中海消费主题精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共49页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 8 2.5其他相关资料 ...... 8 §3主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现 ...... 9 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 §5托管人报告...... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1资产负债表...... 15 6.2利润表...... 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4报表附注...... 18 第3页共49页 §7投资组合报告...... 36 7.1期末基金资产组合情况...... 36 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41 7.12投资组合报告附注...... 41 §8基金份额持有人信息...... 43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43 §9开放式基金份额变动...... 44 §10重大事件揭示...... 45 10.1基金份额持有人大会决议...... 45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4基金投资策略的改变...... 45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45 10.8其他重大事件 ...... 47 §11备查文件目录...... 49 11.1备查文件目录...... 49 11.2存放地点...... 49 第4页共49页 11.3查阅方式...... 49 第5页共49页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金简称 中海消费混合 基金主代码 398061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月9日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 177,269,860.59份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分 投资目标 享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准 的中长期稳定收益。 本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品， 主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。 1、消费主题行业范畴的界定 本基金采用的行业分类基准是万得资讯发布的行业分 类标准。本基金拟投资的消费主题行业主要包括工业、 可选消费、日常消费和医疗保健等8个一级行业和19 个二级行业。 如果万得资讯调整或停止行业分类，或者基金管理人 认为有更适当的消费主题行业划分标准，基金管理人 可对消费主题行业的界定方法进行调整。 2、大类资产配置 投资策略 大类资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置 中，本基金主要考虑如下因素： 宏观经济，政策层面，市场估值，市场情绪。 本基金将深入分析上述四方面的情况，通过对各种因 素的综合分析，增加该阶段下市场表现优于其他资产 类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类 别的配置，以规避或分散市场风险，提高基金经风险 调整后的收益。 3、股票投资策略 本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。 本基金对消费主题行业内的个股将采用定量分析与定 性分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司 进行投资。 第6页共49页 （1）定量分析 本基金通过综合考察上市公司的成长优势、财务优势 和估值优势来进行个股的筛选。 本基金综合考察上市公司的成长指标、财务指标和估 值指标，通过归一化等量化处理，对入选的上市公司 按照其在每项指标的高低顺序进行打分，得到一个标 准化的指标分数。再将指标分数进行等权相加，得到 一个总分。按照总分的高低进行排序，选取排名靠前 的股票。 （2）定性分析 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司 的管理水平，并坚决规避那些管理水平差的公司，以 确保最大程度地规避投资风险。 4、债券投资策略 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合 风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面 进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资 于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资 券以及资产证券化产品，在获取较高利息收入的同时 兼顾资本利得，谋取超额收益。 本基金通过数量分析，在剩余期限、久期、到期收益 率基本接近的同类债券之间，确定最优个券。个券选 择遵循相对价值原则和流动性原则。 业绩比较基准 中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨 跌幅×20% 本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险与 风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金，属于较高预期风险、较高预期收益特征的基金品 种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王莉 林葛 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9788、 95599 021-38789788 传真 021-68419525 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 区银城中路68号 号 2905-2908室及30层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街28 第7页共49页 68号2905-2908室及30层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 黄鹏 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 第8页共49页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -717,257.10 本期利润 20,380,112.13 加权平均基金份额本期利润 0.1076 本期加权平均净值利润率 5.22% 本期基金份额净值增长率 5.39% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -54,400,409.99 期末可供分配基金份额利润 -0.3069 期末基金资产净值 380,865,903.31 期末基金份额净值 2.149 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 156.65% 注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 10.21% 1.00% 7.21% 0.93% 3.00% 0.07% 过去三个月 1.61% 1.09% 10.61% 0.77% -9.00% 0.32% 过去六个月 5.39% 0.95% 19.75% 0.68% -14.36% 0.27% 过去一年 -2.94% 1.19% 24.58% 0.73% -27.52% 0.46% 过去三年 85.10% 2.25% 68.70% 1.40% 16.40% 0.85% 自基金合同 156.65% 1.93% 53.68% 1.24% 102.97% 0.69% 生效起至今 注1：“自基金合同生效起至今”指2011年11月9日（基金合同生效日）至2017年6月30日。 