东方龙混合：2018年半年度报告
2018-08-28
东方龙混合型开放式证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录...........................................................................................................................2
1.1重要提示................................................................................................................................2
1.2目录 ........................................................................................................................................3
§2基金简介 .......................................................................................................................................9
2.1基金基本情况........................................................................................................................9
2.2基金产品说明........................................................................................................................9
2.3基金管理人和基金托管人.....................................................................................................9
2.4信息披露方式......................................................................................................................10
2.5其他相关资料......................................................................................................................10
§3主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................11
3.1主要会计数据和财务指标....................................................................................................11
3.2基金净值表现.......................................................................................................................11
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较........................................11
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较.....................................................................................................................................12
§4管理人报告.................................................................................................................................13
4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................13
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验.....................................................................................13
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介.......................................................14
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................................................15
4.3.1公平交易制度的执行情况.................................................................................................15
4.3.2异常交易行为的专项说明.................................................................................................16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................16
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析.................................................................................16
4.4.2报告期内基金的业绩表现.................................................................................................16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................16
4.7报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............................18
§5托管人报告.................................................................................................................................19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.........................................................................19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........19
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................19
§6半年度财务会计报告（未经审计）...........................................................................................20
6.1资产负债表..........................................................................................................................20
6.2利润表 ..................................................................................................................................21
6.3所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................22
6.4报表附注..............................................................................................................................23
6.4.1基金基本情况....................................................................................................................23
6.4.2会计报表的编制基础........................................................................................................24
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 ......................................................................24
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明..............24
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明..............................................................25
6.4.5.1会计政策变更的说明.....................................................................................................25
6.4.5.2会计估计变更的说明.....................................................................................................25
6.4.5.3差错更正的说明.............................................................................................................25
6.4.6税项 ...................................................................................................................................25
