东方龙混合型开放式证券投资基金 2011年半年度报告摘要 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方龙混合型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年11月25日至2011年6月30日) ■ 注:①根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票0%~95%、债券0%~95%、货币市场工具5%~100%,基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内,本基金严格执行了《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ②本基金合同规定,基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。本基金基金合同生效日为2004年11月25日,截止2011年6月30日,本基金基金合同生效不满七年。 ③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80号)于2004年6月11日成立,是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份46% 中辉国华实业(集团)有限公司,持有股份18% 上海城投控股股份有限公司,持有股份18% 河北省国有资产控股运营有限公司,持有股份18%。截止2011年6月30日,本公司管理七只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末,本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只:东方龙混合型开放式证券投资基金(本基金)和东方精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“东方精选基金”)。 2011年1月1日至6月30日,本基金净值增长率为2.71%,东方精选基金净值增长率为-1.37%,本基金净值增长率高于东方精选基金4.08%。两者业绩差异的主要原因在于资产配置方面的差异。本基金在上半年表现较好的银行、地产等行业的投资比重较大,而东方精选基金在银行方面低权重、地产零配置,因此导致了基金净值的差异。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,本基金继续关注业绩优良、增长明确的绩优公司,波段操作,积极调整持仓结构,逢低吸纳具有投资价值的成长股,审慎参与网下新股。 一季度,本基金增持了估值较低的大盘股,减持了业绩达不到预期的中小市值股票,对行业结构也进行了调整。4月中旬开始,本基金从审慎的角度出发,逐步降低了仓位,对一些有相对收益的行业进行了减持 6月上旬开始,本基金开始加仓,主要增持了化工、机械设备等业绩预期较好、弹性较大的行业,从增强收益的角度,增持了部分小盘股,股票仓位有了较大提升。 总的来说,报告期内,本基金在风格选择和波段选择上均取得了满意的效果,基金业绩好于市场整体表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2011年1月1日至6月30日,本基金净值增长率为2.71%,业绩比较基准收益率为-1.93%,高于业绩比较基准4.64%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们对宏观经济持积极态度。经济增速虽然有所下降,但仍将保持较高的增速,对民生、水利等方面的投资将成为经济增长的新的驱动因素 随着经济增速的放缓以及市场的自我调节,通胀将得到控制 我们预计政府会适当对紧缩政策进行微调,不会有进一步的紧缩政策出台,资金紧张的局面有望得到缓解。名义GDP的增速仍将保持13%-14%左右的较高水平。 由于经济将表现出软着陆的特征,投资者对经济下滑、政策趋紧的担心将消失,估值修复可以期待。但A股市场资金面可能会制约未来行情发展的高度,对经济增速下降的担心也会左右投资者的心理。 从行业来看,权重较大的行业和公司都已具备投资价值,可以有效地避免市场进一步大幅度下跌 前期下跌幅度较大的中小市值股票也将出现反弹,并将产生分化 缺乏投资价值的股票仍有较大的下跌空间。A股整体可能表现为区间震荡。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验,具备良好的专业知识和专业胜任能力,具有绝对的独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下: 总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议 基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部 金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据其计算估值公允价 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监管部门要求作好相关信息披露工作 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:东方龙混合型开放式证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.6895元,基金份额总额1,267,271,552.13份。 6.2利润表 会计主体:东方龙混合型开放式证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方龙混合型开放式证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方龙混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2004年9月24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2004】152号)和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》(基金部函【2004】117号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为混合型开放式基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,130,234,808.17元人民币,业经普华永道中天会计师事务所有限公司“普化永道中天验字(2004)第220号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》于2004年11月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,130,727,725.99份基金单位,其中认购资金利息折合492,917.82份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖,2007 年05 月30 日之前按0.1%的税率,自2007 年05 月30 日起至2008 年04 月23 日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税 自2008 年04 月24 日起至2008 年09 月18 日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税 自2008 年09 月19 日起,由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算,具体计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 ■ 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2011年3月1日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,经公司董事会决议,聘任杨树财先生担任本公司董事长,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可【2011】292号) 本基金管理人于2011年3月10日发布了《东方基金管理有限责任公司变更法定代表人的公告》,经北京市工商行政管理局核准,本公司法定代表人变更为杨树财先生 经本公司2011年7月8日第二次临时股东会决议,聘任田瑞璋先生担任公司第三届董事会独立董事,矫艾辛女士不再担任本公司独立董事。上述董事变更事项,本公司已按规定向中国证监会和北京证监局报告。 本公司已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站对上述公司法定代表人、高级管理人员变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本公司管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述公司法定代表人、高级管理人员、董事变更情况。