注2：本基金的业绩比较基准为中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%， 由于本基金为消费主题基金，我们选取市场认同度很高的中证内地消费指数、中国债券总指数作 第9页共49页 为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为60%-95%，在一般市场状况下，本基 金股票投资比例会控制在80%左右，债券投资比例控制在20%左右。我们根据本基金在一般市场状 况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照80%、20%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共49页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2017年6月30日，共管理证券投资基金33只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 基金经 姚晨曦先生，复旦大学金 理、中海 融学专业硕士。曾任上海 能源策 申银万国证券研究所二级 略混合 分析师。2009年5月进入 型证券 本公司工作，历任分析师、 投资基 分析师兼基金经理助理。 金基金 2015年4月至今任中海消 姚晨曦 经理、中 2015年4月17- 10年 费主题精选混合型证券投 海沪港日 资基金基金经理，2015年 深价值 4月至今任中海能源策略 优选灵 混合型证券投资基金基金 活配置 经理，2016年4月至今任 混合型 中海沪港深价值优选灵活 证券投 配置混合型证券投资基金 资基金 基金经理。 基金经 理 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 第11页共49页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，A股市场整体呈现指数横盘宽幅震荡、板块轮动的结构性行情走势。在宏观经济相 对平稳、货币政策偏紧的背景下，价值投资继续主导市场，以“漂亮50”为代表的白马股行情不 断演绎和扩算。 报告期内本基金的投资思路有比较大的调整，逐步减持了年初重仓持有的贵金属板块，转而增加了电子、白酒、安防、通信、汽车等板块中白马股的持有比例，同时重点配置了我们中期看好的新能源板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金份额净值2.149元(累计净值2.359元)。报告期内本基金净值 第12页共49页 增长率为5.39%，低于业绩比较基准14.36百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，流动性会是影响市场的最大不确定性因素。国内在不触发系统性风险的前提下将继续推动金融去杠杆，海外在美联储之后更多地区开始加入货币宽松政策退出的队伍。在这个大环境下，如果全球经济的中周期无法启动，金融市场很可能会再次遭遇冲击。 基于对宏观和微观环境的判断，我们判断下半年市场依然难有大机会，结构性行情也比上半年更加有限。本基金的操作将继续延续上半年的投资思路，重点配置有业绩的白马股以及中长期看好的新能源板块。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 第13页共49页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限公司2017年1月1 日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第14页共49页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中海消费主题精选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 50,490,799.29 66,978,641.34 结算备付金 1,139,474.88 3,048,709.16 存出保证金 274,760.75 412,426.43 交易性金融资产 6.4.7.2 333,176,040.83 341,629,186.16 其中：股票投资 333,176,040.83 341,629,186.16 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,026,956.82 4,926,488.11 应收利息 6.4.7.5 10,923.23 15,724.78 应收股利 - - 应收申购款 53,238.68 367,964.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 386,172,194.48 417,379,140.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,736,186.68 5,337,597.53 应付赎回款 191,163.34 573,857.32 应付管理人报酬 453,331.42 561,210.49 应付托管费 75,555.23 93,535.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 669,319.35 1,170,552.34 应交税费 - - 第15页共49页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 180,735.15 83,370.36 负债合计 5,306,291.17 7,820,123.14 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 177,269,860.59 200,901,723.49 未分配利润 6.4.7.10 203,596,042.72 208,657,293.39 所有者权益合计 380,865,903.31 409,559,016.88 负债和所有者权益总计 386,172,194.48 417,379,140.02 注1：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.149元，基金份额总额177,269,860.59份。 6.2利润表 会计主体：中海消费主题精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 26,589,545.07 -45,233,034.85 1.利息收入 176,083.67 370,076.35 其中：存款利息收入 6.4.7.11 176,083.67 370,076.35 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,239,013.58 -23,880,739.58 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,450,060.66 -25,514,103.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,788,952.92 1,633,364.07 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 21,097,369.23 -21,813,107.50 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 77,078.59 90,735.88 减：二、费用 6,209,432.94 5,747,953.82 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,900,687.13 2,831,945.32 2．托管费 6.4.10.2.2 483,447.90 471,990.88 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 第16页共49页 4．