6.4.7重要财务报表项目的说明.................................................................................................26
6.4.7.1银行存款........................................................................................................................26
6.4.7.2交易性金融资产.............................................................................................................26
6.4.7.3衍生金融资产/负债........................................................................................................27
6.4.7.4买入返售金融资产.........................................................................................................27
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额...............................................................................27
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 ........................................................................27
6.4.7.5应收利息........................................................................................................................27
6.4.7.6其他资产........................................................................................................................27
6.4.7.7应付交易费用 .................................................................................................................28
6.4.7.8其他负债........................................................................................................................28
6.4.7.9实收基金........................................................................................................................28
6.4.7.10未分配利润...................................................................................................................28
6.4.7.11存款利息收入...............................................................................................................29
6.4.7.12股票投资收益 ...............................................................................................................29
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 ......................................................................29
6.4.7.13债券投资收益 ...............................................................................................................29
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 .............................................................................................29
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 ......................................................................30
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 .............................................................................................30
6.4.7.14贵金属投资收益...........................................................................................................30
衍生工具收益.............................................................................................................................30
6.4.7.15......................................................................................................................................30
6.4.7.16股利收益......................................................................................................................30
6.4.7.17公允价值变动收益.......................................................................................................30
6.4.7.18其他收入......................................................................................................................31
6.4.7.19交易费用......................................................................................................................31
6.4.7.20其他费用......................................................................................................................31
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明..........................................................................32
6.4.8.1或有事项........................................................................................................................32
6.4.8.2资产负债表日后事项.....................................................................................................32
6.4.9关联方关系.......................................................................................................................32
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.....................32
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方...................................................................32
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 ....................................................................32
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易................................................................................32
6.4.10.1.1股票交易....................................................................................................................32
6.4.10.1.2债券交易....................................................................................................................32
6.4.10.1.3债券回购交易............................................................................................................32
6.4.10.1.4权证交易....................................................................................................................33
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金.................................................................................................33
