东方龙混合型开放式证券投资基金2016年 半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................42§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 备查文件目录...................................................................................................................................52 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................52 11.2 存放地点..................................................................................................................................52 11.3 查阅方式..................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方龙混合 基金主代码 400001 前端交易代码 400001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年11月25日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 761,986,962.83份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持 有人谋求长期发展、稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格 管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基 金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全 面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投 资管理的每一个环节。 业绩比较基准 中信标普300成长指数*30% +中信标普300价值指数 *45% +中证综合债指数*25%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险 收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金 与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的 风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值 型股票组合之间。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 田青 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-67595003 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578或 010-67595096 400-628-5888 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区金融大街25号 号1-4层 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区闹市口大街1号 号1-4层 院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 崔伟 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -30,595,932.37 本期利润 -161,237,389.55 加权平均基金份额本期利润 -0.1890 本期加权平均净值利润率 -16.13% 本期基金份额净值增长率 -11.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 227,911,079.76 期末可供分配基金份额利润 0.2991 期末基金资产净值 989,898,042.59 期末基金份额净值 1.2991 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 425.59% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.82% 1.74% -0.03% 0.68% 6.85% 1.06% 过去三个月 8.19% 1.76% -0.99% 0.72% 9.18% 1.04% 过去六个月 -11.01% 2.60% -10.77% 1.33% -0.24% 1.27% 过去一年 -16.90% 2.96% -20.55% 1.65% 3.65% 1.31% 过去三年 98.70% 2.01% 41.60% 1.34% 57.10% 0.67% 自基金合同 425.59% 1.58% 173.26% 1.38% 252.33% 0.20% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托股份有限公司，持有股份9%。截至2016年6月30日，本公司管理35只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债 券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资 基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央 视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发 起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基 金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证 券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投 资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活 配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、 东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方大健康混合型证券投资基金、 东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基 金、东方盛世灵活配置混合证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型 证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 对外经济贸易大学经济学 硕士，7年证券从业经历。 2009年12月加盟东方基 金管理有限责任公司，曾 任研究部金融行业、固定 收益研究、食品饮料行业、 本基金 建筑建材行业研究员，东 基金经 方龙混合型开放式证券投 理、权益 资基金基金经理助理、东 朱晓栋 投资部 方精选混合型开放式证券 （先生） 副总经 2015年1月1日 - 7年 投资基金基金经理、东方 理、投资 核心动力股票型开放式证 决策委 券投资基金（于2015年7 员会委 月31日更名为东方核心 员 动力混合型证券投资基 金）基金经理。现任权益 投资部副总经理、投资决 策委员会委员、东方利群 混合型发起式证券投资基 金基金经理、东方安心收 益保本混合型证券投资基 金基金经理、东方多策略 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方龙混 合型开放式证券投资基金 基金经理、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方核心动力 混合型证券投资基金基金 经理、东方新策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方精选混合型 开放式证券投资基金基金 经理。 清华大学物理学博士，7 年证券从业经历，曾任银 联商务创新业务部专员， 平安证券综合研究所TMT 行业研究员。2012年5月 加盟东方基金管理有限责 任公司，曾任权益投资部 电子、传媒、家用电器、 电气设备行业研究员，东 方核心动力股票型开放式 证券投资基金（于2015 年7月31日更名为东方核 心动力混合型证券投资基 张洪建 本基金 金）基金经理助理、东方 （先生） 基金经 2015年1月1日 - 7年 策略成长股票型开放式证 理 券投资基金（于2015年8 月7日更名为东方策略成 长混合型开放式证券投资 基金）基金经理。