中海消费主题精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2012年第1号) 本基金基金合同于2011年11月9日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2012年5月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 邮政编码:200120 成立日期:2004年3月18日 法定代表人:黄鹏 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]24号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:1.466667亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰嵘 联系电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 41.591% 国联证券股份有限公司 33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁,中海基金管理有限公司总经理。 成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。 胡旭鹏先生,董事。华东政法大学硕士。现任中海信托股份有限公司副总裁兼首席风险官。历任蚌埠市人民检察院助理检察员,上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员,中海信托股份有限公司法务主管、风险管理部代经理、风险管理部经理、合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。 江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。 TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand 审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼新加坡执行长。 李维森先生,独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑、澳大利亚麦角理大学经济学讲师。 陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任北京德恒律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师、北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授。 2、监事会成员 朱恩惠女士,监事长。本科,会计师。现任中海信托股份有限公司运营总监兼信托事务管理总部总经理、托管部部门经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。 Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长。 王红女士,职工监事。研究生毕业。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、北京中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司工作,历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。 3、高级管理人员 黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理,2011年10月至今任本公司总经理。 宋宇先生,副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理)。 朱冰峰先生,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任长江律师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处级职务。2009年10月进入本公司工作,曾任总经理助理。2010年12月至今任本公司督察长。 4、基金经理 骆泽斌先生,南开大学区域经济学专业博士。历任广发证券股份有限公司研究员、基金筹备组研究负责人,广发基金管理有限公司研究员,天治基金管理有限公司研究总监、投资总监,长信基金管理有限公司研究总监。2010年6月进入本公司工作,现任研究总监。2011年11月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2011年11月9日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 骆泽斌 2011年11月9日-至今 6、投资决策委员会成员黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司总经理。俞忠华先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理。吕晓峰先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心总经理、投资总监、基金经理。骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益小组负责人、基金经理。许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。7、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人概况名称:中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层法定代表人:蒋超良成立时间:2009年1月15日注册资本:32,479,411.7万元人民币存续期间:持续经营联系电话:010-63201510传真:010-63201816联系人:李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。三、相关服务机构(一)销售机构1、直销机构:(1)中海基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人:黄鹏电话:021-68419518传真:021-68419328联系人:曾智勇客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788公司网址:www.zhfund.com(2)中海基金管理有限公司北京分公司住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元负责人:王红电话:010-66493583传真:010-66425292联系人:邹意客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)公司网站:www.zhfund.com2、代销机构(1)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良联系人:刘一宁传真:010-85109219客户服务电话:95599公司网址:www.abchina.com(2)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清传真:010-66107738客户服务电话:95588公司网址:www.icbc.com.cn(3)中国银行股份有限公司住所:北京西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢传真:(010)66594946客户服务