中海消费主题精选混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于 2020年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......8 2.5 其他相关资料......8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......9 3.1 主要会计数据和财务指标......9 3.2 基金净值表现......9 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 市场中性策略执行情况......46 7.13 投资组合报告附注......46 §8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 §9 开放式基金份额变动 ......48 §10 重大事件揭示 ......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......50 §11 备查文件目录 ......53 11.1 备查文件目录......53 11.2 存放地点......53 11.3 查阅方式......53 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金简称 中海消费混合 基金主代码 398061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 11 月 9 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 126,890,192.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分 投资目标 享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准 的中长期稳定收益。 本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品， 主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。 1、消费主题行业范畴的界定 本基金采用的行业分类基准是万得资讯发布的行业分 类标准。本基金拟投资的消费主题行业主要包括工业、 可选消费、日常消费和医疗保健等 8 个一级行业和 19 个二级行业。 如果万得资讯调整或停止行业分类，或者基金管理人 认为有更适当的消费主题行业划分标准，基金管理人 可对消费主题行业的界定方法进行调整。 2、大类资产配置 大类资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置 投资策略 中，本基金主要考虑如下因素： 宏观经济，政策层面，市场估值， 市场情绪。 本基金将深入分析上述四方面的情况，通过对各种因 素的综合分析，增加该阶段下市场表现优于其他资产 类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类 别的配置，以规避或分散市场风险，提高基金经风险 调整后的收益。 3、股票投资策略 本基金 80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。 本基金对消费主题行业内的个股将采用定量分析与定 性分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司 进行投资。 （1）定量分析 本基金通过综合考察上市公司的成长优势、财务优势 和估值优势来进行个股的筛选。 本基金综合考察上市公司的成长指标、财务指标和估 值指标，通过归一化等量化处理，对入选的上市公司 按照其在每项指标的高低顺序进行打分，得到一个标 准化的指标分数。再将指标分数进行等权相加，得到 一个总分。按照总分的高低进行排序，选取排名靠前 的股票。 （2）定性分析 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司 的管理水平，并坚决规避那些管理水平差的公司，以 确保最大程度地规避投资风险。 4、债券投资策略 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合 风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面 进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资 于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资 券以及资产证券化产品，在获取较高利息收入的同时 兼顾资本利得，谋取超额收益。 本基金通过数量分析，在剩余期限、久期、到期收益 率基本接近的同类债券之间，确定最优个券。个券选 择遵循相对价值原则和流动性原则。 业绩比较基准 中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨 跌幅×20% 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于中等风 风险收益特征 险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 黄乐军 贺倩 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9788、 95599 021-38789788 传真 021-68419525 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街 69 注册地址 区银城中路 68 号 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 28 68 号 2905-2908 室及 30 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 杨皓鹏 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.zhfund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 47,889,830.70 本期利润 90,427,987.14 加权平均基金份额本期利润 0.7125 本期加权平均净值利润率 22.63% 本期基金份额净值增长率 24.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 93,753,489.66 期末可供分配基金份额利润 0.7389 期末基金资产净值 466,324,484.23 期末基金份额净值 3.675 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 338.90% 注 1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 7.58% 1.51% 6.38% 0.87% 1.20% 0.64% 过去三个月 34.27% 1.65% 16.15% 0.85% 18.12% 0.80% 过去六个月 24.66% 2.20% 10.16% 1.36% 14.50% 0.84% 过去一年 37.85% 1.69% 19.08% 1.10% 18.77% 0.59% 过去三年 71.01% 1.54% 46.26% 1.21% 24.75% 0.33% 自基金合同 338.90% 1.80% 124.77% 1.23% 214.13% 0.57% 生效起至今 注 1：“自基金合同生效起至今”指 2011 年 11 月 9 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日。 注 2：本基金的业绩比较基准为中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%，由于本基金为消费主题基金，我们选取市场认同度很高的中证内地消费指数、中国债券总指数作 为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为 60%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 80%左右，债券投资比例控制在 20%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 80%、20%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2020 年 6 月 30 日，共管理证券投资基金 31 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金 基金经 姚晨曦先生，复旦大学金 理、中海 融学专业硕士。