现任东 方策略成长混合型开放式 证券投资基金基金经理、 东方龙混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方 新思路灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东 方创新科技混合型证券投 资基金基金经理、东方互 联网嘉混合型证券投资基 金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金以行业景气与生命周期为行业配置逻辑，在合理价格积极介入成长性较好、可持续较强的板块和个股，以此策略作为基金运作的主要思路。 在报告期内，本基金以较高的仓位积极参与市场；在主题方面，本基金在OLED、半导体等板块积极投资，取得了不错的效果；同时，在消费领域提前布局，也获取了一定的超额收益。 报告期内，本基金积极对持仓结构进行优化，均衡组合配置，但由于今年市场环境较差，基金净值在报告期内出现了一定程度的下跌。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年1月1日起至2016年6月30日，本基金净值增长率为-11.01%，业绩比较基准收益率为-10.77%，低于业绩比较基准0.24%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入三季度将逐渐进入工业企业旺季，经历过此前3月份的补库存，以及5、6月的再次去库存，目前工业企业库存再度有高位回落至当前的较低水平，随着旺季来临企业将出现二次加库存，驱动产成品价格上行。同时，稳增长新模式下，PPP项目在上半年开工速度加快，累加效应也将在下半年体现，有助于实现经济筑底企稳，保障托底6.5%的任务完成。 外部环境方面，英国脱欧加大了全球金融市场的波动，各国央行再度开启宽松模式，美联储加息时点将再度推迟，国内资本外流压力减小，人民币仍将保持适当小幅贬值，也将对出口产生一定正面影响。 我们认为下半年市场仍将延续震荡走势，很难有大的向上机会。目前市场整体估值处于中等水平，市场将表现为区间内的宽幅震荡，在此阶段市场将体现出较强的结构性特征。在选股与行业配置策略上，本基金以行业景气与生命周期为行业配置逻辑，在合理价格积极介入成长性较好、可持续较强的板块和个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 90,460,949.58 140,898,406.95 结算备付金 1,066,611.58 4,104,667.55 存出保证金 339,783.56 1,178,179.17 交易性金融资产 6.4.7.2 910,380,153.19 1,125,525,993.52 其中：股票投资 887,851,153.19 1,095,354,993.52 基金投资 - - 债券投资 22,529,000.00 30,171,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 14,938.10 30,011,748.31 应收利息 6.4.7.5 223,289.61 1,081,647.42 应收股利 - - 应收申购款 174,108.15 494,342.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,002,659,833.77 1,303,294,985.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,000.00 - 应付赎回款 4,889,396.02 13,082,667.24 应付管理人报酬 1,192,852.36 1,621,900.25 应付托管费 198,808.74 270,316.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,120,391.92 9,003,270.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 350,342.14 254,079.19 负债合计 12,761,791.18 24,232,234.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 761,986,962.83 876,105,975.34 未分配利润 6.4.7.10 227,911,079.76 402,956,776.18 所有者权益合计 989,898,042.59 1,279,062,751.52 负债和所有者权益总计 1,002,659,833.77 1,303,294,985.58 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.2991元，基金份额总额761,986,962.83 份。 6.2利润表 会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -149,597,738.92 544,451,389.32 1.利息收入 879,895.33 2,989,371.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 501,926.50 318,207.26 债券利息收入 311,801.41 2,404,148.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 66,167.42 267,015.13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -20,181,826.53 488,332,741.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -22,744,106.82 484,828,106.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -80,390.96 453,933.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,642,671.25 3,050,701.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -130,641,457.18 52,029,823.38 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 345,649.46 1,099,453.00 减：二、费用 11,639,650.63 17,598,324.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,497,205.30 8,194,192.64 2．托管费 6.4.10.2.2 1,249,534.23 1,365,698.78 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,675,041.50 7,664,280.83 5．利息支出 - 147,089.95 其中：卖出回购金融资产支出 - 147,089.95 6．其他费用 6.4.7.20 217,869.60 227,062.35 三、利润总额（亏损总额以“-” -161,237,389.55 526,853,064.77 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -161,237,389.55 526,853,064.77 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 876,105,975.34 402,956,776.18 1,279,062,751.52 金净值） 二、本期经营活动产生 - -161,237,389.55 -161,237,389.55 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -114,119,012.51 -13,808,306.87 -127,927,319.38 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 178,920,712.53 28,941,528.01 207,862,240.54 2.基金赎回款 -293,039,725.04 -42,749,834.88 -335,789,559.92 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 761,986,962.83 227,911,079.76 989,898,042.59 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,048,250,581.52 -116,887,109.31 931,363,472.21 金净值） 二、本期经营活动产生 - 526,853,064.77 526,853,064.77 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -257,862,053.66 35,228,129.11 -222,633,924.55 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 657,512,866.72 379,456,249.17 1,036,969,115.89 2.