交易费用 6.4.7.19 2,650,993.71 2,383,698.54 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 174,304.20 60,319.08 三、利润总额（亏损总额以“-” 20,380,112.13 -50,980,988.67 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 20,380,112.13 -50,980,988.67 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海消费主题精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,901,723.49 208,657,293.39 409,559,016.88 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,380,112.13 20,380,112.13 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -23,631,862.90 -25,441,362.80 -49,073,225.70 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,349,281.41 13,133,645.32 25,482,926.73 2.基金赎回款 -35,981,144.31 -38,575,008.12 -74,556,152.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 177,269,860.59 203,596,042.72 380,865,903.31 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第17页共49页 一、期初所有者权益（基 174,527,277.34 264,432,437.50 438,959,714.84 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -50,980,988.67 -50,980,988.67 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 12,344,322.33 13,337,753.61 25,682,075.94 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 49,920,043.95 51,469,187.94 101,389,231.89 2.基金赎回款 -37,575,721.62 -38,131,434.33 -75,707,155.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 186,871,599.67 226,789,202.44 413,660,802.11 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海消费主题精选混合型证券投资基金(原名为中海消费主题精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1112号《关于核准中海消费主题精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，于2011年10月10日至2011年11月4日向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币336,478,373.07 元，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2011]B105号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同》于2011年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为336,549,461.88份基金份额，其中认购资金利息折合71,088.81份基金份额。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 第18页共49页 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中海消费主题 精选股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为中海消费主题精选混合型证券投资基 金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合的资产配置比例为：股票资产占基金资产的60%－95%，债券资产占基金资产的0%－35%，权证投资占基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。本基金业绩比较基准为：中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海消费主题精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 第19页共49页 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 50,490,799.29 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 50,490,799.29 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 第20页共49页 股票 306,565,007.09 333,176,040.83 26,611,033.74 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 306,565,007.09 333,176,040.83 26,611,033.74 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 10,350.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 461.43 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 111.24 合计 10,923.23 6.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 第21页共49页 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 669,319.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 669,319.35 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 491.40 预提费用 168,601.50 其他 11,642.25 合计 180,735.15 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,901,723.49 200,901,723.49 本期申购 12,349,281.41 12,349,281.41 本期赎回(以"-"号填列) -35,981,144.31 -35,981,144.31 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 177,269,860.59 177,269,860.59 注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -60,623,987.21 269,281,280.60 208,657,293.39 本期利润 -717,257.10 21,097,369.23 20,380,112.13 第22页共49页 本期基金份额交易 6,940,834.32 -32,382,197.12 -25,441,362.80 产生的变动数 其中：基金申购款 -3,555,432.42 16,689,077.74 13,133,645.32 基金赎回款 10,496,266.74 -49,071,274.86 -38,575,008.