6.4.10.2关联方报酬...................................................................................................................33
6.4.10.2.1基金管理费 ................................................................................................................33
6.4.10.2.2基金托管费 ................................................................................................................33
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易...................................................34
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况........................................................................................34
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况...........................................34
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 ................................34
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入..............................................34
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况.........................................................34
6.4.11利润分配情况 ..................................................................................................................34
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券..........................................35
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 .................................................35
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票.........................................................................35
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 .....................................................................35
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 .............................................................................................35
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 .............................................................................................35
6.4.13金融工具风险及管理......................................................................................................36
6.4.13.1风险管理政策和组织架构 ............................................................................................36
6.4.13.2信用风险......................................................................................................................36
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资.............................................................................36
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资..............................................................37
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 ......................................................................37
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资.............................................................................37
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资..............................................................37
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 ......................................................................37
6.4.13.3流动性风险...................................................................................................................37
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 ......................................................................38
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析..........................................................38
6.4.13.4市场风险......................................................................................................................38
6.4.13.4.1利率风险....................................................................................................................38
6.4.13.4.1.1利率风险敞口.........................................................................................................38
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 ..........................................................................................40
6.4.13.4.2外汇风险....................................................................................................................40
6.4.13.4.3其他价格风险............................................................................................................40
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口.................................................................................................40
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析..................................................................................41
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险........................................................................................41
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项........................................................41
§7投资组合报告.............................................................................................................................42
7.1期末基金资产组合情况.......................................................................................................42
7.2期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................44
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细...................................44