基金赎回款 -915,374,920.38 -344,228,120.06 -1,259,603,040.44 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 790,388,527.86 445,194,084.57 1,235,582,612.43 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2004年9月24日中国证监会《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2004】152号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函【2004】117号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》自2004年10月11日至2004年11月19日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,130,234,808.17元人民币，业经普华永道中天会计师事务所有限公司“普华永道中天验字（2004）第220号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》于2004年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,130,727,725.99份基金单位，其中认购资金利息折合492,917.82份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号－年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号－会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日的的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 90,460,949.58 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 90,460,949.58 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 849,541,800.98 887,851,153.19 38,309,352.21 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 2,574,110.96 2,563,000.00 -11,110.96 银行间市场 19,958,660.00 19,966,000.00 7,340.00 合计 22,532,770.96 22,529,000.00 -3,770.96 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 872,074,571.94 910,380,153.19 38,305,581.25 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 22,446.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 480.00 应收债券利息 200,208.22 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.83 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 152.90 合计 223,289.61 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,120,061.92 银行间市场应付交易费用 330.00 合计 6,120,391.92 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,643.40 预提费用 288,959.68 其他 44,739.06 合计 350,342.14 注：预提费用包括按日计提的审计费和信息披露费；其他为上海、深圳证券交易所返还证管 费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 876,105,975.34 876,105,975.34 本期申购 178,920,712.53 178,920,712.53 本期赎回(以"-"号填列) -293,039,725.04 -293,039,725.04 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 761,986,962.83 761,986,962.83 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 319,626,502.10 83,330,274.08 402,956,776.18 本期利润 -30,595,932.37 -130,641,457.18 -161,237,389.55 本期基金份额交易 -28,720,087.96 14,911,781.09 -13,808,306.87 产生的变动数 其中：基金申购款 63,168,148.37 -34,226,620.36 28,941,528.01 基金赎回款 -91,888,236.33 49,138,401.45 -42,749,834.88 本期已分配利润 - - - 本期末 260,310,481.77 -32,399,402.01 227,911,079.76 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 484,478.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,711.40 其他 4,736.21 合计 501,926.50 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 898,615,584.39 减：卖出股票成本总额 921,359,691.21 买卖股票差价收入 -22,744,106.82 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 -80,390.96 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -80,390.96 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 28,718,500.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 27,580,390.96 成本总额 减：应收利息总额 1,218,500.00 买卖债券差价收入 -80,390.96 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,642,671.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,642,671.25 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -130,641,457.18 ——股票投资 -130,621,188.14 ——债券投资 -20,269.04 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -130,641,457.18 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 338,056.28 基金转换费收入 7,593.18 合计 345,649.46 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,674,841.50 银行间市场交易费用 200.00 合计 2,675,041.50 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 10,109.92 债券账户维护费 18,800.00 合计 217,869.60 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - 5,235,228.77 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣 金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 7,497,205.30 8,194,192.64 的管理费 其中：支付销售机构的客 817,141.59 883,226.68 户维护费 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体计算方法 如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本 基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 