电话:95566公司网站:www.boc.cn(4)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章联系电话:010-67596093联系人:何奕客户服务电话:95533公司网址:www.ccb.com(5)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕客户服务电话:95559公司网址:www.bankcomm.com(6)招商银行股份有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555公司网址:www.cmbchina.com(7)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立客户服务电话:95558公司网址:bank.ecitic.com(8)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:010-58560666传真:010-57092611联系人:董云巍客户服务电话:95568公司网址:www.cmbc.com.cn(9)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:高天、于慧客户服务电话:95528公司网址:www.spdb.com.cn(10)温州银行股份有限公司住所:温州市车站大道196号办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系电话:0577-88990082传真:0577-88995217联系人:林波客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577-96699(其他地区)公司网址:www.wzbank.cn(11)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:黄滨电话:010-85237046客户服务电话:95577公司网站:www.hxb.com.cn(12)上海农村商业银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东大道981号办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层法定代表人:胡平西联系人:吴海平电话:(021)38576666传真:(021)50105124客户服务电话:(021)962999公司网站:www.srcb.com(13)国联证券股份有限公司住所:无锡市县前东街168号办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:沈刚客户服务电话:95570公司网址:www.glsc.com.cn(14)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务电话:95579或4008-888-999公司网址:www.95579.com(15)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客户服务电话:95553公司网址:www.htsec.com(16)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:010-66568430传真:010-66568536联系人:田薇客户服务电话:4008-888-888公司网址:www.chinastock.com.cn(17)中信建投证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君联系人:权唐、许梦园电话:400-8888-108开放式基金咨询电话:400-8888-108开放式基金业务传真:010-65182261公司网址:www.csc108.com(18)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华电话:021-38676161传真:021-38670161联系人:芮敏祺客户服务电话:400-888-8666公司网址:www.gtja.com(19)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888联系人:李清怡客户服务电话:95523或4008895523公司网址:www.sywg.com(20)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865680联系人:鲁雁先客户服务电话:400-888-1551公司网址:www.xcsc.com(21)兴业证券股份有限公司住所:福建省福州市湖东路268号办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21楼法定代表人:兰荣电话:021-38565785传真:021-38565783联系人:谢高得客户服务电话:95562公司网址:www.xyzq.com.cn(22)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-83290979传真:025-84579763联系人:万鸣客户服务电话:95597公司网址:www.htsc.com.cn(23)东吴证券股份有限公司住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹客户服务电话:0512-33396288公司网址:www.dwzq.com.cn(24)金元证券股份有限公司住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人:陆涛电话:0755-83025666传真:0755-83025625联系人:马贤清客户服务电话:4008-888-228公司网址:www.jyzq.cn(25)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636联系人:林生迎客户服务电话:95565公司网址:www.newone.com.cn(26)中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人:许刚电话:021-68604866传真:021-50372474联系人:李丹客户服务电话:400-620-8888公司网址:www.bocichina.com(27)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼法定代表人:杨宇翔电话:4008866338传真:0755-82400862联系人:郑舒丽客户服务电话:400-881-6168公司网址:www.pingan.com(28)西南证券股份有限公司住所:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦8楼法定代表人:王珠林联系人:陈诚电话:023-63786464传真:023-63786311客户服务电话:400-8096-096公司网址:www.swsc.com.cn(29)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层法定代表人:牛冠兴电话:021-68801217传真:021-68801210联系人:张勤客户服务电话:4008-001-001公司网址:www.essence.com.cn(30)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:刘晨客户服务电话:400-888-8788或10108998公司网址:www.ebscn.com(31)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦法定代表人:李晓安电话:0931