市场进行交易,在交易前均会对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 A-1 29,997,000.00 10,045,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 29,997,000.00 10,045,000.006.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 AAA - - 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 AAA 以下 - 31,470,000.00 未评级 - - 合计 - 31,470,000.006.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高,买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面,一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,除在本报告(6.4.12 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券)中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外,本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面,每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值,预留一部分现金以应付赎回的压力;通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险,合理配置基金资产,并且严格跟踪和监控投资集中度,定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险;市场利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息,持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2013 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告资产 37,556,480. 37,556,480. 银行存款 - - - 95 95 9,456,612.5 9,456,612.5 清算备付金 - - - 2 2存出保证金 2,343,788.6 2,343,788.6 (不区分是否 - - - 8 8计息)交易性金融 3,638,055,9 3,638,055,9 资产-股票投 - - - 82.67 82.67资交易性金融 322,849,500 118,238,000 441,087,500 资产-债券投 - - .00 .00 .00资 买入返售金 690,001,225 690,001,225 - - - 融资产 .00 .00 应收证券清 12,909,676. 12,909,676. - - - 算款 44 44 6,906,620.1 6,906,620.1 应收利息 - - - 1 1 1,507,437.1 1,507,437.1 应收申购款 - - - 7 7 1,061,371,2 118,238,000 3,660,216,0 4,839,825,3 资产总计 - 55.64 .00 67.90 23.54负债应付证券清 - - - - -算款 1,791,854.7 1,791,854.7 应付赎回款 - - - 0 0 应付管理人 6,226,750.2 6,226,750.2 - - - 报酬 1 1 应付托管费 - - - 1,037,791.6 1,037,791.6 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 8 8 应付交易费 3,927,103.4 3,927,103.4 - - - 用 2 2 1,439,838.3 1,439,838.3 其他负债 - - - 6 6 14,423,338. 14,423,338. 负债总计 - - - 37 37 利率敏感度 1,061,371,2 118,238,000 3,645,792,7 4,825,401,9 - 缺口 55.64 .00 29.53 85.17上年度末 2012 年 12 月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计31日资产 430,046,800 430,046,800 银行存款 - - - .26 .26 3,314,065.0 3,314,065.0 清算备付金 - - - 9 9存出保证金 2,250,000.0 2,250,000.0 (不区分是否 - - - 0 0计息)交易性金融 4,702,721,5 4,702,721,5 资产-股票投 - - - 30.06 30.06资交易性金融 310,175,000 228,970,000 539,145,000 资产-债券投 - - .00 .00 .00资 买入返售金 160,000,760 160,000,760 - - - 融资产 .00 .00 应收证券清 50,036,268. 50,036,268. - - - 算款 28 28 12,997,283. 12,997,283. 应收利息 - - - 60 60 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 21,217,634. 21,217,634. 应收申购款 - - - 07 07 927,004,259 228,970,000 4,765,755,0 5,921,729,3 资产总计 - .42 .00 81.94 41.36负债 应付证券清 28,867,511. 28,867,511. - - - 算款 19 19 4,721,953.6 4,721,953.6 应付赎回款 - - - 2 2 应付管理人 6,947,325.4 6,947,325.4 - - - 报酬 1 1 1,157,887.5 1,157,887.5 应付托管费 - - - 5 5 应付交易费 6,068,207.8 6,068,207.8 - - - 用 0 0 1,847,034.6 1,847,034.6 其他负债 - - - 4 4 49,609,920. 49,609,920. 负债总计 - - - 21 21 利率敏感度 927,004,259 228,970,000 4,716,145,1 5,872,119,4 - 缺口 .42 .00 61.73 21.15 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公假设 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 上年度末(2012 年 12 月 分析 本期末(2013 年 6 月 30 日) 31 日) 市场利率下调0.25% 1,789,265.47 2,147,442.82 市场利率上调0.25% -1,775,811.52 -2,127,359.696.4.13.4.2外汇风险 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例(%) 值比例(%)交易性金融资 3,638,055,982.67 75.39 4,702,721,530.06 80.09产-股票投资交易性金融资 441,087,500.00 9.14 539,145,000.00 9.18产-债券投资衍生金融资产 - - - --权证投资 其他 - - - - 合计 4,079,143,482.67 84.53 5,241,866,530.06 89.276.