曾任上海 能源策 申银万国证券研究所二级 略混合 分析师。2009 年 5 月进入 型证券 本公司工作，历任分析师、 投资基 分析师兼基金经理助理。 金基金 2015 年 4 月至今任中海消 姚晨曦 经理、中 2015 年 4 月 17 - 13 年 费主题精选混合型证券投 海沪港 日 资基金基金经理，2015 年 深价值 4 月至今任中海能源策略 优选灵 混合型证券投资基金基金 活配置 经理，2016 年 4 月至今任 混合型 中海沪港深价值优选灵活 证券投 配置混合型证券投资基金 资基金 基金经理。 基金经 理 注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。 注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，一场新冠肺炎疫情彻底改变了全世界。从 1 月底在中国武汉开始爆发，到 2 月 份经历全民防疫防控后疫情在国内得到控制，再到 3 月病毒开始快速在全球扩散。如今，全球累计感染确诊人数已经超过 1700 万、死亡人数超过 60 万，但疫情依然未能得到有效控制，研发中的疫苗很可能成为最后唯一的应对方式。由于疫情的持续，全球的生产生活都遭遇了前所未有的打击，而且迫于经济压力各国不得不在复工复产和控制疫情中小心地寻找着平衡点。 为了应对疫情给经济带来的冲击，各国政府在货币和财政政策上都全面发力开启宽松模式。在此背景下，虽然实体经济情况不佳，但全球资本市场在经历短暂暴跌后迅速强势反弹，“核心资产”被大量资金追捧，纳斯达克指数创出历史新高、油价大幅反弹、黄金价格冲出历史新高。 A 股市场复制了同样的走势，受益疫情的医药板块一骑绝尘，此外消费、新能源、TMT 等板块普遍大幅上涨，创业板实现年内新高，上证指数也再次站到了 3300 点。 本基金上半年的资产组合在疫情爆发后做了一次较大幅度的调整，之后一直以消费、医药和蓝筹白马股为主，尤其侧重新消费、新技术和新能源等领域。伴随着市场的持续走高，上半年的基金净值也有不错的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值 3.675 元(累计净值 3.885 元) 。报告期内本基金净 值增长率为 24.66%，高于业绩比较基准 14.50 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为流动性过剩下的“资产荒”依然是主导股票市场走强的核心因素，“核心资产”的估值泡沫化不可避免。但与此同时，我们也关注到这场疫情再次激化了全球经济运行中存在的各种矛盾和问题，空前的财政货币政策刺激也将留下各种负面效应，后疫情时代的全球格局必将再次出现巨变，这都是我们需要去思考和应对的。 A 股方面，我们认为结构性行情还会持续一段时间，最大的潜在风险来自于疫苗研发成功后市场对全球流动性回收的预期提升。 本基金在下半年会继续把更多的关注点放在经济转型和新经济、新技术的发展上，在以蓝筹白马为底仓的配置基础上，加大挖掘新技术、新消费和新基建等领域的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理 有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中海消费主题精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 50,766,812.12 41,510,722.28 结算备付金 2,451,013.47 715,554.26 存出保证金 252,657.39 198,854.20 交易性金融资产 6.4.7.2 420,491,460.75 375,073,310.89 其中：股票投资 420,491,460.75 375,073,310.89 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 8,008.61 12,984.12 应收股利 - - 应收申购款 1,493,273.66 166,236.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 475,463,226.00 417,677,662.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,538,814.99 4,702,419.89 应付赎回款 3,853,559.77 993,662.70 应付管理人报酬 586,386.13 528,047.12 应付托管费 97,731.03 88,007.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 896,491.27 572,977.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 165,758.58 68,858.40 负债合计 9,138,741.77 6,953,973.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 126,890,192.35 139,330,533.77 未分配利润 6.4.7.10 339,434,291.88 271,393,155.03 所有者权益合计 466,324,484.23 410,723,688.80 负债和所有者权益总计 475,463,226.00 417,677,662.74 注 1：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.675 元，基金份额总额 126,890,192.35 份。 6.2 利润表 会计主体：中海消费主题精选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 97,103,718.62 128,759,819.54 1.利息收入 143,733.24 196,968.81 其中：存款利息收入 6.4.7.11 143,733.24 196,968.81 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 54,061,631.92 106,035,378.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 52,327,583.93 101,509,275.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,734,047.99 4,526,102.44 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 42,538,156.44 22,247,624.50 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 360,197.02 279,848.14 减：二、费用 6,675,731.48 5,462,469.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,983,346.67 2,887,128.13 2．托管费 6.4.10.2.2 497,224.49 481,188.03 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,102,448.54 2,006,834.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 92,711.78 87,318.43 三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 90,427,987.14 123,297,350.12 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 90,427,987.14 123,297,350.12 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海消费主题精选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 139,330,533.77 271,393,155.03 410,723,688.80 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 90,427,987.14 90,427,987.14 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -12,440,341.42 -22,386,850.29 -34,827,191.71 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 77,484,268.96 175,582,260.35 253,066,529.31 2.