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细...................................45
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额..................................................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................47
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................47
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................48
7.10...........................................................................................................................................48
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................48
7.11............................................................................................................................................48
7.12投资组合报告附注.............................................................................................................48
7.12.1.........................................................................................................................................48
7.12.2........................................................................................................................................49
7.12.3期末其他各项资产构成..................................................................................................50
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ....................................................................50
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明................................................................50
§8基金份额持有人信息..................................................................................................................51
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................51
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...............................51
§9开放式基金份额变动..................................................................................................................52
§10重大事件揭示...........................................................................................................................53
10.1基金份额持有人大会决议.................................................................................................53
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................53
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................53
10.4基金投资策略的改变.........................................................................................................53
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..............................................................................53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...........................................................................53
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况.........................................53
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况.................................................55
§11影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................58
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................................58
§12备查文件目录...........................................................................................................................59
12.1备查文件目录.....................................................................................................................59
12.2存放地点............................................................................................................................59
12.3查阅方式............................................................................................................................59
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 东方龙混合型开放式证券投资基金
基金简称 东方龙混合
基金主代码 400001
前端交易代码 400001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年11月25日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 390,845,929.28份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持
有人谋求长期发展、稳定的投资回报。
本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格
管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基
投资策略 金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全
面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投
资管理的每一个环节。
业绩比较基准 中信标普300成长指数*30%+中信标普300价值指数
*45%+中证综合债指数*25%。
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险
收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金
风险收益特征 与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的
风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值
型股票组合之间。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公 中国建设银行股份有限公司
司
姓名 李景岩 田青
信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 010-66578578或 010-67595096
400-628-5888
传真 010-66578700 010-66275853
注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区金融大街25号
号1-4层
办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区闹市口大街1号
号1-4层 院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 崔伟 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或
网址 http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 -49,041,469.74
本期利润 -63,856,134.37
加权平均基金份额本期利润 -0.1490
本期加权平均净值利润率 -15.33%
本期基金份额净值增长率 -14.91%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润 -49,895,027.95
期末可供分配基金份额利润 -0.1277
期末基金资产净值 340,950,901.33
期末基金份额净值 0.8723