-8784656、4890208传真:0931-4890515联系人:李昕田客户服务电话:400-689-8888公司网址:www.hlzqgs.com(32)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务电话:95536公司网址:www.guosen.com.cn(33)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部法定代表人:李玮电话:0531-68889115传真:0531-68889752联系人:吴阳客户服务电话:95538公司网址:www.qlzq.com.cn(34)第一创业证券股份有限公司住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人:刘学民联系人:崔国良电话:0755-25832852传真:0755-82485081客户服务电话:400-888-1888公司网址:www.firstcapital.com.cn(35)万联证券有限责任公司住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层法定代表人:张建军电话:020-37865070联系人:罗创斌开放式基金咨询电话:400-8888-133开放式基金接收传真:020-22373718-1013公司网址:www.wlzq.com.cn(36)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系人:李巍电话:010-88085201传真:010-88085195客户服务电话:4008-000-562公司网址:www.hysec.com(37)中国中投证券有限责任公司住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:龙增来联系人:刘毅电话0755-82023442传真0755-82026539客服电话4006008008公司网址www.china-invs.cn (38)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志联系人:李飞客户服务电话:400-8888-777公司网址:www.gyzq.com.cn(39)渤海证券股份有限公司住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平联系人:胡天彤电话:022-28451709传真:022-28451892客户服务电话:400-651-5988公司网址:www.bhzq.com(40)国金证券股份有限公司住所:成都市东城根上街95号办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼法定代表人:冉云联系人:金喆客户服务电话:400-660-0109公司网址:www.gjzq.com.cn(41)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com(42)中信证券股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明联系电话:010-60838888传真:010-60833739联系人:陈忠公司网址:www.cs.ecitic.com(43)方正证券股份有限公司住所:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系人:彭博联系电话:0731-85832343传真:0731-85832214客户服务电话:95571公司网址:www.foundersc.com(44)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号证券大厦1005室法定代表人:矫正中联系人:潘锴、王京京电话:0431-85096709、0431-85096530客户服务电话:4006000686公司网址:www.nesc.cn(45)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳联系人:张腾联系电话:0591-87383623业务传真:0591-87383610统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)公司网址:www.hfzq.com.cn(46)东兴证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:徐勇力联系人:汤漫川电话:010-66555316传真:010-66555246客户服务电话:400-8888-993公司网址:www.dxzq.net.cn(47)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:010-66045608传真:010-66045500联系人:林爽客户服务电话:010-66045678公司网址:www.txsec.com天相基金网网址:http://jijin.txsec.com(48)华宝证券有限责任公司住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层法定代表人:陈林联系人:宋歌电话:021-68778010传真:021-68778117客服电话:400-820-9898、021-38929908网址:www.cnhbstock.com(49)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉联系人:卢金文客户服务电话:0592-5163588公司网站:www.xmzq.cn(50)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:张智河联系人:吴忠超联系电话:0532-85022326客服电话:0532-96577公司网址:www.zxwt.com.cn基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)注册登记机构名称:中海基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人:黄鹏总经理:黄鹏成立日期:2004年3月18日电话:021-38429808传真:021-68419328联系人:曹伟(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼法定代表人:韩炯电话:021-31358666传真:021-31358600联系人:黎明经办律师:吕红、黎明(四)审计基金财产的会计师事务所名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区办公地址:无锡市梁溪路28号法定代表人:张彩斌电话:0510-8588898885887801传真:0510-85885275联系人:华可天经办注册会计师:夏正曙、华可天四、基金的名称中海消费主题精选股票型证券投资基金五、基金的类型股票型证券投资基金六、基金的投资目标通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。七、基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。八、基金的投资理念本基金根据未来经济增长主驱动力向消费驱动转变的情况,以消费主题行业的上市公司股票作为资产配置与构建投资组合的基础,进行主动的投资组合管理。本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣(穿着)、食(饮食)、住(居住)、行(交通与沟通)、康(健康)、乐(休闲娱乐)”六大产业,以及为国民经济向消费驱动型经济发展方式转型而提供相关配套支持与服务的相关上市公司。