基金赎回款 -89,924,610.38 -197,969,110.64 -287,893,721.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 126,890,192.35 339,434,291.88 466,324,484.23 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 157,558,251.47 128,312,593.63 285,870,845.10 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 123,297,350.12 123,297,350.12 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 29,638,983.94 60,336,024.68 89,975,008.62 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 100,003,542.34 161,888,813.50 261,892,355.84 2.基金赎回款 -70,364,558.40 -101,552,788.82 -171,917,347.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 187,197,235.41 311,945,968.43 499,143,203.84 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______曹伟______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中海消费主题精选混合型证券投资基金(原名为中海消费主题精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1112 号《关于核 准中海消费主题精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，于 2011 年 10 月 10 日至 2011 年 11 月 4 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 336,478,373.07 元，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2011]B105 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海消费主题精选股票型证券投资基 金基金合同》于 2011 年 11 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 336,549,461.88 份基金份额，其中认购资金利息折合 71,088.81 份基金份额。本基金的基金管理人为中海基金管 理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中海消费主题 精选股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为中海消费主题精选混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为：中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.5 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 50,766,812.12 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 50,766,812.12 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 346,621,941.90 420,491,460.75 73,869,518.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 346,621,941.90 420,491,460.75 73,869,518.85 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,913.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 992.61 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 102.33 合计 8,008.61 6.4.6.6 其他资产 本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 896,491.27 银行间市场应付交易费用 - 合计 896,491.27 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,094.85 应付证券出借违约金 - 预提费用 142,021.48 其他 11,642.25 合计 165,758.58 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 139,330,533.77 139,330,533.77 本期申购 77,484,268.96 77,484,268.96 本期赎回(以"-"号填列) -89,924,610.38 -89,924,610.38 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 126,890,192.35 126,890,192.35 6.4.6.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 50,262,577.71 221,130,577.32 271,393,155.03 本期利润 47,889,830.70 42,538,156.44 90,427,987.14 本期基金份额交易 -4,398,918.75 -17,987,931.54 -22,386,850.29 产生的变动数 其中：基金申购款 45,922,871.03 129,659,389.32 175,582,260.35 基金赎回款 -50,321,789.78 -147,647,320.86 -197,969,110.64 本期已分配利润 - - - 本期末 93,753,489.66 245,680,802.22 339,434,291.88 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 129,200.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,732.16 其他 1,800.88 合计 143,733.24 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 52,327,583.93 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 52,327,583.93 6.4.6.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,073,510,462.67 减：卖出股票成本总额 1,021,182,878.74 买卖股票差价收入 52,327,583.93 6.4.6.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金在本报告期无股票投资收益－证券出借差价收入。 6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 本基金在本报告期无债券投资收益。 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。 6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益 6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 6.4.6.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.6.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本报告期无衍生工具收益。 6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。 