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 333.95%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -7.01% 1.33% -5.85% 0.95% -1.16% 0.38%
过去三个月 -10.93% 1.10% -7.27% 0.84% -3.66% 0.26%
过去六个月 -14.91% 1.24% -9.04% 0.86% -5.87% 0.38%
过去一年 -15.81% 1.03% -1.23% 0.71% -14.58% 0.32%
过去三年 -31.39% 1.87% -10.36% 1.08% -21.03% 0.79%
自基金合同 333.95% 1.51% 208.30% 1.30% 125.65% 0.21%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日，本公司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元，占公司注册资本的9%。截至2018年6月30日，本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
权益投资部副总经理，投
资决策委员会委员，对外
经济贸易大学经济学硕
士，9年证券从业经历。
2009年12月加盟东方基
金管理有限责任公司，曾
任研究部金融行业、固定
收益研究、食品饮料行业、
建筑建材行业研究员，东
方龙混合型开放式证券投
资基金基金经理助理、东
方精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
核心动力股票型开放式证
券投资基金（于2015年7
本基金 月31日转型为东方核心
基金经 动力混合型证券投资基
理、权益 金）基金经理、东方区域
投资部 发展混合型证券投资基金
朱晓栋 副总经 2015年1月1日 - 9年 基金经理、东方核心动力
理、投资 混合型证券投资基金基金
决策委 经理。现任东方利群混合
员会委 型发起式证券投资基金基
员 金经理、东方安心收益保
本混合型证券投资基金基
金经理、东方多策略灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、东方龙混合型
开放式证券投资基金基金
经理、东方鼎新灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、东方新策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、东方精选混合型
开放式证券投资基金基金
经理、东方支柱产业灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金以行业生命周期为选股逻辑，结合对宏观环境和行业景气度的判断，对看好的行业与个股进行重点投资。
报告期内，随着金融去杠杆政策的继续推进、导致市场的信用风险开始逐步释放，资管新规下，A股股权质押风险也随之暴露；同时，我们看到中美贸易战的加剧导致我们所面临的外部环境出现明显恶化；在内外部压力的双重挤压之下，市场明显走弱。从行业板块上来看，仅食品饮料、休闲服务、医药生物在上半年取得了正收益，防御性板块的走强体现了市场浓厚的避险情绪。
报告期内，本基金持仓出现较大幅度下跌，导致基金净值出现回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年6月30日，本基金净值增长率为-14.91%，业绩比较基准收益率为-9.04%，低于业绩比较基准5.87%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一个季度，政策的修复与投资者情绪的修复，市场有望迎来反弹，但在系统性风险尚未充分化解的前提下，市场反弹之后重回弱势概率较高。本基金将积极对持仓结构进行优化，均衡组合配置，以期为投资者提供更高的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益
投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 7,576,363.57 2,740,621.23
结算备付金 6,747,980.62 3,197,517.47
存出保证金 257,817.87 214,237.68
交易性金融资产 6.4.7.2 278,349,004.02 421,631,518.54
其中：股票投资 258,289,004.02 381,751,518.54
基金投资 - -
债券投资 20,060,000.00 39,880,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 56,000,000.00 77,000,000.00
应收证券清算款 39,574.15 306,779.06
应收利息 6.4.7.5 340,659.22 970,347.17
应收股利 - -
应收申购款 177,185.63 93,715.45
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 349,488,585.08 506,154,736.60
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,333,387.05 1,646,436.25
应付赎回款 327,970.08 577,555.05
应付管理人报酬 443,107.68 649,113.92
应付托管费 73,851.28 108,185.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,987,492.93 1,993,265.56
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 371,874.73 625,954.90
负债合计 8,537,683.75 5,600,511.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 390,845,929.28 488,314,222.20
未分配利润 6.4.7.10 -49,895,027.95 12,240,003.04
所有者权益合计 340,950,901.33 500,554,225.24
负债和所有者权益总计 349,488,585.08 506,154,736.60
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.8723元，基金份额总额390,845,929.28份。
6.2利润表
会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 -57,705,677.89 -21,648,087.77
1.利息收入 1,309,818.98 1,602,792.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,831.96 200,211.01
债券利息收入 589,435.61 622,484.24
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 659,551.41 780,097.01
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -44,273,371.69 3,211,126.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -46,244,289.38 1,168,329.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 94,440.00 -48,910.96
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,876,477.69 2,091,708.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -14,814,664.63 -26,841,511.28
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 72,539.45 379,504.90
减：二、费用 6,150,456.48 9,520,406.04
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,098,415.46 6,312,782.79
2．托管费 6.4.10.2.2 516,402.65 1,052,130.45
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,384,356.09 1,938,187.66
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 151,282.28 217,305.14
三、利润总额（亏损总额以“-” -63,856,134.37 -31,168,493.81
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -63,856,134.37 -31,168,493.81
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 488,314,222.20 12,240,003.04 500,554,225.24
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -63,856,134.37 -63,856,134.37
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -97,468,292.92 1,721,103.38 -95,747,189.54
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 16,192,568.52 -613,247.97 15,579,320.55
2.基金赎回款 -113,660,861.44 2,334,351.35 -111,326,510.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 390,845,929.28 -49,895,027.95 340,950,901.33
金净值）
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,030,609,496.01 75,350,816.93 1,105,960,312.94
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -31,168,493.81 -31,168,493.81
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -333,600,877.97 -19,039,897.15 -352,640,775.12
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 30,911,264.87 1,039,717.22 31,950,982.09
2.基金赎回款 -364,512,142.84 -20,079,614.37 -384,591,757.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 697,008,618.04 25,142,425.97 722,151,044.01
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2004年9月24日中国证监会《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2004】152号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函【2004】117号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开