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -54,400,409.99 257,996,452.71 203,596,042.72 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 157,443.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,321.74 其他 3,317.99 合计 176,083.67 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 968,806,444.35 减：卖出股票成本总额 965,356,383.69 买卖股票差价收入 3,450,060.66 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 第23页共49页 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,788,952.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,788,952.92 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 第24页共49页 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 21,097,369.23 ——股票投资 21,097,369.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 21,097,369.23 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 72,839.52 转出基金补偿收入 4,239.07 合计 77,078.59 注：根据《中海消费主题精选股票型证券投资基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎回费，其中赎回费用的25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,650,993.71 银行间市场交易费用 - 合计 2,650,993.71 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 138,848.72 银行费用 5,702.70 第25页共49页 合计 174,304.20 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 107,909,236.44 5.68% 43,422,069.56 2.63% 6.4.10.1.2债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 第26页共49页 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国联证券 100,495.56 6.64% 100,495.56 15.01% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 40,439.16 2.90% 36,520.88 5.14% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 2,900,687.13 2,831,945.32 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,334,423.15 1,113,028.50 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第27页共49页 当期发生的基金应支付 483,447.90 471,990.88 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2011年 11月9日）持有的基金份 - 0.00 额 期初持有的基金份额 - 0.00 期间申购/买入总份额 - 13,923,399.41 期间因拆分变动份额 - 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 - 0.00 期末持有的基金份额 - 13,923,399.41 期末持有的基金份额 - 7.4500% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 中海 信托 11,107,312.33 6.2700% 11,107,312.33 5.5300% 股份 第28页共49页 有限 公司 注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对关联方收取了基金投资的相关费用。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 50,490,799.29 157,443.94 93,890,330.27 354,038.96 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 科技 6月5日 通受限 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 603933 睿能2017年2017 年7月新股流 科技 6月28 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 2017年2017 603305 旭升 年7月新股流 股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670 智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 6月26年7月通受限 第29页共49页 日 3日 国科 2017年2017 新股流 300672 微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 日 12日 百达 2017年2017 新股流 603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671 电子6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617 股份6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 第30页共49页 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 第31页共49页 约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人运用多种量化工具对基金市场风险进行定量测定与控制。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 50,490,799.29 - - - - -50,490,799.29 结算备付金 1,139,474.88 - - - - - 1,139,474.88 存出保证金 274,760.75 - - - - - 274,760.75 交易性金融资产 - - - - - 333,176,040.83 333,176,040.83 应收证券清算款 - - - - - 1,026,956.82 1,026,956.82 应收利息 - - - - - 10,923.23 10,923.23 应收申购款 - - - - - 53,238.68 53,238.68 资产总计 51,905,034.92 - - - - 334,267,159.56 386,172,194.48 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,736,186.68 3,736,186.68 应付赎回款 - - - - - 191,163.34 191,163.34 应付管理人报酬 - - - - - 453,331.42 453,331.42 应付托管费 - - - - - 75,555.23 