6.4.6.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,734,047.99 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,734,047.99 6.4.6.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 42,538,156.44 ——股票投资 42,538,156.44 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 42,538,156.44 6.4.6.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 349,294.75 转出基金补偿收入 10,902.27 合计 360,197.02 6.4.6.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,102,448.54 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 3,102,448.54 6.4.6.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 27,349.14 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 5,690.30 合计 92,711.78 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 152,570,221.99 7.29% 9,386,064.52 0.65% 6.4.9.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国联证券 142,088.08 7.77% 82,794.22 9.24% 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 8,741.36 0.71% 8,741.36 1.11% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019年1月1日至2019年6月30日 月 30 日 当期发生的基金应支付 2,983,346.67 2,887,128.13 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,448,136.37 1,314,145.38 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H 为每日应支付的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 497,224.49 481,188.03 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H 为每日应支付的基金托管费，E 为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 50,766,812.12 129,200.20 45,447,232.84 184,648.08 公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2020 半年度获得的利息收入为人民币 12,732.16 元(2019 半年度：人民 币 10,688.45 元)，2020 年 6 月末结算备付金余额为人民币 2,451,013.47 元(2019 年 6 月末：人 民币 930,423.25 元)。 6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10 利润分配情况 本基金在本报告期未发生利润分配。 6.4.11 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额 2020 688090瑞松 2020 年 年 8 新股流 27.55 59.45 3,013 83,008.15179,122.85 - 科技 2月7日月 17 通受限 日 中科 2020 年 2020 新股未 688568星图 6 月 30 年 7 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20178,634.20 - 日 月8日 迪威 2020 年 2020 新股未 688377尔 6 月 29 年 7 上市 16.42 16.42 7,894 129,619.48129,619.48 - 日 月8日 国盾 2020 年 2020 新股未 688027量子 6 月 30 年 7 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40102,389.40 - 日 月9日 秦川 2020 年 2020 新股未 688528物联 6 月 19 年 7 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 月1日 中船 2020 年 2020 新股未 300847汉光 6 月 29 年 7 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 月9日 捷安 2020 年 2020 新股未 300845高科 6 月 24 年 7 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 月3日 胜蓝 2020 年 2020 新股未 300843股份 6 月 23 年 7 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 月2日 酷特 2020 年 2020 新股未 300840智能 6 月 30 年 7 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 月8日 300846首都 2020 年 2020 新股未 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 在线 6 月 22 年 7 上市 日 月1日 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司公募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨额赎回管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控合规部门、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违 约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12 中 列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年6月30日 月 年 资产 银行存款 50,766,812.12 - - - - - 50,766,812.12 结算备付金 2,451,013.47 - - - - - 2,451,013.47 存出保证金 252,657.39 - - - - - 252,657.39 交易性金融资产 - - - - - 420,491,460.75 420,491,460.75 应收利息 - - - - - 8,008.61 8,008.61 应收申购款 - - - - - 1,493,273.66 1,493,273.66 其他资产 - - - - - - - 资产总计 53,470,482.98 - - - - 421,992,743.02 475,463,226.00 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,538,814.99 3,538,814.99 应付赎回款 - - - - - 3,853,559.77 3,853,559.77 应付管理人报酬 - - - - - 586,386.13 586,386.13 应付托管费 - - - - - 97,731.03 97,731.03 应付交易费用 - - - - - 896,491.27 896,491.27 其他负债 - - - - - 165,758.58 165,758.58 负债总计 - - - - - 9,138,741.77 9,138,741.77 利率敏感度缺口 53,470,482.98 - - - - 412,854,001.25 466,324,484.23 上年度末 1-3 个3 个月-1 2019 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 