放式证券投资基金基金合同》自2004年10月11日至2004年11月19日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,130,234,808.17元人民币，业经普华永道中天会计师事务所有限公司“普华永道中天验字（2004）第220号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》于2004年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,130,727,725.99份基金单位，其中认购资金利息折合492,917.82份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号－年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号－会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不征收增值税。
根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
活期存款 7,576,363.57
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 7,576,363.57
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 294,882,254.14 258,289,004.02 -36,593,250.12
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 20,072,620.00 20,060,000.00 -12,620.00
合计 20,072,620.00 20,060,000.00 -12,620.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 314,954,874.14 278,349,004.02 -36,605,870.12
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 56,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 56,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 1,250.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,036.60
应收债券利息 347,079.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -10,823.33
应收申购款利息 0.04
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 116.00
合计 340,659.22
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,987,292.93
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 1,987,492.93
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 685.45
其他 44,739.06
预提费用 326,450.22
合计 371,874.73
注：预提费用包括按日计提的审计费和信息披露费；其他为上海、深圳证券交易所返还证管费。
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 488,314,222.20 488,314,222.20
本期申购 16,192,568.52 16,192,568.52
本期赎回(以"-"号填列) -113,660,861.44 -113,660,861.44
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 390,845,929.28 390,845,929.28
注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 77,431,673.38 -65,191,670.34 12,240,003.04
本期利润 -49,041,469.74 -14,814,664.63 -63,856,134.37
本期基金份额交易 -10,544,749.63 12,265,853.01 1,721,103.38
产生的变动数
其中：基金申购款 1,704,125.37 -2,317,373.34 -613,247.97
基金赎回款 -12,248,875.00 14,583,226.35 2,334,351.35
本期已分配利润 - - -
本期末 17,845,454.01 -67,740,481.96 -49,895,027.95
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 29,003.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,726.05
其他 2,102.08
合计 60,831.96
注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 806,048,721.64
减：卖出股票成本总额 852,293,011.02
买卖股票差价收入 -46,244,289.38
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 94,440.00
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 94,440.00
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 41,444,000.00
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 39,905,560.00
成本总额
减：应收利息总额 1,444,000.00
买卖债券差价收入 94,440.00
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,876,477.69
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,876,477.69
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -14,814,664.63
——股票投资 -14,827,604.63
——债券投资 12,940.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 -14,814,664.63
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 70,924.88
基金转换费收入 1,614.57
合计 72,539.45
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 2,384,156.09
银行间市场交易费用 200.00
合计 2,384,356.09
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 99,177.14
债券账户维护费 18,600.00
银行汇划费用 6,232.06
合计 151,282.28
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 3,098,415.46 6,312,782.79
的管理费
其中：支付销售机构的客 578,682.11 748,050.30
户维护费
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付 516,402.65 1,052,130.45
的托管费
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算
方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限 7,576,363.57 29,003.83 9,543,601.10 160,045.90
公司
注：①存款期末余额中包含定期存款。
②当期利息收入包括由关联方保管的活期存款、定期存款和备付金存款产生的利息收入。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值备注
代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额 总额
江苏2018年2018新股流
603693新能6月27年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
日 3日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股 停 期末 复牌
股票代票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注
码 名日期原 价 日期 价 成本总额
称 因
中 2017重 2018
000035国 年8大 4.84年7 6.05 2,700,00019,959,100.9513,068,000.00 -
天 月22事 月9
楹 日 项 日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
AAA 0.0 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内,本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2018年6月30日
资产
银行存款 7,576,363.57 - - - 7,576,363.57
结算备付金 6,747,980.62 - - - 6,747,980.62
存出保证金 257,817.87 - - - 257,817.87
交易性金融资产- - - - 258,289,004.02 258,289,004.02
股票投资
交易性金融资产- 20,060,000.00 - - -20,060,000.00
债券投资
买入返售金融资产56,000,000.00 - - -56,000,000.00
应收证券清算款 - - - 39,574.15 39,574.15
应收利息 - - - 340,659.22 340,659.22
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 177,185.63 177,185.63
资产总计 90,642,162.06 - - 258,846,423.02 349,488,585.08
负债
卖出回购金融资产 - - - - -
款
应付赎回款 - - - 327,970.08 327,970.08
应付管理人报酬 - - - 443,107.68 443,107.68
应付托管费 - - - 73,851.28 73,851.28
应付交易费用 - - - 1,987,492.93 1,987,492.93
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 371,874.73 371,874.73