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到,对于新股或者股 票交易不足100个交易日的股票,默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%,其他市场变量均不发生变化,计算本基金资产净值变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末分析 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 沪深300指数下跌5% -173,309,516.91 -238,330,457.95 沪深300指数上涨5% 173,309,516.91 238,330,457.95 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下,以过去 100 个交易日为风险样本观察期,计算前瞻天数为1 天的风险价值。本期末本基金风险价值为 89,602,676.00 元,占基金资产净值比例为 1.86%;上年度末本基金风险价值为 99,358,805.00 元,占基金资产净值比例为 1.69%。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,638,055,982.67 75.17 其中:股票 3,638,055,982.67 75.17 2 固定收益投资 441,087,500.00 9.11 其中:债券 441,087,500.00 9.11 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 690,001,225.00 14.26 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 47,013,093.47 0.97 6 其他各项资产 23,857,522.40 0.49 7 合计 4,840,015,323.54 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,304,000.00 0.03 B 采矿业 84,237,956.21 1.75 C 制造业 1,181,572,329.91 24.49 电力、热力、燃气及水生产和 D 7,842,567.04 0.16 供应业 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 E 建筑业 413,602,968.63 8.57 F 批发和零售业 201,915,600.22 4.18 G 交通运输、仓储和邮政业 122,928,000.00 2.55 H 住宿和餐饮业 1,257,000.00 0.03 信息传输、软件和信息技术服 I 196,589,132.21 4.07 务业 J 金融业 599,125,554.11 12.42 K 房地产业 521,691,334.82 10.81 L 租赁和商务服务业 97,823,278.80 2.03 M 科学研究和技术服务业 12,530,138.40 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 69,882,439.33 1.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 125,753,682.99 2.61 S 综合 - - 合计 3,638,055,982.67 75.397.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000002 万 科A 19,799,905 195,029,064.25 4.04 2 601668 中国建筑 58,999,945 192,929,820.15 4.00 3 601318 中国平安 5,400,000 187,704,000.00 3.89 4 600048 保利地产 15,000,000 148,650,000.00 3.08 5 600066 宇通客车 7,380,000 135,275,400.00 2.80 6 601166 兴业银行 8,000,000 118,160,000.00 2.45 7 600383 金地集团 15,999,965 109,759,759.90 2.27 8 600519 贵州茅台 550,000 105,803,500.00 2.19 9 600694 大商股份 3,590,000 103,858,700.00 2.15 10 000858 五 粮 液 5,000,000 100,200,000.00 2.08 11 600284 浦东建设 10,200,000 96,900,000.00 2.01 12 600309 万华化学 5,300,000 84,906,000.00 1.76 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 13 600009 上海机场 6,400,000 76,288,000.00 1.58 14 300027 华谊兄弟 2,600,000 74,230,000.00 1.54 15 601601 中国太保 4,361,712 69,482,072.16 1.44 16 601888 中国国旅 2,302,989 67,247,278.80 1.39 17 600750 江中药业 3,765,061 67,131,037.63 1.39 18 600570 恒生电子 5,175,382 64,692,275.00 1.34 19 600030 中信证券 6,000,000 60,780,000.00 1.26 20 000888 峨眉山A 3,870,121 60,257,783.97 1.25 21 600887 伊利股份 1,700,000 53,176,000.00 1.10 22 600104 上汽集团 3,999,986 52,839,815.06 1.09 23 601117 中国化学 5,000,000 47,600,000.00 0.99 24 601111 中国国航 11,000,000 46,640,000.00 0.97 25 000895 双汇发展 1,203,578 46,265,538.32 0.96 26 300043 星辉车模 4,316,044 45,922,708.16 0.95 27 000915 山大华特 1,921,249 43,516,289.85 0.90 28 000625 长安汽车 4,491,513 41,726,155.77 0.86 29 600000 浦发银行 4,799,871 39,742,931.88 0.82 30 300133 华策影视 1,567,793 38,301,182.99 0.79 31 