41,510,722.28 - - - - - 41,510,722.28 结算备付金 715,554.26 - - - - - 715,554.26 存出保证金 198,854.20 - - - - - 198,854.20 交易性金融资产 - - - - - 375,073,310.89 375,073,310.89 应收利息 - - - - - 12,984.12 12,984.12 应收申购款 - - - - - 166,236.99 166,236.99 资产总计 42,425,130.74 - - - - 375,252,532.00 417,677,662.74 负债 应付证券清算款 - - - - - 4,702,419.89 4,702,419.89 应付赎回款 - - - - - 993,662.70 993,662.70 应付管理人报酬 - - - - - 528,047.12 528,047.12 应付托管费 - - - - - 88,007.86 88,007.86 应付交易费用 - - - - - 572,977.97 572,977.97 其他负债 - - - - - 68,858.40 68,858.40 负债总计 - - - - - 6,953,973.94 6,953,973.94 利率敏感度缺口 42,425,130.74 - - - - 368,298,558.06 410,723,688.80 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 假设 此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产 的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收 益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 30 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 日 ） 利率下降 25 个基点 0.00 0.00 利率上升 25 个基点 0.00 0.00 注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，银行存款、 结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的 60%-95%，债券资产占基金资产的 0%-35%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金 80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 420,491,460.75 90.17 375,073,310.89 91.32 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 420,491,460.75 90.17 375,073,310.89 91.32 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深 300 指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。 Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） +5％ 24,656,762.14 16,366,210.55 -5％ -24,656,762.14 -16,366,210.55 6.4.12.4.4 采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去 100 个交易日的分布情况。 以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值（不足 100 个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2020 年 6 月 30 上年度末（2019 年 12 月 31 分析 （单位：人民币元） 日） 日） 收益率绝对VaR（%） 3.26 1.43 注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 420,491,460.75 88.44 其中：股票 420,491,460.75 88.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 53,217,825.59 11.19 8 其他各项资产 1,753,939.66 0.37 9 合计 475,463,226.00 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 361,548,076.66 77.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 32,518,097.77 6.97 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,412,520.00 5.66 S 综合 - - 合计 420,491,460.75 90.17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600882 妙可蓝多 1,004,389 36,449,276.81 7.82 2 300740 御家汇 2,328,375 32,038,440.00 6.87 3 300792 壹网壹创 160,400 27,935,264.00 5.99 4 300413 芒果超媒 405,100 26,412,520.00 5.66 5 300463 迈克生物 410,700 23,915,061.00 5.13 6 600584 长电科技 722,800 22,601,956.00 4.85 7 600529 山东药玻 366,700 21,268,600.00 4.56 8 601012 隆基股份 515,300 20,988,169.00 4.50 9 002568 百润股份 444,257 20,133,727.24 4.32 10 603755 日辰股份 220,600 19,492,216.00 4.18 11 300326 凯利泰 605,082 17,607,886.20 3.78 12 600298 安琪酵母 340,500 16,847,940.00 3.61 13 300146 汤臣倍健 751,400 14,795,066.00 3.17 14 300829 金丹科技 191,494 14,302,686.86 3.07 15 600597 光明乳业 961,000 14,280,460.00 3.06 16 002946 新乳业 794,700 13,788,045.00 2.96 17 603345 安井食品 104,100 12,283,800.00 2.63 18 603317 天味食品 218,673 12,153,845.34 2.61 19 002705 新宝股份 312,982 11,417,583.36 2.45 20 300791 仙乐健康 133,600 10,679,984.00 2.29 21 600750 江中药业 763,740 9,653,673.60 2.07 22 002732 燕塘乳业 416,200 9,023,216.00 1.93 23 300261 雅本化学 1,150,233 7,131,444.60 1.53 24 603990 麦迪科技 85,800 4,392,102.00 0.94 25 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.04 26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04 27 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 28 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 29 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 30 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 31 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 32 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 33 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 34 