应付证券清算款 - - - 5,333,387.05 5,333,387.05
负债总计 - - - 8,537,683.75 8,537,683.75
利率敏感度缺口 90,642,162.06 - - 250,308,739.27 340,950,901.33
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
2017年12月31日
资产
银行存款 2,740,621.23 - - - 2,740,621.23
结算备付金 3,197,517.47 - - - 3,197,517.47
存出保证金 214,237.68 - - - 214,237.68
交易性金融资产- - - - 381,751,518.54 381,751,518.54
股票投资
交易性金融资产- 39,880,000.00 - - -39,880,000.00
债券投资
买入返售金融资产77,000,000.00 - - -77,000,000.00
应收证券清算款 - - - 306,779.06 306,779.06
应收利息 - - - 970,347.17 970,347.17
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 93,715.45 93,715.45
资产总计 123,032,376.38 - - 383,122,360.22 506,154,736.60
负债
卖出回购金融资产 - - - - -
款
应付赎回款 - - - 577,555.05 577,555.05
应付管理人报酬 - - - 649,113.92 649,113.92
应付托管费 - - - 108,185.68 108,185.68
应付交易费用 - - - 1,993,265.56 1,993,265.56
应付销售服务费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 625,954.90 625,954.90
应付证券清算款 - - - 1,646,436.25 1,646,436.25
负债总计 - - - 5,600,511.36 5,600,511.36
利率敏感度缺口123,032,376.38 - - 377,521,848.86 500,554,225.24
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31
日）
市场利率下调0.25% 28,801.15 30,423.15
市场利率上调0.25% -28,801.15 -30,423.15
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 258,289,004.02 75.76 381,751,518.54 76.27
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 20,060,000.00 5.88 39,880,000.00 7.97
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 278,349,004.02 81.64 421,631,518.54 84.23
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产
变动
假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步
假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月
30日） 31日）
沪深300指数下跌5% -14,386,536.65 -14,425,877.26
沪深300指数上涨5% 14,386,536.65 14,425,877.26
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风险价值。本期末本基金风险价值为7,422,692.02元，占基金资产净值比例为2.18%；上年度末本基金风险价值为6,152,972.55元，占基金资产净值比例为1.23%。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 258,289,004.02 73.90
其中：股票 258,289,004.02 73.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,060,000.00 5.74
其中：债券 20,060,000.00 5.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 56,000,000.00 16.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,324,344.19 4.10
8 其他各项资产 815,236.87 0.23
9 合计 349,488,585.08 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,731,582.38 5.49
C 制造业 170,500,553.31 50.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供 48,456.00 0.01
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,696,000.00 1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务 10,712,186.19 3.14
业
J 金融业 14,936,000.00 4.38
K 房地产业 26,515,000.00 7.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,149,226.14 3.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 258,289,004.02 75.76
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 300429 强力新材 743,100 21,698,520.00 6.36
2 000651 格力电器 370,000 17,445,500.00 5.12
3 002202 金风科技 1,300,000 16,432,000.00 4.82
4 600887 伊利股份 493,200 13,760,280.00 4.04
5 000035 中国天楹 2,700,000 13,068,000.00 3.83
6 603818 曲美家居 1,000,000 11,760,000.00 3.45
7 600019 宝钢股份 1,499,942 11,684,548.18 3.43
8 000858 五粮液 149,901 11,392,476.00 3.34
9 600845 宝信软件 399,841 10,535,810.35 3.09
10 601009 南京银行 1,300,000 10,049,000.00 2.95
11 002557 洽洽食品 650,500 9,920,125.00 2.91
12 600048 保利地产 800,000 9,760,000.00 2.86
13 001979 招商蛇口 500,000 9,525,000.00 2.79
14 600197 伊力特 402,900 9,085,395.00 2.66
15 002531 天顺风能 2,033,900 8,847,465.00 2.59
16 002372 伟星新材 499,986 8,844,752.34 2.59
17 600282 南钢股份 2,000,000 8,840,000.00 2.59
18 600062 华润双鹤 300,773 7,383,977.15 2.17
19 000069 华侨城Ａ 1,000,000 7,230,000.00 2.12
20 002677 浙江美大 399,973 6,959,530.20 2.04
21 601225 陕西煤业 800,000 6,576,000.00 1.93
22 600188 兖州煤业 500,000 6,520,000.00 1.91
23 601088 中国神华 282,627 5,635,582.38 1.65
24 002142 宁波银行 300,000 4,887,000.00 1.43
25 600754 锦江股份 100,000 3,696,000.00 1.08
26 002582 好想你 300,000 3,261,000.00 0.96
27 002318 久立特材 500,000 3,010,000.00 0.88
28 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.05
29 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
30 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
31 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
32 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 601009 南京银行 34,764,061.44 6.95
2 000069 华侨城Ａ 29,276,411.70 5.85
3 600197 伊力特 26,268,743.40 5.25
4 300429 强力新材 21,058,613.26 4.21
5 600048 保利地产 19,801,840.65 3.96
6 000858 五粮液 19,184,009.42 3.83
7 600606 绿地控股 19,070,783.00 3.81
8 601857 中国石油 18,881,402.24 3.77
9 000651 格力电器 18,216,127.75 3.64
10 601398 工商银行 17,453,499.00 3.49
11 601328 交通银行 16,638,831.88 3.32
12 001979 招商蛇口 16,547,361.00 3.31
13 300274 阳光电源 16,366,330.49 3.27
14 600702 舍得酒业 15,605,864.00 3.12
15 601288 农业银行 14,960,000.00 2.99
16 600887 伊利股份 14,917,102.50 2.98
17 600498 烽火通信 14,749,845.00 2.95
18 002410 广联达 13,488,497.64 2.69
19 600000 浦发银行 13,232,590.00 2.64
20 600893 航发动力 13,218,930.00 2.64
21 601229 上海银行 12,703,294.21 2.54
22 600019 宝钢股份 12,688,908.96 2.53
23 600038 中直股份 12,359,764.00 2.47
24 002279 久其软件 12,351,203.94 2.47
25 600525 长园集团 11,975,055.73 2.39
26 300569 天能重工 11,729,526.08 2.34
27 002557 洽洽食品 10,768,972.16 2.15
28 601998 中信银行 10,488,679.50 2.10
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600525 长园集团 37,750,699.73 7.54
2 600579 天华院 31,005,056.27 6.19
3 002481 双塔食品 22,595,096.69 4.51
4 601009 南京银行 22,379,583.64 4.47