1,249,534.23 1,365,698.78 的托管费 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算 方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本 基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 90,460,949.58 484,478.89 4,507,082.08 246,115.26 股份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月28日 7月6 通受限 12.98 12.98 7,670 99,556.6099,556.60 - 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月27日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 603808歌力 2016 重大 28.06 2016 31.50 721,275 21,500,215.8220,238,976.50 - 思 年4月 事项 年7月 20日 20日 海格 2016 重大 002465通信 年6月 事项 12.44 - - 800,000 12,106,556.80 9,952,000.00 - 13日 北京 2016 重大 300223君正 年6月 事项 44.00 - - 30,000 913,536.00 1,320,000.00 - 3日 中国 2016 临时 2016 601611核建 年6月 停牌 20.92 年7月 23.01 23,799 82,582.53 497,875.08 - 30日 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 2,563,000.00 5,132,500.00 未评级 0.00 0.00 合计 2,563,000.00 5,132,500.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券）中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及 时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 90,460,949.58 - - - 90,460,949.58 结算备付金 1,066,611.58 - - - 1,066,611.58 存出保证金 339,783.56 - - - 339,783.56 交易性金融资产- - - - 887,851,153.19 887,851,153.19 股票投资 交易性金融资产- 22,529,000.00 - - - 22,529,000.00 债券投资 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 14,938.10 14,938.10 应收利息 - - - 223,289.61 223,289.61 应收股利 - - - - - 应收申购款 806.60 - - 173,301.55 174,108.15 资产总计 114,397,151.32 - - 888,262,682.45 1,002,659,833.77 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 4,889,396.02 4,889,396.02 应付管理人报酬 - - - 1,192,852.36 1,192,852.36 应付托管费 - - - 198,808.74 198,808.74 应付交易费用 - - - 6,120,391.92 6,120,391.92 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 350,342.14 350,342.14 应付证券清算款 - - - 10,000.00 10,000.00 负债总计 - - - 12,761,791.18 12,761,791.18 利率敏感度缺口 114,397,151.32 - - 875,500,891.27 989,898,042.59 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 140,898,406.95 - - - 140,898,406.95 结算备付金 4,104,667.55 - - - 4,104,667.55 存出保证金 1,178,179.17 - - - 1,178,179.17 交易性金融资产- - - - 1,095,354,993.52 1,095,354,993.52 股票投资 交易性金融资产- 25,038,500.00 5,132,500.00 - - 30,171,000.00 债券投资 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 30,011,748.31 30,011,748.31 应收利息 - - - 1,081,647.42 1,081,647.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,981.13 - - 490,361.53 494,342.66 资产总计 171,223,734.80 5,132,500.00 - 1,126,938,750.78 1,303,294,985.58 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 13,082,667.24 13,082,667.24 应付管理人报酬 - - - 1,621,900.25 1,621,900.25 应付托管费 - - - 270,316.73 270,316.73 应付交易费用 - - - 9,003,270.65 9,003,270.65 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 254,079.19 254,079.19 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 24,232,234.06 24,232,234.06 利率敏感度缺口 171,223,734.80 5,132,500.00 - 1,102,706,516.72 1,279,062,751.52 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 市场利率下调0.25% 35,363.40 24,245.37 市场利率上调0.25% -40,489.40 -24,198.30 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 887,851,153.19 89.69 1,095,354,993.52 85.64 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 22,529,000.00 2.28 30,171,000.00 2.36 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 910,380,153.19 91.97 1,125,525,993.52 88.00 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -70,883,437.74 -56,454,731.19 沪深300指数上涨5% 70,883,437.74 56,454,731.19 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风 险价值。 1.置信区间 0.95 假设 2.观察期 过去100个交易日 风险价值 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月31 分析 （单位：人民币元）日） 日） 合计 42,344,400.84 62,836,721.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 887,851,153.19 88.55 其中：股票 887,851,153.19 88.55 2 固定收益投资 22,529,000.00 2.25 其中：债券 22,529,000.00 2.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,527,561.16 9.13 7 其他各项资产 752,119.42 0.08 8 合计 1,002,659,833.77 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 609,938,483.71 61.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 19,291,375.08 1.95 F 批发和零售业 8,709,764.83 0.88 G 交通运输、仓储和邮政业 5,210,000.00 0.