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 35 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 36 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 37 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 38 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 39 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600882 妙可蓝多 33,473,914.85 8.15 2 300740 御家汇 27,452,211.00 6.68 3 600584 长电科技 23,049,924.00 5.61 4 300413 芒果超媒 22,912,895.08 5.58 5 601012 隆基股份 21,949,863.00 5.34 6 300463 迈克生物 20,399,566.00 4.97 7 600529 山东药玻 18,780,292.04 4.57 8 002568 百润股份 18,443,097.70 4.49 9 300015 爱尔眼科 18,118,177.00 4.41 10 300496 中科创达 17,496,388.20 4.26 11 601231 环旭电子 16,616,584.03 4.05 12 300326 凯利泰 16,209,695.66 3.95 13 300146 汤臣倍健 15,920,952.00 3.88 14 002970 锐明技术 15,607,850.00 3.80 15 600597 光明乳业 15,136,358.00 3.69 16 603755 日辰股份 14,960,568.00 3.64 17 002373 千方科技 14,784,128.62 3.60 18 000636 风华高科 14,527,851.00 3.54 19 002946 新乳业 14,519,551.00 3.54 20 300098 高新兴 14,277,675.92 3.48 21 600298 安琪酵母 13,963,153.56 3.40 22 603358 华达科技 13,948,944.82 3.40 23 002405 四维图新 13,926,138.45 3.39 24 002242 九阳股份 13,773,297.70 3.35 25 002223 鱼跃医疗 13,707,850.33 3.34 26 002456 欧菲光 13,693,176.00 3.33 27 600305 恒顺醋业 13,661,840.24 3.33 28 300792 壹网壹创 13,170,126.00 3.21 29 688288 鸿泉物联 13,071,062.61 3.18 30 600519 贵州茅台 12,805,284.39 3.12 31 002732 燕塘乳业 12,475,558.00 3.04 32 300829 金丹科技 12,416,261.69 3.02 33 603345 安井食品 12,365,371.00 3.01 34 600703 三安光电 12,089,713.00 2.94 35 300595 欧普康视 11,890,527.80 2.90 36 300323 华灿光电 11,810,914.00 2.88 37 603317 天味食品 11,759,154.75 2.86 38 002273 水晶光电 11,589,183.55 2.82 39 002129 中环股份 11,267,966.23 2.74 40 000895 双汇发展 11,183,893.00 2.72 41 002878 元隆雅图 11,150,422.00 2.71 42 600315 上海家化 11,038,071.00 2.69 43 002695 煌上煌 10,775,030.00 2.62 44 603598 引力传媒 10,555,384.00 2.57 45 002869 金溢科技 10,210,279.00 2.49 46 002460 赣锋锂业 9,876,360.00 2.40 47 002956 西麦食品 9,670,244.00 2.35 48 300760 迈瑞医疗 9,621,937.00 2.34 49 603825 华扬联众 9,574,164.71 2.33 50 002705 新宝股份 9,233,184.00 2.25 51 600750 江中药业 9,082,179.61 2.21 52 300502 新易盛 9,004,289.00 2.19 53 688363 华熙生物 8,908,827.40 2.17 54 300303 聚飞光电 8,854,590.80 2.16 55 002698 博实股份 8,763,157.50 2.13 56 300751 迈为股份 8,686,534.00 2.11 57 300791 仙乐健康 8,575,376.00 2.09 58 002138 顺络电子 8,426,452.00 2.05 59 002131 利欧股份 8,401,035.00 2.05 60 300552 万集科技 8,390,695.00 2.04 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600703 三安光电 29,461,376.86 7.17 2 002460 赣锋锂业 27,497,489.80 6.69 3 600258 首旅酒店 26,530,989.52 6.46 4 002507 涪陵榨菜 25,751,244.66 6.27 5 300015 爱尔眼科 24,223,082.53 5.90 6 002481 双塔食品 23,701,550.00 5.77 7 300792 壹网壹创 22,070,242.80 5.37 8 603259 药明康德 18,915,759.36 4.61 9 000636 风华高科 17,136,133.00 4.17 10 300750 宁德时代 17,035,108.97 4.15 11 300595 欧普康视 16,650,518.42 4.05 12 600887 伊利股份 16,508,251.28 4.02 13 002223 鱼跃医疗 15,878,364.47 3.87 14 603983 丸美股份 15,552,715.40 3.79 15 600305 恒顺醋业 15,037,602.62 3.66 16 603313 梦百合 14,956,937.80 3.64 17 300496 中科创达 14,648,252.96 3.57 18 002242 九阳股份 14,382,020.21 3.50 19 002415 海康威视 14,245,797.05 3.47 20 002714 牧原股份 13,914,906.00 3.39 21 601231 环旭电子 13,843,047.57 3.37 22 002466 天齐锂业 13,772,735.24 3.35 23 600882 妙可蓝多 13,723,649.00 3.34 24 000876 新 希 望 13,424,894.00 3.27 25 600754 锦江酒店 13,031,662.00 3.17 26 603358 华达科技 12,825,283.88 3.12 27 300760 迈瑞医疗 12,726,807.00 3.10 28 600201 生物股份 12,560,122.00 3.06 29 600547 山东黄金 12,455,020.26 3.03 30 600315 上海家化 12,385,346.12 3.02 31 002129 中环股份 12,139,170.00 2.96 32 002373 千方科技 11,923,920.00 2.90 33 600519 贵州茅台 11,839,988.00 2.88 34 002695 煌上煌 11,630,586.00 2.83 35 002405 四维图新 11,504,973.50 2.80 36 603345 安井食品 11,303,656.00 2.75 37 603236 移远通信 11,252,550.00 2.74 38 000895 双汇发展 11,198,746.00 2.73 39 002456 欧菲光 10,974,770.80 2.67 40 002449 国星光电 10,901,282.90 2.65 41 002970 锐明技术 10,875,965.00 2.65 42 300098 高新兴 10,851,081.20 2.64 43 688363 华熙生物 10,822,899.22 2.64 44 300241 瑞丰光电 10,137,817.00 2.47 45 002131 利欧股份 10,073,098.00 2.45 46 