消费主题的识别是一个动态的过程,本基金将不断对新的消费需求进行跟踪,及时调整消费主题的识别和认定。九、基金的投资策略本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品,主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。1、消费主题行业范畴的界定本基金采用的行业分类基准是万得资讯发布的行业分类标准。目前,WIND行业划分包括10个一级行业,24个二级行业,62个三级行业和135个四级行业。本基金拟投资的消费主题行业主要包括8个一级行业和19个二级行业。详见下表。 一级行业 二级行业 三级行业 工业 运输 航空货运与物流 航空 海运 公路与铁路运输 交通基础设施 可选消费 汽车与汽车零部件 汽车零部件 汽车 耐用消费品与服装 家庭耐用消费品 休闲设备与用品 纺织品、服装与奢侈品 消费者服务 酒店、餐馆与休闲 综合消费者服务 媒体 媒体 零售业 消费品经销商 互联网与售货目录零售 多元化零售 专营零售 日常消费 食品与主要用品零售 食品与主要用品零售 食品、饮料与烟草 饮料 食品 烟草 家庭与个人用品 家庭用品 个人用品 医疗保健 医疗保健设备与服务 医疗保健设备与用品 医疗保健提供商与服务 医疗保健技术 制药、生物科技与生命科学 生物科技 制药 生命科学工具与服务 金融 银行 商业银行 互助储蓄银行与抵押信贷 多元金融 多元金融服务 消费信贷 资本市场 保险 保险 房地产 房地产投资信托 房地产管理与开发 信息技术 软件与服务 互联网软件与服务 信息技术服务 软件 技术硬件与设备 通信设备 电脑与外围设备 电子设备、仪器和元件 办公电子设备 电信服务 电信服务 多元电信服务 无线电信服务 公用事业 公用事业 电力 燃气 复合型公用事业 水务 独立电力生产商与能源贸易商 如果万得资讯调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费主题行业划分标准,基金管理人可对消费主题行业的界定方法进行调整。2、大类资产配置大类资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置中,本基金主要考虑如下因素:宏观经济,包括国际经济和国内经济等,判断经济周期是否处于衰退、复苏、过热和滞胀阶段,通过投资时钟,确定阶段性较优资产。政策层面,包括宏观政策(货币和财政政策)松紧、区域经济扶持政策力度、资本市场相关政策和消费主题行业政策等。市场估值,包括市场的资金供求状况、估值水平、不同类资产的预期收益率水平和相对吸引力等。市场情绪,包括市场成交量、股票账户新增开户数、持仓账户数及其他反映投资者情绪的技术指标。本基金将深入分析上述四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。3、股票投资策略本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。本基金对消费主题行业内的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。(1)定量分析本基金通过综合考察上市公司的成长优势、财务优势和估值优势来进行个股的筛选。本基金考察的成长指标包括:总资产增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、销售毛利率变化率、净利润增长率、存货周转率。本基金考察的财务指标包括:净资产收益率、销售毛利率、总资产周转率、利息保障比率、经营活动净收益/利润总额、经营活动产生现金流量/营业收入。本基金考察的估值指标包括:企业价值/销售收入、企业价值/息税折旧摊销前利润、自由现金流、市盈率、市净率、市盈率/增长率等。通过归一化等量化处理,对入选的上市公司按照其在每项指标的高低顺序进行打分,得到一个标准化的指标分数。再将指标分数进行等权相加,得到一个总分。按照总分的高低进行排序,选取排名靠前的股票。(2)定性分析本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的管理水平,并坚决规避那些管理水平差的公司,以确保最大程度地规避投资风险。本基金管理人将主要通过以下六个方面对上市公司管理水平进行评估:1)长期战略规划和管理目标是否符合行业发展趋势和国家扶持政策 2)盈利模式的正确性和管理层的执行力,是否能够通过有效措施保持市场份额的稳固和提升 3)大股东、管理层与股东利益的一致性,激励机制的落实情况 4)内部控制与权利制衡,诚信与透明度 5)前瞻性和创新能力 6)与上游供应商和下游客户的关系的和谐度。4、债券投资策略本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。本基金通过数量分析,在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间,确定最优个券。个券选择遵循以下原则:(1)相对价值原则属性相近的单个债券,选择收益率较高的券种 在收益率相同的情况下,选择风险(久期)较低的券种。对二者都相近的券种,根据凸性,选择凸性较大的券种。(2)流动性原则收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种,市场表现有时差别明显。在一般情况下,避免波动性过大的券种,选择流动性较好的券种。十、基金的投资决策依据和决策程序(1)投资决策依据1、依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综合分析研究进行决策 2、依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进行决策 3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策 4、风险控制贯穿投资过程各环节。(2)投资决策流程为明确投资各环节的业务职责,防范投资风险,基金管理人建立规范的投资流程。1、投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例,形成基金投资的投资决议。2、研究部和金融工程部提出个股、行业选择、数量化投资方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。3、基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部和金融工程部提出的方案的基础上构建投资组合。4、交易部依据基金经理的指令,执行交易,交易进行过程中,交易员及时反馈市场信息。5、风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制,对投资组合的绩效进行分析。十一、基金的投资限制本基金的投资组合将遵循以下限制:(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10% (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10% (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期 (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10% 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。(8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定 (9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述(1)-(3)项以及(5)-(8)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。十二、基金的业绩比较基准本基金的业绩基准为:中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。