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 110,175,697.90 11.13 业 J 金融业 29,144,102.80 2.94 K 房地产业 8,920,000.00 0.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 58,900,842.18 5.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 315,518.64 0.03 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 37,245,368.05 3.76 S 综合 - - 合计 887,851,153.19 89.69 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300012 华测检测 4,756,116 58,880,716.08 5.95 2 300285 国瓷材料 1,200,000 47,868,000.00 4.84 3 300429 强力新材 300,000 41,898,000.00 4.23 4 002421 达实智能 2,199,949 38,433,109.03 3.88 5 000681 视觉中国 1,574,857 37,245,368.05 3.76 6 300033 同花顺 356,699 29,053,133.55 2.93 7 002456 欧菲光 970,000 28,615,000.00 2.89 8 002665 首航节能 3,508,299 27,680,479.11 2.80 9 300234 开尔新材 1,200,000 25,920,000.00 2.62 10 600105 永鼎股份 2,688,200 25,188,434.00 2.54 11 600579 天华院 1,700,000 23,154,000.00 2.34 12 000413 东旭光电 2,500,000 21,475,000.00 2.17 13 000050 深天马Ａ 1,024,400 21,379,228.00 2.16 14 603085 天成自控 503,084 20,993,695.32 2.12 15 603808 歌力思 721,275 20,238,976.50 2.04 16 002104 恒宝股份 1,200,000 19,728,000.00 1.99 17 300232 洲明科技 1,240,740 19,665,729.00 1.99 18 603558 健盛集团 999,180 18,854,526.60 1.90 19 600502 安徽水利 2,550,000 18,793,500.00 1.90 20 603006 联明股份 699,896 17,378,417.68 1.76 21 601688 华泰证券 899,920 17,026,486.40 1.72 22 300005 探路者 989,954 16,878,715.70 1.71 23 600525 长园集团 1,200,000 16,620,000.00 1.68 24 300304 云意电气 500,000 16,040,000.00 1.62 25 601126 四方股份 1,499,853 15,793,452.09 1.60 26 600584 长电科技 754,900 15,316,921.00 1.55 27 002055 得润电子 499,931 15,307,887.22 1.55 28 000959 首钢股份 3,999,950 14,799,815.00 1.50 29 600804 鹏博士 750,000 13,672,500.00 1.38 30 002260 德奥通航 500,000 12,975,000.00 1.31 31 601336 新华保险 299,941 12,117,616.40 1.22 32 300170 汉得信息 781,700 11,866,206.00 1.20 33 300261 雅本化学 969,280 11,796,137.60 1.19 34 000890 法 尔 胜 1,000,000 10,590,000.00 1.07 35 600360 华微电子 885,800 10,505,588.00 1.06 36 300182 捷成股份 600,000 10,266,000.00 1.04 37 000404 华意压缩 1,045,950 10,062,039.00 1.02 38 002465 海格通信 800,000 9,952,000.00 1.01 39 600322 天房发展 2,000,000 8,920,000.00 0.90 40 600297 广汇汽车 999,973 8,709,764.83 0.88 41 600570 恒生电子 97,386 6,502,463.22 0.66 42 000902 新洋丰 499,100 6,243,741.00 0.63 43 300406 九强生物 278,102 5,965,287.90 0.60 44 000568 泸州老窖 199,961 5,938,841.70 0.60 45 601100 恒立液压 500,000 5,830,000.00 0.59 46 600439 瑞贝卡 1,000,000 5,670,000.00 0.57 47 000905 厦门港务 500,000 5,210,000.00 0.53 48 300269 联建光电 200,000 5,196,000.00 0.52 49 002612 朗姿股份 200,000 4,986,000.00 0.50 50 603020 爱普股份 200,000 4,578,000.00 0.46 51 002768 国恩股份 149,916 4,512,471.60 0.46 52 002117 东港股份 65,000 2,044,900.00 0.21 53 300223 北京君正 30,000 1,320,000.00 0.13 54 601611 中国核建 23,799 497,875.08 0.05 55 300253 卫宁健康 13,000 321,100.00 0.03 56 603377 东方时尚 6,936 315,518.64 0.03 57 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03 58 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 59 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02 60 601966 玲珑轮胎 7,670 99,556.60 0.01 61 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 62 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 63 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 64 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 65 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 66 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 67 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 68 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600360 华微电子 40,772,962.35 3.19 2 002421 达实智能 35,371,169.59 2.77 3 601336 新华保险 33,674,048.91 2.63 4 300033 同花顺 28,014,661.07 2.19 5 002368 太极股份 27,408,663.00 2.14 6 600570 恒生电子 26,022,598.98 2.03 7 002456 欧菲光 25,482,736.83 1.99 8 300050 世纪鼎利 23,529,599.00 1.84 9 603808 歌力思 21,500,215.82 1.68 10 002104 恒宝股份 20,355,476.99 1.59 11 002188 巴士在线 19,712,842.66 1.54 12 600804 鹏博士 19,262,748.43 1.51 13 603085 天成自控 19,073,805.77 1.49 14 002458 益生股份 18,937,705.33 1.48 15 603558 健盛集团 18,764,976.79 1.47 16 300234 开尔新材 17,495,395.60 1.37 17 000567 海德股份 17,478,479.20 1.37 18 300232 洲明科技 17,442,596.23 1.36 19 601789 宁波建工 17,218,153.61 1.35 20 601688 华泰证券 16,215,083.00 1.27 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300232 