75,555.23 第32页共49页 应付交易费用 - - - - - 669,319.35 669,319.35 其他负债 - - - - - 180,735.15 180,735.15 负债总计 - - - - - 5,306,291.17 5,306,291.17 利率敏感度缺口 51,905,034.92 - - - - 328,960,868.39 380,865,903.31 上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 66,978,641.34 - - - - -66,978,641.34 结算备付金 3,048,709.16 - - - - - 3,048,709.16 存出保证金 412,426.43 - - - - - 412,426.43 交易性金融资产 - - - - - 341,629,186.16 341,629,186.16 应收证券清算款 - - - - - 4,926,488.11 4,926,488.11 应收利息 - - - - - 15,724.78 15,724.78 应收申购款 - - - - - 367,964.04 367,964.04 其他资产 - - - - - - - 资产总计 70,439,776.93 - - - - 346,939,363.09 417,379,140.02 负债 应付证券清算款 - - - - - 5,337,597.53 5,337,597.53 应付赎回款 - - - - - 573,857.32 573,857.32 应付管理人报酬 - - - - - 561,210.49 561,210.49 应付托管费 - - - - - 93,535.10 93,535.10 应付交易费用 - - - - - 1,170,552.34 1,170,552.34 其他负债 - - - - - 83,370.36 83,370.36 负债总计 - - - - - 7,820,123.14 7,820,123.14 利率敏感度缺口 70,439,776.93 - - - - 339,119,239.95 409,559,016.88 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 第33页共49页 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的60%－95%，债券资 产占基金资产的0%－35%，权证投资占基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。此外，本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 333,176,040.83 87.48 341,629,186.16 83.41 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 333,176,040.83 87.48 341,629,186.16 83.41 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） +5％ 15,120,401.68 9,671,792.05 -5％ -15,120,401.68 -9,671,792.05 第34页共49页 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31 分析 日） 日） 收益率绝对Va（R %） 1.51 2.29 第35页共49页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 333,176,040.83 86.28 其中：股票 333,176,040.83 86.28 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 51,630,274.17 13.37 7 其他各项资产 1,365,879.48 0.35 8 合计 386,172,194.48 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,888,475.98 6.53 C 制造业 285,753,342.23 75.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,985,775.00 2.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00 业 J 金融业 - - K 房地产业 11,540,808.00 3.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第36页共49页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 333,176,040.83 87.48 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 1,100,266 26,120,314.84 6.86 2 002460 赣锋锂业 563,600 26,066,500.00 6.84 3 002466 天齐锂业 450,500 24,484,675.00 6.43 4 002236 大华股份 1,008,602 23,006,211.62 6.04 5 000858 五粮液 349,367 19,445,767.22 5.11 6 300450 先导智能 347,058 17,967,192.66 4.72 7 002456 欧菲光 651,475 11,837,300.75 3.11 8 002138 顺络电子 634,000 11,779,720.00 3.09 9 001979 招商蛇口 540,300 11,540,808.00 3.03 10 300433 蓝思科技 382,900 11,138,561.00 2.92 11 002434 万里扬 690,229 10,988,445.68 2.89 12 000975 银泰资源 804,582 10,161,870.66 2.67 13 002497 雅化集团 1,020,423 9,898,103.10 2.60 14 002583 海能达 614,800 9,892,132.00 2.60 15 600418 江淮汽车 937,000 9,885,350.00 2.60 16 600563 法拉电子 194,110 9,590,975.10 2.52 17 603833 欧派家居 81,851 8,992,150.86 2.36 18 300124 汇川技术 345,800 8,831,732.00 2.32 19 000050 深天马Ａ 417,951 8,597,252.07 2.26 20 600884 杉杉股份 487,578 8,030,409.66 2.11 21 600104 上汽集团 256,258 7,956,810.90 2.09 22 000823 超声电子 526,900 7,597,898.00 1.99 23 600547 山东黄金 259,364 7,503,400.52 1.97 24 600489 中金黄金 720,160 7,223,204.80 1.90 25 002074 国轩高科 183,033 5,774,691.15 1.52 26 600029 南方航空 637,500 5,546,250.00 1.46 27 601111 中国国航 557,900 5,439,525.00 1.43 28 300083 劲胜精密 417,626 3,858,864.24 1.01 29 603986 兆易创新 46,800 3,641,508.00 0.96 第37页共49页 30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 31 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 32 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 33 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 34 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 35 