300168 万达信息 1,365,700 36,860,243.00 0.76 32 000050 深天马A 2,999,957 35,189,495.61 0.73 33 300170 汉得信息 1,530,381 34,709,041.08 0.72 34 600036 招商银行 2,949,882 34,218,631.20 0.71 35 600583 海油工程 4,799,933 31,055,566.51 0.64 36 002081 金 螳 螂 1,075,000 30,605,250.00 0.63 37 002344 海宁皮城 1,600,000 30,576,000.00 0.63 38 600521 华海药业 2,000,000 30,500,000.00 0.63 39 600649 城投控股 4,279,099 29,611,365.08 0.61 40 600123 兰花科创 2,200,000 27,830,000.00 0.58 41 601628 中国人寿 2,000,000 27,380,000.00 0.57 42 601933 永辉超市 2,335,010 27,249,566.70 0.56 43 600028 中国石化 6,065,165 25,352,389.70 0.53 44 002572 索菲亚 1,783,744 24,740,529.28 0.51 45 601169 北京银行 3,003,472 23,937,671.84 0.50 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 46 600079 人福医药 914,611 23,853,054.88 0.49 47 002431 棕榈园林 1,199,988 22,751,772.48 0.47 48 000501 鄂武商A 1,799,941 20,159,339.20 0.42 49 000651 格力电器 800,000 20,048,000.00 0.42 50 600837 海通证券 2,042,123 19,155,113.74 0.40 51 601238 广汽集团 2,600,000 19,136,000.00 0.40 52 600153 建发股份 3,000,000 18,870,000.00 0.39 53 000024 招商地产 749,925 18,208,179.00 0.38 54 600742 一汽富维 1,299,930 18,121,024.20 0.38 55 300079 数码视讯 800,000 16,768,000.00 0.35 56 001696 宗申动力 3,418,610 16,067,467.00 0.33 57 300024 机器人 430,322 15,986,462.30 0.33 58 600600 青岛啤酒 400,000 15,192,000.00 0.31 59 600406 国电南瑞 1,000,000 14,930,000.00 0.31 60 603000 人民网 333,861 14,659,836.51 0.30 61 002416 爱施德 1,699,806 14,380,358.76 0.30 62 000869 张 裕A 401,520 13,707,892.80 0.28 63 300020 银江股份 600,000 13,602,000.00 0.28 64 600585 海螺水泥 999,909 13,378,782.42 0.28 65 600880 博瑞传播 750,000 13,222,500.00 0.27 66 002255 海陆重工 750,054 12,900,928.80 0.27 67 002469 三维工程 803,214 12,530,138.40 0.26 68 300011 鼎汉技术 1,193,780 11,961,675.60 0.25 69 002482 广田股份 555,918 11,674,278.00 0.24 70 002146 荣盛发展 799,986 11,287,802.46 0.23 71 002296 辉煌科技 700,000 11,172,000.00 0.23 72 600276 恒瑞医药 400,000 10,544,000.00 0.22 73 000777 中核科技 596,348 8,969,073.92 0.19 74 600376 首开股份 1,600,000 8,880,000.00 0.18 75 000669 金鸿能源 207,256 7,842,567.04 0.16 76 000581 威孚高科 199,907 6,674,894.73 0.14 77 600697 欧亚集团 360,060 6,621,503.40 0.14 78 002414 高德红外 300,000 6,510,000.00 0.13 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 79 601688 华泰证券 800,000 6,448,000.00 0.13 80 300110 华仁药业 800,000 6,312,000.00 0.13 81 002375 亚厦股份 200,000 6,160,000.00 0.13 82 600369 西南证券 799,887 6,135,133.29 0.13 83 600809 山西汾酒 250,000 6,125,000.00 0.13 84 002050 三花股份 500,000 6,100,000.00 0.13 85 600410 华胜天成 1,000,000 6,080,000.00 0.13 86 000001 平安银行 600,000 5,982,000.00 0.12 87 000028 国药一致 203,898 5,692,832.16 0.12 88 002117 东港股份 707,477 5,362,675.66 0.11 89 600054 黄山旅游 503,189 5,152,655.36 0.11 90 300171 东富龙 200,000 5,032,000.00 0.10 91 600481 双良节能 700,000 4,984,000.00 0.10 92 002140 东华科技 200,800 4,981,848.00 0.10 93 000423 东阿阿胶 118,371 4,578,590.28 0.09 94 000430 张家界 650,000 4,472,000.00 0.09 95 600289 亿阳信通 574,127 4,053,336.62 0.08 96 601106 中国一重 2,000,000 4,040,000.00 0.08 97 002177 御银股份 1,200,000 3,984,000.00 0.08 98 000045 深纺织A 500,000 3,340,000.00 0.07 99 002421 达实智能 200,000 3,328,000.00 0.07 100 600060 海信电器 300,000 3,117,000.00 0.06 101 600875 东方电气 300,000 3,096,000.00 0.06 102 600970 中材国际 300,000 2,760,000.00 0.06 103 600978 宜华木业 600,000 2,634,000.00 0.05 104 600718 东软集团 300,000 2,442,000.00 