洲明科技 48,785,242.76 3.81 2 600360 华微电子 45,590,510.68 3.56 3 300306 远方光电 36,838,164.94 2.88 4 300322 硕贝德 36,089,290.02 2.82 5 002458 益生股份 28,926,373.47 2.26 6 002188 巴士在线 24,205,896.36 1.89 7 300050 世纪鼎利 24,010,415.54 1.88 8 600570 恒生电子 23,731,127.21 1.86 9 002045 国光电器 22,335,365.91 1.75 10 002336 *ST人乐 22,075,036.55 1.73 11 600559 老白干酒 21,919,095.10 1.71 12 300304 云意电气 21,762,813.39 1.70 13 601336 新华保险 21,006,048.00 1.64 14 002055 得润电子 20,732,298.92 1.62 15 603003 龙宇燃油 19,947,913.92 1.56 16 601789 宁波建工 19,797,001.00 1.55 17 000567 海德股份 18,633,574.00 1.46 18 300115 长盈精密 15,911,976.78 1.24 19 600498 烽火通信 14,285,840.15 1.12 20 002368 太极股份 13,463,851.23 1.05 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 844,477,039.02 卖出股票收入（成交）总额 898,615,584.39 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,966,000.00 2.02 其中：政策性金融债 19,966,000.00 2.02 4 企业债券 2,563,000.00 0.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,529,000.00 2.28 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160209 16国开09 200,000 19,966,000.00 2.02 2 124504 PR鹰投债 50,000 2,563,000.00 0.26 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 339,783.56 2 应收证券清算款 14,938.10 3 应收股利 - 4 应收利息 223,289.61 5 应收申购款 174,108.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 752,119.42 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 36,852 20,676.95 305,463,579.18 40.09% 456,523,383.65 59.91% 8.2期末上市基金前十名持有人 无 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 812,000.11 0.1066% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年11月25日 ）基金份额总额 1,130,727,725.99 本报告期期初基金份额总额 876,105,975.34 本报告期基金总申购份额 178,920,712.53 减:本报告期基金总赎回份额 293,039,725.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 761,986,962.83 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。 本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履 行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分 及时更新了上述高级管理人员变更情况。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工（原告）与公司（被告）之间的民事 诉讼案件做出终审判决，该案已审理终结。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国泰君安证券 1 604,529,855.47 34.72% 562,999.80 34.72% - 股份有限公司 中国银河证券 2 313,581,983.25 18.01% 292,035.95 18.01% - 股份有限公司 中国中投证券 1 305,297,165.45 17.53% 284,323.08 17.53% - 有限责任公司 华泰证券股份 1 182,108,294.68 10.46% 169,597.66 10.46% - 有限公司 东方证券股份 2 171,297,572.96 9.84% 159,528.80 9.84% - 有限公司 招商证券股份 1 108,440,164.07 6.23% 100,990.23 6.23% - 有限公司 国金证券股份 1 56,126,014.81 3.22% 52,270.23 3.22% - 有限公司 国元证券股份 2 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 东莞证券股份 1 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 恒泰长财证券 1 - - - - - 有限责任公司 安信证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信证券股份 3 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 平安证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国国际金融 2 - - - - - 股份有限公司 东北证券股份 2 - - - - - 有限公司 江海证券有限 2 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中国银河证券 - -35,000,000.00 53.85% - - 股份有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - -30,000,000.00 46.15% - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 国元证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 东莞证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 恒泰长财证券 - - - - - - 有限责任公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 江海证券有限 - - - - - - 公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方龙混合型开放式证券投资基 指定报刊、网站 1 金年度最后一日净值公告 2016年1月4日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 2 临时调整旗下基金开放时间的公 告 2016年1月4日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 3 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年1月5日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 4 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年1月7日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 5 临时调整旗下基金开放时间的公 告 2016年1月7日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 6 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年1月8日 7 东方龙混合型开放式证券投资基 网站 2016年1月8日 金招募说明书（更新）（2015年 第2号） 东方龙混合型开放式证券投资基 指定报刊、网站 8 金招募说明书（更新）摘要（2015 年第2号） 2016年1月8日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 9 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年1月12日 