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序: 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下7个方面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 ②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 ③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚 ④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务 ⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 ⑦收取的佣金率。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:①券商服务评价 ②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商 ③上报批准:研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主交易单元报董事会批准租用 其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租用 ④签约:在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式六份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。 (3)本报告期内,本基金新增租用中邮证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司交易单元各1个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本公司于2011年7月14日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露了《东方基金管理有限责任公司住所变更公告》,本公司住所变更为北京市西城区锦什坊街28号1至4层。 东方基金管理有限责任公司 2011年8月27日 基金简称 东方龙混合 基金主代码 400001 交易代码 400001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年11月25日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,267,271,552.13份 基金合同存续期 不定期 投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长,努力为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股(包括债券)选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准=中信标普300成长指数*30%+中信标普300价值指数*45%+中信标普全债指数*25%。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕日 尹东 联系电话 010-66295888 010-67595003 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.comhttp://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 32,102,092.29 本期利润 24,235,635.48 加权平均基金份额本期利润 0.0187 本期基金份额净值增长率 2.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3105 期末基金资产净值 873,784,962.71 期末基金份额净值 0.6895 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.68% 0.97% 0.83% 0.91% 0.85% 0.06% 过去三个月 -0.38% 0.80% -4.15% 0.82% 3.77% -0.02% 过去六个月 2.71% 0.89% -1.93% 0.92% 4.64% -0.03% 过去一年 19.08% 0.99% 13.29% 1.04% 5.79% -0.05% 过去三年 4.82% 1.17% 13.06% 1.49% -8.24% -0.32% 自基金成立起至今 178.96% 1.51% 136.21% 1.50% 42.75% 0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于鑫(先生) 本基金基金经理、基金管理部经理、投资决策委员会委员 2008-09-20 - 10年 清华大学MBA,CFA 具有基金从业资格,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理 2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选证券投资基金基金经理助理,2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010年9月15日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。现任基金管理部经理、投资决策委员会委员。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 70,417,788.02 116,655,816.35 结算备付金 1,500,627.23 2,266,353.65 存出保证金 903,059.02 890,741.00 交易性金融资产 769,012,906.23 760,630,962.70 其中:股票投资 732,600,506.23 724,896,012.70 基金投资 - - 债券投资 36,412,400.00 35,734,950.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 30,000,165.00 - 应收证券清算款 3,764,200.10 13,175,880.80 应收利息 697,901.63 459,930.73 应收股利 1,263,898.58 - 应收申购款 706,662.50 161,549.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 878,267,208.31 894,241,234.57 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 210,358.00 应付赎回款 427,038.29 278,268.51 应付管理人报酬 1,042,081.72 1,143,772.21 应付托管费 173,680.29 190,628.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,395,596.17 1,598,106.50 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,443,849.13 1,335,075.23 负债合计 4,482,245.60 4,756,209.15 所有者权益: 实收基金 1,267,271,552.13 1,325,012,868.08 未分配利润 -393,486,589.42 -435,527,842.66 所有者权益合计 873,784,962.71 889,485,025.42 负债和所有者权益总计 878,267,208.31 894,241,234.57 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 35,582,374.60 -96,140,100.11 1.利息收入 1,777,898.06 1,139,618.64 其中:存款利息收入 488,750.18 708,635.69 债券利息收入 374,099.38 393,066.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 915,048.50 37,916.65 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 41,494,134.59 49,768,723.42 其中:股票投资收益 33,629,512.51 47,559,521.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 776,728.93 -1,480.