0.05 105 300136 信维通信 100,000 2,430,000.00 0.05 106 002080 中材科技 150,000 2,154,000.00 0.04 107 002396 星网锐捷 150,000 2,136,000.00 0.04 108 300005 探路者 196,391 1,873,570.14 0.04 109 300041 回天胶业 199,975 1,859,767.50 0.04 110 600729 重庆百货 90,000 1,743,300.00 0.04 111 600737 中粮屯河 300,000 1,506,000.00 0.03 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 112 600108 亚盛集团 200,000 1,304,000.00 0.03 113 002282 博深工具 200,000 1,282,000.00 0.03 114 600754 锦江股份 100,000 1,257,000.00 0.03 115 002410 广联达 65,000 1,232,400.00 0.03 116 002438 江苏神通 100,000 1,086,000.00 0.02 117 000910 大亚科技 200,000 936,000.00 0.02 118 600067 冠城大通 33,187 265,164.13 0.017.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 97,911,336.55 1.67 2 601601 中国太保 82,630,914.39 1.41 3 600750 江中药业 79,775,056.38 1.36 4 000002 万 科A 77,274,043.80 1.32 5 600104 上汽集团 73,730,989.06 1.26 6 600570 恒生电子 64,312,747.54 1.10 7 600000 浦发银行 57,537,009.20 0.98 8 600028 中国石化 57,329,673.44 0.98 9 000869 张 裕A 55,901,245.65 0.95 10 601888 中国国旅 55,037,908.82 0.94 11 000895 双汇发展 54,302,803.40 0.92 12 600383 金地集团 52,744,224.14 0.90 13 600887 伊利股份 49,224,757.98 0.84 14 000915 山大华特 43,997,222.66 0.75 15 000625 长安汽车 43,158,320.50 0.73 16 600036 招商银行 40,260,140.78 0.69 17 601668 中国建筑 39,733,039.68 0.68 18 600583 海油工程 39,603,428.72 0.67 19 000050 深天马A 39,408,297.78 0.67 20 601933 永辉超市 36,319,675.36 0.62 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 347,597,541.40 5.92 2 600694 大商股份 220,699,836.32 3.76 3 601668 中国建筑 189,907,183.48 3.23 4 601166 兴业银行 179,478,880.67 3.06 5 600066 宇通客车 163,568,450.58 2.79 6 600030 中信证券 143,317,151.45 2.44 7 601628 中国人寿 135,857,628.20 2.31 8 600837 海通证券 135,068,187.17 2.30 9 600778 友好集团 109,195,700.97 1.86 10 601117 中国化学 103,897,648.87 1.77 11 002226 江南化工 95,128,057.97 1.62 12 600115 东方航空 93,823,152.19 1.60 13 600383 金地集团 86,250,609.60 1.47 14 000002 万 科A 85,336,272.71 1.45 15 000027 深圳能源 71,727,094.71 1.22 16 600029 XD 南方航 61,585,592.02 1.05 17 600284 浦东建设 57,624,704.02 0.98 18 000858 五 粮 液 55,670,908.53 0.95 19 000069 华侨城A 51,994,957.95 0.89 20 300024 机器人 50,632,230.38 0.86 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,688,384,689.11 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 卖出股票收入(成交)总额 3,504,122,228.81 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 411,090,500.00 8.52 其中:政策性金融债 411,090,500.00 8.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,997,000.00 0.62 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 441,087,500.00 9.147.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 130218 13 国开 18 1,250,000 124,287,500.00 2.58 2 120409 12 农发 09 1,000,000 99,260,000.00 2.06 3 120309 12 进出 09 1,000,000 98,270,000.00 2.04 4 130201 13 国开 01 500,000 49,725,000.00 1.03 13 苏国信 5 041360004 300,000 29,997,000.00 0.62 CP0017.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金所持有的中国平安(601318)于 2013 年 5 月 22 日对外公告了被处罚的事宜。中国平安保险(集团)股份有限公司董事会于 2013 年 5 月 21 日发布了《中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》,公告称,中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资格 3 个月。 本基金所持有的五粮液(000858)于 2013 年 2 月 23 日对外公告了被处罚的事宜。2013年 2 月 22 日,五粮液之控股子公司“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”(酒类销售公司)收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》川发改价检处[2013]1 号,认定五粮液通过合同约定、价格管控、考核奖惩等方式,对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定,对市场竞争秩序产生了不利影响,对消费者的合法权益造成了损害。