东方基金关于变更公司股东名称 指定报刊、网站 10 及经营范围的公告 2016年1月14日 东方龙混合型开放式证券投资基 指定报刊、网站 11 金2015年第4季度报告 2016年1月20日 关于增加中金公司为旗下基金销 指定报刊、网站 12 售渠道及开通转换业务并参与其 申购费率优惠活动的公告 2016年1月20日 关于增加中正达广为旗下基金销 指定报刊、网站 售渠道及开通定投及转换业务并 13 参与其认申购费率优惠活动的公 告 2016年1月27日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 14 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年1月28日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 15 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年1月30日 关于增加珠海盈米财富管理有限 指定报刊、网站 公司为旗下基金销售机构及开通 16 定投和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 2016年2月1日 关于增加平安证券为旗下基金销 指定报刊、网站 17 售渠道及开通定投与转换业务并 参与其申购费率优惠活动的公告 2016年2月17日 关于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 18 牌股票估值方法的提示性公告 2016年2月17日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 19 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年2月18日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 20 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年2月27日 东方基金管理有限责任公司 关 指定报刊、网站 21 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 2016年3月1日 东方基金管理有限责任公司 关 指定报刊、网站 22 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 2016年3月5日 东方基金管理有限责任公司 关 指定报刊、网站 23 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 2016年3月8日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 24 参与上海利得费率优惠活动的公 告 2016年3月14日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 25 参与同花顺费率优惠活动的公告 2016年3月14日 东方基金管理有限责任公司变更 指定报刊、网站 26 高管人员的公告 2016年3月16日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 27 调整旗下部分基金持有的停牌股 2016年3月19日 票估值方法的提示性公告 东方基金管理有限责任公司 关 指定报刊、网站 28 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 2016年3月22日 关于继续参加中国工商银行个人 指定报刊、网站 29 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 2016年3月29日 东方龙混合型开放式证券投资基 指定报刊、网站 30 金2015年年度报告摘要 2016年3月29日 东方龙混合型开放式证券投资基 网站 31 金2015年年度报告 2016年3月29日 关于在银河证券开通东方基金旗 指定报刊、网站 32 下基金转换业务的公告 2016年3月29日 关于增加奕丰金融为旗下基金销 指定报刊、网站 33 售渠道 及开通定投及转换业务 的公告 2016年3月30日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 34 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年4月6日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 35 直销系统维护暂停直销电子交易 的公告 2016年4月7日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 36 直销系统维护暂停直销电子交易 的公告 2016年4月13日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 37 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年4月15日 38 东方龙混合型开放式证券投资基 指定报刊、网站 2016年4月21日 金2016年第1季度报告 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 39 在京东旗舰店开展申购费率优惠 活动的公告 2016年4月22日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 40 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年4月22日 关于继续参加中正达广基金认 指定报刊、网站 41 购、申购费率优惠活动的公告 2016年4月27日 关于增加大泰金石管理有限公司 指定报刊、网站 为旗下基金销售机构及开通定 42 投和转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 2016年4月27日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 43 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年5月4日 关于增加东兴证券为旗下基金销 指定报刊、网站 44 售渠道及开通转换业务的公告 2016年5月10日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 45 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年5月10日 关于旗下部分基金参加中国民生 指定报刊、网站 46 银行直销银行基金通系统基金申 购费率优惠活动的公告 2016年5月12日 关于增加国金证券为旗下基金销 指定报刊、网站 47 售渠道及开通转换业务的公告 2016年5月13日 关于增加海银基金销售有限公司 指定报刊、网站 48 为旗下基金销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠活 2016年5月27日 动的公告 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 49 在京东旗舰店开展申购费率优惠 活动的公告 2016年5月31日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 50 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年6月1日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 51 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年6月3日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 52 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年6月16日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 53 在京东旗舰店开展申购费率优惠 活动的公告 2016年6月28日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 54 提醒投资者防范金融诈骗的通告 2016年6月28日 关于增加前海凯恩斯为旗下基金 指定报刊、网站 55 销售渠道及开通定投及转换业务 的公告 2016年6月28日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 56 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年6月28日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 一、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2016年8月26日