688288 鸿泉物联 9,905,837.53 2.41 47 002956 西麦食品 9,751,215.00 2.37 48 300502 新易盛 9,644,952.80 2.35 49 300323 华灿光电 9,299,780.00 2.26 50 300590 移为通信 9,270,521.00 2.26 51 002869 金溢科技 9,229,522.00 2.25 52 603598 引力传媒 9,158,562.00 2.23 53 300638 广和通 9,080,377.90 2.21 54 000651 格力电器 8,889,458.00 2.16 55 688019 安集科技 8,722,286.92 2.12 56 002273 水晶光电 8,414,214.60 2.05 57 300303 聚飞光电 8,353,061.00 2.03 58 002138 顺络电子 8,301,587.00 2.02 59 603825 华扬联众 8,241,837.14 2.01 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,024,062,872.16 卖出股票收入（成交）总额 1,073,510,462.67 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 市场中性策略执行情况 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 252,657.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,008.61 5 应收申购款 1,493,273.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,753,939.66 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 31,592 4,016.53 83,563.97 0.07% 126,806,628.38 99.93% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 15,401.63 0.0121% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011 年 11 月 9 日 ）基金份额总额 336,549,461.88 本报告期期初基金份额总额 139,330,533.77 本报告期基金总申购份额 77,484,268.96 减:本报告期基金总赎回份额 89,924,610.38 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 126,890,192.35 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，常务副总经理宋宇先生不幸去世。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，上海证监局对公司及相关人员出具了监管措施。公司高度重视，按照法律法规和监管要求全面梳理了相关业务流程并完成了整改。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 民生证券 2 511,954,359.13 24.46% 476,782.69 26.09% - 西南证券 1 331,284,453.82 15.83% 242,269.40 13.25% - 兴业证券 2 307,913,952.06 14.71% 246,450.04 13.48% - 华创证券 1 213,403,171.74 10.19% 198,742.92 10.87% - 国联证券 1 152,570,221.99 7.29% 142,088.08 7.77% - 光大证券 1 130,100,728.15 6.21% 121,162.84 6.63% - 国信证券 1 128,158,973.01 6.12% 119,355.09 6.53% - 银河证券 2 105,534,342.23 5.04% 98,283.81 5.38% - 东兴证券 1 83,026,562.95 3.97% 77,322.85 4.23% - 东北证券 1 76,026,228.85 3.63% 55,597.93 3.04% - 长江证券 1 51,888,225.05 2.48% 48,323.64 2.64% - 国泰君安 1 1,508,784.04 0.07% 1,405.15 0.08% - 华西证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 第一创业证 1 - - - - - 券 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。 注 2：本报告期内没有新增交易单元；退租了中信证券、海通证券、华宝证券的深圳交易单元。注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中海基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金参与中国农业银行基金 上证报 2020 年 1 月 4 日 费率优惠活动的公告 2 中海消费主题精选混合型证券投 公司网站 2020 年 1 月 18 日 资基金 2019 年第 4 季度报告 中海基金管理有限公司旗下基金 3 2019 年第 4 季度季度报告提示性 公司网站 2020 年 1 月 18 日 公告 中海基金管理有限公司关于旗下 基金调整基金产品最低申购、最 4 低赎回、最低转换、追加金额、 上证报 2020 年 3 月 5 日 基金级差、最低账户保留金额及 份额的业务规则的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 5 基金在北京植信基金销售有限公 上证报 2020 年 3 月 10 日 司开通定期定额投资业务的公告 6 中海消费主题精选混合型证券投 公司网站 2020 年 3 月 26 日 资基金 2019 年年度报告 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增东海证券股份有限 7 公司为销售机构并开通基金转换、 上证报 2020 年 4 月 10 日 定期定额投资业务及相关费率优 惠活动的公告 8 中海消费主题精选混合型证券投 公司网站 2020 年 4 月 22 日 资基金 2020 年第 1 季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下 9 部分基金新增中信证券华南股份 上证报 2020 年 4 月 30 日 有限公司为销售机构并开通基金 转换、定期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金参与万联证券股份有限 上证报 2020 年 5 月 13 日 公司基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参加北京汇成基金销售 上证报 2020 年 5 月 27 日 有限公司转换费率优惠活动的公 告 中海基金管理有限公司关于旗下 12 基金新增玄元保险代理有限公司 上证报 2020 年 6 月 1 日 为销售机构并开通定期定额投资 业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 13 基金新增大连网金基金销售有限 上证报 2020 年 6 月 5 日 公司为销售机构并开通定期定额 投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 14 部分基金在北京百度百盈基金销 上证报 2020 年 6 月 5 日 售有限公司开通基金转换业务的 公告 中海基金管理有限公司关于旗下 15 部分基金参与交通银行股份有限 上证报 2020 年 6 月 30 日 公司手机银行基金申购（含定期 定额申购）费率优惠活动的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海消费主题精选股票型证券投资基金的文件 2、中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同 3、中海消费主题精选股票型证券投资基金托管协议 4、中海消费主题精选股票型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 11.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788 或 400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日