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 36 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 37 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 38 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 39 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 40 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 41 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 42 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 43 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 44 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 45 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 46 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 47 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 22,878,642.14 5.59 2 300433 蓝思科技 22,355,737.90 5.46 3 002460 赣锋锂业 22,314,413.42 5.45 4 002466 天齐锂业 20,222,995.81 4.94 5 002456 欧菲光 20,062,696.85 4.90 6 002236 大华股份 19,276,697.22 4.71 7 000823 超声电子 18,958,449.76 4.63 8 000858 五粮液 17,870,765.50 4.36 9 600028 中国石化 16,542,926.00 4.04 10 300450 先导智能 15,393,455.00 3.76 11 001979 招商蛇口 14,902,274.98 3.64 12 601997 贵阳银行 14,100,858.75 3.44 第38页共49页 13 601633 长城汽车 13,641,258.28 3.33 14 600104 上汽集团 13,385,952.54 3.27 15 600884 杉杉股份 12,828,444.59 3.13 16 002497 雅化集团 12,166,046.18 2.97 17 002138 顺络电子 12,103,547.00 2.96 18 002074 国轩高科 12,057,532.21 2.94 19 300083 劲胜智能 11,359,285.00 2.77 20 002217 合力泰 11,328,889.13 2.77 21 000800 一汽轿车 10,371,139.00 2.53 22 002384 东山精密 10,129,705.00 2.47 23 600803 新奥股份 10,030,633.00 2.45 24 600418 江淮汽车 9,826,335.34 2.40 25 600563 法拉电子 9,646,068.76 2.36 26 600742 一汽富维 9,548,703.80 2.33 27 000050 深天马Ａ 9,541,576.18 2.33 28 000980 众泰汽车 9,188,061.86 2.24 29 002583 海能达 9,129,669.58 2.23 30 603833 欧派家居 8,936,557.12 2.18 31 600685 中船防务 8,873,848.18 2.17 32 600150 中国船舶 8,631,889.00 2.11 33 300115 长盈精密 8,503,391.75 2.08 34 002475 立讯精密 8,411,150.18 2.05 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002332 仙琚制药 27,355,154.82 6.68 2 002434 万里扬 18,971,226.61 4.63 3 000426 兴业矿业 17,231,844.75 4.21 4 600489 中金黄金 17,000,558.65 4.15 5 000975 银泰资源 16,619,740.91 4.06 6 002716 金贵银业 16,427,474.87 4.01 7 002250 联化科技 16,305,614.61 3.98 8 601689 拓普集团 16,109,213.75 3.93 第39页共49页 9 600028 中国石化 15,811,461.48 3.86 10 600547 山东黄金 15,504,451.44 3.79 11 600699 均胜电子 14,450,165.39 3.53 12 601997 贵阳银行 14,440,498.41 3.53 13 601633 长城汽车 14,012,977.46 3.42 14 601611 中国核建 13,499,402.98 3.30 15 000823 超声电子 13,177,790.45 3.22 16 002155 湖南黄金 12,519,386.73 3.06 17 300433 蓝思科技 12,390,352.78 3.03 18 002217 合力泰 12,286,430.20 3.00 19 002456 欧菲光 11,891,439.32 2.90 20 600038 中直股份 11,882,018.67 2.90 21 002384 东山精密 11,482,356.10 2.80 22 600988 赤峰黄金 11,217,856.88 2.74 23 600268 国电南自 10,026,960.52 2.45 24 601069 西部黄金 9,943,446.20 2.43 25 000800 一汽轿车 9,688,929.79 2.37 26 002159 三特索道 9,461,516.46 2.31 27 300115 长盈精密 9,187,312.05 2.24 28 300083 劲胜智能 9,156,037.40 2.24 29 000725 京东方Ａ 9,151,150.00 2.23 30 600685 中船防务 9,119,716.01 2.23 31 600742 一汽富维 9,081,777.92 2.22 32 002475 立讯精密 9,074,510.25 2.22 33 000927 一汽夏利 9,068,136.57 2.21 34 600803 新奥股份 8,935,318.00 2.18 35 600150 中国船舶 8,670,071.66 2.12 36 600926 杭州银行 8,513,019.65 2.08 37 002027 分众传媒 8,464,173.50 2.07 38 600406 国电南瑞 8,233,509.01 2.01 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 935,805,869.13 卖出股票收入（成交）总额 968,806,444.35 第40页共49页 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 第41页共49页 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 274,760.75 2 应收证券清算款 1,026,956.82 3 应收股利 - 4 应收利息 10,923.23 5 应收申购款 53,238.