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7,087,893.15 2,210,682.15 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -7,866,456.81 -147,108,080.01 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 176,798.76 59,637.84 减:二、费用 11,346,739.12 10,508,858.18 1.管理人报酬 6,592,766.47 6,404,218.95 2.托管费 1,098,794.37 1,067,369.85 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,445,846.32 2,816,588.33 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 209,331.96 220,681.05 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,235,635.48 -106,648,958.29 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,235,635.48 -106,648,958.29 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,325,012,868.08 -435,527,842.66 889,485,025.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 24,235,635.48 24,235,635.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -57,741,315.95 17,805,617.76 -39,935,698.19 其中:1.基金申购款 182,390,078.02 -54,435,818.82 127,954,259.20 2.基金赎回款 -240,131,393.97 72,241,436.58 -167,889,957.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,267,271,552.13 -393,486,589.42 873,784,962.71 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,368,856,076.75 -470,626,498.27 898,229,578.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -106,648,958.29 -106,648,958.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 120,498,275.21 -49,729,937.59 70,768,337.62 其中:1.基金申购款 205,468,809.54 -79,362,900.44 126,105,909.10 2.基金赎回款 -84,970,534.33 29,632,962.85 -55,337,571.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,489,354,351.96 -627,005,394.15 862,348,957.81 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东北证券股份有限公司 136,483,180.18 6.09% 413,999,575.63 21.79% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 110,893.27 5.92% 5,419.84 0.39% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 336,378.23 21.23% 336,378.23 31.77% 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,592,766.47 6,404,218.95 其中:支付销售机构的客户维护费 769,534.29 816,735.48 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,098,794.37 1,067,369.85 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 70,417,788.02 463,650.41 170,474,332.52 693,193.06 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300240 飞力达 2011-06-29 2011-07-06 认购新股 20.00 20.00 500 10,000.00 10,000.00 - 601567 三星电气 2011-06-07 2011-09-15 网下认购新股 20.00 18.34 141,201 2,824,020.00 2,589,626.34 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000876 新希望 2011-06-29 中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。 19.95 2011-07-05 21.95 163,650 3,058,260.75 3,264,817.50 - 000959 首钢股份 2010-10-29 因公司正在筹划重大资产重组事项,有关事项尚存不确定性 4.42 - - 1,300,000 5,159,103.89 5,746,000.00 可流通日未定 600328 兰太实业 2011-06-22 公司正在拟议非公开发行股票事宜,涉及的方案或具体资产(股权)收购方式等可能出现变化,有关事项尚需与相关机构沟通,存在不确定性。 11.30 2011-07-06 12.43 100,000 1,199,885.10 1,130,000.00 - 601998 中信银行 2011-06-29 A股配股网上申购期间A股股票停牌 4.75 2011-07-07 4.59 900,000 5,046,971.11 4,275,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 732,600,506.23 83.41 其中:股票 732,600,506.23 83.41 2 固定收益投资 36,412,400.00 4.15 其中:债券 36,412,400.00 4.15 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 30,000,165.00 3.42 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 71,918,415.25 8.19 6 其他各项资产 7,335,721.83 0.84 7 合计 878,267,208.31 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,632,000.00 0.76 B 采掘业 49,889,384.70 5.71 C 制造业 174,243,200.80 19.94 C0 食品、饮料 19,717,677.50 2.26 C1 纺织、服装、皮毛 10,242,012.60 1.17 C2 木材、家具 971,000.00 0.11 C3 造纸、印刷 754,500.00 0.09 C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,401,941.95 3.25 C5 电子 6,981,343.24 0.80 C6 金属、非金属 50,099,100.00 5.73 C7 机械、设备、仪表 53,131,025.51 6.08 C8 医药、生物制品 3,944,600.00 0.45 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,297,600.00 0.49 E 建筑业 41,964,530.03 4.80 F 交通运输、仓储业 24,051,000.00 2.75 G 信息技术业 41,223,368.12 4.72 H 批发和零售贸易 46,075,559.64 5.27 I 金融、保险业 293,835,112.94 33.63 J 房地产业 41,733,000.00 4.78 K 社会服务业 3,883,500.00 0.44 