对五粮液处以2012 年度销售额百分之一的罚款二亿零二百万元。 本基金所持有的贵州茅台(600519)于 2013 年 2 月 23 日对外公告了被处罚的事宜。贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于 2013 年 2 月 22 日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》(黔价处[2013]1 号)。该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资中国平安主要基于以下原因:国内保险密度与保险深度仍然处于较低水平,未来随着居民收入增加与保险意识增强,保险行业发展空间广阔;中国平安为市场化程度、管理水平、团队建设均处于行业领先地位的综合型保险集团,竞争优势突出;同时随着平安银行的整合完成,公司已经具备成长为中国优秀金融控股集团的条件,潜力巨大;相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。 本基金投资五粮液主要基于以下原因:国内居民收入持续增长与消费结构的升级,是国内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一;五粮液是白酒行业主要龙头之一,竞争优势明显,相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。 本基金投资贵州茅台主要基于以下原因:国内居民收入持续增长与消费结构的升级,是国内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一;贵州茅台是白酒行业第一品牌,竞争优势明显,相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.10.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,343,788.68 2 应收证券清算款 12,909,676.44 3 应收股利 190,000.00 4 应收利息 6,906,620.11 5 应收申购款 1,507,437.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 8 其他 - 9 合计 23,857,522.407.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 户数 的基金份 占总份额比 占总份额比 (户) 额 持有份额 持有份额 例 例 227,139 22,226.95 456,614,296.62 9.04% 4,591,992,970.84 90.96%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员 51,020.50 0.001%持有本基金 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:0 至 10 万份(含) (2)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0 至 10 万份(含) §9 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2006 年 1 月 11 日)基金 345,758,456.53份额总额 本报告期期初基金份额总额 5,833,901,786.27 本报告期基金总申购份额 135,632,465.70 减:本报告期基金总赎回份额 920,926,984.51 本报告期基金拆分变动份额 - 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 本报告期期末基金份额总额 5,048,607,267.46 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人 2013 年第一次临时股东会会议决议,聘任何俊岩先生、郭兴哲先生担任公司董事,齐伟丽女士、邱建武先生不再担任本基金管理人董事;聘任赵振兵先生、肖向辉先生担任公司监事,何俊岩先生、田文艳女士不再担任本基金管理人监事。经本基金管理人第三届董事会第二十八次临时会议决议,本基金管理人于 2013 年 5 月 14 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,刘鸿鹏先生担任本基金管理人副总经理职务。 本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。 本基金托管人 2013 年 7 月 13 日发布公告,根据业务需要,聘任杨春萍为中国民生银行资产托管部副总经理(主持工作),同时解聘刘湣棠中国民生银行资产托管部总经理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,公司存在一起未决诉讼案件,系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件,公司为被告。截止报告日,上述诉讼仍在审理中。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 数量 交总额的比例 总量的比例长江证券股份 1 1,088,837,421.77 17.59% 963,518.88 17.29% -有限公司中信证券股份 2 983,524,676.03 15.89% 895,398.78 16.06% -有限公司申银万国证券 1 798,816,228.57 12.91% 727,240.85 13.05% -股份有限公司广发证券股份 1 759,299,077.42 12.27% 671,903.74 12.05% -有限公司东北证券股份 2 636,849,135.13 10.29% 579,785.16 10.40% -有限公司中银国际证券 1 522,056,730.50 8.43% 475,282.33 8.53% -有限责任公司招商证券股份 1 505,047,536.53 8.16% 459,794.05 8.25% -有限公司中国国际金融 2 349,872,032.36 5.65% 318,524.12 5.71% -有限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告光大证券股份 1 290,625,252.04 4.70% 257,174.98 4.61% -有限公司海通证券股份 1 254,871,577.57 4.12% 225,536.76 4.05% -有限公司中国银河证券 1 - - - - -股份有限公司安信证券股份 1 - - - - -有限公司五矿证 券有限 1 - - - - -公司中信建投证券 1 - - - - -股份有限公司华泰证券有限 1 - - - - -责任公司长城证券有限 1 - - - - -责任公司民生证 1 - - - - -券股份 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 