本基金的股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,从长期看,本基金股票资产平均配置比例为80%,债券资产的平均配置比例为20%。因此,业绩基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。本基金股票部分主要投资于消费主题行业股票,组合的业绩基准采用中证内地消费指数,债券组合的业绩基准采用中国债券总指数。如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人与基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十三、基金的风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益特征的基金品种。十四、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。1、基金资产组合情况截至2012年3月31日,中海消费主题精选股票型证券投资基金资产净值为55,143,491.25元,基金份额净值为0.964元,累计基金份额净值为1.004元。其资产组合情况如下: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 34,781,266.45 58.00 其中:股票 34,781,266.45 58.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,199,050.81 33.68 6 其他资产 4,989,557.95 8.32 7 合计 59,969,875.21 100.00 2、行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 3,657,902.60 6.63 2 B采掘业 - - 3 C制造业 16,962,680.70 30.76 C0食品、饮料 5,585,245.90 10.13 C1纺织、服装、皮毛 689,471.00 1.25 C2木材、家具 880,530.70 1.60 C3造纸、印刷 - - C4石油、化学、塑胶、塑料 1,042,040.04 1.89 C5电子 4,328,280.83 7.85 C6金属、非金属 - - C7机械、设备、仪表 2,238,253.53 4.06 C8医药、生物制品 2,198,858.70 3.99 C9其他制造业 - - 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 - - 5 E建筑业 1,077,167.00 1.95 6 F交通运输、仓储业 - - 7 G信息技术业 3,568,197.56 6.47 8 H批发和零售贸易 975,104.00 1.77 9 I金融、保险业 858,815.18 1.56 10 J房地产业 5,336,693.30 9.68 11 K社会服务业 1,949,490.11 3.54 12 L传播与文化产业 395,216.00 0.72 13 M综合类 - - 合计 34,781,266.45 63.07 3、股票投资的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 53,087 2,075,170.83 3.76 2 002477 雏鹰农牧 59,480 1,846,854.00 3.35 3 600809 山西汾酒 29,411 1,804,953.07 3.27 4 002241 歌尔声学 65,241 1,693,003.95 3.07 5 002230 科大讯飞 42,993 1,544,308.56 2.80 6 002146 荣盛发展 148,921 1,539,843.14 2.79 7 002236 大华股份 31,292 1,504,519.36 2.73 8 600256 广汇股份 55,742 1,313,281.52 2.38 9 000858 五粮液 39,300 1,290,612.00 2.34 10 600518 康美药业 95,741 1,215,910.70 2.21 4、债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5、债券投资的前五名债券明细本基金本报告期末未持有债券。6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8、投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司受到监管部门行政处罚外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于2011年5月27日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会的公告》,称公司接到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查及处罚事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。(3)截至2012年3月31日,本基金的其他资产项目构成如下: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,321.41 5 应收申购款 4,986,236.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,989,557.95 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。十五、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期2012年3月31日): 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 -3.88% 1.22% -3.78% 1.12% -0.10% 0.10% 过去3个月 0.36% 1.32% 3.60% 1.28% -3.24% 0.04% 自基金合同生效起至今 0.15% 1.02% -7.38% 1.17% 7.53% -0.15% 注:本基金合同生效日为2011年11月9日,基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十六、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、基金合同生效后的信息披露费用 4、基金份额持有人大会费用 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 6、基金的证券交易费用 7、基金财产拨划支付的银行费用 8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十七、对招募说明书更新部分的说明 (一)在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”和“主要人员情况”进行了更新。 (二)对“基金托管人”部分进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (四)在“基金份额的申购与赎回”部分,对“基金的转换”和“定期定额投资计划”进行了更新。 (五)在“基金的投资”部分,新增“基金投资组合报告”并按最新资料进行了更新。 (六)新增“基金的业绩”并按最新资料进行了更新。 (七)对“对基金份额持有人的服务”部分进行了更新。 (八)新增“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○一二年六月二十一日