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,365,879.48 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第42页共49页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 21,913 8,089.71 11,220,194.82 6.33% 166,049,665.77 93.67% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 46,337.76 0.0261% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第43页共49页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年11月9日）基金份额总额 336,549,461.88 本报告期期初基金份额总额 200,901,723.49 本报告期基金总申购份额 12,349,281.41 减:本报告期基金总赎回份额 35,981,144.31 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 177,269,860.59 第44页共49页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 西南证券 1319,518,290.93 16.82% 233,664.14 15.44% - 川财证券 1258,740,702.12 13.62% 189,218.30 12.50% - 第45页共49页 第一创业证 1228,313,580.47 12.02% 166,965.76 11.03% - 券 华西证券 1186,146,215.79 9.80% 136,129.55 8.99% - 华创证券 1135,522,860.69 7.13% 126,213.03 8.34% - 民生证券 2126,766,840.58 6.67% 118,058.14 7.80% - 国联证券 1107,909,236.44 5.68% 100,495.56 6.64% - 中信建投 1102,289,120.83 5.38% 95,261.95 6.29% - 方正证券 1 89,860,124.43 4.73% 65,715.33 4.34% - 东北证券 1 86,533,883.77 4.55% 63,282.66 4.18% - 渤海证券 1 73,432,195.49 3.86% 53,700.95 3.55% - 中泰证券 1 60,226,504.66 3.17% 56,088.65 3.71% - 国信证券 1 39,510,070.45 2.08% 36,795.78 2.43% - 中金公司 2 37,576,400.47 1.98% 27,479.92 1.82% - 兴业证券 2 29,049,169.82 1.53% 27,054.10 1.79% - 东兴证券 1 10,264,027.05 0.54% 9,558.89 0.63% - 长江证券 1 8,134,933.72 0.43% 7,576.05 0.50% - 银河证券 2 393,763.11 0.02% 366.73 0.02% - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内新增了中金公司的上海和深圳交易单元。 第46页共49页 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海消费主题精选混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年1月1日 资基金年度最后一日净值公告 券报、证券日报 中海基金管理有限公司关于旗下 基金新增北京肯特瑞财富投资管 中国证券报、上海证 2 理有限公司为销售机构并开通基 券报、证券日报 2017年1月17日 金转换及定期定额投资业务的公 告 3 中海消费主题精选混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年1月20日 资基金2016年第4季度报告 券报、证券日报 中海基金管理有限公司关于旗下 4 部分基金参加蚂蚁（杭州）基金 中国证券报、上海证 2017年2月21日 销售有限公司费率优惠活动的公 券报、证券日报 告 中海基金管理有限公司关于旗下 5 部分基金参与交通银行股份有限 中国证券报、上海证 2017年2月23日 公司手机银行基金申购（含定期 券报、证券日报 定额申购）费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 6 基金新增北京电盈基金销售有限 中国证券报、上海证 2017年3月6日 公司为销售机构并开通基金转换 券报、证券日报 及定期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金在深圳前海微众银行股 中国证券报、上海证 7 份有限公司开通定期定额申购业 券报、证券日报 2017年3月20日 务并参与基金定投申购费率优惠 活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 8 基金参加上海汇付金融服务有限 券报、证券日报 2017年3月20日 公司费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 9 基金参加浙江同花顺基金销售有 券报、证券日报 2017年3月28日 限公司费率优惠活动的公告 10 中海消费主题精选混合型证券投 中海基金网站 2017年3月31日 资基金2016年年度报告 第47页共49页 11 中海消费主题精选混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月31日 资基金2016年年度报告摘要 券报、证券日报 中海基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参与中国工商银行个人 中国证券报、上海证 2017年4月6日 电子银行基金申购费率优惠活动 券报、证券日报 的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 13 部分基金新增东莞证券股份有限 中国证券报、上海证 2017年4月15日 公司为销售机构并开通基金转换 券报、证券日报 及定期定额投资业务的公告 14 中海消费主题精选混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年4月21日 资基金2017年第1季度报告 券报、证券日报 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有 中国证券报、上海证 15 限公司手机银行基金申购（含定 券报、证券日报 2017年4月22日 期定额申购）费率优惠活动的公 告 中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证 16 深圳富济财富管理有限公司代销 券报、证券日报 2017年4月29日 旗下基金业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 17 部分基金新增上海基煜基金销售 券报、证券日报 2017年5月10日 有限公司为销售机构的公告 中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证 18 中国国际期货有限公司代销旗下 券报、证券日报 2017年5月12日 基金业务的公告 中海基金管理有限公司关于参加 19 武汉市伯嘉基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2017年5月15日 金申购及定期定额投资费率优惠 券报、证券日报 活动的公告 中海消费主题精选混合型证券投 20 资基金更新招募说明书（2017年 中海基金网站 2017年6月22日 第1号） 中海消费主题精选混合型证券投 中国证券报、上海证 21 资基金更新招募说明书摘要 券报、证券日报 2017年6月22日 （2017年第1号） 第48页共49页 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海消费主题精选股票型证券投资基金的文件 2、中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同 3、中海消费主题精选股票型证券投资基金托管协议 4、中海消费主题精选股票型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 11.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2017年8月29日 第49页共49页