有限公 司 注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该 券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序: 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良 好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而 受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能 满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符 合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固 定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、 行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由研究部 根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券 商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义 务等。 (3)本报告期内本基金新增租用 2 个交易单元,分别为长城证券有限责任公司上海证 券交易所交易单元和民生证券股份有限公司深圳证券交易所交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 证成交总 金额 额的比例 额的比例 额的比例长江证券股份 - - - - - - 有限公司中信证券股份 - - 2,463,200,000.00 24.00% - - 有限公司申银万国证券 - - 1,601,700,000.00 15.60% - -股份有限公司广发证券股份 31,245,980.14 100.00% - - - - 有限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告东北证券股份 - - 2,300,000,000.00 22.41% - - 有限公司中银国际证券 - - 769,000,000.00 7.49% - -有限责任公司招商证券股份 - - 2,111,000,000.00 20.57% - - 有限公司中国国际金融 - - 1,020,000,000.00 9.94% - - 有限公司光大证券股份 - - - - - - 有限公司海通证券股份 - - - - - - 有限公司中国银河证券 - - - - - -股份有限公司安信证券股份 - - - - - - 有限公司五矿证券有限 - - - - - - 公司中信建投证券 - - - - - -股份有限公司华泰证券有限 - - - - - - 责任公司长城证券有限 - - - - - - 责任公司民生证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方精选混合型开放式证券投资基金年 1 指定报刊、网站 2013-01-01 度最后一日净值公告 关于东方精选混合型基金基金经理变更 2 指定报刊、网站 2013-01-04 的公告 3 东方基金关于公司股权变更等相关事项 指定报刊、网站 2013-01-11 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 的公告 关于旗下基金参与中信建投证券基金申 4 指定报刊、网站 2013-01-14 购费率优惠活动的公告 东方精选混合型开放式证券投资基金 5 指定报刊、网站 2013-01-19 2012年第4季度报告 东方精选混合型开放式证券投资基金基 6 指定报刊、网站 2013-01-23 金经理变更公告 关于旗下基金参与广发证券基金申购费 7 指定报刊、网站 2013-01-30 率优惠活动的公告 关于增加恒泰证券为旗下基金代销渠道 8 指定报刊、网站 2013-02-07 的公告 东方精选混合型开放式证券投资基金招 9 网站 2013-02-22 募说明书(更新)(2012年第2号) 东方精选混合型开放式证券投资基金招 10 指定报刊、网站 2013-02-22 募说明书(更新)摘要(2012年第2号) 关于在交通银行开通旗下基金转换业务 11 指定报刊、网站 2013-02-22 的公告 关于东方精选混合型基金基金经理变更 12 指定报刊、网站 2013-03-07 的公告 关于在华泰证券开通旗下基金转换业务 13 指定报刊、网站 2013-03-11 的公告 东方精选混合型开放式证券投资基金 14 指定报刊、网站 2013-03-27 2012年年度报告(摘要) 东方精选混合型开放式证券投资基金 15 网站 2013-03-27 2012年年度报告(正文) 关于继续参加中国工商银行个人电子银 16 指定报刊、网站 2013-03-29 行基金申购费率优惠活动的公告 东方基金管理有限责任公司关于增加注 17 指定报刊、网站 2013-04-08 册资本及修改公司章程的公告 东方精选混合型开放式证券投资基金 18 指定报刊、网站 2013-04-16 2012年年度报告更正公告 东方精选混合型开放式证券投资基金 19 指定报刊、网站 2013-04-22 2013年第1季度报告 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 东方基金管理有限责任公司东方精选混 合型开放式、东方策略成长股票型开放 20 式、东方龙混合型开放式、东方金账簿货 指定报刊、网站 2013-04-23 币市场、东方央视财经50指数增强型证券 投资基金2013年第1季报更正公告 东方基金管理有限责任公司北京分公司 21 指定报刊、网站 2013-04-23 成立公告 东方基金管理有限责任公司关于旗下基 22 金开通好买基金基金定期定额业务及参 指定报刊、网站 2013-04-25 加基金定投申购费率优惠活动的公告 东方基金管理有限责任公司变更高管人 23 指定报刊、网站 2013-05-14 员的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2013 年 4 月 8 日发布公告《东方基金管理有限责任公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告》,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]250 号文审核批准,本公司注册资本由 100,000,000 元人民币增加至200,000,000 元人民币。其中,东北证券股份有限公司增加出资 6400 万元,河北省国有资产控股运营有限公司增加出资 3600 万元。同时,就本公司增加注册资本、股东出资相关内容修改公司章程。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所, 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。12.3 查阅方式 东方精选混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2013 年 8 月 29 日