5 300569 天能重工 21,852,934.49 4.37
6 000915 山大华特 18,690,751.34 3.73
7 002375 亚厦股份 18,540,170.63 3.70
8 600681 百川能源 18,132,361.80 3.62
9 000959 首钢股份 17,798,363.32 3.56
10 601398 工商银行 17,752,053.84 3.55
11 001979 招商蛇口 17,277,680.47 3.45
12 600606 绿地控股 17,247,301.00 3.45
13 601328 交通银行 16,887,688.00 3.37
14 601857 中国石油 16,835,520.46 3.36
15 000651 格力电器 16,689,732.81 3.33
16 300401 花园生物 16,352,831.00 3.27
17 600702 舍得酒业 16,308,082.17 3.26
18 000567 海德股份 15,749,383.04 3.15
19 002410 广联达 15,525,341.32 3.10
20 600804 鹏博士 15,502,491.97 3.10
21 600197 伊力特 15,421,826.38 3.08
22 601288 农业银行 14,920,000.00 2.98
23 000069 华侨城Ａ 14,470,772.00 2.89
24 600498 烽火通信 14,426,409.00 2.88
25 300274 阳光电源 14,116,477.71 2.82
26 600038 中直股份 13,698,422.33 2.74
27 002456 欧菲科技 13,400,034.35 2.68
28 600893 航发动力 13,398,414.72 2.68
29 600754 锦江股份 13,333,499.02 2.66
30 300404 博济医药 13,143,151.62 2.63
31 002279 久其软件 13,027,956.35 2.60
32 601229 上海银行 12,602,627.84 2.52
33 600000 浦发银行 12,549,610.42 2.51
34 600570 恒生电子 10,959,102.20 2.19
35 601998 中信银行 10,904,494.26 2.18
36 000401 冀东水泥 10,492,491.64 2.10
37 002531 天顺风能 10,376,103.52 2.07
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 734,658,101.13
卖出股票收入（成交）总额 806,048,721.64
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,060,000.00 5.88
其中：政策性金融债 20,060,000.00 5.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,060,000.00 5.88
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 180201 18国开01 200,000 20,060,000.00 5.88
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金所持有的格力电器（000651）于2017年7月26日公告：公司近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕39号，以下简称“《决定书》”），《决定书》的主要内容为：“徐自发，经查，你于2015年6月起至今任格力电器董事。2016年11月24日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股，成交均价为26.39元/股，成交金额1518.22万元。2017年5月22日，你再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖出格力电器股票400,825股，成交均价为33.45元/股，成交金额1340.76万元。你作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明：“徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差，出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-020），徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。”
格力电器于2017年10月19日公告：公司董事徐自发先生于2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字170202号），该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的南京银行（601009）于2018年1月30日公告，公司涉及一项违规行。近日，
公司镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。对此，公司坚决服从监管部门的上述处罚决定，并已责成镇江分行按要求完成整改，对相关责任人严肃问责，分行现经营正常有序。公司将进一步加强风险管控，确保合规安全经营，以优质的金融服务和良好的发展成果回报客户、股东以及社会各界的关心和支持。
公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资格力电器主要基于以下原因：长期来看，空调行业还有较大的成长空间，竞争格局优良，格力电器作为行业龙头具备强大的品牌优势，空间尚大。短期来看，地产2017年正增长滞后一年对空调仍然是正贡献，目前渠道库存较低，内销量不必过忧，格力同时作为竞争优势明显的龙头企业销量增速有望高于行业；同时格力18年出厂均价提升较确定，毛利率有望提升，业绩稳定增长无忧。对标国际国内同行，公司处于估值折价；历史上分红率高，今年有望继续维持高分红，极具价值属性。
本基金投资南京银行主要基于以下原因：南京银行属于国内上市最早的三家城市商业银行，深耕南京及江苏市场，在当地市占率较高，业务储备充分。同时，公司同业业务领先市场，具有行业最好的金融市场业务的团队，在行业内具有优势，估值合理。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 257,817.87
2 应收证券清算款 39,574.15
3 应收股利 -
4 应收利息 340,659.22
5 应收申购款 177,185.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 815,236.87
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 000035 中国天楹 13,068,000.00 3.83 重大事项
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
28,448 13,738.96 764,647.03 0.20% 390,081,282.25 99.80%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 712.96 0.0002%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年11月25日）基金份额总额 1,130,727,725.99
本报告期期初基金份额总额 488,314,222.20
本报告期基金总申购份额 16,192,568.52
减:本报告期基金总赎回份额 113,660,861.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 390,845,929.28
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
截至报告期末，公司不存在诉讼情况。
本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
数量 成交总额的比 总量的比例 备注
例
方正证券股 1771,921,529.37 49.89% 718,890.12 49.89% -
份有限公司
平安证券有 1444,223,140.90 28.71% 413,706.75 28.71% -
限责任公司
中国银河证
券股份有限 2189,322,595.68 12.24% 176,317.92 12.24% -
公司
中信证券股 3104,439,389.36 6.75% 97,264.48 6.75% -
份有限公司
招商证券股 137,218,663.88 2.41% 34,662.92 2.41% -
份有限公司
华创证券有 1 - - - - -
限责任公司
恒泰长财证
券有限责任 1 - - - - -
公司
中国中投证
券有限责任 1 - - - - -
公司
兴业证券股 1 - - - - -
份有限公司
国泰君安证
券股份有限 2 - - - - -
公司
安信证券股 1 - - - - -
份有限公司
中泰证券股 2 - - - - -
份有限公司
国元证券股 2 - - - - -
份有限公司
申万宏源证 1 - - - - -
券有限公司
国金证券股 1 - - - - -
份有限公司
东方证券股 2 - - - - -
份有限公司
东莞证券股 1 - - - - -
份有限公司
国信证券股 1 - - - - -
份有限公司
信达证券股 1 - - - - -
份有限公司
江海证券有 2 - - - - -
限公司
中国国际金
融股份有限 2 - - - - -
公司
东北证券股 2 - - - - -
份有限公司
华泰证券股 1 - - - - -
份有限公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
方正证券股 - - 2,454,800,000.00 62.59% - -
份有限公司
平安证券有 - - - - - -
限责任公司
中国银河证
券股份有限 - - 1,467,000,000.00 37.41% - -
公司
中信证券股 - - - - - -
份有限公司
招商证券股 - - - - - -
份有限公司
华创证券有 - - - - - -
限责任公司
恒泰长财证
券有限责任 - - - - - -
公司
中国中投证
券有限责任 - - - - - -
公司
兴业证券股 - - - - - -
份有限公司
国泰君安证
券股份有限 - - - - - -
公司
安信证券股 - - - - - -
份有限公司
中泰证券股 - - - - - -
份有限公司
国元证券股 - - - - - -
份有限公司
申万宏源证 - - - - - -
券有限公司
国金证券股 - - - - - -
份有限公司
东方证券股 - - - - - -
份有限公司
东莞证券股 - - - - - -
份有限公司
国信证券股 - - - - - -
份有限公司
信达证券股 - - - - - -
份有限公司
江海证券有 - - - - - -
限公司
中国国际金
融股份有限 - - - - - -
公司
东北证券股 - - - - - -
份有限公司
华泰证券股 - - - - - -
份有限公司
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
一、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
12.3查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
2018年8月28日
京公网安备 11010502031572号