中海基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可 投资北交所上市股票的风险提示性公告 北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市的股票是国内依法发行上市的股票。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所交易规则(试行)》《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》等规定,中海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下管理的公开募集证券投资基金(含本公司后续成立的公募基金,以下简称“公募基金”)将按照各自基金合同的约定,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、资产配置比例、风险收益特征及相关风险控制指标的前提下,参与北交所上市股票的投资。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于北交所上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票,基金资产并非必然投资北交所上市股票。 基金管理人将根据审慎原则进行北交所上市股票投资,并做好流动性风险管理工作。基金管理人同时提请投资者注意基金因投资北交所上市股票所带来的风险:北交所上市企业为创新型中小企业,普遍具有初创性、技术新颖、研发投入大、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,相对于沪深交易所上市企业,北交所上市企业的经营风险、盈利风险、技术风险、流动性风险、退市风险、股价大幅波动风险等整体上更为突出,且在北交所投资还存在交易规则、市场制度等差异可能带来的风险。 公募基金投资北交所上市股票的特有风险包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价大幅波动风险、投资战略配售股票风险等: 1、流动性风险 北京证券交易所投资者门槛相对较高,流动性可能弱于其他交易所的投资板块,且机构投资者可能在特定阶段对北交所股票形成一致性预期,或导致基金持有股票无法正常成交的风险。 2、转板风险 基金所投资北京证券交易所上市的公司在满足证券法和证监会规定的基本上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功,均可能引起股票市值波动,最终导致基金净值波动。 3、投资集中风险 因北京证券交易所上市的公司大部分为新兴产业公司,其商业模式、业绩波动、盈利风险等特征较为相似,基金难以通过分散投资配置降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。 4、经营风险 因北京证券交易所上市的公司大部分为新兴产业公司,其商业管理模式和盈利能力存在较高的不确定性。相较于其他交易所上市板块,其波动性更大,可能面临一定的经营风险,给基金净值带来不利影响。 5、退市风险 北京证券交易所上市的公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及交易所等规定的退市情形,可能面临被终止上市的风险,从而可能给基金净值带来不利影响。 6、股价波动风险 北交所股票涨跌幅限制比例区间相对较大,股票上市交易首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%,股价大幅波动的风险可能大于A股其他板块,存在北交所股票价格波幅较大而导致基金亏损的风险。 7、投资战略配售股票风险 战略配售股票在发行时明确了一定期限的锁定期,该类证券在锁定期内的流动性较差,存在市场或个股出现大幅调整时无法及时卖出的风险。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中海基金管理有限公司 二〇二二年九月二十日