L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,772,250.00 0.55 合计 732,600,506.23 83.84 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 4,699,997 61,193,960.94 7.00 2 601318 中国平安 800,000 38,616,000.00 4.42 3 601288 农业银行 13,000,000 36,400,000.00 4.17 4 600000 浦发银行 2,900,000 28,536,000.00 3.27 5 601601 中国太保 1,196,800 26,796,352.00 3.07 6 601668 中国建筑 6,500,000 26,195,000.00 3.00 7 600016 民生银行 4,200,000 24,066,000.00 2.75 8 601009 南京银行 2,580,000 23,142,600.00 2.65 9 600271 航天信息 800,000 20,672,000.00 2.37 10 600361 华联综超 1,875,545 16,467,285.10 1.88 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 44,398,361.00 4.99 2 600030 中信证券 29,645,923.93 3.33 3 600383 金地集团 27,044,801.09 3.04 4 600694 大商股份 26,131,005.65 2.94 5 601668 中国建筑 25,945,000.00 2.92 6 601009 南京银行 25,248,143.25 2.84 7 000709 河北钢铁 22,253,620.88 2.50 8 600271 航天信息 22,084,632.54 2.48 9 000629 攀钢钒钛 20,766,779.80 2.33 10 601318 中国平安 20,707,020.84 2.33 11 601166 兴业银行 19,470,246.85 2.19 12 601857 中国石油 18,341,933.00 2.06 13 600000 浦发银行 18,011,016.28 2.02 14 000729 燕京啤酒 17,738,917.25 1.99 15 600231 凌钢股份 17,420,024.01 1.96 16 600717 天津港 17,232,701.00 1.94 17 000401 冀东水泥 16,445,004.32 1.85 18 002155 辰州矿业 15,755,428.77 1.77 19 000932 华菱钢铁 14,272,185.15 1.60 20 600009 上海机场 13,891,972.10 1.56 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000629 攀钢钒钛 51,976,349.75 5.84 2 600028 中国石化 32,286,000.00 3.63 3 601009 南京银行 25,924,291.80 2.91 4 000729 燕京啤酒 24,397,562.48 2.74 5 600240 华业地产 22,531,961.37 2.53 6 601166 兴业银行 21,866,171.84 2.46 7 600383 金地集团 21,075,589.67 2.37 8 600030 中信证券 18,360,870.16 2.06 9 600717 天津港 17,646,142.77 1.98 10 601857 中国石油 16,882,311.93 1.90 11 000022 深赤湾A 16,448,599.72 1.85 12 601288 农业银行 16,087,052.32 1.81 13 000709 河北钢铁 16,057,827.95 1.81 14 601328 交通银行 15,815,632.96 1.78 15 600231 凌钢股份 15,760,835.84 1.77 16 601318 中国平安 15,322,787.36 1.72 17 600694 大商股份 15,281,296.28 1.72 18 601628 中国人寿 15,111,352.08 1.70 19 000568 泸州老窖 15,079,853.36 1.70 20 000401 冀东水泥 13,735,098.61 1.54 买入股票的成本(成交)总额 1,113,712,088.11 卖出股票的收入(成交)总额 1,131,814,953.28 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 36,412,400.00 4.17 其中:政策性金融债 36,412,400.00 4.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 36,412,400.00 4.17 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 100311 10进出11 365,000 36,412,400.00 4.17 序号 名称 金额 1 存出保证金 903,059.02 2 应收证券清算款 3,764,200.10 3 应收股利 1,263,898.58 4 应收利息 697,901.63 5 应收申购款 706,662.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,335,721.83 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 67,295 18,831.59 148,665,569.23 11.73% 1,118,605,982.90 88.27% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 795,549.05 0.06% 基金合同生效日(2004年11月25日)基金份额总额 1,130,727,725.99 本报告期期初基金份额总额 1,325,012,868.08 本报告期基金总申购份额 182,390,078.02 减:本报告期基金总赎回份额 240,131,393.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,267,271,552.13 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中邮证券股份有限公司 1 807,727,828.92 36.04% 686,567.48 36.64% - 中国国际金融有限公司 2 457,002,138.04 20.39% 371,316.00 19.82% - 长江证券股份有限公司 1 330,580,647.15 14.75% 280,993.37 15.00% - 东北证券股份有限公司 2 136,483,180.18 6.09% 110,893.27 5.92% - 中国建银投资证券有限公司 1 128,781,311.53 5.75% 104,635.89 5.58% - 东方证券股份有限公司 1 127,212,862.95 5.68% 108,131.18 5.77% - 国信证券股份有限公司 1 98,612,022.64 4.40% 83,819.77 4.47% - 国元证券股份有限公司 2 86,307,824.23 3.85% 70,125.70 3.74% - 国金证券股份有限公司 1 35,468,350.56 1.58% 28,818.55 1.54% - 申银万国证券股份有限公司 1 33,255,790.19 1.48% 28,267.13 1.51% - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中邮证券股份有限公司 533,120.00 8.16% - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 1,552,018.90 23.75% - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 中国建银投资证券有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 4,159,605.50 63.65% - - - - 国元证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 290,725.10 4.45% - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 江海证券有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 2011年6月30日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十七日